Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu và mô hình tobit để đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH TOBIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Người hướng dẫn: GV NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Nhóm thực : 22.NH.08 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUYÊN (ĐHTN13G) NGUYỄN HỒNG ĐÀO (ĐHTN13G) NGUYỄN THỊ PHƯỚC HỒNG (ĐHTN13A) Khóa : 13 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU VÀ MƠ HÌNH TOBIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Người hướng dẫn: GV NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH Nhóm thực : 22.NH.08 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUYÊN (ĐHTN13G) NGUYỄN HỒNG ĐÀO (ĐHTN13G) NGUYỄN THỊ PHƯỚC HỒNG (ĐHTN13A) Khóa : 13 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Khoa Tài - Ngân hàng Trường Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng Ánh, nhóm tác giả thực đề tài “Ứng dụng phương pháp phân tích bao liệu mơ hình Tobit để đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam.” Trong thời gian nghiên cứu nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đến cô Nguyễn Thị Hồng Ánh - người tận tình hướng dẫn giải đáp thắc mắc vấn đề mà nhóm gặp phải viết khố luận, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ nhóm hồn thành khố luận Bên cạnh đó, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho nhóm học tập trường, giúp nhóm có nhiều nhận thức bổ ích từ giảng viên trường nhằm tích luỹ thêm kiến thức kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững cho nghiệp tương lai Một lần nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy khoa Tài - Ngân hàng trường Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể giảng viên Trường Đại Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dồi sức khoẻ thành công công tác giảng dạy Trân trọng kính chào! i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ii NHẬT KÝ LÀM VIỆC NHĨM Nội dung Phân cơng Kết đạt GV hướng thực công việc dẫn Nhóm gặp Thống GVHD qua đề tài Zoom khóa luận Tuần thứ Ngày Gặp GVHD để 28/01/2022 duyệt đề tài Tuần thứ Hoàn thành 10 báo tiếng anh Tìm hiểu Ngày 30/01/2022 – 10/02/2022 báo có liên quan đến đề tài tìm hiểu mơ hình ứng 10 báo Họp nhóm để tiếng việt thảo luận ý Hiểu biết sơ kiến số mơ hình liên dụng quan đến đề tài nghiên cứu Tuần thứ Ngày 24/02/2022 Ngày 25 – 27/02/2022 Gặp GVHD để Nhóm liên lạc Thống mơ hình sử duyệt tài liệu GVHD qua tham khảo gmail Zalo Xây dựng đề Họp nhóm để Hồn thiện cương bảng thảo luận ý dàn ý chi kế hoạch kiến tiết đề tài Thực Họp nhóm Chương 2: thảo luận Hoàn thành Tổng quan nội dung mục tiêu lý thuyết Chương đề dụng đề tài Tuần thứ Ngày 02 – 05/03/2022 nghiên cứu tiến hành làm iii trước lý thuyết thảo luận Họp nhóm Thực Ngày 06 – Chương 2: Các 07/03/2022 nghiên cứu có liên quan thảo luận nội dung nêu tiến hành làm Hoàn thành Chương nội dung thảo luận Tuần thứ Tìm hiểu Ngày 08 – 11/03/2022 mơ hình phân Họp nhóm Hồn thành tích bao thảo luận mục tiêu liệu mô đưa ý kiến đề hình Tobit Nhận Ngày 12/03/2022 Gặp GVHD Nhóm liên lạc góp ý GVHD qua tiếp tục tìm zalo hiểu hai mơ hình Tuần thứ Tham khảo tìm hiểu Ngày 23 – 26/03/2022 biến có ảnh Họp nhóm Thống hưởng đến thảo luận hiệu hoạt đưa ý kiến tiêu phân tích động ngân hàng Tuần thứ Thực Họp nhóm Ngày 01 – Chương 3: thảo luận 06/04/2022 Phương pháp nội dung nghiên cứu Chương iv Hoàn thành mục tiêu đề tiến hành thực nội dung thảo luận Nhận đóng góp Ngày 06/04/2022 Gặp GVHD để Nhóm gặp nghe góp ý nội GVHD qua dung làm Zoom cô Bổ sung, chỉnh sửa nội dung Chương 2, Chương Asbtract Chỉnh sửa, bổ Chỉnh sửa, bổ Ngày 07 – sung thêm nội sung Chương 09/03/2022 dung Chương Chương 2, Chương 3 Hoàn thành mục tiêu đề Tuần thứ Họp nhóm Thực Ngày 10 – 12/04/2022 thảo luận, đưa Đưa Chương 4: Kết ý kiến hướng tính nghiên tiến hành thực tiêu cứu thảo tính tốn hồn thành luận số liệu liên mục tiêu đề quan Họp nhóm Tiếp tục thực Chương Ngày 13 – (phần Đánh 22/04/2022 giá hoạt động NHTM) thảo luận tiến hành chạy thử hai mơ hình Chỉnh sửa tiếp tục phân tích tiêu v Đạt mục tiêu đề Họp nhóm: thảo luận phần giới thiệu Ngày Thực làm tiến hành 23/04/2022 Chương 1: thực nội Giới thiệu dung Hoàn thành Chương Tiếp tục hoàn thiện nội dung Chương Tuần thứ Gặp GVHD để Ngày nghe góp ý nội 24/04/2022 dung phân tích Nhóm gặp Bổ sung, chỉnh GVHD qua sửa nội dung Zoom Chương Chỉnh sửa, bổ Họp nhóm: Ngày 25 – sung thêm nội chỉnh sửa, bổ Hoàn thành 26/04/2022 dung sung nội dung Chương Chương Chương Nhóm lên Ngày 27/04/2022 Gặp GVHD trường gặp GVHD phịng A2-05 vi Nhận đóng góp cô Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Ngày thêm nội dung 28/04/2022 – chương 01/05/2022 theo hướng dẫn GVHD Họp nhóm: trao đổi ý kiến tiếp tục Hoàn thành thực mục tiêu chỉnh sửa, bổ dung nội dung Tuần thứ 10 Thực Chương 5: Kiến nghị Ngày 0203/05/2022 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Họp nhóm: thảo luận đưa Hồn thành giải Chương pháp NHTM Việt Nam Ngày 04/05/2022 Ngày 05 – 08/05/2022 Chỉnh sửa Cùng chỉnh word hoàn sửa kiểm chỉnh tra lại làm Đưa ý tưởng Làm poster thực poster Hồn thành khóa luận Hồn thành poster Tuần thứ 11 Họp nhóm với Ngày Gặp GVHD để 17/05/2022 chỉnh sửa GVHD qua Hoàn thành Microsoft chỉnh sửa team để chỉnh khóa luận sửa làm vii PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC NHĨM Mức độ hồn STT HỌ VÀ TÊN MSSV thành cơng việc nhóm (%) NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUN 17093851 100% NGUYỄN HỒNG ĐÀO 17093301 100% NGUYỄN THỊ PHƯỚC HỒNG 17014811 100% viii Ký tên chiều đến hiệu hoạt động cho thấy việc tăng trưởng vốn nhanh chưa hẳn giải đc vấn đề hiệu hoạt động mà cịn dẫn đến việc khơng tối ưu việc sử dụng vốn làm dư thừa vốn Việc tăng vốn làm hiệu ngân hàng tăng lên, bên cạnh phải có chiến lược kế hoạch sử dụng vốn để phát triển hệ thống ngân hàng hợp lý tránh tình trạng dư thừa vốn Để khắc phục tình trạng này, cần có biện pháp kích cầu đặc biệt tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng 5.2.2 Đa dạng hóa cơng nghệ ngân hàng nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Sau gia nhập WTO, ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ phía ngân hàng nước ngồi họ có nhiều lợi cơng nghệ dịch vụ ngân hàng Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại vốn phổ biến kiểm chứng nhiều quốc gia khác đưa thị trường Việt Nam để người dùng sử dụng, điển ngân hàng Mỹ, Nhật,… Điều làm cho lợi ngân hàng Việt Nam dần Chính vậy, ngân hàng Việt Nam cần phải tiến hành sớm cải thiện thực việc đại hóa, nhanh chóng đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, hệ thống thơng tin quản lý cho tồn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý vốn tài sản, quản lý rủi ro, quản lý công nợ cơng tác kế tốn, hệ thống tốn liên ngân hàng, hệ thống giao dịch điện tử giám sát từ xa,… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Như vậy, để tăng hiệu hoạt động mình, thời gian tới NHTM cần đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức nước để xây dựng đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển khai thác sở hạ tầng công nghệ nhằm giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý nâng cao hiệu sử dụng hạ tầng sở có đặc biệt việc cung cấp dịch vụ thẻ nội địa để nhận có lãi từ hoạt động Đây coi cách nhanh chóng để ngân hàng tiếp cận, học hỏi cơng nghệ mới, đại, trình độ quản lý chun nghiệp, tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật tổ chức quốc tế để đại hóa cơng nghệ mở rộng dịch vụ ngân hàng 51 Vì vậy, NHTM làm tốt việc giúp NHTM nâng cao hoạt động mình, đặc biệt ngân hàng đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mơ, họ phá vỡ quy luật dần tăng thị phần thị trường, nâng cao hiệu hoạt động khả cạnh thời kỳ hội nhập 5.2.3 Nâng cao lực công nghệ Công nghệ thông tin xem xu hướng hoạt động ngân hàng đại, yếu tố giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh thơng qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần thiết bị giao dịch tự động, tăng cường lực hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại; đẩy nhanh tốc độ toán, tăng vịng quay tiền tệ, qua góp phần nâng cao hiệu đồng vốn xã hội Hiên NHTM tiến hành phát triển hệ thống core banking, có khơng đồng nguồn nhân lực am hiểu biết vận hành hệ thống tiên tiến Do đó, khóa đào tạo cho sinh viên thuộc ngành tài - ngân hàng nhân viên ngân hàng lĩnh vực công nghệ sản phẩm công nghệ tiếp tục thâm nhập vào môi trường ngành cần mở phát triển thêm 5.2.4 Xử lý nợ xấu Thời gian qua nợ xấu xử lý thông qua giải pháp kinh tế sử dụng ngân sách giải pháp để xóa nợ, nhiên việc thực khơng khả quan tái diễn làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu hoạt động ngân hàng Nguyên ngân hoạt động kiểm sốt rủi ro ngân hàng có q nhiều bất cập, sách quản lý hệ thống cịn nhiều lỏng lẻo Do tổ chức cần phân tách chức định giá tài sản, thẩm định tiếp xúc khách hàng thành phận độc lập để giảm thiểu rủi ro đạo đức hoạt động tín dụng Để xử lý dứt điểm nợ xấu tăng cường lực tài cho ngân hàng thương mại đặc biệt ngân hàng thương mại nhà nước Trước hết cần hỗ trợ nguồn tài cho ngân hàng trích lập đủ dự phịng để bù đắp tổn thất xảy khách hàng không thực nghĩa vụ theo cam kết Sau 52 thực chuyển nhượng khoản nợ xấu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đủ khả quyền lực xử lý nợ Đối với khoản nợ xấu doanh nghiệp nhà nước (bao gồm nợ cho vay theo định, kế hoạch nhà nước), ngân hàng thương mại nhà nước chuyển sang Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng - Bộ Tài (DATC) để tiếp tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền Đối với khoản nợ xấu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác, ngân hàng thương mại nhà nước phép bán nợ cho DATC doanh nghiệp, cá nhân có đủ lực tài kể tổ chức, cá nhân nước ngồi thơng qua tổ chức đấu giá cơng khai Đối với khoản nợ xấu doanh nghiệp mà ngân hàng không chuyển giao cho công ty mua bán nợ tổ chức, cá nhân khác, Chính phủ cần có chế để ngân hàng chủ động áp dụng biện pháp cấu lại tài hoạt động doanh nghiệp Thậm chí, cho phép ngân hàng tham gia vào trình cấu lại doanh nghiệp nhà nước cho phép chuyển nợ thành vốn góp tham gia điều hành doanh nghiệp 5.2.5 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Bên cạnh việc đầu tư đại hóa công nghệ, NHTM cần phải phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân yếu tố then chốt định khác biệt ngân hàng hoạt động cung cấp dịch vụ Thứ nhất, ngân hàng cần phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng cơng khai, minh bạch tránh tình trạng quen biết, lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm Các ngân hàng cần phải thận trọng việc tuyển dụng bổ nhiệm cán có lực đạo đức nghề nghiệp, tránh rủi ro thất thoát tài sản, ảnh hưởng đến uy tín phát triển ngân hàng Thứ hai, ngân hàng phải có chiến lược chủ động đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ ngân hàng Cập nhật công nghệ đại phổ biến, đào tạo nhận diện vấn đề rủi ro công nghệ cho cán ngân hàng (như thủ đoạn đánh cấp thông tin tài khoản, giả mạo chữ ký, thực giao dịch giả danh…) giúp cán ngân hàng tăng cường khả kiểm soát tránh hậu đáng tiếc ảnh hưởng đến lợi ích khách hàng ngân hàng Thứ ba, thiết lập sách tiền lương hợp lý, cấu 53 máy nhân tinh gọn, phù hợp mục tiêu, văn hóa kinh doanh ngân hàng, đồng thời quan tâm đến môi trường làm việc chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cho nhân viên,… giúp tạo động lực, khuyến khích nhân viên khơng ngừng học hỏi nâng cao lực chuyên môn, thúc đẩy cống hiến góp phần cải thiện thu nhập cho nhân viên 5.2.6 Xây dựng hệ thống kênh phân phối phù hợp Việc quản lý chi phí ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn Cụ thể phịng giao dịch ngân hàng mở rộng nhiều khu vực, nhiên số nơi nông thôn chưa phát triển Điều dẫn đến lợi nhuận sinh không đủ bù đắp chi phí hoạt động tăng cao, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu hoạt động, dẫn đến cho ngân hàng nhiều rủi ro Vì vậy, cần thực nghiên cứu địa phương, tìm hiểu nhu cầu người dân đối thủ ngành trước ngân hàng có dự định mở kênh phân phối để tránh tình trạng lãng phí đáng tiếc 5.3 Hạn chế nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu Do hạn chế thời gian liệu nghiên cứu nên khóa luận chưa đánh giá cách tồn diện hiệu hoạt động ngân hàng thương mại dựa hiệu chi phí hiệu kỹ thuật Khóa luận tập trung đánh giá hiệu kỹ thuật hệ thống NHTM Việt Nam thơng qua phân tích bao liệu DEA mơ hình ước lượng Tobit Bên cạnh đó, khóa luận đánh giá đo lường yếu tố tác động bên (yếu tố mà ngân hàng kiểm soát) mà chưa nghiên cứu yếu tố tác động bên ngồi (yếu tố kinh tế vĩ mơ) đến hiệu hoạt động NHTM 5.3.2 Hướng nghiên cứu Trên sở hạn chế nghiên cứu, khóa luận đề hướng nghiên cứu gồm: Phân tích tồn diện hiệu hoạt động (hiệu kinh tế tổng thể) NHTM Việt Nam mặt hiệu kỹ thuật (TE) hiệu chi phí (CE) 54 Đánh giá lượng hóa mức độ tác động yếu tố bên đến hiệu hoạt động ngân hàng, từ có nhận định giải pháp bao quát 55 KẾT LUẬN Hiệu điều kiện tiên quyết, định phát triển ngân hàng Phân tích hiệu hoạt động yếu tố tác động hiệu hoạt động giúp ngân hàng đánh giá trình độ khai thác sử dụng nguồn lực sẵn có, nhận biết thực trạng mức độ hiệu mặt tồn hoạt động kinh doanh Trên sở ngân hàng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế tồn q trình hoạt động Khóa luận với đề tài: “Ứng dụng phương pháp phân tích bao liệu mơ hình Tobit để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại việc sử dụng liệu thu thập mẫu 24 NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 Trên sở phân tích định lượng việc đánh giá hiệu xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Từ nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động khả cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu đổi đòi hỏi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Bởi sống cịn tài quốc gia hồn tồn phụ thuộc lành mạnh hệ thống ngân hàng thương mại hệ thống nhân tố thúc đẩy nhanh trình chuyển đổi Việt Nam Với mục tiêu qua q trình phân tích, khóa