( 142 ) ( TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM – SỐ 9(3) 2014 ) ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÊN TỶ LỆ THẤT NGHIỆP THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài 07/07/2014 Ngu[.]
13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ (3) 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÊN TỶ LỆ THẤT NGHIỆP: THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Ngày nhận bài: 07/07/2014 Ngày nhận lại: 10/08/2014 Ngày duyệt đăng: 09/09/2014 Nguyễn Quyết1 TÓM TẮT Bài viết nghiên cứu tác động tồn cầu hóa kinh tế tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam Một số nghiên cứu trước tổng hợp phân tích làm sở lý thuyết Phương pháp phân tích chủ yếu dựa kiểm định đồng liên kết Johansen, mơ hình Var, hàm phản ứng xung phân rã phương sai Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm dài hạn, tăng ngắn hạn không đáng kể Từ khóa: Tồn cầu hóa kinh tế, kiểm định đồng liên kết, mơ hình VAR, hàm phản ứng xung, phân rã phương sai ABSTRACT The objective of this paper is to examine the influence of economic globalization and economic growth on unemployment rate in Viet Nam The previous researches are canvassed thoroughly for using theoretical foundations Johansen cointegration test, impulse response function, variance decomposition and Var model are employed in this study for analysing The results of study pinpoint that unemployment rate declines in the long-term but this one increases slightly in short-term Keywords: Economic globalization, Johansen cointegration test, impulse respone function, variance decomposition and Var model Giới thiệu Toàn cầu hóa (Globalization) thuật ngữ quen thuộc, nhắc đến thường xuyên thập niên qua, tượng phát triển tất yếu xu hầu hết quốc gia giới Làn sóng tồn cầu hóa diễn lâu lịch sử, giai đoạn đầu vào khoảng (1492-1760) Trong giai đoạn này, kiện bật đáng ý Christopher Columbus tình cờ phát Châu Mỹ, kéo dài cuối kỷ 18 để lại nhiều hệ sâu sắc Làn sóng thứ hai vào khoảng (1760-1914), đánh dấu xuất cách mạng công nghiệp lần thứ nổ nước Anh, đặc biệt xuất động nước, thay 13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ (3) 0thế phần 2014công việc nặng nhọc trước sử dụng sức người đồng thời suất lao động nâng cao Bên cạnh đó, phân hóa giai cấp trở nên sâu sắc hơn, xuất giai cấp giai cấp vô sản bị bần hóa Giai đoạn (1914-1980) mâu thuẫn lòng chủ nghĩa thực dân với dân tộc thuộc địa với xuất chiến thứ thứ hai làm cho xu tồn cầu hóa chậm lại Làn sóng thứ ba (từ 1980 tới nay), sóng tồn cầu hóa có nhiều yếu tố chưa có tiền lệ nhờ đời phát triển vũ bão mạng Internet làm giới trở nên phẳng hơn, tốc độ cao chi phí rẻ Vì vậy, thu hẹp khoảng cách khơng khơng gian vật lý mà cịn diễn hầu hết khía cạnh sống ThS, Trường Cao đẳng Tài Chính Hải Quan Email: nguyenquyetk16@gmail.com TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ (3) 13 2014 loài người, từ việc lại, giải trí, tinh thần, tình cảm, thơng tin, tơn giáo, văn hóa,… phụ thuộc lẫn cảm nhận mạnh mẽ hết Từ “tồn cầu hóa” phổ biến lâu đời thật đáng ngạc nhiên, lại khó trả lời đến thống khái niệm