(Luận văn) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng cá nhân, trường hợp ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh 4 thành phố hồ chí minh

t to LỜI CAM ĐOAN ng hi Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn ep khoa học PGS TS Bùi Thị Mai Hoài Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu w n bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu lo ad thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo y th ju Ngoài ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu yi tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu pl văn n ua al phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận va n TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n TRẦN VĂN HANH lo ad ju y th yi pl ua al NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN XÁC n SUẤT PHÁT SINH NỢ XẤU THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CỦA va n KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG ll fu oi m TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 4, at nh TP.HCM z z vb ht Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng k jm Mã số: 60340201 om l.c gm n a Lu n va LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ y TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 te re NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI THỊ MAI HOÀI MỤC LỤC t to Trang phụ bìa ng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT hi ep DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ w LỜI MỞ ĐẦU .1 n lo Lý chọn đề tài ad y th Mục tiêu nghiên cứu ju Phạm vi phương pháp nghiên cứu yi pl Ý nghĩa thực tiễn đề tài al n ua Kết cấu luận văn TỔNG QUAN THẺ TÍN DỤNG VÀ HÀNH VI THANH TỐN NỢ n va Chương 1: ll fu THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ .6 oi m 1.1 Tổng quan thẻ tín dụng quốc tế at nh 1.2 Lý thuyết hành vi toán nợ thẻ tín dụng .7 z 1.2.2 Một số nghiên cứu hành vi tốn thẻ tín dụng z vb 1.3 Mơ hình hồi quy Logistic 12 ht jm 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 15 k gm Kết luận chương 20 2.1 om l.c Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ NỢ XẤU TTDQT 21 Thực trạng phát triển thẻ tín dụng .21 a Lu Thực trạng phát triển thẻ tín dụng Việt Nam 21 2.1.2 Thực trạng phát triển TTDQT NHCTCN4 22 y te re Thực trạng nguyên nhân gây nợ xấu TTDQT 25 n va 2.2 n 2.1.1 2.2.1 Thực trạng nợ xấu TTDQT NHCTCN4 25 2.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu TTDQT 27 t to 2.2.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 27 2.2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 30 ng 2.3 Các biện pháp thu hồi nợ xấu TTDQT khó khăn 31 hi ep Kết luận Chương 33 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XÁC SUẤT NỢ w Chương 3: n XẤU THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ 34 lo ad 3.1 y th Cơ cấu nợ xấu thẻ TTDQT theo giới tính 34 ju 3.1.1 Phân tích thống kê mơ tả mức độ ảnh hưởng nhân tố .34 yi Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tuổi .35 3.1.3 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo trình độ học vấn 36 3.1.4 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng nhân 37 3.1.5 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo số người phụ thuộc .37 3.1.6 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng sở hữu nhà 38 3.1.7 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo thu nhập 38 3.1.8 Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo hạn mức tín dụng .39 pl 3.1.2 n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb Phân tích định lượng mức độ ảnh hưởng nhân tố 39 jm 3.2.1 ht 3.2 Mơ hình tổng thể 40 k Ước lượng tham số mơ hình 40 3.2.1.