Các Nhân Tố Tác Động Đến Rủi Ro Trong Hoạt Động Cấp Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam.pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN DUY LINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Kim Ngân, xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn TS.Nguyễn Duy Linh Những kết nghiên cứu tác giả khác số liệu sử dụng luận văn có trích dẫn đầy đủ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn NGUYỄN KIM NGÂN ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn “Các nhân tố tác động đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, bên cạnh nỗ lực thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ từ gia đình, bạn bè đồng nghiệp Đặc biệt, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Duy Linh, người hết lòng giúp đỡ dẫn tận tình để tơi hồn thành luận văn cách hồn chỉnh Tơi xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ Khoa Tài Ngân hàng – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM truyền đạt kiến thức vơ bổ ích tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình tơi học tập nghiên cứu trường, nhờ thầy cô mà thu nhận nhiều kiến thức lý thuyết lẫn thực tế Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp đồng hành khuyến khích tơi suốt năm học tập, nghiên cứu viết luận văn Tất thành tựu có khơng có họ Tuy nhiên, thời gian có hạn thân cịn chưa có kinh nghiệm nhiều thực tế chun mơn nên luận văn khó tránh khỏi sai sót, hạn chế nên kính mong q Thầy Cơ đóng góp ý kiến để tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả luận văn NGUYỄN KIM NGÂN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Các nhân tố tác động đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Việt Nam Tóm tắt Ngân hàng đóng vai trị quan trọng kinh tế Cấp tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng Việc nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng hiểu rõ tác động yếu tố đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng cần thiết Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu tố 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020 Đã có số nghiên cứu trước vấn đề yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Việt Nam tìm thấy rủi ro hoạt động cấp tín dụng chịu ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố nội ngân hàng Tác giả kỳ vọng xác định đầy đủ yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Việt Nam Đề tài sử dụng phương pháp định lượng Dữ liệu nghiên cứu truy xuất từ báo cáo thống kê NHNN từ báo cáo tài kiểm toán 27 NHTM Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 công bố hàng năm Dựa kết nghiên cứu tìm thấy, tác giả đưa kết luận gợi ý số giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Việt Nam Từ khóa: Rủi ro hoạt động cấp tín dụng, nợ xấu, yếu tố vĩ mô, yếu tố nội ngân hàng iv ABSTRACT Title Determinants of credit risk at Vietnamese commercial banks Abstract Banks play an important role in the economy Credit is a major activity of the bank Identifying factors that affect credit risk and understanding the impact of these factors on credit risk is necessary The study investigates the factors affecting credit risk at Vietnamese commercial banks and the impact of these factors in the 10 years from 2011 to 2020 There have been some previous studies on factors affecting credit risk in Vietnamese commercial banks and found credit risks affected by both macroeconomic and internal factors The author expects to more fully identify the factors affecting credit risk in Vietnamese commercial banks The topic uses quantitative methods Research data is accessed from the Bankscope, from the State Bank's statistical report and from the audited financial statements of 27 Vietnamese commercial banks from 2011 to 2020 published annually Based on the research findings, the author gives conclusions and suggestions for some solutions to limit credit risks in Vietnamese commercial banks Keywords: Credit risk, bad debt, macro factors, internal factors of banks v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Cụm từ tiếng Việt BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động thu nhập COV Dịch bệnh COVID -19 ETA Độ an toàn vốn GDP Tăng trưởng kinh tế INF Lạm phát LIQ Khả khoản LLP Dự phòng rủi ro hoạt động cấp tín dụng 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 NPL Rủi ro hoạt động cấp tín dụng 13 TA Quy mô ngân hàng 14 TCTD Tổ chức tín dụng vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt FEM FGLS GMM Cụm từ tiếng Anh Fixed effect model Cụm từ tiếng Việt Mơ hình tác động cố định Feasible generalized least Bình phương tối thiểu tổng squares quát khả thi Generalized method of Phương pháp hồi quy tổng moments quát khoảnh khắc OLS Ordinary least squares Bình phương bé REM Random effect model Mơ hình tác động ngẫu nhiên VAMC VIF Vietnam Asset Management Company Variance inflation factor Công ty Quản lý Tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Hệ số nhân tố phóng đại phương sai vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU x CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt động cấp tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro hoạt động cấp tín dụng 10 2.1.3 Nguyên nhân rủi ro hoạt động cấp tín dụng 11 2.1.4 Các tiêu đo lường rủi ro hoạt động cấp tín dụng 13 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro hoạt động cấp tín dụng 14 viii 2.2 Nghiên cứu liên quan 20 2.2.1 Các nghiên cứu nước 20 2.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 24 TÓM TẮT CHƢƠNG 27 CHƢƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.2 Mơ hình nghiên cứu 32 3.3 Quy trình thực nghiên cứu 34 3.3.1 Thu thập liệu 34 3.3.2 Thống kê mô tả liệu 34 3.3.3 Kiểm tra tương quan 35 3.3.4 Phân tích hồi quy lựa chọn mơ hình phù hợp 35 3.3.5 Kiểm tra đa cộng tuyến 35 3.3.6 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 36 TĨM TẮT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Kết nghiên cứu 39 4.1.1 Thống kê mô tả 39 4.1.2 Phân tích tương quan 41 4.1.3 Kết hồi quy mô hình FEM REM 44 4.1.4 Kiểm định số giả định phương pháp ước lượng 45 4.1.5 Kết ước lượng mơ hình hồi quy mơ hình FGLS 48 4.2.5 Kết ước lượng mơ hình hồi quy mơ hình GMM 49 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 54 TÓM TẮT CHƢƠNG 58 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Việt Nam 60 5.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động chi phí 60 VIII PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG MƠ HÌNH HỒI QUY Thống kê mơ tả Nguồn: Kết từ phần mềm Stata Ma trận hệ số tương quan Nguồn: Kết từ phần mềm Stata IX Kết ước lượng mơ hình hồi quy với FEM xtreg NPL NPLt1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: MCK Number of obs Number of groups = = 270 27 R-sq: within = 0.6176 between = 0.3345 overall = 0.5118 Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 corr(u_i, Xb) F(9,234) Prob > F = -0.2864 = = NPL Coef NPLt1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV _cons 2486682 1.404618 -.0025587 0003876 -.0103297 0209467 0347923 001793 -.0060233 1285788 0389882 2349372 0012208 0001207 0041851 0038523 0060217 0251443 005233 0574785 sigma_u sigma_e rho 00701141 00826759 41833562 (fraction of variance due to u_i) Std Err t P>|t| 6.38 5.98 -2.10 3.21 -2.47 5.44 5.78 0.07 -1.15 2.24 0.000 0.000 0.037 0.002 0.014 0.000 0.000 0.943 0.251 0.026 F test that all u_i=0: F(26, 234) = 3.81 41.98 0.0000 [95% Conf Interval] 1718555 9417561 -.0049639 0001497 -.0185751 0133571 0229286 -.0477452 -.0163331 0153373 3254809 1.867481 -.0001535 0006255 -.0020844 0285363 046656 0513312 0042865 2418203 Prob > F = 0.0000 Nguồn: Kết từ phần mềm Stata Kết ước lượng mơ hình hồi quy với REM xtreg NPL NPLt1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV,re Random-effects GLS regression Group variable: MCK Number of obs Number of groups = = 270 27 R-sq: within = 0.5886 between = 0.6276 overall = 0.5989 Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 corr(u_i, X) Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) NPL Coef Std Err z NPLt1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV _cons 3555862 1.208955 -.0034631 000425 -.0006176 0134869 034172 0231705 -.0106709 0010591 0386934 1873776 0010995 0001292 0018928 0033918 0053291 0221425 0044333 0305417 sigma_u sigma_e rho 00109056 00826759 