tồn cầu hóa Theo Osterhammel Petersson (2005), Markovic (2008), Hirst Thompson (1997), Hoffman (2002), Zedillo (2008), Ritzer (2010), Stiglitz (2002, 2009), Palmer (2004), toàn cầu hóa gia tăng hội nhập kinh tế quốc tế, vượt qua biên giới quốc gia dựa thương mại quốc tế, luân chuyển dòng vốn, hàng hóa, ý tưởng cơng nghệ người Fischer (2001) cho rằng, tồn cầu hóa hiểu theo nhiều nghĩa khác nhìn chung chúng chia thành ba dạng: tồn cầu hóa kinh tế, tồn cầu hóa trị tồn cầu hóa xã hội Tồn cầu hóa gây nhiều ý kiến tranh cãi suốt thập niên qua Những người ủng hộ cho rằng, tồn cầu hóa nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế thịnh vượng hơn, phân bổ hiệu nguồn lực, tạo việc làm, giảm chi phí, tăng sản phẩm quốc nội tăng chất lượng sống Tuy nhiên, quan điểm trích tồn cầu hóa cho rằng, q trình bóc lột chia rẽ sâu sắc đời sống người dân nước phát triển Tồn cầu hóa kinh tế Việt Nam Việt Nam thực làm quen với toàn cầu hóa kinh tế vịng khoảng 30 năm trở lại Đặt móng cho xu thành công đại hội đảng lần thứ VI (1986), đảng nhân dân ta tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ làm chủ tập thể, kinh tế mới, văn hóa người xã hội chủ nghĩa Tiếp theo vào năm 1995 Việt Nam tham gia ASEAN, hiệp định khung hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc vào năm 2002, hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc vào năm 2004 để thành lập khu vực thương mại tự ASEAN-Trung Quốc, hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2006 để thành lập khu vực thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc hiệp định thương mại quan trọng khác Với tin thần ấy, lĩnh vực kinh tế-xã hội gặt hái thành công quan trọng Tăng trưởng GDP Việt Nam tính đến năm 2011 đạt 31 năm liên tục, thua kỷ lục 33 năm Trung Quốc nắm giữ, bình quân thời kỳ 1986-1990 đạt 4,4%/năm, bình quân thời kỳ 1991-2011 đạt 7,34%/năm, thuộc loại cao khu vực, châu Á giới Về mặt xã hội, tổng quát số phát triển người (HDI) Việt Nam tăng qua năm [10] Vào ngày 7-11-2006, Việt Nam kết nạp thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới Đây thành công lớn sau 11 năm kiên trì hành trình dấu mốc quan trọng lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế Từ đây, xu toàn cầu hóa kinh tế, Việt Nam vừa có hội lớn, vừa phải đối đầu với thách thức không nhỏ Cạnh tranh diễn gay gắt hơn, với nhiều "đối thủ" hơn, bình diện rộng hơn, sâu Sự phụ thuộc lẫn quốc gia tăng lên đáng kể Một thách thức quan tâm nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường lao động q trình tồn cầu hóa kinh tế Nguy cầu lao động giảm, đặc biệt lao động phổ thông, gia tăng thất nghiệp trì trệ, cạnh tranh doanh nghiệp nước, phá sản doanh nghiệp yếu nguyên nhân tất yếu làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp Hơn nữa, tồn cầu hóa kinh tế tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển Và việc ứng dụng chúng địi hỏi đội ngũ cơng nhân phải qua đào tạo, có tay nghề cao Tình trạng dẫn đến dư thừa lượng lớn lao động, lao động phổ thông Bên cạnh thách thức ấy, tồn cầu hóa kinh tế mang lại khơng hội cho thị trường lao động Việt Nam Đáng ý thu hút đầu tư nước ngồi tăng ngun nhân làm gia tăng cầu lao động, lao động có chun mơn kỹ thuật, qua góp phần nâng cao chất lượng lao động Nhân lực khu vực xuất tăng cao để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa xuất Bên cạnh đó, tồn cầu hóa kinh tế làm tăng mức di chuyển lao động thị trường, từ dẫn đến việc phân bổ sử dụng nguồn lao động hợp lý hiệu 13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ9(3) 2014 Vậy, toàn cầu hóa kinh tế có thật áp lực gia tăng tỷ lệ thất nghiệp thị trường lao động Việt Nam hay không vấn đề quan tâm đặc biệt chuyên gia kinh tế, cấp quản lý Chính thực tế đó, viết nghiên cứu mối quan hệ tồn cầu hóa kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng trưởng kinh tế phương pháp thống kê mơ hình kinh tế lượng, kỳ vọng cung cấp chứng khoa học làm sáng tỏ mối quan hệ thị trường lao động Việt Nam Tổng quan lý thuyết 3.1 Tồn cầu hóa kinh tế biến động việc làm quốc gia có kinh tế thuộc vùng Mỹ Latin Kết cho thấy tồn cầu hóa khơng làm thay đổi cầu lao động Chile Colombia Tuy nhiên, Mexico, tồn cầu hóa có tác động tiêu cực lên nhóm lao động qua đào tạo tác động tích cực lên nhóm lao động khơng qua đào tạo Tương tự, Ben Ayed Mouelhi Ghazali (2007) nghiên cứu thực nghiệm với mẫu gồm 660 doanh nghiệp từ 1983 tới 1994 Tunisia Các tác giả kết luận toàn cầu hóa kinh tế ảnh hưởng tích cực tới cầu lao động hai nhóm (qua đào tạo chưa qua đào tạo) nhóm chưa qua đào tạo ảnh hưởng rõ rệt Tương tự kết luận nghiên cứu Ghazali (2012) Ben Salha (2013) Trong thập niên qua, có nhiều nghiên cứu chủ đề tồn cầu hóa thất 3.2 Tồn cầu hóa kinh tế tăng trưởng nghiệp tiến hành quốc gia Nhìn chung, tồn cầu hóa ngun phát triển phát triển Tuy nhiên, khiến quốc gia hội nhập ngày mạnh hầu hết kết nghiên cứu không đưa kết luận thống Aremo cộng mẽ, sâu rộng hơn, gia tăng tương tác (2010) nghiên cứu tác động tồn cầu hóa người với nhau, trao đổi thơng tin chuyển đến tình trạng việc làm quốc gia Nigeria giao cơng nghệ (Dreher, 2006) Ngồi ra, tồn Tác giả cho rằng, tồn cầu hóa gây nhiều cầu hóa cịn thúc đẩy hội tụ sách đối tác động tiêu cực tới việc làm quốc gia với phủ nước dân chủ ngắn hạn dài hạn, tồn cầu hóa làm (Vowles, 2008) Dưới góc độ kinh tế, tồn cầu gia tăng thất nghiệp Cùng chủ đề này, Ghose hóa động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc (2000 2003) phân tích quan hệ tự tế, giảm rào cản, gia tăng dòng vốn quốc tế thương mại việc làm Tác giả đặc biệt lực lượng lao động Và tồn cầu nhấn mạnh rằng, gia tăng tự thương mại hóa làm cho người trở nên phụ thuộc lẫn tăng đầu tư FDI tác động (tích cực) nhỏ nhiều Tuy nhiên, tồn cầu hóa kinh tới việc làm liên quan đến nhà máy, xét tế có thật tác động tích cực lên tăng trưởng bình diện quốc gia tình trạng việc làm kinh tế hay khơng cịn nhiều ý kiến trái thay đổi không đáng kể Tương tự, Krishna chiều nhau, đặc biệt nghiên cứu cộng (2001) nghiên cứu ảnh hưởng toàn thực nghiệm Vamvakidis (2002) thực cầu hóa lên việc làm Thổ Nhĩ Kỳ giai nghiên cứu số liệu chéo, giai đoạn 1920đoạn 1983 1986 Tác giả kết luận tồn 1990, tìm thấy quan hệ đồng biến hai cầu hóa khơng làm gia