Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Y—Z TRẦN KIM HIỂN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐNA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Chuyên ngành : Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.TRẦN HOÀNG NGÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MụC LụC Trang Mở đầu Chơng 1: TíN DụNG Và RđI RO TÝN DơNG 1.1 Tỉng quan vỊ tÝn dơng 1.1.1 Kh¸i niƯm tÝn dơng 1.1.2 B¶n chÊt tÝn dơng 1.1.3 Chøc tín dụng 1.1.4 Các loại tín dụng ngân hàng 1.1.5 Nguyên tắc tín dụng 1.1.6 Quy tr×nh tÝn dơng 1.2 Rđi ro tÝn dơng 14 1.2.1 Kh¸i niƯm rđi ro tÝn dơng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 15 1.2.3.1 Nguyªn nhân phát sinh từ khách hàng vay vốn 15 1.2.3.2 Nguyên nhân phát sinh từ phía ngân hàng 16 1.2.3.3 Nguyên nhân khách quan nguyên nhân kh¸c 16 1.2.4 NhËn d¹ng rđi ro tÝn dơng 17 1.2.5 C¸c chØ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 19 1.2.6 ThiƯt h¹i rđi ro tÝn dơng g©y 22 1.2.7 Qu¶n trÞ rđi ro tÝn dơng 22 1.2.8 Nh÷ng kinh nghiệm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng số NHTM giới 23 1.2.9 ý nghÜa cđa viƯc h¹n chÕ rđi ro tÝn dơng 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chơng : THựC TRạNG HOạT ĐộNG TíN DụNG Và RủI RO TíN DụNG TạI CáC NHTM TỉNH SãC TR¡NG 28 2.1 T×nh h×nh kinh tÕ - xà hội Hệ thống Ngân hàng thơng mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng 28 2.1.1 T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh Sóc Trăng 28 2.1.2 Hệ thống NHTM địa bàn Tỉnh Sóc Trăng 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng NHTM địa bàn 35 2.2.1 Thực trạng nguån vèn huy ®éng 35 2.2.2 Thùc tr¹ng vỊ tÝn dơng 39 2.2.2.1 Tình hình cho vay NHTM địa bàn 39 2.2.2.2 Cơ cấu tín dụng NHTM địa bàn 42 2.2.2.3 Hiệu hoạt động tín dụng NHTM địa bàn 46 2.2.2.4 Tình hình hỗ trợ lÃi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 Quyết định số 443/2009/QĐ-TTg thủ tớng phủ 47 2.3 Thùc tr¹ng rđi ro tÝn dơng 50 2.3.1 Tình hình nợ xấu, nợ hạn NHTM địa bàn 50 2.3.1.1 Tình hình nợ xÊu 50 2.3.1.2 Tình hình nợ h¹n 53 2.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng qua việc phân nhóm nợ trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng NHTM địa bàn 55 2.3.3 Các nguyên nhân chủ yếu gây rđi ro tÝn dơng 57 2.3.3.1 Do biÕn ®éng cđa nỊn kinh tÕ chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp: thiên tai, dịch bệnh, giá đầu vào, đầu 58 2.3.3.2 Do định giá, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn 60 2.3.3.3 Do khách hàng sử dụng vốn vay không mục ®Ých 62 2.3.3.4 Do c¸n bé ngân hàng vi phạm đạo đức nghề nghiệp 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.3.5 Do hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, bất cập 64 2.3.3.6 Do thông tin bất cân xứng Ngân hàng khách hàng 68 Chơng 3: MộT Số GIảI PHáP NHằM HạN CHế RủI RO TíN DụNG TạI CáC NHTM TỉNH SóC TRĂNG 70 3.1 Định hớng phát triển hệ thống ngân hàng thơng mại Tỉnh Sóc Trăng 70 3.1.1 Các mơc tiªu kinh tÕ - x· héi cđa tØnh 70 3.1.2 Định hớng phát triển hệ thống ngân hàng thơng mại Tỉnh Sóc Trăng 71 3.2 Các giải pháp h¹n chÕ rđi ro tÝn dơng 72 3.2.1 Các giải pháp vĩ mô để quản lý rủi ro tín dụng 72 3.2.1.1 ChÝnh phđ cÇn xây dựng sách hỗ trợ thỏa đáng cho sản xt n«ng nghiƯp 72 3.2.1.2 Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hợp lý 74 3.2.1.3 UBND tỉnh cần kịp thời xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiƯn cđa tØnh 76 3.2.1.4 UBND tỉnh cần kịp thời điều chỉnh khung giá đất phù