123Doc phan nhom khach hang trong giao dich chung khoan

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN THỊ THU THẢO PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mã số: 60.34.48 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG – TPHCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS.LÊ THANH VÂN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Cán chấm nhận xét 1:TS.VÕ THỊ NGỌC CHÂU (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Cán chấm nhận xét 2: TS.NGUYỄN THANH HIÊN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ trƣờng Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM ngày…… tháng… năm…… Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) TS.TRẦN VĂN HOÀI…………………………………………… TS.LÊ THÀNH SÁCH…………………………………………… TS.LÊ THANH VÂN…………………………………………… TS.VÕ THỊ NGỌC CHÂU……………………………………… TS.NGUYỄN THANH HIÊN…………………………………… Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Trƣởng khoa quản lý chuyên ngành sau luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƢỞNG KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1984 MSHV: 11320980 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý Mã số: 603448 Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU THẢO I.TÊN ĐỀ TÀI Phân nhóm khách hàng giao dịch chứng khốn II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG Xây dựng tập liệu đầu vào cho toán phân cụm Phân tích, kiểm định đánh giá kết phân cụm Rút trích thơng tin xây dựng profile cho cụm khách hàng III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 20/01/2014 VI.NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 23/06/2014 V.CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: TS.LÊ THANH VÂN TPHCM, ngày ………tháng……….năm…… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TRƢỞNG KHOA (Họ tên chữ ký) LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cô TS.Lê Thanh Vân, ngƣời định hƣớng đề tài nghiên cứu tận tình hƣớng dẫn tơi q trình thực luận văn Kế đến, xin cảm ơn thầy cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học Cuối xin cảm ơn gia đình, anh chị đồng nghiệp hỗ trợ tơi q trình làm luận văn TP.HCM, ngày …………tháng……… năm …… Học viên cao học TÓM TẮT Đề tài đƣợc thực nhằm phân cụm đặc tính thơng tin nhóm nhà đầu tƣ ,giúp cho nhà quản lý công ty chứng khốn có nhìn tổng quan để từ đƣa sách sản phẩm phù hợp chiến lƣợc kinh doanh hiệu với mục tiêu bao gồm: (1) xây dựng đƣợc tập liệu đầu vào cho thuật tốn phân cụm, (2) rút trích thơng tin xây dựng profile cho nhóm nhà đầu tƣ Quá trình thu thập liệu từ cơng ty chứng khốn.Sau xử lý phân tích tập liệu đầu vào gồm 24 thuộc tính thuộc tính thơng tin nhà nhà đầu tƣ, 18 thuộc tính cịn lại 18 loại hình doanh nghiệp tƣơng ứng với chứng khốn mà nhà đầu tƣ sở hữu Kết sau chạy phân cụm, đƣợc phân tích kiểm tra thống kê, đề tài xây dựng đƣợc profile cho cụm nhà đầu tƣ ABSTRACT This thesis was conducted to cluster profile of each investor group, help securities company„s managers overview of investor groups.From there, managers conduct suitable product policies and effect business strategy with main targets include: (1) Conduct input data for clustering algorithm, (2) Extract information and conduct profile for each invertor group Data was collected from securities companys.After data processing and analysis, input data group has 24 attributes include attributes are investor information, 18 remain attributes are 18 industries correlative with stocks which investors owning Result after clustering that is analysis, checked by statistics, thesis conducted profile for each investor cluster LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đề tài trình học tập nghiên cứu thân.Những liệu thu thập đƣợc xử lý liệu hoàn toàn khách quan DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thơng tin thuộc tính liệu khách hàng Bảng 3.2 Thơng tin thuộc tính liệu chứng khốn khách hàng Bảng 3.3 Xác định loại hình doanh nghiệp cho mã chứng khoán 19 19 20 Bảng 3.4 Thơng kê loại hình doanh nghiệp 21 Bảng 3.5 Thống kê giới tính Bảng 3.6 Thống kê loại khách hàng Bảng 3.7 Thống kê quốc tịch Bảng 3.8 Thống kê địa Bảng 3.9 Thống kê nhóm tuổi Bảng 3.10 Thống kê kinh nghiệm Bảng 3.11 Thống kê số lƣợng chứng khốn Bảng 3.12 Định dạng thuộc tính số lƣợng chứng khốn Bảng 3.13 Định dạng thuộc tính thơng tin khách hàng Bảng 4.1 Giá trị thay đổi MSE Bảng 4.2 Kết phân cụm Bảng 4.3 Thống kê số phần tử loại hình Bảng 4.4 Kết cụm nhiễu Bảng 4.5 Xác định loại hình doanh nghiệp Bảng 4.6 Danh sách cụm cần gom Bảng 4.7 Ma trận khoảng cách Bảng 4.8 Xác định giá trị loại hình doanh nghiệp cho cụm gom Bảng 4.9 Tổng hợp kết gom cụm theo loại hình doanh nghiệp Bảng 4.10 Thống kê số lƣợng cụm theo số lƣợng loại hình doanh nghiệp Bảng 4.11 Danh sách cụm có từ loại hình doanh nghiệp trở lên Bảng 5.1 Tổng hợp kết phân cụm 22 23 23 24 25 26 27 30 32 33 39 41 42 62 64 65 66 68 68 69 75 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Quy trình thẩm định khách hàng Hình 2.2 Thuật tốn K-means Hinh 3.1 Quy trình bƣớc thực tốn gom cụm Hình 4.1 Đồ thị thay đổi giá trị MSE Hình 4.2 Phân tích kết phân cụm 12 16 33 34 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CK: chứng khốn GT: giới tính Loại_KH: Loại khách hàng (cá nhân hay tổ chức) QT: quốc tịch DIA_CHI: đia NT: nhóm tuổi khách hàng KN: kinh nghiệm tham giao giao dịch chứng khoán BH: bảo hiểm CN: cơng nghệ DK: dầu khí BL: bán lẻ TC: tài T_ICH: tiện ích GD: gia dụng GT: giải trí C_NGHIEP: cơng nghiệp HC: hóa chất NH: ngân hàng YT: y tế O_TO: ô tô TT: truyền thông TN: tài nguyên TP: thực phẩm VT: viễn thông XD: xây dựng