Can doi ngoai te cua ngan hang ngoai thuong ha 143619

Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I : LỜI GIỚI THIỆU PHẦN II :NỘI DUNG CHÍNH .3 CHƯƠNG : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm & phân loại ngoại hối 1.1.2 Nội dung kinh doanh ngoại hối 1.1.3 Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối 1.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại hối 1.2 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 14 1.3 Cân đối ngọai tệ ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Khái niệm .15 1.3.2 Vai trò 15 1.3.3 Biện pháp .16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM17 1.5 Tác động chu kỳ kinh tế kinh doanh ngoại hối 18 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI HỐI & CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ CỦA NHTM NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 22 2.1 Khủng hoảng kinh tế giới từ năm 2007 đến 22 2.2 Quá trình phát triển & hoạt động NHTM Ngoại Thương Hà Nội 22 2.2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương .22 2.2.2.Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội Địa 344 Bà triệu, Hà Nội 23 2.2.3 Các sản phẩm , dịch vụ Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 26 2.3 Kinh doanh ngoại hối trước thách thức khủng hoảng & biến động tỷ giá 30 Nguyễn Tất Hiếu Lớp: Tài Quốc tế K48 Chuyên đề tốt nghiệp 2.4 Đánh gía tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối & cân đối ngoại tệ ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 35 2.4.1 Những mặt đạt kinh doanh 35 2.4.2 Hạn chế & nguyên nhân tồn 39 CHƯƠNG :Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 43 3.1giải pháp phòng ngừa rủi ro nội ngân hàng TMCP Ngoại Thương VIệt Nam 43 3.1.1 xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tập trung thống chuyên sâu toàn hệ thống .43 3.1.2 Xây dựng quy chế, quy trình hoạt động cho nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối theo quy định pháp luật, bổ sung hoàn thiện văn hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 45 3.1.3 Nâng cao trình độ cán kinh doanh ngoại hối 46 3.1.4 Thực biện pháp hạn chế rủi ro cho nghiệp vụ có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối hỗ trợ xuất, nhập hay toán quốc tế 48 3.1.5 Thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngoại hối: 50 3.1.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động kinh doanh ngoại hối 51 3.2 giải pháp phòng ngừa rủi ro kiểm soat tỷ giá ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 52 PHẦN III :KẾT LUẬN .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Nguyễn Tất Hiếu Lớp: Tài Quốc tế K48 Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I : LỜI GIỚI THIỆU Những năm gần đây, kinh tế giới trải qua giai đoạn khó khăn đường phát triển Từ năm 2007 đến kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng xấu khủng hoảng kinh tế tồn cầu Trước khó khăn thách thức to lớn này, có khơng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động khơng cịn đủ khả chống chọi với biến động mạnh mẽ chiến trường thương mại khốc liệt phương diện kinh tế, người không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm cố gắng đứng lên từ thất bại mình, doanh nghiệp Việt Nam nằm số Sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu từ cuối năm 2007, kinh tế giới bước vào giai đoạn ảm đạm suy thoái kinh tế Nhiều nhà máy đóng cửa, nhiều doanh nghiệp xin phá sản làm cho giới rơi vào tình trạng cân tức thời không lấy lại Để khôi phục kinh tế sau khủng hoảng cách nhanh chóng, hầu hết quốc gia có kinh tế bền vững,nguồn tài dồi có chuyển biến nhanh chóng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi quay trở với nhằm cấp cứu kinh tế quốc gia trước nghĩ đến việc đầu tư sang nước khác Diễn biến làm cho khủng hoảng kinh tế nhanh chóng lan rộng hơn, mãnh liệt nước phát triển vốn nhận nguồn đầu tư dồi nước phát triển Trong số có Việt Nam ta quốc gia thường xuyên nhận nguồn đầu tư, nguồn viện trợ từ nước ngồi vào Việt Nam thơng qua nhiều hình thức khác Mất nguồn vốn thường xuyên cung cấp đặn cho mình, Việt Nam đứng trước suy thoái mạnh mẽ từ 20 năm trở lại Vượt qua khủng hoảng – mục đích mà quốc gia giới hướng tới Sau khủng hoảng qua kinh tế rơi vào thời kỳ suy thoái kinh tế Đây thời kỳ tồi tệ kinh tế giới Trong chu kỳ kinh tế, tất mặt yếu kinh tế nhanh chóng