Hcmute xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ÐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ÐIỂM XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Ðàng Quang Vắng S K C0 Tp Hồ Chí Minh, tháng 12/2013 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Đàng Quang Vắng TP HCM, 12 năm 2013 Luan van TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Đàng Quang Vắng TP HCM, 12 năm 2013 Luan van i Luan van Mục lục MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan sở lý thuyết 1.1.1 Hoạt động ngân hàng kinh tế chuyển tiếp 1.1.2 Lý thuyết tín dụng Chính sách tín dụng NHTM: 1.2.1 Mục tiêu, sở hình thành sách tín dụng 1.2.1.1 Mục tiêu 1.2.1.2 Cơ sở hình thành sách tín dụng 1.2.1.3 Nội dung sách tín dụng 11 1.2.1.4 Quy định pháp lý cho vay 17 1.2.1.5 Nguyên tắc cho vay 18 1.2.1.6 Điều kiện vay vốn 18 1.2.1.7 Đối tƣợng cho vay 18 1.2.1.8 Quy định đảm bảo an toàn hoạt động cho vay 19 1.2.3 Quy trình tín dụng 19 1.2.4 Thẩm định tín dụng 20 1.2.4.1 Thẩm định tƣ cách khách hàng vay vốn 21 1.2.4.2 Thẩm định khả tài 22 1.2.4.3 Thẩm định khả trả nợ 22 1.2.4.4 Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay 23 1.2.5 Bảo đảm tín dụng 23 i Luan van 1.2.5.1 Bảo đảm tín dụng tài sản chấp: 24 1.2.5.2 Bảo đảm tín dụng tài sản cầm cố 24 1.2.5.3 Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn bay 25 CHƢƠNG 26 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 26 2.1 Xác định loại rủi ro: 26 2.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng 28 2.3 Ước lượng kiểm soát rủi ro tín dụng 28 2.4 Các mơ hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 28 2.4.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng 29 2.4.2 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 29 2.5 Tổng hợp phân nhóm tố ảnh hưởng đến cho vay NHTM 33 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 41 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii Luan van NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa CB-CNV Cán bộ, công nhân viên ĐBQH Đại biểu quốc hội TP Thành phố TĐC Tái định cƣ GDP Tổng sản lƣợng quốc gia (Gross Dometic Products) VAT Thuế giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp ADB Ngân hàng phát triển Châu Á (Asia Developments Banks) HOF Quỹ phát triển nhà thành phồ Hồ Chí Minh (Hochiminh City Housing Development Fund) DANH MỤC BẢNG BIỂU iii Luan van BẢNG Trang Bảng 1.1: Phân loại tín dụng ngân hàng Bảng 2.1: Cho điểm tín dụng ngân hàng Mỹ 32 Bảng 2.2: yếu tố mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân 33 Bảng 2.3: Thang đo mức độ, tác động ảnh hƣởng nhóm yếu tố bên ngồi đến định, xu hƣớng, khả cho vay NHTM 37 Bảng 2.4: Thang đo khả năng, lực NHTM 37 Bảng 2.5: Thang đo mức độ quan trọng yếu tố thuộc khách hàng có ảnh hƣởng đến định, xu hƣớng cho vay NHTM khách hàng 39 Bảng 2.6: Thang đo giá trị khoản vay tín dụng khách hàng 40 Bảng 3.1: Ký hiệu biến nghiên cứu 43 DANH MỤC HÌNH HÌNH Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ rủi ro ngân hàng Hình 2.2: Sơ đồ định tín dụng Hình 2.3: Tổng hợp yếu tố tác động đến sách tín dụng ngân hàng Hình 3.1: Các yếu tố ảnh hƣởng rủi ro tín dụng Trang 27 34 35 42 iv Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Hệ thống ngân hàng Việt Nam, 25 năm đổi mới, kể từ năm 80 kỷ trƣớc đến nay, đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng góp phần thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế thị trƣờng Từ hệ thống ngân hàng cấp thực chức ngân hàng thƣơng mại chức ngân hàng trung ƣơng, đến hệ thống ngân hàng Việt Nam đƣợc tổ chức thành hệ thống ngân hàng cấp với tách bạch chức ng ân hàng trung ƣơng với chức ngân hàng thƣơng mại Hệ thống ngân hàng thƣơng mại từ chỗ ban đầu ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc với quy mơ tài dịch vụ nhỏ bé, đến hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nam đa dạng bao gồm ngân hàng phát triển, ngân