LUẬN văn tốt NGHIỆP đại học áp DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SIX SIGMA NHẰM GIẢM tỷ lệ nợ xấu tại VIETCOMBANK NAM sài gòn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SIX SIGMA NHẰM GIẢM TỶ LỆ NỢ XẤU TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN PHAN THỊ NGỌC HÀ Số TT: 24 Tp.HCM, 12/2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SIX SIGMA NHẰM GIẢM TỶ LỆ NỢ XẤU TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN SVTH: PHAN THỊ NGỌC HÀ MSSV: 70700637 GVHD: ThS NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI STT: 24 Tp.HCM, 12/2011 Đại học quốc gia Tp.HCM TRƢỜNG ĐH BÁCH KHOA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /BKĐT KHOA: Quản lý cơng nghiệp BỘ MƠN: HTTTQL NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: PHAN THỊ NGỌC HÀ MSSV: 70700637 NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP LỚP : QL0702 Đầu đề luận văn: ÁP DỤNG CHƢƠNG TRÌNH SIX SIGMA NHẰM GIẢM THIỂU TỶ LỆ NỢ XẤU TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÒN Nhiệm vụ luận văn: Tìm hiểu: - Lý thuyết Sigma doanh nghiệp áp dụng Sigma - Quy trình cho vay Vietcombank Nam Sài Gịn Phân tích thực trạng cho vay, nợ xấu Vietcombank Nam Sài Gòn Hoạch định tiến trình DMAIC Ngày giao nhiệm vụ luận văn: Ngày hoàn thành: 09/2011 12/2011 Họ tên ngƣời hƣớng dẫn Phần hƣớng dẫn ThS Nguyễn Thị Tƣờng Vi 100% Nội dung yêu cầu LVTN đƣợc thông qua khoa Ngày tháng năm 2011 CHỦ NHIỆM KHOA NGƢỜI HƢỚNG DẪN CHÍNH (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN: Ngƣời duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: _ Ngày bảo vệ: _ Điểm tổng kết: _ Nơi lƣu trữ luận văn: _ Lời cám ơn LỜI CẢM ƠN .₰ Sau gần năm ngồi ghế giảng đường Đại học, kiến thức mà Thầy Cô truyền đạt hành trang quý báu cho em bước vào sống Trước rời khỏi giảng đường đại học, em xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất thầy cô khoa Quản lý công nghiệp Đặc biệt, suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp em nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình Cơ Nguyễn Thị Tường Vi Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Em xin cảm ơn Thầy Cô Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý – KhoaQuản lýcông nghiệp tạo điều kiện tốt để em hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, người thân giúp đỡ động viên em trình thực đề tài Kính chúc Thầy Cơ bạn dồi sức khỏe thành công nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Phan Thị Ngọc Hà i Tóm tắt đề tài TĨM TẮT ĐỀ TÀI “Six sigma hệ thống linh hoạt tồn diện để thực hiện, trì tối đa hóa thành cơng kinh doanh Six sigma hệ thống tiến hành hiểu biết kỹ lưỡng nhu cầu khách hàng, sử dụng sở lập luận, số liệu, phân tích thống kê trọng vào quản lý, cải tiến, thiết kế lại q trình kinh doanh” Trong phải nói đến tiến trình DMAIC - cốt lõi six sigma gồm giai đoạn: xác định (define), đo lường (measure), phân tích (anlyze), cải tiến (improve) kiểm