Mô hình khai phá dữ liệu bằng phương pháp neural network trong quyết định và ứng dụng trong việc ra quyết định đầu tư chứng khoán

lOMoARcPSD|22495817 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MƠ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEURAL NETWORK TRONG QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HỌC PHẦN: KHOA HỌC DỮ LIỆU GIẢNG VIÊN: NCS TS THÁI KIM PHỤNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ ĐỨC ANH MSSV: 31191023013 LỚP – KHÓA: FNC04 – K45 MÃ HỌC PHẦN: INF509059 – SÁNG THỨ TP HỒ CHÍ MINH - 2021 lOMoARcPSD|22495817 MỤC LỤC MỞ ĐẦU: I Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp thực hiện: 4 Ý nghĩa đóng góp: II Sơ lược khai phá liệu: Các công cụ khai phá liệu: Các kỹ thuật khai phá liệu: Lý lựa chọn phương pháp “Neural Network”: Sơ lược “Neural Network” 12 III ỨNG DỤNG MƠ HÌNH: 14 Phương pháp: 14 Xây dựng mơ hình 14 Thử nghiệm kết 15 IV V NỘI DUNG: KẾT LUẬN: 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 30 lOMoARcPSD|22495817 I MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: - Thị trường chứng khoán khơng cịn lạ giới đầu tư Việt Nam, so với giới, số lượng tài khoản chứng khoán nước ta rơi vào khoảng xấp xỉ 3,600,000 tài khoản Chứng tỏ dài hạn, thị trường chứng khốn cịn tiếp tục mở rộng kèm theo tiềm lợi nhuận dành cho nhà đầu tư Bên cạnh đó, trường đại học sở giáo dục bắt đầu đưa chương trình giảng dạy định giá doanh nghiệp, phân tích thị trường, … mơn học giúp giới trẻ ngày có kiến thức để tạo dựng cho danh mục đầu tư riêng giúp nâng cao giá trị thân tạo tiền đề cho nguồn thu nhập khác để giới trẻ dễ dàng tự tài cách an tồn Chính lí trên, với tư cách sinh viên ngành Tài Chính Trường Đại học Kinh tế TPHCM, muốn bắt đầu cho kiến thức, kĩ phân tích để bước vào thị trường chứng khốn Thơng qua mơn học, tơi có thêm cơng cụ để hỗ trợ phân tích xác chương trình Orange với công cụ kèm cửa Machine Learning Data Mining Với hướng dẫn q trình tìm hiểu, tơi lựa chọn phương pháp Neural Network (Mạng nơ-ron nhân tạo) làm sở nghiên cứu cho đề tài dựa xác cao vai trị ngày quan trọng trí tuệ nhân tạo hoạt động nghiên cứu huấn luyện liệu người Từ đó, việc sử dụng công cụ để hỗ trợ tạo dựng cho danh mục đầu tư hiệu Đồng thời, tối ưu hóa việc sử dụng phương pháp Neural Network để huấn luyện dự báo liệu phần mềm Orange để loại bỏ khoản đầu tư thiếu hiệu lOMoARcPSD|22495817 Mục tiêu nghiên cứu: - Trình bày khái niệm, quy trình kỹ thuật khai phá liệu, đặc biệt phương pháp khai phá liệu “Neural Network” - Vận dụng phương pháp “Newral Network” vào việc phân loại định cổ phiế niêm yết sàn HOSE để tìm mã cổ phiếu có khả sinh lời tốt, tạo tiền đề cho định đầu tư tối thiểu hóa thua lỗ giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm cổ phiếu tốt sàn chứng khoán Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp thực hiện: Những phương pháp sử dụng đề tài bao gồm: - Phương pháp nghiên cứu, phân tích tổng hợp lý thuyết: Sử dụng sở liệu xuất nguồn thơng tin kiểm duyệt Phân tích thành phận riêng lẻ để tìm hiểu đối tượng nghiên cứ, từ vận dụng tư logic để