Bài giảng kinh tế lượng

320.02 NG-D PGS TS NGUYEN QUANG DONG; Ê TRƯÖNG ĐẠI HỌC GIÁO THONG VAN TAI-CO 802 en met mm rer ty lại W) ay POR ry ¬ ~ | DP ef MY tha PR ERODES we Rate AM 0n STAR ETN, BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ HÀ NỘI 3-2003 33-335 293 - 205 - 2003 TK2003 Ả I KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ? Cho đến chưa có câu trả lời người hỏi này:Thuật ngữ tiếng Anh chấp nhận cho câu "Econometrics” ghép từ hai gốc từ "Econo” có nghĩa "Kinh tế” Metrics có nghĩa "Đo lường” Thuật ngữ giáo sư kinh tế học người Na-Uy A.K.Ragnar Frisch -giải thưởng Nobel kinh tế hoc (1969) với J.Tinbergen, sử dụng lần vào khoảng năm 1930 Kinh tế lượng có nghĩa đo lường kinh tế Mặc dù,đo lường kinh tế nội dung quan trọng kinh tế lượng phạm vi kinh tế lượng rộng -_ nhiều.Điều thể thông qua số định nghĩa sau : - Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho số liệu kinh tế để củng cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế tốn đề xuất để tìm lời giải số.) - Kinh tế lượng định nghĩa phân tích lượng vấn đề kinh tế thời dựa việc vận dụng đồng thời lý thuyết thực tế thực phương pháp suy đốn thích hợp."), - Kinh tế lượng cơng cụ Xem lý thuyết kinh tế, tốn phân tích vấn đề kinh tế.) khoa -học xã hội học suy tiốn thống kê áp dụng để - Kinh tế lượng-quan tâm đến việc xác định thực nghiệm luật kinh tế.“ Thuật ngữ "Econometrics"" dịch sang tiếng Việt "Kinh tế lượng học" "Do lường linh tế”, ngắn gọn "Kinh trắc" Có định nghĩa, quan niệm khác kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế: nhà kinh tế lượng trước hết phần lớn họ nhà kinh tế có khả sử dụng lý thuyết kinh tế để cải tiến việc phân tích thực nghiệm vấn dé ma ho đặt Họ đồng thời nhà kinh tế toán - mơ hình hố lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết \(l)' Gerhard Tintner, Methodology Econometrics, The University of ‘Chicago ‘of © Mathematical — Economics Press,Chicago, 1968, P.74 SỐ and (2) P.A.Sanunuelson, T.C Koopmans, and ILR.N.Stone, "Report of the Evaluative Committee for Econometrica" , Econome trica,vol 22, no 2, April 1954 pp 141-146 (3) Arthur S.Goldberger, Economet ric Theory, John Wiley & Sons, Inc (4) H.Theil, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Inc kinh tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê Họ nhà kế tốn - tìm kiếm, thu thập số liệu kinh tế, gắn biến kinh tế lý thuyết với biến quan sát Họ nhà thống kê thực hành - sử dụng kỹ thuật tính tốn để ước tượng quan hệ kinh tế dự báo tượng kinh tế Trên lnh vực khác nhau, người ta có quan niệm khác kinh tế lượng Tuy vậy, theo quan điểm kinh tế lượng kết hợp lý thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế, thống kê toán, nó: mơn độc ậP lý do, sau day: - Các lý thuyết kinh: tế Thường nêu lớn giả thuyết: mày nói về.chất giả bọ thuyết hay cdc aid thiết Phân ¬ So Vi du: kinh tế học vi\ mô khẳng định ring các: điều kiện khắc không thay đổi giảm giá loại hàng hố làm tăng lượng cầu loại hàng hoa va ngược lại: Dù ý thuyết kinh' tế cổ khẳng định quan hệ nghịch biến giá lượng cầu lý thuyết không dua ra: số bằng: số quan hệ chứng, không nói cho ta biết lượng cầu tăng giảm nết:ta giảm tăng đơn.vị giá Các nhà, Kinh tế lượng chơ ước lượng số về-các số này.-: , -Nội:dung kinh tế tốn trình bày lý thuyết' kinh tế dạng tốn ‘hoc (các phương trình bất.phương trình), thiếu: mơ hình tốn học khơng | thể đỏ kiểm tra bang’ thực nghiệm lý thuyết kinh tế Kinh tế lượng chủ yếu quan tâm đến kiểm định-về mặt thực nghiệm lý thuyết: kinh tế Kinh tế lượng thường SỬ dụng phương trình toán chọc do.các nhà kinh tế toán đề xuất đặt các;, phương.trình dạng phù hợp để kiểm định thực nghiệm, - Thống kê kinh tế số liệu Những số:liệu kinh tế không xa : giả thuyết kinh tẾ chủ yếu: liên quan đến việc thu thập, xử lý trình bày là: những: số liệu thô Kinh tế lượng.: ‘Thong ké hơn, không liên _ quan đến ' VIỆC sử dung SỐ liệu để kiếm tra ‘ + + Các số liệu kinh té số Ziiệukhông phải thínghiệm dem lai, chúng nằm ngồi sự-kiểm sốt tất người :Các-số liệu tiêu dùng, tiết kiện, giá cả, :đó quan Nhà nước hoặc:tư nhân thu: thập số liệu phi thực nghiệm 'Các số liệu này: :chứa sái số phép đo Kinh tế lượng phải sử dụng công cụ, phương pháp thong kê tốn để tìm chất số liệu thống kê I PHUONG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG "Phan tích kinh tế lượng được, thực theo bước sau đây: | I Nêu racác giả thuyết hay giả thiết mối quan hệ biến kinh tế Chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng định mức tiêu dùng hộ gia đình phụ thuộc theo quan hệ chiều với thu nhập khả dụng họ 2, Thiết lập: mơ _ Chẳng hạn: Y=ÿ;¡ hình tốn học để mơ tả mối quan hệ biến số +B;X+u đó, Y :Chi tiêu cho tiêu dùng hộ gia đình, X :Thu nhập khả dụng hộ gia đình, B,:Hệ số chặn, B„:Hệ số góc, u :Yếu tố ngẫu nhiên Sự tổn yếu tố ngẫu nhiên bắt nguồn từ mối quan hệ biến kinh tế nói chung khơng xác 3.’ Thu nhập số liệu : Để ước lượng tham số mơ hình, cần phải thu nhập số liệu Kinh tế lượng đồi hỏi kích thước mẫu lớn Ước lượng tham số mô hình nhằm nhận số đo mức ảnh hưởng biến với số liệu có Các ước lượng kiểm định thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế Phân tích kết quả_ dựa lý thuyết kinh tế đểnhân t tích đánh giá kết nhận Xét xem kết nhận có phù hợp với lý thuyết kinh tế không, kiểm định giả thiết thống kê ước lượng nhận Trong mơ hình: nói trên, ước lượng `” B; : số dương nhỏ I ước lượng hợp lý mặt kinh tế Trong khơng phù hợp mặt kinh tế Trong trường hợp cần phải tìm mơ hình Dự báo: Nếu mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế sử dụng mơ hình để dự báo, Dự báo giá trị trung bình dự báo giá trị cá biệt — Ỳ Thiết lập mơ hình - trường hợp ngược lại ( < > 1) : ——' ¬ | Neuracácgiả TW v Ước lượng tham số ` _ ‘ Ỳ Phân tích kết Ỳ Dư báo: Ra định ^ Y=B.+B,X+u 7: ‘Si dung mơ hình để đề Tả chính:sách Các bước CĨ, nhiệm VỤ khác, trình phan | tich mot van dé kinh té va chúng thực theo trình tự định Tìm chất vấn để kính ế Việc khơng đơn giản Vì vậy, trình phải thực nhiều lần phép lặp thư mơ hình Có thể minh họa q trình phân tích kinh tế lượng vấn đề kinh tế sơ đồ Những điều nói cho thấy rõ ndii dung nghiên ccứu, đối tượng +và “muc dích, cơng cụ va cách tiếp cận nghiên cứu môn khoa học Chính đậy, từ ra: đời đến nay, kinh tế lượng đem lại cho nhà kinh tế một:công: :cụ đo:lường sắc bén để đo lường quan hệ :kinh tế Ngày nay, phạm vi sử dụng kinh tế lượng đã:vượt phạm vi kinh tế, lan sang các:lĩnh vực khác như: xã hội học, vũ trụ học: Trong:.30 năm gần đây, kinh tế lượng phận không :thể thiếu chương trình đào tạo:các cán kinh-,tế hầu hết nước.trên giới Số đầu sách viết kinh tế lượng, bao gồm -sách giáo khoa bậc đại.học sau đại học, sách chuyên khảo, tài liệu thực hành, chuyên san lý: thuyết ứng dụng kinh tế lượng, trở nên'hết sức phong phú Sự địi hỏi phải phân:tích: định lượng hiên tượnh tong kinh tế, kiểm: định phù hợp ' va’ dé tin cậy giả tHuyết q trình hoạch ` định sách vĩ mơ ra' định tác nghiệp, việc dự lượng học báo dự đốn có độ tin cậy Cao , tất làm cho Kinh tế có val trò ngày quan trọng “bai thân khơng ngừng phát triển hồn thiện Sự phat triển 'của tính: điện tử làm tăng sức: mạnh kinh tế lượng Điều đó, giúp các, nhà kinh, tế kiểm chứng lý thuyết kinh tế có thích hợp hay khơng, dấn tới định dan hoat động: kinh doanh tác nghiệp hoạch định các.chính sách.và chiến lược kinh tế xã hội Cùng với việc đưa vào giảng đạy-kinh tế vi mơ kinh tế vĩ mơ, kinh tế lượng môn thiếu Nếu nhu kinh tế vĩ mô mô tả vận động tồn nến kinh tế, kinh tế vi mơ:mơ tả hành:vi của: người sản xuất người tiêu dùng, kinh tế lượng trang, bị cho nhà kinh tế phương pháp lượng.hố phân tích vận động các, hành Ba mơn này, trang bị kiến thức sở để học sinh nhà kinh tế vào cácc chuyên ngành hep `” | CHƯƠNGI MƠ HÌNH HỔI QUY HAI BIẾN MOT VAI TU TUONG CO BAN Hồi quy công cụ đo lường kinh tế Phân tích hồi quy giải vấn đề cụ thể gì, phân tích hồi quy khác với phân tích khác nào, sở thông tin để phân tích hồi quy gì,vì phải xây dựng mơ hình hồi quy Các vấn đề chất chúng đề cập cách vắn tắt chương Thuật ngữ "Hồi quy" Francis Galton sử dụng vào năm 1886 Trong báo tiếng mình, ơng cho có xu hướng chiều cao đứa trẻ cha mẹ cao khơng bình thường thấp khơng bình thường sinh Người ta gọi xu hướng luật Galton Trong báo Galton dùng cụm từ regression to mediocrity” - quy trung bình Từ vấn đề quy nhiều người quan tâm hoàn thiện, hầu hết ứng dụng phân tích hồi quy có nội dung rộng nhiều 1.1 PHÂN TÍCH HỒI QUY Phân tích hồi quy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (gọi biến phụ thuộc hay biến giải thích) với hay đhiều biến khác (được gọi (các) biến độc lập: hay giải thích) nhằm ước lượng và/ dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị biết (các) biến độc lập Ta xem xét thí dụ sau đây: Thí dụ 1.1 a Luật Galton Karl Pearson nghiên cứu phụ thuộc chiều cao chấu trai vào chiều cao bố đứa trẻ Ông xây dựng đồ thị phân bố chiều cao cháu trai ứng với chiều cao người cha Qua mơ hình nầy thấy: Thứ nhất, với chiều cao biết người cha chiều cao cháu trai khoảng, đao động quanh giá trị trung bình; Thứ hai, chiều cao cha tăng chiều cao cháu trai tăng Mơ hình giải thích điều mà Galton đặt dùng dự báo Chiều cao Ạ 45 70 , 65 60° ‘60 65 :70 ` | - 75°¢ ae nw Chiều cao bố Hình 1.1 ° Tiếp tục ñghiên cứu vấn đề trung bình củá cháu trai củá cao trung bình cháu trai thể hiện: hệ số góc trên, Karl Pearson phát rằng: chiều cao nhóm bố cäo-nhỏ chiều cao bố chiều nhóm bố thấp lớn chiều cao bố Điều đường thẳng hình 1.1 nhỏ I:- Trong thí dụ này, chiều cao.của cháu trai biến phụ thuộc, chiều cao người bố biến độc lập b Một nhà nghiên cứu sử phụ thuộc: nhu cầu loạt:hàng hóa phụ thuộc vào giá thân hàng hóa, thu nhập người tiêu dùng giá: hàng hóa khác cạnh tranh với hàng hóa Trong trường hợp này, nhu cầu biến phụ thuờc, giá thân hàng hóa, hàng hóa cạnh tranh, va thu nhập người tiêu dung la biến độc lập ‘c Mot nha Kinh tế lao động nghiên cứu tỷ lệ thay đổi tiền lương quan hệ với tỷ lệ thất nghiệp đưa đồ thị hình 1,2 Đường cong hình 1.2 gọi đường cong Philips, đó: tỷ lé thay déi tiền lương biến phụ 10 Bảng Giá trị dị dụ thống kê Durbin-Waston với mức ý nghĩa 5% "=6 dL k' =7 ; qt du (13) (14) (15) _— — k=9 - (20) (21) — ~— — _— ¬ _ an _—- _— -0328 | 2692 | 0.230 | 2.985 | 0.147 | 3.266 -= T—, - = — 0.268 | 2.832 | 0.171 | 3.149 dư dụ (16) (17) (18) — - _— - kh=10 419) dự ` — dụ 0203 | 3.005 , dị - dL « (12) dụ K=8 04389 | 2572 | 0286 | 2.848 | 0.200 | 3.111 | 0127 | 3.360 0447 | 2472 | 0343 | 2727 | 0251-| 0502 | 2388 2.979 | 0.175 | 3.216 | 0.111 | 3.438 | 0398 | 2624 | 0304 | 2860 0.222 3.090 | 0.185 | 3.304 0.554 | 2.318 | 0.451 | 2.537 | 0.356 | 2.757 | 0.242 | 2.975 | 0.198 | 3.184 0.603 | 2.257 | 0.502 | 2.461 | 0.407 | 2.667 | 0.321 | 2.873 | 0.244°| 0.649 | 2.206 | 0.549 | 2396 | 0692 | 2162 | 0595 | 2.339 0.456 | 2.589 | 0.369 | 2783 | 0.290 | 2.974 | 0.502 | 2521 | 0732 | 2124 | 0637 | 2290 | 0.547 | 2.460 0.769 3.073 0416 | 3704 | 0.338 | 0.461 2.885 2633 | 0.380 | 2.806 2.090 | 0.677 | 2.246 | 0.588 | 2.407 | 0.504 | 2.571 | 0.424 | 2734 0804 | 2061 | 0715 | 2208 | 0628.|-2.360 | 0.545 | 2514 | 0.465 | 2670 0.837 | 2.035 0.868 | 2.012 0.897 |.0751 | 2174 | 0666 | 2318 | 0581 | 2464 | 0.506 | 2.613 0784 | 2144 | 0702 |-2280 | 0621 | 2419 | 0.544 | 2.580 |: 1992 | 0816 | 2117 | 0.735 2246 | 0657 | -2379 | 0881 | 2513 0.925 1.974 0.845 2.093 0.767 | 2.216 0.691 2.342 | 0.616 2.470 0.951 | 1.958 0.874 2.071 0.798 2.188 0.823 2.309 0.650 2.431 273: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (10) 2o Í 1341 | 1483 | 1270 | 1563 | 1.198 | 1.650 | 1.124 | 1.743 | 1.080 (11) 1.841 30° | 1.352 | 1.489 | 1.281 | 1.567 | 1.214 | 1.650 | 1.143 | 1.739 | 1.071 | 1.833 31 | 1.363 | 1.496 | 1.297 | 1.570 | 1.229 | 1.650 |'1.160 | 1.735 | 1.090 | 1.825 32 | 1.373 | 1.502-| -44477 | 1732 | 1.409 33 | 1.383 | 1.508 309 | 1.574 | 1.224 | 1.650 1.819 | 1.321 | 1.577 | 1.258 | 1.651 | 1493 | 1736 | 1.127 | 1.813 34 | 1.393 | 1.514 | 1.333-| 1.580 | 1.271 4.662 | 1.208 | 1.728 | 1.144 | 1.808 "36 | 1.402 | 1.519 | 1.343 | 1.584 | 1283 | 1653 | 1.222 | 1.726 | 1.160 | 1.803 36 | 1.414 | 1.525 | 1.351 | 1.587 | 1.295 | 1/654 | 1.236 | 1.724 | 1.175 | 1.799 37 | 1.419 |'1.530 | 1.361 | 1.590 38 | 1.427 | 1.535 | 1.373 | |,1.307 | 1.655 | 1.249 | 1.723 | 1.190,| 1.594 | 1.318 | 1.656 } 1.261 1.795 4.722 | 1.204 | 1.792 39 | 1.435 | 1.540 | 1.382 | 1.597 | 1.328 | 1658 | 1.273 |- 1.722 | 1.218 | 1.789 40 | 1342 | 1.544 | 1.391 | 1.600 45 1.478 50° | 1.503 1.338 | 1.659 | 1.285 | 1.821 | 1.230 1/786- 1.566 | 1.430 | 1.615 | 1.383 | 1/666 | 1.336 | 1.720 | 1.287 | 1.776 |, 1.685 | 1.462 | 1.628 | 1.421 | 1674 | 1378 | 1721 | 1.335 55 | 1826 | 1.601 1.490 | 1/641.| | 1414 | 1724 1.452 | 14681 | 1.374 1.771 1768 “60: | 1.649 | 1616 | 1.514 | 1652 | 1.480 | 1.689 | 1.444 | 1.727 | 1.108 | 1.767 65 | 1567 | 1629 | 1.536 | 1/682 | 1.503 | 1696 | 1.471 | 1731 | 1.438 | 1.737 “70 | 1883 | 141 | 1.554 | 1/872 | 1.525 | 1703 | 1.494 76- | 1/598 | 1/652 | 1.871 | 1.680 | 1.543 80 | | 4.709 | 1.515 | 1.739 | 1.87 | 1.770 1.611 | 1.662 | 1.586 | 1.688 | 1.560 | 1.715 | 1.534 | 1.743 | 1.507 | 1.772 88 | 1624 | 1.671 | 1.600 | 1.696 | 1.575 | 1.721 90 | 1635 |'1679 | 1.612 | 1.703 | 1.589 | 1.726 95 | 1.645 | 1.687 | 1.623 1.709 | 1.602 | 1.732 |'1:894 480 | 1720 | 1/746 | 1708 | 1.760 | 1/693 ‘274 |-1.550 | 1747 | 1525 | 1774 1.566 | 1.751 | 1.542 | 1.76 |-1.579 | 1.755 | 1.657 | 1/778: 1.634 | 1.715 | 1/613 | 1736 | 1.692 | 1.788 “400 | 1.654 200 1736 | 1.464 | 1768 |-1774 | 1.679 1.788 1671 | 1780 †.665 | 1.802 |:1.758 | 1.778 | 1.748| 1.789 | 1/738 | 1.799 | 1.728 | 1.810 | 1.718 | 1.820 96E'2 cọc¿ Cee? 90E¿ Lg¿¿ /S¿¿ 9c¿¿ gle? 86L¿ 08L y90'¿ 6bL ¿ 880¿ tỳy0¿ 0102 y86'L y96'L 8b6'L €c6L S¿6'L 9L6'E 606L 06L 868L //81L y/ĐtL (02): ¿690 ¿120 Lưz0 69/0 S620 L¿80 Syrs0 8980 L68°0 ¿L80 ¿c60 ¿960 8c0L OLL'L 0/1} cco | 99¿Z S0E'L 6ẸE 69E'L 96£ O¿yL ¿ty\t ¿9ÿ} b6S'} S99L (61) 8/22 LS¿¿ 9¿¿¿ co0¿¿ L8Lz COL? vez /zL'ẽ 1< 860 Z 980 Z z/02 zz0£ €86! 