01710216 (fraction of variance due to u_i) 9.19 6.45 -3.15 3.29 -0.33 3.98 6.41 1.05 -2.41 0.03 P>|z| 0.000 0.000 0.002 0.001 0.744 0.000 0.000 0.295 0.016 0.972 = = 386.32 0.0000 [95% Conf Interval] 2797485 8417013 -.005618 0001717 -.0043274 0068391 0237271 -.020228 -.01936 -.0588015 431424 1.576208 -.0013082 0006782 0030923 0201347 0446168 0665691 -.0019818 0609197 Nguồn: Kết từ phần mềm Stata X Tổng hợp mơ hình FEM REM esttab fem rem, b(%12.4f)star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) (1) NPL (2) NPL NPLt1 0.2487*** (6.38) 0.3556*** (9.19) LLP 1.4046*** (5.98) 1.2090*** (6.45) GDP INF TA -0.0026** (-2.10) 0.0004*** (3.21) -0.0103** (-2.47) -0.0035*** (-3.15) 0.0004*** (3.29) -0.0006 (-0.33) LIQ 0.0209*** (5.44) 0.0135*** (3.98) CIR 0.0348*** (5.78) 0.0342*** (6.41) ETA 0.0018 (0.07) 0.0232 (1.05) COV -0.0060 (-1.15) -0.0107** (-2.41) _cons N 0.1286** (2.24) 270 0.0011 (0.03) 270 t statistics in parentheses * p|z| 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.026 0.000 0.000 0.015 = = = = = 135 27 5.00 [95% Conf Interval] 131219 2195737 -.0024052 0009229 -.0075726 0004471 0264042 1520632 -.0091335 198625 5749858 -.0006302 0015741 -.0017892 007054 0360489 2355934 -.0009721 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(L4.ETA L2.LIQ) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/9).(L3.NPL L3.INF) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Pr > z = Pr > z = 0.076 0.148 Prob > chi2 = 0.704 Prob > chi2 = 0.811 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L4.ETA L2.LIQ) Hansen test excluding group: chi2(16) = 9.80 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 2.87 Prob > chi2 = 0.877 0.238 Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(18) = 14.38 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(18) = 12.67 weakened by many instruments.) -1.77 -1.45 Nguồn: Kết từ phần mềm Stata XV PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kí hiệu ABB ACB AGB BAB BIDV BVB CTG EIB HDB KLB LVB MB MSB NAB NCB OCB PGB SCB SEAB SGB SHB STB TCB TPB VCB VIB VPB Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng Quốc Dân Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng XVI PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV ABB 2011 0.03942 0.01600 0.00764 6.24030 18.67773 13.61936 0.65274 0.46964 0.11319 ABB 2012 0.02835 0.03942 0.00899 5.24737 9.09470 13.76063 0.63632 0.61206 0.10650 ABB 2013 0.07631 0.02835 0.01134 5.42188 6.59267 13.66289 0.97859 0.66917 0.09968 ABB 2014 0.04508 0.07631 0.00702 5.98365 4.08455 13.82908 0.83817 0.65582 0.08472 ABB 2015 0.02424 0.04508 0.00598 6.67929 0.63120 13.87024 0.77237 0.60360 0.08995 ABB 2016 0.02311 0.02424 0.00791 6.21081 2.66825 13.92687 0.72290 0.57433 0.07877 ABB 2017 0.02770 0.02311 0.00899 6.81225 3.52026 13.80872 0.82736 0.59235 0.07241 ABB 2018 0.01886 0.02770 0.00719 7.07579 3.53963 14.01096 0.65044 0.50346 0.07632 ABB 2019 0.02310 0.01886 0.00715 7.01743 2.79582 13.95423 0.81644 0.51416 0.07647 ABB 2020 0.02092 0.02310 0.00605 2.91000 3.22093 14.06669 0.57578 0.49219 0.07644 ACB 2011 0.00893 0.00336 0.00351 6.24030 18.67773 14.44874 0.77612 0.41162 0.04256 ACB 2012 0.02501 0.00893 0.00852 5.24737 9.09470 14.24627 0.87204 0.63194 0.07160 ACB 2013 0.03025 0.02501 0.00929 5.42188 6.59267 14.22167 0.88189 0.66543 0.07506 ACB 2014 0.02178 0.03025 0.00879 5.98365 4.08455 14.25433 0.87291 0.63795 0.06902 ACB 2015 0.01308 0.02178 0.00765 6.67929 0.63120 14.30418 0.85381 0.62654 0.06348 ACB 2016 0.00869 0.01308 0.00769 6.21081 2.66825 14.36862 0.82237 0.61856 0.06018 ACB 2017 0.00700 0.00869 0.00661 6.81225 3.52026 14.64790 0.82098 0.47831 0.05745 ACB 2018 0.00727 0.00700 0.00773 7.07579 3.53963 14.51764 0.77378 0.54353 0.06382 ACB 2019 0.00539 0.00727 0.00661 7.01743 2.79582 14.58378 0.78918 0.51608 0.07240 ACB 2020 0.01442 0.00539 0.00664 2.91000 3.22093 14.44564 0.75235 0.41981 0.07974 AGB 2011 0.06100 0.03750 0.03200 6.24030 18.67773 14.79043 0.99301 0.53075 0.05515 AGB 2012 0.07371 0.06100 0.02987 5.24737 9.09470 14.74993 1.13337 0.59165 0.05881 AGB 2013 0.05899 0.07371 0.02584 5.42188 6.59267 14.84326 0.94390 0.57890 0.05293 AGB 2014 