Vận dụng phương pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Vận dụng phương pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá

Đề án môn Lý Thuyết Thống KêLời mở đầuNgày nay với xu thế hội nhập, đất nớc ta không ngừng đổi mới để theo kịp với các nớc khác (các nớc phát triển) cũng nh trong khu vực. Xuất nhập khẩu hàng hoá hiện tại và trong tơng lai vẫn luôn là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà việc xuất khẩu gạo của ta ra thị trờng đứng thứ hai trên thế giới, các mặt hàng khác: thuỷ sản, cà phê, mía, hạt điều, các đồ thủ công mỹ nghệ . đều đợc thế giới đánh giá rất cao. Bên cạnh việc xuất khẩu là việc nhập khẩu nhiều mặt hàng nh: đồ điện tử, máy móc công nghiệp . việc xuất nhập khẩu hàng hoá đã tạo nên một thị trờng kinh tế lớn cho Việt Nam , tạo công ăn việc làm cho đời sống cho nhân dân Việt Nam.Nhng việc xuất nhập khẩu trong những năm tới sẽ nh thế nào? kim ngạch xuất nhập khẩu là bao nhiêu? thì việc vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê và vận dụng dự đoán vào việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam là một việc rất quan trọng.Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm ba phần lớn. Phần một: Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. Phần hai: Vận dụng một số ph-ơng pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá. Phần ba: Các giải pháp và kiến nghị.Nội dung vấn đề trên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong đợc sự thông cảm của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Kim Thu đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành tốt bài viết này. Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống KêNội dungPhần I: Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn.I. Khái niệm, vai trò, yêu cầu về dự đoán thống kê ngắn hạn.1. Khái niệmDự đoán thống kê ngắn hạn là việc dự đoán quá trình tiếp theo của hiện t-ợng trong những khoảng thời gian tơng đối ngắn, nối tiếp với hiện tại bằng việc sử dụng những thông tin thống kê và áp dụng các phơng pháp thích hợp. Ngày nay dự đoán đợc sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế chính trị xã hội với nhiều loại và phơng pháp dự báo khác nhau.2. Vai trò Dự đoán thống kê đợc thực hiện với khoảng thời gian (còn gọi là tầm dự đoán) ngày, tuần, tháng, quý, năm. Kết quả của dự đoán thống kê là căn cứ để tiến hành điều chỉnh kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở để đ-a ra những quyết định kịp thời và hữu hiệu. 3. Yêu cầuTài liệu đợc sử dụng để tiến hành dự đoán thống kê là dãy số thời gian- tức là dựa vào sự biến động của hiện tợng ở thời gian đã qua để dự đoán mức độ của hiện tợng trong thời gian tiếp theo. Việc sử dụng dãy số thời gian để tiến hành dự đoán thống kê có u điểm là khối lợng tài liệu không cần nhiều, việc xây dựng các mô hình dự đoán tơng đối đơn giản và thuận tiện trong việc sử dụng kỹ thuật tính toán. Trong việc sử dụng dãy số thời gian để tiến hành dự đoán thống kê ngoài yêu cầu cơ bản là tài liệu phải chính xác, phải đảm bảo tính chất có thể so sánh đợc giữa các mức độ trong dãy số thì còn một vấn đề nữa cần quan tâm là số lợng các mức độ của dãy số là bao nhiêu? Nếu một dãy số thời gian có quá nhiều các mức độ đợc sử dụng sẽ làm cho mô hình dự đoán không phản ánh đợc đầy đủ sự thay đổi của các nhân tố Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kêmới