hàng sách xã hội, ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc ngân hàng thƣơng mại có cổ phần chi phối Nhà nƣớc, 35 ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP), 50 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi, ngân hàng liên doanh, 18 cơng ty tài chính, 12 cơng ty cho th tài chính, quỹ tín dụng nhân dân trung ƣơng, 1.000 quỹ tín dụng nhân dân sở tổ chức tài vi mơ Năng lực tài quy mô hoạt động ngân hàng tăng trƣởng nhanh Năm 2000 Vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam khoảng ngàn tỷ đồng, tổng tài sản đạt 140 ngàn tỷ Đến cuối năm 2011, vốn điều lệ lên tới 307 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 44 lần so với năm 2000, khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần tăng trƣởng nhanh Về tổng tài sản năm 2011 đạt 4,95 triệu tỷ đồng tăng gấp 35 lần so năm 2000 Tổng dƣ nợ tín dụng cho kinh tế tăng trƣởng bình quân 30%/năm giai đoạn từ 2005 – 2011 đến cuối năm 2011 tƣơng đƣơng khoảng 124%GDP Để cung cấp tín dụng cho kinh tế, hệ thống ngân hàng huy động khối lƣợng vốn lớn Tính đến cuối năm 2011 tổng vốn huy động từ kinh tế đạt 2,9 triệu tỷ đồng gấp gần lần năm 2005 gấp lần vốn điều lệ toàn hệ thống ngân hàng Luan van Năng lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ ngân hàng ngày đƣợc cải thiện đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế Hệ thống công nghệ quản trị ngân hàng bƣớc đổi theo thông lệ quốc tế Dịch vụ ngân hàng không giới hạn phạm vi huy động cấp tín dụng mà ngày có nhiều loại hình dịch vụ đại phổ thơng nhƣ dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, kinh doanh ngoại hối, hoạt động đầu tƣ… Mạng lƣới rộng khắp tạo điều kiện cho dân cƣ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thuận lợi dịch vụ ngân hàng Trong năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Tuy nhiên hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày bộc lộ nhiều yếu kém, rủi ro trƣớc biến động kinh tế giới, gây an toàn hoạt động đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô Rủi ro hoạt động ngân hàng lớn, đặc biệt rủi ro tín dụng Tín dụng cho kinh tế tăng nhanh nhƣng chất lƣợng tín dụng ngân hàng thấp Đến cuối năm 2011 nợ xấu toàn hệ thống 78.898 tỷ đồng tƣơng đƣơng 3,03% tổng dƣ nợ cho kinh tế, nợ nhóm 182.828 tỷ đồng tƣơng đƣơng 7% tổng dƣ nợ cho kinh tế Tuy nhiên theo số liệu giám sát đến cuối tháng 06/2011 Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng 6,62% tổng dƣ nợ tín dụng Nếu phân loại nợ theo chuẩn mực quốc tế tỷ lệ nợ xấu hệ thống TCTD Việt Nam lên tới chữ số (tổ chức xếp hạng Fitch Rating đánh giá mức 13%) Hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày bộc lộ nhiều yếu kém, chất lƣợng tài sản thấp, tính khoản yếu trƣớc kinh tế bị suy thoái Sự yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam có nguy ảnh hƣởng an toàn hoạt động kinh tế vĩ mơ Chính Nghị 01 Chính phủ nhấn mạnh giải pháp chủ yếu đạo điều hành kế hoạch phát triển từ 2011 – 2015 cần phải tái cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm ngân hàng thƣơng mại Do đó, việc nghiên cứu cách khoa học có hệ thống nguyên nhân tác động đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2007 – để tìm giải pháp nhằm đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng Luan van khích hay thắt chặt hoạt động, lĩnh vực cho vay) Nhóm yếu tố bên đƣợc đo 10 biến quan sát bao gồm: Bảng 2.3: Thang đo mức độ, tác động ảnh hƣởng nhóm yếu tố bên đến định, xu hƣớng, khả cho vay NHTM Nhó m yếu tố bên ngồi STT Thu nhập bình quân đầu ngƣời cao Cơ hội t ìm kiếm v iệc làm cao Tỷ lệ lạm phát thấp Tỷ lệ thất nghiệp thấp Chính sách ƣu đãi đặc biệt Triển khai, thực sách đơn giản Chi ph í quản lý thực sách ƣu đãi thấp Cơ chế hạn chế hay khuyến khích lĩnh vực cho vay Công tác quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt 10 Quy định thủ tục đơn giản Thang đo nguồn lực, lực, yếu tố bên