0.05016 0.05899 0.02005 5.98365 4.08455 14.88286 0.91196 0.54932 0.05271 AGB 2015 0.02718 0.05016 0.01413 6.67929 0.63120 14.94191 0.88501 0.51971 0.04764 AGB 2016 0.02080 0.02718 0.01573 6.21081 2.66825 15.00107 0.87367 0.50853 0.04346 AGB 2017 0.02045 0.02080 0.01413 6.81225 3.52026 15.06164 0.86492 0.45722 0.04143 AGB 2018 0.01598 0.02045 0.01065 7.07579 3.53963 15.10804 0.85126 0.45309 0.04476 AGB 2019 0.01561 0.01598 0.01362 7.01743 2.79582 15.16208 0.82592 0.41487 0.04708 AGB 2020 0.01640 0.01561 0.02015 2.91000 3.22093 15.19538 0.86410 0.44989 0.04661 BAB 2011 0.00636 0.07560 0.00569 6.24030 18.67773 13.98690 0.78938 0.41885 0.12605 BAB 2012 0.05661 0.00636 0.00791 5.24737 9.09470 13.52812 1.80500 0.78195 0.09328 BAB 2013 0.02318 0.05661 0.00533 5.42188 6.59267 13.70163 0.95759 0.61907 0.06583 BAB 2014 0.02154 0.02318 0.00617 5.98365 4.08455 13.75726 0.91900 0.52314 0.07209 BAB 2015 0.00701 0.02154 0.00760 6.67929 0.63120 13.88046 0.88206 0.48083 0.07897 BAB 2016 0.00811 0.00701 0.00585 6.21081 2.66825 13.80250 0.87499 0.50514 0.07647 BAB 2017 0.00634 0.00811 0.00668 6.81225 3.52026 13.96276 0.81313 0.44065 0.06945 BAB 2018 0.00763 0.00634 0.00612 7.07579 3.53963 13.41058 0.78679 0.48053 0.07299 BAB 2019 0.00683 0.00763 0.00607 7.01743 2.79582 14.06890 0.69594 0.50337 0.07243 XVII Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV BAB 2020 0.00791 0.00683 0.00701 2.91000 3.22093 14.03298 0.76900 0.55587 0.07142 BIDV 2011 0.02763 0.02527 0.01444 6.24030 18.67773 14.60826 1.22215 0.43157 0.06011 BIDV 2012 0.02695 0.02763 0.01220 5.24737 9.09470 14.68555 1.15383 0.39826 0.05465 BIDV 2013 0.02261 0.02695 0.01121 5.42188 6.59267 14.73909 1.12164 0.39367 0.05843 BIDV 2014 0.02032 0.02261 0.01018 5.98365 4.08455 14.81314 1.05975 0.38568 0.05116 BIDV 2015 0.01680 0.02032 0.00884 6.67929 0.63120 15.00276 1.01185 0.44515 0.04815 BIDV 2016 0.01994 0.01680 0.01000 6.21081 2.66825 14.92968 1.14116 0.44865 0.04224 BIDV 2017 0.01622 0.01994 0.00944 6.81225 3.52026 15.11829 0.99680 0.35862 0.03823 BIDV 2018 0.01689 0.01622 0.00945 7.07579 3.53963 15.08001 1.00802 0.36232 0.03923 BIDV 2019 0.01745 0.01689 0.00982 7.01743 2.79582 15.18095 0.99906 0.39737 0.05002 BIDV 2020 0.01758 0.01745 0.01244 2.91000 3.22093 15.17317 1.00254 0.40573 0.05047 BVB 2011 0.02702 0.04066 0.00277 6.24030 18.67773 13.31535 0.88641 0.35991 0.19452 BVB 2012 0.01895 0.02702 0.00355 5.24737 9.09470 13.36283 0.83729 0.52782 0.15798 BVB 2013 0.04108 0.01895 0.00539 5.42188 6.59267 13.22964 0.92633 0.67944 0.13959 BVB 2014 0.02888 0.04108 0.00543 5.98365 4.08455 13.51034 0.85308 0.66923 0.12850 BVB 2015 0.02888 0.02888 0.00424 6.67929 0.63120 13.46268 0.88441 0.77717 0.11417 BVB 2016 0.02888 0.02888 0.00561 6.21081 2.66825 13.41133 0.85177 0.88059 0.10223 BVB 2017 0.01000 0.02888 0.00619 6.81225 3.52026 13.78605 0.75561 0.74164 0.08380 BVB 2018 0.01800 0.01000 0.00731 7.07579 3.53963 13.71440 0.83321 0.76363 0.07376 BVB 2019 0.02508 0.01800 0.00873 7.01743 2.79582 13.66807 0.96525 0.61285 0.07210 BVB 2020 0.02791 0.02508 0.00935 2.91000 3.22093 13.60098 0.96278 0.83656 0.06367 CTG 2011 0.00751 0.00657 0.00660 6.24030 18.67773 14.70203 0.98991 0.35367 0.06188 CTG 2012 0.01467 0.00751 0.00730 5.24737 9.09470 14.66315 1.15306 0.45491 0.06678 CTG 2013 0.01002 0.01467 0.00573 5.42188 6.59267 14.82036 1.03235 0.42965 0.09382 CTG 2014 0.01115 0.01002 0.00660 5.98365 4.08455 14.76070 1.03698 0.46620 0.08323 CTG 2015 0.00917 0.01115 0.00584 6.67929 0.63120 14.89181 1.09153 0.38833 0.07167 CTG 2016 0.00904 0.00917 0.00727 6.21081 2.66825 15.03944 1.01058 0.46198 0.06330 CTG 2017 0.01140 0.00904 0.00758 6.81225 3.52026 15.06612 1.05014 0.48742 0.05796 CTG 2018 0.01563 0.01140 0.01117 7.07579 3.53963 14.97707 1.04736 0.49512 0.05768 CTG 2019 0.01156 0.01563 0.01043 7.01743 2.79582 15.09367 1.04759 0.47131 0.06189 CTG 2020 0.00938 0.01156 0.00937 2.91000 3.22093 15.12756 1.02525 0.35472 0.06322 EIB 2011 0.01611 0.01420 0.00337 6.24030 18.67773 14.23085 1.04884 0.42637 0.08881 EIB 2012 0.01318 0.01611 0.00356 5.24737 9.09470 14.26379 0.85967 0.30622 0.09293 EIB 2013 0.01982 0.01318 0.00419 5.42188 