Luận văn thạc sĩ UEH hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

Rủi ro tín dụng

Khái niệm rủi ro tín dụng

Theo Basel 2, rủi ro tín dụng được hiểu là khả năng bên vay hoặc đối tác của ngân hàng không thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng phát sinh khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, có nghĩa là khả năng khách hàng không thể trả nợ theo hợp đồng Điều này dẫn đến việc luồng thu nhập dự kiến từ các tài sản sinh lời của ngân hàng có thể không được hoàn trả đầy đủ về số lượng và thời hạn.

Nếu không có rủi ro, nguồn thu nhập của ngân hàng chỉ giới hạn ở lãi suất từ các khoản cho vay hoặc trái phiếu Ngược lại, ngân hàng có thể mất toàn bộ lãi suất và một phần hoặc toàn bộ vốn gốc, tùy thuộc vào khả năng bồi hoàn của tài sản thế chấp và kết quả thanh lý tài sản khi người vay phá sản.

Phân loại rủi ro tín dụng

Có nhiều cách thức phân loại rủi ro, tuy nhiên, đề tài xin đưa ra các loại hình rủi ro theo các tiêu chí sau:

Phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro: rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan

Rủi ro tín dụng có thể được phân loại theo cơ cấu các loại hình, bao gồm rủi ro liên quan đến các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cũng như các khoản tín dụng hợp vốn.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

Phân loại theo nguồn gốc hình thành:

Người cho vay phải đối mặt với 9 loại rủi ro chính, bao gồm rủi ro liên quan đến chính sách, nghiên cứu, theo dõi và quản lý cũng như xử lý rủi ro Ngoài ra, rủi ro thông tin và rủi ro từ phía cán bộ cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét Cuối cùng, công tác kiểm tra và kiểm soát cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các rủi ro này.

Người vay phải đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm rủi ro về đạo đức, thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính cá nhân Rủi ro tài chính yếu kém cũng là một yếu tố quan trọng, khi khả năng thanh toán của người vay không đảm bảo Thêm vào đó, rủi ro từ phía người điều hành doanh nghiệp và ngành hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính Vị trí của doanh nghiệp và mối quan hệ với các doanh nghiệp khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định rủi ro Cuối cùng, rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra do các yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát.

Rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng có thể được phân loại thành nhiều loại, bao gồm rủi ro từ quản lý và kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, rủi ro phát sinh từ chế độ chính sách của Nhà nước, và rủi ro quốc gia Ngoài ra, còn có rủi ro môi trường và các rủi ro khác, chẳng hạn như sự đánh giá không khách quan và chính xác của cơ quan công chứng đối với tài sản thế chấp, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình cho vay do áp lực từ cấp trên.

Nguyên nhân của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng rất đa dạng, liên quan đến toàn bộ quá trình tín dụng giữa ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế Nguyên nhân của rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro thị trường như biến động giá cả hàng hóa và tỷ giá, rủi ro từ phía khách hàng do dự án hoặc phương án kinh doanh kém hiệu quả, rủi ro do môi trường kinh tế và pháp lý, cũng như rủi ro từ ngân hàng liên quan đến yếu tố kỹ thuật và con người như rủi ro nghiệp vụ và rủi ro giao dịch.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung nhất thì có các nguyên nhân chính sau:

M ộ t là, do y ế u t ố ngu ồ n nhân l ự c : Yếu tố nguồn nhân lực là một trong nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thể hiện qua các mặt sau:

Trình độ nghiệp vụ và năng lực của cán bộ tín dụng còn hạn chế, dẫn đến những quyết định cho vay không đúng và đầu tư vào các phương án, dự án kinh doanh kém hiệu quả Sự thiếu sót này trong quá trình thẩm định, phân tích và đánh giá khách hàng, cũng như đánh giá doanh nghiệp, đã gây ra những sai lầm trong đầu tư.

Rủi ro tín dụng có thể gia tăng do khả năng phân tích dự án hạn chế của cán bộ tín dụng, đặc biệt là đối với các dự án kinh tế lớn có thời gian đầu tư dài Việc đánh giá và dự báo các yếu tố kinh tế xã hội liên quan đến tính khả thi của dự án là rất quan trọng Hơn nữa, phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng cũng cần được chú trọng, vì đây là yếu tố nguồn nhân lực có tác động lớn đến rủi ro tín dụng.

