Báo cáo dự án tên đề tài dự báo các đối tượng khách hàng đủ điều kiện được cho vay

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA KẾ́ TOÁN BỘ MÔN KHOA HỌ̣C DỮ LIỆU BÁO CÁO DỰ ÁN TÊN ĐỀ TÀI DỰ̣ BÁ́O CÁ́C ĐỐI TƯỢNG KHÁ́CH HÀ̀NG ĐỦ ĐIỀ̀U KIỆN ĐƯỢC CHO VAY Giảng viên môn: ThS Trương Việt Phương Mã lớp học phần: 22C1INF50905959 Danh sách sinh viên nhóm: Mai Thị Thanh Hùn - 31211022987 Hồng Nguyễn Minh Ngọc - 31211022887 Ngô Quốc Thắng - 31211026604 Nguyễn Thị̣ Thanh Xuân - 31211022055 Nguyễn Hoàng Vỹ TPHCM, ngày 09 tháng 10 năm 2022 - 3121102 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Ho và Tên Nhiệm vụ Đanh gia chất lượng Mai Thị Thanh Huyền Nội dung, trình bày 100% Hồng Nguyễn Minh Ngọc Nội dung, trình bày 100% Ngơ Quốc Thắng Nội dung, trình bày 100% Nguyễn Thị̣ Thanh Xn Nội dung, trình bày 100% Nguyễn Hồng Vỹ Nội dung, trình bày 100% MỤC LỤC GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DANH MỤC HÌNH ẢNH NỘ̣I DUNG -2 Tom tắt dự an -2 Giơi thiêu dự an -2 2.1 Lý chọn đề tài -2 2.2 Mục tiêu nghiên cứu 2.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu -3 Phương phap nghiên cứu, công cụ thự̣c hiệN Quy trình phân tích và̀ kết -4 4.1 Phân tích liệu 4.1.1 Mô tả liệu 4.1.2 Tiề̀n xử lý́ liệu -5 4.1.3 Thố́ng kê mô tả liệu 4.2 Phân cụm liệu -8 4.2.1 Mơ tả bà̀i tố́n 4.2.2 Cá́c bước tiến hà̀nh 4.2.2.1 Xây dựng mơ hình 4.2.2.2 Cá́c phương phá́p phân cụ̣m 4.2.2.3 Đá́nh giá́, nhận xét -15 4.3 Phân lớp liệu 15 4.3.1 Mơ tả bà̀i tố́n -15 4.3.2 Cá́c bước tiến hà̀nh -15 4.3.2.1 Xây dựng mơ hình -15 4.3.2.2 Cá́c phương phá́p phân lớp -16 4.3.2.3 Đá́nh giá́, nhận xét -17 4.4 Dự báo khả cho vay -20 4.4.1 Mơ tả bà̀i tố́n -21 4.4.2 Cá́c bước tiến hà̀nh -21 4.4.2.1 Xây dựng mơ hình 21 4.4.2.2 Kết dự bá́o 21 Hạn chê 22 Kêt luận và khuyên nghị -22 6.1 Kêt luân -22 6.2 Khuyên nghị -23 TÀ̀I LIỆU THAM KHẢO 24 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Bô môn Khoa học liệu la môn học về̀ việc khai phá, quản trị̣ phân tích liệu để dự đốn xu hướng tương lai đưa đị̣nh, chiến lược hành động Việc phân tích sử dụng liệu dựa vào ba nguồn tri thức: toán học (thố́ng kê tố́n họ̣c - Mathematical Statistics), cơng nghệ thơng tin (má́y họ̣c Machine Learning) tri thức lĩnh vực ứng dụng cụ thể Do đó, suôt qua trinh hoc tập tại Trường Đạ̣i học Kinh tê Thanh Phô Hô Chi Minh, chúng em không chỉ đươc hoc tập va trang bị thêm nhiều kiên thưc lý thuyết về linh vưc khoa học liệu ma la ca cach vận dung bai hoc đó vao thưc tiên cho đúng đăn Nhưng điều lẽ đó đều đươc nhóm chúng em tich luy, tổng hơp cũng cô găng ap dung thật hiêu qua vao dư an thay cho bai tiểu luậ̣n đanh gia cuôi kỳ mang tên “Dự báo đối tượng khách hàng đủ điều kiện cho vay” Qua dư an nay, muc tiêu ban cua chúng em la có thê khai quat rõ về nhu cầu, ly va cac tac đông sẽ anh hưởng đên viêc phân tích đối tượng khách hàng đủ điề̀u