Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (20) doc

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 3 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 3: BIẾN GIẢ VÀ ĐA CỘNG TUYẾN Ngày phát: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2007 Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2007 Câu 1: (40điểm) Một sinh viên nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền tiết kiệm trung bình hằng năm của Mỹ và thu nhập cũng như đảng cầm quyền (theo dữ liệu trong file table9.2.txt thuộc bộ dữ liệu của Gujarati). Trong đó: SAVINGS = Tiền tiết kiệm hằng năm của Mỹ (ngàn USD) INCOME = Thu nhập hằng năm của Mỹ (ngàn USD) DUM = Nhận giá trị 1 đối với đảng cầm quyền là Đảng Dân chủ và 0 cho Đảng Cộng hòa Mô hình tổng quát có dạng như sau: SAVINGS = β 1 + β 2 INCOME + δ 3 DUM + u i a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo dấu kỳ vọng của β 2 , δ 3 . Lý giải sự lựa chọn của mình b) Hãy ước lượng các hệ số trong mô hình theo mô hình từ tổng quát đến đơn giản. Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. c) Một sinh viên khác cho rằng mô hình tiền tiết kiệm phải như sau: SAVINGS = β 1 + β 2 INCOME + δ 3 DUM + δ 4 DUM*IBCOME +u i Anh chị ước lượng các tham số trong mô hình này và cho nhận xét. d) Theo các anh chị trong 2 mô hình trên mô hình nào phù hợp hơn Câu 2: (40 điểm) Xem xét dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đền giá nhà trong fike Data7-3 thuộc bộ dữ liệu Ramanathan. Trong đó: Price = giá nhà Baths = số phòng tắm Bedrms = số phòng ngủ Famroom = nhận giá trị 1 nếu nhà có phòng gia đình và giá trị 0 cho trường hợp ngược lại Firepl = nhận giá trị 1 nếu nhà có phòng thiết bị báo cháy và giá trị 0 cho trường hợp ngược lại Pool = nhận giá trị 1 nếu nhà có hồ bơi và giá trị 0 cho trường hợp ngược lại Sqft = diện tích nhà Các anh/chị hãy: a) Phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong các mô hình sau: a. Price = β 1 + β 2 Baths + β 3 Bedrms + β 4 Famroom + β 5 Firepl + β 6 Pool + β 7 Sqft b. Price = β 1 + β 2 Baths + β 3 Bedrms + β 4 Famroom + β 5 Firepl + β 6 Pool + β 7 Sqft + β 8 Pool*Sqft c. Price = β 1 + β 2 Baths + β 3 Bedrms + β 4 Famroom + β 5 Firepl + β 6 Pool + β 7 Sqft + β 8 Famroom* Bedrms + β 9 Firepl* Sqft + β 10 Pool*Sqft + β 11 Firepl*Bedrms+ β 10 Pool*Baths b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. Anh/ chị hãy phân tích những dấu hiệu nào cho thấy mô hình tổng quát bị đa cộng tuyến/ đa cộng tuyến hoàn hảo c) Một bạn sinh viên cho rằng mô hình trên bị đa cộng tuyến là do các quan hệ sau: a. Sqft = α 1 + α 2 Baths + α 3 Bedrms + α 2 Pool b. Baths = α 1 + α 2 Bedrms + α 2 Pool Theo anh/ chị suy nghĩ trên của bạn sinh viên đó có đúng không? Tại sao? Nếu đúng anh/chị hãy chạy các mô hình hồi quy liên quan và cho biết kết luận. d) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết) e) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu. Với mô hình đó theo các anh chị, còn hiện tượng đa cộng tuyến hay không? 1 . ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 3 Khoa Quản Trị Kinh Doanh Môn học: KINH TẾ LƯỢNG Lớp: 06QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 3: BIẾN GIẢ VÀ ĐA CỘNG TUYẾN Ngày phát:. hồi qui anh/chị hãy dự báo dấu kỳ vọng của β 2 , δ 3 . Lý giải sự lựa chọn của mình b) Hãy ước lượng các hệ số trong mô hình theo mô hình từ tổng quát đến đơn giản. Giải thích ý nghĩa của mô. tiết kiệm phải như sau: SAVINGS = β 1 + β 2 INCOME + δ 3 DUM + δ 4 DUM*IBCOME +u i Anh chị ước lượng các tham số trong mô hình này và cho nhận xét. d) Theo các anh chị trong 2 mô hình trên mô