696! 6€6'L €26'| 016! L061 E68 L Ăc89 L88'! 2/81 y8! z98 L €99' (81) €98'0 z/g0 0:80 9¢8'0 198°0 988'0 806'0 0€6'0 LS8'0 0/60 066'0 8001 680'L 981'1 ziết 09Z1 LOE'L /££ L 69€1 /6E'L vzy! SPP'L S9yL er’ 809'L 6/91 (21) t9l'ẽ ktl'¿ 0212 col? S807 690°2 pS0'Z Ly0'Z 6Z0'£ ¿L0 /00'# /86' 866" 0€6 606"! 768"! z88'L €/8'L /98'L L98'L ¿98L ÿ98'L z98'L 098 L +y8tL ¿98L (91) 9/080 ye80 6/80 y0s'0 2¿60 0S6'0 126°0 L68'0 Li0† 6z0'L z0} 790'L ELL L0Z'L €S0'L 86Z0 9£E0 69L 66€! Szt'L Btyk 69P'I 68V'L 906L cog| 989L (e1) s0 ¿ veo’? 9i02 y00'2¿- L66'Y 6/6 /96'L ¿96L 96L 6€6'L ¿€6'L y¿6'L S68L S/8L 98L 098L ere’ Zest vest Lee’ 6281 /+¿8tL 428L 928L cee |b Ly8'k 660 SIOL y€c0'L ESOL, 120°1 8801 OL’) 0Z11 681L 9yzL 2A) 'gEE! '0ZE1 0+ 8zyl €err rly} t6t'L zl#t 8Z91 /£9'L 269°} 0¿6'L 606'L 006' L68°L 89L //8'L 0/81t y98'L 698L vSe'l SEs} ¿¿8 bi8t 808E S08L ¿08L L08'L L08'L L08'L L08'L ¿08L £08" LLB “LES L90'L 080°} /60'L vLLO Lebh 9b}'L LOp'L GLZIb Bec | }6¿tk vee| celeb y0y'! €ert 86 L 08y + 006 BIG TL Sesg'L 066'L LS8TL /0/L SLC (12) Bảng (tiếp theo) k= 11 n (1) du k'= 12 k= 13 du dt du (22) | (23) (24) (25) — = di k= 14 ki = 15° du dL du (7) (8) (29) - = = = = = ¬ (25) | dị (30) | dụ (31) 10 11 12 13 14 45 18 0.098 17 | 0.138 | 3.503 3.378 | 0.087 | 3.557 3.441 | 0.078 | 18 0177 3,265 0.123 19 ' 0.220 3.159 0.160 3.335 0411 3.603 — 3.496 | 0.070 20, | 0.263 | 3.063 | 1.200 | 3.234 | 0.145 | 3.395 | 0.100 21 | 0.307 | 2.976 | 0.240 3.141 22 23 24 25 26 0.349 | 2.897 | 0.281 | | 0.391 2.826 | 2.322 | 2.979 _— | 3.642 —— _— 3.542 | 0.063 | 3.676 0.438 0.091 | 3.683 3.211 | 0.166 | 3.358 | 0.120 | 3.495 0.259 | 3.128 | 0.202 | 3.272 | 0.153 0.470 | 2.702 | 0.400 | 2.844 | 0.335 | 2.983 | 0.275 '2.849 _ - 0.431 | 2.761 | 0.362 | 2.908 | 0.297 } 3.053 | 0.239 | 3.193 | 0.508, 2.784 | 0.373 = —— 0.182 | 3.300 | 0.132 | 3.448.| 3.057 | 0.220 — 3.409 | 0.186 | 3.327 3.119 | 0.221 | 3.251 | 2.919 | 0.312 | 3.051 | 1.256 | 3.179 27 0.544 | 2.600 | 0.475 | 2.730 | 0.409 | 2.859 | 0.348 | 2.987 | 1.291 | 3.112 28 0.578 | 2.555 | 0.510 | 2.680 | 0.445 | 2.805 | 276 0.383 | 2.928 | 0.325 | 3.050 Bảng (tiếp theo) k’ = 16 k'=17 k= 18 k= 19 k’ = 20 dụ dụ dị dụ “dị dụ dụ dụ dụ dụ (32) | (33) | @4 | @5 | @6 | @2 | @8 | @9 | (40 | 41) —- = ~— a = = ~— oe _ _ -_ = _ — — Le _ — = 0058 | 3705 | 0.083 | 3619 | 0.052 | 3.731 0.110 | 3.535 | 0.076 | 3.650 | 0.141 | 0.048 3.753 | 3.454 | 0.101 | 3672 | 0.070 | 3878 | 0044 | 3773 | 0.182 | 3376 | 0.130 | 3494 | 0094 | 3.604 | 0.065 | 3.702 | 0.041 | 3.790 0205 | 3303 | 0160 | 3420 | 0420 | 3531 | 0087 | 3632 | 0080 | 3724 0238 | 3.233 | 0191| 3.349 | 0149 | 3460 | 0.112 | 3.563 0.271 | 3.168 | 0.222 | 3283 | 0.178-| 0.081 | 3.658 3392 | 0.138 | 3.495 | 0.104 | 3.892 277 (1) (22) (23) (24) (25): (26) (27) (28) (29) (30) (31) 29 | 0612 | 2515 | 0.544 | 2634 | 0.479 | 2.755 | 0.418 | 2.874 | 0.359 | 2.992 30 | 0.643 | 2.477 | 0.577 | 2.592 | 0.512 | 2.708 31 | 0674 | 2443 32 0.703 | 2.411 33 | 0731 0.608 | 2.553-| “0.451 | 2.823 | 0.392 | 2937 0.545 | 2.665 | 0.484 | 2.776 | 0.425 | 2.887 0.638 | 2.517 | 0:576 | 2.625 0.515 | 2733 | 0.457 | 2.840 |-2382 | 066B | 2.484| 0606 | 2.588 | 0.546| 2.692 | 0488 | 2796 34 | 0.758 | 2.355 | 0.695 | 2.454 | 0.634 | 2.554 | 0.575 | 2.654 | 0.518 | 2.754 35 | 0783 | 2330 | 0722 | 2.425 | 0.682 36 | 0.808 | 2.306 37 | 0831 0.748 | 2.398 2.621 | 0.604 | 2619 | 0.547 | 2.716 0689 | 2492 | 0.631 | 2.588 | 0.575 | 2.880 |'2285 | 0772 | 2374 | 0714 | 2464 | 0.657 | 255 | 0602 | 2.646 38 | 0.854 | 2.265 | 0.796 | 2.351 | 0.739 | 2.438 | 0.683 | 2.526 | 0.628 2.614 39 | 0875 | 2.246 | 0.819 | 2.329 | 0.763 | 2.413 | 0.707 | 2.499 | 0.653.