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 41 om l.c Mơ hình giới hạn 43 a Lu 3.2.2 gm 3.2.1.1 Ước lượng tham số mơ hình 43 3.2.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 44 y te re Nhận xét lựa chọn mơ hình tối ưu .46 n va 3.2.3 n 3.2.2.1 3.2.3.1 Căn vào tiêu chuẩn định tính để lựa chọn mơ hình tối ưu .46 3.2.3.2 Căn vào hệ số AIC để lựa chọn mơ hình tối ưu .48 t to 3.3 Ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình tối ưu 49 3.4 Dự báo xác suất phát sinh nợ xấu 50 ng Kết luận chương 51 hi ep Chương 4: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIÚP HẠN CHẾ NỢ XẤU TTDQT 52 w 4.1 Kết luận 52 n lo 4.2 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu 53 ad y th 4.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 55 ju Kết luận chương 55 yi pl Danh mục tài liệu tham khảo n ua al Phụ lục n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep AIC: Akaike Information Criterion – Tiêu chuẩn Akaike CIC: Credit Information Center – Trung tâm Thơng tin Tín dụng w n lo HMTD: Hạn mức tín dụng ad KBNN: Kho bạc nhà nước y th ju NHCTCN4: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh yi pl NHCTVN: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam ua al NHNN: Ngân hàng nhà nước n NHTT: Ngân hàng toán va n TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh ll fu oi m TTDQT: Thẻ tín dụng quốc tế at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ t to ng hi ep Biểu đồ 1.1: Mối quan hệ Logit (P) P 13 Bảng 1.1: Mã hóa biến dấu kỳ vọng hệ số hồi qui 18 w n Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ giai đoạn 2012 – 2014 21 lo ad Bảng 2.1: Số lượng thẻ tín dụng NHCTCN4 từ năm 2010 – 2014 23 ju y th Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ tín dụng NHCTCN4 giai đoạn 2010 – 2014 24 yi Bảng 2.2: Số liệu nợ xấu giai đoạn 2012 – 2014 25 pl ua al Bảng 2.3: Số chủ thẻ phát sinh nợ xấu 26 n Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo giới tính 34 n va Biểu đồ 3.2: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo độ tuổi 35 ll fu Biểu đồ 3.3: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo trình độ 36 m oi Biểu đồ 3.4: cấu nợ xấu TTDQT theo Hôn nhân 37 nh Biểu đồ 3.5: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo số người phụ thuộc 37 at z Biểu đồ 3.6: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo tình trạng sở hữu nhà 38 z ht vb Biểu đồ 3.7: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo thu nhập 38 k jm Biểu đồ 3.8: Cơ cấu nợ xấu TTDQT theo HMTD 39 gm Bảng 3.1: Phân tích mơ hình hồi quy Logistic tổng thể 40 l.c Bảng 3.2: Kiểm định giả thuyết độ phù hợp tổng quát 41 om Bảng 3.3: Kiểm định phù hợp kết dự báo liệu 42 a Lu Bảng 3.4: Kiểm định phù hợp mơ hình 42 n n va Bảng 3.5: Ước lượng mức độ dự báo xác mơ hình 43 Bảng 3.7: Kiểm định giả thuyết độ phù hợp 44 Bảng 3.8: Kiểm định phù hợp mô hình 45 Bảng 3.9: Kiểm định phù hợp kết dự báo liệu 45 y te re Bảng 3.6: Phân tích mơ hình hồi quy Logistic giới hạn 44 Bảng 3.10: Ước lượng mức độ dự báo xác mơ hình 45 Bảng 3.11: So sánh khả dự báo hai mơ hình 46 t to ng Bảng 3.12: Kết phân tích hệ số AIC 48 hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re LỜI MỞ ĐẦU t to ng Lý chọn đề tài hi ep Thẻ tín dụng phương tiện toán phổ biến đại toàn giới Trong năm gần đây, tốc độ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Việt w Nam tăng nhanh đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức phát hành, người tiêu dùng n lo người bán hàng Tuy nhiên, m t trái gia tăng số lượng thẻ tín dụng tình ad y th trạng nợ xấu tăng nhanh Tổng dư nợ khoản vay phát sinh từ thẻ tín dụng so ju với tổng dư nợ kinh tế không lớn; việc xử lý nợ xấu thẻ tín yi pl dụng khó khăn nhiều so với xử lý nợ xấu hình thức vay khác dư nợ ua al khoản vay thường nhỏ số lượng khách hàng lớn Trong trường hợp n khách hàng không trả nợ, ngân hàng phải khởi kiện điều kiện phải tìm va n chủ thẻ Rất nhiều trường hợp nợ xấu, chủ thẻ khơng có m t địa đăng ký ll fu ngân hàng không đủ nhân lực để theo kiện nhằm thu hồi nợ xấu Trong trường oi m hợp khởi kiện khách hàng, chủ thẻ thường chấp nhận trả nợ với điều kiện at nh ngân hàng phải miễn giảm lãi, phạt Nợ xấu thẻ tín dụng tiếp tục gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức phát hành thẻ chí kinh tế quốc gia z z Trong giai đoạn 2012 – 2014, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh vb ht (NHCTCN4) có dư nợ xấu thẻ tín dụng quốc tế (TTDQT) tăng trung bình jm k 35%/năm Tại thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nợ xấu TTDQT/Tổng hạn mức tín dụng gm cấp 7,08% Việc xử lý nợ xấu TTDQT ngân hàng ý l.c hết thông tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành om thức có hiệu lực Thơng tư quy định tổ chức tín dụng phải thực trích lập dự a Lu phòng rủi ro cho khoản vay phát sinh từ thẻ tín dụng M c dù, NHCTCN4 n đẩy mạnh công tác thu hồi nợ nhằm giảm thiểu mức dự phịng rủi ro phải trích lập tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng y mức cao Thực tế cho thấy cần có nghiên cứu để đưa giải pháp giúp phân te re điều kiện cấp tín dụng theo qui định NHCTVN tỷ lệ nợ xấu n va nợ xấu TTDQT không ngừng tăng lên Hầu hết chủ thẻ thỏa mãn Trên giới có nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu (Stanvins, 2000; Zhao cộng sự, 2009; Nyamongo, 2009) Một số đề tài nghiên t to cứu Việt Nam kế thừa phát triển thành nghiên cứu trước cách ng hi xây dựng hai mơ hình dự báo nợ xấu: Mơ hình tổng thể mơ hình giới hạn, thực ep phân tích định lượng để lựa chọn mơ hình tối ưu (Nguyễn Ngọc Phương Thảo, w 2013; Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012) Tuy nhiên, việc loại bỏ biến khơng có n lo ý nghĩa thống kê khỏi mơ hình tổng thể lựa chọn mơ hình tối ưu ad nghiên cứu cịn có thiếu sót chưa thuyết phục Cụ thể, tác giả y th tiêu chí định lượng để loại bỏ tồn biến có mức ý nghĩa lớn 5% khỏi ju yi mơ hình thực loại bỏ biến lần Mơ hình tối ưu phải pl al mơ hình đảm bảo thỏa mãn tối ưu tiêu chí định lượng định tính Từng biến n ua có mức ý nghĩa lớn 5% phải loại bỏ khỏi mơ hình theo thứ tự từ biến có n va mức ý nghĩa cao tới mơ hình khơng cịn biến có mức ý nghĩa cao ll fu 5% oi m Từ yêu cầu thiết thực lý luận thực tiễn, tác giả thực đề tài: nh “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến xác suất phát sinh nợ xấu thẻ tín dụng at quốc tế khách hàng cá nhân: Trƣờng hợp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng z ht vb Mục tiêu nghiên cứu z Việt Nam Chi Nhánh 4, TP.HCM” jm Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá phân tích định lượng nhân tố k l.c Những nhân tố ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT om (1) NHCTCN4 Nghiên cứu trả lời hai câu hỏi sau: gm ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến xác suất phát sinh nợ xấu n (2) a Lu khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT NHCTCN4? n y te re Phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu va TTDQT khách hàng cá nhân sử dụng TTDQT NHCTCN4? 53 biến khác khơng thay đổi xác suất nợ xấu TTDQT khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giảm xuống t to ng Mức độ ảnh hưởng nhân tố theo thứ tự giảm dần: Số người phụ hi thuộc > Hạn mức > Độ tuổi > Thu nhập > Tình trạng nhân > Trình độ Trong ep đó, số người phụ thuộc có tương quan đồng biến mạnh với khả trả nợ trễ w hạn khách hàng Biến hạn mức có tương quang đồng biến tương đối ch t chẽ n lo với khả phát sinh nợ xấu khách hàng Các biến sau có tương quan nghịch ad biến với xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT theo thứ tự giảm dần là: Độ tuổi > Thu y th ju nhập > Tình trạng nhân > Trình độ yi Mối quan hệ nhân tố: Tình trạng sở hữu nhà ở, Giới tính xác suất pl ua al phát sinh nợ xấu TTDQT khơng có ý nghĩa thống kê Vì vậy, chưa thể kết luận n mức độ ảnh hưởng nhân tố đến xác suất phát sinh nợ xấu TTDQT va n 4.2 Một số đề xuất từ mơ hình nghiên cứu fu ll Cấp hạn mức tín dụng: Thơng thường ngân hàng, HMTD tối đa m oi cấp cho khách hàng gấp 10 lần lương Việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng at nh tập trung vào tiêu thu nhập Trong kết nghiên cứu cho thấy nhân tố z thu nhập khơng phải nhân tố có tương quan mạnh đến khả phát sinh nợ z xấu khách hàng Việc cấp HMTD khách hàng tập trung vào tiêu thu vb ht nhập nguyên nhân gây đánh giá thiếu tồn diện khơng xác jm k Theo quy định NHCT, thẩm định hồ sơ vay thông qua hình thức phát hành gm thẻ tín dụng, khách hàng bắt buộc phải cung cấp y hồ sơ chứng minh thu l.c nhập Các thông khách hàng cung cấp mà khơng bắt buộc phải có tài liệu chứng om minh như: Tình trạng sở hữu nhà ở, Tình trạng nhân, Số người phụ thuộc, Trình a Lu độ Theo đề xuất tác giả cần phải có tài liệu chứng minh tính trung thực n hồ sơ nhân tố có ảnh hưởng đến xác suất phát sinh nợ xấu trạng hôn nhân, Số người phụ thuộc, Trình độ Nếu khách hàng vay 50 triệu thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng hồ sơ không bắt buộc theo qui y chứng minh tính trung thực thơng tin như: Tình trạng sở hữu nhà ở, Tình te re chấp nhà hồ sơ vay theo qui định NHCTVN bao gồm tài liệu n va khách hàng Ví dụ: Với hồ sơ vay tiêu dùng với HMTD 50 triệu đồng có 54 định NHCT Qui định chưa hợp lý Các khoản vay thơng qua hình thức phát hành TTDQT khoản vay có tính rủi ro cao nên phải thẩm định kỹ t to lưỡng tương đương ho c với tiêu chuẩn cao với khoản vay tiêu dùng ng hi khác ep Chấm điểm tín dụng: Hiện tại, hệ thống chấm điểm tín dụng NHCT w xây dựng việc sử dụng chưa hiệu chưa coi trọng n lo mực Cụ thể, ngân hàng không chấm điểm khách hàng phát hành thẻ có hạn ad mức 50 triệu đồng Trong khi, số khách hàng phát sinh nợ xấu, nhóm y th ju khách hàng có hạn mức thẻ 50 triệu đồng chiếm tỷ lệ tới 86% Đề tài chứng yi minh nợ xấu thẻ tín dụng có tương quan với nhân tố là: Tuổi, Trình độ học pl ua al vấn, Tình trạng nhân, Số người phụ thuộc, Thu nhập, Hạn mức thẻ tín dụng Hệ thống chấm điểm NHCTVN bao gồm nhân tố Như vậy, đề tài n n va lần khẳng định đắn việc sử dụng hệ thống chấm điểm ll fu theo chuẩn quốc tế Vì vậy, cần phải nâng cao tầm quan trọng hệ thống chấm oi m điểm tín dụng xem yếu tố quan trọng hàng đầu việc thẩm định hồ sơ nh vay Việc khai báo thơng tin xác, rà sốt kỹ lưỡng thơng tin hệ thống at chấm điểm tín dụng giúp tiết kiệm thời gian nâng cao độ xác kết z z thẩm định vb ht Xây dựng đội ngũ xác minh thông tin: Cần xây dựng đội ngũ xác minh thông jm tin độc