tổng hợp thông tin thành hệ thống lý thuyết mới, phù hợp bám sát với đề tài nghiên cứu cuối đưa kết luận khoa học cần thiết mang giá trị tham khảo cho vấn đề nghiên cứu - Kết hợp song hành với phương pháp nghiên cứu phân tích lý thuyết sử dụng thêm phương pháp khai phá liệu “Neural Network” để hỗ trợ việc phân loại định cổ phiếu nên đầu tư danh mục đầu tư Ý nghĩa đóng góp: Thơng qua đề tài “Mơ hình khai phá liệu phương pháp Neural Network định ứng dụng việc định đầu tư chứng khoán” sinh viên với mục tiêu: - Khai thác sở lý thuyết khai phá liệu quy trình thực ứng dụng - Ứng dụng phương pháp khai thác liệu cụ thể phương pháp “Neural Network” vào thực tế để giải vấn đề lOMoARcPSD|22495817 - Phân loại chọn lọc cổ phiếu có tính ổn định có tỷ suất sinh lợi tốt đáng để đầu tư danh mục số cổ phiếu niêm yết sàn HOSE II NỘI DUNG: Sơ lược khai phá liệu: a Khái niệm: - Khai phá liệu (Data mining) hiểu q trình khám phá, phân tích, phân loại xếp tập hợp liệu lớn để tìm mẫu thiết lập quy tắc có ý nghĩa với mục tiêu giải vấn đề thơng qua phân tích liệu - Data mining lĩnh vực liên ngành khoa học máy tính, q trình có bán tự động tự động thường tự động áp dụng nhiều lĩnh vực khác như: Quản lý quan hệ khách hàng, đầu tư, quảng cáo, viễn thơng,… với mục đích để phục vụ cho việc dự báo, đưa định tương lai lOMoARcPSD|22495817 b Quy trình khai phá liệu: Các công cụ khai phá liệu: Các công cụ khai phá liệu sử dụng đa dạng, có cơng cụ khai phá liệu phổ biến kể đến là: Oracle, RapidMiner, Weka, Knime, Apache Mahout, Tera Data cuối Orange lOMoARcPSD|22495817 Các kỹ thuật khai phá liệu: Sơ lược Kỹ thuật Phân tích phân loại Là phương pháp dự báo cho phép phân loại đối tượng vào mốt số lớp cho trước Là phương pháp sử dụng để xác định phân tích mối Phân tích hồi quy quan hệ biến, từ hiểu giá trị đặc trưng thay đổi biến phụ thuộc Là phương pháp phân loại đối tượng tương tự Phân cụm liệu nằm chung cụm Kết đối tượng tương tự nằm nhóm Là phương pháp phân loại dự báo gốc Cây định câu hỏi đơn giản, câu trả lời dẫn đến câu hỏi khác đạt kết dự báo cuối Mạng nơ ron Là mơ hình xử lý thơng tin mơ dựa hoạt động hệ thống thần kinh sinh vật Lý lựa chọn phương pháp “Neural Network”: Với liệu thu thập hoàn thành trình xử lý tất liệu thu thập được, ta sử dụng công cụ khai phá liệu ứng dụng Orange để thử so sánh kết các phương pháp với nhau, ta so sánh “Neural Network” với phương pháp lại “Hồi quy Logistic” “Dicision Tree” Mục tiêu chọn phương pháp có mức độ xác cao với độ lệch chuẩn nhỏ Chúng ta mở ứng dụng Orange cài đặt mục hình.1 đây: lOMoARcPSD|22495817 Hình.1 Hồn tất thiết lập mơ hình tính tốn tìm phương pháp khai phá liệu kết hợp với sử dụng ma trận nhầm lẫn: Hình.2 Ta có kết hình trên: phương pháp khai phá liệu “Neural Network” cho ta số xác accuracy (CA) cao ba phương pháp, cụ thể 0.665 tương đương 66.5% Bên cạnh đó, ta xem xét thêm kết Ma trận nhầm lẫn thể hình lOMoARcPSD|22495817 biểu cho thấy biến liệu phân loại dự đoán phương pháp “Neural Network” cao phương pháp cịn lại: Hình.3 lOMoARcPSD|22495817 Hình.4 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 