(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế(Khóa luận tốt nghiệp) Hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH in h tê ́H uê ́ -- - ̣c K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẠM BÍCH LIÊN Tr ươ ̀n g Đ ại ho HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Niên khóa: 2016 – 2020 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH in h tê ́H uê ́ -- - ̣c K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP g Đ ại ho HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn: TS Hoàng Trọng Hùng Tr ươ ̀n Sinh viên thực hiện: Phạm Bích Liên Lớp: K50A-QTKD Khóa: 2016-2020 Huế, 2019 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng Lời Cảm Ơn Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê ́ Sau trình thực tập cuối khóa Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế với việc vận dụng kiến thức học trường Đại học Kinh tế Huế tơi hồn thành thực tập cuối khóa Để hồn thành tốt thực tập ngồi nổ lực thân tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô anh chị quan Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn: Đầu tiên, tối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện tốt cho học hỏi, tiếp thu vận dụng kiến thức học vào thực tế môi trường làm việc Cảm ơn Ban lãnh đạo, chú, anh chị phịng Tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cung cấp tài liệu, số liệu giúp tơi hồn thành tốt thực tập Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh trau dồi nhiều kiến thức bổ ích Đặc biệt Giáo viên hướng dẫn TS Hồng Trọng Hùng tận tình hướng dẫn, góp ý, giải đáp thắc mắc, bổ sung sai sót để tơi hồn thành luận văn cách tốt Do thời gian thực tập kiến thức có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm Kính mong Ban giám hiệu nhà trường, Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế q thầy đánh giá, góp ý để tơi hồn thiện tốt thực cuối khóa Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2019 Sinh viên thực Phạm Bích Liên SVTH: Phạm Bích Liên i Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận: “Hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển uê ́ Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế” kết trình học tập, nghiêm túc Các số liệu luận văn có nguồn ́H gốc rõ ràng, đáng tin cậy xử lý khách quan trung thực tê Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2019 Phạm Bích Liên Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h Sinh viên thực SVTH: Phạm Bích Liên ii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi uê ́ Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii Danh mục bảng biểu viii ́H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lí chọn đề tài .1 tê Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in Cấu trúc đề tài ̣c K PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ho 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng Đ ại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại .13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Ý nghĩa 13 g 1.2.3 Đặc điểm khách hàng cá nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín ươ ̀n dụng khách hàng cá nhân 13 1.2.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 14 Tr 1.2.5 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 15 1.2.6 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 20 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nước 22 1.3.1 Kinh nghiệm trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Trung Quốc 22 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Thái Lan 23 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Singapore 24 1.3.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank 24 SVTH: Phạm Bích Liên iii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng 1.3.5 Kinh nghiệm rút cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 24 Kết luận chương 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .26 uê ́ 2.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế .26 ́H 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 26 tê 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế .28 h 2.1.3 Nguồn lực Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 30 in 2.1.4 Khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 33 ̣c K 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 36 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa ho Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 43 2.2.1 Tình hình chung hoạt động tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đ ại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 43 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018: 46 2.2.3 Doanh số giải ngân thu nợ tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng g Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .49 ươ ̀n 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 50 2.3.1 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Tr Thừa Thiên Huế 50 2.3.2 Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế 51 2.3.3 Công tác nhận dạng đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế .53 2.3.4 Cơng tác ứng phó rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 56 SVTH: Phạm Bích Liên iv Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng 2.3.5 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế 58 2.3.6 Kết công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018: 61 2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế qua khảo sát ý kiến cán ngân hàng 67 uê ́ 2.4.1 Điều tra khảo sát kết đạt được: 67 2.4.2 Những kết đạt 77 ́H 2.4.3 Những hạn chế 79 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế 81 tê Kết luận chương 84 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI h RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH in THỪA THIÊN HUẾ 85 3.1 Định hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nơng ̣c K nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 .85 3.1.