lập với nhân viên tín dụng Hiện tại, nhân viên tín dụng thực nhiệm vụ k gm xác minh thông tin khách hàng Do lý chủ quan khách quan khác nhau, l.c phần công việc thường bị bỏ ngỏ Như vậy, liệu đầu vào khơng om xác Việc xây dựng đội ngũ nhân viên xác minh thông tin giúp nâng cao chất lượng a Lu thông tin giảm khả cán nhầm lẫn ho c khai gian dối thông tin khách n hàng Rủi ro ngăn ngừa hạn chế từ đầu nhờ đội ngũ nhân viên xác quản lý rủi ro tín dụng Hồ sơ khoản vay thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng tương đối đơn giản so với khoản vay khác nên yêu cầu trình độ thẩm định y Giảm áp lực tiêu: Nhân tố người quan trọng việc te re giúp việc cảnh báo rủi ro sớm đem lại hiệu cao n va minh thông tin Đội ngũ xác minh thơng tin độc lập hệ thống chấm điểm tín dụng 55 khơng cao Tuy nhiên, cán tín dụng chịu mức tiêu lớn dẫn đến thẩm định cịn sơ sài, chăm sóc khách hàng chưa tốt Việc áp tiêu lớn dẫn tới t to tiêu cực nhân viên tín dụng dễ bỏ qua cảnh báo rủi ro để có đủ số lượng ng hi khách hàng theo tiêu Chính vậy, tác giả đề xuất, thay đẩy mạnh phát triển ep số lượng thẻ, NHCTVN cần kết hợp phát triển, chăm sóc khách hàng w quản lý rủi ro tín dụng NHCTVN cần có mức tiêu thẻ hợp lý để đảm bảo n lo lợi ích bền vững ad Các sách hỗ trợ nhà nước: Tổng dư nợ khoản vay thơng y th ju qua hình thức phát hành TTDQT khơng lớn nên mức độ ảnh hưởng đến tồn yi kinh tế khơng q lo ngại Chính vậy, khoản nợ thường pl ua al NHNN trọng Đây điều khó khăn với tổ chức phát hành thiếu cơng cụ hỗ trợ thu hồi nợ Quy trình, thủ tục khởi kiện chủ thẻ có nợ xấu cịn phức tạp n n va Tác giả đề nghị xây dựng quy định riêng thủ tục khởi kiện chủ thẻ phát sinh nợ ll fu xấu theo hướng đơn giản hoá thủ tục Bên cạnh đó, trung tâm CIC thông báo oi m công khai danh sách khách hàng có nợ xấu TTDQT để người kiểm tra nh Giải pháp tương tự việc Tổng Cục Thuế công khai danh sách doanh at nghiệp nợ thuế Việc công khai minh bạch thông tin nợ xấu giúp giảm nợ xấu z z TTDQT Khi thông tin nợ xấu cơng khai, uy tín cá nhân, chủ thẻ sợ phát sinh vb ht khoản nợ xấu k jm 4.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu gm Hạn chế mơ hình liệu chưa đủ lớn tập trung om Việt Nam mơ hình hồn hảo l.c NHCTCN4 Nếu có số liệu ngân hàng địa bàn TP.HCM ho c a Lu Hướng nghiên cứu: Tác giả mong muốn thực nghiên cứu với n phạm vi rộng để mơ hình nghiên cứu tốt kết nghiên cứu có độ va n xác cao TTDQT Các giải pháp đưa tương đối dễ thực tính khả thi cao y Chương tác giả đưa kết luận giải pháp hạn chế nợ xấu te re Kết luận chƣơng 56 Tác giả kỳ vọng rằng, áp dụng giải pháp thực tế, mức độ dự báo xác mơ hình cao tỷ lệ khách hàng phát sinh nợ xấu ngân t to hàng giảm xuống ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re t to DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ng Danh mục tài liệu tiếng việt hi ep Báo cáo phát hành TTDQT NHCTCN4 w Báo cáo nợ xấu TTDQT NHCTCN4 n Đinh Thị Thanh Vân, 2012 So sánh nợ xấu phân loại nợ trích lập dự phịng rủi lo ad ro tín dụng Việt Nam thông lệ quốc tế y th http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/the-tin-dung-chi-chiem-4-tong-so-the-ngan- ju yi hang-dang-hoat-dong-201411161247486708.chn pl Nguyễn Ngọc Phương Thảo, 2013 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi al va Đơng Á phát hành n ua tốn nợ khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng TMCP n Nguyễn văn Tuấn, 2008 Phân tích số liệu biểu đồ R fu ll Nguyễn Thị Thanh Hương, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ m oi khách hàng cá nhân nhân hàng liên doanh Việt thái - Chi nhánh Đồng Nai nh at Thái Thanh Hà, 2005 Tạp chí khoa học ĐH Huế, số 26 z Thông tư số 02/2013/TT-NHNN việc Quy định phân loại tài sản có, mức z ht vb trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi jm ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi k 10 Thơng tư số 164/2011/TT-BTC NHNN ngày 17/112011 việc Quy định quản lý om l.c Danh mục tài liệu tiếng nước gm thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước a Lu Christine Bolton, 2009 Logistic regression and it application in credit scoring n Gang Dong, Kin Keung Lai, Jerome Yen, 2010 Credit scorecard based on th Bankruptcy Credit y Joanna Stavins, 2000 Credit Card Borrowing, Delinquency, and Personal te re model considering censored information n Huyn Ju Noh, Tae Hyup Roh, Ingoo han, 2005 Prognostic personal credit risk va logistic regression with random coefficients t to Lawrence M Ausubel, 1999 Adverse Selection in the Credit Card Market ng Lili Wanga,b, Wei Lu a, Naresh K Malhotra, 2010 Demographics, attitude, hi ep personality and credit card features correlate with credit card debt: A view from China w n Ling Kock Sheng and Teh Ying Wah, 2011 A comparative study of data mining lo ad techniques in predicting consumers’ credit card risk in banks y th Lucia F Dunn, 1999 An empiricial investigation of credit card default ju Lyn C Thomas, 2000 A survey of credit and behavioural scoring: forecasting yi pl financial risk of lending to consumers ua al 10 Manuela Magalhães Hill, 2000 Prediction of loan defaults using a credit card n scoring model incorporating worthiness va n 11 Mokaya clifford Nyamongo, 2009 The relationship between credit default risk fu ll and cardholder characteristics credit card characteristics, behaivioral scoring m oi process among commercial bank in Kenya Credit Cards at nh 12 Sandra E Black and Donald P Morgan, 1998 Risk and The Democratization of z z 13 Shuai Lia, Xu Chaoa, Lai Huia, Zhou Zongfanga, 2014 Research on Simulation jm ht vb of Credit Risk of Credit Card Based on Multi-Agent 14 Sumit Agarwal, souphala Chomsisengphet, chunlin liu, 2010 The Importance of k l.c of Credit Card Solicitations gm Adverse Selection in the Credit Card Market: Evidence from Randomized Trials om 15 Tony Bellotti and Jonathan Crook, 2009 Forecasting and Stress Testing Credit a Lu Card Default using Dynamic Models n 16 Yi Zhao, Ying Zhao, Inseong Song, 2009 Predicting New Customers’ Risk Type n va in the Credit Card Market y te re th t to Phụ lục ng hi [DataSet1] F:\Hoctap\1 sua sau bao ve\spss data.sav ep Statistics Gioi_tinh Do_tuoi Trinh_do Hon_nhan Nguoi_phu_thuoc Nha_o Thu_nhap Han_muc No_xau w n X2 X3 X5 X6 X7 X8 Y 589 589 589 589 589 589 589 589 0 0 0 0 1.00 40.00 2.00 1.00 1.00 2.00 9.00 30.00 00 20 0 0 200 500 Maximum pl yi Minimum ju y th Median X4 589 ad Missing lo N Valid X1 69 n ua al n Total 589 43.1 56.9 56.9 100.0 100.0 100.0 at nh 335 Cumulative Percent 43.1 oi Valid Percent 43.1 m 254 ll Percent fu Valid va Frequency Gioi_tinh.X1 z z Do_tuoi.X2 vb Percent Valid Percent Cumulative Percent 0.2 0.2 0.2 44 20 3.4 3.4 64.2 23 0.8 0.8 45 14 2.4 2.4 66.6 24 0.5 0.5 1.5 46 25 1 2.5 47 26 4.4 4.4 71 15 2.5 2.5 73.5 26 10 1.7 1.7 4.2 48 24 4.1 4.1 77.6 27 18 3.1 3.1 7.3 49 10 1.7 1.7 79.3 28 1.5 29 15 2.5 1.5 8.8 50 0.8 0.8 80.1 2.5 11.4 51 24 4.1 4.1 30 11 1.9 1.9 13.2 52 1.4 1.4 31 20 3.4 3.4 16.6 53 11 1.9 1.9 87.4 32 22 3.7 3.7 20.4 54 14 2.4 2.4 89.8 33 29 4.9 4.9 25.3 55 15 2.5 2.5 92.4 34 11 1.9 1.9 27.2 56 11 1.9 1.9 94.2 35 28 4.8 4.8 31.9 57 1.5 1.5 95.8 36 22 3.7 3.7 35.7 58 1 96.8 37 29 4.9 4.9 40.6 59 0.3 0.3 97.1 k jm ht 84.2 85.6 n va Frequency n 20 Valid a Lu Cumulative Percent om Valid Percent l.c Percent gm Frequency Valid y te re th t to ng hi 24 4.1 4.1 44.7 60 0.5 0.5 97.6 39 28 4.8 4.8 49.4 61 1.2 1.2 98.8 40 25 4.2 4.2 53.7 63 0.2 0.2 99 41 14 2.4 2.4 56 64 0.3 0.3 99.3 42 1.5 1.5 57.6 66 0.5 0.5 99.8 19 3.2 3.2 60.8 69 0.2 0.2 100 589 100 100 ep 38 43 w n Total lo ad Trinh_do.X3 y th 4.4 4.4 160 27.2 27.2 31.6 373 63.3 63.3 94.9 5.1 5.1 100.0 100.0 100.0 n 30 589 n va Total Cumulative Percent 4.4 ua al pl Valid Percent 26 yi Percent ju Valid Frequency ll fu m oi Hon_nhan.X4 141 23.9 448 76.1 Total 589 100.0 Cumulative Percent 23.9 23.9 76.1 100.0 z Valid Percent at Valid Percent nh Frequency z k jm ht vb 100.0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent l.c Valid Percent gm Nguoi_phu_thuoc.X5 96 16.3 16.3 274 46.5 46.5 183 31.1 31.1 32 5.4 5.4 99.3 4 7 100.0 589 100.0 100.0 62.8 a Lu 93.9 n n va y te re Total 16.3 om th Nha_o.X6 Frequency Valid Percent 70 Valid Percent 11.9 Cumulative Percent 11.9 11.9 t to ng hi 187 31.7 31.7 43.6 332 56.4 56.4 100.0 Total 589 100.0 100.0 ep Thu_nhap.X7 w Valid Cumulative Percent 0.7 0.7 0.7 18 3.1 3.1 31 5.3 61 ad Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 23 0.7 0.7 87.8 3.7 25 0.8 0.8 88.6 5.3 26 0.3 0.3 89 10.4 19.4 27 0.7 0.7 89.6 Valid 10.4 76 12.9 12.9 32.3 28 0.3 0.3 90 119 yi 20.2 52.5 29 1.2 1.2 91.2 10 28 4.8 57.2 30 23 3.9 3.9 95.1 11 0.2 57.4 31 0.3 0.3 95.4 12 12 2 59.4 33 0.3 0.3 95.8 13 1.2 1.2 60.6 34 0.3 0.3 96.1 14 1.2 1.2 61.8 35 0.2 0.2 96.3 15 25 4.2 4.2 66 38 0.3 0.3 96.6 16 16 2.7 2.7 68.8 ll 40 0.5 0.5 97.1 17 10 1.7 1.7 70.5 50 1.2 1.2 98.3 18 12 2 72.5 70 0.3 0.3 98.6 19 0.8 0.8 73.3 100 1 99.7 20 75 12.7 12.7 86.1 200 100 22 1 87.1 Total ju y th Valid Percent lo Percent n Frequency 20.2 pl 4.8 n ua al 0.2 n va fu oi m at nh 0.3 0.3 100 100 z 589 z Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 21 3.6 3.6 3.6 40 14 2.4 2.4 55.3 0.3 0.3 3.9 45 0.8 0.8 56.2 0.8 0.8 4.8 49 0.3 l.c jm ht vb Han_muc.X8 0.3 56.5 10 42 7.1 7.1 11.9 50 149 25.3 25.3 81.8 12 0.2 0.2 12.1 55 0.2 0.2 13 0.2 0.2 12.2 60 0.3 0.3 13.5 0.2 0.2 12.4 70 0.7 0.7 15 33 5.6 5.6 18 80 1.2 1.2 84.2 16 0.3 0.3 18.3 90 1.2 1.2 85.4 17 0.3 0.3 18.7 100 43 7.3 7.3 92.7 18 1 19.7 149 1 93.7 20 95 16.1 16.1 35.8 150 0.8 0.8 94.6 22 0.3 0.3 36.2 180 0.3 0.3 94.9 25 0.5 0.5 36.7 200 15 2.5 2.5 97.5 Valid Frequency Percent k Valid Valid Percent Cumulative Percent gm om a Lu 82 82.3 n n va 83 y te re th t to ng hi 0.5 0.5 37.2 250 0.7 0.7 98.1 29 0.2 0.2 37.4 300 1 99.2 30 88 14.9 14.9 52.3 330 0.2 0.2 99.3 35 0.3 0.3 52.6 500 0.7 0.7 100 39 0.3 0.3 53 589 100 100 ep 27 No_xau w n Frequency lo Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong no xau 495 84.0 84.0 84.0 y th ad Valid Total 94 16.0 16.0 100.0 589 100.0 100.0 No xau ju yi Total pl n ua al Phụ lục 2: Biểu đồ n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht [DataSet1] F:\Hoctap\bao ve\spss data.sav vb Phụ lục 3: Kết phân tích Logistic a Included in Analysis Missing Cases Percent 589 100.0 a Lu Selected Cases N om Unweighted Cases l.c gm Case Processing Summary n 0 589 100.0 y th a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases 100.0 te re Total 589 n Unselected Cases va Total t to Dependent Variable Encoding ng