đối với sự biến động của hiện tợng. Ngợc lại, nếu chỉ sử dụng một số rất ít các mức độ ở những thời gian cuối thì không chú ý đến tính chất tơng đối ổn định của các nhân tố cơ bản tác động đến hiện tợng. Do đó cần phải phân tích đặc điểm biến động của hiện tợng để xác định số lợng các mức độ của dãy số thời gian dùng để dự đoán thống kê.II. Một số phơng pháp đơn giản để dự đoán thống kê 1. Dự đoán dựa vào phơng trình hồi quyTa có phơng trình hồi quy theo thời gian:Yt = f(t, ao , a1, ., an )Có thể dự đoán bằng cách ngoại suy hàm xu thế: Yt+h= f( t+h, a0, a1, ., an)Trong đó: h = 1,2,3, . Yt+h: mức độ dự đoán ở thời gian t+h 2. Dự đoán dựa vào lợng tăng hoặc (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân.Phơng pháp này có thể sử dụng khi các lợng tăng hoặc (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ bằng nhau.Ta đã biết lợng tăng hoặc (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân đợc tính theo công thức: 11=nyyntừ đó ta có mô hình dự đoán: yn+h = yn + *h (h= 1,2,3 .)trong đó yn : mức độ cuối cùng của dãy số thời gian3. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bìnhPhơng pháp dự đoán này đợc áp dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ bằng nhau. Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống KêTa đã biết tốc độ phát triển trung bình đợc tính theo công thức 11=nnyyttrong đó:y1 : mức độ đầu tiên của dãy số thời gianyn: mức độ cuối cùng của dãy số thời gianTừ công thức trên có mô hình dự đoán sau:Yn+h = yn *( t)h III. Dự đoán bằng phơng pháp san bằng mũở phần trên, một số phơng pháp đơn giản để dự đoán thống kê đã đợc đề cập đến, trong đó khi xây dựng các mô hình dự đoán thì các mức độ của dãy số thời gian đợc xem nh nhau, nghĩa là có cùng quyền số trong quá trình tính toán. do đó làm cho mô hình trở nên cứng nhắc, kém nhạy bén đối với sự biến động của hiện tợng. Vì vậy để phản ánh sự biến động này đòi hỏi khi xây dựng mô hình dự đoán, các mức độ của dãy số thời gian phải đợc xem xét một cách không nh nhau: các mức độ càng mới ( càng cuối dãy số) càng cần phải đợc chú ý nhiều hơn. và do đó mô hình dự đoán có khả năng thích nghi với sự biến động của hiện tợng. Một trong những phơng pháp đơn giản để xây dựng lại mô hình dự đoán nh vậy là phơng pháp san bằng mũ. Giả sử ở thời gian t, có mức độ thực tế là yt và mức độ dự đoán là ytdự đoán mức độ của hiện tợng ở thời gian tiếp sau đó (tức thời gian t+1 có thể viết ):Yt+1 = * yt + ( 1-) * ytĐặt 1- = ta có:yt+1= *yt+ * yt Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê,: đợc gọi là các tham số san bằng với + =1 và nằm trong khoảng [0,1]. Nh vậy, mức độ dự đoán y t+1 là trung bình cộng gia quyền của các mức độ thực tế yt và mức độ dự đoán yt . Tơng tự ta có: yt = * yt-1 +* yt-1 , thay vào công thức sẽ có: Yt+1= * yt + ** yt-1 + 2* yt-1Bằng cách tiếp tục thay các mức độ dự đoán yt-1 ., . yt-i vào công thức trên ta sẽ có : yt+1= * i=0 i* yt-i + i+1 * yt-i Vì ( 1-)= < 1 nên khi i thì i+1 0 và * i=0 i 1Khi đó: yt+1 = * i=0 i * yt-i Nh vậy yt+1 là tổng số tất cả các mức độ của dãy số thời gian tính theo quyền số, trong đó các quyền số (hoặc giảm) theo dạng mũ tuỳ thuộc vào mức độ cũ của dãy số công thức (1) có thể viết:Yt+1= yt + * ( yt - yt ) nếu đặt et = (yt - yt ) là sai số dự đoán ở thời gian t thì: Yt+1= yt + * et Từ các công thức trên cho ta thấy việc lựa chọn tham số san bằng có ý nghĩa quan trọng: nếu đợc chọn càng lớn thì các mức độ càng cũ của dãy số thời gian càng ít đợc chú ý và ngợc lại, nếu càng nhỏ thì các mức độ cũ đợc chú ý một cách thoả đáng. Để chọn phải dựa vào việc phân tích đặc biệt biến động của hiện tợng và những kinh nghiệm nghiên cứu đã qua ( một số nhà nghiên cứu khuyên nên lấy [0,1; 0,4]).Giá trị tốt nhất là giá trị làm cho tổng bình phơng sai số dự đoán nhỏ nhất. San bằng mũ đợc thực hiện theo phép đệ quy tức là để tính Yt+1 ta phải có yt , để tính yt ta phải có yt-1 , . do vậy để tính toán, ta phải xác định giá trị ban đầu ( hay điều kiện ban đầu) nh có thể lấy giá trị đầu tiên trong dãy số, Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kêhoặc là số trung bình của một số giá trị đầu tiên, hoặc các tham số của hàm xu thế . IV. Dự đoán dựa vào mô hình tuyến tính ngẫu nhiên.1. Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiênCó thể hiểu một quá trình ngẫu nhiên là một tập hợp các biến ngẫu nhiên xuất hiện qua thời gian theo một quy luật xác suất nào đó. Một quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là dừng nếu quy luật phân phối của yt1, yt2, .,ytn.Việc phân tích những đặc điểm của một quá trình ngẫu nhiên chủ yếu dựa vào hàm tự hiệp phơng sai, hàm tự tơng quan.Giả sử có quá trình ngẫu nhiên dừng:yt1, yt2, .,ytn với kỳ vọng: E [ yt]= Mphơng sai: var[ yt]= E[( yt M)2] = 2 * yHàm tự hiệp phơng sai: yk = cov[yt, yt-k] = E [(yt-M)*( yt-k-M)]Với k= 0,1,2, .Hàm tự tơng quan: [ ][ ] [ ]0var*var,covyyyyyykkttktyk==Với k=0,1,2, .Trong thực tế, ta chỉ có dãy số thời gian y1, y2, . yn. do đó ta phải ớc lợng yk vàk qua ck và Rk đợc tính từ dãy này. Ck = (n1) *=nt 1( ) ( )yyyykttRk = Ck/ C0 với C0 = ( )yytnnt=211; tntyny==11Các toán tử sau đây thờng đợc sử dụng để mô tả các mô hìnhB: toán tử chuyển dịch về phía trớcB* yt = yt-1 Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống KêBm* yt = yt-m : toán tử sai phân ( )( )( )( )tdtdtttttttyyyyyyyyy=+====112221211Sau đây là một số quá trình tuyến tính dừng: Quá trình tự hồi quy bậc p- kí hiệu AR(p)Yt= 1 * yt-1 + 2 * yt-2 + .+p* yt-p + at.Trong đó 1, 2, .,p là các tham số hồi quy.at là một quá trình thuần khiết hay tạp âm trắng với E[at]=0, var[at]= *a2,cov[at, at-k]=0.Biểu diễn qua toán tử B ttpttpptayhayay==)()1(22Hàm tự tơng quan: ( )02211=+++=kppkpkkkhayMột số quá trình AR đơn giản:quá trình bậc một: AR(1) yt= 1* yt-1+ atHàm tự tơng quan:===11111kkk Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê quá trình bậc hai: AR(2) yt = 1*yt-1+2*yt-2+atHàm tự tơng quan: Với ( )2121222121122111,11==+= kkkQuá trình bình quân trợt bậc q kí hiệu MA (q):yt=at-1* at-1 - 2* at-2 - . = q*at-qtrong đó 1,2 .q: là các tham sốBiểu diễn qua toán tử B:yt=(1-1*B-2*B2- .-q*Bq)*athay yt= (B)* atHàm tự tơng quan:qkqkqkkpkkkk,,2,1,,012212221=>+++++++=++Một số quá trình MA đơn giản:Quá trình bậc một:MA(1)yt=at-t*at-1=(1-1*B)*at Hàm tự tơng quan: >=+=1,01,121kkkQuá trình bậc 2: MA(2) Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê yt=at-1*at-1-2*at-2=(1-1*B-2*B2)*atHàm tự tơng quan: ( )3,01112221222221211=++=++=kkQuá trình tự hồi quy bình quân trợt bậc p,q- ký hiệu ARMA(p,q)Đó là sự kết hợp giữa AR(p) và MA(q) ( ) ( )tttqttptpttayhayaaayyy=+++=:11111trong thực tế, ARMA(1,1) thờng đợc sử dụng: 1111 +=ttttaayyTrong thực tế phần lớn các quá trình ngẫu nhiên là không dừng, do đó ngời ta sử dụng toán tử sai phân để chuyển về quá trình dừng. Khi đó sẽ có: ( )( ) ( )ttdtdppayhayy=,1221Quá trình trên đợc gọi là quá trình tổng hợp tự hồi quy trung bình trợt- kí hiệu ARMA (p,d,q), trong đó p là bậc của toán tử tự hồi quy, d là bậc của toán tử sai phân, q là bậc của toán tử trung bình trợt.2. Phơng pháp luận của Box và JenkinsBox và Jenkins đã đề ra phơng pháp dự đoán dựa vào mô hình ngẫunhiên mà thủ tục tiến hành có thể đợc tóm tắt nh sau:cóllà,l không Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu HuyềnLàm dừng dãy số thời iganNhận dạng mô hìnhớc lợng các tham sốMô hình có đợc chấp nhận hay không Dự đoánThay đổi mô hình Đề án môn Lý Thuyết Thống KêĐể làm cho dãy số thời gian thành dừng, ngời ta sử dụng toán từ sai phân phù hợp với dãy đợc nghiên cứu. Bớc nhận dạng mô hình nhẵm xác định các tham số p,d, q. Box và Jenkins đã thiết lập các hàm tự tơng quan đợc tính toán từ tài liệu thực tê với lý thuyết và kết hợp kiểm định thống kê sẽ cho một ý t-ởng về mô hình cần chọn.Phơng pháp thờng đợc sử dụng để ớc lợng các tham số là phơng pháp cực đại có thể xảy ra, nó là sự biểu hiện dới dạng không tuyến tính của phơng pháp bình phơng nhỏ nhất.Việc nhận dạng và ớc lợng các tham số của mô hình là một nghệ thuật, nó đòi hỏi các kết hợp của kết quả lý thuyết, sử dựng các phơng pháp lặp đồng thời dựa vào thực tế và kinh nghiệm nghiên cứu.Bớc hợp thức hoá hay xet xem mô hình đã lựa chọn có đợc chấp nhận hay không? Để trả lời câu hỏi này ngời ta nghiên cứu các số d đợc tính toán xuất phát từ mô hình đã đợc ớc lợng có thể xem nh là biểu hiện của một tạp âm trắng hay không? Việc phân tích hàm tự tơng quan có thể phần nào trả lời vấn đề đợc đặt ra. Đồng thời các kiểm định cũng đã đợc xây dựng để có thể trả lời một cách chính xác. Kiểm thờng đợc sử dụng nhất dựa trên kết quả sau đây:Nếu ( )ak là ớc lợng của tự tơng quan bậc k của các số d và k là một số tuỳ ý, nhỏ hơn n thì: 212qpkkkknQ=Nếu mô hình đã chọn không đợc chấp nhận thì tiến hành dự đoán. Nếu không đợc chấp nhận thì trở lại bớc nhận dạng.Dự đoán ( )hty của mức độ yt+h đợc thực hiện bởi: Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền [...]... cứu xuất nhập khẩu hàng hoá I Đặc điểm chung của ngành xuất nhập khẩu II Vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam 1 Dự đoán dựa vào lợng tăng (hoặc giảm ) tuyệt đối bình quân 2 .Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 3 .Dự đoán bằng mô hình san bằng số mũ đơn giản 4 .Dự đoán dựa vào hàm xu thế Phần III: Các giải pháp và kiến nghị 1 Tình hình phát triển xuất. .. at+j]= 0 Với j = 0,1,2, Phần II: vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá I Đặc điểm chung của ngành xuất nhập khẩu hàng hoá Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê 1 Khái niệm và những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển của... phơng pháp đơn giản để dự đoán thống kê 1 .Dự đoán dựa vào phơng trình hồi quy 2 Dự đoán dựa vào lợng tăng giảm tuyệt đối bình quân 3 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình III Dự đoán bằng phơng pháp san bằng mũ IV Dự đoán dựa vào mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 1 Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiên 2 phơng pháp luận của Box và Jenkins Phần II: Vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên. .. liền