Đề tài ảnh hưởng của truyền thông công nghệ và đa dạng hóa lên ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại tại việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THẢO MSSV: 1921006383 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THƠNG CƠNG NGHỆ VÀ ĐA DẠNG HĨA LÊN ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THANH NGA Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022 II TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THẢO MSSV: 1921006383 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ VÀ ĐA DẠNG HĨA LÊN ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ THANH NGA Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2022 I LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài “Ảnh hưởng truyền thông công nghệ đa dạng hóa lên ổn định tài ngân hàng thương mại việt nam” em xin gửi lời cảm ơn đến TS Trần Thị Thanh Nga ln theo dõi tận tình giúp đỡ em q trình làm khố luận Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương) tạo điều kiện tốt để em tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm thực tế trình thực tập cơng ty hồn thành tốt tập vừa qua Cuối cùng, việc thực hồn thành đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót lẫn kiến thức kinh nghiệm cịn hạn chế Rất mong nhận góp ý Quý thầy để em bổ sung hồn thiện cách tốt Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 12 năm 2022 Tác giả II LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khố luận đề tài “Ảnh hưởng truyền thông công ng hệ đa dạng hóa lên ổn định tài ngân hàng thương mại việt nam” công trình nghiên cứu cá nhân tơi thời gian qua Mọi số liệu sử dụng l uận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, có nguồn gốc rõ ràng kết chưa cơng bố hình thức Tơi xin chịu hồn tồn trách nhi ệm có không trung thực thông tin sử dụng cơng trình nghiên cứu nà y TP.HCM, tháng 12 năm 2022 Sinh viên thực Thảo Nguyễn Thị Thảo III NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tiêu chí Q trình Điểm báo cáo Nội dung đánh giá Chuyên cần Thái độ Năng lực Nội dung Bố cục Hình thức Điểm TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … Năm 2022 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… IV ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … Năm 2022 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) V DANH MỤC HÌNH ẢN Hình 4.1 Mức tăng trưởng GDP lạm phát Việt Nam giai đoạn 2009-2021 .45 Y Hình 4.2 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) tổng vốn chủ sở hữu (ROE) giai đoạn 2009-2021 45 VI DANH MỤC BẢNG BIỂU ST T Số thứ tự bảng Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tóm tắt nghiên cứu trước có liên quan đến ảnh hưởng truyền thơng cơng nghệ lên ổn định tài Tóm tắt nghiên cứu trước có liên quan đến ảnh hưởng đa dạng hố lên ổn định tài Quy trình nghiên cứu Bảng 3.2 Mô tả biến 34 Bảng 4.1 Thống kê mô tả tiêu nghiên cứu (2009 – 2021) 47 Bảng 4.2 Tương quan biến mơ hình nghiên cứu 48-49 Bảng 4.3 Kết ước lượng GLS công nghệ thông tin truyền thông tác động lên đa dạng hoá 50-51 Bảng 4.4 Kết ước lượng GLS công nghệ thông tin truyền thông tác động lên đa dạng hoá 51-52 Bảng 2.1 Bảng 2.2 18-19 21-22 26 Bảng 4.5 Kết ước lượng GLS đa dạng hoá tác động lên đa dạng hoá 58 10 Bảng 4.6 Kết ước lượng GLS đa dạng hoá tác động lên đa dạng hoá 60 VII 57 lớn đa dạng hố thu nhập tăng làm cho thu nhập tổng tài sản thu nhập vốn chủ sở hữu tăng theo, ngân hàng nhỏ việc đa dạng hố thu nhập giảm Ngồi cịn có số biến độc lập tác động đến ổn định tài như: Quy mơ ngân hàng (SIZE) quy mơ ngân hàng lớn làm cho mức độ ổn định tài cao làm cho ngân hàng có nhiều tin tưởng khách hàng thu nhiều lợi nhuận năm tới; Tiền gửi khách hàng tổng nợ (DLR) có tác động ngược chiều đến ổn định tài chính, mà nợ ngân hàng tăng cao làm cho hệ thống ngân hàng lao đao việc tìm kiếm khách hàng để bù đắp vào khoảng nợ hối thúc khách hàng trả nợ cho ngân hàng; Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA) có ảnh hưởng nhẹ đến ổn định tài chính; Lạm phát phủ có tác động nhỏ chiều đến ổn định tài ngân hàng thương mại, mức tăng lạm phát không cao với mức ý nghĩa 10% khơng ảnh hưởng q nhiều đến ngân hàng Bên cạnh đó tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tác động ngược chiều đến ổn định tài phần chi phí đầu vào để tạo sản phẩm lớn làm cho tính ổn định bị giảm xuống 4.3.4 Thảo luận k_t nghiên cứu 4.3.4.1 Thảo luận k_t truyền thông cơng nghệ lên ổn định tài Như kết thi kết hồi quy cuối sử dụng FGLS Kết hồi quy FGLS cho thấy biến độc lập ICT Index tác động âm fintech tác động chiều lên ổn định tài NHTM Việt Nam, cụ thể: ICT Index tác động âm có hệ số 0.0142 với mức ý nghĩa P= 0.01 lên ổn định tài NHTM Việt Nam Điều có ý nghĩa ngân hàng bị số công nghệ truyển thông tác động lợi nhuận tổng tài sản giảm 0.0142, cịn với ROE tác động âm có hệ số 0.127 với mức ý nghĩa P= 0.1 lên ổn định tài NHTM Việt Nam Điều có ý nghĩa ngân hàng bị số cơng nghệ truyển thơng tác động lợi nhuận vốn chủ sở hữu giảm 0.127 lần Chỉ số ICT Index nghiên cứu có kết ngược lại với nghiên cứu trước phần nên kinh tế Việt Nam Thế Giới bị 58 khủng khoảng dịch Covid-19 việc bỏ nhiều tiền để đầu tư công nghệ không làm tăng ổn định tài ngân hàng mà cịn làm cho xuống, tỷ lệ lạm phát Việt Nam tăng qua năm phần làm cho số có tác động âm đến ổn định tài Fintech tác động dương có hệ số 0.0000094 với mức ý nghĩa P=0.1 ROA Điều có ý nghĩa hi ngân hàng bị tác động biến độc lập fintech lợi nhuận tổng tài sản tăng 0.0000094 lần Và có hệ số 0.0605 với mức ý nghĩa P=0.05 biến phụ thuộc RAROE, hệ số 0.0685 với mức ý nghĩa P=0.0685 với biến phụ thuộc RAROA Như vậy, biến độc lập fintech tác động dương đến lợi nhuận ngân hàng Các biến kiểm soát có tác động đến ổn định tài NHTM Việt Nam như: Quy mô ngân hàng (SIZE): Quy mơ ngân hàng có tác động dương có hệ số đến ổn định tài ngân hàng thương mại Điều có ý nghĩa ngân hàng có quy mơ cao góp phần làm tăng tính ổn định tài ngân hàng với mức ý nghĩa 1% Tiền gửi khách hàng tổng nợ (DLR): Tiền gửi khách hàng tổng nợ có tác động âm đến ổn định tài ngân hàng Điều có ý nghĩa ngân hàng có tổng nợ ngân hàng cao ổn định tài ngân hàng thấp với mức ý nghĩa 1% Chi phí hoạt động tổng tài sản (COSTA): Chi phí hoạt động tổng tài sản có tác động dương lên ổn định tài (ROA ROE) với mức ý nghĩa 10% Điều có ý nghĩa mà hệ số COSTA lớn làm cho tính ổn định tài ngàn hàng tăng Chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu (COSTE): Chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu có tác động âm lên ổn định tài (ROA, ROE RAROA) Điều có ý nghĩa chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu cao làm cho tính ổn định tài ngân hàng thấp 4.3.4.2 Thảo luận k_t đa dạng hố lên ổn định tài Như kết thi kết hồi quy cuối sử dụng FGLS Kết 59 hồi quy FGLS cho thấy biến độc lập INCDIV (Đa dạng hoá) tác động chiều lên ổn định tài NHTM Việt Nam, cụ thể: Tác động biến đa dạng hố (INCDIV) có hệ số 0.297 có mức ý nghĩa P=0.01 biến phụ thuộc ROA, có hệ số 3.644 với mức ý nghĩa P=0.01 ROE, đa dạng hoá tác động ngược chiều đến hệ số nguy phá sản mức 916.1 với mức ý nghĩa P=10% Điều cho thấy biến INCDIV có tác động chiều lên ổn định tài (ROA, ROE) ngân hàng thương mại, mà đa dạng hố thu nhập tăng làm cho hệ số phá sản giảm Khi mà ngân hàng thương mại dựa công nghệ cũ, sản phẩm cũ nhằm góp phần đưa ngân hàng phát triển ổn định tài sau Chi phí hoạt động tổng tài sản (COSTA): Chi phí hoạt động tổng tài sản có tác động dương lên ổn định tài có hệ số 0.481 với mức ý nghĩa P=10% biến