hợp với giá thị trờng 78 3.2.2 Nhóm giải pháp Ngân hàng thơng mại 79 3.2.2.1 Tổ chức phận quản trị rủi ro chuyên biệt NHTM 79 3.2.2.2 Tăng cờng chế kiểm tra, giám sát trớc, sau cho vay 81 3.2.2.3 Các giải pháp liên quan tới chất lợng cán làm công tác tín dụng 83 3.2.2.4 Xử lý nghiêm bắt bồi thờng thiệt hại cho Ngân hàng tài sản cá nhân cán thiếu trách nhiệm đạo đức để khách hàng lừa đảo 84 3.2.2.5 Kiểm tra chặt chẽ xử lý triệt để nợ đến hạn nợ nhóm 85 PhÇn kÕt luËn 86 Phụ lục Tài liệu tham khảo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG - BIỂU TRONG LUẬN VĂN Trang DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổng sản phNm tỉnh Sóc Trăng 30 Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng lúa qua năm 31 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn N HTM địa bàn 36 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động N HTM địa bàn 38 Bảng 2.5: Tình hình dư nợ N HTM địa bàn 40 Bảng 2.6: Tình hình doanh số cho vay, thu nợ giai đoạn 2006 - 2008 41 Bảng 2.7 : Cơ cấu dư nợ theo thời gian theo nội ngoại tệ 42 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế ngành kinh tế 44 Bảng 2.9: Tỷ trọng vốn vay N H so với GDP địa phương 46 Bảng 2.10: Kết kinh doanh 47 Bảng 2.11: Tình hình hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg 47 Bảng 2.12: Tình hình nợ xấu N HTM Sóc Trăng 50 Bảng 2.13: Tình hình nợ hạn N HTM Sóc Trăng 53 Bảng 2.14: Tình hình phân nhóm nợ 56 Bảng 2.15: Tình hình trích lập sử dụng dự phòng rủi ro 57 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn N HTM địa bàn 37 Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ N HTM địa bàn 40 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 45 Biểu đồ 2.5: Tình hình nợ xấu N HTM địa bàn 51 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế 52 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nợ xấu theo ngành phần kinh tế 53 Biểu đồ 2.8: Tình hình nợ hạn N HTM địa bàn 54 Biểu đồ 2.9: Tình hình phân nhóm nợ 57 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mở ĐầU Lý chọn đề tài: Nền kinh tế thị trờng với xu hớng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế hoá luồng tài đà làm thay đổi hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngày trở nên phức tạp Năm 2008 có nhiều khó khăn hoạt động ngành Ngân hàng: lÃi suất tăng cao, tỷ giá, giá vàng, thị trờng tiền tệ diễn biến phức tạp Chính phủ NHNN đà sử dụng nhiều biện pháp để điều hành kinh tế, điều hành sách tiền tệ quốc gia nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Thị trờng tiền tệ diễn biến bất thờng với tác động xấu khủng hoảng tài giới hiệu ứng việc tăng trởng tín dụng nóng, tăng qui mô mạng lới hoạt động nhanh năm trớc đà ảnh hởng lớn đến hoạt động ngân hàng thơng mại Hiện nay, hoạt động tín dụng Ngân hàng thơng mại Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn danh mục tài sản có, dịch vụ phi tín dụng yếu, kinh doanh tín dụng hoạt động tạo thu nhập chủ yếu NHTM Việt Nam, môi tr−êng kinh doanh tÝn dơng cßn nhiỊu rđi ro, chÊt l−ỵng tÝn dơng ch−a cao, tû lƯ nỵ xÊu, nỵ hạn mức cao, rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn mang lại hậu nghiêm trọng cho Ngân hàng Do việc nâng cao chất lợng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề sống NHTM Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đợc quan tâm, vấn đề cần thiết cấp bách Vì lẽ đó, chọn đề tài nghiên cứu: "Thực trạng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng" Mục ®Ých, ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiƠn cđa ®Ị tài nghiên cứu: - Nhận thức vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng, nguyên nhân biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tÝn dông LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Thu thập liệu điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng để từ xác định nguyên nhân rủi ro tín dụng - Đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng sở kết điều tra ngân hàng thơng mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2006 2008 Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu đợc sử dụng chủ yếu luận văn phơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phơng pháp điều tra, thống kê, phơng pháp so sánh, phân tích tổng hợp kết hợp với lý luận khoa học để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu luận văn - *** LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ch−¬ng 1: TÝN DơNG Vµ RđI RO TÝN DơNG -YZ - 1.1 Tỉng quan vỊ tÝn dơng: 1.1.1 Kh¸i niƯm tÝn dơng: TÝn dơng, theo tiÕng Latinh gäi lµ creditium, tiÕng Anh gäi lµ credit, cã nghÜa lµ tin tởng tín nhiệm Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng có nghĩa vay mợn Về mặt tài chính, tín dụng quan hệ chuyển nhợng qun sư dơng vèn tõ ng−êi së h÷u sang cho ngời sử dụng thời hạn định với khoản chi phí định Một quan hệ đợc xem quan hệ tín dụng chứa đựng đầy đủ ba nội dung: Có chuyển nhợng qun sư dơng vèn tõ ng−êi së h÷u sang cho ngời sử dụng Sự chuyển nhợng có thời hạn Sự chuyển nhợng có kèm theo chi phí Nếu thiếu nội dung không quan hệ tín dụng hay quan hệ cho vay Chẳng hạn, ba nội dung trên, bỏ bớt nội dung thứ ba quan hệ không quan hệ cho vay mà quan hệ cho mợn, chi phí nghĩa kèm theo lÃi Nếu thiếu nội dung thứ hai quan hệ quan hệ cho vay hay quan hệ cho mợn mà quan hệ cho Còn thiếu nội dung thứ chẳng có quan hệ xảy cả, chuyển nhợng vốn có nghĩa không xảy quan hệ hai bên Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tín dụng đợc xem nh chức Hầu hết d nợ tín dụng NHTM chiếm tỷ lệ cao, 50%/tổng tài sản có thu nhập ngân hàng từ hoạt động tín dụng cịng lµ chđ u tỉng thu nhËp cđa NHTM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.2 Bản chất tín dụng: Tín dụng hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh ngời vay ng−êi cho vay, nhê quan hƯ Êy mµ vèn tiỊn tệ đợc vận động từ chủ thể sang chủ thể khác để sử dụng cho nhu cầu khác nỊn kinh tÕ x· héi -Thø nhÊt: qu¸ trình tập trung phân phối vốn Ngân hàng để giải tợng việc tạm thời thừa vốn tạm thời thiếu vốn xà hội Ngân hàng ngời trung gian đứng giải cách huy động vốn từ ngời thừa vốn từ phân phối vốn cho ngời có nhu cầu vốn hình thức cho vay Ngân hàng sau ®ã chun sang cho ng−êi vay sư dơng vèn thơì gian định -Thứ hai: ngời vay sử dụng vốn trình tái sản xuất sau nhận đựoc vốn tín dụng ngời vay đựơc quyền sử dụng vốn vay để thoả mÃn mục đích định -Thứ ba: Sự hoàn trả vốn tín dụng Ngân hàng Sau vốn tín dụng đà tham gia hoàn thành chu kỳ sản xuất doanh nghiệp để trở hình thái tiền tệ vốn tín dụng đợc ngời vay hoàn trả lại cho Ngân hàng lÃi để nguồn vốn tín dụng phải vốn sinh lời Đây giai đoạn quan trọng liên quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng, vốn tín dụng mà không đợc hoàn trả cho Ngân hàng Ngân hàng khả toán, bị phá sản vốn huy động thuộc sở hữu ngời gởi tiền Ngân hàng tạm thời sử dụng hoàn trả thời gian định Hoạt động tín dụng hoạt động mang tính chất sống hầu hết NHTM Đặc trng chất tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao Cơ sở