luận đạt kết sau: Cung cấp sở lý luận hiệu hoạt động phương pháp đo lường hiệu hoạt động Đánh giá thực trạng mức độ hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời nguyên nhân gây phi hiệu kỹ thuật qua kết phân tích DEA Sau dựa kết phân tích DEA, khóa luận áp dụng mơ hình hồi quy Tobit để đánh giá mức độ tác động nhân tố bên đến hiệu hoạt động NHTM, từ có kết luận rõ ràng yếu tố tác động tích cực tiêu cực đến hiệu hoạt động ngân hàng 56 Dựa nguyên nhân gây phi hiệu kỹ thuật yếu tố tác động tìm thấy, khóa luận hàm ý sách nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Thứ nhất, ngân hàng cần tăng dần quy mô để đạt đến mức hiệu cao hơn, bên cạnh cần có sách hợp lý để việc tăng quy mô không làm thừa vốn Thứ hai, tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực, đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ Thứ ba, nâng cao chất lượng tín dụng hiệu sử dụng vốn, trọng khả trả nợ khách hàng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khác nhằm mục đích tối đa hiệu sử dụng vốn nâng cao tính khoản Các giải pháp từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà nước tạo sân chơi bình đẳng cho loại hình ngân hàng, tiếp tục hồn thiện hệ thống luật tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, chuyển đổi ngân hàng nhà nước thực trở thành ngân hàng trung ương nhằm nâng cao lực quản lý thị trường tiền tệ, nghiên cứu thiết lập áp dụng đầy đủ chuẩn mức quốc tế chế độ hạch toán, tỷ lệ an tồn vốn, thực nhóm giải pháp mang tính chất tiền đề bảo đảm cho ngân hàng thực thành cơng nhóm giải pháp từ nội ngân hàng thương mại Nhóm giải pháp từ phía ngân hàng thương mại nâng cao lực tài chính, đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển khách hàng mạng lưới bán lẻ, nâng cao lực quản trị điều hành, nâng cao chất lượng lao động, hạn chế nợ xấu 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.Tiếng Việt Bùi Duy Phú (2002), Phương pháp đánh giá hiệu Ngân hàng thương mại qua hàm sản xuất hàm chi phí, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hồ Minh Nhựt (2016), Ứng dụng mơ hình DEA mơ hình hồi quy Tobit để kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Lê Dân (2004), Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh, 2012, “Phân tích nhân tố ảnh đến hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006 -2009”, Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, 21a, tr.148-157 Nguyễn Minh Sáng (2013), Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM , Tạp chí phát triển hội nhập Nguyễn Phúc Quý Thạnh (2020), Nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Trường đại học ngân hàng, TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hà Thanh Lê Hoàng Việt, 2018, Phân tích hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011-2016 , Tạp chí Kinh tế đối ngoại, 103 Nguyễn Thị Thu Thương (2017), Hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên’, Tạp chí Khoa học, Trường đại học Cần Thơ 9.Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân 58 10 Tăng Ngọc Phương Linh (2016), Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường đại học ngân hàng, TP.Hồ Chí Minh B.Tiếng Anh Aktham I Maghyereh Basel Awartani (2014), The effect of market structure, regulation, and risk on banks efficiency, Journal of Economic Studies, Vol 41 Iss pp 405 – 430 Alrafadi, K M., Kamaruddin, B H., & Yusuf, M (2014), Efficiency and determinants in Libyan banking, International Journal of Business and Social Science Banker, R.D, A Charmens, and W W Cooper (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science 30, pp 1078 - 1092 Barth, J., Caprio, G and Levine, R (2006), Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern, Cambridge University Press, New York Berger, A and Mester, L (1997), Inside the black box: what explains differences in the effciencies of fnancial institutions?, Journal of Banking and Finance, 21,pp 895-947 Berger, A N., & Humphrey, D B (1997), Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, European Journal of Operational Research, 98(2), pp 175-212 Charmnes, A., W.W Cooper, and E Rhodes (1978), Measuring the Efficiency, of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, pp 429 - 444 Farrell, M.J (1957), The measurement of Productive Ffficiency, Journal of the Royal Staistical Society, 120, pp 253 – 281 Fukuyama, H (1993), "Technical and sacle efficiency of Japanese comercial banks: a non-parametric approach", Applied economics, 25, pp 11011112 59 Gwahula Raphael (2013), “Efficiency of Commercial Banks in East Africa: A Non Parametric Approach”, International Journal of Business and Management, Vol.8, No.4,2013 10 Havrylchyk, O (2006) Efficiency of the Polish banking industry: Foreign versus domestic banks Journal of Banking & Finance, 30(7), 1975-1996 11 Ji-Li Hu, Chiang-Ping Chen and Yi-Yuan Su (2006), Ownership reform and efficiency of nationwide banks in China, Institute of Business and Management, National Chiao Tung University, Taiwan 12 Liu, W.B., Meng, W., Li, X.X., and Zhang, D.Q (2007), DEA Models with Undesirable Inputs and Outputs, Annals of Operations Research, Accepted 13 Selcuk Percin and Tuba Yakici Ayan (2006), Measuring Efficiency of Commercial Banks in a Developing Economy: The Case of Turkey, Investment Management and Financial Innovations 14 Thagunna and Poudel (2013), Measuring Bank Performance of Nepali Banks: A Data Envelopment Analysis (DEA) Perspective, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.1 (2013) 60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng STT Tên ngân hàng Mã CP Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ABB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á BAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BID Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam EIB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDB Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long KLB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBB 10 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB 11 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NAB 12 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân NCB 13 Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB 14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex PGB 15 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín STB 16 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Cơng Thương SGB 17 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Hà Nội SHB 18 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCB 19 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPB 20 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB 21 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín VBB 22 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB 23 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam CTG 24 Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPB 61 Phụ lục 2: Kết ước lượng số Malmquist DEA G iai đoạn NH ABB ACB BAB BID EIB HDB KLB