ngân hàng Bảng 2.4: Thang đo khả năng, lực NHTM Nhó m yếu tố bên STT Nguồn vốn tự có Cá c khoản ký thá c N g uồ n vốn vay khác Chi ph í sử dụng vốn Thời hạn nguồn vốn đƣợc sử dụng Trình độ, kinh nghiệm đội ngũ nhân viên Khả tuyển dụng Mức độ đại công nghệ Khả sử dụng quản lý công nghệ 38 Luan van Nhóm yếu tố bên thể lực hoạt động NHTM, theo nguyên tắc tác động, NHTM có lực cao khả cho vay khả mở rộng hoạt động tín dụng, phát triển sản phẩm cao Nhóm yếu tố bên bao gồm : khả nguồn vốn (nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay khác), đội ngũ nhân công nghệ quản lý Nhóm yếu tố bên đƣợc đo biến quan sát nhƣ bảng Thang đo tác động yếu tố đánh giá lực khách hàng Nhóm yếu tố đánh giá lực khách hàng thể khả hoàn trả nợ vay khách hàng, nhóm yếu tố đƣợc ngân hàng quân tâm Thẩm định lực ngƣời vay vấn đề quan tâm NHTM bao gồm nhiều nội dung : thu nhập, tính ổn định thu nhập, nghề nghiệp, khả tích lũy hồn trả nợ vay Để đánh giá lực khách hàng, NHTM xây dựng tiêu chí, nội dung đánh giá thẩm định khách hàng khác chủ yếu đƣợc đo 10 biến quan sát gồm: Bảng 2.5: Thang đo mức độ quan trọng yếu tố thuộc khách hàng có ảnh hƣởng đến định, xu hƣớng cho vay NHTM khách hàng Nhó m yếu tố đánh giá lực khách hàng ST T Mức lƣơng Nguồn thu nhập khác Tính ổn định thu nhập Trình độ chun mơn Tính ổn định cơng việc Kinh nghiện làm v iệc Tài sản có Độ tuổi Chi ph í sống 10 Các khoản nợ khác 39 Luan van Thang đo tác động yếu tố đánh giá giá trị khoản vay Đây nhóm yếu tố thể khả sinh lợi hoạt động tín dụng NHTM Để xem xét, đánh giá hiệu sản phẩm tín dụng cần nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố đo lƣờng giá trị khoản vay đo lƣờng khả sinh lợi rủi ro sản phẩm tín dụng (thời hạn dài rủi ro dài, lãi suất cao khả sinh lợi cao, quy mô khoản vay lớn khả sinh lợi lớn …) Theo ngun tắc, sản phẩm tín dụng có lợi nhuận cao rủi ro thấp hấp dẫn NHTM phát triển, mở rộng Tuy nhiên, tùy theo mục tiêu chiến lƣợc giai đoạn khác nhau, NHTM có đánh giá khác yếu tố tạo nên giá trị khoản vay 10 biến quan sát đo lƣờng giá trị khoản vay gồm: Bảng 2.6: Thang đo giá trị khoản vay tín dụng khách hàng ST T Nhó m yếu tố thuộc giá trị khoản vay Quy mô khoản vay lớn Tỷ lệ, hạn mức cho vay thấp Kỳ hạn vay ngắn Lãi suất cho vay cao Khả kiểm soát khoản vay cao Giá t rị TS lớn Tỷ lệ cho vay/TS nhỏ Tính khoản TS cao Tính pháp lý TS cao 10 Khả xử lý TS đơn giản 40 Luan van CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Mơ hình nghiên cứu Tổng quan lý thuyết tín dụng ngân hàng kết nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố tác động vào xu hƣớng, khả phát triển sản phẩm tín dụng NHTM bao gồm biến số: điều kiện kinh tế vĩ mơ, sách ƣu đãi, chế quản lý hoạt động tín dụng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, trình độ công nghệ quản lý, thu nhập, nghề nghiệp, khả tích lũy trả nợ, giá trị khoản vay, tài sản đảm bảo… Mơ hình nghiên cứu đƣợc đề nghị nhƣ sau: 41 Luan van Hình 3.1: Các yếu tố ảnh hƣởng rủi ro tín dụng Yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Các yếu tố bên ngồi Điều kiện kinh tế vĩ mơ Chính sách ƣu đãi X1 Các yếu tố lực trả nợ khách hàng Các yếu tố bên Nguồn vốn Quản lý hoạt động tín dụng X2 X3 Nguồn nhân lực X4 Công nghệ X5 Nghề nghiệp Thu nhập X6 Các yếu tốc thuộc khoản cho vay X7 Giá trị khoản vay Công nghệ quản lý X8 X9 Tài sản đảm bảo X10 X11 Phƣơng pháp phân tích hồi quy bội đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu dựa liệu thu thập đƣợc từ mẫu nghiên cứu chi nhánh NHTM thành phố Hồ Chí Minh Phƣơng trình hồi quy có dạng sau: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7 X7 + b8X8 + b9X9+ b10X10+ b11X 11 Để ƣớc lƣợng tham số mơ hình, yếu tố tác động rủi ro tín dụng NHTM đƣợc tính tốn tổng biến đo lƣờng yếu tố Các ký hiệu mã hóa biến số mơ hình nhƣ sau: 42 Luan van Bảng 3.1: Ký hiệu biến nghiên cứu Loại Biến độc lập Biế n ph ụ thuộ c Ký hiệu Tên gọi Giá trị X1 Điều kiện kinh tế vĩ mô Tổng biến đo lƣờng tác động yếu tố thuộc điều kiện kinh tế vĩ mơ X2 Chính sách ƣu đãi đặc biệt Tổng biến đo lƣờng mức độ tác động sách ƣu đãi từ phủ X3 Quản lý hoạt động cho Vay Tổng biến đo lƣờng mức độ tác động việc quản lý điều hành hoạt động tín dụng NHNN X4 Nguồn vốn Tổng biến đo lƣờng lực nguồn vốn NHTM X5 Nguồn nhân lực Tổng biến đo lƣờng nguồn nhân lực NHTM X6 Công nghệ Tổng biến đo lƣờng khả ứng dụng công nghệ quản lý hoạt động NHTM X7 Thu nhập Tổng biến đánh giá mức độ quan trọng yếu tố thu nhập khách hàng NHTM định cho vay X8 Nghề nghiệp Tổng biến đánh giá mức độ quan trọng yếu tố nghề nghiệp khách hàng cho vay X9 Khả tích lũy, trả nợ Tổng biến đánh giá mức độ quan trọng yếu tố khả tích lũy trả nợ khách hàng NHMT cho vay X1 Giá t rị khoản cho vay Tổng biến đánh giá mức độ hấp dẫn, quan trọng yếu tố tạo nên giá trị khoản vay (có thể mang lại lợi nhuận, rủi ro) cho vay X1 Tài sản đảm bảo Tổng biến đánh giá mức độ hấp dẫn, quan trọng yếu tố TSĐB (nguồn thu nợ thứ NHTM) kh i cho vay Y Rủi ro tín dụng NHTM Tổng biến đo lƣờng đánh giá NHTM xu hƣớng cho vay 43 Luan van CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN Nhƣ theo dõi nội dung chƣơng trƣớc, vấn đề tín dụng vấn đề đƣợc quan tâm phủ tồn xã hội Giải tốn Trƣớc tham khảo số đề xuất giải pháp góp phần phát triển hoạt động tín dụng, kết nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp phân tích chƣơng trƣớc tóm tắt lại số nội dung nhƣ sau: Vấn đề tín dụng cho khách hàng vấn đề mang nhiều ý nghĩa kinh tế xã hội, thu hút quan tâm phủ tồn xã hội Nghiên cứu vấn đề tín dụng cho khách hàng đề tài rộng bao gồm nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề liên quan chặt chẽ lẫn Đề tài đƣợc xây dựng nhằm nghiên cứu khía cạnh nhỏ vấn đề phát triển tín dụng hình thức tín dụng ngân hàng thơng qua việc nghiên cứu yếu tố tác động đến xu hƣớng cho khách hàng vay vốn Tại Việt Nam nhu cầu tín dụng cho cá nhân vay tiêu dùng lớn, nhiên NHTM đánh giá thị trƣờng chƣa tiềm năng, chƣa đủ độ hấp dẫn để thu hút NHTM tham gia phát triển Các chƣơng trình tín dụng cịn hạn chế, chƣa đa dạng Cịn nhiều vấn đề bất cập khó khăn việc mở rộng phát triển hoạt động cho vay Dựa sở lý thuyết tín dụng, nhân tố tác động, ảnh hƣởng đến định tín dụng ngân hàng đƣợc nhóm thành nhóm: - Nhóm yếu tố bên ngồi - Nhóm yếu tố bên - Nhóm yếu tố đánh giá lực khách hàng - Nhóm yếu tố thuộc giá trị khoản vay Kết nghiên cứu với biến quan sát thuộc nhóm yếu tố đƣợc trích thành 11 nhân tố với giả thuyết nghiên cứu có ảnh hƣởng đến xu hƣớng cho ngƣời vay với kết phân tích hồi quy cho thấy có nhân tố ảnh hƣởng: - Chính sách ƣu đãi, khuyến khích đặc biệt phủ Các yếu tố nguồn vốn Các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo Các yếu tố thuộc giá trị khoản vay 44 Luan van - Các quy định, chế quản lý hoạt động tín dụng - Năng lực vay nợ khách hàng Trong đó, để phát triền tín dụng, phủ đóng vai trị đặc biệt quan trọng Chính phủ cần xây dựng sách, chế khuyến khích cụ thể nhằm thu hút quan tâm NHTM Trong trình xây dựng sách cần lƣu ý đến trình cách thức triển khai thực sách, đảm bảm sách đƣợc thực cách hiệu đến đối tƣợng có liên quan 45 Luan van 46 Luan van TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1.] Phan Thị Cúc (2009) cộng - Hệ thống thơng tin tài ngân hàng, NXB Đại học quốc gia TP HCM, [2.] Lê Vinh Danh (2006), Chính sách tiền tệ đ iều tiết vĩ mô ngân hàng trung ƣơng, NXB Tài [3.] Huyền Diệu (2007), PTKT – CSTT, Vụ CSTT.NHNN - Khủng hồng tài thị trƣờng cho vay cầm cố dƣới tiêu chuẩn năm 2007, tài liệu nghiên cứu [4.] Nguyễn Đăng Dờn (2005), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, NXB Thống kê [5.] Nguyễn Văn Dung, MBA (2009), Quản trị hoạt động thị trƣờng tiêu dùng, Nhà xuất Tài [6.] Đào Văn Hùng (2005), Phát triển hoạt động tài vi mơ Việt Nam, NXB Lao động – xã hội [7.] Trần Du Lịch (2004), Cơ chế quản lý để vận hành phát triển thị trƣờng bất động sản Thành phồ Hồ Chí Minh, Báo cáo nghiên cứu, Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh [8.] Nguyễn Thành Long (2006), Tìm hiểu quy đ ịnh pháp luật nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê [9.] [10.] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm đ ịnh tín dụng ngân hàng, NXB Tài [11.] Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thƣơng mại, NXB Tài [12.] Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao Thơng Vận Tải [13.] Nguyễn Đình Thọ (2009), cộng - Nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh, NXB Thống kê [14.] Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [15.] Vƣơng Quân Hoàng (2006), cộng - Phƣơng pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân [16.] Tài liệu hội thảo tài liệu khác: 47 Luan van Tiếng Anh [17.] Tài liệu nghiên cứu lý thuyết tín dụng tín dụng chấp bất động sản [keywords: banking, credit, credit risk, mortgage] [18.] Agudo Roldan, Jose Manuel and Manuel Campos Spoor (1992), Credit recovery through payments, related to borrower income in unstable economies, the Mexican experience, Housing policy debate [19.] Allen, L., Delong, G., & Saunders, A (2004), Issues in credit risk modeling of retail markets, Journal of Banking and Finance [20.] Altman, E.I, & Saunders, A (1998), Credit measurement: development over the last 20 years, Journal of Banking and Finance 48 Luan van PHỤ LỤC Phụ lục [01] Ví dụ Bộ sản phẩm Cho vay mua bất động sản NHTM CP Hàng Hải (Maritime Bank) [1] Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập cao” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy đ ịnh pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định 20 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank Thời hạn vay vốn: Tối đa 180 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 2.000.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, tốn tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác [2] Ƣu đãi: thời gian phê duyệt khơng q 24h kể từ hồn thiện hồ sơ Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập trung bình” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà 49 Luan van khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy đ ịnh pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định từ 10 - 20 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank Thời hạn vay vốn: Tối đa 180 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 1.200.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, toán tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác Ƣu đãi: đƣợc thực theo đợt ƣu đãi riêng ngân hàng [3] Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập thấp” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy định pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định từ - 10 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank 50 Luan van Thời hạn vay vốn: Tối đa 120 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 500.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, tốn tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác Ƣu đãi: đƣợc thực theo đợt ƣu đãi riêng ngân hàng [Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu NHTM Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) 51 Luan van S K L 0 Luan van ... lƣợng tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Xây mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Luan van CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG... RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 26 2.1 Xác định loại rủi ro: 26 2.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng 28 2.3 Ước lượng kiểm soát rủi ro tín dụng. .. sản bảo lãnh tín chấp 25 Luan van CHƢƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Kinh doanh ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt rủi ro hoạt động ngân hàng mà mang tính đặc thù