định khoản tín dụng lòng tin ngân hàng khả toán khách hàng lµ sù tÝn nhiƯm, sù tin t−ëng lÉn 1.1.3 Chức tín dụng: Tín dụng có chức năng: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần phụ lục: THIếT Kế NGHIÊN CứU - KếT QUả ĐIềU TRA Soạn thảo câu hỏi điều tra: Phụ lục 1: BảNG THĂM Dò ý KIếN Về RủI RO TíN DụNG NGÂN HàNG YZ Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết: I THÔNG TIN TổNG QUáT: * Quy mô d nợ tín dụng phòng Anh (Chị) làm việc: D−íi 100 tû ®ång Tõ 100 – 500 tỷ đồng Trên 500 tỷ đồng * Số năm làm công tác tín dụng ngân hàng: Dới năm Từ năm Trên năm * Bằng cấp chuyên môn Anh (Chị) Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên Đại học II NGUYÊN NHÂN XảY RA RủI RO TíN DụNG: * Nhóm nguyên nhân khách quan: Do biến động kinh tế chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp: thiên tai, dịch bệnh, giá đầu vào, đầu Không xảy Ýt x¶y Th−êng x¶y Do thay đổi chế sách quản lý Nhà nớc Không xảy xảy Thờng xảy Do hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, bất cập Không xảy xảy Thờng x¶y LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Do hƯ thèng th«ng tin tÝn dơng (CIC) cha cập nhật thông tin kịp thời xác Không xảy xảy Thờng xảy Do phận cán quan luật pháp tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng Không xảy xảy Thờng xảy * Nhóm nguyên nhân thuộc phía khách hàng Do khách hàng cố ý lừa đảo Không x¶y Ýt x¶y Th−êng x¶y Do khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích Không xảy xảy Thờng xảy Năng lực tài khách hàng yếu Không xảy xảy Thờng xảy Do thông tin bất cân xứng Ngân hàng khách hàng Không xảy xảy Thờng xảy Khó kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp Không xảy xảy Thờng xảy * Nhóm nguyên nhân thuộc ngân hàng Do cạnh tranh dẫn đến giảm bớt điều kiện cho vay theo quy định để thu hút khách hàng Không xảy xảy Thờng xảy Do cán ngân hàng vi phạm đạo đức nghề nghiệp Không x¶y Ýt x¶y Th−êng x¶y LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3 Do trình độ kinh nghiệm công tác cán thẩm định, cán tín dụng hạn chế cha đợc đào tạo Không xảy Ýt x¶y Th−êng x¶y Do khối lợng công việc tải Không xảy Ýt x¶y Th−êng x¶y Do công cụ hỗ trợ (tin học) cha đáp ứng nhu cầu quản lý Không xảy xảy Thờng xảy Do định giá, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn Không xảy xảy Thờng xảy Do thiếu kiểm tra giám sát trớc, sau cho vay Không xảy Ýt x¶y Th−êng x¶y ViƯc cập nhật thông tin khách hàng cha đầy đủ, kịp thời Không xảy xảy Thờng xảy Do xem trọng vào tài sản chấp thẩm định xét duyệt cho vay Không xảy xảy Thờng xảy * Xin vui lòng ghi thêm nguyên nhân khác theo quan điểm Anh (Chị): III Đề XUấT CáC GIảI PHáP HạN CHế RủI RO TíN DụNG: Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cần cập nhật thông tin kịp thời, xác Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan träng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hợp lý Không quan trọng quan trọng Quan trọng Chính phủ cần xây dựng sách hỗ trợ thỏa đáng cho sản xuất n«ng nghiƯp Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan trọng UBND tỉnh cần kịp thời xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tỉnh Không quan träng Ýt quan träng Quan träng UBND tỉnh cần kịp thời điều chỉnh khung giá đất phù hợp với giá thị trờng Không quan trọng quan trọng Quan trọng Chấp hành nghiêm quy chÕ cho vay Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan träng Tæ chøc bé phËn quản trị rủi ro chuyên biệt NHTM Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan träng Thực chế điều hành lÃi suất linh hoạt NHTM Không quan trọng quan trọng Quan trọng Tăng cờng chế kiểm tra, giám sát trớc, sau cho vay Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan trọng 10 Các giải pháp liên quan tới chất lợng cán tín dụng, cán thẩm định (đào tạo, tiền lơng, thởng, hội thăng tiến) Không quan träng Ýt quan träng Quan träng 11 Thực nghiêm việc phân nhóm nợ trích dự phòng rủi ro theo QĐ 493 văn sưa ®ỉi bỉ sung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kh«ng quan träng Ýt quan trọng Quan trọng 12 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phân tán rủi ro Không quan träng Ýt quan träng Quan träng 13 X©y dùng hƯ thèng xÕp h¹ng tÝn dơng néi bé Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan träng 14 Xử lý nghiêm bắt bồi thờng thiệt hại cho Ngân hàng tài sản cá nhân cán thiếu trách nhiệm đạo đức để khách hàng lừa đảo Không quan trọng Ýt quan träng Quan träng 15 KiĨm tra chỈt chẽ xử lý triệt để nợ đến hạn nợ nhóm Không quan trọng quan trọng Quan trọng 16 Tăng cờng phát huy vai trò, trách nhiệm, lực kiểm tra nội tra Ngân hàng Nhà nớc Kh«ng quan träng Ýt quan träng Quan träng * Xin vui lòng ghi thêm giải pháp khác theo quan điểm Anh (Chị): Xin tr©n träng cảm ơn giúp đỡ thời gian quý báu quý Anh (Chị) đà giúp hoàn thành bảng câu hỏi / Qui mô điều tra: Thực việc khảo sát, tác giả đà gửi bảng câu hỏi đến tất cán tín dụng thuộc NHTM địa bàn tỉnh Sóc Trăng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phô lôc 2: DANH SáCH CáC NGÂN HàNG Đà GửI ĐếN PHIếU ĐIềU TRA STT Sè PHIÕU Sè PHIÕU Sè PHIÕU GëI §I THU Về HợP Lệ TÊN NGÂN HàNG NHNo & PTNT chi nhánh Sóc Trăng 36 35 34 NHĐT&PT chi nhánh Sóc Trăng 12 12 12 NH PTN ĐBSCL chi nhánh Sóc Trăng 14 14 13 NH Công Thơng chi nhánh Sóc Trăng NHCP Ngoại Thơng chi nhánh Sóc Trăng 7 NH Sacombank chi nhánh Sóc Trăng 9 Ngân hàng VietBank 6 NHCP Đông PGD Sóc Trăng 5 NHCP Phơng Đông PGD Sóc Trăng 5 102 100 96 Tổng Cộng Danh sách chi nhánh NHTM mà tác giả nhận đợc bảng khảo sát đợc liệt kê phụ lục cho thấy số lợng bảng khảo sát nhận đợc từ NHTM cân quy mô hoạt động NHTM Điều phản ánh kết khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng giải pháp để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng phù hợp với hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Số lợng phiếu khảo sát tác giả thu 100 phiếu, có phiếu đà đợc loại bỏ không điền đủ câu hỏi khảo sát Số phiếu hợp lệ 96 phiếu đợc tổng hợp phầm mềm access Để xếp thứ tự mức độ phổ biến nguyên nhân mức độ quan trọng giải pháp, nguyên nhân (hay giải pháp) đợc tính điểm theo nguyên tắc: Tính phổ biến nguyên nhân (hay tính cấp thiết Giải pháp) theo mức khác (từ nhóm đến 3) đợc nhân với hệ số tơng ứng 0,1,2 Tổng số điểm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nguyên nhân (hay giải pháp) phản ánh tính phổ biến (hay quan trọng) nguyên nhân (hay giải pháp) Phụ lục 3: Bảng mà hóa thông tin điều tra Tính phổ biến nguyên nhân Tính cấp thiết giải pháp Hệ số 1.Không xảy Không quan trọng xảy Ýt quan träng Th−êng x¶y Quan trọng Thứ tự mức độ phổ biến nguyên nhân mức độ quan trọng giải pháp đợc xác định sở tổng số điểm từ cao đến thấp nguyên nhân hay giải pháp tơng ứng phụ lục 5, phụ lục 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kết điều tra: Phụ lục 4: BảNG TổNG HợP KếT QUả ĐIềU TRA Tổng Xếp CHỉ TIÊU STT số thứ điểm tự I THÔNG TIN TổNG QUáT Qui mô tín dụng 46 41 Số năm công tác tín dụng 38 34 24 Bằng cấp chuyên môn 90 26 68 162 Thay đổi sách