Original Value Internal Value hi 1 ep w Block 1: Method = Enter n lo Omnibus Tests of Model Coefficients ad df Sig Step 282.130 000 Block 282.130 000 282.130 000 ju y th Step Chi-square yi Model pl Model Summary -2 Log likelihood al Step 235.004 ua Cox & Snell R Square a Nagelkerke R Square 381 651 n a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 a Classification Table n va Predicted fu ll No_xau.Y m No_xau.Y 0 nh Step oi Observed 483 12 97.6 24 70 74.5 at z a The cut value is 500 vb Wald df Sig Exp(B) k a S.E jm B ht Variables in the Equation Gioi_tinh.X1 289 358 651 420 1.335 Do_tuoi.X2 -.050 020 6.099 014 951 Trinh_do.X3 -1.801 281 41.196 000 Hon_nhan.X4 -1.412 366 14.905 000 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.457 249 34.297 000 4.293 Nha_o.X6 -.153 239 410 522 858 Thu_nhap.X7 -.424 065 43.113 000 654 Han_muc.X8 033 005 35.652 000 1.033 4.857 1.024 22.491 000 128.648 165 om l.c gm Step 93.9 z Overall Percentage Percentage Correct 244 n a Lu n va y te re a Variable(s) entered on step 1: Gioi_tinh.X1, Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Nha_o.X6, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8 th Constant t to Phụ lục 4: Kết phân tích logistic loại bỏ biến ng hi Loại bỏ biến X6 – Nha_o ep Variables in the Equation w n B a lo Wald df Sig Exp(B) Gioi_tinh.X1 278 357 605 437 1.320 Do_tuoi.X2 -.054 020 7.647 006 947 Trinh_do.X3 -1.804 281 41.150 000 165 -1.433 364 15.488 000 239 1.471 248 35.085 000 4.353 065 44.096 000 652 005 36.267 000 1.033 1.025 22.333 000 127.156 ad Step S.E ju y th yi Hon_nhan.X4 pl ua Thu_nhap.X7 al Nguoi_phu_thuoc.X5 -.428 n va Han_muc.X8 n 4.845 ll fu Constant 033 oi Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, Han_muc.X8 m a Variable(s) entered on step 1: Gioi_tinh.X1, Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, at nh Loại bỏ biến X1 – Giới tính df Sig Do_tuoi.X2 -.055 019 8.216 946 Trinh_do.X3 -1.852 275 45.238 000 157 Hon_nhan.X4 -1.409 361 15.239 000 244 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.492 246 36.703 000 4.444 Thu_nhap.X7 -.428 064 44.450 000 652 Han_muc.X8 033 005 36.665 000 5.076 985 26.536 000 k jm 004 gm Exp(B) ht a Wald vb Step S.E z B z Variables in the Equation om l.c a Lu Constant 1.034 160.076 n n Han_muc.X8 va a Variable(s) entered on step 1: Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, y te re th t to Phụ lục 5: Kết phân tích logistic khơng cịn biến có mức ý nghĩa lớn 5% ng hi Omnibus Tests of Model Coefficients ep Chi-square w Step df Sig n 281.113 000 Block 281.113 000 Model 281.113 000 lo Step ad y th ju Model Summary yi Step -2 Log likelihood pl 236.021 a Nagelkerke R Square 380 649 ua al Cox & Snell R Square a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 n va a n Classification Table fu ll Predicted m No_xau.Y oi No_xau.Y at Step nh Observed Percentage Correct 483 97.6 70 74.5 z 12 24 z vb Wald df Sig Exp(B) -.055 019 8.216 946 Trinh_do.X3 -1.852 275 45.238 000 157 Hon_nhan.X4 -1.409 361 15.239 000 Nguoi_phu_thuoc.X5 1.492 246 36.703 000 4.444 Thu_nhap.X7 -.428 064 44.450 000 652 Han_muc.X8 033 005 36.665 000 1.034 5.076 985 26.536 000 160.076 a Lu 244 n y th Han_muc.X8 te re a Variable(s) entered on step 1: Do_tuoi.X2, Trinh_do.X3, Hon_nhan.X4, Nguoi_phu_thuoc.X5, Thu_nhap.X7, n va Constant 004 om Do_tuoi.X2 l.c a S.E gm B k Variables in the Equation jm a The cut value is 500 Step 93.9 ht Overall Percentage t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th