Đang tải... (xem toàn văn)
LUẬN VĂN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA NGÂN HÀNG MỤC LỤC CHƯƠNG 1 TỔ[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG LUẬN VĂN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu .7 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .7 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .7 1.4 Phương pháp nghiên cứu .8 1.5 Ý thực tiễn đề tài 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .10 2.1 Năng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 10 2.1.1 Khái niệm lực quản trị rủi ro tín dụng 10 2.1.2 Ý nghĩa nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM 11 2.1.3 Nội dung lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 2.1.3.1 Năng lực hệ thống quản trị rủi ro tín dụng 12 2.1.3.2 Năng lực hệ thống quy định, quy trình, thủ tục sách ngân hàng 13 2.1.3.3 Năng lực điều hành giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc .15 2.1.3.4 Năng lực hệ thống thông tin quản lý 17 2.1.3.5 Năng lực nguồn nhân lực 18 2.2 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 20 2.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Woori bank (bỏ kinh nghiệm này) 20 2.2.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam .22 2.2.3 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam 25 2.2.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAINGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI 30 3.1 Định hướng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng Nai đến 2030 30 3.2 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 31 3.2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 31 3.2.2 Kết số hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai .33 3.3 Thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 38 3.3.1 Năng lực hệ thống quản trị rủi ro tín dụng 38 3.3.2 Năng lực hệ thống quy định, quy trình, thủ tục sách ngân hàng 41 3.3.3 Năng lực điều hành giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc .43 3.3.4 Năng lực hệ thống thông tin quản lý 47 3.3.5 Năng lực tài .52 3.4 Đánh giá lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 54 3.4.1 Những kết đạt 54 3.4.2 Những hạn chế 57 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAINGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI 65 4.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 65 4.1.1 Nâng cao lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế chuẩn mực Basel I 65 4.1.2 Nâng cao lực xây dựng vận hành công cụ đo lường rủi ro tín dụng 71 4.1.3 Hồn thiện tuyến phịng thủ cuối (Kiểm sốt nội bộ) mơ hình tuyến phịng thủ, hồn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) nhằm nâng cao lực kiểm sốt rủi ro tín dụng 76 4.1.4 Nâng cao lực xử lý rủi ro tín dụng, áp dụng cơng cụ phân tán rủi ro chứng khốn hóa khoản vay, cơng cụ phái sinh, bảo hiểm tín dụng 80 4.1.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82 4.1.6 Tăng cường lực xây dựng ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, sở hạ tầng tin học 86 4.2 Khuyiến nghị .87 4.2.1 Đối với Chính phủ .87 4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước .91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Lý lựa chọn đề tài Trong giai đoạn phát triển nào, hoạt động tín dụng ln hoạt động cốt lõi Ngân hàng thương mại Đây xem hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Việt Nam, với hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro cao Do cơng tác quản trị rủi ro tín dụng mắt xích quan trọng quản trị ngân hàng nhằm giảm thiểu tổn thất, đảm bảo tính hiệu cho hoạt động Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hiệu quản trị rủi ro tín dụng lại chịu chi phối trực tiếp lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chính vậy, vấn đề đặt cho tồn phát triển Ngân hàng thương mại nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cách toàn diện hệ thống Kinh doanh ngân hàng hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng khơng nằm ngồi xu tất yếu Trong kinh tế thị trường, Tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại diễn phức tạp, nhiều hình thức phạm vi rộng lớn Đây hoạt động nhạy cảm với biến động kinh tế Trong năm qua, sức ép cạnh tranh hội nhập quốc tế đặc biệt diễn biến phức tạp đại dịch Covid-19 bắt đầu Việt Nam từ đầu năm 2020 diễn biến nghiêm trọng khiến Chính phủ phải có biện pháp cách ly xã hội dẫn tới nguồn vốn cho vay tăng trưởng thấp, rủi ro tín dụng xuất doanh nghiệp hoạt động cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn nguồn thu nhập, không đảm bảo khả trả nợ cho ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức gây tổn thất to lớn không ngân hàng thương mại mà cịn cho kinh tế Chính vậy, để tồn phát triển ngân hàng thương mại cần không ngừng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Thực tế kể từ Việt Nam gia nhập WTO đến nay, hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta gặp phải