nhà nớc 11 60 25 110 Do hành lang pháp lý cha đồng Do hƯ thèng th«ng tin tÝn dơng (CIC) ch−a cËp nhật thông tin kịp thời xác Do phận cán quan luật pháp tiêu cực, nhòng 23 67 157 40 50 140 56 34 124 Do khách hàng cố ý lừa đảo 51 40 131 Do khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích 19 76 171 Năng lực tài khách hàng yếu 53 43 139 Do thông tin bất cân xứng Ngân hàng khách hàng 31 61 153 Khó kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp Do cạnh tranh dẫn đến giảm bớt điều kiện cho vay theo quy định để thu hút khách hàng 58 31 120 35 56 147 Do c¸n bé ngân hàng vi phạm đạo đức nghề nghiệp Do trình độ kinh nghiệm công tác cán thẩm định, cán tín dụng hạn chế cha đợc đào tạo 27 61 149 51 38 127 Do khối lợng công việc tải 15 48 33 114 II NGUYÊN NHÂN XảY RA RủI RO Do biến động kinh tế chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp: thiên tai, dịch bệnh, giá đầu vào, đầu nhiễu, tham nhũng 10 11 12 13 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 Do c¸c công cụ hỗ trợ (tin học) cha đáp ứng nhu cầu quản lý Do định giá, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn Do thiếu kiểm tra giám sát trớc, sau cho vay Việc cập nhật thông tin khách hàng cha đầy đủ, kịp thời Do xem trọng vào tài sản chấp thẩm định xét duyệt cho vay III BIệN PHáP QUảN Lý RủI RO TíN DụNG Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cần cập nhật thông tin kịp thời, xác Chính phủ cần xây dựng sách hỗ trợ thỏa đáng cho sản xuất nông nghiệp UBND tỉnh cần kịp thời xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tỉnh Chấp hành nghiêm quy chế cho vay Tổ chức phận quản trị rủi ro chuyên biệt NHTM Thực chế điều hành lÃi suất linh hoạt NHTM Tăng cờng chế kiểm tra, giám sát trớc, sau cho vay Các giải pháp liên quan tới chất lợng cán tín dụng, cán thẩm định Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hợp lý Thực nghiêm việc phân nhóm nợ trích dự phòng rủi ro theo QĐ 493 văn sửa đổi bổ sung Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phân tán rủi ro Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Xử lý nghiêm bắt bồi thờng thiệt hại cho Ngân hàng tài sản cá nhân cán thiếu trách nhiệm đạo đức để khách hàng lừa đảo Kiểm tra chặt chẽ xử lý triệt để nợ đến hạn nợ nhóm Tăng cờng phát huy vai trò, trách nhiệm, lực kiểm tra nội tra Ngân hàng nhà nớc UBND tỉnh cần kịp thời điều chỉnh khung giá đất phù hợp với giá thị trờng 19 49 28 105 20 74 168 26 65 156 47 44 135 39 51 141 39 51 141 26 69 164 28 64 156 34 60 154 27 67 161 12 42 42 126 22 73 168 35 57 149 31 63 157 47 45 137 45 42 129 40 52 144 25 65 155 34 62 153 42 46 134 33 60 153 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 10 Phô lôc 5: Bảng phân tổ thống kê hệ thống nguyên nh©n rđi ro tÝn dơng Tû lƯ % Tỉng sè điểm Xếp thứ tự Do khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích 76/96 79.17% 171 Do định giá, xử lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn 74/96 77.08% 168 68/96 70.83% 162 67/96 69.79% 157 Do thiÕu kiĨm tra gi¸m s¸t tr−íc, vµ sau cho vay 65/96 67.71% 156 Do thông tin bất cân xứng Ngân hàng khách hàng 61/96 63.54% 153 Do cán ngân hàng vi phạm đạo đức nghề nghiệp 61/96 63.54% 149 56/96 58.33% 147 51/96 53.13% 141 50/96 52.08% 140 10 Năng lực tài khách hàng u kÐm 43/96 44.79% 139 11 ViƯc cËp nhËt th«ng tin khách hàng cha đầy đủ, kịp thời 44/96 45.83% 135 12 Do khách hàng cố ý lừa đảo 40/96 41.67% 131 13 38/96 39.58% 127 14 34/96 35.42% 124 15 Khó kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp 31/96 32.29% 120 16 Do khối lợng công việc tải 33/96 34.38% 114 17 Do thay đổi chế sách quản lý Nhà nớc 25/96 26.04% 110 18 Do công cụ hỗ trợ (tin học) cha đáp ứng nhu cầu quản lý 28/96 29.17% 105 19 Các Nguyên Nhân Do biến động kinh tế chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp: thiên tai, dịch bệnh, giá đầu vào, đầu Do hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, Do cạnh tranh dẫn đến giảm bớt điều kiện cho vay theo quy định để thu hút khách hàng Do xem trọng vào tài sản chấp thẩm định xét duyệt cho vay Do hệ thống th«ng tin tÝn dơng (CIC) ch−a cËp nhËt th«ng tin kịp thời xác Do trình độ kinh nghiệm công tác cán thẩm định, cán tín dụng hạn chế cha đợc đào tạo Do phận cán quan luật pháp tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 11 Phơ lơc 6: Ph©n tổ thống kê theo cấp kinh nghiệm công tác ý kiến nguyên nhân rủi ro tín dụng biến động kinh tế chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới năm Từ đến năm Trên năm Tổng số Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tỷ lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 26/38 68,42% 20/31 64,52% 17/21 80,95% 63/90 70,00% 0 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 26/38 68,42% 23/34 67,65% 19/24 79,17% 68/96 70,83% Phô lôc 7: Phân tổ thống kê theo cấp và qui mô nơi làm việc CBTD ý kiến nguyên nhân rủi ro tín dụng biến động kinh tế chất chứa đựng rủi ro sản xuất nông nghiệp Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới 100 tỷ Từ 100 ®Õn 500 tû Trªn 500 tû Tỉng sè Tû lƯ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 8/9 88,89% 28/43 65,12% 27/38 71,05% 63/90 70,00% 0.00% 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 8/9 88,89% 31/46 67,39% 29/41 70,73% 68/96 70,83% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 12 Phụ lục 8: Phân tổ thống kê theo cấp kinh nghiệm công tác CBTD cho ý kiến nguyên nhân rủi ro tín dụng khách hàng sử dụng vốn không mục đích Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới năm Từ đến năm Trên năm Tổng sè Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 32/38 84,21% 21/31 67,74% 18/21 85,71% 71/90 78,89% 0 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 32/38 84,21% 24/34 70,59% 20/24 83,33% 76/96 79,17% Phơ lơc 9: Ph©n tỉ thống kê theo cấp qui mô tín dụng nơi làm việc CBTD cho ý kiến nguyên nhân rủi ro tín dụng khách hàng sử dụng vốn không mục đích Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới 100 tỷ Từ 100 đến 500 tû Trªn 500 tû Tỉng sè Tû lƯ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 6/9 66,67% 34/43 79.07% 31/38 81,58% 71/90 78,89% 0 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 6/9 66,67% 37/46 80,43% 33/41 80,49% 76/96 79,17% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 13 Phụ lục 10: Kết điều tra giải pháp quản lý rủi ro tín dụng Các Giải Pháp Tỷ lệ % Tổng số điểm Xếp thứ tự Tăng cờng chế kiểm tra, giám sát trớc, sau cho vay Chính phủ cần xây dựng sách hỗ trợ thỏa đáng cho sản xuất nông nghiệp 73/96 76.04% 168 69/96 71.88% 164 Tæ chøc bé phận quản trị rủi ro chuyên biệt NHTM 67/96 69.79% 161 Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, hợp lý 63/96 65.63% 157 UBND tỉnh cần kịp thời xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với ®iỊu kiƯn cđa tØnh 64/96 66.67% 156 65/96 67.71% 155 Chấp hành nghiêm quy chế cho vay 60/96 62.50% 154 Kiểm tra chặt chẽ xử lý triệt để nợ đến hạn nợ nhóm 62/96 64.58% 153 60/96 62.50% 153 57/96 59.38% 149 10 52/96 54.17% 