bộc lộ thơng qua giai đoạn Cân đối ngoại hối hoạt động phòng tổng hợp ( kinh doanh ngoại hối ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội thực nhiều năm qua nhằm cân đối tài sản doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng đảm bảo sinh lợi cho ngân hàng Trong giai đoạn hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng giai đoạn khủng hoảng kinh tế gặp nhiều khó khăn,đồng thời với biến động thất thường tỷ giá liên ngân hàng thời gian qua SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp Đề tài “ Cân đối ngoại tệ ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội kinh doanh ngoại hối sau khủng hoảng kinh tế biến động tỷ giá” nhằm tập trung nghiên cứu giải vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hang Ngoại Thương Hà Nội, từ làm sáng tỏ vị trí, vai trị giao dich ngoại hối kinh tế Nội dung đề tài gồm có chương : Chương : hoạt động kinh doanh ngoại hối cân đối ngoại tệ ngân hàng thương mại Chương : Thực Trạng Kinh Doanh Ngoại Hối & Cân Đối Ngoại Tệ Của NHTM Ngoại Thương Hà Nội Chương :Ý Kiến Đề Xuất Nhằm Hoàn Thiện Cân Đối Ngoại Tệ Trong Kinh Doanh Ngoại Hối Của NHTMCP Ngoại Thương Hà Nội SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN II :NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm & phân loại ngoại hối _Khái niệm ngoại hối : Ngoại hối (the foreign exchange) bao gồm phương tiện toán dược sử dụng tốn quốc tế Trong đó, phương tiện tốn thứ có sẵn để chi trả, toán lẫn cho _Phân loại ngoại hối : Đối với quốc gia, ngoại hối (phương tiện toán quốc tế) bao gồm loại sau : +Ngoại tệ : đồng tiền (bao gồm đồng tiền chung nước quyền rút vốn đặc biệt SDR ) Ngoại tệ tiền kim loại, tiền giấy, tiền tài khoản, séc du lịch , tiền điện tử phương tiện khác xem tiền +Các giấy tờ có giá ngoại tệ, séc thương mại, chấp phiếu ngân hàng, kỳ phiếu, hối phiếu, trái phiếu, cổ phiếu giấy tờ có giá khác +Vàng tiêu chuẩn quốc tế : vàng sử dụng với vai trị tiền (phương tiện tốn) tốn quốc tế +Đồng tiền quốc gia người không cư trú nắm giữ SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp Khái niệm ngoại hối thường hiểu theo luật định tương đối thống quốc gia Theo pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005 Uỷ ban thường vụ quốc hội nước CHXHCNVN, khái niệm ngoại hối quy định điều 4, khoản Ngoại hối hàng hoá mua bán thị trường ngoại hối, thực tế người ta mua bán ngoại tệ, cịn giấy tờ có giá ghi ngoại tệ không giao dịch trực tiếp thị trường ngoại hối Muốn trở thành ngoại tệ để giao dịch thị trường ngoại hối, trước hết phải bán ( chiết khấu ) giấy tờ có giá để có ngoại tệ, sau tiến hành mua bán ngoại tệ thị trường ngoại hối Như vậy, đối tượng mua bán thị trường ngoại hốichỉ bao gồm :  Mua bán đồng tiền khác ( ln có ngoại tệ tham gia )  Mua bán vàng tiêu chuẩn quốc tế Giấy tờ có giá ghi ngoại tệ Nghĩa rộng Vàng tiêu chuẩn quốc tế Ngoại hối Nội tệ người không cư trú nắm giữ Ngoại tệ Thực tế SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.2 Nội dung kinh doanh ngoại hối _Khái niệm người cư trú không cư trú +Người cư trú tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sau : a, Tổ chức tín dụng thành lập,hoạt động kinh doanh Việt Nam b, Tổ chức kinh tế thành lập, hoạt động kinh doanh Việt Nam trừ đối tượg điểm a nêu c, Cơ quan nhà nước đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện Việt Nam hoạt động Việt Nam d, Cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước ngồi đ, Văn phịng đại diện nước ngoại tổ chức quy định a, b, c, e, Công dân Việt Nam cư trú Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú nước ngồi có thời hạn 12 tháng, cơng dân VIệt Nam làm việc tổ chức quy định khoản d, đ, cá nhân theo họ g, Công dân Việt Nam du lịch, học tập, chữa bệnh thăm viếng nước h, người nước ngồi cư trú Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp người nước học tập, chữa bệnh, du lịch làm việc cho quan đại diện ngoại giao, lãnh ,văn phòng đại diện tổ chức nước ngồi Việt Nam +Người khơng cư trú đối tượng không quy định mục _Nhu cầu trao đổi ngoại tệ : +thanh toán xuất nhập : Mỗi quốc gia giới sử dụng đồng tiền định tất hoạt động kinh tế diễn phạm vi lãnh thổ (đồng nội tệ) Điều ghi lại rõ luật pháp hầu hết quốc gia (ở Việt Nam Việt Nam đồng) Giá trị đồng tiền nội tệ nhà nước bảo đảm thông qua hệ thống ngân hàng Tuy nhiên hoạt động xuất nhập quốc gia khác thường khơng chấp nhận tốn đồng tiền quốc gia SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp nước nhập Nước xuất muốn nhận lại đồng tiền nội tệ nước Do hoạt động toán xuất nhập khẩu, thiết cần có đồng tiền nước xuất đồng tiền thứ có uy tín giới nhằm thay +Tín dụng nước ngồi : Cũng có chung lý hoạt động toán xuất nhập khẩu, yêu cầu xuất ngoại tệ nhằm chuyển đổi từ đồng tiền sang đồng tiền khác đáp ứng yêu cầu tín dụng bên liên quan +Chuyển tiền chiều : Chuyển tiền chiều giao dịch chuyển tiền từ nước vào Việt Nam hay từ Việt Nam nước qua ngân hàng, qua bưu điện mang tính chất tài trợ, viện trợ giúp đỡ thân nhân gia đình, sử dụng chi tiêu cá nhân không liên quan đến việc toán xuất nhập hàng hoá dịch vụ +Đầu tư trực tiếp nước : Đầu tư trực tiếp nước ngồi việc người khơng cư trú chuyển vốn vào nước để tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh sở thành lập tham gia quản lýcác doanh nghiệp hình thức khác theo quy định pháp luật quốc gia +Đầu tư gián tiếp nước : Đầu tư gián tiếp nước ngồi việc người klhơng cư trú mua bán chứng khốn, giấy tờ có giá khác góp vốn, mua cổ phần hình thức theo quy dinh pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý _Khái niệm thị trường ngoại hối : Thị trường ngoại hối (the Foreign Exchange Market ) đâu diễn việc mua, bán đồng tiền khác Ngoại hối hàng hoá thị trường ngoại hối, thực tế, người ta giao dịch mua bán ngoại tệ, cịn giấy tờ có giá ghi ngoại tệ không giao dịch trực tiếp thị trường ngoại hối Muốn trở ngoại tệ để giao dịch thị trường ngoại hối, trước hết phải bán (chiết khấu) giấy tờ có giá để có ngoại tệ _Khái niệm tỷ giá : SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp Hầu hết quốc gia giới có đồng tiền riêng Thương mại, đầu tư quan hệ tài quốc tế… địi hỏi quốc gia phải toán với Thanh toán quốc gia dẫn đến việc mua bán đồng tiền khác nhau, đồng tiền lấy đồng tiền Hai đồng tiền mua bán với theo tỷ lệ định, tỷ lệ gọi tỷ giá Vậy, định nghĩa : “Tỷ giá giá đồng tiền biểu thị thông qua đồng tiền khác.” Ví dụ : USD = 15.000 VND Trong ví dụ này, giá USD biểu thị thơng qua VND 1USD có giá 15.000VND _Thế đầu tỷ giá : Đầu việc mua đồng tiền ngày hôm (Spot hay Forward ) bán lại đông tiền thời điểm định tương lai nhằm ăn chênh lẹch tỷ giá Vì hành vi mua bán diễn thời điểm khác nên hành vi đầu tạo trạng thái ngoại hối mở, nên chịu rủi ro tỷ giá phải bỏ vốn kinh doanh _Kinh doanh chênh lệch tỷ giá : Kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage) việc thời điểm mua đồng tiền nơi rẻ bán lại nơi có giá cao để ăn chênh lệch tỷ giá Vì hành vi mua vào bán diễn thời điểm, nên mặt lý thuyết kinh doanh chênh lệch tỷ giá không chịu rủi rotỷ giá bỏ vốn Khi ngân hàng nhận việc yết tỷ giá khơng thống nhất, ngân hàng điều chỉnh tỷ giá mua bán mình, điều làm cho hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá biến Ngày nay, hoạt động kinh doanh chênh lệch tỷ khó xảy Điều thơng tin truyền nhanh chóng rộng khắp Mọi diễn biến thị trường cập nhập thị trường hoạt động ngày trở nên liên kết với hiệu SV: Nguyễn Tất Hiếu Chuyên đề tốt nghiệp _Kinh doanh ngoại hối : Kinh doanh ngoại hối hoạt động mua bán ngoại hối nhằm mục đích thu lợi nhuận từ việc mua đồng tiền với giá rẻ bán đồng tiền với giá cao Nếu lượng mua vào bán đồng tiền khơng đổi, lãi (lỗ) phát sinh chênh lệch đồng tiền thứ giao dịch Lãi (lỗ) kinh doanh ngoại hối phát sinh thông qua việc mua bán đồng tiền mức tỳ giá khác Nếu lượng mua vào bán đồng tiền khơng đổi, lãi ( lỗ) phát sinh chênh lệch đồng tiền thứ giao dịch 1.1.3 Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối _Phục vụ thương mại quốc tế : Mọi hoạt động mua bán ngày cần đến tiền để trao đổi lấy hàng hoá Mỗi quốc gia người tiêu dùng lại sử dụng loại tiền hợp pháp riêng quốc gia Vì tham gia thương mại quốc tế, bên cần có đồng khác đáp ứng yêu cầu đối tác hình thành ngun nhân cho kinh doanh ngoại hối _Phục vụ luân chuyển vốn quốc tế : Mỗi chủ thể thị trường ngoại hối có nhu cầu khác nguồn vốn Nhằm giải nhanh chóng nhu cầu cho tất người, thị trường ngoại hối tạo nghiệp vụ bù trừ lẫn chủ thể _Hình thành tỷ giá : Khi chưa có thị trường tập trung thức, giá hàng hố thay đổi không rõ ràng nhu cầu nơi khác nhau, ngoại tệ khơng xác định giá ngoại tệ Thị trường ngoại hối đời khắc phục vấn đề thông qua nghiệp vụ Arbitrage mà giá SV: Nguyễn Tất Hiếu