BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 (ECONOMETRICS 1)

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 (ECONOMETRICS 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.neu.edu.vn 12 / 2016 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai Thông tin giả g viên ▪ (ọc vị (ọ tên giảng viên ▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Toán kinh tế - Đ( Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà ▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn ▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/ họ tên GV) KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin họ phầ ▪ Tiếng Anh: Econometrics ▪ Số tín chỉ: ▪ Đánh giá: Thời lượng: 45 tiết • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra kỳ / tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% ▪ Không tham gia 20% số tiết không thi ▪ Kiểm tra 20% thực phịng máy tính KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin họ phầ ▪ Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn (www.mfe.neu.edu.vn)  Văn quan trọng  (ướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng • Đề cương chi tiết • (ướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương (ải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đ(KTQD ▪ Bùi Dương (ải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội ▪ Website: www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 ▪ Eviews 4.0; STATA 12.0 cao KINH T LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn NỘI DUNG ▪ Mở đầu ▪ PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương Mơ hình hồi quy hai biến ▪ Chương Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương Suy diễn thống kê dự báo ▪ Chương Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương Kiểm định lựa chọn mơ hình ▪ Chương (ồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương (iện tượng tự tương quan KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê tốn nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mụ đí h Kinh tế lượ g ▪ Thiết lập mơ hình tốn học mô tả mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững giả thuyết ▪ Sử dụng mô hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phươ g pháp luậ Nêu giả thuyết Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số Mơ hình tốn học Mơ hình Kinh tế lượng Phân tích kết Dự báo Ra định KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phươ g pháp luậ ▪ Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết • Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Cịn gọi xây dựng mơ hình lý thuyết ▪ Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa yếu tố • Các tham số, hệ số thể mối liên hệ • Các phương trình KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 10 Chươ g Hồi quy với huỗi thời gian Tóm tắt hươ g ▪ Số liệu chuỗi thời gian ▪ Biến trễ, sai phân, tự tương quan ▪ Chuỗi dừng, nhiễu trắng ▪ Các giả thiết TS giả thiết thay TS’ ▪ Mơ hình trễ phân phối ▪ Mơ hình tự hồi quy ▪ Xu thời gian, mùa vụ KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 121 CHƯƠNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ 7.1 (iện tượng tự tương quan ▪ 7.2 Phát tự tương quan ▪ 7.3 Khắc phục tự tương quan KINH T LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 122 Chươ g Tự tươ g quan HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Mơ hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + ut ▪ Giả thiết TS1: Khơng có tự tương quan sai số Corr(ut , ut – p ) = t , p  ▪ Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p (autocorrelation, serial correlation) KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 123 Chươ g Tự tươ g quan 7.1 Hiệ tượ g tự tươ g quan Tự tươ g quan hậu uả ▪ Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – + t • Khi 1 > 0: tự tương quan bậc dương • Khi 1 < 0: tự tương quan bậc âm • Khi 1 = 0: khơng có tự tương quan bậc ▪ Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – +…+ put – p +t Hậu quả: ▪ Ước lượng hệ số OLS không chệch vững ▪ Ước lượng phương sai, SE chệch ▪ Suy diễn thống kê không đáng tin cậy KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 124 Chươ g Tự tươ g quan PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Sử dụng et thay cho ut ; ▪ Xem et tương quan với et – 1, et – 2,… hay không ▪ Xem đồ thị ▪ Kiểm định tự tương quan bậc 1: • Các biến độc lập ngoại sinh chặt: hồi quy phụ trực tiếp, kiểm định Durbin-Watson • Các biến độc lập khơng ngoại sinh chặt: Kiểm định BG; có trễ biến phụ thuộc: Durbin’s h • Kiểm định tự tương quan bậc p: kiểm định BG KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 125 Chươ g Tự tươ g quan Kiể 7.2 Phát hiệ tự tươ g quan đị h Tự tươ g quan ậ ▪ Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Kiểm định Durbin-Watson (DW): phải có hệ số chặn  DW  d  (et  et 1 )2  2(1  ˆ ) n t 1 et n t 2 ▪ Với n, k ’ = k – 1,  cho trước  dL , dU TTQ dương Khơng có kết luận dL dU Khơng có TTQ Khơng có kết luận – dU KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn – dL TTQ âm 126 Chươ g Tự tươ g quan Kiể 7.2 Phát hiệ tự tươ g quan đị h Tự tươ g quan ậ ▪ Khi mơ hình có trễ biến phụ thuộc vế phải Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + Yt – + ut ▪ Dùng Durbin’s h �� �መ < / : • H0: Mơ hình khơng có tự tương quan bậc • H0: Mơ hình có tự tương quan bậc ℎ = �ො − �� �መ = − ▪ Nếu | h | > u/2 bác bỏ H0 KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn − �� �መ 127 Chươ g Tự tươ g quan Kiể 7.2 Phát hiệ tự tươ g quan đị h Tự tươ g quan ậ Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ (ồi quy phụ: et = ( ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc ▪ Dùng kiểm định T hoăc F Khi biến độc lập không ngoại sinh chặt: ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey et = (1+ 2X2t + … +kXkt ) + 1et – + vt ▪ Nếu 1  MH gốc có TTQ bậc KINH T LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 128 Chươ g Tự tươ g quan Kiể 7.2 Phát hiệ tự tươ g quan đị h Tự tươ g quan ậ p ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey: ▪ (ồi quy phụ: et =(1 + 2X2t +…+ kXkt ) + 1et – +…+ pet – p + vt H0: � = ⋯ = � : khơng có TTQ đến bậc p H1: Có tự tương quan bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) ▪ Kiểm định � : � = ▪ Nếu � >� − − uy bác bỏ H0 KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn ụ 129 Chươ g Tự tươ g quan KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Phương pháp Bình phương nhỏ tổng quát GLS (General Least Squares) ▪ Mơ hình: ▪ Xét TTQ bậc 1: = =� + − + (1) ∗ (2) +� (  0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mô hình có dạng sai phân tổng qt: −� − = −� + −� − + −� − Hay: ∗ = ∗ + +� ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 130 Chươ g Tự tươ g quan 7.3 Khắ phụ tự tươ g quan Phươ g pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng  : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: �ො = − / • Từ hồi quy phụ: = • Từ ước lượng nhiều bước +� KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn − + 131 Chươ g Tự tươ g quan 7.3 Khắ phụ tự tươ g quan Sử dụ g phươ g sai hiệu hỉ h ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng hệ số khơng đổi • Tính lại sai số chuẩn KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 132 Chươ g Tự tươ g quan Tóm tắt hươ g ▪ (iện tượng tự tương quan xét với mơ hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy phụ ▪ Kiểm định BG ▪ Khắc phục qua phương trình sai phân, FGLS, ước lượng lại sai số chuẩn KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 133 TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mơ hình sở lý thuyết kinh tế ▪ Mơ hình tốt phải có ý nghĩa kinh tế có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F hệ số hàm hồi quy ▪ Kiểm định tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao, tự tương quan ▪ Các ước lượng tốt dùng phân tích, dự báo, định KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 134 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO KINH T LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn 135