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 85 ho 3.1.2 Xếp hạng, đo lường rủi ro tín dụng 85 3.1.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 86 Đ ại 3.1.4 Dự phòng xử lý rủi ro tín dụng 86 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 86 3.2.1 Xây dựng hồn thiện chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng 86 g 3.2.2 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng .88 ươ ̀n 3.2.3 Chủ động ứng phó rủi ro tín dụng 90 3.2.4 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro trước cấp tín dụng .92 3.2.5 Hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin vận hành IPCAS hiệu hỗ trợ Tr cho công tác quản trị rủi ro rín dụng .93 Kết luận chương 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC .99 SVTH: Phạm Bích Liên v Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng QTRR Quản trị rủi ro DN Doanh nghiệp KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân SXKD Sản xuất kinh doanh HĐTD Hợp đồng tín dụng ́H tê h in ̣c K Tài sản bảo đảm Cán khách hàng Đ ại CBKH ho TSBĐ uê ́ NH Xử lý rủi ro XHTD Xếp hạng tín dụng g XLRR ươ ̀n KTKSNB Kiểm tra kiểm sốt nội Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước Tr CBTD SVTH: Phạm Bích Liên vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hoàng Trọng Hùng DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh rủi ro .9 Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị RRTD .15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy nhân NHNo & PTNT Chi nhánh Thừa uê ́ Thiên Huế 28 ́H Biểu đồ 2.1: Biểu đồ Tỷ trọng nguồn vốn tiền gửi Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế (2016 – 2018) .38 tê Biểu đồ 2.2: Thể tình hình tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh h Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018 49 in Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 60 ̣c K Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể Nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn giai đoạn 2016 - 2018 63 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nợ xấu Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế Tr ươ ̀n g Đ ại ho giai đoạn 2016 - 2018 65 SVTH: Phạm Bích Liên vii Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS Hồng Trọng Hùng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn lực Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .32 Tình hình tài sản – nguồn vốn Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai Bảng 2.3: đoạn 2016 – 2018 34 Kết cấu nguồn vốn huy động Agribank TT- Huế giai đoạn 2016 2018 37 Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: uê ́H tê h Huế giai đoạn 2016- 2018 59 Tình hình nợ hạn KHCN Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018 61 Tình hình nợ xấu KHCN Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 64 Hệ số rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank TT- Huế giai đoạn 66 Kết khảo sát rủi ro cạnh tranh TCTD 70 Kết khảo sát rủi ro biến động kinh tế 70 Kết khảo sát rủi ro thay đổi môi trường tự nhiên 71 Kết khảo sát rủi ro môi trường pháp lý 72 Kết khảo sát rủi ro thiếu quy hoạch đầu tư ngành hợp lý 72 Kết khảo sát rủi ro khách hàng kinh doanh thua lỗ .73 Kết khảo sát rủi ro khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích .74 Kết khảo sát rủi ro KH vay vốn nhiều tổ chức tín dụng 74 Kết khảo sát rủi ro nguồn thu nhập tương lai KH 75 Kết khảo sát rủi ro thiếu giám sát cho vay 76 Kết khảo sát rủi ro áp lực hoàn thành tiêu kế hoạch giao 76 Kết khảo sát rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt, có thẩm quyền .77 Tr ươ ̀n g Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng 2.15: Bảng 2.16: Bảng 2.17: Bảng 2.18: Bảng 2.19: Bảng 2.20: Bảng 2.21: Bảng 2.22: Bảng 2.23: in Bảng 2.7: ̣c K Bảng 2.6: Thừa Thiên Huế (2016-2018) 45 Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 48 Tình hình thu nợ KHCN Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .49 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng cá nhân Agribank TT- ho Bảng 2.5: Thu nhập, chi phí lợi nhuận Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế 2016 - 2018 42 Tình hình chung cho vay tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đ ại Bảng 2.4: ́ Bảng 2.2: SVTH: Phạm Bích Liên viii ... pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 86 3.2.1 Xây dựng hồn thiện chi? ??n lược, sách quản trị rủi ro tín dụng 86... công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018: 61 2.4 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân. .. định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân uê ́ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế” để tiến hành