(Luận văn) kiểm tra giám sát sau cho vay ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tân châu tây ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH lu KIỂM TRA GIÁM SÁT SAU CHO VAY ẢNH HƯỞNG an n va ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG to gh tn TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN p ie NÔNG THÔN VIỆT NAM d oa nl w CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH nf va an lu z at nh oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH lu KIỂM TRA GIÁM SÁT SAU CHO VAY ẢNH HƯỞNG an va n ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG to gh tn TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN p ie NÔNG THÔN VIỆT NAM d oa nl w CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z at nh oi lm ul Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng z Mã ngành: 34 01 02 gm @ m co l Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG an Lu n va ac th TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 si I LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn lu Người cam đoan an n va tn to p ie gh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si II LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn nhận hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm động viên từ gia đình, thầy cơ, đồng nghiệp Luận văn hồn thành dựa tham khảo, học tập từ kết nghiên cứu có liên quan, sách báo chuyên ngành nhiều tác giả, tổ chức nghiên cứu,… Trước hết tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến TS Hà Văn Dũng – người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tơi thực nghiên cứu hồn thành luận văn lu Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu tồn thể thầy an giáo công tác trường Đại học Ngân hàng TP HCM tận tình truyền dạy va n kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập trường to tn Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank ie gh Tân Châu Tây Ninh hỗ trợ tối đa trình thu thập số liệu nghiên cứu, cung p cấp cho tài liệu thơng tin cần thiết khác để hồn thành luận văn w Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln khuyến khích động viên, giúp oa nl đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu d Tuy nhiên điều kiện lực thân cịn hạn chế, nghiên cứu khơng lu nf va an tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến q thầy giáo, đồng nghiệp để nghiên cứu hoàn thiện lm ul z at nh oi Trân trọng! z m co l gm @ an Lu n va ac th si III TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu “Kiểm tra giám sát sau cho vay tác động đến khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu Tây Ninh” từ đưa kiến nghị nhằm mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng Khả trả nợ khách hàng thể hai biến số thời hạn trả nợ quy mô trả nợ Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ phân thành nhóm yếu tố lớn như: Đặc điểm nhân học, Năng lực người vay, Đặc điểm khoản vay Tác nghiệp cán tín dụng Để thực đề tài này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết khái lu niệm kiểm tra giám sát sau cho vay, khả trả nợ khách hàng nghiên an n va cứu trước khả trả nợ khách hàng, ý đến yếu tố ảnh hưởng Nghiên cứu sử dụng phương pháp thông kê mô tả, sử dụng hai mơ hình hồi gh tn to đến khả trả nợ ie quy Binary Logistic để tìm hiểu khả trả nợ hạn khách hàng mô hình p hồi quy tuyến tính để tìm hiểu quy mô trả nợ khách hàng Các số liệu mơ nl w hình thu thập từ 600 hồ sơ tín dụng Agribank Tân Châu Tây Ninh d oa khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2018 an lu Kết nghiên cứu cho thấy xét khả trả nợ hạn, biến số phụ nf va thuộc vào biến số “Trình độ học vấn”, “Mục đích vay”, “Kiểm tra giám sát sau cho vay”, biến số khả trả nợ số tiền vay phụ thuộc vào biến số “Nghề lm ul nghiệp”, “Thu