kiện cho vay Đông thời qua đó, chúng em - nhóm thưc hiên dư an có thê trau dôi thêm kha lam viêc nhóm, cac ky mềm cần có va tich luy đươc nhiều kinh nghiêm xư ly dư liêu cho cơng viêc ở tương lai Nhó́m chú́ng em xin gửi lờ̀i cảm ơn chân thành đến trườ̀ng Đạ̣i học Kinh tế TP.HCM đưa mơn học Khoa học liệu vào chương trình giảng dạ̣y Va hêt, nhóm em xin gưi lời cam ơn đặc biêt sâu săc đên ThS Trương Việt Phương - giảng viên dạy mơn Khoa học liệu nhó́m chú́ng em Trong trình giảng dạ̣y, nhờ có sư chu đao, tận tinh hương dẫn, chia sẻ cua thầy về cac kiên thưc ở bô môn Khoa học liệu lẫn kinh nghiêm viêc khăc phuc nhiều thiêu sót thưc hiên dư an ma nhóm em mơi có thê hoan thiên nghiên cưu cua minh Kiến thức cũ̃ng kinh nghiệm mà nhó́m em có́ vẫ̃n chưa đủ hồn hảo vậ̣y khơng tránh khỏi việc xảy sai só́t Mong thầ̀y có́ gó́p ý chân thành để nhó́m em có́ thể cải thiện tốt cho lầ̀n sau Cuối cùng, em xin chú́c thầ̀y gia đình thậ̣t nhiề̀u sức khỏe, vui vẻ̉, hạ̣nh phú́c Luôn mong thầ̀y giữ vững lửa nhiệt huyết để giảng dạ̣y cho hệ mơn học đầ̀y thú́ vị̣ Nhó́m em xin chân thành cảm ơn thầ̀y! DANH MỤC HÌNH ẢNH Hinh 1: Mơ hình q́ trình tiề̀n xử lý́ liệu Hinh 2: Mơ hình bà̀i tố́n phân cụ̣m Hinh 3.1: Mô tả phương phá́p k-Means -9 Hinh 3.2: Mơ hình số́ Silhouette Scores cụ̣m phương phá́p kMeans -10 Hinh 3.3: Điểm Silhouette cao cụ̣m theo phương phá́p k-Means 11 Hinh 4.1: Mô tả phương phá́p Hierarchical Clustering theo cụ̣m 11 Hinh 4.2: Mơ hình số́ Silhouette Scores theo cụ̣m phương phá́p Hierarchical Clustering 12 Hinh 4.3: Mô hình phương phá́p Hierarchical Clustering theo cụ̣m -13 Hinh 4.4: Mơ hình số́ Silhouette Scores theo cụ̣m phương phá́p Hierarchical Clustering 13 Hinh 4.5: Điểm Silhouette Scores cao cụ̣m phương phá́p Hierarchical Clustering 14 Hinh 5: Mơ hình bà̀i tố́n phân lớp 15 Hinh 6: Kết Test and Score -18 Hinh 7: Mơ hình ROC Analysis C1, C2 qua ba phương phá́p phân lớp 18 Hinh 8.1: Kết Ma trận nhầm lẫn phương phá́p Logistics Regression - 19 Hinh 8.2: Kết Ma trận nhầm lẫn phương phá́p Cây đị̣nh 20 Hinh 8.3: Kết Ma trận nhầm lẫn phương phá́p SVM -20 Hinh 9: Mơ hình bà̀i tố́n dự bá́o -21 Hinh 10: Kết dự bá́o công cụ̣ Predictions 22 NỘ̣I DUNG Tom tắt dự an Nhó́m chú́ng em xây dựng dự án với mục tiêu phân tích liệu để xác đị̣nh phân khú́c khách hàng, đối tượng đủ điề̀u kiện vay vốn để có́ thể nhắm mục tiêu cụ thể đến khách hàng tiề̀m Để thực dự án, nhó́m sử dụng phầ̀n mề̀m Orange kiến thức học lớp Nhằm tìm hiểu cặ̣n kẽ̃ để đưa phân tích xác về̀ thơng tin trên, nhó́m chú́ng em thu thậ̣p liệu cụ thể về̀ thông tin chi tiết khách hàng cung cấp bở̉i công ty tài Dream Housing Dựa vào liệu đó́, nhó́m chú́ng em sử dụng phương pháp phân cụm liệu, phân lớp liệu dự báo kết không chỉ̉ xác đị̣nh yếu tố ảnh hưở̉ng đến việc có́ đủ điề̀u kiện cho vay khơng mà cịn xác đị̣nh yếu tố chủ yếu, yếu tố thứ yếu khả cho