Quản trị nợ pptx

1 QUẢN TRỊ NỢ (QUẢN TRỊ TIÊU SẢN) 2 1. Khái niệm: Quản trò tài sản nợ là quản trò nguồn vốn phải trả của ngân hàng nhằm đảm bảo cho ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng kòp thời mọi nhu cầu thanh khoản ở mức độ chi phí thấp nhất. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3 2. Các nguyên tắc - Chấp hành các qui định của luật pháp và các cơ quan quản lý trong qúa trình tìm kiếm nguồn vốn cho ngân hàng như: + Tổ chức tín dụng không được huy động vốn quá nhiều so với vốn tự có nhằm đảm bảo khả năng chi trả về sau. + Aùp dụng lãi suất huy động phù hợp so với cơ chế quản lý về lãi suất của ngân hàng Nhà nước. - Đảm bảo được hai yêu cầu chi phí thấp và quy mô cao của nguồn vốn huy động. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4 2. Các nguyên tắc - Đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu thanh khoản của ngân hàng, hạn chế đến mức tối đa sự sụt giảm đột ngột về nguồn vốn của ngân hàng. - Sử dụng các công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế rủi ro và phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng. - Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5  Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam - Trước 1992: Áp dụng chính sách lãi suất âm. Lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đuợc quy định nhiều mức theo từng loại khách hàng. Từng ngành nghề và theo thành phần kinh tế. - Từ 6/1992-1995: Áp dụng chính sách lãi suất dương, quy định lãi suất sàn và lãi suất trần. Các tổ chức tín dụng được phép ấn định lãi suất kinh doanh trong khung lãi của Ngân hàng nhà nước. Tự do hoá lãi suất bắt đầu khởi động. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 6  Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam - Từ 1996-1997: Quy định lãi suất trần đối với từng loại thời hạn cho vay (ngắn, trung và dài hạn ) các mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 0,35%tháng . Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ưu đãi thông qua chính sách lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ. - Từ 1998-4/2000: Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất trần có phân biệt theo từng loại thời hạn cho vay. Bõ mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân vả lãi suất gửi bình quân là 0,35%tháng. Bắt đầu tự do hoá lãi suất tiền gửi. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 7  Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam - Từ 5/2000-5/2002: Chuyển sang cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đối với cho vay bằng đồng Việt Nam và cơ chế lãi suất thị trường có quản lý đối với lãi suất cho vay ngoại tệ. - Từ 6/2001: Bỏ quy định về biên độ lãi suất cho vay bằng USD. Lãi suất tín dụng ngoại tệ đã tự do hoá. - Từ 6/2002: Thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận. Lãi suất tín dụng ở Việt Nam đã được tự do hoá hoàn toàn. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 8  Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam - 28/03/08 áp dụng LS trần huy động 12% - 17/05/08 áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản, bỏ LS trần huy động thay lãi suất trần cho vay theo luật dân sự (không quá 150% LSCB), điều chỉnh LSCB lên 12% năm (trước đó là 8,75%) - 21/7/08 là 14% I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 9  Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam Kể từ ngày 10/4, các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt giảm 1%. Trong đó, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 7%. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6% xuống 5%. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 8% xuống 7%. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 10 3. Mục đích: − Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội từ các tổ chức kinh tế và mọi tầng lớp dân cư. − Đảm bảo sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cao thị phần, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu vốn cho khách hàng cả về số lượng, thời hạn và lãi suất. − Đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG [...]