nhập”, “Khoản vay”, “Thời hạn vay”, “Kiểm tra giám sát sau cho vay” z at nh oi Từ kết phân tích đưa kiến nghị liên quan đến Agribank chi nhánh Tân Châu Tây Ninh nhằm mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT LUẬN VĂN III DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT lu CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU an n va Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ie gh tn to 1.1 Mục tiêu cụ thể p 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu oa nl w 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài 1.6 Sơ lược kết cấu đề tài d 1.3 nf va an lu lm ul z at nh oi TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ z CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH @ Cơ sở lý thuyết co l 2.1 gm HÀNG Kiểm tra giám sát sau cho vay 2.2.2 Khả trả nợ vay khách hàng 13 m 2.2.1 an Lu n va ac th si 2.2.3 Tác động công tác kiểm tra giám sát sau cho vay đến khả trả nợ khách hàng 14 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước 15 2.2.1 Các nghiên cứu trước 15 2.2.2 Tổng hợp nghiên cứu trước 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.3 Mơ hình nghiên cứu mô tả biến 30 lu 3.1 an n va Mơ hình nghiên cứu 30 gh tn to 3.3.1 Mô tả biến 31 p ie 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 w 3.4 d oa nl TÓM TẮT CHƯƠNG 37 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nf va 4.1 an lu CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 nhánh Tân Châu, Tây Ninh 38 lm ul 4.2 Đánh giá thực trạng khả trả nợ khách hàng tình hình kiểm z at nh oi tra giám sát sau cho vay Agribank Tân Châu 39 4.3 Kết thống kê mô tả 41 z Thực trạng nợ hạn Agribank Chi nhánh Tân Châu Tây Ninh 41 4.3.2 Đặc điểm cá nhân khách hàng vay 45 4.3.3 Đặc điểm khoản vay 47 4.3.4 Khả trả nợ vay 49 m co l gm @ 4.3.1 an Lu n va ac th si 4.4 Kết mơ hình hồi quy 50 4.2.1 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 50 4.2.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính 52 4.2.3 Tổng hợp kết mơ hình 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 62 lu an n va 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 63 5.3 Hạn chế 64 tn to KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 gh TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 p ie Phụ lục 1: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC 70 d oa nl w Phụ lục 2: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 71 nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Mơ hình nghiên cứu 30 Bảng 3.2: Bảng mô tả, giải thích biến số sử dụng mơ hình 34 Bảng 4.1: Tình hình nợ xấu chi nhánh .41 Bảng 4.2: Đặc điểm giới tính 45 Bảng 4.3: Trình độ học vấn .45 Bảng 4.4: Đặc điểm hôn nhân 46 lu Bảng 4.5: Đặc điểm nghề nghiệp 46 an n va Bảng 4.6: Thống kê mô tả biến số hình .47 tn to Bảng 4.7: Mục đích vay vốn .48 ie gh Bảng 4.8: Hình thức vay vốn 48 p Bảng 4.9: Tình hình kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 49 oa nl w Bảng 4.10 Kết hồi quy 50 d Bảng 4.11: Phân loại dự báo (Classification Tablea) 51 lu an Bảng 4.12 Kiểm định Omnibus hệ số mơ hình (Omnibus Tests of nf va Model Coefficients) 51 lm ul Bảng 4.13 Tóm tắt mơ hình (Model Summary) 51 z at nh oi Bảng 4.14 Tóm tắt mơ hình (Model Summaryb) 52 Bảng 4.15: Phân tích phương sai (ANOVAa) 52 z Bảng 4.16: Phân tích tượng đa cộng tuyến 53 @ l gm Hình 4.17: Phân tích trình độ học vấn ảnh hưởng đến khả trả nợ .54 co Bảng 4.18 Phân tích hình kiểm tra sử dụng vốn khả trả nợ khách m hàng 58 an Lu n va ac th si DANH MỤC HÌNH ẢNH STT Nội dung Trang Hình 4.1: Tình hình nợ hạn từ năm 2015 – 2018 44 Hình 4.2 Tình hình nợ hạn năm 2015 45 Hình 4.3Tình hình nợ hạn năm 2016 45 Hình 4.4 Tình hình nợ hạn năm 2017 45 Hình 4.5 Tình hình nợ hạn năm 2018 46 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 