K27QTR Pham Thi Ngoc Yen Toan V n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG PHẠM TH Ị NGỌC YẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN D ỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI V ỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHI ỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NH[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC YẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng, Năm 2015 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Ngọc Yến Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiến đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 10 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Mục tiêu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 Luan van CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 24 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CN ĐắK LắK 24 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk 24 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn CN Đắk Lắk 27 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 30 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KH doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Đắk Lắk 30 2.2.2 Thực trạng quản trị RRTD ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk 32 2.2.3 Kết công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK51 2.3.1 Thành công 51 2.3.2 Tồn nguyên nhân 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CN ĐẮKLẮK 65 Luan van 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CN ĐắKLĂK .65 3.1.1 Định hướng kinh doanh năm 2015 65 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh năm 2015 65 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk 66 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CN ĐắK LắK 66 3.2.1 Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 66 3.2.2 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 69 3.2.3 Sử dụng nghiệp vụ hoán đổi tín dụng để phịng ngừa rủi ro tín dụng 75 3.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 77 3.2.5 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 78 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị phủ 82 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước 83 3.3.3 Đối với quyền địa phương 86 3.3.4 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Đắk Lắk 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) Luan van DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐTD Hội đồng Tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương Mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SCB Saigon Commercial Bank SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ Tài sản bảo đảm Tổ chức Thương mại quốc tế (World Trade WTO Organnization) Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tên bảng Huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk 2012 – 2014 Tình hình cho vay thu nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk 2012 – 2014 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk 2012-2014 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro cho vay Khách hàng doanh nghiệp Trang 27 28 30 34 Bảng 2.5 Phân loại nhóm nợ cho vay 44 Bảng 2.6 Mức giảm tỷ lệ dư nợ cho vay từ nhóm đến nhóm 45 Bảng 2.7 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay 46 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay phân theo ngành kinh tế Mức giảm tỷ lệ xóa nợ rịng Luan van 48 50 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Hình 1.1 Hình 2.1 Tên hình Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Đắk Lắk Luan van Trang 25 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta trình hội nhập, đổi phát triển, đời sống kinh tế ngày nâng cao Trong phát triển kinh tế nay, hệ thống NHTM đóng vai trị quan trọng, Ngân hàng vừa “người vay” vừa “người cho vay”, trung gian tài điều tiết nguồn vốn xã hội từ nơi thừa sang nơi thiếu để đáp ứng nhu cầu phục vụ vốn cho việc sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế NHTM trung gian gánh chịu toàn rủi ro cho chủ thể kinh tế Điều cho thấy rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng lớn khơng thể tránh khỏi Vì mà ngân hàng nào, xem xét đến mục tiêu lợi nhuận bỏ qua yếu tố rủi ro - yếu tố đóng vai trị quan trọng, định hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà việc quản trị trình có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm sốt, phịng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng mà rủi ro mang lại cho ngân hàng Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu bước phát triển đất nước, mở nhiều hội thương mại, đẩy mạnh xuất cho ngành nghề chủ lực nước ta Trong vòng quay kinh tế, ngành ngân hàng ln có ảnh hưởng to lớn hoạt động kinh doanh Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết kinh tế vấn đề vốn đòi hỏi ngân hàng cần phải có sách tín dụng cho phù hợp, hiệu cao, rủi ro thấp Khi cạnh tranh ngày gay gắt, buộc ngân hàng phải gia tăng nhanh chóng danh mục dịch vụ, gia tăng chi phí, nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất, đồng thời củng cố mở rộng phạm vi hoạt động, với q trình tồn cầu hóa ngày hoàn thiện, chế quản lý dần nới lỏng… Những thay đổi buộc nhà quản trị ngân hàng cần thận trọng Luan van cơng tác nhận định rủi ro, có sách quản trị rủi ro kịp thời để từ kiểm soát rủi ro, giúp đạt mục tiêu dài hạn Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng, với kiến thức có trình học tập trường nghiên cứu thực tập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu để phản ánh rõ tầm quan trọng chất lượng tín dụng đối an toàn vững mạnh NHTM nói chung NHTMCP SÀI GỊN, CN Đắk Lắk nói riêng Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa lý luận hạn chế RRTD hoạt động cho vay NHTM - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đắk Lắk năm qua Từ nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – CN Đắk Lắk - Đề xuất số giải pháp nhằm phịng ngừa hạn chế tình hình rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – CN Đắk Lắk thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn rủi ro quản trị rủi ro hoạt động tín dụng nhân tố liên quan đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – CN Đắk Lắk - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk, 09 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk -Phạm vi thời gian: Luan van ... CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 30 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KH doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Đắk Lắk. .. lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Chương 2: Thực trang Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đắk Lắk Chương... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CN ĐẮKLẮK 65 Luan van 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN