Một số giải pháp tăng cường quản lý thanh khoản tại sở giao dịch iii bidv

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGOẠI NGỮ BÁO CÁO THỰC TẬP 6/6/2012 *** MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH III, BIDV Sinh viên LÊ THỊ TRÀ MY Mã sinh viên 11A75[.]

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGOẠI NGỮ BÁO CÁO THỰC TẬP 6/6/2012 *** MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH III, BIDV SINH VIÊN: LÊ THỊ TRÀ MY MÃ SINH VIÊN: 11A7510090 - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - NỘI DUNG TỔNG QUÁT Sự biến động kinh tế giới khu vực tác động không nhỏ đến kinh tế nước, đặc biệt từ sau nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Sự tác động mang tính dây chuyền mà ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế nói chung ngân hàng thương mại nói riêng nguy khả khoản Trong quản lý khoản, cung khoản cầu khoản có vai trị quan trọng việc đảm bảo tính an tồn cho hệ thống Khi chúng vận hành tốt ngân hàng tránh rủi ro khoản đánh tiếc Cầu khoản gắn liền với tiền mà ngân hàng huy động tạo tài sản cung khoản đồng nghĩa với việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo từ phía tài sản phía nguồn vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước lớn Việt Nam, ln ln có lượng vốn lớn với chiến lược hoạt động phù hợp phịng ngừa rủi ro 2010 năm khó khăn mà hàng loạt vấn đề lên kinh tế xuất ngân hàng thương mại mới, tốc độ tăng trưởng chóng mặt, bong bong tài sản, hệ thống hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, biến động tâm lý người dân thông tin sai lệch BIDV nộ lực để ln đứng vững đạt thành công đáng kể, đặc biết huy động vốn Tuy nhiên, quản lý khoản tốt thách thức tất ngân hàng thương mại BIDV có khó khăn riêng Để hạn chế đến mức thấp rủi ro khoản, BIDV cần bổ xung them vài giải pháp để nâng cao khả khoản ngân hàng xây dựng chiến lược khoản phù hợp, tăng cường tính lien kết hệ thống với ngân hàng thương mại khác đề nghị Ngân hàng Nhà nước phát huy vai trị việc dự đoán khả khoản hoạt động tiền tệ Như thế, BIDV tăng cường để vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro khoản trở thành ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước số Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TỔNG QUÁT MỤC LỤC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG 1.1 Tóm tắt lịch sử .3 1.2 Tính chất ngân hàng 1.3 Quy mô kinh doanh .3 1.4 Các dòng sản phẩm 1.5 Đối thủ cạnh tranh CƠ CẤU TỔ CHỨC 2.1 Bảng cấu tổ chức chung 2.2 Nhân viên 2.3 Trụ sở 2.4 Giới thiệu phòng, ban 2.5 Nhận xét cấu tổ chức QUÁ TRÌNH THỰC TẬP .3 GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH III .3 THỜI GIAN THỰC TẬP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1 Các khái niệm khoản .3 1.1.1 Tính khoản tài sản .3 1.1.2 Tính khoản nguồn vốn 1.1.3 Tính khoản ngân hàng 1.2 Nội dung quản lý rủi ro khoản 3 1.2.1 Quản lý cầu khoản .3 1.2.1.1 Cầu khoản tạo thành yếu tố .3 1.2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu khoản 1.2.1.3 Cách thức ngân hàng áp dụng quản lý khaonr dựa quản lý cầu khoản 1.2.2 Quản lý cung khoản 1.2.2.1 Quản lý khoản từ phía tài sản – chiến lược dự trữ khoản 1.2.2.2 Quản lý khoản từ phía bên nguồn vốn – chiến lược huy động 1.2.2.3 Quản lý kết hợp: Khe hở khoản rủi ro khoản 1.3 Sự cần thiết quản lý khoản THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN GẦN ĐÂY TẠI SỞ GIAO DỊCH III, BIDV .3 2.1 Tăng trưởng tín dụng 2.2 Huy động vốn 2.3 Một số thuận lợi khó khăn hoạt động quản lý khoản 2.3.1 Thuận lợi .3 2.3.2 Khó khăn .3 2.4 Nguyên nhân rủi ro khoản 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH III, NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .3 3.1 Xây dựng chiến lược quản lý khoản .3 3.2 Tăng cường tính liên kết thống với ngân hàng khác 3.3 Phát huy vai trò Ngân hàng Nhà nước .3 3.3.1 Dự báo khoản .3 3.3.2 Hoạt động tiền tệ cấu khoản .3 KẾT LUẬN .3 DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO NGUỒN INTERNET .3 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG 1.1 Tóm tắt lịch sử Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Tên viết tắt BIDV) ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước Việt Nam, thành lập định 177/TTg Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26/4/1957 BIDV ngân hàng thương mại lâu đời Việt Thời kỳ đầu thành lập, ngân hàng có tên Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam Đến ngày 24/6/1981, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam giữ nguyên tên từ ngày 14/11/1990 1.2 Tính chất ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam hoạt động ngân hàng thương mại toàn cầu cung cấp đầy đủ chức hợp pháp tài chính, tiền tệ, tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng không thuộc ngân hàng dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn đầu tư tài 1.3 Quy mơ kinh doanh Vốn điều lệ ban đầu ngân hàng Nhà nước cấp 1.100 tỷ đồng theo định 726/TT ngày 30/11/1994 Thủ tướng Chính phủ Lượng vốn ngân hàng được Chính phủ cấp bổ sung theo thời kỳ Số vốn điều lệ ngân hàng thời điểm 31/12/2011 12.947.563 triệu đồng Việt Nam (năm 2010 14.599.713 triệu đồng Việt Nam) Căn theo định ngày 1/12/2011 công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần kết thực BIDV IPO, BIDV xác định vốn điều lệ cấu cổ phẩn Theo đó, vốn Nhà nước thời điểm 31/12/2010 22.036.078 triệu đồng Vốn điều lệ sau IPO cổ phần ưu đãi bán cho nhân viên 23.011.705 triệu đồng, Nhà nước nắm giữ 95,76%, nhân viên sở hữu 0,56% cổ đông khác 3,68% 1.4 Các dòng sản phẩm BIDV hoạt động nhiều lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng (cung cấp đầy đủ, trọn gói dịch vụ ngân hàng truyền thống đại), bảo hiểm (bảo hiểm, tái bảo hiểm tất loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ), chứng khốn (mơi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, bảo lãnh, phát hành, quản lý danh mục đầu tư), đầu tư tài (đầu tư chứng khốn: cổ phiếu, trái phiếu ) 1.5 Đối thủ cạnh tranh Theo công bố Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tháng 3/2009, hệ thống tổ chức tín dụng phi tín dụng Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại thuộc sở hữu Nhà nước, ngân hàng sách, 40 ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, 45 chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng có vốn sở hữu 100% nước ngồi, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho thuê tài chính, 105 quỹ tín dụng nhân dân Tất tổ chức nói đối thủ trực tiếp BIDV CÕ CẤU TỔ CHỨC 2.1 Bảng cõ cấu tổ chức chung Hội đồng quản trị Hội đồng xử lý rủi ro Ban kiểm soát Hội đồng quản lý tín dụng Hội đồng CNTT Các Ủy ban, Hội đồng Ban Tổng giám đốc Kế tốn trưởng Hội đồng tín dụng Hội đồng ALCO Các Ủy ban, Hội đồng Khối Ngân hàng bán buôn Khối Bán lẻ Mạng lưới Ban quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ban phát triển ngân hàng bán lẻ Ban đầu tư Ban quản lý tài Ban Định chế tài Ban phát triển sản phẩm tài trợ thương mại Trung tâm thẻ Khối Vốn Kinh doanh vốn Ban vốn Kinh doanh vốn Khối Quản lý rủi ro Khối Tác Ban Quản lý rủi ro tín dụng Ban Quản lý rủi ro thị trường tác nghiệp Ban Quản lý dụng tín Trung tâm toán TT Dịch vụ khách hàng TT Tác nghiệp tài trợ thương mại Khối Tài Kế tốn Khối Hỗ trợ Văn phịng Ban kế tốn Ban tài Trung tâm TTQL & Hỗ trợ ALCO Ban Tổ chức cán Ban Kế hoạch triển phát Ban Thương hiệu Quan hệ cơng chúng Ban Quản lý cơng trình phía Bắc Ban Quản lý cơng trình phía Nam Ban cơng nghệ Văn phịng Cơng đồn Văn phịng Đảng ủy 2.2 Nhân viên Đến cuối năm 2011, tổng số nhân viên BIDV 16.475 người Trong có 15.342 người thuộc Hội sở chi nhánh 1.133 người đơn vị thành viên, trung tâm văn phòng đại diện ngân hàng 2.3 Trụ sở Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tháp BIDV, tọa lạc số 35 phố Hàng Vôi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội 2.4 Giới thiệu phịng, ban Cơ cấu tổ chức BIDV thực theo tư vấn quốc tế, phù hợp quy tắc quy định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: - Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thuộc Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc khối nghiệp vụ Hội sở - Các chi nhánh Sở giao dịch - Các công ty độc lập trực thuôc, công ty liên doanh góp vốn - Các văn phịng đại diện nước nước 2.5 Nhận xét cõ cấu tổ chức Sau cổ phần hóa, BIDV thực việc quản lý tập trung theo khuyến nghị đề án Tư vấn quốc tế, Trụ sở BIDV hình thành khối chức rõ ràng đảm bảo phân tách “Front Office” “Back/Support Office” - Các Khối kinh doanh (Front Office) bao gồm: Khối Ngân hàng bán buôn, Khối bán lẻ mạng lưới, Khối nguồn vốn kinh doanh vốn Các khối “Front Office” họat động nguyên tắc giao dịch, thương lượng với khách hàng nhập liệu vào tài khoản Họ lấy thơng tin tài khoản - Các Khối Back Office/ Hỗ trợ bao gồm: Khối quản lý rủi ro, Khối tác nghiệp, Khối tài chính, Khối hỗ trợ Các khối “Hỗ trợ” họat động nguyên tắc không liên hệ với khách hàng có nhiệm vụ nhập liệu vào tài khoản (trả tiền, nhận tiền chuyển tiền), hỗ trợ rủi ro, tác nghiệp tài Việc phân tách nhiệm vụ cần thiết ngân hàng thuộc loại hay hoạt động môi trường Front Office, Back Office, chức rủi ro tài cần phân tách cách nghiêm ngặt QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Nền kinh tế giới dần khôi phục kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế nổ vào tháng năm 2007 Từ đó, nhà kinh tế rút nhiều học quý báu Một số việc đánh giá thấp rủi ro khoản Trong năm gần người ta nghe đến nhiều tranh cãi nguy khả toán khả khoản lại quên rủi ro khoản thứ mà cần quan tâm nhiều Một ảnh hưởng nghiêm trọng tác động lên hệ thống ngân hàng Sau khoảng thời gian tháng thực tập Sở giao dịch III, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, em xin viết vấn đề nóng bỏng với đề tài: “Giải pháp tăng cường quản lý khoản Sở Giao dịch III, BIDV” để phân tích số vấn đề tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khoản GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH III Ngày 1/7/2002, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam định số 39/QĐ – HĐQT việc thành lập hoạt động Sở giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam mục đích, mặt để tách bạch hoạt động ngân hàng bán buôn, mặt khác để mở rộng phạm vi hoạt động, tăng quy mơ tồn hệ thống Sở giao dịch III đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, đơn vị hạch toán phụ tuộc hệ thống, quyền độc lập chi nhanh khác phải chịu chi phối Hội sở Sở giao dịch III có địa sơ 20 phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội THỜI GIAN THỰC TẬP Quá trình thực tập em diễn tháng (từ 2/4 đến 28/5) Phòng Kế tốn Dưới hướng dẫn người phịng, em hiểu hoạt động nhân viên kế toán làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam có hội để tiếp xúc với văn bản, tài liệu ngân hàng thương mại Tất kiến thức thơng tin em có q trình thực tập sử dụng để viết báo cáo 10 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ÐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1 Các khái niệm khoản 1.1.1 Tính khoản tài sản Tính khoản tài sản khả chuyển tài sản thành tiền, đo thời gian chi phí Thời gian chi phí cao tính khoản thấp ngược lại Tính khoản tài sản phản ánh rủi ro chuyển tài sản thành tiền khoảng thời gian định Tính khoản danh mục tài sản đo tỷ lệ tài sản có tính khoản cao tổng tài sản Tỷ lệ cao, tính khoản tổng tài sản lớn 1.1.2 Tính khoản nguồn vốn Tính khoản nguồn vốn đo thời gian chi phí để mở rộng nguồn cần thiết Thời gian chi phí thấp, tính khoản nguồn cao Tính khoản nguồn vốn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: Sự phát triển thị trường tài chính, gia tăng thu nhập dân cư tính nhạy cảm thu nhập lãi suất, vị trí mạng lưới ngân hàng 1.1.3 Tính khoản ngân hàng Tính khoản ngân hàng khả ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu toán khách hàng, tạo lập tính khoản tài sản tính khoản nguồn Một ngân hàng có tính khoản cao có nhiều tài sản khoản có khả mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp, hai, phù hợp với nhu cầu khoản 11 1.2 Nội dung quản lý rủi ro khoản 1.2.1 Quản lý cầu khoản 1.2.1.1 Cầu khoản ðýợc tạo thành yếu tố - Nhu cầu rút tiền người gửi tiền - Nhu cầu tín dụng hợp pháp khách hàng để tốn hàng hóa dịch vụ mà ngân hàng cam kết cho vay - Khoản tiền vay đến hạn trả - Lãi phải trả cho khoản tiền gửi cho vay Trong cầu tốn, có hai phận quan trọng ngân hàng Đó nhu cầu rút tiền nhu cầu cho vay tiền khách hàng 1.2.1.2 Các nhân tố ảnh hýởng ðến cầu khoản - Một là, nhóm nhân tố tạo hoảng loạn khách hàng gửi tiền tình trạng bất ổn định kinh tế, trị, khoản nợ xấu, nợ khó địi ảnh hưởng đến khả toán ngân hàng, lan rộng ngân hàng khác - Hai là, nhóm nhân tố liên quan đến thu nhập, nhu cầu chi tiêu khách hàng tính thời vụ sản xuất tiêu dùng, mức thu nhập hệ số tiết kiệm - Ba là, nhóm nhân tố cạnh tranh ngân hàng với như: Lãi suất huy động, sách tín dụng ngân hàng - Bốn là, nhóm nhân tố tạo nên sức mạnh uy tín ngân hàng cán bộ, cơng nghệ, thị phần, uy tín 1.2.1.3 Cách thức ngân hàng áp dụng quản lý khaonr dựa quản lý cầu khoản Việc quản lý cung khoản có ý nghĩa quan trọng an toàn hệ thống Chính vậy, việc quản lý cầu khoản tốt giúp ngân hàng tránh rủi ro khoản Quản lý cầu khoản bao gồm nội dung sau: - Phân tích nhu cầu khoản khứ để thấy biến động nhu cầu nhân tố ảnh hưởng - Đo mối liên hệ nhân tố ảnh hưởng nhu cầu khoản để xác định tần suất độ lớn thay đổi nhu cầu khoản 12 - Phân tích định lượng nhu cầu khoản loại tiền gửi, nhóm khách hàng, thời kì năm 1.2.2 Quản lý cung khoản Cung khoản tạo từ hai phía: Phía tài sản phía nguồn vốn (hoặc có hai cách từ dự trữ huy động) 1.2.2.1 Quản lý khoản từ phía tài sản – chiến lýợc dự trữ khoản - Duy trì ngân quỹ với cấu trúc hợp lý - Phân tích khoản tài sản thông qua khả chuyển tài sản thành ngân quỹ - Lựa chọn danh mục tài sản phù hợp với điều kiện ụ thể ngân hàng nhằm đảm bảo khoản thơng qua tỷ lệ khoản thích hợp, thơng qua dự đốn nhu cầu khoản tới - Điều chỉnh tính khoản tài sản băng cách thay đổi