Microsoft Word Luan van Nguyen Thi Phuong Hong Thao doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM L[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2013 Luan van LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Hồng Thảo Luan van MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 16 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Quan niệm QTRR tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.2.2 Nội dung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 21 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 39 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng 41 1.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 44 Luan van 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 44 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Quảng Nam 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Nam 45 2.1.3 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á chi nhánh Quảng Nam 49 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 50 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Đông Á Quảng Nam 50 2.2.2 Thực trạng cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đông Á Quảng Nam 53 2.2.3 Kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHĐA Quảng Nam giai đoạn 2009 – 2012 70 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH ĐƠNG Á QUẢNG NAM 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Những tồn công tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á Quảng Nam 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 75 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 75 Luan van 3.1.1 Các tiêu phát triển hoạt động Ngân hàng Đông Á chi nhánh Quảng Nam giai đoạn 2013 đến 2016 75 3.1.2 Xác định mục tiêu yêu cầu công tác QTRRTD Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Nam giai đoạn đến 76 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QTRR TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM 78 3.2.1 Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động quản trị rủi ro cho vay 78 3.2.2 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng NHĐA Quảng Nam 80 3.2.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro 89 3.2.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 91 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành 96 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 97 3.3.3 Kiến nghị NH Đông Á Hội sở 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) Luan van DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GĐ/P-GĐ Giám đốc, Phó Giám đốc HSC Hội sở HĐTD Hội đồng tín dụng KH Khách hàng NHĐA Ngân hàng Đông Á NHNN Ngân hàng nhà nước NHĐA Hội sở Ngân hàng Đông Á Hội sở NHĐA QN Ngân hàng Đông Á Quảng Nam NHTM Ngân hàng thương mại QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TSTC, CC, BL Tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh Luan van DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tên bảng Mô hình xếp hạng tín dụng tiêu dùng Một số tiêu kinh doanh ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Quảng Nam qua năm Cơ cấu nợ vay theo thời hạn cho vay Thực trạng nợ hạn ngân hàng Đông Á chi nhánh Quảng Nam Phân loại nhóm nợ qua năm chi nhánh Trích lập dự phịng Ngân hàng Đơng Á chi nhánh Quảng Nam Tình hình thu nợ XLRR NH Đông Á Quảng Nam Luan van Trang 26 45 51 52 58 68 69 DANH MỤC CAC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Các nhóm ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 16 1.2 Đường cong tỷ lệ vỡ nợ cận biên 28 1.3 Hợp đồng trao đổi tín dụng 36 1.4 Hợp đồng quyền tín dụng 37 1.5 Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 37 1.6 Quy trình chứng khốn hóa khoản vay 38 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức NH Đông Á Quảng Nam 46 2.2 Quy trình kiểm sốt xét duyệt cho vay NH Đơng Á Quảng Nam 63 3.1 Quy trình kiểm sốt xét duyệt cho vay 86 3.2 Quản lý nợ có vấn đề 91 Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc hàng loạt Ngân hàng thương mại (NHTM) hình thành, phát triển tồn hàng trăm năm giới, đặc biệt nước có kinh tế phát triển, bị đổ vỡ từ cuối năm 2007 cộm năm 2008 đến nay, mà nguyên nhân rủi ro tín dụng (RRTD) mang lại, đặt cho tất nhà quản trị ngân hàng vấn đề cần giải quyết, lực quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) hoạt động ngân hàng Vấn đề xây dựng hệ thống QTRRTD nhằm thực trình xem xét đánh giá tồn diện hoạt động tín dụng NHTM, từ để nhận biết nguy tiềm ẩn tác động xấu đến mặt hoạt động mình, sở đưa giải pháp ứng phó, phịng ngừa phù hợp, tương ứng với nguy xảy rủi ro yêu cầu thiết nhà quản trị NHTM giới nói chung Việt Nam nói riêng Ngân hàng Đơng Á chi nhánh Quảng Nam thành viên trực thuộc Ngân hàng Đông Á Hội sở Hiện lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm 80% cấu tổng lợi nhuận Vì rủi ro hoạt động chiếm tỉ lệ cao Thực tế cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Quảng Nam cịn mặt hạn chế Do đó, cơng tác QTRRTD, đặc biệt RRTD lĩnh vực cho vay công việc quan trọng, đảm bảo chất lượng tín dụng ngày nâng cao, hạn chế tối đa tổn thất xảy ra, định thành cơng hay thất bại hoạt kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín lợi cạnh tranh chi nhánh Đó lý tơi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Nam” để làm luận văn nghiện cứu, có ý nghĩa thiết thực lý luận lẫn thực tiễn Luan van ... tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á Quảng Nam 50 2.2.2 Thực trạng công tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á Quảng Nam 53 2.2.3 Kết công tác quản trị rủi ro. .. Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Quảng Nam Luan van CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG... tồn công tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á Quảng Nam 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH QUẢNG NAM