(Luận văn) ứng dụng phương pháp value risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông sài gòn

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - ng hi ep w n lo ĐOÀN THỊ NGÀ ad ju y th yi pl al n ua ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISK TRONG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - ng hi ep w n lo ĐOÀN THỊ NGÀ ad ju y th yi pl ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISK TRONG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN n ua al n va ll fu oi m at nh : Tài - Ngân hàng : 60340201 z z k jm ht vb Chuyên ngành Mã số om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ VIẾT TIẾN n va ey t re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013 t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep w n Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Tơi, thực lo ad với hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học PGS TS Hồ Viết ju y th Tiến người giúp đỡ Tơi q trình thực nghiên cứu yi Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực pl chưa công bố cơng trình n ua al n va Tác giả ll fu oi m nh at Đoàn Thị Ngà z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n lo Mục lục ad y th Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ju Danh mục bảng biểu yi pl Danh mục hình vẽ, đồ thị n ua al Lời mở đầu va n CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ fu ll DÒNG TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI oi m at nh 1.1 Khái quát dòng tiền 1.2 Khái quát khoản z z ht vb 1.2.1 Khái niệm khoản jm 1.2.2 Các nhân tố cấu thành khoản k 1.3 Rủi ro khoản hoạt động kinh doanh NHTM gm om l.c 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Các nguyên nhân gây rủi ro khoản an Lu 1.3.3 Hậu rủi ro khoản n va 1.4 Các phương pháp quản lý khoản - dòng tiền 10 1.5 Phương pháp Value at Risk (VaR) 14 ey 1.4.2 Quản lý theo phương pháp đại 12 t re 1.4.1 Quản lý theo phương pháp truyền thống 10 1.5.1 Khái niệm 14 t to 1.5.2 Thông số đầu vào để tính VaR 15 ng hi 1.5.3 Sự khác VaR độ lệch chuẩn 16 ep 1.5.4 Phương pháp tính VaR 16 w 1.5.4.1 Phương pháp phương sai – hiệp phương sai 17 n lo ad 1.5.4.2 Phương pháp Mô lịch sử 19 y th 1.5.4.3 Phương pháp mô Monte Carlo 20 ju yi 1.5.5 Back testing 22 pl ua al 1.5.6 Mở rộng phạm vi ứng dụng phương pháp VaR 23 n CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI va n NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH fu ll ĐƠNG SÀI GỊN 25 m oi 2.1 Giới thiệu tổng quan BIDV Đông Sài Gòn 25 nh at 2.1.1 Giới thiệu sơ lược BIDV 25 z z 2.1.2 Giới thiệu sơ lược BIDV Đơng Sài Gịn 26 vb jm ht 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Đơng Sài Gịn năm 2010-2012 29 k 2.2.1 Đánh giá chung môi trường kinh tế vĩ mô 29 gm l.c 2.2.2 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 30 om 2.3 Thực trạng cơng tác quản lý dịng tiền BIDV Đơng Sài Gịn 35 an Lu 2.3.1 Công tác quản lý vốn tiền mặt 35 ey 2.3.2.1 Huy động cho vay 42 t re 2.3.2 Hiệu sử dụng vốn tiền mặt 42 n 2.3.1.2 Quản lý tiền mặt 37 va 2.3.1.1 Quản lý vốn 35 2.3.2.2 Hiệu sử dụng tiền mặt 50 t to 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý dịng tiền BIDV Đơng Sài Gịn 53 ng hi 2.4.1 Những kết đạt 53 ep 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 53 w CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VALUE AT RISK TRONG n lo QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT ad ju y th TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN 57 3.1 Mô tả liệu 57 yi pl 3.2 Kết tính VaR dòng tiền 58 ua al 3.2.1 Tiền huy động cho vay 58 n va n 3.2.