với hệ thống kê xuất nhập khẩu Mặt khác, những đặc điểm của hệ thống kê xuất nhập khẩu cũng đợc chịu ảnh hởng nhiều chính sách, cơ chế điều hành, quản lý của nhà nớc đối với hoạt động ngoại thơng II Vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Trong những năm gần đây, xuất nhập khẩu của nớc... ngành thống kê đã dự đoán xuất nhập khẩu hàng hoá trong những năm tới góp phần tính toán các chỉ tiêu nhằm giải quyết đúng đắn và xây dựng kế hoạch cho công tác xuất nhập khẩu Đa nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập đi theo định hớng xã hội chủ nghĩa của Đảng Dự báo khả năng xuất nhập khẩu hàng hoá nói chung và xuất nhập khẩu hàng hoá nói riêng luôn là một vấn đề hết sức cần thiết Bởi tài liệu dự báo... Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê trao đổi hàng hoá xuất nhập khẩu, nó giúp cho quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá đợc nhanh hơn và làm quay vòng vốn hơn Trong quá trình phát triển và hội nhập nền kinh tế của nớc ta với nền kinh tế cá nớc trong khu vực và trên thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữ vai trò hết sức quan trọng Tài liệu dự báo khả năng xuất nhập khẩu hàng hoá trong tơng lai là cơ... còn một điều bất cập Qua nghiên cứu thực trạng về công tác dự báo khả năng xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, hiểu rõ đợc những thuận lợi và khó khăn của công tác dự báo xuất nhập khẩu hàng hoá hiện nay, đề tài này có một số đề xuất và kiến nghị sau: Thứ nhất: Hiện nay việc áp dụng các phơng pháp dự báo khoa học để dự báo khả năng xuất nhập khẩu tuy bớc đầu đã đợc áp dụng trong thực tế nhng mới chỉ... chiến lợc và chính sách về xuất nhập khẩu hàng hoá Xuất phát từ thực tế khách quan về vai trò và tầm quan trọng công tác dự báo xuất nhập khẩu để góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác dự báo khoa học xuất nhập khẩu , cần phải đi sâu xem xét thực trạng công tác dự báo xuất nhập khẩu 2 Các kiến nghị và đề xuất Trong những năm qua việc thực hiện công tác dự báo khả năng xuất nhập khẩu ở Việt Nam tuy đã có... tính sáng tạo trong công việc Đối với nớc ta trong những năm gần đây, nhập khẩu còn có vai trò tích cực đến việc thúc đẩy xuất khẩu Sự tác động này thể hiện ở chỗ nhập khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng hoá xuất khẩu, tạo môi trờng thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hoá Việt Nam ra nớc ngoài Sinh viên thực hiện: Trịnh Thu Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê a Giải quyết việc làm Có thể nói việc làm là... Huyền Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Bên cạnh xuất khẩu, nhập khẩu có một vai trò cũng hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhập khẩu tác động một cách trực tiếp, quyết định đến sản xuất và đời sống trong nớc Nhập khẩu nhằm bổ sung những hàng hoá mà trong nớc không sản xuất đợc hoặc sản xuất không đáp ứng đợc nhu cầu Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu những mặt hàng mà nó có lợi thế so . Phần II: vận dụng phơng pháp dự đoán thống kê trong việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá. I. Đặc điểm chung của ngành xuất nhập khẩu hàng hoá. . chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. Phần hai: Vận dụng một số ph-ơng pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá. Phần ba: Các giải pháp và