(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trên địa bàn tỉnh đồng nai

t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ep w n lo ad NGUYỄN VÕ HỒNG VÂN ju y th yi pl ua al n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC n va ll fu CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN oi m CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH at nh ĐỒNG NAI z z : 60.31.12 k jm ht Mã số vb Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n y te re PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TP.Hồ Chí Minh - Năm 2011 t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU t to ng CHƢƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG hi ep TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng Trang w n 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng lo ad 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng y th 1.1.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro ju yi 1.1.2.2 Căn vào khả trả nợ khách hàng pl al 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng n ua 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng n va fu 1.1.4.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ll m 1.1.4.2 Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội oi nh z vb 10 1.1.7.3 Nguyên nhân từ tài sản đảm bảo tín dụng 12 ey 1.1.7.2 Nguyên nhân chủ quan t re n va 1.1.7.1 Nguyên nhân khách quan an Lu 1.1.7 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng om 1.1.6.4 Chỉ tiêu hệ số thu nợ l.c 1.1.6.3 Hệ số rủi ro tín dụng gm 1.1.6.2 Tỷ lệ nợ xấu k 1.1.6.1 Tỷ lệ nợ hạn jm 1.1.6 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ht 1.1.5.2 Mơ hình lượng hóa z 1.1.5.1 Mơ hình định tính (Mơ hình 6C) at 1.1.5 Đo lường rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 12 t to ng hi ep 12 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Một số cơng cụ cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Chính sách quản trị rủi ro w 14 n lo 14 1.2.4.3 Lãi suất 14 ad 1.2.4.2 Chính sách phân bổ tín dụng ju y th 1.2.4.4 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội yi 15 pl 1.2.4.5 Cơng cụ tín dụng phái sinh ua al 15 1.2.5 Nguyên tắc Ủy ban Basel quản trị rủi ro tín dụng n 17 va n 1.2.5.1 Sơ lược Ủy ban Basel 17 ll fu 1.2.5.2 Nguyên tắc Ủy ban Basel quản trị rủi ro tín dụng oi m 17 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM giới at nh 20 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Trung Quốc z 20 z vb 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Nhật Bản 21 ht jm 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Mỹ 22 k gm 1.3.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam l.c KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 26 om an Lu CHƢƠNG 2- THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC va n CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG t re ey THƢƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Công thƣơng 27 2.1.1 Sơ lược ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 27 2.1.2 Sơ lược chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai 29 t to 2.2 Thực trạng hoạt động chi nhánh ngân hàng TMCP Công thƣơng ng hi Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai 30 ep 30 2.2.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 33 2.2.1 Tình hình huy động vốn w n lo 36 2.2.4 Tình hình phân loại nợ 39 ad 2.2.3 Tình hình nợ hạn ju y th yi 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP pl Công thƣơng Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai ua al 41 n 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP va n Công thương Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai 41 ll fu 2.3.2 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng triển khai thực oi m 42 2.3.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng dựa quy trình tín dụng at nh 42 z 2.3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng dựa kết xếp hạng tín nhiệm khách z vb hàng 45 ht jm 2.3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng dựa điều kiện bảo đảm tiền vay 50 k 50 l.c 51 gm 2.3.2.4 Quản trị rủi ro tín dụng thơng qua việc điều hành lãi suất cho vay 2.3.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng thơng qua công tác quản lý xử lý nợ xấu om 2.3.3 Những kết đạt quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh an Lu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai 51 2.3.4 Tồn quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai 57 ey 52 t re 2.3.3.2 Dư nợ trì hợp lý n 51 va 2.3.3.1 Kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu 2.3.4.1 Chức năng, nhiệm vụ quản trị rủi ro tín dụng phịng quản lý rủi ro tín dụng chưa xem trọng 57 t to 2.3.4.2 Công tác thẩm định cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo, thẩm định ng 57 2.3.4.3 Thơng tin thu thập chưa đầy đủ xác 58 hi rủi ro tín dụng độc lập cịn số hạn chế ep w 2.3.4.4 Vi phạm việc cập nhật thông tin, sửa đổi thông tin khoản vay n lo hệ thống liệu ad 58 y th 2.3.4.5 Tài sản chấp xem trọng hiệu phương án 59 ju yi 2.3.4.6 Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa thường xun cịn pl mang tính hình thức ua al 59 n 2.3.4.7 Năng lực phận kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng n va cịn hạn chế 60 ll fu 2.3.4.8 Công tác đào tạo cán chưa quan tâm mức oi m 60 2.3.4.9 Phẩm chất đạo đức số nhân viên ngân hàng bị tha hóa at nh 60 z 2.3.5 Nguyên nhân dẫn đến tồn quản trị rủi ro tín dụng z jm bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua ht vb chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam địa 62 k gm 2.3.5.1 Nguyên nhân khách quan l.c 2.3.5.2 Nguyên nhân chủ quan 61 om KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 67 an Lu ey t re THƢƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI n CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG va CHƢƠNG 3- GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam từ năm 2010-2015 69 t to ng hi 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 69 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 69 ep 3.2 Định hƣớng phát triển chi nhánh ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 w 70 n lo 70 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 71 ad 3.2.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ju y th yi 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh pl ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam địa bàn tỉnh Đồng Nai ua al 72 3.3.1 Hồn thiện việc chuyển đổi mơ hình quản trị rủi ro tín dụng n 72 va n 3.3.2 Nâng cao chất lượng thẩm định thực quy trình cho vay chặt chẽ 73 ll fu 75 at nh thống liệu oi m 3.3.3 Thực tốt việc cập nhật quản lý thông tin khoản vay hệ 3.3.4 Hoàn thiện quy định phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng z 75 z jm sử dụng công cụ bảo hiểm ht vb 3.3.5 Hạn chế việc quan trọng hóa tài sản đảm bảo, quan tâm việc 76 k gm 3.3.6 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 77 l.c 3.3.7 Nâng cao lực chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm 78 an Lu 3.3.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực om soát nội 79 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 81 3.4.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 84 ey 80 t re 3.4.1 Đối với Chính phủ n 80 va 3.4 Một số kiến nghị khác 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN t to PHỤ LỤC ng hi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh GHTD Giới hạn tín dụng Hoạt động kinh doanh w HĐKD n Hội đồng quản trị lo HĐQT ad Khơng có tài sản đảm bảo ju KCTSĐB Khu công nghiệp y th KCN yi pl Incombank Ngân hàng Công thương al Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại n ua NHNN n va ll fu VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng trung ương QLRR Quản lý rủi ro QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SX-KD Sản xuất kinh doanh TSĐB Tài sản đảm bảo TSTC Tài sản chấp TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế CIC Trung tâm thơng tin tín dụng VĐTNN Vốn đầu tư nước ngồi oi m NHTW at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re