LỜI MỞ ĐẦU 65 TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N ( ( ( LÊ THỊ THU TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGBANK Chuyª[.]
TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN Lấ TH THU TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGBANK Chuyên ngành: QUN TR KINH DOANH BT NG SN Ngời híng dÉn khoa häc: TS NGƠ THỊ PHƯƠNG THẢO Hµ Néi - 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình từ giáo viên hướng dẫn - TS Ngô Thị Phương Thảo, thầy cô giáo khoa BĐS Em mong nhận góp ý thầy, để nghiên cứu hồn thiện Học viên Lê Thị Thu Trang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHTM 1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.2 Rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS NHTM 17 1.2 Quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS NHTM 23 1.2.1 Quản lỷ rủi ro cần thiết phải quản lý rủi ro 23 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 25 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro cho vay có TSBĐ BĐS 31 1.3.1 Nhân tố chủ quan 31 1.3.2 Nhân tố khách quan 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BĐS TẠI NHTMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX – PGBANK 35 2.1 Thực trạng hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 35 2.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay35 2.1.2 Thực trạng cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 42 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 43 2.2.1 Thực trạng rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 43 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro PGBank 50 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PG Bank 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Khó khăn, vướng mắc nguyên nhân 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BĐS TẠI PGBANK 69 3.1 Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 69 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro chung PGBank 69 3.1.2 Định hướng mục tiêu quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank72 3.2 Các giải pháp quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank 73 3.2.1 Giải pháp quản lý thông tin pháp lý TSBĐ BĐS 73 3.2.2 Giải pháp định giá TSBĐ BĐS 74 3.2.3 Giải pháp kiểm tra trạng TSBĐ BĐS 75 3.2.4 Giải pháp quản lý nhập kho, xuất mượn hồ sơ pháp lý TSBĐ BĐS 75 3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 76 3.2.6 Giải pháp xây dựng hoàn thiện sách tín dụng 77 3.2.7 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay, quy trình quản lý tài sản bảo đảm 77 3.2.8 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích kinh tế 3.2.9 Nâng cao vai trị kiểm sốt nội ngân hàng 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 78 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thông tin cổ đông PGBank 36 Bảng 2.2: Tỷ lệ trích lập dự phịng PGBank 40 Bảng 2.3: Cho vay khách hàng 41 Bảng 2.4 Phân tích dư nợ theo ngành 42 Bảng 2.5 Loại hình giá trị tài sản chấp .43 Bảng 2.6: Dự phòng PGBank 52 Bảng 2.7: Mức giá tối đa nhà, đất khu đô thị 57 Bảng 2.8: Quy định đơn giá xây dựng PG Bank 2008 .59 Bảng 2.9: Quy định đơn giá xây dựng PGBank 2010 59 Bảng 2.10: Hệ số K đất số khu vực 60 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu cho vay theo ngành .38 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng tín dụng 38 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nợ theo kỳ hạn .38 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay hoạt động mang lại doanh thu lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, chiếm tỷ trọng trung bình từ 50-80% tổng cấu doanh thu ngân hàng Trong đó, cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản chiếm khoảng 30-45% tổng giá trị cho vay xuất phát từ ưu việt đưa bất động sản vào danh mục tài sản bảo đảm Tuy nhiên thực tế tồn nhiều rủi ro hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản dẫn đến tổn thất lớn cho ngân hàng, điển hình nợ xấu thời gian qua với tình trạng vỡ “ bong bong” thị trường bất động sản Theo thống kê từ báo cáo tổ chức tín dụng, nợ xấu tồn hệ thống tính đến 31/12/2012 135.000 tỷ đồng, chiếm 4,86% tổng dư nợ tín dụng tăng 67,25% so với năm 2011, nợ xấu số ngân hàng ACB gần 2.46%, Techcombank gần 6%, tổng dư nợ bảo đảm bất động sản cao nhất, nợ xấu khu vực bất động sản chiếm khoảng 13,5% tổng dư nợ bất động sản, TP Bank ~3.66%, PGBank năm 2011 tỷ lệ nợ xấu 2.11% đến cuối năm 2012 tỷ lệ nợ xấu PGBank tăng đột biến, 8.4% vượt mức chuẩn Ngân hàng Nhà nước (3%), tỷ lệ tài sản bảo đảm bất động sản chiếm 30% tổng cấu tài sản bảo đảm khoản vay, nợ xấu tập trung phần nhiều vào khoản vay thị trường bất động sản bất ôn Đến cuối năm 2013, tổng dư nợ hạn PGBank 2.187 tỷ đồng, giảm 632 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ nợ hạn 15,7%, giảm 4,7% so với năm 2012 Trong nợ xấu 413 tỷ đồng, giảm 750 tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ 2,98% Như vậy, PG Bank hoàn thành tiêu nợ xấu 3% Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu PG Bank giảm xuống mức quy định Ngân hàng Nhà nước Nợ xấu giảm nhiều PG Bank bán nợ 752 tỷ đồng cho VAMC, xử lý thu hồi nợ 629 tỷ đồng Công tác xử lý nợ xấu cịn gặp nhiều khó khăn trình tự, thủ tục tòa kéo dài, việc bán tài sản khó khăn kinh tế chưa hồi phục Trước tình hình nợ xấu tăng thời gian qua ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín lực hoạt động hệ thống ngân hàng nước PGBank, địi hỏi cấp thiết phải rà sốt, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản Đó lý tác giả chọn đề tài: “ Quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần xăng dầu Petrolimex – PGBank” để nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm BĐS Từ phân loại rủi ro khác ảnh hưởng đến hoạt động cho vay để có giải pháp, đề xuất mang tính khả thi nhằm hạn chế rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank, hạn chế nợ xấu diễn giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận quản lý rủi ro cho vay có bảo đảm BĐS NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank để giải đáp vấn đề: Có loại rủi ro gì? Rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động cho vay? Bộ phận quản lý rủi ro PGBank làm để giảm thiểu rủi ro cho vay có TSBĐ BĐS? Trong q trình quản lý cịn khó khăn vướng mắc gì? Những ngun nhân cịn tồn - Đề xuất giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro cho vay có bảo đảm BĐS PGBank Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình nghiên cứu luận văn: - Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, … từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu luận văn Đồng thời, tiếp thu ý kiến phản biện nhiều chuyên gia, cán quản lý, điều hành có liên quan để hồn thiện giải pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS - Về mặt phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu PGBank thời gian từ 2008-2013 Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS tài NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS PGBank CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHTM 1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.1.1.Khái niệm phân loại hoạt động cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Thời hạn định thời hạn cho vay Thời hạn cho vay khoản thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận vốn vay thời điểm trả hết nợ gốc lãi vốn vay thỏa thuận hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng khách hàng Dựa vào thời hạn, cho vay chia thành cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn Cho vay ngăn hạn khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng Cho vay trung hạn khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng Cho vay dài hạn khoản vay có thời hạn cho vay từ 60 tháng trở lên Dựa theo hình thức bảo đảm khoản vay có hình thức cho vay cho vay có bảo đảm cho vay khơng có bảo đảm Cho vay có bảo đảm : ... SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHTM 1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm. .. hoạt động quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản Đó lý tác giả chọn đề tài: “ Quản lý rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm bất động sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần xăng dầu Petrolimex. .. BĐS PGBank CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHTM 1.1 Cho vay có tài sản bảo đảm BĐS rủi ro cho vay có tài sản bảo đảm BĐS 1.1.1 Cho vay