cấu trúc kỳ hạn tài sản, tạo thị trường cho tài sản, nhằm thay đổi tính khoản tài sản 1.2.2.2 Quản lý khoản từ phía bên nguồn vốn – chiến lýợc huy ðộng Với phát triển thị trường cơng cụ nợ, ngân hàng phát triển việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu khoản Phương pháp tạo cung khoản từ bên nguồn chiến lược quản lý khoản từ phía bên ngồi Quản lý cung khoản từ phía bên ngồi bao gồm: - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thời gian chi phí hoạt động - Lựa chọn cung khoản từ bên nguồn thông qua việc phân tích thời gian chi phí mở rộng nguồn - Nghiên cứu công cụ nợ nhằm tiết kiệm thời gian chi phí - So sánh chi phí nắm giữ tài sản khoản huy động 1.2.2.3 Quản lý kết hợp: Khe hở khoản rủi ro khoản Chiến lược quản lý khoản kết hợp trở nên phổ biến, dựa trì khoản tài sản nguồn vốn Tùy thời kỳ, vùng, mà ngân hàng lựa chọn chiến lược phù hợp Nhìn chung ngân hàng lớn, gần trung tâm tiền tệ, có xu hướng dựa vào khoản bên nguồn ngân hàng 13 nhỏ, xa trung tâm tiền tệ có xu hướng trì khoản ngân hàng dựa vào tài sản khoản Chiến lược quản lý khoản kết hợp dựa quản lý dòng tiền: Dòng tiền vào dòng tiền ra, bao gồm: - Ước lượng dòng tiền vào: Cung khoản - Ước lượng dòng tiền ra: Cầu khoản - Ước lượng khe hở khoản biện pháp xử lý: Chênh lệch dòng vào 1.3 Sự cần thiết quản lý khoản Sự ổn định hệ thống ngân hàng liên quan mật thiết tới nhu cầu khoản khả đáp ứng nhu cầu Ngân hàng có vai trị quan trọng kinh tế mạch máu lưu chuyển vốn cho kinh tế Sự bất ổn hệ thống ngân hàng kinh tế hoạt động Rủi ro khoản nguuy tiềm ẩn mõi ngân hàng khả toán dẫn tới phá sản Mức nhẹ rủi ro khoản (không gắn với khủng hoảng khoản) khả xảy tổn thất, làm giảm thu nhập ngân hàng Cao hơn, ngân hàng phá sản Trên giới xảy nhiều khủng hoảng tài việc ngân hàng không đáp ứng khả tốn Vì quản lý khoản có vai trò sống hoạt động ngân hàng nhằm hạn chế thấp rủi ro khoản ảy Rủi ro khoản khả xảy tổn thất cho ngân hàng cung khoản không đáp ứng cầu khoản THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN GẦN ÐÂY TẠI SỞ GIAO DỊCH III, BIDV 2.1 Tãng trýởng tín dụng Việt Nam quốc gia có tốc đốc độ tăng trưởng tín dụng đứng đầu giới năm trở lại Sự khơng ổn định ảnh hưởng đến phát triển kinh tế kéo theo hệ xấu cho ngân hàng 14 Nếu so sánh với nước khu vực, tăng trưởng tín dụng Việt Nam cao nhiều so với Indonesia (14,5%) hay Thái Lan (7%) Một mặt, tăng trưởng thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn, phản ánh qua tăng trưởng GDP trung bình 7,15% đạt đỉnh năm 2007 với 8,5% Mặt khác tăng trưởng tín dụng nhanh nguyên nhân gây bong bóng tài sản thị trường Việt Nam vốn đỏ vào lĩnh vực có rủi ro cao bất động sản Tăng trưởng tín dụng chậm lại từ 27,7% xuống 10,9% năm 2011 Tư đầu năm 2011, ngành Ngân hàng trải qua thời điển khó khăn bất ổn lãi suất thay đổi sách tín dụng Tăng trưởng tín dụng chậm suốt tháng đầu năm 2011 dòng vốn ngân hàng thị trường khơng hiệu 15 Tăng trưởng tín dụng cao nhiều so với lượng tiền gửi tốc độ tăng trưởng GDP, gây rủi ro khoản cho ngành Ngân hàng Tăng trưởng tín dụng trung bình 10 năm từ 2000 - 2010 32% lượng tăng bình quân tiền gửi GDP tương ứng 29% 7,15% Theo vài nhà nghiên cứu chuyên gia kinh tế, tăng trưởng tín dụng chạy khoảng từ 14% - 20% làm tăng GDP lên 7% mà không gây bong bóng tín dụng Tuy nhiên, số vượt q 20%, tình hình kinh tế bị đe dọa Ngồi ra, tín dụng tăng nhanh tiền gửi gây vấn đề khoản cho ngành Ngân hàng Đây lý tổ chức đánh giá quốc tế Fitch, S&P Moody’s đánh tụt