phụ thuộc ROA, có hệ số 5.038 với mức ý ngĩa P=10% biến phụ thuộc ROE Chi phí hoạt động tổng tài sản có tác động chiều với ROA, ROE Điều có ý nghĩa mà hệ số COSTA lớn làm cho tính ổn định tài ngàn hàng tăng Tiền gửi khách hàng tổng nợ (DLR): Tiền gửi khách hàng tổng nợ có hệ số 0.00728 với mức ý nghĩa P=0.1 biến phụ thuộc ROA, có hệ số 2.901, 2.833 với mức ý nghĩa P=0.05 biến phụ thuộc RAROA RAROE Tiền gửi khách hàng tổng nợ có tác động ngược chiều lên ổn định tài ngân hàng thương mại (RAROA, RAROE ROA) Điều có ý nghĩa ngân hàng có tổng nợ ngân hàng cao ổn định tài ngân hàng thấp, ngân hàng ln hạn chế thấp khoản nợ ngồi mong muốn Chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu (COSTE): Chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu có hệ số 0.0299 với mức ý nghĩa P= 1% biến phụ thuộc ROA, có hệ số 0.305 với mức ý nghĩa P=0.05 biến phụ thuộc ROE Chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều lên ổn định tài (ROA, ROE) Điều có ý nghĩa chi phí hoạt động vốn chủ sở hữu cao làm cho tính ổn định tài ngân hàng thấp Quy mô ngân hàng (SIZE): Quy mơ ngân hàng có tác động chiều đến ổn 60 định tài Điều có ý nghĩa ngân hàng có quy mơ lớn ổn định tài tăng Vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA): Vốn chủ sở hữu tổng tài sản có hệ số 0.0427 với mức ý nghĩa P=0.05 biến phụ thuộc ROA Chỉ số ETA có tác động chiều đến ổn định tài Điều có ý nghĩa ngân hàng có số ETA lớn mức ổn định tài ngân hàng lớn Kết luận chương 4: Tóm lại chương tác giả nghiên cứu xác định số ICT Index có tác động âm biến fintech có tác động dương đến ổn định tài ngân hàng thương mại (cả ROA ROE giảm mức giảm ROE lớn lớn mức giảm ROA) Ngoài kiểm định mối quan hệ đa dạng hố ổn định tài cho thấy, đa dạng hố có tác động chiều đến ổn định tài NHTM Căn kết tác giả có hàm ý chương 61 CHƯƠNG 5: HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 K_t luận Bài nghiên cứu tổng hợp nghiên cứu trước tác động công nghệ thơng tin truyền thơng đến ổn định tài chính, đa dạng hố đến ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam Ngoài nghiên cứu đưa phương pháp kiểm định sử dụng tương ứng, để từ tác giả nghiên cứu xây dựng mơ hình cho nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy ICT Index tác động tiêu cực, fintech INCDIV có tác động tích cực đến ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam, Tác động số fintech INCDIV phù hợp với nhận định trước tài liệu có, cịn số ICT Index ngược lại với nhận định trước phần biến động Covid-19 lạm phát ảnh hưởng lên kinh tế ngành ngân hàng Mặc dù kết nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam nay, phát tác giả kiểm định khác biệt ngân hàng có quy mơ nhỏ ngân hàng có quy mơ lớn, kết cho thấy ngân hàng có quy mơ nhỏ bị tác động số ICT Index, fintech INCDIV đến ổn định tài NHTM Điều cho thấy, ngân hàng phụ thuộc nhiều vào số để nâng cao chất lượng ngân hàng tăng tính ổn định tài cho ngân hàng 5.2 Các hàm ý quản trị Kết từ nghiên cứu tác giả đưa só khuyến nghị sau cho nhà hoạch định sách quản lí doanh nghiệp Do số công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index fintech) đa dạng hoá thu nhập (INCDIV) có tác động đáng kể đến ổn định tài ngân hàng, nhà quản lí nên xem xét số để đưa định, đầu tư q nhiều vào cơng nghệ làm giảm lượng tiền doanh nghiệp, từ làm cho mối quan hệ số ICT Index ổn định tài ngược chiều với nhau, làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm đáng kể có mặt yếu tố cơng nghệ Theo kết quả, số ICT Index có tác động tiêu cực đến ROA ROE, nhà quản trị cần cân nhắc số tiền bỏ để đầu tư vào công nghệ để thu lại lợi nhuận tối đa cho ngân hàng 62 Các nhà quản trị nên đề suất mở rộng quy mô ngân hàng, quy mô ngân hàng lớn làm tăng ổn định tài ngân hàng, giúp