Yếu tố kỹ thuật là một trong những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm công tác kiểm soát nội bộ, quy trình và thủ tục tín dụng, cùng với chính sách tín dụng của ngân hàng.

Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chủ yếu dựa vào cơ chế chính sách tín dụng và quy trình cho vay an toàn Tuy nhiên, việc tuân thủ quy trình trong quản trị rủi ro tín dụng chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến không tuân thủ đúng quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng Hơn nữa, hệ thống thông tin hiện tại chưa được trang bị đầy đủ để phục vụ công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

Hiệu quả hoạt động của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn thấp, với việc chấp hành quy định của NHNN về an toàn vốn, tín dụng và bảo lãnh tại một số ngân hàng thương mại chưa đầy đủ Công tác tổ chức và quản lý cán bộ tín dụng cũng gặp nhiều bất cập Chính sách tín dụng hiện tại không hợp lý, tập trung nhiều vào các dự án lớn với tỷ trọng cho vay trung dài hạn cao, trong khi nguồn vốn dài hạn lại thấp Ngoài ra, chính sách này còn chú trọng quá mức vào tài sản đảm bảo nợ vay và lợi nhuận, dẫn đến sự phát triển không cân xứng với thực lực của ngân hàng, thiếu các giải pháp và quy định kịp thời để xử lý các khoản cho vay có dấu hiệu rủi ro.

Chính sách tín dụng không phù hợp với các điều kiện thực tiễn, thiếu một quy chế đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo an toàn khi cho vay

Ba là, y ế u t ố th ị tr ườ ng, y ế u t ố khách hàng :

Biến động giá cả, đặc biệt là giá hàng hóa chủ lực và nguyên liệu đầu vào như sắt thép, xăng dầu, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai dự án và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Điều này cũng tác động gián tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng, gây ra rủi ro tín dụng Thêm vào đó, những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa và xuất khẩu tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động tín dụng.

Khách hàng thường sử dụng vốn vay không đúng mục đích, dẫn đến hiệu quả kinh doanh kém và gia tăng nợ phải trả, bao gồm nợ vay ngân hàng Nhiều khoản vay kém và không an toàn xuất phát từ khả năng trả nợ suy yếu hoặc mất khả năng trả nợ, do năng lực quản lý yếu kém, thiếu vốn hoặc tỷ trọng vốn vay quá lớn trong tổng nguồn vốn Ngoài ra, công nghệ sản xuất lạc hậu và chất lượng sản phẩm thấp không đáp ứng nhu cầu thị trường cũng là nguyên nhân Doanh nghiệp còn thiếu ý thức trong việc trả nợ, không quan tâm đến nghĩa vụ tài chính mặc dù có khả năng tài chính.

B ố n là, môi tr ườ ng kinh t ế , pháp l ý:

Môi trường kinh tế hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức do các yếu tố như thay đổi chính sách của Chính Phủ, chỉ số cán cân thanh toán, và hoạt động đầu tư nước ngoài Giá trị đồng bản tệ và lãi suất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các ngành công nghiệp và phản ứng của người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng Chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp bị tác động bởi các thành tựu công nghệ, mức độ cạnh tranh, cùng với các chính sách và luật pháp mới liên quan đến sở hữu, cầm cố và thế chấp tài sản.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ luanvanchat@agmail.com Các quy định mới có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của doanh nghiệp, cũng như sự thay đổi trong quan điểm và sở thích của người tiêu dùng.

Tình hình kinh tế toàn cầu có thể tác động mạnh đến hoạt động tín dụng, đặc biệt là qua sự biến động của giá vàng thế giới, giá các ngoại tệ mạnh và xu hướng tăng cao của giá một số vật tư chủ yếu.

Hậu quả của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng thương mại và khách hàng, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi đối tượng trong xã hội Điều này làm giảm lòng tin của công chúng vào sự ổn định của hệ thống tài chính và hiệu quả của các chính sách tài chính tiền tệ, từ đó tác động xấu đến hệ thống tài chính quốc gia Hậu quả của rủi ro tín dụng cần được xem xét không chỉ trong bối cảnh ngân hàng mà còn trong tổng thể nền kinh tế.