tăng cầu lao động biến Ngược lại, Rodrı´guez Rodrik Cùng quan điểm nghiên cứu (2001) tỏ nghi ngờ chiều hướng Cassoni cộng (1999) thực mối quan hệ Simmons and Elkins (2004) Uruguay, Haouas Yagoubib (2008) nghiên thực nghiên cứu sách tự hóa cứu Tunisia, Yasmin Khan (2001) thực thương mại, tác giả cho tồn cầu hóa có ý nghĩa tích cực tăng trưởng Parkistan kinh tế quốc gia có sách tự Tuy nhiên, kết số nghiên cứu thương mại thật Nghĩa sách cho thấy tồn ảnh hưởng thương mại tự nguyên nhân thúc đẩy cải tích cực mang lại từ vấn đề tồn cầu hóa tiến cơng nghệ nội địa, từ sản phẩm sản Faijanzyber Maloney (2005) phân tích mối xuất cạnh tranh với sản phẩm nước ngồi quan hệ tồn cầu hóa việc làm ba chất lượng giá Theo đó, tự hóa thị TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞTP.HCM–SỐ9(3) 2014 trường vốn cho phép đầu tư nước thâm nhập thị trường nội địa cịn nhiều hạn chế, qua thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế tạo việc làm Ngược lại, Batra and Beladi (1996), Leamer (1995) cho rằng, quốc gia “mất” nhiều “được” xu tồn cầu hóa kinh tế Chứng minh cho kết luận tự thương mại làm cho thuế quan bị giảm xuống, giá tương đối hàng hóa nội địa giảm, dẫn tới hàng hóa nội địa hấp dẫn hàng hóa nhập Đây nguyên nhân gây cản trở tăng trưởng kinh tế 3.3 Tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp 133 Đối với nghiên cứu thực nghiệm, Caballero (1993) tìm thấy quan hệ đồng biến yếu tăng trưởng thất nghiệp hai quốc gia Anh Mỹ giai đoạn 19661989 Bean and Pissarides (1993) thực nghiên cứu quốc gia nhóm OECD (tổ chức hợp tác phát triển kinh tế) khơng tìm thấy quan hệ tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp Ngược lại, Aghion and Howitt (1992) nghiên cứu quan hệ tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp 20 nước thuộc nhóm OECD, kết luận mối quan hệ có hình chữ U ngược Mitra and Sato (2007), nghiên cứu thực nghiệm Nhật Bản kết luận có quan hệ đồng biến tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp Tương tự, Meckl (2001), Lingens (2003), Haruyama Leith (2010) qua nghiên cứu thực nghiệm kết luận có quan hệ đồng biến tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp Chủ đề tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thất nghiệp quan tâm vào khoảng thập niên 1950, bật mơ hình tăng trưởng Solow xuất vào năm 1956 Cho tới nay, mối quan hệ chưa có đồng thuận cao Phương pháp phân tích kết tiếp tục dành quan tâm giới thực nghiệm nghiên cứu Về phương diện nghiên cứu lý 4.1 Thống kê mô tả thuyết, Pissarides (1990), dựa hiệu ứng hóa (Capitalization effect), kết luận Có nhiều thước đo ‘tồn cầu hóa kinh có mối quan hệ đồng biến nghiên cứu tế’, khơng thước đo khơng có khiếm tăng trưởng tỷ lệ thất nghiệp Nghĩa tăng khuyết Tuy nhiên, theo Cusack Swank trưởng nguyên nhân gia tăng số doanh (1997), Garrett Rodrik (1998), Kim, E nghiệp tham gia vào thị trường, cầu (2000) số hội nhập việc làm tăng tỷ lệ thất nghiệp giảm chuyên gia thường dùng để đo lường tồn Tuy nhiên, Aghion and Howitt (1994) cho cầu hóa kinh tế độ mở kinh tế, tính quan hệ tăng trưởng tỷ lệ thất tổng kim ngạch xuất nhập nghiệp có hình chữ U ngược Trong đó, hiệu tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP) ứng hủy diệt sáng tạo (Creative destruction Trong nghiên cứu sử dụng số liệu chuỗi effect) chiếm ưu nơi có tỷ lệ tăng thời gian, thu thập theo năm giai trưởng thấp, hiệu ứng tư hóa chiếm ưu đoạn 1993-2013 Nguồn số liệu tổng hợp nơi có tỷ lệ tăng trưởng cao từ ngân hàng giới (WorldBank) Để nghiên Ngoài ra, Bean Pissarides (1993), dựa vào cứu mối quan hệ tồn cầu hóa kinh tế, tỷ hiệu ứng tổng tiết kiệm, kết luận có quan lệ thất nghiệp tăng trưởng kinh tế nghiên hệ nghịch biến tăng trưởng tỷ lệ thất cứu sử dụng phương pháp định lượng, nghiệp Gần đây, Lingens (2003) phát triển mơ phân tích với ba biến số (ở dạng logarit tự hình lý thuyết dựa mối quan hệ tăng nhiên) gồm: Tỷ lệ thất nghiệp (UNE), độ mở trưởng với thất nghiệp khẳng định kinh tế (OPEN) tốc độ tăng trưởng kinh tế quan hệ đồng biến nghịch biến (GDR) phụ thuộc vào kỹ người lao động (có đào tạo chưa đào tạo) 13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 9(3) 2014 Bảng Kết thống kê mô tả Mean Median Maximum Minimum Standard deviation Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Observations LnUNE 1.121163 1.163151 1.589235 0.587787 0.311276 -0.152069 1.595301 1.807469 0.405054 21 LnOPEN 0.044534 0.067659 0.500775 -0.478036 0.344121 -0.084820 1.494618 2.008084 0.366395 21 LnGDR 1.919652 1.945910 2.251292 1.568616 0.191402 -0.027696 2.193657 0.571600 0.751413 21 Nguồn: Tính từ phần mềm Eviews 7.0 Phân tích thống kê mơ tả nhằm cung cấp thông tin khái quát số liệu nghiên cứu Thật vậy, kết thống kê Bảng cho biết biến nghiên cứu thu thập khoảng thời gian 21 năm (1993-2013) Chỉ số độ nhọn phân phối (Kurtosis) có khác biệt khơng đáng kể: biến LnUNE LnOPEN có độ nhọn gần giống nhau, số độ nhọn LnGDR tương đối lớn Chỉ số lệch ba biến nghiên cứu mang giá trị âm, điều cho biết phân phối biến lệch hướng bên trái Mặt khác, thống kê Jarque-Bera dùng để kiểm định biến có phải phân phối chuẩn hay khơng Với giả thuyết: H0: “Biến có phân phối chuẩn” H1: “Biến khơng có phân phối chuẩn” Giá trị xác suất (probability) biến lớn 0.05, giả thuyết H0 chấp nhận Chứng tỏ biến LnUNE, LnOPEN LnGDR có phân phối chuẩn 4.2 Kiểm định tính dừng Nelson Plosser (1982) cho rằng, hầu hết chuỗi thời gian không dừng bậc I(0), trước phân tích cần phải kiểm định xem chuỗi thời gian có dừng hay khơng Tính dừng chuỗi liệu thời gian có ý nghĩa định hiệu phương pháp ước lượng sử dụng Nếu chuỗi thời gian khơng dừng giả định phương pháp OLS (Ordinary Least Square) khơng thỏa mãn Theo đó, kiểm định t kiểm định F khơng có hiệu lực (Chrish, 2008) Để kiểm định tính dừng chuỗi số liệu, phương pháp phổ biến áp dụng mẫu nhỏ kiểm định ADF (Augment Dickey and Fuller) Kiểm định giới thiệu lần đầu vào năm 1979 với mơ sau: a Mơ hình 1: Khơng có xu p ΔYt = α0 + βYt-i + ∑ρi ΔYt-i + ε t (1) i=1 b Mô hình 2: Có xu p ΔYt = α0 + βYt-i + ∑ρi ΔYt-i + γT + ε t (2) i=1 Trong đó: ∆ sai phân bậc nhất, ε t phần dư (thỏa tính chất nhiễu trắng - white noise) T biến xu Giả thuyết kiểm định: H0 : β = H1 : β ≠ Nếu giả thuyết H0 chấp nhận Yt có nghiệm đơn vị, kết luận chuỗi xem xét khơng dừng ngược lại TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞTP.HCM–SỐ9(3) 13 2014 Bảng Kết kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) Kiểm định ADF Biến LnUNE Chuỗi ban đầu Chuỗi sai phân bậc Khơng xu mùa Có xu mùa Khơng xu mùa Có xu mùa -1.9826 -2.1740 -3.6962** -3.5242 ** -5.0876** -3.9761** LnOPEN -0.3838 -2.8236 -5.2764 LnGDR -2.3812 -3.1902 -4.0875** Nguồn: Tính từ phần mềm Eviews 7.0, dấu (**) thống kê có ý nghĩa 5% Kết Bảng cho biết, tất biến nghiên cứu không dừng bậc không, bậc trễ tối ưu, người ta thường vào hai phương pháp sau: Phương pháp 1: (Akaike information criterion) σ N AIC AIC(N) = -2× + 2× (3) M M hai trường hợp, có xu khơng có a xu mùa Tuy nhiên, chuỗi sai phân bậc biến LnUNE dừng trường hợp khơng có xu LnOPEN LnGDR dừng sai phân bậc hai trường hợp có xu mùa khơng có xu b Phương pháp (Schwart 2: SC 4.3 Xác định bậc trễ thích hợp Trong phân tích chuỗi thời gian, việc xác định bậc trễ phù hợp quan trọng Nếu bậc trễ dài ước lượng khơng hiệu quả, ngược lại ngắn phần dư ước lượng khơng thỏa mãn tính nhiễu trắng làm sai lệch kết phân tích Để chọn Bayesian criterion) σ Nlog(M) SC(N) = -2× + 2× M M (4) Trong đó: N bậc trễ, M số mẫu σ phương sai phần dư Bảng Kết xác định bậc trễ thích hợp Lag LogL LR FPE AIC SC HQ -0.302623 NA 0.000279 0.330262 0.479622 0.359419 40.98864 1.12e-05* -2.898864* -2.301425* -2.782238* 66.06602* Nguồn: Tính từ phần mềm Eviews 7.0 Kết thống kê cho thấy tiêu chuẩn AIC SC cho kết bậc trễ thích hợp dùng phân tích bậc 4.4 Kiểm định đồng liên kết Johansen Kiểm định đồng liên kết Engle Granger giới thiệu lần vào năm 1987, dùng để xem xét mối liên hệ chuỗi thời gian dài hạn Tác giả cho chuỗi thời gian không dừng trở TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞTP.HCM–SỐ9(3) 13 a Phương pháp 1: Kiểm định phần tử đường thành chuỗi dừng chúng tổ hợp chéo vết ma trận (Trace) tuyến tính với Hai phương pháp thống Giả thuyết thống kê: H0 : rank(Π) ≤ r kê sau dùng để tìm kiếm số véctơ đồng liên kết H1 : rank(Π) > r Thống kê kiểm định: 2014 13 TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 9(3) 2014 ˆ n λtrace (r) = -T ∑ ln(1- λi ) (5) Giả thuyết thống kê: H0 : rank(Π) = r H1 : rank(Π) = r +1 Thống kê kiểm định: i=r+1 n Trong đó: r: số véctơ đồng liên kết, ∏: ma trận trị riêng khác không, T: số mẫu, λ ˆi : giá trị ước lượng trị riêng thứ i n: số trị riêng tuân theo luật phân phối χ (6) λ trace (r, r +1) = -T ∑ ln(1- λˆ i+1 ) i=r+1 Trong thực nghiệm đa số kết hai kiểm định thống b Phương pháp 2: Kiểm định giá trị riêng cực đại (Maximum Eigenvalue) Bảng Kết kiểm định đồng liên kết Johansen Phương pháp 1: Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) H0 Hypothesized H1 r=0 Trace Statistic Eigenvalue 0.05 Critical Value Prob ** r >=1 0.703884 41.18698 35.19275 0.0100 r=2 0.472980 18.06393 20.26184 0.0976 r=3 0.266712 5.894127 9.164547 0.1990 Phương pháp 2: Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) H0 Hypothesized H1 Eigenvalue Max-Eigen Statistic 0.05 Critical Value Prob ** r=0 r =1 0.703884 23.12305 22.29962 0.0383 r