ADG ADS AGG AGM AGR AMD ANV APC APG APH HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE ASG ASM ASP AST HOSE HOSE HOSE HOSE BBC BCE BCG BCM BFC BHN BIC BIV BKG BMC BMI BMP BRC BSI BTP BTT BVH BWE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE C32 C47 CAV CCI CCL HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Clever Group Dệt sợi DAMSAN Bất động sản An Gia XNK An Giang Agriseco FLC Stone Thủy sản Nam Việt Chiếu xạ An Phú Chứng khốn APG Tập đồn An Phát Holdings Tập đoàn ASG Tập đoàn Sao Mai Dầu khí An Pha Dịch vụ Hàng khơng Taseco Bánh kẹo BIBICA XD GT Bình Dương Bamboo Capital Becamex IDC Phân bón Bình Điền HABECO Bảo hiểm BIDV BIDV Đầu tư BKG Việt Nam Khống sản Bình Định Bảo hiểm Bảo Minh Nhựa Bình Minh Cao su Bến Thành Chứng khoán BIDV Nhiệt điện Bà Rịa TM - DV Bến Thành Tập đồn Bảo Việt Nước - Mơi trường Bình Dương CIC39 Xây dựng 47 Dây cáp điện Việt Nam CIDICO ĐT&PT Dầu khí Cửu Long 2,219 2,810 5,092 1,483 1,004 110 1,683 1,366 1,176 559 18.93 12.47 8.32 24.00 16.24 43.24 16.93 16.80 14.88 72.63 3.63 2.30 1.86 1.43 1.61 0.42 1.50 0.71 1.66 2.38 0.00% 18.14% 18.78% 6.11% 10.16% 0.92% 8.98% 4.23% 13.23% 2.01% 877 1,635 1,119 (2,491) 32.82 9.30 12.25 (22.68) 2.09 0.84 1.05 5.94 5.14% 6.10% 8.37% -21.50% 3,284 1,599 2,843 2,221 3,262 3,351 2,585 2,499 735 1,283 2,028 4,762 1,853 2,241 853 613 2,461 3,580 18.58 8.82 6.30 19.99 10.10 17.99 11.26 15.97 13.87 24.79 20.27 11.09 8.26 12.01 19.33 81.57 23.57 11.09 0.85 1.25 1.53 2.97 1.92 3.02 1.46 0.86 1.88 2.03 1.87 0.94 1.98 0.81 1.86 2.06 2.07 4.75% 13.61% 13.93% 13.82% 15.33% 14.25% 12.61% 12.26% 6.21% 7.82% 9.77% 16.36% 11.12% 17.72% 4.19% 2.27% 8.63% 18.87% 3,620 1,265 6,340 1,922 1,860 8.56 10.60 9.54 10.95 7.64 0.85 0.96 2.06 1.39 1.11 9.81% 8.82% 21.46% 12.63% 15.09% Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) 1.97 lOMoARcPSD|22495817 CDC CEE CHP CIG CII HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE CKG CLC CLL CLW CMG CMV CMX CNG COM CRC HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE CRE CSM CSV HOSE HOSE HOSE CTD CTF CTG CTI CTS HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE CVT D2D HOSE HOSE Chương Dương Corp Xây dựng Hạ tầng CII Thủy điện Miền Trung Xây dựng COMA 18 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Xây dựng Kiên Giang Thuốc Cát Lợi Cảng Cát Lái Cấp nước Chợ Lớn Tập đoàn CMC Thương nghiệp Cà Mau CAMIMEX Group CNG Việt Nam Vật tư Xăng dầu Create Capital Việt Nam 659 924 1,712 (897) 294 22.30 14.61 11.22 (8.24) 59.94 1.26 1.24 1.52 8.61 0.88 7.03% 8.36% 13.90% -17.18% 0.88% 2,003 5,056 2,331 2,180 1,910 1,936 1,508 2,628 3,913 682 12.18 7.07 16.67 12.61 30.84 7.08 8.85 13.59 11.25 15.85 2.09 1.29 2.23 1.69 2.94 1.01 1.18 2.01 1.36 15.96% 18.07% 12.48% 12.87% 8.22% 12.02% 9.09% 14.26% 12.21% 5.61% Bất động sản Thế Kỷ Cao su Miền Nam Hóa chất Cơ miền Nam Xây dựng Coteccons City Auto VietinBank Cường Thuận IDICO Chứng khốn Vietinbank CMC JSC Phát triển Đơ thị số 3,767 875 3,971 8.16 20.34 13.65 1.92 1.42 2.23 19.25% 7.10% 16.81% 3,759 287 3,414 1,119 2,677 18.22 