Hoạt động ngân hàng có liên quan chặt chẽ đến doanh nghiệp, các ngành và cá nhân, do đó, khi một ngân hàng gặp rủi ro tín dụng và phá sản, người gửi tiền tại các ngân hàng khác sẽ hoang mang và rút tiền ồ ạt, gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng trong thanh khoản Sự phá sản của ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn làm cho đời sống công nhân gặp khó khăn do không có tiền trả lương Hơn nữa, sự hoảng loạn trong ngành ngân hàng có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, tăng giá cả, giảm sức mua, tăng tỷ lệ thất nghiệp và mất ổn định xã hội Rủi ro tín dụng cũng tác động đến nền kinh tế toàn cầu, bởi vì các quốc gia hiện nay đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế giới, như đã thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á.

(1997), cuộc khủng hoảng tài chính Nam Mỹ (2001-2002) và cuộc khủng khoảng tài chính Thế giới (2008) đã làm rung chuyển toàn cầu Mặt khác, mối liên hệ về

Tiền tệ và đầu tư giữa các quốc gia đang phát triển nhanh chóng, dẫn đến rủi ro tín dụng tại một quốc gia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của các nước liên quan Đối với ngân hàng, điều này đặc biệt quan trọng.

Khi ngân hàng đối mặt với rủi ro tín dụng, họ không chỉ mất vốn và lãi từ khoản tín dụng đã cấp mà còn phải trả nợ cho các khoản huy động đến hạn, dẫn đến mất cân đối tài chính Điều này làm giảm vòng quay vốn tín dụng, gây ra sự kém hiệu quả trong kinh doanh Hơn nữa, rủi ro tín dụng có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh khoản, làm giảm lòng tin của khách hàng gửi tiền và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngân hàng Hệ quả là không chỉ mất khách hàng, ngân hàng còn có thể mất đi nguồn nhân lực có tay nghề, yếu tố thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng có thể từ giảm lợi nhuận do không thu hồi được lãi vay đến mất vốn nghiêm trọng khi nợ thất thu cao, dẫn đến lỗ Nếu tình trạng này kéo dài, ngân hàng có thể phá sản, gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Do đó, các nhà quản trị ngân hàng cần chú trọng và áp dụng biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Quản trị rủi ro tín dụng

Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại (NHTM) là quá trình có tổ chức nhằm tác động đến các đối tượng quản trị và khách thể kinh doanh, với mục tiêu phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro Qua đó, NHTM nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời và đạt được các mục tiêu tăng trưởng cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Trong lĩnh vực ngân hàng, quản trị rủi ro đóng vai trò trung tâm trong quản trị điều hành của các ngân hàng thương mại (NHTM) Quản trị rủi ro được hiểu là quá trình áp dụng các nguyên lý, phương pháp và kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhằm giám sát, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, đầu tư và các lĩnh vực khác Mục tiêu là giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng, đồng thời nâng cao sức mạnh và uy tín của ngân hàng trên thị trường.

Chiến lược quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Mỗi loại rủi ro cụ thể yêu cầu áp dụng các phương pháp quản trị khác nhau để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động tài chính.

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình thiết lập và thực hiện các chiến lược và chính sách nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững trong hoạt động tín dụng Việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu không chỉ giúp cải thiện doanh thu mà còn giảm chi phí, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Mục tiêu của Quản trị rủi ro tín dụng

Theo Basel 2, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là tối đa hóa lợi suất đã điều chỉnh theo rủi ro của ngân hàng, đồng thời duy trì RRTD trong phạm vi chấp nhận được Các ngân hàng cần quản lý RRTD không chỉ ở cấp độ toàn bộ danh mục đầu tư mà còn phải chú trọng đến rủi ro trong từng khoản tín dụng và giao dịch cụ thể.

Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho hầu hết các NHTM Tuy nhiên, tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong kinh doanh Do đó, quản trị rủi ro tín dụng cần tập trung vào việc đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng và liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại (NHTM) là rất quan trọng trong bối cảnh thị trường đầy biến động và nguy cơ rủi ro gia tăng Mục tiêu chính là giảm thiểu rủi ro tín dụng ở mức hợp lý, đồng thời nâng cao an toàn kinh doanh thông qua các chính sách và biện pháp quản lý, giám sát hiệu quả Ngoài ra, việc quản trị rủi ro tín dụng cũng cần tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật.

Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế - Basel 2

Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel được thành lập vào năm 1975 bởi các ngân hàng trung ương của các nước G10 dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thanh toán quốc tế Sau một thời gian hoạt động, Ủy ban đã ban hành các yêu cầu về an toàn vốn lần đầu tiên vào năm 1988, được gọi là Basel 1 Đến năm 1999, Ủy ban đã đề ra 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hữu hiệu, được coi là tài liệu tham khảo cho các cơ quan thanh tra và giám sát ngân hàng Do những hạn chế của Basel 1, hiệp ước Basel 2 đã được thông qua nhằm cải thiện các yêu cầu về vốn.

1.2.3.2 Các nội dung Basel 2 yêu cầu trong Quản trị rủi ro tín dụng

Theo Basel 2, thực hành quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) có thể khác nhau giữa các ngân hàng tùy thuộc vào bản chất và mức độ phức tạp của hoạt động tín dụng Một chương trình quản trị RRTD toàn diện sẽ tập trung vào bốn chủ đề chính, mỗi chủ đề đều có các nguyên tắc riêng biệt.

Chủ đề 1: Xây dựng môi trường rủi ro tín dụng thích hợp

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê duyệt và định kỳ xem xét chiến lược về RRTD, ít nhất một lần mỗi năm Chiến lược này cần phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng và mức sinh lợi kỳ vọng khi đối mặt với các rủi ro đó.

Nguyên tắc 2: Ban (tổng) giám đốc có trách nhiệm thực hiện chiến lược

RRTD được HĐQT phê duyệt và phát triển các chính sách, thủ tục nhằm phát hiện,

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ: luanvanchat@agmail.com Việc đo lường, theo dõi và kiểm soát RRTD là rất quan trọng Các chính sách và thủ tục cần được áp dụng cho RRTD trong tất cả các hoạt động của ngân hàng, từ từng khoản tín dụng cho đến toàn bộ danh mục đầu tư.

Nguyên tắc 3 yêu cầu các ngân hàng xác định và quản lý rủi ro thị trường (RRTD) trong tất cả các sản phẩm và hoạt động Điều này đảm bảo rằng các rủi ro liên quan đến sản phẩm và hoạt động mới phải tuân thủ các quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát thích hợp trước khi được triển khai Hơn nữa, việc phê duyệt cần được thực hiện bởi Hội đồng quản trị hoặc ủy ban của Hội đồng.

Chủ đề 2: Quy trình cấp tín dụng lành mạnh

Nguyên tắc 4 yêu cầu các ngân hàng hoạt động theo các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh, được xác định rõ ràng Những tiêu chí này cần phải chỉ ra thị trường mục tiêu của ngân hàng, đồng thời thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về bên vay hoặc đối tác, cũng như mục đích, cơ cấu của khoản tín dụng và nguồn hoàn trả.

Nguyên tắc 5 yêu cầu ngân hàng thiết lập hạn mức tín dụng tổng thể cho từng bên vay và các đối tác liên quan Việc nhóm các đối tác này lại sẽ giúp ngân hàng nhận diện và quản lý các loại hình rủi ro tín dụng khác nhau một cách có hệ thống Điều này cần được thực hiện cả trong sổ sách kế toán ngân hàng và sổ sách kế toán kinh doanh, bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng.

Nguyên tắc 6 yêu cầu ngân hàng phải thiết lập quy trình rõ ràng để phê duyệt các khoản tín dụng mới, đồng thời cần có quy định cụ thể cho việc sửa đổi, gia hạn và tái tài trợ các khoản tín dụng hiện tại.

Nguyên tắc 7 nhấn mạnh rằng việc cấp tín dụng phải dựa trên giao dịch công bằng giữa các bên Đặc biệt, các khoản tín dụng dành cho các công ty và cá nhân có liên quan cần được phê duyệt theo quy trình ngoại lệ, đồng thời cần theo dõi chặt chẽ và thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát hoặc loại trừ rủi ro cho vay trong các trường hợp ngoại lệ.

Chủ đề 3: Duy trì quy trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng thích hợp

Nguyên tắc 8: Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý liên tục đối với các danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng

Nguyên tắc 9 yêu cầu ngân hàng thiết lập một hệ thống theo dõi chặt chẽ các điều kiện của từng khoản tín dụng Điều này bao gồm việc xác định mức độ đầy đủ của các dự phòng và dự trữ cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính.

Nguyên tắc 10 khuyến khích ngân hàng phát triển và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để quản lý rủi ro tín dụng Hệ thống này cần phải phù hợp với bản chất, quy mô và mức độ phức tạp của các hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc đánh giá và quản lý rủi ro.

Nguyên tắc 11 yêu cầu ngân hàng thiết lập hệ thống thông tin và kỹ thuật phân tích để lãnh đạo có thể đo lường rủi ro tín dụng (RRTD) trong tất cả các hoạt động nội bảng và ngoại bảng Hệ thống thông tin quản lý cần cung cấp thông tin đầy đủ về cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng, bao gồm việc xác định sự tập trung rủi ro.

Nguyên tắc 12: Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi cơ cấu và chất lượng của toàn bộ danh mục đầu tư tín dụng

Nguyên tắc 13 yêu cầu ngân hàng phải xem xét các thay đổi tiềm năng trong tương lai về điều kiện kinh tế khi đánh giá từng khoản tín dụng và danh mục đầu tư tín dụng Đồng thời, ngân hàng cũng cần đánh giá mức độ RRTD trong các tình huống căng thẳng.

Chủ đề 4: Bảo đảm kiểm soát đầy đủ đối với rủi ro tín dụng

Nguyên tắc 14 yêu cầu ngân hàng thiết lập một hệ thống đánh giá liên tục và độc lập về các quy trình quản lý rủi ro tín dụng Kết quả đánh giá này cần được báo cáo trực tiếp đến Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý rủi ro.

Nguyên tắc 15 yêu cầu ngân hàng phải quản lý hiệu quả chức năng cấp tín dụng, đảm bảo RRTD tuân thủ các tiêu chuẩn thận trọng và giới hạn nội bộ Ngân hàng cần thiết lập và củng cố các kiểm soát nội bộ cùng các hoạt động khác để đảm bảo mọi vi phạm về chính sách, thủ tục và giới hạn được báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phù hợp để xử lý.

Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Tính rủi ro là một trong những đặc điểm cốt lõi của tài chính hiện đại, do đó, mọi mô hình tài chính hiện đại đều được xây dựng trong bối cảnh có rủi ro.

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, cần thiết phải lượng hóa rủi ro từ quan điểm định lượng và phát triển các công cụ đo lường thích hợp Việc lượng hóa rủi ro tín dụng bao gồm việc xây dựng mô hình để xác định mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó giúp xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa Các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng rất đa dạng, bao gồm cả mô hình định tính và định lượng, và không loại trừ lẫn nhau, cho phép ngân hàng sử dụng nhiều phương pháp để phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng Bài viết sẽ giới thiệu hai mô hình cụ thể trong nghiên cứu này.

1.2.4.1 Mô hình đ i ể m s ố Z (Z-credit scoring model) Đây là mô hình do E.I Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng đối với người đi vay và phụ thuộc vào :

Trị số của các chỉ số tài chính của người vay đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng vỡ nợ của họ trong quá khứ Các chỉ số này giúp đánh giá tình hình tài chính và rủi ro tín dụng, từ đó cung cấp thông tin cần thiết để dự đoán khả năng thanh toán nợ trong tương lai Việc phân tích các chỉ số tài chính không chỉ giúp người cho vay đưa ra quyết định chính xác mà còn bảo vệ lợi ích của họ trước những rủi ro tiềm ẩn.

Từ đó Altman đã xây dựng mô hình điểm như sau:

X1: tỷ số “vốn lưu động ròng / tổng tài sản”

X2: tỷ số “lợi nhuận tích lũy / tổng tài sản”

X3: tỷ số “lợi nhuận trước thuế và lãi / tổng tài sản”

X4: tỷ số “thị giá cổ phiếu / giá trị ghi sổ của nợ dài hạn”

X5: tỷ số “doanh thu / tổng tài sản”

Trị số Z cao cho thấy xác suất vỡ nợ của người vay thấp, trong khi trị số Z thấp hoặc âm chỉ ra nguy cơ vỡ nợ cao.

Z < 1,8 : Khách hàng có khả năng rủi ro cao 1,8 < Z 3 : Khách hàng không có khả năng vỡ nợ

Theo mô hình này, các công ty có điểm số tín dụng dưới 1,81 được phân loại vào nhóm có nguy cơ rủi ro tín dụng cao Kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng trong mô hình này khá đơn giản, giúp các nhà đầu tư dễ dàng nhận biết những rủi ro tiềm ẩn.

Mô hình phân loại khách hàng vay chỉ chia thành hai nhóm: có rủi ro và không có rủi ro Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ rủi ro tín dụng của mỗi khách hàng rất đa dạng, từ việc chậm trả lãi cho đến khả năng mất hoàn toàn cả vốn lẫn lãi.

Không có lý do thuyết phục nào để khẳng định rằng các thông số phản ánh tầm quan trọng của các chỉ số trong công thức là cố định Điều này cho thấy rằng bản thân các chỉ số cũng có thể thay đổi theo thời gian và ngữ cảnh.

Tải luận văn chất lượng tại luanvanchat@agmail.com Các chỉ số được chọn không phải là cố định, đặc biệt khi điều kiện kinh doanh và thị trường tài chính liên tục biến đổi.

Mô hình này không xem xét một số yếu tố khó định lượng nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ cho vay, bao gồm danh tiếng của khách hàng, mối quan hệ lâu dài giữa ngân hàng và khách hàng, cũng như các yếu tố vĩ mô như sự biến động của chu kỳ kinh tế.

1.2.4.2 Nghiên c ứ u c ủ a Stefanie Kleimeier v ề mô hình đ i ể m s ố tín d ụ ng cá nhân áp d ụ ng cho các ngân hàng bán l ẻ t ạ i Vi ệ t Nam

Stefanie Kleimeier đã thực hiện nghiên cứu sâu về dữ liệu từ các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tập trung vào hai mươi hai biến số như độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân và mục đích vay Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng, từ đó phát triển một mô hình điểm số tín dụng cá nhân phù hợp cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã phát triển mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân, bao gồm hai phần chính là chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, cùng với chấm điểm quan hệ với ngân hàng Tổng điểm đạt được sẽ được phân loại theo 10 mức từ Aaa đến D Tuy nhiên, nghiên cứu này không cung cấp phương pháp tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu Để áp dụng mô hình này, các ngân hàng thương mại cần xây dựng thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá, phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân của mình.

Bảng 1.1 : Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân bước một theo Stefanie Kleimeier

B ướ c 1 : Ch ấ m đ i ể m nhân thân và n ă ng l ự c tr ả n ợ

Tuổi 18-25 tuổi 26-40 tuổi 41-60 tuổi > 60 tuổi Trình độ học vấn Sau đại học Đại học, cao đẳng Trung học Dưới trung học

Nghề nghiệp chuyên môn của bạn có thể được phân loại theo thời gian công tác, bao gồm các mức dưới 0,5 năm, từ 0,5-1 năm, từ 1-5 năm, và trên 5 năm Tương tự, thời gian làm việc hiện tại cũng được chia thành các khoảng thời gian tương ứng Về tình trạng cư trú, bạn có thể sống trong nhà riêng, nhà thuê, cùng gia đình, hoặc ở tình trạng khác.

Số người phụ thuộc Độc thân 1-3 người 3-5 người > 5 người

Thu nhập hàng năm < 12 triệu đồng

12-36 triệu đồng 36-120 triệu đồng > 120 triệu đồng Thu nhập hàng năm của gia đình < 24 triệu đồng 24-72 triệu đồng 72-240 triệu đồng > 240 triệu đồng

B ướ c 2 : Ch ấ m đ i ể m quan h ệ v ớ i ngân hàng

Thực hiện cam kết với ngân hàng (ngắn hạn) Khách hàng mới Chưa bao giờ trễ hạn Có trễ hạn ít hơn

Có trễ hạn trên 30 ngày

Thực hiện cam kết với ngân hàng (dài hạn) Khách hàng mới Chưa bao giờ trễ hạn Có trễ hạn trong

Có trễ hạn trước 2 năm gần đây

Tổng giá trị khoản vay chưa trả < 100 triệu đồng

Các dịch vụ khác đang sử dụng Tiền gửi tiết kiệm Thẻ tín dụng Tiền gửi tiết kiệm và thẻ tín dụng

Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm trong năm trước đây

Bảng 1.2 : Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng

Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay 251-300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo

Cho vay theo tài sản đảm bảo yêu cầu đánh giá cẩn trọng đơn vay vốn và đảm bảo có tài sản đảm bảo đầy đủ Việc này giúp bảo vệ lợi ích của cả bên cho vay và bên vay, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong quy trình cho vay.