xếp hạng tín dụng Việt Nam năm 2010, bắt nguồn từ mối quan tâm họ việc tăng trưởng tín dụng cao Ngày 20/7/2011, tăng trưởng tín dụng 7,57% so với năm 2010 khoản cho vay tháng giảm khoảng 0,19% so với tháng trước Nó thể phân phối vốn không hiệu ngân hàng 16 Nói chung, hệ thống tài ngân hàng quản lý ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước lớn khiến cho tăng trưởng tín dụng tăng vọt nhanh chóng dẫn tới hệ vấn đề khoản, khả tốn mơ hình kinh doanh khơng bên vững 2.2 Huy ðộng vốn Mặc dù năm 2008 xem năm khó khăn với tổ chức tín dụng việc huy động vốn bối cảnh lạm phát cao nội tệ giá, ngân hàng thương mại có tỷ lệ vốn huy động đạt yêu cầu mà BIDV ngoại lệ Năm 2010, ngân hàng thương mại nhận thấy huy động vốn từ khách hàng cá nhân giữ nguyên kể từ sau ngày thứ tất ngân hàng bắt đầu ngừng cung cấp mức lãi suất tiền gửi cao lãi suất trần 14% năm theo đạo Ngân hàng Nhà nước Huy động vốn ổn định bất chấp mức lãi suất huy động thấp Tuy nhiên, lúc này, kiến nghị gửi lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị bỏ mức lãi suất trần người ta thấy có nhiều ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay gấp đôi số vốn huy động thị trường liên ngân hàng Điều cho thấy vấn đề tính khoản ngân hàng 2010 xem năm thành cơng BIDV bình chọn “Việt Nam Tốt 2010” (Vietnam Best 2010) Theo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) bình chọn 02 danh hiệu là: “Ngân hàng có dịch vụ huy động vốn tốt nhất” “Ngân hàng có dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tốt nhất” Cũng năm này, vốn huy động Sở giao dịch III tăng 186% so với năm 2010, dư nợ tín dụng tăng 140%, tỷ lệ nợ hạn giảm 0,8%, tỷ lệ nợ xấu 4%, chênh lệch thu – chi tăng 200% Tháng 6/2011, ngân hàng nhận thấy huy động vốn tăng chậm giảm dần bất chấp tính khoản hệ thống ngân hàng nâng cấp lãi suất tiền gửi nâng lên Tại Sở giao dịch III, huy động tiền Đồng Đô la Mỹ giảm khoảng 300 tỉ đồng Việt Nam khoảng vài tháng trước Ngân hàng Trung ương giải thích tốc độ tăng trưởng huy động chậm chạp năm chủ yếu khách hàng doanh nghiệp rút tiền khỏi ngân hàng để phụ trợ cho hoạt động làm ăn 17 họ lãi suất cho vay tăng cao Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn từ dân có xu tăng Trong thơng cáo chiến lược phát triển giai đoạn từ 2011 – 2015, BIDV nhắm mục tiêu giữ thị phần lớn dư nợ cho vay, huy động vốn dịch vụ bán lẻ thực kế hoạch hành động với lĩnh vực mấu chốt huy động vốn 2.3 Một số thuận lợi khó khãn hoạt ðộng quản lý khoản 2.3.1 Thuận lợi Sau gia nhập WTO, Việt Nam nước có kinh tế phát triển nhanh khu vực Đông Á Thái Bình Dương trước kể sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu Trong thời kỳ hậu khủng hoảng, kinh tế Việt nam tiếp tục tăng trưởng mức hợp lý ổn định Trong tốc độ phục hồi kinh tế tồn cầu khơng đồng khắp nước giới, châu Á khu vực làm đặc biệt tốt Và phạm vi châu Á, hiệu suất tăng trưởng Việt Nam tiếp tục ghi lại kết ấn tượng Sự phát triển mạnh mẽ thị trường tiền tệ giúp ngân hàng đa dạng hóa tài sản, tài chính, đa dạng hóa đầu tư, đáp ứng nhu cầu khoản cần thiết Hoạt động quản lý Ngân hàng Nhà nước ngày tăng cường theo hướng ban hành văn hướng dẫn, pháp lệnh nhằm hướng ngân hàng hoạt động khuôn khổ đảm bảo hoạt động liên tục ổn định hệ thống 2.3.2 Khó khãn Hy vọng kinh tế tồn cầu ngày trở nên ảm đạm nửa cuối năm 201, với dấu hiệu ngày rõ rang nguy sụt giảm Các nước phát triển vùng Đông Á tăng trưởng nhanh nước phát triển, họ lúc đối mặt với nhiều thách thức kết hợp từ nhiều yếu tố như: nhu cầu nước phát triển chậm lại, kinh tế tồn cầu khơng ổn định tác động lên cảm tính nhà đầu tư, thiên tai việc thu hồi gói sách kích thích kinh tế So với năm 2010, tăng trưởng Việt nam năm 2011 chậm lại du ln kỳ vọng đạt mức khoảng 5,8% Đối mặt với kinh tế phức tạp, không 18 ổn định, ngân hàng gặp khó khăn việc dự đốn biến động hay tình xấu xảy có kế hoạch dự phịng lúc Thị trường chứng khống khơng có nhiều khởi sắc chững lại năm gần Hệ thống hành lang pháp lý chưa hoàn thiện Sự thay đổi liên tục chế sắc khiến ngân hàng không kịp phản ứng Hệ thống thông tin gây nhiễu loạn người dân khách hàng khơng cập nhật xác kịp thời Những thông tin sai lệch thường dẫn tới hiểu lầm tai hại gây hậu nghiêm trọng 2.4 Nguyên nhân rủi ro khoản Rủi ro khoản gây hậu tồi tệ cho ngân hàng chạy theo khủng hoảng chấp chuẩn Nguyên nhân rủi ro khoản bao gồm yếu tố lien quan đến tài sản khoản phụ thuộc vào nguồn vốn bên Các yếu tố giám sát điều tiết vơi yếu tố vĩ mơ chia thành nhóm khách quan chủ quan sau: - Những động thái bất thường thị trường tài giai đoạn căng thẳng Đầu tiên, chuyển biến bất lợi thị trường vốn làm thay đổi sẵn có quỹ ngân hàng Thứ hai, phụ thuộc ngày cao ngân hàng vào thị trường bán sỉ ảnh hưởng đến hàng loạt yếu tố rủi ro, thị trường nhạy cảm, người gửi tiền quỹ tiền gửi ngân hàng người gửi tiền nhỏ Những người gửi tiền nhanh chóng rút tiền khỏi ngân hàng họ nghe thấy động tĩnh bất lợi Điều làm gia tăng khả tháo chạy ạt khỏi ngân hàng hay nói vấn đề khoản - Hàng loạt giả thiết dự đốn dịng tiền định chuẩn bị ngân hàng trước biến cố khoản - Kích hoạt rủi ro từ nguồn thứ cấp như: Chiến lược kinh doanh thất bại, quản trị điều hành thất bại sách cáo buộc - Sự suy yếu hệ thống toán toán Việc vận hành tốt ngành ngân hàng thị trường tài phụ thuộc vào hoạt động trơn tru hệ thống 19 - Mất cân kinh tế vĩ mơ cú sốc tồn ngành đường dẫn tới rủi ro khoản Những yếu tố đặc biệt quan trọng nước phát triển Nguy khoản ngân hàng gia tăng đáng kể cách tình nguyện hay khơng tình nguyện cách thay đổi thành phần danh mục tài sản ngân hàng Vì thế, cú sốc tớ hệ thống tạo vấn đề khoản cho ngân hàng hay cho toàn ngành ngân hàng GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH III, NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TÝ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Xây dựng chiến lýợc quản lý khoản Quản lý rủi ro khoản mức nội đòi hỏi hệ thống quản trị nội mạnh mẽ, bao gồm lĩnh vực sau Cần phải có cơng cụ xác định, đo lường giám sát rủi ro khoản lẫn nguồn quỹ sở liên tục Cũng cần phải có chiến lược thủ tục phù hợp với cấu tổ chức Quản lý cấp cao nên có nhìn rõ ràng tất rủi ro khoản, bao gồm lỗ hổng tiềm ẩn thông tin ngân hàng biến đổi kỳ hạn lệ thuộc vào nguồn quỹ Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu gần nổ vào năm 2008, nhấn mạnh tầm quan trọng tính khoản ngân hàng với tính liên quan đến quy chế tài giám sát Việt Nam: rủi ro hệ thống, đồng chu kỳ, lợi dụng khe hở pháp luật, quản trị tốt quản lý cấp cao tính minh bạch Gần đây, quy chế giám sát ngân hàng xem xét có khả xem xét lại nhằm đối phó với vấn đề thiếu khoản hay vấn đề vốn, để giảm thiểu rủi ro khoản ngăn chặn khủng hoảng tương lại từ cịn nhem nhóm 3.2 Tãng cýờng tính liên kết thống với ngân hàng khác Có yếu tốc làm gia tăng rõ ràng rủi ro hệ thống góp phần làm bùng nổ tín dụng sau lại có xu tụt dốc là: thị trường tài tăng trưởng nhanh chóng, gia tăng địn bẩy tài nhiều hình thức, hình thức khác 20