sốt (control) Từng giai đoạn có mục tiêu, cơng việc thực khác Nhưng lại giúp dự án đo lường kết (Y), nguyên nhân (X) tiềm ẩn dẫn đến (Y), phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp, thực cải tiến cuối kiểm soát dự án để trì hiệu đề xuất Áp dụng six sigma vào quy trình cho vay Vietcombank Nam Sài Gịn, thơng qua tiến trình DMAIC thống kê 324 lỗi (Y) xuất 109 hồ sơ (năm 2010), xác định 16 loại lỗi, chi phí tiêu hao khoản phải thu bị cho việc khắc phục.Sau đo lường, thông qua bảng FMEA xác định lỗi (Y) quy trình cho vay dựa hệ số ưu tiên Phương pháp braninstorming biểu đồ xương sử dụng nhằm xác định, phân tích ngun nhân (X) tiềm ẩn Từ đó, đề xuất chọn giải pháp với tiêu chí thực nhanh, mức ảnh hưởng cao mức độ thực dễ dàng Qua thực nghiệm hồ sơ, sinh viên nhận thấy áp dụng đề xuất Chi nhánh tiết kiệm 1.820.000 đồng đến 2.730.000 đồng.Cuối cùng, giai đoạn kiểm sốt trình bày rủi ro gặp phải, đánh giá rủi ro đưa biện pháp khắc phục Kết thúc dự án lúc đánh giá lại kết đạt được, rủi ro gặp phải đề xuất hướng giải Những kết nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu, vấn đề quan tâm hàng đầu Vietcombank Nam Sài Gòn ii Mục lục MỤC LỤC Đề mục LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT ĐỀ TÀI DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH BẢNG BIỂU DANH SÁCH HÌNH ẢNH CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.4.1 Phƣơng pháp thực 1.4.2 Quy trình thực 1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ SIX SIGMA 2.1.1 Six sigma 2.1.2 Tiến trình DMAIC 2.2.3 Một số công cụ sử dụng six sigma 2.1.3 Thành viên nhóm six sigma 2.2 TÍN DỤNG 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Các loại cho vay: CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK NAM SÀI GÕN 3.1 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 3.2 TỔNG QUAN VIETCOMBANK NAM SÀI GÕN 3.2.1 Quá trình hình thành, phát triển iii Mục lục 3.2.2 Mạng lƣới phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn 19 3.2.3 Nguồn nhân lực, cấu tổ chức 21 3.2.4 Sản phẩm 23 3.2.5 Quy mô lao động 24 3.2.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh 25 3.2.7 Những thuận lợi khó khăn 28 CHƢƠNG 30 HOẠT ĐỘNG CHO VAY 30 TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÕN 30 4.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÕNG KHÁCH HÀNG 30 4.2 QUY TRÌNH CHO VAY 31 4.2.1 Giai đoạn: xét duyệt cho vay 31 4.2.2 Giai đoạn: giải ngân 34 4.2.3 Giai đoạn: kiểm tra sử dụng vốn 34 4.2.4 Giai đoạn: thu hồi nợ vay 35 4.3 TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÕN 36 4.3.1 Tình hình cho vay theo kỳ hạn 36 4.3.2 Phân loại nợ theo thành phần kinh tế 36 4.4 CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GÕN 37 4.4.2 Thực trạng quản lý nợ xấu 38 4.4.3 Xử lý 39 4.4.4 Tình hình nợ xấu 40 4.4.5 Tình hình thu nợ xử lý dự phòng rủi ro 40 CHƢƠNG 42 HOẠCH ĐỊNH TIẾN TRÌNH DMAIC 42 5.1 GIAI ĐOẠN XÁC ĐỊNH (DEFINE) 43 5.1.1 Xác định