ngân hàng có vị cao lĩnh vực ngân hàng Từ thu hút nhiều khách hàng, mang lại tin tưởng cao cho khách hàng Ngồi cịn có hàm ý sau: Thứ nhất, NHTM phải mở rộng hoạt động đầu tư (ngoài hoạt động kinh doanh truyền thống) để nâng cao hiệu kinh doanh góp phần tăng giá trị vốn hóa NHTM thị trường Thứ hai, NHTM cần có kế hoạch hỗ trợ vốn cho tổ chức, cá nhân phù hợp để giúp đối tượng vượt qua khó khăn Nhưng phải đảm bảo cơng tác quản trị rủi ro cho vay Thứ ba, mở rộng hoạt động dịch vụ tảng số để đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách Tiến dần đến cung cấp tất dịch vụ tảng công nghệ Thứ tư, để đảm bảo cho người dân yên tâm dịch vụ số NHTM cần đầu tư hệ thống bảo mật tốt cho người khách hàng 5.3 Hạn ch_ cua nghiên cứu Bài nghiên cứu cịn có số hạn chế như: Thứ nhất, đề tài chọn tập trung nghiên cứu 25 ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam Do đó, nghiên cứu chưa cung cấp tổng quan kết nghiên cứu với quy mô tất ngân hàng Việt Nam Thứ hai, đề tài nghiên cứu số biến kiểm sốt, cịn nhiều biến có tác động đến tính vững mơ ảnh hưởng đến ổn định tài tác động biến truyền thơng cơng nghệ đa dạng hố 5.4 Hướng nghiên cứu ti_p theo Trong thời gian tới có đủ liệu nghiên cứu, tác giả nghiên cứu theo hướng mở rộng quy mô nghiên cứu nhằm cung cấp chứng xác thực, nhìn tổng quan tác động số truyền thông công nghệ đa dạng hoá tác động đến ổn định tài tất ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam Đồng thời tác giả nghiên cứu phát triển bổ sung thêm biến mơ 63 hình nghiên cứu để có nhìn sâu sắc tổng quan tác động truyền thơng cơng nghệ đa dạng hố đến ổn định tài Bênh cạnh tác giả đưa thêm biến giả Covid 19 vào nghiên cứu để thấy ảnh hưởng Covid-19 đến ổn định tài ngân hàng thương mại 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Hạnh, Lê Đức Hoàng (2010), Đánh giá ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Báo Quản lý Kinh tế, số 3/2010 Phan Thị Hạnh, Lê Đức Hoàng, Đánh giá ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu - Trao đổi, số 34 (7/2010) https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/tacdong-cua-cong-nghe-den-nang-luc-canh-tranh-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai27626.htm Mai Bình Dương (2017) Tác động cơng nghệ đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Tạp chí cơng thương Phạm Thị Thái Hà (2020) Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Tạp chí cơng thương https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/tac-dong-cua-cach-mang-congnghiep-40-den-linh-vuc-ngan-hang-viet-nam-hien-nay-68144.htm Nguyễn Hồng Nam (2021) Đánh giá tác động ứng dụng công nghệ thông tin kinh tế việt nam giai đoạn 2006 – 2020 Hội nghị Khoa học trẻ lần năm 2021 (YSC2021) – IUH Lê Thanh Tâm, Minh Ngọc, Quỳnh Anh, Minh Phương (2022) Đa dạng hóa thu nhập rủi ro nợ ngân hàng: Nghiên cứu trước bối cảnh COVID -19 Việt Nam Tạp chí tài tiền tệ Asongu, S A., & Biekpe, N (2018) ICT, information asymmetry and market p ower in African banking industry Research in International Business and Fina nce, 44, 518-531 Le, T L V., & Pham, D K (2022) The ICT Impact on Bank Performance: The Case of Vietnam Advances in Computational Intelligence and Communication Technology: Proceedings of CICT 2021, 399, 165 65 Tchamyou, V S., Erreygers, G., & Cassimon, D (2019) Inequality, ICT and financial access in Africa Technological Forecasting and Social Change, 139, 169-184 10 Nassar, N., & Tvaronavičienė, M (2021) Ict management for green competitiveness in the banking sector 11 Đặng Thị Việt Đức, & Đặng Huyền Linh (2021) Đóng góp ngành ICT vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000–2019 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Kinh doanh Châu Á, 32(2), 65-80 12 Công, Hà (2021) Tác động công nghệ thông tin truyền thông đến tăng trưởng kinh tế việt nam Tạp chí khoa học công nghệ Tập 57 - Số (02/2021) 13 Akinlolu, A., & Oyesola, R (1970) Optimizing the use of information and communication technology (ICT) in Nigerian banks The Journal of Internet Banking and Commerce, 13(1), 1-15 14 Alabar, T., & Agema, R (2014) Information and communication technology and customer satisfaction in the Nigerian banking industry Journal of Advanced Management Science, 2(4) 15 Le, T L V., & Pham, D K (2022) The ICT Impact on Bank Performance: The Case of Vietnam In Advances in Computational Intelligence and Communication Technology (pp 165-174) Springer, Singapore 16 Peace, N N., Sidi, C P., & Abomeh, O S (2018) Impact of information and communication technology on the performance of deposit money banks in Nigeria International Journal of Management and Sustainability, 7(4), 225239 17 Popovska, J (2014) Modelling financial stability: The case of the banking sector in Macedonia Journal of Applied Economics and Business, 2(1), 68-91 18 Anatolyevna, M I., & Ramilevna, S L (2013) Financial stability concept: main characteristics and tools World Applied Sciences Journal, 22(6), 856-858 19 Nguyễn Kim Phước cộng Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 13(2), 19-33 66 20 Nguyen, H M (2022) The Impact of ICT on Financial Development: Evidence from Southeast Asian Countries Vnu Journal of Economics and Business, 2(5), 115-123 21 Đạt, N T Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại việt nam, 35, 25-30 22 Chol G 2000,‘The macroeconomic implications of regulatory capital adequacy requirements for Korean banks’, Economic Notes by Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp A, 29(1), pp 111-143 23 Hassan K 1992, ‘ n empirical analysis of bank standby letters of credit risk’, Review of Finance and Economics, 2(1), pp 31-44 24 Blose LE 2001, ‘Information asymmetry capital adequacy, and market reaction to loan loss provision announcements in the banking industry’, The Quarterly Review of Economics and Finance 41(2001), pp 239–258 25 Đức, V H., Vương, N M., & Trung, Đ T (2014) Yếu tố định tỷ lệ an toàn vốn: Bằng chứng thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học đại học mở thành phố hồ chí minh-kinh tế quản trị kinh doanh, 9(2), 87-100 26 Le, T D., Ngo, T., Ho, T H., & Nguyen, D T (2022) ICT as a key determinant of efficiency: a bootstrap-censored quantile regression (bcqr) analysis for Vietnamese banks International Journal of Financial Studies, 10(2), 44 27 Van Thuy, Nguyen (2021) ICT and Bank Performance: Empirical Evidence from Vietnam Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 4150 https://www.cibgp.com/article_10577_c8513 8b30c1d590341d4ce352df03c88.pdf 28 Ngo, T., & Le, T (2022) Impact of information and communication technology on banking efficiency: the Vietnamese experience In Handbook of Banking and Finance in Emerging Markets (pp 238-253) Edward Elgar Publishing 29 Naiwei, C., Hsin-Y.L., & Min-T.Y (2018) Asset diversification and bank performance: Evidence from three Asian countries with a dual banking system Pacific-Basin Finance Journal, 0927-538X 67 30 Petria N., Capraru B., & Ihnatov, I (2015) Determinants of banks’s profitability: evidence from EU 27 banking systems Procedia Economics and Finance, 20, 518-524 31 Võ Đức Thọ (2017) Ảnh hưởng đa dạng hóa đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng , 141, 56-70 32 Thịnh, P D P., Hạnh, P T M., & Hiền, P T (2021) Tác động đa dạng hóa đến khả sinh lời ngân hàng thương mại việt nam Tạp Chí Nghiên cứu Tài - Marketing, 63(3), 53-65 https://doi.org/10.52932/jfm.vi63.163 33 Thảo, H T T (2017) Tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56763 34 Nguyễn, M S (2017) Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 35 Duy, P H (2021) Tác động đa dạng hóa thu nhập lên hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62709 36 Trần, H S (2020) Đa dạng hóa hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/34634 37 Kim, H., Batten, J A., & Ryu, D (2020) Financial crisis, bank diversification, and financial stability: OECD countries International Review of Economics & Finance, 65, 94-104 38 Shim, J (2019) Loan portfolio diversification, market structure and bank stability Journal of Banking & Finance, 104, 103-115 39 Del Gaudio, B L., Porzio, C., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V (2021) How mobile, internet and ICT diffusion affect the banking industry? An empirical analysis European Management Journal, 39(3), 327-332 68 40 Fernández, R O., & Garza-García, J G (2017) The relationship between bank competition and financial stability: A case study of the Mexican banking industry Ensayos Revista de Economía 0(1), 103-120 41 Juabin, M (2019) Financial Performance Analysis of Distressed Banks in Ghana: Exploration of Financial Ratios and Z-score MPRA Paper 97095, University Library of Munich, Germany 42 Berger, A., Klapper, L., & Turk-Ariss , R (2009) Bank competition and financial stability Journal of Financial Services Research, 35, 98-118 43 “Báo cáo số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT – TT Việt Nam” năm 2006 – 2017 Văn phòng Ban đạo quốc gia CNTT, Hội tin học Việt Nam 44 Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Từ Nhu TÁC ĐỘNG CỦA CƠNG NGHỆ ĐẾN ĐA DẠNG HĨA THU NHẬP NGÂN HÀNG - GỢI Ý XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN FINTECH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Đại học kinh kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh http://sob.ueh.edu.vn/wp- content/uploads/2018/11/4.-XUAN-HUONG-TU-NHU.pdf 45 Mai Bình Dương (2018) Tác động vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng đến ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh https://iluanvan.com/tac-dong-cua-vonchu-so-huu-rui-ro-tin-dung-den-su-on-dinh-tai-chinh-cua-ngan-hang-thuongmai-viet-nam/ 46 Phan Thị Hằng Nga cộng (2022), Nghiên cứu Covid-19 giá cổ phiếu ngân hàng thương mại việt nam Khoa tài ngân hàng Trường đại học Tài – Marketing 47 Nga, P T H., Tiến, P M ., Thư, N T A ., Nhi, T T ., Xuân, T N ., Quỳnh, T N N ., & Anh, P T L (2022) Tác động covid 19 đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp Chí Nghiên cứu Tài - Marketing, 2(68), 1-14 https://doi.org/10.52932/jfm.vi68.257 48 http://www.most.gov.vn 49 http://cafef.vn 69 50 http://www.sbv.gov.vn 51 http://vietnambiz.vn 70 PHỤ LỤC Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ ROA | 224 0088118 ZScore | 224 65.17341 90.63486 4.399817 605.4528 0074414 -.0004319 0365264 RAROA | 224 3.615171 3.357014 -1.862373 RAROE | 224 2.548013 -1.941583 14.61823 ICTIndex | 3.381097 224 631026 0649999 3728 22.4106 8114 -+ fintech | 224 19.10268 7.118043 26 INCDIV | 224 0075217 0047849 -.0054218 0275189 SIZE | 224 19.09156 1.13521 16.20776 21.28954 ETA | 224 0816093 0334363 0262139 2553888 DLR | 224 1.135305 2030404 6806918 1.73678 -+ GDP | INF | 224 224 0558875 0419375 0163475 0258 0708 0353008 006 187 COSTE | 224 2166996 0867619 0563433 7627714 COSTA | 224 0161883 0053836 0065474 0428177  VIF SQRT Variable VIF R- VIF Tolerance Squared 71 ICTIndex fintech INCDIV 2.06 2.39 1.71 1.43 1.55 1.31 0.4865 0.4187 0.5834 0.5135 0.5813 0.4166 SIZE 3.18 1.78 0.3143 0.6857 ETA 5.44 2.33 0.1839 0.8161 DLR 1.21 1.10 0.8259 0.1741 GDP 1.14 1.07 0.8770 0.1230 INF 2.14 0.4668 0.5332 1.46 COSTE 6.41 2.53 0.1560 0.8440 COSTA 5.16 2.27 0.1939 0.8061 -Mean VIF 3.08