LVB MBB MSB NAB NCB OCB PGB STB SGB SHB TCB TPBank VIB Vietbank VCB CTG VPB 2016-2017 TFPCH EFCH TECHCH PECH SECH 0.904 0.821 1.101 0.843 0.973 1.105 0.984 1.123 0.866 1.136 1.130 1.093 1.034 1.000 1.093 1.022 0.979 1.044 0.981 0.998 1.318 1.000 1.318 1.000 1.000 1.713 1.240 1.381 1.227 1.011 0.727 0.751 0.968 1.018 0.738 0.739 0.775 0.954 1.000 0.775 0.813 0.781 1.041 1.000 0.781 0.968 0.912 1.061 1.040 0.878 7.814 1.065 7.334 1.000 1.065 0.737 1.000 0.737 1.000 1.000 0.733 0.870 0.843 0.924 0.941 0.834 0.972 0.857 0.973 0.999 0.846 1.000 0.846 1.000 1.000 0.875 0.995 0.879 1.000 0.995 0.642 0.747 0.859 0.898 0.833 0.684 0.756 0.905 0.838 0.901 0.873 0.919 0.950 0.929 0.990 1.095 1.000 1.095 1.000 1.000 1.590 1.339 1.187 1.301 1.029 1.781 1.330 1.338 1.276 1.043 1.839 1.220 1.507 1.171 1.042 2.622 1.280 2.048 1.216 1.053 62 G iai đoạn NH ABB ACB BAB BID EIB HDB KLB LVB MBB MSB NAB NCB OCB PGB STB SGB SHB TCB TPBank VIB Vietbank VCB CTG VPB TFPCH 1.526 1.295 0.746 0.893 0.740 0.827 1.393 0.945 1.139 1.852 0.983 2.182 0.863 0.815 0.940 1.138 1.592 0.972 2.697 0.832 2.052 1.844 0.764 0.874 2017-2018 EFCH TECHCH PECH SECH 1.395 1.094 1.116 1.250 1.157 1.119 1.155 1.002 0.832 0.897 0.976 0.852 0.919 0.972 1.019 0.902 0.928 0.797 0.930 0.999 1.000 0.827 1.000 1.000 1.414 0.985 1.000 1.414 1.058 0.894 1.000 1.058 1.235 0.922 1.000 1.235 1.199 1.545 1.000 1.199 0.939 1.047 0.943 0.996 1.000 2.182 1.000 1.000 0.961 0.898 0.987 0.974 0.929 0.877 0.954 0.974 0.981 0.958 1.000 0.981 1.028 1.107 1.000 1.028 1.338 1.190 1.114 1.201 0.934 1.041 1.193 0.783 1.088 2.479 1.077 1.011 0.766 1.087 1.000 0.766 1.000 2.052 1.000 1.000 0.977 1.887 0.982 0.995 0.725 1.054 0.940 0.771 0.870 1.004 1.000 0.870 63 G iai đoạn NH ABB ACB BAB BID EIB HDB KLB LVB MBB MSB NAB NCB OCB PGB STB SGB SHB TCB TPBank VIB Vietbank VCB CTG VPB TFPCH 0.926 0.856 1.248 0.869 0.236 0.848 0.843 0.916 0.924 0.112 0.986 0.076 1.339 1.005 1.241 0.937 0.816 1.153 0.147 1.472 0.437 0.434 1.597 0.942 2018-2019 EFCH TECHCH PECH SECH 0.919 1.008 0.921 0.997 1.000 0.856 1.000 1.000 1.194 1.045 1.025 1.165 0.899 0.966 1.000 0.899 0.208 1.134 1.076 0.193 0.862 0.984 1.000 0.862 0.881 0.956 1.000 0.881 0.924 0.991 1.000 0.924 0.865 1.067 0.852 1.016 0.975 0.115 1.000 0.975 1.039 0.949 1.054 0.986 1.000 0.076 1.000 1.000 1.201 1.114 1.097 1.095 0.962 1.045 0.961 1.001 1.019 1.218 1.000 1.019 0.953 0.983 1.000 0.953 0.887 0.920 1.000 0.887 1.228 0.939 1.000 1.228 1.000 0.147 1.000 1.000 1.306 1.127 1.000 1.306 1.000 0.437 1.000 1.000 1.023 0.424 1.018 1.005 1.380 1.157 1.064 1.297 0.860 1.096 0.868 0.991 64 G iai đoạn NH ABB ACB BAB BID EIB HDB KLB LVB MBB MSB NAB NCB OCB PGB STB SGB SHB TCB TPBank VIB Vietbank VCB CTG VPB TFPCH 0.881 0.925 1.085 1.718 2.733 0.768 0.858 1.033 1.614 1.378 1.478 1.407 1.362 1.519 0.519 0.656 0.972 0.959 1.038 1.467 1.479 1.149 1.272 1.774 2019-2020 EFCH TECHCH PECH SECH 0.792 1.112 1.154 0.687 0.924 1.001 1.000 0.924 1.007 1.078 1.000 1.007 1.236 1.390 1.000 1.236 2.984 0.916 1.000 2.984 0.682 1.125 1.000 0.682 0.693 1.239 1.000 0.693 0.951 1.086 0.880 1.081 1.205 1.954 1.174 1.027 0.958 1.439 1.000 0.958 1.026 1.441 1.007 1.019 1.000 1.407 1.000 1.000 1.000 1.362 1.000 1.000 1.151 1.320 1.121 1.027 0.776 0.670 0.799 0.971 0.892 0.736 0.928 0.961 1.128 0.862 1.000 1.128 1.067 0.899 1.000 1.067 1.000 1.038 1.000 1.000 1.000 1.467 1.000 1.000 1.000 1.479 1.000 1.000 1.000 1.149 1.000 1.000 0.969 1.313 1.000 0.969 1.255 1.414 1.152 1.089 65