6.59267 14.23003 1.06336 0.57626 0.08644 EIB 2014 0.02461 0.01982 0.00639 5.98365 4.08455 14.09639 1.39161 0.63474 0.08192 EIB 2015 0.01859 0.02461 0.00697 6.67929 0.63120 14.20451 0.86111 0.60656 0.10528 EIB 2016 0.02946 0.01859 0.00828 6.21081 2.66825 14.10992 0.86204 0.65276 0.10441 EIB 2017 0.02268 0.02946 0.00707 6.81225 3.52026 14.17426 0.84895 0.65166 0.09541 EIB 2018 0.01846 0.02268 0.00702 7.07579 3.53963 14.18370 0.87656 0.60382 0.09750 EIB 2019 0.01707 0.01846 0.00640 7.01743 2.79582 14.22411 0.81315 0.60200 0.09400 XVIII Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV EIB 2020 0.02515 0.01707 0.00798 2.91000 3.22093 14.20530 0.75246 0.54856 0.10484 HDB 2011 0.02108 0.00832 0.00312 6.24030 18.67773 13.72249 0.61724 0.47695 0.07879 HDB 2012 0.02353 0.02108 0.00370 5.24737 9.09470 13.93564 0.70580 0.52320 0.10219 HDB 2013 0.03672 0.02353 0.00809 5.42188 6.59267 13.65346 0.72540 0.70036 0.09959 HDB 2014 0.02271 0.03672 0.00486 5.98365 4.08455 13.99793 0.64197 0.62789 0.08916 HDB 2015 0.01586 0.02271 0.00663 6.67929 0.63120 14.02729 0.79598 0.60481 0.08820 HDB 2016 0.01458 0.01586 0.00612 6.21081 2.66825 14.27723 0.75874 0.58306 0.06199 HDB 2017 0.01515 0.01458 0.00613 6.81225 3.52026 14.33457 0.96151 0.54255 0.07434 HDB 2018 0.01531 0.01515 0.00620 7.07579 3.53963 14.17694 1.16113 0.47048 0.07237 HDB 2019 0.01365 0.01531 0.00708 7.01743 2.79582 14.50396 0.86693 0.44613 0.08311 HDB 2020 0.01322 0.01365 0.00606 2.91000 3.22093 14.36074 1.02120 0.44797 0.07206 KLB 2011 0.02773 0.01109 0.00531 6.24030 18.67773 13.26907 0.94493 0.73668 0.19363 KLB 2012 0.02926 0.02773 0.00764 5.24737 9.09470 13.25162 1.03272 0.73911 0.18540 KLB 2013 0.02471 0.02926 0.00585 5.42188 6.59267 13.32984 0.91000 0.67345 0.16263 KLB 2014 0.01953 0.02471 0.00591 5.98365 4.08455 13.36369 0.91168 0.62724 0.14561 KLB 2015 0.01126 0.01953 0.00544 6.67929 0.63120 13.40350 0.86357 0.55254 0.13322 KLB 2016 0.01061 0.01126 0.00558 6.21081 2.66825 13.48360 0.81630 0.51217 0.11047 KLB 2017 0.00839 0.01061 0.00589 6.81225 3.52026 13.57202 0.80763 0.38720 0.09515 KLB 2018 0.00857 0.00839 0.00603 7.07579 3.53963 13.62644 1.00910 0.71526 0.08864 KLB 2019 0.01021 0.00857 0.00579 7.01743 2.79582 13.75802 1.01698 0.86597 0.07420 KLB 2020 0.05423 0.01021 0.00512 2.91000 3.22093 13.70844 0.82623 0.87448 0.06840 LVB 2011 0.02140 0.00418 0.00209 6.24030 18.67773 13.82225 0.49721 0.44718 0.11747 LVB 2012 0.02710 0.02140 0.00607 5.24737 9.09470 13.74921 0.72350 0.44847 0.11129 LVB 2013 0.02480 0.02710 0.00746 5.42188 6.59267 13.90088 0.55621 0.55692 0.09135 LVB 2014 0.01100 0.02480 0.00470 5.98365 4.08455 14.00347 0.53189 0.63937 0.07332 LVB 2015 0.00966 0.01100 0.00646 6.67929 0.63120 14.15188 0.53057 0.62847 0.07065 LVB 2016 0.01114 0.00966 0.00684 6.21081 2.66825 14.03176 0.71790 0.52471 0.05873 LVB 2017 0.01067 0.01114 0.00752 6.81225 3.52026 14.24327 0.78442 0.55211 0.05741 LVB 2018 0.01410 0.01067 0.00847 7.07579 3.53963 14.21334 0.95394 0.62468 0.05826 LVB 2019 0.01445 0.01410 0.00852 7.01743 2.79582 14.30548 1.02686 0.61971 0.06226 LVB 2020 0.01431 0.01445 0.00935 2.91000 3.22093 14.38443 1.01201 0.59775 0.05873 MBB 2011 0.01588 0.01257 0.00787 6.24030 18.67773 14.24455 0.60002 0.23864 0.06945 MBB 2012 0.01842 0.01588 0.00748 5.24737 9.09470 14.30209 0.65936 0.34513 0.07325 MBB 2013 0.02446 0.01842 0.00981 5.42188 6.59267 14.25619 0.63253 0.35852 0.08398 MBB 2014 0.02730 0.02446 0.01228 5.98365 4.08455 14.14249 0.66835 0.39320 0.08260 MBB 2015 0.01607 0.02730 0.00894 6.67929 0.63120 14.34447 0.64475 0.37489 0.10221 MBB 2016 0.01318 0.01607 0.00800 6.21081 2.66825 14.55910 0.77376 0.43262 0.09893 MBB 2017 0.01204 0.01318 0.00677 6.81225 3.52026 14.40868 0.83655 0.38577 0.08975 MBB 2018 0.01321 0.01204 0.00886 7.07579 3.53963 14.49676 0.91794 0.42359 0.09009 MBB 2019 0.01158 0.01321 0.00778 7.01743 2.79582 14.61436 0.89466 0.39446 0.09234 XIX Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV MBB 2020 0.02471 0.01158 0.00880 2.91000 3.22093 14.69459 0.95928 0.44705 0.09678 MSB 2011 0.03875 0.01870 0.00319 6.24030 18.67773 14.04109 0.60604 0.70827 0.08306 MSB 2012 0.02645 0.03875 0.00683 