Bank Finance vs Equity Market Finance Nguyễn Văn Vũ An Bộ môn Tài chính – Ngân hàng (TVU) THỐNG KÊ KINH TẾ 05/11/17 15 40 nguyenvanvuan@gmail com 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 05/11/17 15 40 nguyenvanvuan@gmai[.]
THỐNG KÊ KINH TẾ Nguyễn Văn Vũ An Bộ môn Tài – Ngân hàng (TVU) TÀI LIỆU THAM KHẢO 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com CHƯƠNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC KHÁI NIỆM Thống kê nhánh toán học liên quan đến việc thu thập, phân tích, diễn giải hay giải thích trình bày liệu Thống kê mô tả thống kê suy diễn tạo thành thống kê ứng dụng 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ Thống kê mô tả: Là pháp sử dụng để tóm tắt mơ tả tập hợp liệu Thống kê suy diễn: Là phương pháp mơ hình hóa liệu quan sát để giải thích biến thiên “dường như” có tính ngẫu nhiên tính khơng chắn quan sát 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG THỐNG KÊ Tổng thể thống kê tập hợp đơn vị thuộc tượng nghiên cứu, cần quan sát, thu thập phân tích mặt lượng chúng theo tiêu thức Mẫu tổng thể bao gồm số đơn vị chọn từ tổng thể chung theo phương pháp lấy mẫu 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG THỐNG KÊ Quan sát sở thu thập số liệu thông tin cần nghiên cứu Dữ liệu định tính phản ánh tính chất, đối tượng đối tượng nghiên cứu, liệu ban đầu dạng số Dữ liệu định lượng phản ánh mức độ hay mức độ kém, liệu cân, đong, đo, đếm 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu Xây dựng hệ thống khái niệm, Các tiêu thống kê Thu thập liệu thống kê Xử lý số liệu: • Kiểm tra, chỉnh lý, xếp số liệu • Phân tích thống kê sơ • Phân tích thống kê thích hợp Phân tích giải thích kết Báo cáo truyền đạt kết nghiên cứu 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com CÁC LOẠI THANG ĐO Thang đo định danh Thang đo thứ bậc Thang đo khoảng Thang đo tỷ lệ 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com CHƯƠNG THU THẬP DỮ LIỆU Vấn đề công việc thu thập liệu xác định rõ liệu cần thu thập, thứ tự ưu tiên liệu Dữ liệu sơ cấp liệu thu thập trực tiếp, ban đầu từ đối tượng nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp liệu thu thập từ nguồn có sẵn, liệu qua tổng hợp, xử lý 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 10 CHƯƠNG TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG SỐ Trung bình nhân (Geometric mean): x = n x1 x2 xn Khảo sát hình dạng đa giác tần số tương ứng với kiểu phân phối Lệch trái Mean < Me < Mo 05/11/17 15:40 Cân đối Mean = Me = Mo nguyenvanvuan@gmail.com Lệch phải Mo < Me < Mean 20 CHƯƠNG TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG SỐ Phương sai: Trung bình biến thiên bình phương quan sát tập liệu so với trung bình 2 ( ) ( ) x − x x − x × fi ∑ i ∑ i 2 Hoặc s = n −1 s = ∑f i −1 Độ lệch chuẩn: Lấy bậc hai phương sai 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 21 CHƯƠNG TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG SỐ Tuổi 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 22 CHƯƠNG TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG SỐ Xi ∑ µ= Trung bình tổng thể: Phương sai σ tổng thể: = N ( ) X − µ ∑ i N Chuẩn hóa liệu: Biến đổi chúng thành liệu thang đo chuẩn x−µ z = o Chuẩn hóa z cho liệu tổng thể: x−x σ o Chuẩn hóa z cho liệu mẫu: z = s 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 23 CHƯƠNG XÁC SUẤT, BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CĂN BẢN Phép thử Biến cố: Kết cục phép thử o Biến cố chắn (Ω) o Biến cố khơng thể có (Ø) o Biến cố ngẫu nhiên (A, B, C,…) Xác suất biến cố 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 24 XÁC SUẤT CĂN BẢN Biến cố tổng C = A ∪ B hay C = A + B biến cố xảy A B xảy Biến cố tích C = A ∩ B hay C = A*B biến cố xảy A B xảy Biến cố xung khắc Biến cố độc lập XÁC SUẤT CĂN BẢN P(A) = m/n Tính chất: o ≤ P(A) ≤ o P(Ω) = o P(Ø) = BIẾN NGẪU NHIÊN Biến ngẫu nhiên biến mà giá trị xác định cách ngẫu nhiên o Biến ngẫu nhiên rời rạc o Biến ngẫu nhiên liên tục CÁC PHÂN PHỐI LÝ THUYẾT QUAN TRỌNG Phân phối nhị thức (Binominal distribution) Phân phối Poisson (Poisson distribution) Phân phối bình thường (Normal distribution) Phân phối bình thường chuẩn hóa (Standard normal distribution) Dùng phân phối bình thường tính xấp xỉ số phân phối rời rạc Phân phối (Uniform distribution) Phân phối mũ (Exponential distribution) CHƯƠNG PHÂN PHỐI CỦA CÁC THAM SỐ MẪU PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU Trung bình mẫu ước lượng khơng chệch trung bình tổng thể giá trị trung bình tính từ tất trị trung bình mẫu mẫu cỡ n lấy từ tổng thể cỡ N trị trung bình tổng thể Ví dụ: Tuổi có cỡ N = sau {18, 20, 22, 24} Ta có μ = (18 + 20 + 22 + 24)/4 = 21 PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU Các mẫu 18 20 22 24 18 18; 18 18; 20 18; 22 18; 24 20 20; 18 20; 20 20; 22 20; 24 22 22; 18 22; 20 22; 22 22; 24 24 24; 18 24; 20 24; 22 24; 24 Nếu tất cỡ mẫu có người chọn theo kiểu hồn lại từ tổng thể có 16 mẫu theo nguyên tắc Nn (18 + 19 + 20 + + 24) 336 µx = = = 21 = µ 16 16 PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU Sai số chuẩn trung bình mẫu σ= σx = ( ) X − µ ∑ i N (18 − 21) + + (24 − 21) = = = 2,236 σ 2,236 = = 1,58 n Như vậy: Khi cỡ mẫu tăng sai số chuẩn trung bình giảm xuống Khi n/N > 0,05 σ σ N −n σx = × FPC = × N −1 n n Với FPC (Finite population correction) yếu tố hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối bình thường µx = µ o σx σx = n X − µX Z= σX Ví dụ: Xem ví dụ P 176 (Thống kê ứng dụng) Tải FULL (69 trang): https://bit.ly/2YSkOCh Dự phịng: fb.com/TaiHo123doc.net PHÂN PHỐI CỦA TRUNG BÌNH MẪU Chọn mẫu từ tổng thể khơng có phân phối bình thường Tải FULL (69 trang): https://bit.ly/2YSkOCh Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net o Lý thuyết giới hạn trung tâm (Central limit theorem) • Tổng thể có phân phối bình thường trung bình mẫu phân phối bình thường dù cỡ mẫu • n ≥ 30, phân phối mẫu xấp xỉ phân phối bình thường • Hình dáng phân phối tổng thể đối xứng phân phối mẫu xấp xỉ phân phối bình thường cỡ mẫu n ≥ 15 o Ví dụ: P.179 (Thống kê ứng dụng) 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com 33 PHÂN PHỐI CỦA TỶ LỆ MẪU Tỷ lệ mẫu: Ps = X n o X: Số quan sát có thuộc tính quan tâm µ Ps = p σ Ps = p (1 − p ) n Z= ps − p p (1 − p) n o Ví dụ: P 182 (Thống kê ứng dụng) Khi n/N > 0,05 σx = p(1 − p ) × FPC = n p (1 − p ) N −n × n N −1 o Ví dụ: P 183 (Thống kê ứng dụng) 4237506 ... MÔN HỌC KHÁI NIỆM Thống kê nhánh toán học liên quan đến việc thu thập, phân tích, diễn giải hay giải thích trình bày liệu Thống kê mô tả thống kê suy diễn tạo thành thống kê ứng dụng 05/11/17... nguyenvanvuan@gmail.com QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu Xây dựng hệ thống khái niệm, Các tiêu thống kê Thu thập liệu thống kê Xử lý số liệu: • Kiểm... dụng 05/11/17 15:40 nguyenvanvuan@gmail.com TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ Thống kê mô tả: Là pháp sử dụng để tóm tắt mơ tả tập hợp liệu Thống kê suy diễn: Là phương pháp mơ hình hóa liệu quan sát để