| -2.585 40 | 0.896 | 2.228 | 0.840 | 2.309 | 0.785 | 2.391 | 0.731 | 2.473 | 0.678 | 2.557 45 | 0.988 | 2.156 | 0.938 2.225 50 | 1.064 | 2.103 | 1.019 2.163 0.887 | 2.296 | 0.838 | 2.367 0.788 | 2.439 0.973 | 2.225 | 0.927 | 2.267 | 0.882 | 2.350 55 | 1.129 | 2.062 | 1.087 | 2.116 | 1.045 | 2.170 | 1.003 | 2.225 | 0.961 | 2.281 60 | 1.184 | 2013 | 1.145 | 2079 1.408 2.127 | 1.088 | 2.177 | 1.029 | 2.227 es | 1.231 | 2.006 | 1.198 2.049 | 1.160 | 2.093 | 1.124 | 2.138 | 1.088'} 2.183 70 | 1.272 | 1.986 | 1.239 | 2.026 | 1.206 | 2.066 | 1.172 | 2.106 | 1.139 2.148 78 | 1.308 | 1.970 | 1.277 | 2.006 | 1.247 | 2.043 | 1.215 | 2.080 | 1.184 | 2.118 80 1.340 | 2.957 | 4.311 1.991 | 1/283 |-2.024 | 1.253 | 2.059 | 1.224 | 2:093 85 | 1.369 | 1.946 | 1.342 | 1.977 | 1.315 | 2.009 | 1.287 2.040 | 1.260 | 2.073 90 1.344 | 1.995 | 1.318 2.028 | 1292 | 2.055 1.370 2.012 1.395 4.937 | 1.369 | 1.98 95 | 1418 |' 1.929 1.394 | 1.956 1984 | 1.245 1.321 | 2.040 100 | 1.430 | 1.923 | 1.416| 1.948 | 1.303 | 1.974 | 1.371 | 2.000 | 1.347 | 2.026 “180 | 1579 | 1.892 | 4.884 | 1.908 | 1.580 | 1.924 200 | 1/654 | 4.885 | 278 4.843 1.535 1.896 | 1.632 | 1.908 | 1621 1.940 1519 | 1.966: 1.919 | 1610 | 1.931 616 leet | y99L | 6/6 | 999L | /96L | 929L | 996L | 899 | £y6Z | GEST 0P0OZ | €ytL | €Z0zZ | 99L 900Z | t/ZyL | 686L | 68L | CLE | POST yorz | ezzb | serz | eset | 80LZ | 22ZL | 0802 | !0EL | S02 | vẽÈ}L 98LZ | /6LL | 9812 | ZZZL | 9ZLZ | Leet /802 }L¿ZL | 890Z | 96Z1 thee | 09/1 | 6212 | 28L | 8ELZ | bab giz 0ZL | S80Z | 99Z1 tyế# | tzýL | 9022 | 6yLL | Z/L2 | 22VL | 6ELZ | S0ZL | S0L2 | ¿£Z! S/Z¿ | 9/01 | 8EZ2 | 90LL L0ZZ | 9ELL | S9LZ | S9LL | 6ZLZ | S6L! giez | £20k | 9/ZZ | 990L | 9€Z2 | 060L | S612 | Herb | 99/2 esi zoez | 1460 | Blez | SOOL | Sézz | BeOL | Z€Z2 | 220°) | 6812 | GOL'L 6Lyz | 9060 | !1/£Z | ty60 | Ezez | O—BO | €/ZZ 627% | ¿90L 4evZ | 9E8'0 | y€Z | y/80 | z8€Z | C160 | 0££Z | 1960 | 82/2 068'0 L29Z | 9/0 | Zlsz | S6/0 | tStz | 9E80 | geez | 2/80 | 8€EZ | 6L60 sz9z | 0990 | 0I9z | £020 | wwsz | 270 | 6/yZ | #620 voz 9c80 z08£ | seo | ce¿zz | 9690 | 6s9øz | vr9o | 9sez | z690 | zlsz | 0pZ0 P/6Z | 0£y0 | ¿682 | Zivyo | 908Z | 9Z90 | tZ/Z | 9/90 | tr9z | 9290 eroe | soyo | 6zez | lsvro | epez | sero | zszz | ergo | 1/9Z | 0090 pso'e | 8/E0 | 896Z | yzy0 | 088Z | Z/ÿ0 | Z6/2Z | ZZ90 | £€02Z | 9/80 /60€ | I9e0 | 600€ | /6£0 | 0Z6Z | $Srv0 | 6/82 | S60 | 8EZZ | 8yS0 ZyL€ | €z£0 | €9s0€ | 69E0 | !96Z | /Iy0 | 8982 | 2970 | /ZZ | 0/90 08L€ | 96Z0 | 660€ | 0y€0 | 300£ | 88€0 | 0L6Z | 6£y0 | €l8Z Ores | /9Z0 | Lele Ie0€ | 69E£0 | ys6Z | GOV | ys8Z | z9vy0 €6Z€ | 6£Z0 | 86L€ | €9Z0 | 001€ | 6ZE0 | 000£ | 6/L0 | asgz | zero 8r€© | liZ0 | Z9Z€ esz'o | csre | 660 | 090€ | 60 | 9w8z | toro gore | esto | 60€€ | tzZ0 | 90Z€ | 69Z0 | €0L€ | 2IE€0 | 9662 gove | 99L0 | 89€€ | S6L0 | 99Z€ | 8€Z0 | 091€ 98:0 | osoe | Zee 6LL0 | Lep€ | 990 | zzee 6IZEe | y9Z0 | ZOE | S00 8Zs€ | (Ly) | (op) * (66) | 'ZIE0 (œ©) (2€) |-80z0 | (ae) (se) '9E0} (ye) (e¢) |'£@y0 | 0/E0 (z¢) Bảng 6a Giá trị tới hạn đoạn mạch kiểm định - đoạn mạch với mức ý nghĩa 5% N; Ny z|a3|4|s|slz “a | 9} aol a] a2] a3 | 44 45 | 16 | 17 | 18 19 2]121212|1212121212 21212121212 212|12|13 1232123123 12|1212131213 |13|12123 131323 1231414141414 21221313 2l2|a2|13:l3|'2a|4|14|1414|5|5|5|s5s|s|s|6|6 2121323 |3 212321313 |14|4|5|5|5|6|B8|5|6|86|7|7|7|7 21321314 |14|5|5|5|58|6|6|17|7|7|7|5818|8 01 |z|3|3|4|sl|ls|s|slslr|zl|lr|7l|lslas 11 2z|32|4|4|5|5s|s|s|7|7|7|5s|s|s|slslsls 2| |2|3|414 13 14 27 |3|23|13|142|1414|14|14|14]14|5|5{|5 |4 |4]5|5I5|5|5|6l|§|6l|e|s|s 3|8|9 10] 10 2|J3|4|5|5|6.