Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (12) doc

ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Bài tập số 1 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: ĐHVB2 (Năm học 2008 – 2009) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ tư, ngày 26 tháng 11 năm 2008 Ngày nộp: Thứ hai, ngày 01 tháng 12 năm 2008 Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy: 1. Y i = β 1 + β 2 X 2i + (β 3 X 3i ) 2 + … + β k X ki + u i 2. Y i = β 1 + β 2 log(X 2i ) + β 3 log(X 3i ) + … + β k log(X ki ) + u i 3. log(Y i ) = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + … + β k X ki + u i 4. Y i = β 1 + β 2 X 2i + log(β 3 )X 3i + … + β k X ki + u i 5. Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 (X 2i ) 2 + u i 6. Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X 2i X 3i + u i 7. Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 2 X 2i + + u i 8. Y i 2 = β 1 + β 2 X 2i + β 3 i3 X + u i 9. Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + … + β k X ki + u i 10. Y i = β 1 + β 2 (X 2i ) 2 + β 3 X 3i + … + β k X ki + u i Câu 2: (70điểm) Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: Biến phụ thuộc: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng Biến độc lập: home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) inst = phí lắp đặt (đô la/ lần) svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) tv = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp) age = thời gian hệ thống đã hoạt động (năm) air = số kênh truyền hình mà hộ gia đình nhận được từ hệ thống cáp y = thu nhập bình quân đầu người (đô la/người) 1. Phần kiến thức thống kê: (10điểm) Hãy tính các giá trị thống kê cơ bản cho từng biến trên, bao gồm:  Số lần quan sát (n)  Trung bình  Độ lệch chuẩn  Hệ số tương quan 2. Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm) Xét hai biến: sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng y = thu nhập bình quân đầu người (đô la/người) Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy, Dùng Excel a) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui giữa b) Xác định các tham số 1 ˆ β , 2 ˆ β và giải thích ý nghĩa của nó c) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến y có ảnh hưởng đến biến sub GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1 ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Bài tập số 1 3. Phần hồi quy đa biến (45điểm) Giả sử mô hình hồi quy tổng thể có dạng sau: Sub = β 1 + β 2 home + β 3 inst + β 4 svc + β 5 tv + β 6 age + β 7 air +β 8 y + u i Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy: a) phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng biến độc lập lên biến phụ thuộc. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Anh chị hãy cho biết có tồn tại mô hình trên không? d) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình. e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ tổng quát đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. GV: Nguyễn Thị Mai Bình 2 . ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Bài tập số 1 Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: ĐHVB2 (Năm học 2008 – 2009) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ tư, ngày 26 tháng. biến độc lập lên biến phụ thuộc. b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Anh chị hãy cho biết có tồn tại mô hình trên không? d) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện. cho rằng biến y có ảnh hưởng đến biến sub GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1 ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Bài tập số 1 3. Phần hồi quy đa biến (45điểm) Giả sử mô hình hồi quy tổng thể có dạng sau: Sub = β 1