(Luận văn) đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n NGUYỄN PHƯƠNG CHI lo ad ju y th yi pl ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ al n ua HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG n va MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ll fu oi m at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to - ng hi ep NGUYỄN PHƯƠNG CHI w n lo ad ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU ju y th QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN yi HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM pl n ua al : Tài – Ngân hàng n va Chuyên ngành : 60340201 ll fu Mã số chuyên ngành oi m at nh z z vb k jm ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm om Người hướng dẫn khoa học: an Lu PGS.TS Trương Quang Thông n va ey t re TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013 t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực, đề tài “ĐO w n LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỀN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH lo ad DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” trình bày y th nghiên cứu tác giả, chưa công bố cơng trình khác ju Tơi xin chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu yi pl n ua al TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013 n va ll fu m oi Nguyễn Phương Chi at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to MỤC LỤC ng hi ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo ad Danh mục các chữ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU ju y th Danh mục các bảng biểu yi pl Đặt vấn đề lý nghiên cứu 01 ua al Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 01 n 3.Phạm vi đối tượng nghiên cứu 02 va n 4.Nội dung nghiên cứu 02 ll fu 5.Phương pháp nghiên cứu tiếp cận vấn đề 03 m oi Kết cấu luận văn 03 at nh 7.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 03 z CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ z HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 04 vb jm ht 1.1 Cơ sở lý luận hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 04 k 1.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại 04 l.c gm 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 04 1.1.1.2 Vai trò chức ngân hàng thương mại 05 om 1.1.2 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP 05 an Lu 1.1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP 05 1.1.2.2.Các chỉ tiêu đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP 08 th 1.2.1.2.Bộ chỉ số lành mạnh tài theo tiêu chuẩn IMF 14 ey 1.2.1.1.Phương pháp phân tích CAMELS 13 t re 1.2.1 Phương pháp phân tích CAMELS chỉ số theo chuẩn IMF 12 n 12 va 1.2 Ảnh hưởng các nhân tố tới hiệu quả hoạt động kinh doanh NHTMCP t to 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP 17 ng 1.2.2.1 Các yếu tố bên 17 hi ep 1.2.2.2 Các yếu tố bên 21 1.3.Các nghiên cứu trước hiệu quả hoạt động kinh doanh NHTMCP 24 w CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ n lo ad HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN y th VIỆT NAM 27 ju 2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh các NHTMCP những năm gần yi pl 27 ua al 2.1.1 Quy mô thị trường 27 n 2.1.2 Huy động vốn 29 va n 2.1.3.Hệ số an toàn vốn: 32 ll fu 2.1.4 Hoạt động tín dụng: 33 oi m 2.1.5.Tái cấu TCTD yếu 39 at nh 2.1.6.Lợi nhuận hoạt động 40 2.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng 42 z z 2.2 Mô tả mẫu, thu thập xử lý dữ liệu thảo luận kết quả nghiên cứu 43 vb jm ht 2.2.1.Mô tả mẫu nghiên cứu 43 2.2.2.Thu thập xử lý liệu nghiên cứu 44 k gm 2.2.2.1 Thu thập liệu nghiên cứu 44 l.c 2.2.2.2 Quá trình xử lý liệu nghiên cứu 44 om 2.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu 47 an Lu 2.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu 49 2.3.1 Đo lường biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu 49 th 2.5 Phân tích tương quan các biến nghiên cứu 57 ey 2.4.Thống kê mô tả nghiên cứu 55 t re 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 54 n 2.3.1.2 Biến độc lập 50 va 2.3.1.1.Biến phụ thuộc 49 t to 2.6.Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu 58 ng 2.6.1 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi quy 59 hi ep 2.6.1.1 Biến phụ thuộc ROA 59 2.6.1.2 Biến phụ thuộc ROE 60 w 2.6.2 Phân tích ý nghĩa hệ số hồi quy 61 n lo ad 2.7 Kết quả đạt từ mô hình nghiên cứu 64 y th CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ju CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 68 yi pl 3.1 Giải pháp các ngân hàng TMCP Việt Nam 68 ua al 3.1.1 Quy mô ngân hàng 68 n 3.1.2 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu : 69 va n 3.1.3.Đa dạng hóa thu nhập: 70 ll fu 3.1.4.Nâng cao chất lượng quản trị 71 oi m 3.1.5 Đẩy mạnh công tác huy động vốn: 72 at nh 3.1.6.Minh bạch hóa thơng tin tài 73 3.1.7.Phát triển dịch vụ tài phái sinh 73 z z 3.2.Một số kiến nghị với quan có thẩm quyền đặc biệt Ngân hàng Nhà Nước vb jm ht Chính phủ 74 3.2.1 Nâng cao hiệu tra, giám sát ngân hàng Việt Nam 74 k gm 3.2.2.Cần chấn chỉnh cấu lại hệ thống ngân hàng: 77 l.c 3.2.3.Phát triển thị trường tài phái sinh: 77 om 3.2.4.Xử lý nợ xấu, tăng cường giám sát hoạt động cho vay ngân hàng 78 an Lu 3.2.5 Hoàn thiện quy định phân loại nợ 79 3.2.6.Tăng cường giám sát việc huy động vốn ngân hàng 79 th Phụ lục 2: Bảng ma trận tương quan biến ey Phụ lục 1: Thống kê mô tả t re PHỤ LỤC n TÀI LIỆU THAM KHẢO va KẾT LUẬN t to Phụ lục 3: Kiểm định tượng đa cộng tuyến ng Phụ lục 4: Kết mơ hình hồi quy liệu bảng biến phụ thuộc ROA hi ep Phụ lục 5: Kết hồi quy liệu bảng biến phụ thuộc ROE Phụ lục 6: Kiểm định Hausman test với biến phụ thuộc ROA w Phụ lục 7: Kiểm định Hausman test với biến phụ thuộc ROE n lo Phụ lục 8: Kiểm định Wald – Mơ hình ROA – Tác động ngẫu nhiên ad y th Phụ lục 9: Kiểm định Wald – Mơ hình ROE – Tác động cố định ju Phụ lục 10 Kiểm định phần dư mơ hình yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep Ký hiệu Diễn giải w Ngân hàng TMCP Á Châu Basel Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam n ACB lo ad Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần ju y th NHTM Ngân hàng yi NH pl Ngân hàng nước n ua NHNNG Ngân hàng thương mại quốc doanh al NHTMQD VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu QM Quy mô CAR Hệ số an tồn vốn CTG NHTMCP Cơng Thương Việt Nam CAMELS Khung phân tích dựa yếu tố RRTD Rủi ro tín dụng DDHTN Đa dạng hóa thu nhập CLQT Chất lượng quản trị THTK Thanh khoản TCTD Tổ chức tín dụng NIM Hệ số chênh lệch lãi thuần IMF Quỹ tiền tệ quốc tế EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín VCBS Cty TNHH Chứng khốn NHTMCP Ngoại Thương VN n va Ngân hàng nhà nước NHNN ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th Cty CP Chứng khoán Phương Nam t to PNS ng hi ep w n lo Hệ số thu nhập lãi th̀n R2 Hệ số xác định mơ hình hồi quy 𝛽 Hệ số hồi quy X Biến độc lập Y Biến phụ thuộc 𝜀 Sai số ad NIM ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU w Bảng 2.1 Top 10 tăng trưởng tài sản ngành ngân hàng 28 n lo Bảng 2.2.Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991-2012 29 ad ju y th Bảng 2.3 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch ATM 12 NH lớn 2010 29 yi pl Bảng 2.4: Thị phần huy động vốn 30 ua al n Bảng 2.5 Tăng trưởng huy động 2000 – 2010 31 va n Bảng 2.6 Diễn biến lãi suất theo tháng năm 2012 năm 2013 32 fu ll Bảng 2.7 Hệ số an toàn ngân hàng 2010 33 m oi Bảng 2.8 : Thị phần tín dụng ngân hàng 33 nh at Bảng 2.9.Tăng trưởng tín dụng 2000 – 2010 34 z z Bảng 2.10 Tăng trưởng tín dụng từ 2001- 2013 36 ht vb jm Bảng 2.11.Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu qua năm 37 k Bảng 2.12.Tốc độ tăng trưởng GDP qua năm 42 gm l.c Bảng 2.13 Tóm tắt quan hệ biến kỳ vọng 54 om Bảng 2.13 Thống kê mô tả 55 an Lu Bảng 2.15 Ma trận hệ số tương quan 57 n va Bảng 2.16 Kết kiểm định Hausman 58 60 th Bảng 2.18 Kết kiểm định Wald biến QM, RRTD mơ hình ROA ey Effects với biến ROE 58 t re Bảng 2.17: Kết ước lượng mơ hình Random Effects với biến ROA Fixed