(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n lo ad VŨ THỊ HUYỀN ju y th yi pl PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ua al n ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN n va ll fu TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM oi m at nh CHI NHÁNH TP.HCM z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ n a Lu n va y te re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n lo VŨ THỊ HUYỀN ad ju y th yi PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG pl al n ua ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN va n TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ll fu m oi CHI NHÁNH TP.HCM at nh z z CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ht vb k jm MÃ SỐ: 60340201 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN n n va y te re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN t to Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu hướng dẫn từ ng hi Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Trần Hồng Ngân Các nội dung nghiên cứu kết đề ep tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, w n đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu lo ad tham khảo y th Học viên: Vũ Thị Huyền ju yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng TRANG PHỤ BÌA hi ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC w DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT n lo ad DANH MỤC BẢNG y th LỜI MỞ ĐẦU ju Tính cấp thiết đề tài luận văn yi pl Mục tiêu nghiên cứu luận văn ua al Đối tượng phạm vi nghiên cứu n Phương pháp nghiên cứu va n 4.1 Về phương pháp thu thập số liệu fu ll 4.2 Về phương pháp phân tích - tổng hợp số liệu m oi 4.3 Mơ hình dự kiến nghiên cứu at nh Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn z Bố cục luận văn z ht vb CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI jm k 1.1 Tín dụng ngân hàng gm 1.1.1 Khái niệm om l.c 1.1.2 Phân loại 1.1.2.1 Căn vào thời hạn cấp tín dụng a Lu 1.1.2.2 Căn vào phương thức tài trợ n 1.1.2.4 Căn vào mức độ rủi ro 10 y te re 1.1.2.5 Căn vào mục đích sử dụng 10 n va 1.1.2.3 Căn vào tính chất bảo đảm khoản vay 1.1.3 Vai trò 10 t to 1.1.3.1 Tín dụng ngân hàng thúc đẩy q trình tích tụ tập trung vốn nhàn rỗi xã hội nâng cao hiệu sử dụng vốn 11 ng 1.1.3.2 Tín dụng ngân hàng góp phần đẩy nhanh q trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh đầu tư phát triển 12 hi ep 1.1.3.3 Tín dụng ngân hàng có vai trị quan trọng việc tổ chức điều hồ lưu thơng tiền tệ 13 w n 1.1.3.4 Tín dụng ngân hàng góp phần tăng cường việc chấp hành chế độ hạch toán doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 14 lo ad ju y th 1.1.3.5 Tín dụng ngân hàng công cụ chủ yếu để đầu tư, tài trợ cho ngành kinh tế then chốt ngành, vùng kinh tế phát triển 14 yi pl 1.1.3.6 Tín dụng ngân hàng góp phần giải vấn đề xã hội 15 ua al 1.1.3.7 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát triển quan hệ đối ngoại 16 n 1.2 Hiệu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 16 n va ll fu 1.2.1 Hiệu chất hiệu tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 16 oi m at nh 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 17 z 1.2.2.1 Các nhân tố chủ quan 18 z ht vb 1.2.2.2 Các nhân tố khách quan 21 jm 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 24 k 1.3.1 Các tiêu định tính 24 gm l.c 1.3.1.1 Sự hài lòng khách hàng 25 om 1.3.1.2 Thời gian thực giao dịch 25 a Lu 1.3.1.3 Trình độ chun mơn giao dịch viên 26 n 1.3.1.4 Thương hiệu ngân hàng 26 1.3.2.3 Nhóm tiêu phản ánh thu nhập hoạt động tín dụng 29 y 1.3.2.2 Nhóm tiêu nợ hạn 28 te re 1.3.2.1 Nhóm tiêu dư nợ tín dụng 27 n va 1.3.2 Các tiêu định lượng 26 1.3.2.4 Nhóm tiêu phản ánh tỷ lệ vốn 30 t to CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM 30 ng hi ep 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 30 w 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 30 n lo 2.1.2 Cơ cấu doanh thu chi phí tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 31 ad y th 2.1.2.1 Thu nhập 32 ju yi 2.1.2.2 Chi phí 33 pl 2.1.2.3 Lợi nhuận 34 al n ua 2.2 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – chi nhánh TP.HCM 33 va n 2.2.1 Hoạt động tín dụng cá nhân theo thời hạn 33 fu ll 2.2.1.1 Doanh số cho vay 35 m oi 2.2.1.2 Doanh số thu nợ 36 nh at 2.2.1.3 Dư nợ 37 z 2.2.1.4 Nợ hạn 37 z ht vb 2.2.2 Hoạt động tín dụng theo đối tượng 36 jm 2.2.2.1 Doanh số cho vay theo đối tượng 40 k 2.2.2.2 Doanh số thu nợ theo đối tượng 42 gm l.c 2.2.2.3 Dư nợ theo đối tượng 42 om 2.2.2.4 Nợ hạn theo đối tượng 43 n a Lu 2.3 Đo lường hiệu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh TP.HCM 40 2.3.3.1 Kiểm định F 48 2.3.3.2 Kiểm định t 48 y 2.3.3 Phân tích hồi quy 43 te re 2.3.2 Phân tích tương quan biến 41 n va 2.3.1 Thống kê mô tả biến 40 2.3.3.3 Kiểm định tự tương quan 48 t to 2.3.3.4 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 52 ng 2.3.4 Kiểm định giả thiết 49 hi ep 2.3.5 Kết nghiên cứu 50 2.4 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh TP.HCM từ mơ hình hồi quy 51 w n lo CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 54 ad y th ju 3.1 Định hướng phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 54 yi 3.1.1 Các mục tiêu chung Error! Bookmark not defined.62 pl ua al 3.1.2 Các mục tiêu cụ thể 55 n 3.1.2.1 Định vị thị trường thị phần 63 va 3.1.2.2 Khách hàng mục tiêu 63 n ll fu 3.1.2.3 Địa bàn mục tiêu 64 oi m 3.1.2.4 Sản phẩm tín dụng 64 at nh 3.1.3 Các tiêu kế hoạch chủ yếu đến năm 2014 56 z 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 56 z vb ht 3.2.1 Giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực mơ hình nghiên cứu đến hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh TP.HCM 64 k jm gm 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 64 om l.c 3.2.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 56 3.2.2.2 Hồn thiện quy trình tín dụng 59 a Lu 3.2.2.3 Nâng cao hiệu truyền thông ngân hàng 60 n 3.3 Giải pháp hỗ trợ 64 3.3.1 Về phía NHNN 64 y 3.2.2.6 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 63 te re 3.2.2.5 Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 n va 3.2.2.4 Hoàn thiện sách lãi suất 61 3.3.2 Về phía Hội sở 66 t to KẾT LUẬN 68 ng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO hi ep PHỤ LỤC w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi Bất động sản NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại ep BĐS w Phòng giao dịch n PGD lo ad QHKH y th Sản xuất kinh doanh ju SXKD Quan hệ khách hàng Tổ chức tín dụng pl al Tín dụng cá nhân n ua TDCN yi TCTD Tài sản đảm bảo n va TSĐB VIB fu VIB TP.HCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam ll Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam oi m nh at - Chi nhánh Hồ Chí Minh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG t to ng Bảng 2.1: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ theo thời gian Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh TP HCM giai đoạn 2010-2012 35 hi ep Bảng 2.2: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn theo đối tượng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2010-2012 38 w Bảng 2.3: Doanh số cho vay cá nhân theo thời hạn 40 n lo ad Bảng 2.4: Bảng thống kê mô tả biến 40 y th Bảng 2.5: Bảng hệ số tương quan biến 41 ju Bảng 2.6: Mơ hình hồi quy biến dạng log-log 44 yi pl Bảng 2.7: Kiểm tra tự tương quan bậc 28 45 ua al Bảng 2.8: Kiểm tra tự tương quan bậc 46 n Bảng 2.9: Kiểm tra tự tương quan bậc 47 va n Bảng 2.10: Kiểm tra tự tương quan bậc 47 fu ll Bảng 2.11: Kiểm tra tự tương quan bậc 47 m oi Bảng 2.12: Mơ hình hồi quy phụ phần dư 48 at nh Bảng 2.13: Mơ hình hồi quy tối ưu 49 z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re