5.24737 9.09470 14.05833 0.37187 0.52059 0.08269 MSB 2013 0.02708 0.02645 0.00685 5.42188 6.59267 14.02985 0.41852 0.69913 0.08787 MSB 2014 0.05159 0.02708 0.00520 5.98365 4.08455 14.01857 0.63700 0.72536 0.09050 MSB 2015 0.03411 0.05159 0.00576 6.67929 0.63120 14.01833 0.60984 0.62149 0.13053 MSB 2016 0.02364 0.03411 0.00488 6.21081 2.66825 13.96664 0.48574 0.61995 0.14686 MSB 2017 0.02227 0.02364 0.00382 6.81225 3.52026 14.05014 0.44863 0.49864 0.12226 MSB 2018 0.03006 0.02227 0.00721 7.07579 3.53963 14.13915 0.90664 0.63611 0.10031 MSB 2019 0.02045 0.03006 0.00564 7.01743 2.79582 14.19584 0.78635 0.53067 0.09469 MSB 2020 0.01963 0.02045 0.00477 2.91000 3.22093 14.24723 0.76756 0.49926 0.09550 NAB 2011 0.00579 0.02181 0.00277 6.24030 18.67773 13.45912 0.78470 0.40925 0.17336 NAB 2012 0.00733 0.00579 0.00435 5.24737 9.09470 13.27962 0.84582 0.49456 0.20470 NAB 2013 0.00846 0.00733 0.00266 5.42188 6.59267 13.20434 0.96886 0.61568 0.11321 NAB 2014 0.00553 0.00846 0.00415 5.98365 4.08455 13.63197 0.81841 0.54260 0.08933 NAB 2015 0.00856 0.00553 0.00550 6.67929 0.63120 13.54986 0.85629 0.59714 0.09627 NAB 2016 0.00631 0.00856 0.00909 6.21081 2.66825 13.57163 0.70538 0.59158 0.08012 NAB 2017 0.00779 0.00631 0.01549 6.81225 3.52026 13.73592 0.91182 0.64269 0.06736 NAB 2018 0.00938 0.00779 0.01029 7.07579 3.53963 13.97629 0.93777 0.51173 0.05636 NAB 2019 0.00955 0.00938 0.00838 7.01743 2.79582 13.87540 0.95479 0.63001 0.05239 NAB 2020 0.00908 0.00955 0.00634 2.91000 3.22093 14.12813 0.90756 0.51050 0.04913 NCB 2011 0.02916 0.02239 0.00707 6.24030 18.67773 13.35211 0.73328 0.57501 0.14296 NCB 2012 0.05640 0.02916 0.01012 5.24737 9.09470 13.46351 0.87130 0.87641 0.14755 NCB 2013 0.06067 0.05640 0.00719 5.42188 6.59267 13.33416 1.04993 0.92735 0.11018 NCB 2014 0.02525 0.06067 0.00530 5.98365 4.08455 13.56629 0.68087 0.85470 0.08719 NCB 2015 0.02150 0.02525 0.00434 6.67929 0.63120 13.68332 0.60663 0.91087 0.06671 NCB 2016 0.01485 0.02150 0.00421 6.21081 2.66825 13.85638 0.60038 0.69466 0.04678 NCB 2017 0.01533 0.01485 0.00500 6.81225 3.52026 13.90522 0.64152 0.78663 0.04479 NCB 2018 0.01670 0.01533 0.00542 7.07579 3.53963 13.85987 0.70234 0.80345 0.04464 NCB 2019 0.01926 0.01670 0.00531 7.01743 2.79582 13.83892 0.75663 0.81685 0.05357 NCB 2020 0.01510 0.01926 0.00511 2.91000 3.22093 13.95231 0.55925 0.48502 0.04758 OCB 2011 0.02800 0.02050 0.00686 6.24030 18.67773 13.43813 1.12883 0.47021 0.14757 OCB 2012 0.03900 0.02800 0.01136 5.24737 9.09470 13.40524 1.41385 0.47873 0.13928 OCB 2013 0.02900 0.03900 0.00626 5.42188 6.59267 13.51581 1.05562 0.49623 0.12090 OCB 2014 0.02900 0.02900 0.00775 5.98365 4.08455 13.59212 0.93858 0.52801 0.10277 OCB 2015 0.01900 0.02900 0.00488 6.67929 0.63120 13.69414 0.89417 0.55782 0.08545 OCB 2016 0.01754 0.01900 0.00520 6.21081 2.66825 13.92583 0.88960 0.53275 0.07390 OCB 2017 0.01794 0.01754 0.00479 6.81225 3.52026 13.99984 0.90560 0.53083 0.07283 OCB 2018 0.02288 0.01794 0.00566 7.07579 3.53963 13.80492 0.93297 0.56274 0.08800 OCB 2019 0.01842 0.02288 0.00613 7.01743 2.79582 14.07247 1.02818 0.37036 0.09739 XX Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV OCB 2020 0.01690 0.01842 0.00614 2.91000 3.22093 14.18380 1.02371 0.29067 0.11419 PGB 2011 0.02056 0.01418 0.01045 6.24030 18.67773 13.24507 1.10864 0.38758 0.14736 PGB 2012 0.08437 0.02056 0.01653 5.24737 9.09470 13.28445 1.11798 0.69942 0.16592 PGB 2013 0.02980 0.08437 0.00752 5.42188 6.59267 13.39578 1.00040 0.64879 0.12903 PGB 2014 0.02485 0.02980 0.00671 5.98365 4.08455 13.41127 0.94176 0.48073 0.12954 PGB 2015 0.02754 0.02485 0.00721 6.67929 0.63120 13.39237 0.80578 0.63838 0.13665 PGB 2016 0.02468 0.02754 0.00706 6.21081 2.66825 13.46684 0.95830 0.54028 0.14080 PGB 2017 0.03225 0.02468 0.00779 6.81225 3.52026 13.39488 0.93634 0.46846 0.12150 PGB 2018 0.03061 0.03225 0.00752 7.07579 3.53963 13.49933 0.94460 0.43405 0.12330 PGB 2019 0.03159 0.03061 0.00808 7.01743 2.79582 13.47567 0.93338 0.56991 0.11910 PGB 2020 0.02440 0.03159 0.00627 2.91000 3.22093 13.55815 0.89343 0.46909 0.10871 SCB 2011 0.08960 0.11402 0.01140 6.24030 18.67773 14.16081 1.12683 0.33238 0.07827 SCB 2012 0.07230 0.09550 0.00663 5.24737 9.09470 14.17379 1.11317 0.71082 0.07620 SCB 2013 0.01632 0.07230 0.00361 5.42188 6.59267 14.25772 0.67507 0.70726 0.07244 SCB 2014 0.00495 0.01632 0.00301 5.98365 4.08455 14.38421 0.60506 0.54095 0.05443 SCB 2015 0.00340 0.00495 0.00396 6.67929 0.63120 14.49348 0.66592 0.52284 0.04892 SCB 2016 0.00676 0.00340 0.00584 6.21081 2.66825 14.55833 0.78431 0.60384 0.04225 SCB 2017 0.00447 0.00676 0.00529 6.81225 3.52026 14.64741 0.75277 0.63397 0.03462 SCB 2018 0.00419 0.00447 0.00534 7.07579 3.53963 14.80237 0.76934 0.62903 0.03193 SCB 2019 0.00492 0.00419 0.00517 7.01743 2.79582 14.75428 0.75127 0.63633 0.02903 SCB 2020 0.00807 0.00492 0.00666 2.91000 3.22093 14.70668 0.76178 0.76032 0.02669 SEAB 2011 0.03111 0.02100 0.00325 6.24030 18.67773 14.00472 0.57175 0.74540 0.05477 SEAB 2012 0.02969 0.03111 0.00619 5.24737 9.09470 13.90235 0.53088 0.72372 0.07436 SEAB 2013 0.06296 0.02969 0.00633 5.42188 6.59267 13.87545 0.57841 0.81243 0.07170 SEAB 2014 0.03111 0.06296 0.00621 5.98365 4.08455 13.90409 1.03015 0.71470 0.07086 SEAB 2015 0.03169 0.03111 0.00432 6.67929 0.63120 13.92817 0.99485 0.82174 0.06806 SEAB 2016 0.02966 0.03169 0.00526 6.21081 2.66825 14.01437 0.96109 0.58496 0.05688 SEAB 2017 0.01862 0.02966 0.00484 6.81225 3.52026 14.09694 0.75073 0.57772 0.04939 SEAB 2018 0.02344 0.01862 0.00642 7.07579 3.53963 14.14764 0.88113 0.58074 0.05909 SEAB 2019 0.02312 0.02344 0.00718 7.01743 2.79582 14.19700 0.81780 0.47503 0.06942 SEAB 2020 0.01856 0.02312 0.00615 2.91000 3.22093 14.25577 0.71210 0.38158 0.07586 SGB 2011 0.02353 0.01913 0.01544 6.24030 18.67773 13.18654 1.03916 0.34624 0.21509 SGB 2012 0.02930 0.02353 0.00737 5.24737 9.09470 13.16687 1.25238 0.49757 0.23831 SGB 2013 0.02242 0.02930 0.00691 5.42188 6.59267 13.17180 0.98768 0.40209 0.23838 SGB 2014 0.02080 0.02242 0.00587 5.98365 4.08455 13.19930 0.94842 0.36427 0.22030 SGB 2015 0.01882 0.02080 0.00517 6.67929 0.63120 13.27985 0.88360 0.53885 0.19105 SGB 2016 0.02631 0.01882 0.00540 6.21081 2.66825 13.32877 0.92910 0.57804 0.18453 SGB 2017 0.02980 0.02631 0.00548 6.81225 3.52026 13.24917 0.94989 0.53281 0.16029 SGB 2018 0.02201 0.02980 0.00547 7.07579 3.53963 13.30907 0.93137 0.53135 0.16859 SGB 2019 0.01939 0.02201 0.00503 7.01743 2.79582 13.35818 0.88459 0.62612 0.15611 XXI Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV SGB 2020 0.01444 0.01939 0.00488 2.91000 3.22093 13.37917 0.84767 0.56239 0.15125 SHB 2011 0.02234 0.01399 0.00500 6.24030 18.67773 14.61586 0.83833 0.50524 0.08214 SHB 2012 0.08807 0.02234 0.01073 5.24737 9.09470 13.85119 1.02286 0.78583 0.08157 SHB 2013 0.05663 0.08807 0.00827 5.42188 6.59267 14.22798 0.96344 0.57119 0.07210 SHB 2014 0.02025 0.05663 0.00620 5.98365 4.08455 14.31113 0.84474 0.52787 0.06200 SHB 2015 0.01722 0.02025 0.00694 6.67929 0.63120 14.15723 0.88308 0.44898 0.05498 SHB 2016 0.01875 0.01722 0.00747 6.21081 2.66825 14.06647 0.97479 0.49868 0.05495 SHB 2017 0.02332 0.01875 0.00996 6.81225 3.52026 14.50957 1.00660 0.50497 0.05137 SHB 2018 0.02396 0.02332 0.00929 7.07579 3.53963 14.38157 1.01745 0.47804 0.05052 SHB 2019 0.01907 0.02396 0.00857 7.01743 2.79582 14.15066 0.84298 0.42089 0.05067 SHB 2020 0.01719 0.01907 0.00879 2.91000 3.22093 14.45638 0.73377 0.35048 0.05908 STB 2011 0.00575 0.00539 0.00575 6.24030 18.67773 14.56260 0.68184 0.53135 0.10283 STB 2012 0.02048 0.00575 0.00951 5.24737 9.09470 14.18218 0.79507 0.60616 0.09005 STB 2013 0.01456 0.02048 0.00838 5.42188 6.59267 14.20784 0.73449 0.55333 0.10574 STB 2014 0.01189 0.01456 0.00721 5.98365 4.08455 14.46543 0.71234 0.54071 0.09517 STB 2015 0.01855 0.01189 0.00773 6.67929 0.63120 14.27830 0.78509 0.57445 0.07561 STB 2016 0.06912 0.01855 0.00732 6.21081 2.66825 14.52117 1.07254 0.86955 0.06684 STB 2017 0.04667 0.06912 0.00746 6.81225 3.52026 14.56640 0.89648 0.73299 0.06306 STB 2018 0.02115 0.04667 0.00868 7.07579 3.53963 14.60857 0.83988 0.67122 0.06066 STB 2019 0.01937 0.02115 0.00875 7.01743 2.79582 14.65665 0.73852 0.63310 0.05896 STB 2020 0.01699 0.01937 0.01099 2.91000 3.22093 14.69253 0.69701 0.31509 0.05878 TCB 2011 0.02827 0.02288 0.00492 