K24A qtkd lê thị khánh huyền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Lê Thị Khánh Huyền Hà Nội – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA Ngành: Kinh doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Lê Thị Khánh Huyền Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Trọng Hải Hà Nội – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập em, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trọng Hải, Trường Đại Học Ngoại Thương Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Khánh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành sau q trình học tập chương trình đào tạo Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương trình nghiên cứu thân em Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa Em xin chân thành cám ơn Thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học trường Đồng thời em xin cảm ơn Ban Giám đốc, cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa giúp đỡ, hỗ trợ em thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Trọng Hải tận tình bảo, hướng dẫn để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan toán quốc tế .7 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2 Vai trị hoạt động tốn quốc tế 1.1.3 Các phương thức tốn quốc tế thơng dụng .10 1.2 Rủi ro hoạt động toán quốc tế .16 1.2.1 Khái niệm rủi ro toán quốc tế 16 1.2.2 Phân loại rủi ro toán quốc tế .17 1.3 Quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 25 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro toán quốc tế 25 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động tốn quốc tế 26 1.3.3 Các cơng cụ quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế .34 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 41 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa (Sacombank-CN Đống Đa) 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 41 2.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi 42 iv 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức .43 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh .44 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa .54 2.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động TTQT ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa .54 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro toán quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 67 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 76 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – chi nhánh Đống Đa 80 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 83 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa 83 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh đến 2025 83 3.1.2 Định hướng phát triển toán quốc tế đến 2025 88 3.1.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại có liên quan đến hoạt động toán quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 .90 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế cần áp dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín – chi nhánh Đống Đa 93 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tốn quốc tế tập trung thống nhất, chuyên sâu toàn hệ thống 93 3.2.2 Xây dựng chế, sách quản trị rủi ro toán quốc tế toàn hệ thống đổi chế kiểm tra, giám sát .94 3.2.3 Xây dựng hồn thiện quy trình quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 95 v 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 98 3.3 Các kiến nghị 99 3.3.1 Kiến nghị quan nhà nước 99 3.3.2 Kiến nghị với khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 107 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT GIẢI THÍCH AML Anti-money laundering (chống rửa tiền) CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro HO Head Office (Hội sở chính) KH Khách hàng L/C Thư tín dụng LN Lợi nhuận NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHPH Ngân hàng phát hành NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín SWIFT (Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication: Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tổ chức tài quốc tế) vii TC Tổ chức TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TTQT Thanh toán quốc tế TTS Tổng tài sản URC (The Uniform Rules For Collection: Quy tắc thực hành thống Nhờ thu) USD (United States Dollar: Đô la Mỹ) VND Việt Nam Đồng XNK Xuất nhập viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tổng tài sản Sacombank Đống Đa năm 2016 - 2018 45 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Sacombank Đống Đa năm 2016 – 2018 47 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ Sacombank Đống Đa năm 2016 - 2018 49 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động Thanh toán quốc tế Sacombank Đống Đa năm 2016-2018 51 Bảng 2.5: Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2016- 2018 54 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp kết điều tra tần suất loại rủi ro khách hàng gặp giao dịch TTQT Sacombank Đống Đa 55 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết điều tra hoạt động phòng ngừa rủi ro TTQT doanh nghiệp 56 Bảng 2.8: Bảng kết điều tra tình hình sử dụng cơng cụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro TTQT 57 Bảng 2.9: Bảng tổng hợp kết điều tra mức độ quan tâm khách hàng tới loại rủi ro TTQT 58 HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động TTQT Sacombank chi nhánh Đống Đa 67 Hình 2.2: Chương trình phịng chống rửa tiền AML-EXPRESS 69 Hình 2.3: Chương trình Quản lý hồ sơ TT đặt nguồn toán 70 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình nghiệp vụ phương thức chuyển tiền 11 Sơ đồ 1.2: Quy trình nghiệp vụ phương thức nhờ thu kèm chứng từ 12 Sơ đồ 1.3: Quy trình nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ 15 Sơ đồ 2.1: Tổ chức Sacombank – Chi nhánh Đống Đa 43 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh số TTQT Sacombank Đống Đa năm 2016-2018 52