vay với yếu tố đị̣nh đến việc cho vay Các yếu tố sau ảnh hưở̉ng trực tiếp đến khả vay vốn bao gồm: Giới tính, Tình trạ̣ng nhân, Giáo dục, Thu nhậ̣p khách hàng, Số tiề̀n Khoản vay, Thờ̀i hạ̣n vay Lị̣ch sử Tín dụng Từ đó́ xác đị̣nh phân khú́c khách hàng đủ điề̀u kiện vay vốn, nhắm mục tiêu cụ thể đến khách hàng đó́ tìm hướng phát triển cho dị̣ch vụ cho vay phù với lợi nhuậ̣n chung để có́ thể đạ̣t hiệu tốt Giơi thiêu dự an 2.1 Lý chon đê tai Cuộc sống ngày phát triển, nhu cầ̀u vay tiêu dùng gia tăng mạ̣nh mẽ̃ gắn liề̀n với nhu cầ̀u về̀ hàng tiêu dùng lâu bề̀n nhà, xe, Nó́ giú́p cải thiện chất lượng sống ngườ̀i dân, công cụ đắc lực giú́p giải nhanh vấn đề̀ liên quan đến tài cá nhân doanh nghiệp Tuy nhiên, để nhu cầ̀u đáp ứng đú́ng thờ̀i điểm lú́c cũ̃ng dễ dàng thực bở̉i nó́ cịn phụ thuộc vào nhân tố quan trọng, đó́ khả toán ngườ̀i vay Dựa nghiên cứu trước về̀ việc tạ̣i ngườ̀i ta khả chi trả khoản nợ với ngân hàng, cơng ty tài Livingston Lunt (1992), mơ hình chấm điểm tín dụng FICO, hệ thống xếp hạ̣ng tín dụng cá nhân BIDV, Vietinbank, Việc đánh giá khả trả nợ khách hàng sẽ̃ giú́p cho cơng ty có́ thể nhậ̣n diện khách hàng “xấu” (khả cao có́ khơng chi trả khoản vay), từ đó́ đưa biện pháp xử lý để hạ̣n chế rủi ro từ khoản vay loạ̣i khách hàng 2.2 Muc tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sẽ̃ giú́p chú́ng ta có́ thơng tin cầ̀n thiết đối tượng mà chú́ng ta tìm hiểu Có́ thể sử dụng cơng cụ hỗ trợ để phân tích đưa kết luậ̣n cụ thể, xu hướng hoặ̣c giải pháp cho doanh nghiệp Từ đó́, doanh nghiệp có́ thể dự đốn khả có́ nên cho ngườ̀i đó́ vay hay không Dự báo khả cho vay thông qua toán: - Bà̀i toán 1: Phân cụm loạ̣i khách hàng chưa gán nhãn để thấy rõ̃ đặ̣c điểm khách hàng thông qua công cụ Hierarchical clustering, Partitioning clustering (K-Means), - Bà̀i toán 2: Phân lớp khách hàng từ liệu gán nhãn thơng qua tốn phân cụm để dự đốn khách hàng có́ đủ điề̀u kiện vay cơng cụ Logistic Regression, SVM, Tree Neural Network - Bà̀i toán 3: Dự báo khả cho vay qua công cụ Prediction từ phương pháp phân lớp (phương pháp tốt phương pháp phân lớp) 2.3 Đôi tương, pham vi nghiên cứu Khảo sát thực phạ̣m vi 614 khách hàng ngẫ̃u nhiên có́ nhu cầ̀u vay nợ mua nhà công ty tài Dream Housing Phương phap nghiên cứu ... giải pháp cho doanh nghiệp Từ đó́, doanh nghiệp có́ thể dự đốn khả có́ nên cho ngườ̀i đó́ vay hay không Dự báo khả cho vay thông qua toán: - Bà̀i toán 1: Phân cụm loạ̣i khách hàng chưa gán nhãn... nhậ̣p khách hàng, Số tiề̀n Khoản vay, Thờ̀i hạ̣n vay Lị̣ch sử Tín dụng Từ đó́ xác đị̣nh phân khú́c khách hàng đủ điề̀u kiện vay vốn, nhắm mục tiêu cụ thể đến khách hàng đó́ tìm hướng phát triển cho. .. tượng khách hàng đủ điều kiện cho vay? ?? Qua dư an nay, muc tiêu ban cua chúng em la có thê khai quat rõ về nhu cầu, ly va cac tac đơng sẽ anh hưởng đên viêc phân tích đối tượng khách hàng đủ