57 - Biến số “Mục đích sử dụng vốn” Mục đích vay vốn thể việc sử dụng vốn vay khách hàng cho nhu cầu ngân hàng chấp nhận Yếu tố xác định cách nhận giá trị mục đích vay vốn khách hàng trồng trọt chăn nuôi, mục đích vay chi tiêu tiêu dùng, mục đích vay để phục vụ mục đích khác Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mục đích vay vốn có tác động đến khả trả nợ hạn khách hàng với mức tác động 0.717 Bảng 4.18 Phân tích tác động mục đích vay vốn đến khả trả nợ lu an Mục đích vay vốn Tần số Trồng trọt chăn nuôi n va Tỷ lệ Đúng hạn 367 91 25% 276 75% Vay tiêu dùng 197 33 17% 164 83% Mục đích khác 36 6% 34 94% Tổng cộng 600 126 gh tn to Trễ hạn Tỷ lệ 474 p ie (Nguồn: tính tốn tác giả) Tuy nhiên, kết phân tích bảng 4.18 lại khơng thấy khác biệt oa nl w cho vay sản xuất nông nghiệp cho vay với mục đích tiêu dùng, tỷ lệ trả nợ hạn hai mục đích 75% 83% Điều chứng tỏ ngân hàng d an lu trọng công tác kiểm soát khoản vay tiêu dùng Ngân hàng cần nâng cao - lm ul trả nợ cao nf va cơng tác kiểm sốt để đảm bảo khoản vay tiêu dùng ln có tỷ lệ khả Biến số “Kiểm tra giám sát sau cho vay” z at nh oi Đây biến số đo lường mức độ tác động công tác kiểm tra giám sát sau cho vay đến khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu tính tốn dựa số z lần CBTD kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn sau cho vay Trên lý thuyết, @ gm CBTD khơng kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn khách hàng dẫn đến việc l khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Các khoản vay sử dụng sai mục đích, m co rủi ro tăng cao dẫn đến khả trả nợ thấp CBTD không theo dõi đôn đốc khách hàng khoản vay gần đến hạn dễ dẫn đến việc khách hàng không trả an Lu nợ hạn Theo nghiên kết nghiên cứu thực tế chi nhánh biến n va ac th si 58 số kiểm tra giám sát sau cho vay có tác động tích cực đến khả trả nợ khách hàng Biến số có ý nghĩa thống kê mơ hình có mức tác động mơ hình 1.268 mơ hình 0.066 Nghiên cứu thực nghiệm chi nhánh lần chứng minh nhận định tác động công tác kiểm tra giám sát đến khả trả nợ khách hàng tác động hai mơ hình mức cao, chí mức tác động mơ hình thứ cao tất biến số mơ hình Điều nói lên tầm ảnh hưởng mạnh mẽ biến số tới khả trả nợ khách hàng Ảnh hưởng biến số nói lên tầm quan trọng cơng tác kiểm tra giám sát sau cho vay Có thể ngân lu hàng chưa có kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kiểm tra giám sát sau cho vay an n va CBTD Chưa có biện pháp xử lý kịp thời khoản vay bị sử dụng sai mục đích không tiến hành hoạt động lý hay hoạt động khác theo quy định gh tn to CBTD không phát sau phát khoản vay bị sử dụng sai mục đích p ie Bảng 4.19 Phân tích hình kiểm tra sử dụng vốn khả trả nợ w khách hàng Trễ hạn oa nl Số lần CBTD KTSDV d Tổng cộng nf va an lu z at nh oi lm ul 102 22 0 1 126 Tỷ lệ Đúng hạn Tỷ lệ 81% 169 36% 17% 116 24% 0% 52 11% 0% 69 15% 1% 22 5% 1% 43 9% 0% 1% 100% 474 100% (Nguồn: tính tốn tác giả) z Kết phân tích bảng 4.19 cho thấy kết quả, 126 khách hàng trả nợ @ gm trễ hạn có đến 102 khách hàng CBTD không kiểm tra giám sát thực tế khoản co l vay, chiếm tỷ lệ 81% Trong có 169/474 khoản vay trả nợ m CBTD không kiểm tra khoản vay chiếm tỷ lệ 36% Có nghĩa khoản an Lu vay tới hạn CBTD phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thời hạn trả nợ để đảm bảo khách hàng trả nợ hạn Ngân hàng chưa có biện pháp chế tài đối n va ac th si 59 với trường hợp CBTD không kiểm tra thực tế khoản vay để có hướng xử lý Như theo kết nghiên cứu cho thấy mức tác động công tác kiểm tra giám sát sau cho vay từ ngân hàng đề phương án kiểm sốt hoạt động nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng b) Các biến số khơng có ý nghĩa thống kê: - Biến số “Giới tính” Kết hai mơ hình, biến số khơng có ý nghĩa thống kê Theo lý thuyết, giới tính nữ thường khơng ưa thích rủi ro, điều khiến họ sử dụng khoản vay thận trọng nam giới Việc thận trọng giúp họ quản lý khoản vay lu tốt hơn, hiệu trả nợ tốt Tuy nhiên thực tế chi nhánh, biến số an - n va khơng có tác động đến biến số khả trả nợ khách hàng to Biến số “Độ tuổi” gh tn Biến số khơng có ý nghĩa thống kê hai mơ hình Ở số nghiên ie cứu khác Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009) vào khả p tạo thu nhập để giải thích tác động biến số đến khả trả nợ Có thể nl w người trẻ có đặc điểm ưa thích rủi ro sử dụng nguồn vốn vay thiếu hiệu d oa quả, nhiên người lớn tuổi lại so sức ỳ độ tuổi lại không tạo nhiều an lu thu nhập để trả nợ, nên nghiên cứu thực tế chi nhánh yếu tố tiềm ẩn rủi ro nf va biến số độ tuổi khơng có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng lm ul - Biến số “Tình trạng nhân” z at nh oi Biến số thể tình trạng nhân khách hàng thời điểm vay Ở hai mơ hình biến số khơng có ý nghĩa thống kê Các nghiên cứu trước Chapman (1990) hay lý thuyết cho khách hàng độc thân ưa thích rủi z gm @ ro hơn, tác động tiêu cực đến khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên nghiên cứu thực nghiệm chi nhánh lại khơng tìm thấy tác động biến số l m tác động đến khả trả nợ khách hàng co Như yếu tố thuộc nhóm đặc điểm nhân học an Lu n va ac th si 60 - Biến số “Lãi suất” Theo lý thuyết lãi suất khoản vay thể gánh nặng chi trả khách hàng, có tác động đến khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên nghiên cứu thực nghiệm chi nhánh lại khơng tìm thấy tác động Có thề ngân hàng có sách lãi suất ưu đãi, phù hợp đối tượng khách hàng - Biến số “Hình thức vay” Biến số khơng có ý nghĩa thống kê hai mơ hình Theo lý thuyết khoản vay tín chấp, vay chi tiêu tiêu dùng tiềm ẩn nhiều rủi ro Tuy nhiên chi nhánh, yếu tố lại khơng có tác động khả trả nợ khách hàng Có lu thể chi nhánh quản lý khác tốt công tác quản trị rủi ro khoản vay an n va tín chấp p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 61 TÓM TẮT CHƯƠNG IV Với mơ hình nghiên cứu đề cập chương III với số lượng mẫu 600 hồ sơ, kết hợp với hỗ trợ phần mềm SPSS 23.0, tác giả thực chạy mơ hình hồi quy khả trả nợ khách hàng, phân tích liệu rút kết Theo kết nhận được, tác giả xác định yếu tố có nghĩa thống kê với biến số khả trả nợ khách hàng bao gồm: “Giới tính”, “Độ tuổi”, “Tình trạng nhân”, “Lãi suất”, “Hình thức vay”, “Kiểm tra sau cho vay” Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả đánh giá tình hình thực tế chi nhánh để hiểu rõ kết Trên sở hình thành kiến nghị nhằm nâng cao lu khả trả nợ khách hàng chi nhánh an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 62 CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả, phân tích mơ hình nghiên cứu định lượng với số lượng mẫu 600 quan sát, giai đoạn từ 2015 đến 2018, đề tài tìm hiểu hoạt động kiểm tra giám sát sau cho vay ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu Tây Ninh Sau nghiên cứu tác giả nhận thấy ảnh hưởng yếu tố sau: Đối với nhóm biến thuộc nhân học, biến số đưa vào mơ hình bao gồm biến “Giới tính”, “Độ tuổi”, “Tình trạng nhân” Theo kết nghiên lu an cứu, biến khơng có tác động đến khả trả nợ khách hàng n va Đối vối nhóm biến thuộc lực người vay, biến số đưa vào mô kết nghiên cứu, ba biến thể ảnh hưởng đến khả trả nợ gh tn to hình bao gồm biến “Trình độ học vấn”, “Đặc điểm nghề nghiệp”, “Thu nhập” Theo p ie khách hàng Liên quan đến trình độ học vấn, khách hàng có trình độ học vấn cao có khả quản lý khoản nợ trả nợ hạn Các khách hàng có nl w thu nhập chủ yếu từ nguồn nơng nghiệp hay có thu nhập cao có khả tỷ lệ trả d oa số tiền vay cao an lu Đối với nhóm biến số thuộc đặc điểm khoản vay, biến số đưa vào mơ nf va hình nghiên cứu gồm “Khoản vay”, “Lãi suất”, “Thời hạn vay”, “Hình thức vay” “Mục đích sử dụng vốn” Theo kết nghiên cứu , số “Mục đích sử dụng vốn” có lm ul tác động đến khả trả nợ hạn, biến “Khoản vay” “Thời hạn z at nh oi vay” lại có tác động đến khả trả nợ số tiền vay Đối với biến số tác nghiệp CBTD, biến số đưa nghiên cứu z “Kiểm tra giám sát sau cho vay” Sau nghiên cứu, nhận thấy biến số có tác gm @ động khả trả nợ hạn khả trả nợ số tiền vay CBTD dành m co l nhiều thời gian kiểm sốt sau cho vay khả trả nợ khách hàng cao an Lu n va ac th si 63 5.2 Kiến nghị Căn vào phân tích chương phần kết luận mục 5.1, đề tài đưa kiến nghị sau: Thứ xét yếu tố cụ thể Đối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng cần đưa trọng số vay cao khách hàng có trình độ học vấn cao Đối với phương án sản xuất kinh doanh CBTD cần đưa mức cho vay xây dựng thời hạn cho vay hợp lý Những khoản vay nhỏ ngắn hạn cần ý, khoản vay nhỏ chủ yếu khách hàng vay cho mục đích chi tiêu tiêu dùng, thời gian ngắn khó hồn trả thời hạn Các khoản vay lớn dễ dàng việc khách lu hàng tính tốn phương án sản xuất đồng thời việc vay dài hạn chia nhỏ thời gian trả an Thứ hai xét khía cạnh tác nghiệp CBTD Đối với vấn đề thẩm định tín n va nợ dễ dàng việc trả nợ hạn gh tn to dụng, ngân hàng dựa vào kết nghiên cứu để xây dựng lại cấu trúc thang ie điểm xếp hạng tín dụng cho hợp lý Các yếu tố trình độ học vấn, đặc điểm p nghề nghiệp, thu nhập khách hàng cần trọng Qua nghiên cứu nhận thấy nl w yêu tố thu nhập có tác động âm đến khả trả nợ khách hàng Do thẩm d oa định yếu tố này, CBTD cần đánh giá lại mức rủi ro tiềm ẩn khoản thu nhập an lu khách hàng Cần kiểm tra kỹ xem khoản thu nhập có bị sụt giảm thời gian trả nf va nợ khách hàng hay khoản thu nhập khách hàng có phải đảm bảo cho khoản chi tiêu khác việc trả nợ cho ngân hàng hay không Ngân hàng cần lm ul trọng tính xác việc thu thập thông tin khách hàng, tránh trường hợp z at nh oi số liệu thông tin khách hàng bị sai thật Sự tắc trách hay thông đồng CBTD khách hàng khiến thông tin khách hàng khơng xác, dẫn đến hệ lụy khả trả nợ khách hàng bị giảm sút z gm @ Cuối cùng, vấn đề không phần quan trọng công tác kiểm tra giám sát sau cho vay Dựa vào kết nghiên cứu thấy cơng tác có ảnh hưởng l co lớn đến khả trả nợ khách hàng Để tăng cường công tác này, ngân hàng m cần xây dựng hệ thống cảnh báo đến khách hàng hướng xử lý khách hàng sử an Lu dụng vốn vay sai mục đích Kiểm tra định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn n va ac th si 64 khách hàng, để có phương án xử lý kịp thời Có trường hợp CBTD thực việc kiểm tra giám sát sau cho vay mang tính hình thức, khơng trọng đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích ban đầu khách hàng dẫn đến rủi ro khách hàng không trả nợ Để khắc phục tình trạng ngân hàng cần có biện pháp giám sát, chế tài dành cho CBTD chịu trách nhiệm giám sát theo dõi khoản vay Trên kiến nghị tác giả dựa kết phân tích tác động yếu tố kiểm tra giám sát sau cho vay đến khả trả nợ khách hàng nhằm mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng 5.3 Hạn chế lu an Qua trình nghiên cứu, dù cố gắng để hoàn thành để tài cách tốt n va nhất, nhiên yếu tố khách quan, chủ quan đề tài số điểm hạn chế Tất số liệu thu thập khơng xác mơ tả dẫn gh tn to sau: p ie tới hệ mơ hình bị sai lệch Việc phân chia biến số nghề nghiệp chưa thuyết phục đề tài chia hai nl w mức “Làm nông nghiệp”, “Làm phi nông nghiệp” Thực tế khách hàng có nhiều nghề an lu bị sai lệch d oa nghiệp, nhiều nguồn thu nhập khác Điều tác động làm cho mơ hình nf va Nghiên cứu đánh giá khả trả nợ hạn khách hàng qua phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic có phân phối chuẩn nhận thấy mức lm ul độ dự báo mơ hình mức 78.7% Mức độ giải thích hai mơ hình z at nh oi mức 34% 20.1%, phần lại chưa giải thích Điều cho thấy khả trả nợ khách hàng cịn nhiều yếu tố khác tác động z Do tình hình dư nợ chi nhánh đa phần khách hàng cá nhân, nên đề tài gm @ bỏ qua việc nghiên cứu khả trả nợ khách hàng tổ chức Trong nghiên cứu l để khái quát hóa tồn khách hàng chi nhánh cần nghiên cứu thêm m co cơng tác kiểm sốt sau cho vay khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp an Lu n va ac th si 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG V Việc nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy để xác định đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Agribank Tân Châu, Tây Ninh Sau phân tích kết mơ hình hồi quy, tác giả nghiên cứu nhân tố giải thích mơ hình Ở chương này, tác giả đưa khuyến nghị nhầm nâng cao khả trả nợ khách hàng, đồng thời nêu hạn chế cịn tồn mơ hình nghiên cứu lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1) Báo cáo tài Agribank chi nhánh Tân Châu Tây Ninh năm 2018 2) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Tân Châu Tây Ninh năm 2018 3) Dữ liệu trích xuất từ chương trình IPCAS thời điểm 31/12/2018 Agribank chi nhánh Tân Châu Tây Ninh 4) Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội Ngày 16/06/2010 ban hành luật tổ chức tín dụng lu 5) Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 ban hành phân an va loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động n ngân hàng tổ chức tín dụng ie gh tn to 6) Quyết định 20/VBHN-NHNN ngày 22 tháng năm 2014 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng p 7) Quyết định số 839/NHNo-HSX ngày 15/5/2017 Tổng giám đốc Agribank nl w Quy trình cho vay khách hàng cá nhân hệ thống Ngân hàng d oa Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam an lu 8) Quyết định số 838/NHNo-KHL ngày 25/5/2017 Tổng giám đốc Agribank nf va Cho vay khách hàng pháp nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam lm ul 9) Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định hoạt khách hàng z at nh oi động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 10) Trương Đơng Lộc, Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến z nghệ ngân hàng, số 64 l gm @ khả trả nợ vay hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng co 11) Trần Thế Sao 2017 Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng m nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Tạp chí Cơng thương an Lu n va ac th si 67 12) PGS.TS Đinh Phi Hổ 2017 Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sĩ NXB Kinh tế TP HCM Tiếng Anh 1) Kohansal M.R, Mansoori H, 2009 Factors affecting loan repayment performance of farmers in Kharasan- Razavi province of Iran A paper presented in a conference on International Research on Food Security Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg 2) CA Wongnaa, D Awunyo-Vitor, 2013 Factors Affecting Loan Repayment lu Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana an va 3) Yasir Mehmood, Mukhtar Ahmad, Muhammad Bahzad Anjum, 2012 Factors n affecting Dalay in Rapayment of Agricultural credit: a case study of District to gh tn Kasur of Punjab province loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 p ie 4) Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Rick Factorrs of nl w 5) Maharjan, K.H., loohawenchit, C & Meyer, R.I (1993), Small farmer loan d oa repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process an lu service center of Nepal nf va 6) Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: Evidence from Tanzania Working paper University lm ul of Dar es Salaam z at nh oi 7) Miller, S (2012), Risk Factors for Consumer Loan Defaul: A Censored Quantile Regression Analysis Working paper Uninversity of Illinois 8) Weber, R & Musshoff, O (2012), Price Volatility and farm z Based Responses l gm @ incomestabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy m what role instltutions play? Working paper co 9) Duygan-Bump, B.& Grant, C.(2008), Household Debt Repayment Behaviour: an Lu n va ac th si 68 10) Acquah,H.D & Addo,J (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana Cercetări Agronomice in Moldova Website 1) https://thuvienphapluat.vn/van-ban 2) https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/kiem-tra-su-dung-tien-vay-la-quyenhay-trach-nhiem-202483.html 3) http://agribank.com.vn/31/826/tin-tuc/thong-tin-nghiep- lu vu/2017/06/12146/muc-dich-su-dung-von-vay-cua-khach-hang-trong-giao- an va dich-cap-tin-dung-tai-ngan-hang.aspx n 4) http://cafef.vn/quy-tac-nam-long-voi-dan-tin-dung-chung-tu-su-dung-von- gh tn to dung-dua-voi-rui-ro-20190305085200565.chn ?centerWidth=80%25&dDocName=SBV315773&leftWidth=20%25&right p ie 5) https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet nl w Width=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl- d oa state=r8jvn41e0_9&_afrLoop=22326810609796095#%40%3F_afrLoop%3D an lu 22326810609796095%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSB nf va V315773%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26show Footer%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl- lm ul state%3D198e61xprv_4 /Determinants of z at nh oi 6) http://repository.udsm.ac.tz:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11810/4662 loan repayment in microcredit institutions.pdf?sequence=1&isAllowed=y z et al_Factors affecting loan repayment performance of smallholder co l farmers?sequence=1&isAllowed=y gm @ 7) http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/50974/Sileshi m 8) https://pdfs.semanticscholar.org/b4af/60682dc9c06b07cb42a0c46e38fb4ee53 an Lu 514.pdf n va ac th si 69 9) http://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA4-11-08.pdf 10) http://researchpub.org/journal/ijssh/number/vol1-no1/vol1-no1-1.pdf lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 70 PHỤ LỤC Phụ lục 1: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC lu an n va p ie gh tn to d oa nl w lu nf va an Model (Constant) X_GT X_TU X_HV X_HN X_NN X_TN X_KV X_LS X_THV X_HTV X_MD X_KTSDV Hệ số hồi quy (Coefficientsa) Collinea Collinea Standar rity rity dized Statistic Statistic Unstandardized Coeffici s s Coefficients ents Std Tolera VIF B Error Beta t Sig nce 530 176 3.005 003 009 017 020 523 601 902 1.108 064 038 063 1.668 096 932 1.074 030 021 068 1.436 152 594 1.683 019 021 035 920 358 928 1.078 042 020 098 2.127 034 631 1.584 -.156 037 597 4.202 000 143 6.978 089 026 539 3.355 001 126 7.947 -.003 008 -.022 -.412 681 469 2.134 004 001 324 4.073 000 211 4.742 -.001 026 -.001 -.024 981 361 2.771 -.015 020 -.042 -.745 456 428 2.335 066 007 498 9.080 000 444 2.252 (Nguồn: Tính tốn tác giả) z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 71 Phụ lục 2: KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Tóm tắt mơ hình (Model Summaryb) Change Statistics Change Statistics Std R Error of Square Sig F R Adjusted the Chang F Chang Model R Square R Square Estimate e Change df1 df2 e a 466 217 201 19050 217 13.560 12 587 000 1.073 (Nguồn: Tính tốn tác giả) lu an n va p ie gh tn to Các biến mơ hình (Variables in the Equation) Wald df Sig Exp(B) B S.E a Step X_GT -.325 240 1.834 176 723 X_TU 599 542 1.220 269 1.820 X_HV 814 377 4.671 031 2.258 X_HN -.045 276 026 871 956 X_NN -.144 317 206 650 866 X_TN 860 579 2.206 137 2.362 X_KV -.351 408 738 390 704 X_LS 036 109 111 739 1.037 X_THV -.012 015 623 430 988 X_HTV 422 380 1.237 266 1.525 X_MD 717 320 5.000 025 488 X_KTSDV 1.268 205 38.201 000 3.553 Constant -.739 2.461 090 764 478 (Nguồn: Tính tốn tác giả) d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si