vấn đề 43 5.1.2 Khả triển khai áp dụng six sigma Vietcombank Nam Sài Gòn .46 5.1.3 Mục tiêu, phạm vi thực dự án “giảm số lỗi hồ sơ cho vay” 46 5.1.4 Quy trình cho vay 47 5.2 GIAI ĐOẠN ĐO LƢỜNG (MEASURE) 49 5.2.1 Kết thời gian thực quy trình 49 iv Mục lục 5.2.2 Các số lỗi (Y*i) hồ sơ: 56 5.2.3 Chi phí thời gian để khắc phục lỗi (Y*i) 58 5.2.3 Xác định hệ số sigma quy trình 59 5.3 GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH (ANLYZE) 60 5.3.1 Tìm lỗi (Y*i) q trình cho vay 60 5.3.2 Phân tích lỗi trình cho vay 63 5.3.3 Nguyên nhân (Xs) dẫn đến ba lỗi (Y*i) trình cho vay 67 5.4 GIAI ĐOẠN CẢI TIẾN (IMPROVE) 70 5.4.1 Các biện pháp đề nghị cải tiến 70 5.4.2 Tiến trình áp dụng thử nghiệm đề xuất cải tiến 72 5.4.3 Chi tiết đề xuất 73 5.4.4 Thực nghiệm 77 5.5 GIAI ĐOẠN KIỂM SOÁT (CONTROL) 79 5.5.1 Các rủi ro phát sinh triển khai đề xuất 79 Bảng 19 Các rủi phát sinh theo đề xuất cải tiến 79 5.5.2 Chỉ tiêu kiểm soát 82 5.5.3 Các dấu hiệu kiểm sốt đề xuất thành cơng 82 CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 6.1 KẾT LUẬN 86 6.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 86 6.3 KIẾN NGHỊ ĐỂ ÁP DỤNG SIGMA TẠI CHI NHÁNH 87 6.3.1 Tăng cƣờng ủng hộ lãnh đạo Sigma 87 6.3.2 Xây dựng nhóm dự án Sigma 87 6.3.3 Hoàn thiện hệ thống tiêu đo lƣờng 88 6.3.4 Dự tính chi phí dự án chƣơng trình 88 6.4 ĐỀ XUẤT HƢỚNG THỰC HIỆN TIẾP THEO 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 92 v Danh sách từ viết tắt DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà Nƣớc TMCP : Thƣơng Mại Cổ Phần NHTM : Ngân hàng Thƣơng Mại NHNT : Ngân hàng Ngoại Thƣơng Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam KCX : Khu chế xuất VCB : Vietcombank PGĐ : Phó giám đốc QL : Quản lý CBCNV : Cán công nhân viên HĐKD : Hoạt động kinh doanh TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DMAIC : Define – Measure - Analyze - Improve - Control TQM : Total Quality Management DPMO : Defect per Million Opportunity FMEA : Failure modes and effects analysis DOE : Design Of Experiment RPN : Risk Priority Number DET : Dection SEV : Severity OCC : Occurence SIPOC : Suppliers – Inputs – Process – Output – Customers MBB : Master Black Belt BB : Black Belt GB : Green Belt KH : Khách hàng BCTC : Báo cáo tài chính: KPI : Key Performance Indicators vi Danh sách bảng biểu DANH SÁCH BẢNG BIỂU Tên bảng Trang Bảng 2.1 Quy mô lao động VCB Nam Sài Gòn 24 Bảng 2.2 Kết thu nhập trƣớc thuế VCB Nam Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2010 25 Bảng 2.3 Kết HĐKD VCB Nam Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2010 26 Bảng 2.4 Cơ cấu nhân Chi nhánh 28 Bảng 4.1 Tình hình cho vay VCB Nam Sài Gòn theo kỳ hạn 36 Bảng 4.2 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ trích dự phịng rủi ro Vietcombank Nam Sài Gịn 38 Bảng 4.3 Tình hình thu nợ VCB Nam Sài Gịn 40 Bảng 4.4 Tình hình thu nợ VCB Nam Sài Gòn 40 Bảng 5.1 Số cán thực vấn mức độ nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 44 Bảng 5.2 Mức độ ảnh hƣởng nguyên nhân dẫn đến nợ xấu .44 Bảng 5.3 Số cán tham gia vấn khắc phục lỗi hồ sơ cho vay .47 Bảng 5.4 SIPOC quy trình cho vay 48 Bảng 5.6 Tiêu chuẩn quy trình cho vay Vietcombank Nam Sài Gịn .56 Bảng 5.7 Số lỗi hồ sơ vay bị nợ nấu Vietcombank Nam Sài Gòn năm 2010.57 Bảng 5.8 Hạn mức khắc phục lỗi hồ sơ theo quy định phịng kiểm sốt nội Vietcombank Nam Sài Gòn 58 Bảng 5.9 Thang điểm yếu tố mức độ xảy cố 60 Bảng 5.10 Thang điểm mức độ xuất xảy cố 61 Bảng 5.11 Thang điểm khả phát lỗi xảy 61 Bảng 5.12 FMEA đánh giá lỗi hồ sơ 61 Bảng 5.13 Số hồ sơ theo thành phần kinh tế bị lỗi “thiếu bảo hiểm tài sản” .66 Bảng 5.14 Nguyên nhân (Xs) dẫn đến lỗi trình cho vay .68 Bảng 5.16 Đánh giá đề xuất giải lỗi trình cho vay 71 Bảng 5.17 Thời gian áp dụng thử nghiệm đề xuất cải tiến 72 Bảng 5.18 So sánh số lỗi hồ sơ áp dụng cải tiến không áp dụng cải tiến 77 Bảng 5.20 Các rủi ro gặp phải 80 Bảng 5.21 Khả tổn thất xảy 80 Bảng 5.22 Mức độ nghiêm trọng 80 Bảng 5.23 Mức độ trầm trọng rủi ro 81 vii Phụ lục PHỤ LỤC J: KHOẢN MẤT ĐI KHI XỬ LÝ LỖI XUẤT HIỆN CỦA CÁN BỘ PHÕNG KHÁCH HÀNG ST SỐ LỖI T 10 11 12 13 14 15 Thiếu chữ ký nhận nợ phụ lục hợp đồng Chữ ký hợp đồng không đồng Ghi sai lãi suất tờ trình tín dụng Quyết định cho vay sai hạn mức Thiếu điều lệ hoạt động doanh nghiệp Thiếu bảo hiểm tài sản Thiếu tờ trình việc kiểm tra sử dụng vốn vay Thiếu ngày tháng nhận nợ giấy tờ nhận nợ Chuyển nợ hạn không thời hạn Thiếu tờ trình việc chuyển nợ hạn Giải ngân không số lƣợng Thu nợ lãi phí chậm Thiếu kế hoạch kiểm tra vốn vay Khơng đăng ký phịng tài ngun mơi trƣờng Thiếu BCTC theo định kỳ trình kiểm tra vốn vay 16 Thiếu tờ trình nợ tới hạn TỔNG 131 Phụ lục PHỤ LỤC J1:CHI PHÍ, KHOẢN MẤT ĐI KHI XỬ LÝ LỖI XUẤT HIỆN KHÔNG THỰC HIỆN CẢI TIẾN STT SỐ LỖI Thiếu chữ ký nhận nợ phụ lục hợp đồng Chữ ký hợp đồng không đồng Ghi sai lãi suất tờ trình tín dụng Quyết định cho vay sai hạn mức Thiếu điều lệ hoạt động doanh nghiệp Thiếu bảo hiểm tài sản STT Thiếu chữ ký nhận nợ phụ lục hợp đồng Chữ ký hợp đồng không đồng Ghi sai lãi suất tờ trình tín dụng Quyết định cho vay sai hạn mức Thiếu điều lệ hoạt động doanh nghiệp Thiếu bảo hiểm tài sản TỔNG Phụ lục PHỤ LỤC J2:CHI PHÍ, KHOẢN MẤT ĐI KHI XỬ LÝ LỖI XUẤT HIỆN THỰC HIỆN CẢI TIẾN SỐ LỖI STT Thiếu chữ ký nhận nợ phụ lục hợp đồng Chữ ký hợp đồng không đồng Ghi sai lãi suất tờ trình tín dụng Quyết định cho vay sai hạn mức Thiếu điều lệ hoạt động doanh nghiệp Thiếu bảo hiểm tài sản TỔNG STT SỐ LỖI Thiếu chữ ký nhận nợ phụ lục hợp đồng Chữ ký hợp đồng không đồng Ghi sai lãi suất tờ trình tín dụng Quyết định cho vay sai hạn mức Thiếu điều lệ hoạt động doanh nghiệp Thiếu bảo hiểm tài sản TỔNG Phụ lục PHỤ LỤC K: MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC NGUYÊN NHÂN CÁN BỘ NGUYÊN NHÂN Công việc nhiều CÁN BỘ Chƣa nắm rõ nghiệp vụ Không cẩn thận kiểm tra Đảm nhiệm nhiều loại hình cho vay Chạy