144 11 51/96 53.13% 141 12 45/96 46.88% 137 13 Tăng cờng phát huy vai trò, trách nhiệm, lực kiểm tra nội tra Ngân hàng Nhà nớc 46/96 47.92% 134 14 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phân tán rủi ro 42/96 43.75% 129 15 Thực chế điều hành lÃi suất linh hoạt NHTM 42/96 43.75% 126 16 Xử lý nghiêm bắt bồi thờng thiệt hại cho Ngân hàng tài sản cá nhân cán thiếu trách nhiệm đạo đức để khách hàng lừa đảo UBND tỉnh cần kịp thời điều chỉnh khung giá đất phù hợp với giá thị trờng Các giải pháp liên quan tới chất lợng cán tín dụng, cán thẩm định Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cần cập nhật thông tin kịp thời, xác Thực nghiêm việc phân nhóm nợ trích dự phòng rủi ro theo Quyết Định 493 văn sửa đổi bổ sung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 14 Phụ lục 11: Phân tổ thống kê theo cấp kinh nghiệm công tác CBTD cho ý kiến giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chính Phủ cần có sách hỗ trợ thỏa đáng cho xuất nông nghiệp Dới năm Nhóm Tổng số % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 26/38 68,42% 20/31 64,52% 18/21 85,71% 64/90 71,11% 0 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 26/38 68,42% 23/34 67,65% 20/24 83,33% 69/96 71,88% Trên Đại học Tổng số Trên năm Tỷ lệ Trung cấp Đại học Từ đến năm Phụ lục 12: Phân tổ thống kê theo cấp qui mô nơi làm việc CBTD cho ý kiến giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Chính Phủ cần có sách hỗ trợ thỏa đáng cho xuất nông nghiệp Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới 100 tỷ Từ 100 đến 500 tỷ Trên 500 tỷ Tổng số Tỷ lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 7/9 77,78% 29/43 67,44% 28/38 73,68% 64/90 71,11% 0 3/3 100% 2/3 66,67% 5/6 83,33% 7/9 77,78% 32/46 69,57% 30/41 73,17% 69/96 71,88% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 15 Phụ lục 13: Phân tổ thống kê theo b»ng cÊp vµ kinh nghiệm lµm viƯc cđa CBTD cho ý kiến giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tăng cờng kiểm tra giám sát trớc, sau cho vay Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới năm Từ đến năm Trên năm Tổng số Tỷ lệ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 28/38 73,68% 21/31 67,74% 19/21 90,48% 68/90 75,56% 0 2/3 66,67% 3/3 100% 5/6 83,33% 28/38 73,68% 23/34 67,65% 22/24 91,67% 73/96 76,04% Phụ lục 14: Phân tổ thống kê theo cấp qui mô nơi làm việc CBTD cho ý kiến giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tăng cờng kiểm tra giám sát trớc, sau cho vay Nhóm Trung cấp Đại học Trên Đại học Tổng số Dới 100 tỷ Từ 100 đến 500 tỷ Trên 500 tỷ Tổng số Tỷ lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % Tû lÖ % 0 0 0 0 3/9 33,33% 31/43 72,09% 34/38 89,47% 68/90 75,56% 0 2/3 66,67% 3/3 100% 5/6 83,33% 3/9 33,33% 33/46 71,74% 37/41 90,24% 73/96 76,04% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... thù tiềm ẩn rủi ro nh rủi ro lÃi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng nhiều rủi ro khác, luận văn tác giả sâu vào rủi ro tín dụng Đây rủi ro lớn thờng xuyên xảy Khi ngân hàng rơi vào... nhân rủi ro tín dụng - Đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng sở kết điều tra ngân hàng thơng mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại địa. .. trạng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thơng mại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng" Mục đích, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu: - Nhận thức vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng,