LUAN VAN doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MINH DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DO[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MINH DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MINH DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng – Năm 2013 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn HUỲNH THỊ MINH DUNG Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay 1.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Tác động rủi ro tín dụng 12 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 13 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro 13 1.2.2 Định hướng mục tiêu quản trị rủi ro 14 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 30 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 Luan van CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 36 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi 36 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi giai đoạn 2010- 2012 39 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 41 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi 41 2.2.2 Định hướng, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 43 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi 43 2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi 46 2.3 THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂNCHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 59 2.3.1 Thành công 59 2.3.2 Hạn chế 62 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác QTRR tín dụng BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 Luan van CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 68 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 68 3.1.1 Định hướng chung 68 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng giai đoạn 2013-2015 69 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 70 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng cho vay riêng cho chi nhánh Quảng Ngãi sở hoàn thiện sách BIDV 70 3.2.2 Hồn thiện cơng tác triển khai biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay 75 3.2.3 Tư vấn khách hàng áp dụng biện pháp nhằm giảm rủi ro mức độ chấp nhận vay 78 3.2.4 Tích cực hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng gây 79 3.2.5 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 82 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 84 3.3.3 Kiến nghị NH Đầu tư Phát triển Việt Nam 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) Luan van DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Ngãi CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Kết huy động vốn giai đoạn 2010-2012 39 2.2 Kết cho vay giai đoạn 2010-2012 40 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay 2010- 2012 43 2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay theo hình thức đảm bảo 44 2.5 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay theo kỳ hạn 45 2.6 Bảng chấm điểm tiêu phi tài 50 2.7 Bảng chấm điểm khách hàng doanh nghiệp 51 2.8 Kết định hạng cho vay khách hàng 51 2.9 Tỷ lệ tài sản đảm bảo khách hàng vay vốn 54 2.10 Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn 55 2.11 Bảng phân loại nợ theo định hạng tín dụng 57 2.12 Tỷ lệ nợ xấu cho vay 59 2.13 Cơ cấu nợ xấu cho vay 60 Luan van DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Quảng Ngãi 2.2 Mơ hình chấm điểm xếp hạng khách hàng tổ chức kinh tế Trang 38 49 Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hướng tự hóa lĩnh vực tài tạo hội cho tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động mặt địa lý hạn chế tổn thất thay đổi điều kiện kinh tế nước Tuy nhiên, cạnh tranh tổ chức tài tín dụng giới tạo thị trường tài rủi ro Ngân hàng lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất, loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại với gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Trong bối cảnh đó, khơng ngân hàng tồn phát triển lâu dài mà khơng xây dựng cho hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) hiệu Có thể nhận thấy, môi trường ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013 cịn nhiều khó khăn thách thức Để ứng phó nhanh nhạy với biến động thị trường tài – tiền tệ cạnh tranh với ngân hàng ngoại ngân hàng nước cần nhanh chóng nâng cao hiệu hoạt động hệ thống QTRR mình, đặc biệt quản trị RRTD Một ngân hàng với hệ thống quản trị RRTD tốt có sức cạnh tranh cao, động, thực tốt mục tiêu hoạt động an toàn hiệu kinh doanh, tạo lập niềm tin khách hàng thơng qua chiến lược tồn diện quản lý rủi ro Cũng đa số Ngân hàng khác hệ thống NHTM Việt Nam, tín dụng hoạt động đóng vai trị quan trọng đem lại nguồn thu nhập cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Là ngân hàng hàng đầu không hoạt động hiệu mà cịn ngân hàng có độ an tồn cao Để làm điều đó, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng QTRR nói chung quản trị RRTD cho vay nói riêng Tuy nhiên với thành đó, Luan van ... CHO VAY, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay Cho vay nghiệp vụ NHTM Cho vay. .. văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cho vay, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển- ... THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN- CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 70 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng cho vay riêng cho chi nhánh Quảng Ngãi sở hoàn