... đồng II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 7 Bán nợ (Loan sales) Bán nợ tham gia (participation loan): Là một thỏa thuận giữa ngân hàng bán nơ với người vay, người mua nợ không phải là một bên pháp lý của quan hệ mua bán này Chuyển nhượng nợ (assignment): quyền sở hữu khoản tín dụng được chuyển cho người mua nợ và người mua có quyền yêu cầu trực tiếp đối với người đi vay Bán nợ từng phần (loanstrip): Ngân hàng... trọng lớn - Là nguồn vốn chi phí thấp 12 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 2 Các tài khoản phi giao dịch: 2.1 Tiền gửi có kỳ hạn 2.2 Tiền gửi tiết kiệm 13 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 3 Phát hành giấy nợ để huy động vốn: - Chứng chỉ tiền gửi - Trái phiếu - Kỳ phiếu - Tín phiếu 14 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 3 Phát hành giấy nợ để huy động vốn: Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về PH... PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 9 Vay thị trường đô-la Châu Âu 10.Vốn khác (vốn điều chuyển nội bộ, vốn chiếm dụng)  Nguồn vốn của NH bao gồm: Vốn huy động, vốn đi vay và nguồn vốn phải trả khác 21 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 1 Nguồn vốn bị động Tiền gửi giao dịch Tiền gửi phi giao dịch 22 2 Nguồn vốn chủ động  Các công cụ nợ của ngân hàng  Vay các định chế tài chính  Bán các khoản nợ  Vay ngân hàng... tín dụng dài 18 hạn thành các khoản tín dụng ngắn hạn, bên mua nợ sẽ nhận một phần lãi của khoản tín dụng II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 8 Chứng khoán hóa các khoản cho vay (Securitization): Chứng khoán hoá là hình thức phát hành các chứng khoán trên cơ sở các tài sản được thế chấp của các khoản tín dụng 19 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 8 Chứng khoán hóa các khoản cho vay (Securitization): Cấp... giấy tờ cĩ giá của các TCTD để huy động vốn trong nước) 15 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 4 Vay vốn trên thị trường tiền tệ: - Vay qua đêm (Điều kiện) - Vay tái cấp vốn của NHNN: + Tái chiết khấu thương phiếu và GTCG + Tái cầm cố thương phiếu và GTCG + Cho vay lại qua hồ sơ TD 16 II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 5 Các tài khoản hỗn hợp: TK tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi ủy thác…...II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 1.Các tài khoản giao dịch Tiền gửi giao dịch khơng hưởng lãi (Mỹ 1933 theo đạo luật Glass-Steagall) Tiền gửi giao dịch hưởng lãi (Anh, 1970, tài khoản NOWNegotiable order of withdrawal-Tài khoản lệnh rút tiền cĩ thể thương lượng) 1.1 Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 11 1.2 Tài khoản vãng lai II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 1.Các tài khoản giao dịch Tiền gửi... động Tiền gửi giao dịch Tiền gửi phi giao dịch 22 2 Nguồn vốn chủ động  Các công cụ nợ của ngân hàng  Vay các định chế tài chính  Bán các khoản nợ  Vay ngân hàng TW II CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ Lộ trình dỡ bỏ hạn chế quyền nhận tiền gửi của các NH Hoa Kỳ Đơn vị: % so vốn pháp định Sau tháng/Năm Pháp nhân Thể nhân 12/2006 700 650 12/2007 900 800 12/2008 Đối xử quốc gia 900 12/2009 12/2010 23... Các chính sách của ngân hàng : như chính sách tín dụng, chính sách đầu tư, chính sách ngân qũy, giới hạn nhận tiền gửi… là một tiêu chuẩn đo lường quan trọng để đánh giá năng lực, trình độ của các nhà quản lý ngân hàng 24 III CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 2 Nhân tố khách quan: Bao gồm các yếu tố như chính sách tiền tệ của NHTW, chính sách tài chính của Chính phủ; Thu... sinh lời Tổng chi phí lãi và phi lãi Tài sản có sinh lãi 29 IV ƯỚC TÍNH CHI PHÍ CHO NGUỒN VỐN TIỀN GỬI VÀ PHI TIỀN GỬI: 1.Phương pháp chi phí quá khứ bình quân: Chi phí phi lãi: Tiền lương và chi phí quản lý gián tiếp; mức dự trữ bắt buộc theo qui định; phí bảo hiểm tiền gửi, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Chi phí duy trì vốn chủ sở hữu: Tỷ suất sinh lời tối Tỷ suất sinh lời thiểu trên vốn huy thiểu... đắp chi phí huy động nguồn vốn mới Tổng các chi phí hoạt động dự tính Chi phí cho tiền gửi và tiền vay Vốn huy động dự tính Thu nhập tối thiểu trên TS sinh lời 32 Tổng chi phí hoạt động dự tính Tổng giá trị tài sản sinh lời mới IV ƯỚC TÍNH CHI PHÍ CHO NGUỒN VỐN TIỀN GỬI VÀ PHI TIỀN GỬI: 2 Phương pháp tập trung nguồn vốn: Tình hình vốn huy động của ngân hàng thương mại cổ phần AB như sau: NV ngân hàng . 1 QUẢN TRỊ NỢ (QUẢN TRỊ TIÊU SẢN) 2 1. Khái niệm: Quản trò tài sản nợ là quản trò nguồn vốn phải trả của ngân hàng nhằm đảm bảo cho. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 13 2. Các tài khoản phi giao dịch: 2.1 Tiền gửi có kỳ hạn 2.2 Tiền gửi tiết kiệm II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 14 3. Phát hành giấy nợ để huy động vốn: - Chứng. SẢN NỢ 15 3. Phát hành giấy nợ để huy động vốn: Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về PH giấy tờ cĩ giá của các TCTD để huy động vốn trong nước) II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ 16 4.