(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng (vpbank) chi nhánh bình định

BCTC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ HUY CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ HUY CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Đà Nẵng - Năm 2012 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Huy Cƣờng Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục của đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍ N DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.1.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tí n dụng 11 1.1.4 Những thiệt hại của rủi ro tí n dụng 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng 14 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 19 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng 27 Kết luận Chƣơng 29 CHƢƠNG THƢ̣C TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK) – CHI NHÁNH BÌ NH ĐỊ NH 30 Luan van 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 30 2.1.1 Giới thiệu về VPBank – Chi nhánh Bình Định 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy của VPBank – Chi nhánh Bình Định 30 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 32 2.2.1 Hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh 32 2.2.2 Hoạt động cho vay tại Chi nhánh 33 2.2.3 Các hoạt động khác 35 2.2.4 Hiệu quả kinh doanh 35 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 37 2.3.1 Phân tích cấu dư nợ tín dụng tại Chi nhánh 37 2.3.2 Tình hình nợ xấu tại Chi nhánh 42 2.3.3 Phân tích nợ hạn theo nhóm nợ 43 2.3.4 Công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 44 2.3.5 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn tại Chi nhánh 45 2.3.6 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng thời gian qua tại Chi nhánh 53 2.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 54 2.4.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Chi nhánh 54 2.4.2 Tình hình thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 59 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 67 2.5.1 Môi trường quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 67 Luan van 2.5.2 Cơng tác nhận dạng, đo lường kiểm sốt rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 70 2.5.3 Nguyên nhân của hạn chế 72 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌ NH ĐỊ NH 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VPBANK – CN BÌNH ĐỊNH 74 3.1.1 Đối tượng cho vay 74 3.1.2 Đa dạng loại hình cho vay 74 3.1.3 Khuyến khích khách hàng tham gia nhiều sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng 75 3.2 MỤC TIÊU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK - CN BÌNH ĐỊNH 75 3.2.1 Phát triển hoạt động tín dụng tại chi nhánh chiều rộng lẫn chiều sâu 75 3.2.2 Xây dựng điều hành danh mục cho vay theo thời kỳ 76 3.2.3 Xác định hạn mức rủi ro hoạt động tín dụng 78 3.2.4 Sử dụng tín dụng bảo đảm chắn 79 3.2.5 Công tác thu thập thông tin hồ sơ tín dụng 80 3.2.6 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán tín dụng 80 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK BÌNH ĐỊNH 81 3.3.1 Xây dựng dấu hiệu cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề 82 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định kiểm tra, giám sát tín dụng 84 3.3.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 90 3.3.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 90 Luan van 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 92 3.4.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 93 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) Luan van DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DSCV Doanh số cho vay DSDN Doanh số dư nợ DSTN Doanh số thu nợ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QHKH Quan hệ khách hàng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TLNQH Tỷ lệ nợ hạn TMCP Thương mại cổ phần TM - DV Thương mại – dịch vụ TG DC Tiền gửi dân cư TG.TCKT Tiền gửi tổ chức kinh tế TSĐB Tài sản đảm bảo VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 RRTD theo nguồn rủi ro lực tài chính của 22 khách hàng 2.1 Tình hình huy động vớn từ năm 2009 - 2011 32 2.2 Hoạt động cho vay từ năm 2009-2011 34 2.3 Hiệu kinh doanh từ năm 2009-2011 36 2.4 Cơ cấu dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn từ năm 38 2009-2011 2.5 Hoạt động cho vay theo đối tượng từ năm 2009- 39 2011 2.6 Hoạt động cho vay theo ngành từ năm 2009-2011 40 2.7 Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2009 – 2011 42 2.8 Phân loại nợ hạn theo nhóm nợ từ năm 2009 - 43 2011 2.9 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng từ năm 2009- 44 2011 2.10 Bảng điểm xếp hạng tín dụng 63 2.11 Đánh giá tín dụng kết hợp 63 Luan van DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức của VPBank - CN Bình Định 31 2.1 Biểu đồ tình hình huy động vớn từ năm 2009 - 2011 33 2.2 Biểu đồ hoạt động cho vay từ năm 2009-2011 34 2.3 Biểu đồ hiệu kinh doanh từ năm 2009-2011 36 2.4 Biểu đồ cấu dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn từ 38 hình năm 2009-2011 2.5 Hoạt động cho vay theo đối tượng từ năm 2009- 39 2011 2.6 Biểu đồ hoạt động cho vay theo ngành từ năm 20092011 Luan van 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập với phát triển của khu vực giới Việt Nam với mạnh sẵn có được khai thác cách kịp thời hiệu nhất hoàn thành nhiêm vụ Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố xây dựng đất nước Trên đường có góp mặt đáng kể của hệ thống tài chính, đặc biệt hệ thớng ngân hàng thương mại Trong đó, tín dụng ngân hàng được xem nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, định đối với tồn tại phát triển của ngân hàng Nghiệp vụ khơng có ý nghĩa với ngân hàng mà cịn đòn bẩy quan trọng cho kinh tế Trước tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có kinh tế mở nên không tránh khỏi ảnh hưởng của kinh tế giới Bên cạnh đó, năm gần ngân hàng Nhà Nước có chủ trương, chính sách sáp nhập Ngân hàng thương mại Cổ phần (TMCP) được xem yếu hoạt động, có quản lý rủi ro tín dụng yếu để tỷ lệ nợ xấu tăng cao, nghiệp vụ tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng cần ưu tiên hàng đầu Trên thực tế, hoạt động tín dụng nguồn thu nhập chính của hệ thớng ngân hàng thương mại, có ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định rủi ro của khơng nhỏ, rủi ro tín dụng cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Mặc dù, VPBank – Chi nhánh Bình Định tiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro tránh khỏi tồn tại quy trình quản trị rủi ro tín dụng chưa hồn thiện, chưa có phân cấp rõ ràng khâu định cấp tín dụng Hội sở chính Chi nhánh, cơng tác tín dụng cịn tình trạng đơn điệu, Luan van ... tiêu chi? ? đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng 27 Kết luận Chƣơng 29 CHƢƠNG THƢ̣C TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM. .. TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định Tổng quan... rủi ro tín dụng VPBank – Chi nhánh Bình Định, từ đề giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank – Chi nhánh Bình Định Luan van CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN