(Luận văn) nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n TRẦN THỊ NGỌC HẠNH lo ad ju y th yi pl NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ua al n HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG va n THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep TRẦN THỊ NGỌC HẠNH w n lo ad y th ju NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN yi pl HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM n ua al n va ll fu oi m Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng at nh Mã số : 60340201 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va TS Nguyễn Thị Loan om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : ey t re Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan nội dung luận văn nghiên cứu ep hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Loan Các nội dung đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn Các số w n liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng lo ad ju y th TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng ……năm 201… yi Người thực pl n ua al n va fu ll TRẦN THỊ NGỌC HẠNH oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re LỜI CÁM ƠN t to ng hi Tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học tôi: ep TS Nguyễn Thị Loan lời khun bổ ích, ý kiến đóng góp quý báu hướng dẫn tận tình Cơ suốt q trình thực luận văn w n Ngoài ra, xin gởi lời cám ơn quý Thầy, Cô truyền đạt kiến thức lo ad cho suốt ba năm học cao học vừa qua ju y th Chân thành cám ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ yi suốt trình nghiên cứu pl Trân trọng cám ơn ua al n Tác giả luận văn n va ll fu oi m nh at TRẦN THỊ NGỌC HẠNH z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to Trang ng hi ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC w n DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT lo ad DANH MỤC BẢNG BIỂU y th DANH MỤC HÌNH MINH HỌA ju PHẦN MỞ ĐẦU yi Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận văn Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng nghiên cứu 5 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn pl n ua al n va ll fu oi m at nh z CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ z ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG vb jm ht MẠI k 1.1 Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động gm NHTM l.c 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM om 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM an Lu 1.1.2.1 Nhân tố ngoại sinh 1.1.2.2 Nhân tố nội sinh 10 1.2.3 Phân tích hiệu biên 12 ey 1.2.2 Phân tích CAMEL 12 t re 1.2.1 Phân tích hệ số tài 12 n va 1.2 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động NHTM 11 1.3 Vận dụng mơ hình phân tích bao liệu DEA hồi quy Tobit để đánh giá t to hiệu hoạt động NHTM 16 ng 1.4 Một số nghiên cứu thực nghiệm hiệu hoạt động nhân tố tác động hi ep đến hiệu hoạt động 19 Kết luận chương 27 w CHƯƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU DEA VÀ n lo ad HỒI QUY TOBIT ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN y th TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT ju NAM 28 yi pl 2.1 Phân tích khái quát hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 28 ua al 2.2 Vận dụng mơ hình phân tích bao liệu DEA phân tích hồi quy Tobit để n đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 37 va n 2.2.1 Mơ hình DEA đo lường hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 38 ll fu 2.2.1.1 Xác định biến đầu ra, đầu vào 38 oi m 2.2.1.2 Ước lượng số đo hiệu 42 nh 2.2.2 Mơ hình hồi quy Tobit kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động at NHTM Việt Nam 42 z z 2.2.2.1 Khái qt mơ hình 42 ht vb 2.2.2.2 Giải thích biến 45 jm Kết luận chương 47 k CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GỢI Ý NHẰM NÂNG gm l.c CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 48 om 3.1 Kết nghiên cứu thông qua phương pháp ước lượng hiệu mơ an Lu hình DEA 48 ey 3.2 Kết kiểm định mơ hình hồi quy Tobit 54 t re 3.1.2 Kết ước lượng hiệu suất hoạt động NHTM 51 n quy mơ (scale) trung bình loại hình ngân hàng 50 va 3.1.1 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật (vrste), hiệu 3.3 Một số đề xuất gợi ý nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt t to Nam 57 ng 3.4 Hướng nghiên cứu 63 hi ep Kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 w DANH MỤC PHỤ LỤC 66 n lo ad TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 y th A Tiếng Việt 99 ju B Tiếng Anh 100 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ng hi ep w Viết tắt ABBank ACB AE Baoviet Bank n lo ad STT 16 17 18 19 20 DFA DMU DRS EF effch 21 EIB 22 23 24 Habubank HDB IRS Kienlong Bank MB MDB z DEAP z 15 at DaiABank DEA nh 13 14 oi CTG m 12 ll crste Cost Efficiency Constant Returns to Scale Technical efficiency from Hiệu kỹ thuật (từ mơ hình CRS DEA) CRS DEA Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Á Phân tích bao liệu Data Envelopment Analysis A Data Envelopment Chương trình chạy mơ hình DEA Analysis (Computer) Program Phương pháp tiếp cận phân phối tự Distribution Free Approach Đơn vị định Decision Making Unit Hiệu suất giảm theo quy mô Decreasing Returns to Scale Chỉ số đo hiệu kỹ thuật Thay đổi hiệu kỹ thuật Technical efficiency change Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Hiệu suất tăng theo quy mô Increasing Returns to Scale fu 11 Credit Rating Agency n CE CONS Constant Returns to Scale va 10 Allocative Efficiency n CRV ua al CAR CRS pl Viết đầy đủ tiếng Anh yi BIDV ju y th Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Hiệu phân bổ Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Hệ số an toàn vốn Lợi nhuận khơng đổi theo quy mơ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam Hiệu chi phí Hiệu suất không đổi theo quy mô k om l.c gm an Lu n va Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Phát triển Mê kông ey Ngân hàng TMCP Kiên Long t re 26 27 jm ht vb 25 Viết tắt STT t to ng hi w n lo ad ju y th yi Pure technical Efficiency Pure technical efficiency change ua MSB NamABank NASB NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NIM NVB OCB OceanBank PE al 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Viết đầy đủ tiếng Anh pl MHB ep 28 Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Thu lãi biên ròng Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Đại Dương Hiệu pech Thay đổi hiệu kỹ thuật 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 PG Bank PNB ROA ROE SaigonBank SE / scale sech SFA SHB STB TCB TCTC TCTD TE techch tfpch VAB 59 VBARD 60 VCB 61 62 VIB VietBank Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Phương Nam Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Hiệu quy mô Thay đổi hiệu quy mô Phân tích biên ngẫu nhiên Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tổ chức tài Tổ chức tín dụng Hiệu kỹ thuật Thay đổi tiến công nghệ Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín n 41 n va ll fu oi m Return On Assets ratio Return On Equity ratio at nh z z k jm ht vb Scale Efficiency Scale efficiency change Stochastic Frontier Appoach l.c gm om Technical Efficiency Technological change Total factor productivity an Lu n va ey t re Viết tắt 63 VPBank 64 VRS t to STT ng hi Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Lợi nhuận thay đổi theo quy mô Hiệu kỹ thuật (từ mơ hình VRS DEA) Ngân hàng TMCP Phương Tây vrste ep 65 WesternBank 66 Viết đầy đủ tiếng Anh Variable Returns to Scale Technical efficiency from VRS DEA w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re