6.24030 18.67773 14.20111 0.99786 0.63779 0.06931 TCB 2012 0.02696 0.02827 0.00625 5.24737 9.09470 14.25511 0.94080 0.57175 0.07386 TCB 2013 0.03652 0.02696 0.00747 5.42188 6.59267 14.24527 1.00024 0.59415 0.08760 TCB 2014 0.02383 0.03652 0.00546 5.98365 4.08455 14.25655 0.82224 0.47223 0.08520 TCB 2015 0.01661 0.02383 0.00608 6.67929 0.63120 14.28329 0.78867 0.39371 0.08572 TCB 2016 0.01575 0.01661 0.00635 6.21081 2.66825 14.50649 0.61242 0.35750 0.08322 TCB 2017 0.01606 0.01575 0.00700 6.81225 3.52026 14.43039 0.71577 0.28746 0.09997 TCB 2018 0.01753 0.01606 0.00743 7.07579 3.53963 14.37174 0.79408 0.34709 0.16111 TCB 2019 0.01334 0.01753 0.00760 7.01743 2.79582 14.58399 0.58573 0.31840 0.16102 TCB 2020 0.00467 0.01334 0.00504 2.91000 3.22093 14.64306 0.60982 0.31917 0.16863 TPB 2011 0.00193 0.02000 0.00243 6.24030 18.67773 13.71162 0.58705 0.30244 0.06721 TPB 2012 0.00656 0.00193 0.00613 5.24737 9.09470 13.17956 0.65621 0.63276 0.21951 TPB 2013 0.00568 0.00656 0.00364 5.42188 6.59267 13.50634 0.83214 0.47580 0.11533 TPB 2014 0.00587 0.00568 0.00387 5.98365 4.08455 13.39594 0.91748 0.56110 0.08230 TPB 2015 0.00483 0.00587 0.00345 6.67929 0.63120 14.09384 0.71485 0.51105 0.06296 TPB 2016 0.00584 0.00483 0.00385 6.21081 2.66825 14.02658 0.84679 0.53788 0.05344 TPB 2017 0.00902 0.00584 0.00544 6.81225 3.52026 13.88207 0.90219 0.50592 0.05379 TPB 2018 0.01014 0.00902 0.00653 7.07579 3.53963 14.31453 1.01375 0.57629 0.07800 TPB 2019 0.01035 0.01014 0.00735 7.01743 2.79582 14.21600 1.03466 0.39003 0.07951 XXII Code Year NPL NPLt-1 LLP GDP INF TA LIQ CIR ETA COV TPB 2020 0.01035 0.01035 0.00924 2.91000 3.22093 14.13411 1.03527 0.40479 0.08116 VCB 2011 0.02033 0.02911 0.00243 6.24030 18.67773 14.67117 0.82564 0.38329 0.07809 VCB 2012 0.02403 0.02033 0.00613 5.24737 9.09470 14.61751 0.84507 0.39873 0.10024 VCB 2013 0.02725 0.02403 0.00364 5.42188 6.59267 14.56434 0.92248 0.40265 0.09038 VCB 2014 0.02308 0.02725 0.00387 5.98365 4.08455 14.76117 0.81366 0.39628 0.07509 VCB 2015 0.01841 0.02308 0.00345 6.67929 0.63120 14.82891 0.79133 0.39938 0.06674 VCB 2016 0.01502 0.01841 0.00385 6.21081 2.66825 14.89649 0.78793 0.40353 0.06092 VCB 2017 0.01142 0.01502 0.00544 6.81225 3.52026 15.01506 0.78043 0.39177 0.05068 VCB 2018 0.00985 0.01142 0.00653 7.07579 3.53963 15.03102 0.77463 0.34653 0.05783 VCB 2019 0.00790 0.00985 0.00735 7.01743 2.79582 15.08733 0.76700 0.34589 0.06608 VCB 2020 0.00623 0.00790 0.00924 2.91000 3.22093 15.12305 0.76583 0.32730 0.07440 VIB 2011 0.02475 0.02100 0.00709 6.24030 18.67773 13.98655 0.89631 0.48203 0.08417 VIB 2012 0.02495 0.02475 0.00883 5.24737 9.09470 13.88578 0.86754 0.55697 0.12875 VIB 2013 0.02821 0.02495 0.01204 5.42188 6.59267 13.81307 1.05592 0.62121 0.10384 VIB 2014 0.02514 0.02821 0.01102 5.98365 4.08455 13.90666 0.98523 0.47080 0.10538 VIB 2015 0.02070 0.02514 0.00893 6.67929 0.63120 14.01919 0.81496 0.44197 0.10213 VIB 2016 0.02575 0.02070 0.00971 6.21081 2.66825 13.92587 1.16799 0.60258 0.08365 VIB 2017 0.02488 0.02575 0.00767 6.81225 3.52026 14.26607 1.01550 0.57085 0.07135 VIB 2018 0.02519 0.02488 0.00631 7.07579 3.53963 14.09047 1.13287 0.61530 0.07665 VIB 2019 0.01963 0.02519 0.00697 7.01743 2.79582 14.14353 1.12743 0.42162 0.07278 VIB 2020 0.01745 0.01963 0.00704 2.91000 3.22093 14.38864 0.77833 0.39810 0.07344 VPB 2011 0.01824 0.02200 0.00379 6.24030 18.67773 14.08373 0.62008 0.51776 0.07240 VPB 2012 0.02719 0.01824 0.00370 5.24737 9.09470 14.01146 0.89663 0.57923 0.06534 VPB 2013 0.02810 0.02719 0.00499 5.42188 6.59267 13.91812 0.72336 0.58730 0.06372 VPB 2014 0.02538 0.02810 0.00688 5.98365 4.08455 14.50959 0.62586 0.47177 0.05501 VPB 2015 0.02693 0.02538 0.00898 6.67929 0.63120 14.44366 0.99223 0.55768 0.06906 VPB 2016 0.02908 0.02693 0.00914 6.21081 2.66825 14.35940 1.16872 0.39264 0.07509 VPB 2017 0.03394 0.02908 0.01133 6.81225 3.52026 14.28753 1.29916 0.35543 0.10691 VPB 2018 0.03499 0.03394 0.01103 7.07579 3.53963 14.21283 1.36777 0.34208 0.10749 VPB 2019 0.03421 0.03499 0.01083 7.01743 2.79582 14.57658 1.24585 0.33953 0.11190 VPB 2020 0.03413 0.03421 0.01073 2.91000 3.22093 14.62224 1.20208 0.29186 0.12599