50 Bảng trên đây thể hiện một cách ngắn gọn nhất các nội dung nằm trong phạm vi quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng Woori Đây là những yếu tố về rủi ro hoạt động được woori bank đặc biệt đánh giá v[.]
50 Bảng thể cách ngắn gọn nội dung nằm phạm vi quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng Woori Đây yếu tố rủi ro hoạt động woori bank đặc biệt đánh giá theo dõi Loại kiện, loại nguyên nhân loại ảnh hưởng rủi ro hoạt động trình bày chi tiết đính kèm Thơng qua quản lý tốt rủi ro hoạt động, Ngân hàng phịng ngừa cố rủi ro xảy ra, hỗ trợ việc đưa định kinh doanh, đồng thời thực quản lý vốn rủi ro hoạt động cách hiệu Mặt khác tuân thủ quy định Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng mẹ, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế (Basel) công tác quản trị rủi ro 2.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam Các nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam xây dựng dựa việc áp dụng nguyên tắc Ủy ban Basel đưa ra, đồng thời đảm bảo tuân thủ yêu cầu thông tư 13/2018/TT-NHNN - Nguyên tắc 1: Tất sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng phải nhận dạng đầy đủ rủi ro hoạt động, có xây dựng biện pháp để kiểm soát, theo dõi có cơng cụ, phương pháp đo lường rủi ro hoạt động xảy - Nguyên tắc 2: Tất rủi ro hoạt động phải quản lý hạn mức rủi ro nằm khuôn khổ vị rủi ro ngân hàng ban hành Trường hợp tổn thất thực tế vượt hạn mức rủi ro hoạt động, Woori Bank Việt Nam phải sử dụng biện pháp để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro nhằm tối thiểu hóa tổn thất từ rủi ro hoạt động - Nguyên tắc 3: Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro hoạt động xuyên suốt toàn hệ thống ngân hàng; phòng ngừa cố xảy ra, nâng cao hiệu phòng ngừa rủi ro hoạt động từ tuyến đầu - Ngun tắc 4: Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro hoạt động theo ba tuyến bảo vệ độc lập, đảm bảo rủi ro hoạt động phải quản lý theo thẩm quyền trách nhiệm rõ ràng Đồng thời rủi ro đánh giá cách độc lập, khách quan, báo cáo đầy đủ xác tới Hội đồng thành viên, Ủy ban quản lý rủi ro, Tổng 51 Giám Đốc/Ban điều hành, Hội đồng rủi ro Khối, phận, phòng, chi nhánh Ngân hàng - Nguyên tắc 5: Thực quản lý, phản ánh cách khách quan rủi ro hoạt động phát sinh q trình hoạt động kinh doanh tồn ngân hàng - Nguyên tắc 6: Đảm bảo tuân thủ quy định Ngân Hàng Nhà Nước quản lý rủi ro hoạt động 2.3.4 Quy trình quản lý rủi ro hoạt động Quy trình quản lý rủi ro hoạt động bao gồm hoạt động: nhận diện, đo lường, đánh giá, xử lý giảm thiểu rủi ro, giám sát báo cáo, quản lý liệu rủi ro hoạt động Mỗi hoạt động lại có chuỗi bước thực (Work-flow) cụ thể Quy trình đóng vai trị cụ thể hóa sách, chiến lược rủi ro hoạt động Ngân hàng phản ánh ý tưởng (Concept) cấu tổ chức Quy trình quản lý rủi ro hoạt động thể tóm tắt qua sơ đồ đây: Hình 2.5 Quy trình quản lý rủi ro hoạt động Woori Bank Việt Nam Nguồn: Tài liệu đào tạo nội Ngân hàng Woori Việt Nam 52 2.3.5 Công cụ phương pháp thực nhận diện, đánh giá, đo lường rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam Các số rủi ro (KRI), phương pháp tự đánh giá kiểm soát rủi ro hoạt động (RCSA) phương pháp thu thập phân tích số liệu tổn thất nội bên ngồi (Internal and External loss data collection and analysis) sử dụng công tác quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng Woori Việt Nam Tự đánh giá rủi ro kiểm soát (Risk Control Self Assessment – RCSA): Là chuỗi hoạt động mà qua nhân viên cấp quản lý tự nhận diện rủi ro quy trình nghiệp vụ mình, tự đánh giá hiệu chốt kiểm sốt có nhằm phịng tránh rủi ro tự thiết lập biện pháp hành động để xử lý rủi ro Ngân hàng Woori Việt Nam tiến hành nhận diện đầy đủ rủi ro hoạt động tất sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống cơng nghệ thông tin hệ thống quản lý khác Việc nhận diện rủi ro hoạt động đảm bảo nhận diện trường hợp quy định < Phụ lục đính kèm > Phương pháp tự đánh giá rủi ro kiểm sốt (RCSA) giữ vai trị chủ đạo công tác nhận diện, đánh giá, đo lường, kiểm soát xử lý rủi ro hoạt động Ngân hàng Phương pháp dựa sở giả thiết nhân viên người nắm rõ am hiểu rủi ro xảy quy trình nghiệp vụ mình, họ người trực tiếp nhận diện, đánh giá kiểm soát rủi ro Phương pháp RCSA dùng để đánh giá mức độ rủi ro hoạt động xác định hiệu chốt kiểm soát rủi ro hoạt động trước sau áp dụng chốt kiểm soát Mục tiêu thực tự đánh giá rủi ro kiểm soát (RCSA) giúp: (i) Nhận diện rủi ro tiềm tàng trước thực xảy ra: RCSA yêu cầu nhận diện đánh giá RRHĐ thơng qua phân tích quy trình nghiệp vụ, phân tích đánh giá chốt kiểm sốt có quy trình từ phát quy trình tiềm ẩn nhiều rủi ro, chốt kiểm soát yếu chưa có chưa đầy đủ; (ii) Xây dựng hồ sơ rủi ro hoạt động đơn vị cấp độ toàn hàng; (iii) Xác định đánh giá hiệu chốt kiểm soát áp dụng, từ đề biện pháp hành động nhằm tăng cường hiệu tự động hóa chốt kiểm soát, giảm thiểu rủi ro hoạt động; (iv) Tăng cường tính chủ 53 động nâng cao ý thức nhân viên, cấp lãnh đạo toàn Ngân hàng công tác quản lý rủi ro; (v) Hỗ trợ việc định cấp lãnh đạo Định kỳ hàng quý, đơn vị phải thực tự đánh giá rủi ro kiểm soát đơn vị gửi báo cáo kết cho Khối Quản lý rủi ro tổng hợp, phân tích Nhận diện rủi ro hoạt động ngân hàng Woori Việt Nam Phân tích quy trình (Process analysis) bước để nhận diện rủi ro quản lý RRHĐ hiệu quả, cung cấp nguồn thông tin để thực RCSA Nhận diện rủi ro hoạt động khuôn khổ phương pháp RCSA việc sửa đổi thêm hồ sơ rủi ro (risk profile) danh mục rủi ro chung ngân hàng (risk pool) Ngân hàng sử dụng phương pháp Bottom – up giúp nhận diện rủi ro đặc trưng theo tính chấp nghiệp vụ đơn vị phương pháp Top-down để nhận diện rủi ro tiếp cận từ tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch ngân hàng, xác định rủi ro cản trở việc đạt mục tiêu, chiến lược Phương pháp top-down giúp nhận diện rủi ro có tính chất tồn Ngân hàng Đánh giá rủi ro hoạt động Việc đánh giá rủi ro kiểm soát dựa phương pháp RCSA tiến hành đơn vị Trụ sở chi nhánh/phòng giao dịch sau xem xét ảnh hưởng tiềm ẩn, khả phát sinh rủi ro, tính hiệu hoạt động kiểm soát… Việc đánh giá rủi ro việc đánh giá mức độ nghiêm trọng tần suất xảy RRHĐ (sự kiện + nguyên nhân rủi ro) dựa theo hệ thống phân loại xác định RCSA đánh giá rủi ro thông qua tổng rủi ro (total risk) rủi ro lại (residual risk) sau áp dụng chốt kiểm sốt Mức độ nghiêm trọng: nói đến mức độ tổn thất tài phi tài mà Ngân hàng phải chịu tác động rủi ro có liên quan Tần suất: nói đến số lần có khả phát sinh rủi ro theo đơn vị năm Tổng rủi ro: liên quan đến việc đánh giá tình hình xấu xảy phát sinh rủi ro, bao gồm việc đánh giá khả phát sinh rủi ro cao mức độ nghiêm trọng