69.34 8.91 14.16 10.08 0.61 1.82 1.58 0.81 1.80 3.34% 2.42% 18.55% 4.57% 19.50% 2,914 7,485 13.54 7.03 2.02 1.56 14.78% 23.19% 0.96 Từ liệu trên, sinh viên đưa lựa chọn việc mua hay không mua cổ phiếu Sau đưa liệu vào phần mềm Orange thiết lập cho máy học để đưa dự báo: Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 Bảng liệu huấn luyện: Mã Sàn Tên EPS (VNĐ) PE 1,136 (1,555) 13.82 (7.04) 1.08 0.60 PB % ROE Lựa chọn AAA AAM HOSE HOSE An Phát Bioplastics Thủy sản Mekong AAT ABS HOSE HOSE 909 896 24.31 23.32 1.71 1.84 ABT ACB ACC HOSE HOSE HOSE 1,875 3,588 2,809 17.01 8.74 5.91 0.88 2.10 1.09 5.21% Mua 26.44% Mua 14.71% Mua ACL HOSE 902 14.02 0.89 ADG HOSE Tiên Sơn Thanh Hóa DV Nơng nghiệp Bình Thuận Thủy sản Bến Tre Ngân hàng Á Châu Đầu tư XD Bình Dương ACC Thủy sản CL An Giang Clever Group 6.87% Mua -8.35% Không mua 7.31% Mua 7.72% Mua 2,219 18.93 3.63 ADS AGG AGM AGR HOSE HOSE HOSE HOSE Dệt sợi DAMSAN Bất động sản An Gia XNK An Giang Agriseco 2,810 5,092 1,483 1,004 12.47 8.32 24.00 16.24 2.30 1.86 1.43 1.61 AMD HOSE FLC Stone 110 43.24 0.42 ANV APC HOSE HOSE Thủy sản Nam Việt Chiếu xạ An Phú 1,683 1,366 16.93 16.80 1.50 0.71 APG APH HOSE HOSE 1,176 559 14.88 72.63 1.66 2.38 ASG ASM HOSE HOSE Chứng khốn APG Tập đồn An Phát Holdings Tập đồn ASG Tập đoàn Sao Mai 877 1,635 32.82 9.30 2.09 0.84 ASP AST HOSE HOSE 1,119 (2,491) 12.25 (22.68) 1.05 5.94 BBC HOSE Dầu khí An Pha Dịch vụ Hàng khơng Taseco Bánh kẹo BIBICA 3,284 18.58 0.85 BCE HOSE 1,599 8.82 1.25 BCG HOSE XD GT Bình Dương Bamboo Capital 6.47% Không mua 0.00% Không mua 18.14% Mua 18.78% Mua 6.11% Mua 10.16% Không mua 0.92% Không mua 8.98% Mua 4.23% Không mua 13.23% Mua 2.01% Không mua 5.14% Mua 6.10% Không mua 8.37% Mua -21.50% Không mua 4.75% Không mua 13.61% Mua 2,843 6.30 1.53 13.93% Mua Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 BCM BFC BHN BIC BIV BKG BMC HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Becamex IDC Phân bón Bình Điền HABECO Bảo hiểm BIDV BIDV Đầu tư BKG Việt Nam Khống sản Bình Định 2,221 3,262 3,351 2,585 2,499 735 1,283 19.99 10.10 17.99 11.26 15.97 13.87 24.79 2.97 1.92 3.02 1.46 1.97 0.86 1.88 13.82% 15.33% 14.25% 12.61% 12.26% 6.21% 7.82% BMI BMP BRC BSI BTP BTT HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Bảo hiểm Bảo Minh Nhựa Bình Minh Cao su Bến Thành Chứng khoán BIDV Nhiệt điện Bà Rịa TM - DV Bến Thành 2,028 4,762 1,853 2,241 853 613 20.27 11.09 8.26 12.01 19.33 81.57 2.03 1.87 0.94 1.98 0.81 1.86 9.77% 16.36% 11.12% 17.72% 4.19% 2.27% BVH HOSE Tập đoàn Bảo Việt 2,461 23.57 2.06 8.63% BWE HOSE 3,580 11.09 2.07 18.87% C32 C47 CAV HOSE HOSE HOSE 3,620 1,265 6,340 8.56 10.60 9.54 0.85 0.96 2.06 CCI HOSE Nước - Mơi trường Bình Dương CIC39 Xây dựng 47 Dây cáp điện Việt Nam CIDICO 1,922 10.95 1.39 CCL HOSE 1,860 7.64 1.11 CDC HOSE ĐT&PT Dầu khí Cửu Long Chương Dương Corp 9.81% Mua 8.82% Mua 21.46% Không mua 12.63% Không mua 15.09% Mua 659 22.30 1.26 CEE CHP HOSE HOSE Xây dựng Hạ tầng CII Thủy điện Miền Trung 924 1,712 14.61 11.22 1.24 1.52 CIG CII HOSE HOSE (8.24) 59.94 8.61 0.88 CKG CLC HOSE HOSE Xây dựng COMA 18 Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Xây dựng Kiên Giang Thuốc Cát Lợi 2,003 5,056 12.18 7.07 2.09 1.29 CLL HOSE Cảng Cát Lái 2,331 16.67 2.23 CLW CMG HOSE HOSE Cấp nước Chợ Lớn Tập đoàn CMC 2,180 1,910 12.61 30.84 1.69 2.94 (897) 294 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) Mua Mua Mua Mua Mua Mua Không mua Mua Mua Mua Mua Mua Không mua Không mua Mua 7.03% Không mua 8.36% Mua 13.90% Không mua -17.18% Mua 0.88% Không mua 15.96% Mua 18.07% Không mua 12.48% Không mua 12.87% Mua 8.22% Mua lOMoARcPSD|22495817 CMV HOSE CMX CNG COM CRC HOSE HOSE HOSE HOSE CRE CSM HOSE HOSE CSV HOSE CTD Thương nghiệp Cà Mau CAMIMEX Group CNG Việt Nam Vật tư Xăng dầu Create Capital Việt Nam 1,936 7.08 1.01 12.02% Mua 1,508 2,628 3,913 682 8.85 13.59 11.25 15.85 1.18 2.01 1.36 0.96 9.09% 14.26% 12.21% 5.61% Bất động sản Thế Kỷ Cao su Miền Nam 3,767 875 8.16 20.34 1.92 1.42 3,971 13.65 2.23 HOSE Hóa chất Cơ miền Nam Xây dựng Coteccons 3,759 18.22 0.61 3.34% Không CTF HOSE City Auto 287 69.34 1.82 2.42% CTG CTI HOSE HOSE VietinBank Cường Thuận IDICO 3,414 1,119 8.91 14.16 1.58 0.81 18.55% 4.57% CTS HOSE 2,677 10.08 1.80 19.50% CVT D2D HOSE HOSE Chứng khốn Vietinbank CMC JSC Phát triển Đơ thị số 2,914 7,485 13.54 7.03 2.02 1.56 14.78% Mua 23.19% Mua Mua Mua Mua Mua 19.25% Mua 7.10% Không mua 16.81% Mua mua Không mua Mua Không mua Mua Sau có liệu huấn luyện, ta sử dụng phương pháp khai phá liệu “Neural Network” công cụ hỗ trợ phần mềm Orange nhằm hỗ trợ việc hỗ trợ định đầu tư cho danh mục gồm 70 mã cổ phiếu cần dự báo sau đây: Bảng liệu dự báo Mã Sàn DAG HOSE DAH DAT DBC HOSE HOSE HOSE Tên TĐ Nhựa Đơng Á Tập đồn Khách sạn Đơng Á ĐT Du lịch PT Thủy sản Tập đoàn DABACO EPS (VNĐ) PE 26 228.91 0.54 (725) (11.84) 0.89 -7.43% 1,322 19.75 1.78 9.25% 10,674 5.40 1.42 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) PB % ROE Lựa chọn 0.23% ? ? ? 28.36% ? lOMoARcPSD|22495817 DBD DBT DC4 DCL DCM DGC DGW DHA DHC DHG DHM DIG DLG DMC DPG DPM DPR DQC DRC DRH DRL DSN DTA DTL DTT DVP DXG DXS DXV HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Dược - TB Y tế Bình Định Dược phẩm Bến Tre Xây dựng DIC Holdings Dược phẩm Cửu Long Đạm Cà Mau Hóa chất Đức Giang Thế Giới Số Hóa An Đơng Hải Bến Tre Dược Hậu Giang Khoáng sản Dương Hiếu DIC Corp Đức Long Gia Lai Dược phẩm DOMESCO Đạt Phương Đạm Phú Mỹ Cao su Đồng Phú Bóng đèn Điện Quang Cao su Đà Nẵng DRH Holdings Thủy điện - Điện lực Công viên nước Đầm Sen BĐS Đệ Tam Đại Thiên Lộc Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành ĐT PT Cảng Đình Vũ Địa ốc Đất Xanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh Xi măng & VLXD Đà Nẵng 16.89% ? 3,052 15.65 2.53 537 28.50 1.20 1,179 11.24 1.19 10.65% 1,485 23.58 2.16 8.87% 1,431 6,239 4,387 6,453 7,487 5,986 17.30 22.94 25.80 7.54 11.19 16.44 1.95 5.48 7.19 1.71 3.73 3.76 11.64% 25.01% 31.51% 22.19% 37.01% 22.17% (1,565) (8.15) 1.44 -16.02% 1,635 (1,948) 18.96 (2.05) 2.63 0.54 14.39% ? -22.38% ? 3,985 14.96 1.63 10.65% 4,931 2,915 4993.48 10.91 12.16 13.9181 2.86 1.61 1.522 20.90% ? 13.67% ? 8.42% ? 3.33% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 745.668 2870.29 394.595 30.1743 11.2184 39.9143 0.67 2.234 1.126 2.21% 20.09% ? 2.81% ? ? 6537.57 9.48365 4.807 47.87% ? 3661.39 211.172 1927.85 12.1266 83.8177 18.933 3.307 1.696 2.17 24.47% 2.06% ? 12.08% ? ? 873.519 16.0271 0.945 5.76% ? 5780.56 1486.72 9.46275 1.781 12.8135 1.335 18.41% 8.67% ? ? 2708 10.5059 2.537 0.00% ? -205.6 -22.86 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) 0.428 -1.86% lOMoARcPSD|22495817 EIB HOSE ELC EMC EVE EVG FCM FCN FDC FIR FIT FLC FMC FPT FRT FTM FTS HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE GAB GAS GDT GEG GEX GIL GMC GMD GSP GTA GTN HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE GVR HAG HOSE HOSE HAH HAI HAP HAR HAS HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Eximbank Phát triển Công nghệ ĐT-VT Cơ điện Thủ Đức Everpia Tập đồn Everland Khống sản FECON FECON CORP FIDECO Địa ốc First Real Tập đoàn F.I.T Tập đoàn FLC Thực phẩm Sao Ta FPT Corp Bán lẻ FPT Phát triển Đức Quân Chứng khoán FPT Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC PV Gas Gỗ Đức Thành Điện Gia Lai Tập đồn Gelex XNK Bình Thạnh Garmex Sài Gòn Gemadept Gas Shipping Gỗ Thuận An GTNFOODS Tập đoàn CN Cao su VN Hoàng Anh Gia Lai Vận tải Xếp dỡ Hải An Nông Dược HAI Tập đoàn Hapaco BĐS An Dương Thảo Điền Hacisco 873.579 26.9008 1.671 6.35% ? ? 643.419 184.182 1481.72 252.586 252.728 1118.07 314.511 1082.74 543.603 2364.2 4476.77 4225.73 842.675 -3851.4 3589.81 40.4092 93.9287 12.148 45.1331 28.8848 12.5216 42.6059 35.3733 23.7305 4.5893 11.0794 22.0554 53.876 -1.062 15.8504 1.536 1.628 0.75 1.038 0.586 0.787 0.863 2.695 1.03 0.806 2.247 5.038 2.813 0.935 3.256 132.349 4178.43 5094.69 973.129 1893.34 9029.77 1370.8 1460.79 1621.48 2260.39 402.203 1477.91 23.1666 10.7367 18.7026 12.2007 7.36453 20.9002 33.304 9.89837 7.34385 45.8724 16.61 3.962 3.083 1.649 1.617 2.034 1.401 2.38 1.418 1.007 1.824 1307.02 -1447.7 27.5435 -3.502 2.974 0.927 3.80% 1.74% 6.06% 1.87% 1.83% 5.54% 2.03% 7.85% 3.36% 15.36% 19.70% 19.94% 5.35% -66.46% 22.76% 1.13% 16.27% 30.53% 8.07% 10.60% 29.77% 6.91% 6.53% 13.65% 13.66% 2.58% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10.19% -15.21% ? ? 4345.2 67.9231 800.27 13.9464 62.5708 16.9943 2.479 0.384 1.044 16.20% 0.58% ? 6.20% ? ? 5.86759 526.668 870.885 21.8354 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) 0.473 0.639 0.05% 2.92% ? lOMoARcPSD|22495817 HAX HBC HCD HOSE HOSE HOSE Ơ tơ Hàng Xanh Tập đồn Xây dựng Hịa Bình SX Thương mại HCD 3656.14 5.29247 1.553 31.69% ? ? 555.653 28.615 1.055 3.24% ? 488.393 19.0216 0.7 3.80% Khi có đầy đủ liệu huấn luyện liệu dự báo, ta khởi động phần mềm Orange bắt đầu tiền hành phương pháp khai phá liệu cách xây dựng mục mơ hình đây: Hình.6 Mơ hình xây dựng với mục “Data Huấn luyện” mô tả “Bảng liệu huấn luyện” mục “Data Dự báo” mô tả “Bảng liệu dự báo” phần trước Với biến “EPS”, “P/B”, “P/E” “ROE%” tham gia vào mơ hình biến “Lựa chọn” đóng vai trị biến phụ thuộc, biến lại đưa vào biến độc lập giúp cho mơ hình phân tích để đưa kết cho biến phụ thuộc Kết thể thông qua Hình 7: Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 Hình.7 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 Từ kết có từ mơ hình ta có định đầu tư danh mục cổ phiếu sau bảng sau: Bảng kết định đầu tư Mã Sàn DAG HOSE DAH DAT DBC DBD DBT DC4 DCL DCM DGC DGW DHA DHC DHG DHM DIG DLG DMC DPG DPM HOSE HOSE Tên TĐ Nhựa Đơng Á Tập đồn Khách sạn Đơng Á ĐT Du lịch PT Thủy sản EPS (VNĐ) PE 26 228.91 0.54 0.23% mua (725) (11.84) 0.89 -7.43% mua 1,322 19.75 1.78 PB % ROE Lựa chọn Khơng Khơng 9.25% Mua Khơng HOSE Tập đồn DABACO 10,674 5.40 1.42 HOSE Dược - TB Y tế Bình Định 28.36% mua 3,052 15.65 2.53 16.89% HOSE Dược phẩm Bến Tre 537 28.50 1.20 1,179 11.24 1.19 10.65% 1,485 23.58 2.16 8.87% 1,431 6,239 4,387 6,453 7,487 5,986 17.30 22.94 25.80 7.54 11.19 16.44 1.95 5.48 7.19 1.71 3.73 3.76 (1,565) (8.15) 1.44 1,635 18.96 2.63 (1,948) (2.05) 0.54 3,985 14.96 1.63 4,931 2,915 10.91 12.16 2.86 1.61 HOSE Xây dựng DIC Holdings Dược phẩm Cửu Long Đạm Cà Mau Hóa chất Đức Giang Thế Giới Số Hóa An Đơng Hải Bến Tre Dược Hậu Giang Khống sản Dương Hiếu DIC Corp HOSE Đức Long Gia Lai HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Dược phẩm DOMESCO Đạt Phương Đạm Phú Mỹ Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) Mua Không 3.33% mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Không -16.02% mua 14.39% Mua Không -22.38% mua Mua 11.64% 25.01% 31.51% 22.19% 37.01% 22.17% 10.65% 20.90% Mua 13.67% Mua lOMoARcPSD|22495817 DPR HOSE DQC DRC HOSE HOSE DRH HOSE DRL HOSE DSN HOSE Cao su Đồng Phú Bóng đèn Điện Quang Cao su Đà Nẵng 4993.48 13.9181 1.522 8.42% 745.668 2870.29 30.1743 11.2184 0.67 2.234 2.21% 20.09% DRH Holdings Thủy điện - Điện lực Công viên nước Đầm Sen 394.595 39.9143 1.126 2.81% 6537.57 9.48365 4.807 47.87% 211.172 1927.85 873.519 643.419 40.4092 1.536 3.80% Mua 3661.39 12.1266 3.307 24.47% 83.8177 18.933 1.696 2.17 Không 2.06% mua 12.08% Mua Mua 16.0271 0.945 ELC HOSE BĐS Đệ Tam Đại Thiên Lộc Kỹ nghệ & Nhựa Đơ Thành ĐT PT Cảng Đình Vũ Địa ốc Đất Xanh Dịch vụ BĐS Đất Xanh Xi măng & VLXD Đà Nẵng Eximbank Phát triển Công nghệ ĐT-VT EMC EVE HOSE HOSE Cơ điện Thủ Đức Everpia 184.182 1481.72 93.9287 12.148 1.628 0.75 1.74% 6.06% EVG HOSE Tập đoàn Everland 252.586 45.1331 1.038 1.87% FCM FCN HOSE HOSE Khoáng sản FECON FECON CORP 252.728 1118.07 28.8848 12.5216 0.586 0.787 1.83% 5.54% FDC FIR HOSE HOSE FIDECO Địa ốc First Real 314.511 1082.74 42.6059 35.3733 0.863 2.695 2.03% 7.85% FIT FLC FMC FPT HOSE HOSE HOSE HOSE Tập đoàn F.I.T Tập đoàn FLC Thực phẩm Sao Ta FPT Corp 543.603 2364.2 4476.77 4225.73 23.7305 4.5893 11.0794 22.0554 1.03 0.806 2.247 5.038 3.36% 15.36% 19.70% 19.94% DTA DTL HOSE HOSE DTT HOSE DVP DXG HOSE HOSE DXS HOSE DXV EIB HOSE HOSE Không mua Không mua Mua Không mua Mua 5.76% Mua 5780.56 1486.72 9.46275 1.781 12.8135 1.335 2708 10.5059 2.537 -205.6 873.579 -22.86 26.9008 0.428 1.671 Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) 18.41% 8.67% Mua Không 0.00% mua Mua -1.86% 6.35% Mua Không mua Không mua Mua Không mua Không mua Mua Không mua Mua Không mua Mua Mua Mua lOMoARcPSD|22495817 FRT HOSE Bán lẻ FPT 842.675 53.876 2.813 FTM FTS HOSE HOSE -3851.4 3589.81 -1.062 15.8504 0.935 3.256 GAB GAS GDT GEG GEX GIL GMC GMD GSP GTA HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE Phát triển Đức Quân Chứng khoán FPT Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC PV Gas Gỗ Đức Thành Điện Gia Lai Tập đồn Gelex XNK Bình Thạnh Garmex Sài Gòn Gemadept Gas Shipping Gỗ Thuận An 132.349 4178.43 5094.69 973.129 1893.34 9029.77 1370.8 1460.79 1621.48 2260.39 1477.91 23.1666 10.7367 18.7026 12.2007 7.36453 20.9002 33.304 9.89837 7.34385 16.61 3.962 3.083 1.649 1.617 2.034 1.401 2.38 1.418 1.007 GTN HOSE 402.203 GVR HOSE GTNFOODS Tập đoàn CN Cao su VN 1307.02 27.5435 2.974 HAG HOSE Hoàng Anh Gia Lai Vận tải Xếp dỡ Hải An -1447.7 -3.502 0.927 HAH HOSE HAI HAP HOSE HOSE HAR HOSE HAS HAX HOSE HOSE HBC HOSE HCD HOSE 45.8724 1.824 Không 5.35% mua Không -66.46% mua 22.76% Mua Không mua 1.13% 16.27% 30.53% 8.07% 10.60% 29.77% 6.91% 6.53% 13.65% 13.66% Mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Mua Không 2.58% mua Mua 10.19% Không -15.21% mua Mua 4345.2 13.9464 2.479 16.20% Nông Dược HAI Tập đoàn Hapaco BĐS An Dương Thảo Điền 67.9231 800.27 62.5708 16.9943 0.384 1.044 0.58% 6.20% 5.86759 870.885 0.473 0.05% Hacisco Ơ tơ Hàng Xanh Tập đồn Xây dựng Hịa Bình SX Thương mại HCD 526.668 3656.14 21.8354 5.29247 0.639 1.553 2.92% 31.69% 555.653 28.615 1.055 3.24% 488.393 19.0216 0.7 3.80% Ta thấy dựa phân tích mơ hình “Neural Network” máy tính đưa kết dựa huấn luyện cho phần mềm theo bảng “Data huấn luyện” Từ đưa dự báo cho việc mua hay Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) Không mua Mua Không mua Không mua Mua Không mua Không mua lOMoARcPSD|22495817 khơng mua giá chứng khốn cho phù hợp với mơ hình mà máy học Để so sánh kết với định, tác giả đưa định tác giả để so sánh khác ảnh sau: Từ đây, so sánh dễ dành khác biệt việc đưa định mơ hình phân lớp liệu cảm tính tác giả diễn nhiều Có thể dễ hiểu tính cảm tính so sánh diễn khác Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com) lOMoARcPSD|22495817 máy học người Khi máy tính đưa định dựa đưa vào người có phân tích yếu tố khác cảm quan vị rủi ro để đưa định Từ dẫn đến khác biệt định tác giả kết đưa mơ hình IV KẾT LUẬN: Mơ hình khai phá liệu “Mạng nơ-ron nhân tạo” – Neural Network, ta hình thành danh mục đầu tư với phân tích kĩ lưỡng tối thiểu hóa phần rủi ro trước bắt đầu bước vào thị trường chứng khốn Bên cạnh đó, mơ hình hồn thành mục tiêu ban đầu phân loại cổ phiếu tốt nên mua cổ phiếu không nên mua Tuy nhiên, phân tích chưa tránh khỏi sai số từ thị trường thực tế Thơng qua phân tích này, nhà đâu tư có thêm sở để đưa định đầu tư V TÀI LIỆU THAM KHẢO: Website: fireant.vn Website: vietstock.vn Bài báo: “Tháng 8/2021, số tài khoản chứng khoán mở lớn thứ hai lịch sử thị trường Việt Nam” https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/thang-8-2021-so-tai-khoanchung-khoan-mo-lon-thu-hai-trong-lich-su-thi-truong-viet-nam-590799.html Downloaded by hay hay (vuchinhhp8@gmail.com)