|6|7|7|5|s|9|919 10 | 10 10 |10 213 10} 11) 11 15 | |3 16 | 20 |3 3/4 slJ6ø|sø|7|7|7|sz|»|5|9|* s5l5s|6|7|7|s|s|s 42lsl6|ls|7|7]|s )]4].5 ‘wat |Ja|4|s|†s|s|r|s|lsl|s Mr 314 Lao 3|4|56|6|6 | | 10] | | | 10} 10] sø|s|7|s|s|sl|s |-|324|14|5|6|7171s8|9 |9 ‘9 10} 11 | 11 A1| 12 |ioliol+i|l1t|l1i|l+al1a |10|10|11111|11|12|12|13 10 | 10} 41 | 11 | 12 | 12-| 43 | 13 8 | | 10] 10} 14) 11] 12] 12 | 13°) 13} | | | 10} 10} 11 | 12] 12] 13 13 13 [14 | 14 Bảng 6a 6b cho giá trị tới hạn kiểm định đoạn mạch; N, SỐ dấu cộng N; số dấu trừ Nếu tổng số đoạn mạch mẫu hay nhỏ số 6a hay lớn số bảng 6b thi mức ý nghĩa 5% Nguồn: Sidney Siegel, Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, McGraw- Hill, 1956, table F, pp 252-253 280 Bảng 6b Giá trị tới hạn đoạn mạch kiểm định đoạn mạch với mức,ýý nghĩa S1: Ộ ne fotata|s |e] 748 Ne {9 | t0fary12] 13) 14] , [47 | 18 | 19 |:20 _ 15'|-46 I |9 5° | 40 | 10 | 14 |'44 | 10 | 41) 11 11|12|13|14|14| 12] 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |12|13 | 13 |14 | 14 | 14] 14 |.15 | 15 | 16 15 | 15 | 16 |16 | 16 | 16| 17 18 17 |'17|17| 18, 18 17 |1 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | '16, 17 18 | 18 18 10 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19| 20 | 20 11 13|14| 16 | 16 | 17 | 17 | 18 [19 19| 19 20 20 | 20 24 | 21 12 13|14| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 ab | 20 | 21 | 21 | 21) 22 | 22 13 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 49 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 29 | 23 14 15 | 16 | 17| 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22] 15 15] 16 | 18| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 16 17 | 18] 19 | 20] 17 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 18 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 19 17 | 18 | 20 | 21 | 22.] 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 20 22 | 23 | 23 | 23 | 24 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 25 | 25 | 26 | 26 | 27 27 | 27 17 | 18°] 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 Ví dụ: Nếu kích thước mẫu n= 35, có 20 dấu (+) 15 dấu (-) giá trị tới hạn cho tổng số đoạn mạch 12 25 với mức ý, nhĩa 5% Nếu tổng số đoạn mạch R nhỏ hay 12 lớn hay 25 bác bỏ giả thiết tinh ngau nhién chuỗi với mức ý nghĩa 5% 281 TAI LIEU THAM KHAO Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh Giáo trình ˆ Kinh tế lượng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 1998 Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong Bài tập hướng dẫn thực hành phần mềm 1998 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh Giáo trình "Lý thuyết xác xuất thống kê toán" - Nhà học Kỹ thuật, 1996 Arthur S Goldberger Economet ric Theory, J ohnn Wiley & Sons, Inc Damodar N Gujarati: Basic Econometrics, MacGraw- Hill Inc, Third Ed 1995 Madala, G.S - Maemillan Introduction of Econometrics, 2d ed., New York, 1992, 282 xuất › Khoa : MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Mở đầu I Kinh té luong 1a gi? I Phương pháp luận kinh tế lượng Chương I MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, MOT VAI TU TUONG CO BAN | Ll Phantichhéiquy | 1.2_ Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồi quy 14 1.3 Mơ hình hồi quy tổng thể 15 1.4 Sai số ngẫu nhiên chất 19 1.5 Hầm hồi quy mẫu 21 Chương II MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIÁ THIẾT Phương pháp bình phương nhỏ 25“ 2.2 Các giả thiết phương pháp bình quân nhỏ 30 2.3 Độ xác ước lượng bình phương nhỏ 33- 2.1 2.4 Hệ số r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu SRF 35 2.5 Phan bố xác suất U; 38 2.6 Khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồi quy 40 Phân tích hồi quy phân tích phương sai 44 Phân tích hồi quy dự báo 47 2.7 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy 2.8 2.9 Trình bày kết phân tích hồi quy 2.10 Thí dụ 49 50 283 Bài tập - Si Chuong I HOI QUY BOI 3.1 M6 hinh hdi quy ba bién 63 3.2 Các giả thiết mơ hình 64 3.3 Ước lượng tham số mơ hình hồi quybội 3.4 Phương sai độ lệch chuẩn cửa.các c ước lượng bình phương nhỏ 3.5 Mơ hình hồi quy tuyến tính : biến -3.6 Ước lượng tham số OLS ` — - 65 68 69 70 3.7 Ma trận hiệp phương sai / | 72 3.8 Các tính chất ước ` lượng bình phương nhỏ | | 73 3.9 Ước lượng hợp lý tối đa SỐ 74 10 Hệ số xác định bội R” hệ s SỐ xác c định bội đãhiệu chỉnh RỂ 74 3.11 Tỉ Ma trận tương quan 3.12 Hệ số tương quan riêng phần a ne FT 3.13 Kiém dinh gia thiét va khoảng tinn cay hệ số hồi quy riêng 3°14 Kiém định giả thiét R’= mo ooo 3.15 Hồi quy có điều kiện rang bude- Kiém dinh F 3.16 Du bao 3.17 Thí dụ SỐ ST Bài tập: “80 hi ` TC " " 81 _ ¬ 20 Một số dạng hàm hồi quy 78 82 -83 90 a 94 Chương IV HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 4.1 Bản chất biến giả - mô hình biến giải thích biến giả 4.2 284 TS Hồi quy với biến lượng biến chất 99 s 104 4.3 Hồi quy với biến lượng hai biến chất 109 4.4 So sánh hai hồi quy 110 4.5 Ảnh hưởng tương tác biến giải 113 4.6 Sử dụng biến giả phân tích mùa 114 4.7 Hồi quy tuyến tính khúc 116 4.8 Thí dụ 119 | 124 Bai tap Chương V ĐA CỘNG TUYẾN 5.1 Bản chất đa cộng tuyến 127 5.2 Ước lượng có đa cộng tuyến hoàn hảo 129 5.3 Ước lượng trường có đa cộng tuyến khơng hồn hảo 130 5.4 Hậu đa cộng tuyến 131 5.5 Phát tồn đa cộng tuyến 133 5.6 Biện pháp khắc phục 138 5.7 Thí dụ 14] Bài tập 143 Chương VI PHƯƠNG | SAT CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 6.1 Nguyên nhân phương sai sai số thay đổi 147 6.2 Ước lượng bình phương nhỏ phương sai sai số thay đổi 149 6.3 Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát 150 6.4 Hậu phương sai sai số thay đổi 154 6.5 Phát phương sai sai số thay đổi 158 6.6 Biện pháp khắc phục 174 285 6⁄7 178 182 Thidu Bài tập Chương VII TỰ TƯƠNG QUAN 11 Nguyên nhân tượng tự tương quan 189 7.2 Ước lượng bình phương nhỏ có tự tương quan 194 7.3 Uớc lượng tuyến tính khơng chệch tốt có tự tương quan 196 7.4 Hậu việc sử dụng phương pháp bình phương nhỏ thơng thường có tự' tương quan 197 Phát có tự tương quan 198 7.6 Các biện pháp khắc phục - 214 7.1 Thí dụ minh họa so sánh phương pháp ` | 220 7.5 Bai tap _ 8.1 226 Chương IIX CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC ĐỊNH DẠNG MƠ HÌNH Các thuộc tính mơ hình tốt 8.2 Các loại sai lầm định 8.3 8.4 229 231 Phát sai lầm định Các kiểm định sai lầm định 238 Kiểm định tính phân bố chuẩn U 242 8.5 Thí dụ Một số luyện tập ‘Phan phụ lục | 242 246 259 Tài liệu tham khảo 282 Mục lục 283 286 BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chịu trách nhiệm xuất bản: CÁT VĂN THÀNH In 1000 khổ 17x24 cm, Xưởng in Nhà xuất Thống kê Giấy phép xuất số: 293-205/XB-QLXB Cục xuất cấp ngày 08 tháng 05 năm 2003 In xong nộp lưu chiểu quí II năm 2003