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 58 fu ll 3.2.1.2 Kết nghiên cứu 59 m oi 3.2.2 Tiền mặt quỹ 63 nh at 3.2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 63 z z 3.2.2.2 Kết nghiên cứu 64 vb jm ht 3.2.3 Tiền mặt ATM 67 k 3.2.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 67 gm l.c 3.2.3.2 Kết nghiên cứu 68 om CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO an Lu HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN 72 ey 4.1.2 Các mục tiêu cụ thể 72 t re 4.1.1 Định hướng chiến lược chung 72 n 2015 72 va 4.1 Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh BIDV Đơng Sài Gịn đến 4.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý dịng tiền t to BIDV Đơng Sài Gịn 75 ng hi 4.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý dòng tiền BIDV ep Đơng Sài Gịn 75 w 4.2.1.1 Đẩy mạnh phát triển hoạt động cho vay 75 n lo 4.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phong cách giao dịch ad lẫn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn 77 y th ju 4.2.1.3 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Chi yi pl nhánh 78 al n ua 4.2.1.4 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin 79 va 4.2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý dịng tiền BIDV n Đơng Sài Gịn 79 ll fu oi m KẾT LUẬN at z PHỤ LỤC nh TÀI LIỆU THAM KHẢO z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ATM w n BIDV Đơng Sài Gịn : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi lo ad nhánh Đông Sài Gòn yi : Đồng Euro pl al : Tổng sản lượng nội địa n ua GDP : Ngân hàng Thanh toán quốc tế ju EUR y th BIS : Đồng Yên Nhật Bản LDR : Tỷ lệ dư nợ vốn huy động NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch USD : Đồng đô la Mỹ VaR : Giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) VND : Đồng Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TMCP : Thương mại cổ phần TSSL : Tỷ suất sinh lời n va JPY ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng hi ep Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động chủ yếu từ năm 2010 đến 2012 31 Bảng 2.2: Định mức tiền mặt tối đa cho đơn vị 39 w n Bảng 2.3: Hạn mức ứng quỹ đầu ngày tồn quỹ ngày phòng đơn lo ad vị trực thuộc 41 ju y th Bảng 2.4: So sánh tình hình huy động vốn sử dụng vốn 43 yi Bảng 2.5: LDR BIDV Đông Sài Gòn so với BIDV 44 pl ua al Bảng 2.6: Huy động cho vay phân theo đối tượng khách hàng 44 n Bảng 2.7: Huy động cho vay phân theo kỳ hạn 46 va n Bảng 2.8: Huy động cho vay phân theo loại tiền 47 fu ll Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn 49 oi m nh Bảng 2.10: Hạn mức tồn quỹ tiền mặt cuối ngày số ngày vượt hạn mức tồn quỹ 50 at Bảng 2.11: Số liệu hoạt động kinh doanh thẻ 51 z z Bảng 2.12: Tổng số tiền tiếp quỹ, cấu tiếp quỹ tổng số lần tiếp quỹ 52 vb jm ht Bảng 3.1: Dữ liệu dòng tiền huy động ngắn hạn Phụ lục k Bảng 3.2: Dữ liệu dòng tiền cho vay ngắn hạn Phụ lục gm l.c Bảng 3.3: VaR nhu cầu cho vay ngắn hạn 59 om Bảng 3.4: Xác định mức thừa/thiếu hụt tiền huy động ngắn hạn 61 an Lu Bảng 3.5: Dữ liệu dòng tiền mặt quỹ Phụ lục ey Bảng 3.9: VaR nhu cầu rút tiền mặt ATM 68 t re Bảng 3.8: Dữ liệu dòng tiền mặt ATM Phụ lục n Bảng 3.7: Xác định mức thừa/thiếu hụt tiền mặt quỹ 67 va Bảng 3.6: VaR hạn mức tồn quỹ tiền mặt quỹ 64 Bảng 3.10: Xác định mức thừa/thiếu hụt tiền mặt ATM 70 t to Bảng 4.1 Các tiêu kế hoạch kinh doanh định hướng giai đoạn 2013-2015 74 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re