Dịch covid 19 và sự dịch chuyển trong cơ cấu danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam tiếp cận bằng machine learning

ĐTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - VIETCOMBANK” NĂM HỌC 2019 – 2020 ĐỀ TÀI: DỊCH COVID-19 VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MACHINE LEARNING Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ: Kinh tế - Xã hội ‍ Hà Nội, năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - VIETCOMBANK” NĂM HỌC 2019 – 2020 ĐỀ TÀI: DỊCH COVID-19 VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MACHINE LEARNING Nhóm sinh viên thực hiện: Giới tính: Nam (Nữ) Lớp Khoa/Viện: (Ghi rõ họ tên sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài) Người hướng dẫn khoa học: Thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ: ‍ Hà Nội, năm …Ề TÀI: DỊCH COVID-19 VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MACHINE LEARNING ‍ MỤC LỤC ‍ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 GIỚI THIỆU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa đề tài 6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .8 1.1 Một số khái niệm .8 1.2 Tổng quan nghiên cứu 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỢNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 18 2.1 Dịch bệnh COVID-19 tình hình kinh tế quốc tế .18 2.1.1 Tình hình kinh tế quốc tế .18 2.1.2 Tình hình kinh tế quốc tế trước dịch 18 2.2 Diễn biến dịch bệnh covid-19 và tác động lên kinh tế việt nam .27 2.3 Thị trường chứng khoán việt nam 31 2.4 Phân tích thống kê số liệu 36 2.4.1 Thu thập xử lý liệu .36 2.4.2 Tính lợi suất cổ phiếu 36 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG 45 3.1 Phương pháp nghiên cứu .45 3.1.1 Phương pháp học máy 45 3.1.2 Mơ hình thống kê nhiều chiều .53 3.2 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng Học máy 56 ‍ 3.2.1 Kết phân cụm sử dụng K-means Clustering 56 3.2.2 Kết phân cụm sử dụng Hierarchical Clustering 69 3.2.3 Kết tối ưu danh mục sử dụng K-means Clustering .81 3.2.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical Clustering 82 3.3 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng mơ hình thống kê nhiều chiều 83 3.3.1 Kết phân cụm sử dụng Kmeans clustering 85 3.3.2 Kết phân cụm sử dụng Hierarchical clustering .99 3.3.3 Kết tối ưu danh mục sử dụng K-means 114 3.3.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical clustering 116 3.4 Kết luận 117 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ 120 4.1 Kiến nghị với quan phủ 120 4.2 Kiến nghị với nhà đầu tư 121 4.3 Hạn chế đề tài 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC 125 LỜI MỞ ĐẦU .10 GIỚI THIỆU .11 Tính cấp thiết đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 13 Câu hỏi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu .14 Ý nghĩa đề tài 15 Kết cấu đề tài 15 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .16 1.1 Một số khái niệm 16 1.2 Tổng quan nghiên cứu 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỢNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 26 2.1 Dịch bệnh COVID-19 tình hình kinh tế quốc tế .26 2.1.1 Tình hình kinh tế quốc tế .26 2.1.2 Tình hình kinh tế quốc tế trước dịch 26 2.2 Diễn biến dịch bệnh covid-19 và tác động lên kinh tế việt nam .37 2.3 Thị trường chứng khoán việt nam 41 ‍ 2.4 Phân tích thống kê số liệu 46 2.4.1 Thu thập xử lý liệu .46 2.4.2 Tính lợi suất cổ phiếu 47 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG 56 3.1 Phương pháp nghiên cứu .56 3.1.1 Phương pháp học máy 56 3.1.2 Mơ hình thống kê nhiều chiều .65 3.2 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng Học máy 67 3.2.1 Kết phân cụm sử dụng K-means Clustering 67 3.2.2 Kết phân cụm sử dụng Hierarchical Clustering 82 3.2.3 Kết tối ưu danh mục sử dụng K-means Clustering .94 3.2.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical Clustering 96 3.3 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng mơ hình thống kê nhiều chiều 97 3.3.1 Kết phân cụm sử dụng Kmeans clustering 99 3.3.2 Kết phân cụm sử dụng Hierarchical clustering 113 3.3.3 Kết tối ưu danh mục sử dụng K-means 129 3.3.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical clustering 130 3.4 Kết luận 132 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ 135 4.1 Kiến nghị với quan phủ 135 4.2 Kiến nghị với nhà đầu tư 136 4.3 Hạn chế đề tài 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 PHỤ LỤC 139 Error! Hyperlink reference not valid.LỜI MỞ ĐẦU .3 Error! Hyperlink reference not valid.GIỚI THIỆU Error! Hyperlink reference not valid.1 .Tính cấp thiết đề tài ‍ Error! Hyperlink reference not valid.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Error! Hyperlink reference not valid.3 Câu hỏi nghiên cứu Error! Hyperlink reference not valid.4 Phương pháp nghiên cứu Error! Hyperlink reference not valid.5 Ý nghĩa đề tài Error! Hyperlink reference not valid.6 .Kết cấu đề tài Error! Hyperlink reference not valid.CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Error! Hyperlink reference not valid.1.1 Một số khái niệm Error! Hyperlink reference not valid.1.2 Tổng quan nghiên cứu 11 Error! Hyperlink reference not valid.CHƯƠNG 2: .THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỢNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 15 Error! Hyperlink reference not valid.2.1 Dịch bệnh COVID-19 tình hình kinh tế quốc tế 15 Error! Hyperlink reference not valid.2.1.1 Tình hình kinh tế quốc tế 15 Error! Hyperlink reference not valid.2.1.2 Tình hình kinh tế quốc tế trước dịch 15 Error! Hyperlink reference not valid.2.2 Diễn biến dịch bệnh covid-19 và tác động lên kinh tế việt nam 24 Error! Hyperlink reference not valid.2.3 Thị trường chứng khoán việt nam 27 Error! Hyperlink reference not valid.2.4 .Phân tích thống kê số liệu 32 ‍ Error! Hyperlink reference not valid.2.4.1 Thu thập xử lý liệu 32 Error! Hyperlink reference not valid.2.4.2 Tính lợi suất cổ phiếu 32 Error! Hyperlink reference not valid.CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG 40 Error! Hyperlink reference not valid.3.1 Phương pháp nghiên cứu 40 Error! Hyperlink reference not valid.3.1.1 .Phương pháp học máy 40 Error! Hyperlink reference not valid.3.1.2 Mơ hình thống kê nhiều chiều 47 Error! Hyperlink reference not valid.3.2 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng Học máy 49 Error! Hyperlink reference not valid.3.2.1.Kết phân cụm sử dụng K-means Clustering 49 Error! Hyperlink reference not valid.3.2.2.Kết phân cụm sử dụng Hierarchical Clustering .59 Error! Hyperlink reference not valid.3.2.3.Kết tối ưu danh mục sử dụng Kmeans Clustering 68 Error! Hyperlink reference not valid.3.2.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical Clustering .70 Error! Hyperlink reference not valid.3.3 Kết quả phân tích cụm tối ưu danh mục đầu tư trước và dịch sử dụng mơ hình thống kê nhiều chiều 71 Error! Hyperlink reference not valid.3.3.1 Kết phân cụm sử dụng Kmeans clustering .72 Error! Hyperlink reference not valid.3.3.2 Kết phân cụm sử dụng Hierarchical clustering 83 Error! Hyperlink reference not valid.3.3.3.Kết tối ưu danh mục sử dụng Kmeans 93 ‍ Error! Hyperlink reference not valid.3.3.4 Kết tối ưu danh mục sử dụng Hierarchical clustering 95 Error! Hyperlink reference not valid.3.4 Kết luận 96 Error! Hyperlink reference not valid.CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.98 Error! Hyperlink reference not valid.TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Error! Hyperlink reference not valid.PHỤ LỤC 100 ‍ ... Nội, năm …Ề TÀI: DỊCH COVID- 19 VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MACHINE LEARNING ‍ MỤC LỤC ‍ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ... SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: TIẾP CẬN BẰNG MACHINE LEARNING Nhóm sinh viên thực hiện: Giới tính: Nam (Nữ) Lớp Khoa/Viện:... 3.12: Đường biên hiệu danh mục tối ưu trước dịch COVID- 19 (phương pháp Hierarchical Clustering tiếp cận Học máy) 8274 Hình 3.13: Đường biên hiệu danh mục tối ưu dịch COVID- 19 (phương pháp Hierarchical