rủi ro lớn lạm phát cao, phát triển nóng thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán; yếu quản lý Tập đồn Tổng cơng ty nhà nước; diễn biến thiên tai dịch bệnh sản xuất nông nghiệp đồng thời bị ảnh hưởng khơng nhỏ khủng hoảng tài quốc tế khủng hoảng nợ nhiều nước châu Âu Do tác động yếu tố khách quan đó, cộng với điểm yếu lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại dẫn tới tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao chậm xử lý Thực tế đòi hỏi Ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng phát triển ổn định chung kinh tế phát triển bền vững ngân hàng Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam) – ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, hàng năm cung cấp khối lượng lớn tín dụng dịch vụ ngân hàng cho kinh tế có ảnh hưởng quan trọng phát triển ngành Ngân hàng nước Là ngân hàng lâu năm, có nguồn vốn lớn, số lượng nhân viên đông đảo mạng lưới chi nhánh phủ khắp tỉnh thành nước, Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam ngày khẳng định lợi trước đối thủ ngồi nước, song bên cạnh cịn tồn nhiều hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Trong bối cảnh kinh tế hội nhập có nhiều bất ổn, đặc biệt sau hàng loạt việc giải thể sáp nhập ngân hàng thua lỗ, có lực điều hành kinh doanh yếu kém, kèm theo học kinh nghiệm quý giá ngành ngân hàng từ kinh tế giới, việc nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai, tìm nguyên nhân ảnh hưởng, đưa giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai nói riêng thật cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn Chính vậy, viết: “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai” cần thiết đồng thời đưa vài giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Mục tiêu cụ thể: Phân tích lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Đánh giá lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Đề xuất giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Câu 1: Năng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai nào? Câu 2: Năng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng đáp ứng so với yêu cầu lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng? (em lưu ý phần nội dung có so sánh với chuẩn u cầu khơng? Nếu khơng phải viết lại câu hỏi này) Câu 3: Giải pháp phù hợp Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai cần thực nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu liệu hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribankgiai đoạn 2019-2021 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi nêu trên, luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thơng qua Thu thập liệu sơ cấp (là em không tiến hành vấn sâu), thứ cấp liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng Agribank theo chuỗi thời gian từ báo cáo nội bộ, báo cáo quan quản lý Nhà nước xuống quan sát trực tiếp số chi nhánh để thu thập thông tin số liệu phục vụ cho nghiên cứu luận văn Thu thập thông tin nhằm mục đích đánh giá phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Bảng hỏi thiết kế biểu thị thước đo biến số, đánh giá dựa thang đo từ - Mẫu vấn 200 cán QLRRTD cán nghiệp vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Nghiên cứu thực khảo sát lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Đối tượng khảo sát đánh dấu vào lựa chọn tương ứng với thang đo đánh giá từ - Rất thấp; Thấp; - Bình thường; - Cao; - Rất cao thang đo mức độ quan trọng từ Rất không quan trọng; - Không quan trọng; - Bình thường; -Quan trọng; Rất quan trọng Một số câu hỏi thu thập để đánh giá thực trạng mong muốn người trả lời việc thực yếu tố để phân tích đưa giải pháp phù hợp Kết khảo sát sau tổng hợp/phân tích cho biết đánh giá yếu tố tới lực QTRRTD tầm quan trọng yếu tố đánh giá Lãnh đạo/cán Ngân hàng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lực QTRRTD Agribank Phần em không làm nên phải nghiêm túc coi lại - Cuối cùng, thông qua việc thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê Agribank, tác giả đánh giá phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Agribank giai đoạn 2019 - 2021 1.5 Ý thực tiễn đề tài - Về mặt lý thuyết, đề tài góp phần tổng kết kiến thức có liên quan đến tín dụng, rủi ro tín dụng, vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, nhằm đem lại nhìn tồn diện rủi ro tín dụng mà NHTMCP Việt Nam gặp phải - Về mặt thực tiễn, đề tài tư liệu tham khảo có giá trị điều hành thực tiễn Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai nói riêng, đặc biệt việc nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.6 Bố cục luận văn Ngoài phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương: Chương Giới thiệu tổng quan đề tài Chương Cơ sở lý luận lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương Thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bắc Đồng NaiNgân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 10