theo số KPI PP.K iểm sốt Khơng có chƣơng trình kiểm sốt Khơng quy định khai báo thông tin Không thống CB thực CB kiểm sốt Khơng có phận kiểm sốt K.HÀNG Khơng nắm rõ quy định ràng buộc Nhà nƣớc Không thực theo thỏa thuân với Chi nhánh Giá bảo hiểm cao khách hàng khơng có khả tài 1: khơng tƣơng quan 2: tƣơng quan 134 Phụ lục PHỤ LỤC L: BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HỌ VÀ TÊN : Chức danh: Đơn vị: A ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: I Đánh giá kết tháng: Nội dung cho điểm Kết thực tiêu đƣợc giao - Đạt 120% tiêu trở lên - Đạt 111% - 119% tiêu công việc - Đạt 100% - 110% tiêu công việc - Đạt 80% - 99% tiêu công việc - Dƣới 80% tiêu cơng việc Trình độ nghiệp vụ - Nắm vững vận dụng quy trình, thủ tục - Ý thức phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Kỷ luật lao động - Chấp hành nội quy (giờ giấc, tác phong, trang phục, bảo vệ tài sản) - Thực quy định, quy chế Ngân hàng Thái độ công tác - Tinh thần trách nhiệm - Tinh thần hợp tác nội bộ/ thái độ với khách hàng Có sáng kiến đƣợc công nhận (các ý tƣởng sáng tạo đƣợc áp dụng thực tế, nhằm tăng hiệu lao động) - Áp dụng nội đơn vị - Áp dụng đơn vị trở lên Tổng điểm II Nhận xét Cán quản lý trực tiếp: Cán quản lý trực tiếp (Ký, ghi rõ họ tên) 135 Phụ lục III Ý kiến ngƣời đƣợc đánh giá kết đánh giá kỳ Cán quản lý trực tiếp :  Đồng ý Không đồng ý (ghi rõ lý do) Ngƣời đƣợc đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) IV Kết luận Trƣởng đơn vị: Tổng điểm: Trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) B BÁO CÁO THỰC HIỆN CƠNG VIỆC: Nội dung cơng việc u cầu cơng việc Kết thực Mức độ hồn thành TpHCM, ngày tháng năm Ngƣời báo cáo (Ký, ghi rõ họ tên) 136 Phụ lục PHỤ LỤC M: PHƢƠNG THỨC XẾP HẠNG TÍN DỤNG M1: Chấm điểm tín dụng theo tiờu tình hình uy tín giao dịch với ngân hàng STT Điểm chuẩn Trả nợ hạn (trả nợ gốc) Luôn t hạn 36 qua Không Số lần giãn nợ gia hạn nợ Nợ hạn hạn Số lần cam kết khả (Thƣ lãnh, cam kết khác …) Số lần chậm trả lãi vay Thời gian trì tài khoản với NHCV Số trung bình với tài khoản NHCV Số lƣợng loại giao dịch gửi, hối, L/C…) Số dƣ tiền gửi trung bình tháng NHCV Khơng Chƣa t tín dụng, tốn bảo Khơng > năm lƣợng giao hàng dịch > 100 lầ tháng toán, (tiền ngoại >6 với NHCV > 300 tỷ Phụ lục M2:Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lực kinh nghiệm quản lý STT Điểm chuẩn Kinh nghiệm ngành Ban quản lý liên quan trực tiếp đến dự án đề xuất Kinh nghiệm Ban quản lý hoạt động điều hành Môi trƣờng kiểm soát nội Các thành tựu đạt đƣợc thất bại trƣớc Ban Quản lý Tính khả thi phƣơng án kinh doanh dự toán tài 138 Phụ lục M3: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí mơi trƣờng kinh doanh STT Điểm chuẩn Triển vọng ngành Đƣợc biết đến (về thƣơng hiệu công ty) Vị cạnh tranh (của doanh nghiệp) Số lƣợng đối thủ cạnh tranh Thu nhập ngƣời vay chịu ảnh hƣởng trình đổi mới, cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc 139 14