Nguồn : Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for

Trong bối cảnh Việt Nam, mô hình điểm số tín dụng được ưa chuộng nhờ vào sự đơn giản, nhanh chóng và khả năng phản ánh toàn diện Tuy nhiên, việc nghiên cứu các mô hình khác có thể giúp nâng cao khả năng đánh giá rủi ro, từ đó cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng hiện nay.

Kinh nghiệm phòng chống rủi ro tín dụng của một số NHTM trên Thế giới và bài học cho các NHTM của Việt Nam

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI

Mô hình tổ chức

Mô hình quản trị tại Vietinbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh gồm các bộ phận với chức năng sau:

Khối kinh doanh: bao gồm

Kinh doanh dịch vụ tại VietinBank bao gồm việc giao dịch trực tiếp với khách hàng chiến lược, cấp tín dụng và tư vấn đầu tư Công việc bao gồm tiếp thị, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ, thẩm định khách hàng, xác định hạn mức tín dụng, thực hiện nghiệp vụ tín dụng và xử lý giao dịch Ngoài ra, còn đề xuất chấp thuận hoặc từ chối cấp tín dụng, soạn thảo các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh và bảo đảm tiền vay, cũng như kiểm tra và giám sát các khoản cho vay, thu nợ, thu lãi và phí.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com khoản nợ; Tiếp nhận hồ sơ tài liệu và cập nhật phân tích toàn diện thông tin từ khách hàng

Kinh doanh ngoại tệ là quá trình quản lý và điều hành các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này, nhằm thực hiện các giao dịch ngoại tệ một cách hiệu quả trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

Công việc liên quan đến thị trường ngoại hối bao gồm việc nắm bắt diễn biến thị trường, xây dựng văn bản nghiệp vụ cho kinh doanh ngoại tệ, và tính toán tỷ giá chéo hàng ngày Ngoài ra, cần quản lý và xử lý trạng thái ngoại tệ trong ngày, đánh giá kết quả kinh doanh ngoại tệ, cũng như kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại các chi nhánh.

Khối quản lý rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành và triển khai các chính sách quản lý, cũng như quy trình giám sát các chức năng liên quan đến quản lý rủi ro Nhiệm vụ chính của khối này là quản trị các loại rủi ro khác nhau, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp.

Khối tác nghiệp: xử lý tác nghiệp các giao dịch khách hàng yêu cầu có chức năng tác nghiệp

Khối hỗ trợ: làm công tác hoạch định chiến lược đầu tư kinh doanh, tuyển dụng và tư vấn Giám đốc

Mô hình tổ chức này tối ưu hóa nguồn nhân lực và nâng cao trách nhiệm trong quản lý cán bộ Lãnh đạo gắn bó chặt chẽ với nhân viên trong công việc và sinh hoạt hàng ngày Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các chức danh như Giám đốc, Phó Giám Đốc, và Trưởng - Phó phòng, kèm theo việc kiểm tra và đánh giá định kỳ mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Mô hình đã thiết lập các tiêu chí chuẩn hoá trình độ cho từng nghiệp vụ, nhằm phát triển đào tạo và quy hoạch nguồn nhân lực một cách phù hợp.

Lịch sử phát triển và kết quả một số hoạt động của Vietinbank –

Vietinbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, trước đây là Sở Giao Dịch II – NHCTVN (SDGII), đã chuyển đổi hoạt động sang mô hình ngân hàng thương mại cổ phần Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Anh của chi nhánh này là Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công nghiệp và Thương mại - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM) tọa lạc tại 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Chi nhánh có đội ngũ cán bộ hơn 400 người, với ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và phần lớn có trình độ chuyên môn cao Đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động và sáng tạo, chủ yếu đều có trình độ đại học và trên đại học, phù hợp với các công tác được giao.

Sở Giao Dịch II – NHCTVN chính thức hoạt động từ ngày 01/10/1997, đối mặt với khoản nợ đọng gần 4.000 tỷ đồng từ vụ án Epco - Minh Phụng, chiếm 90% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế Mặc dù gặp khó khăn, đến năm 2005, SGDII đã có sự chuyển biến tích cực, đạt lãi 288 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch trước 2 năm Để nâng cao hiệu quả, SGDII đã đầu tư vào trang thiết bị, đào tạo cán bộ và mở rộng dịch vụ, thiết lập mối quan hệ với hơn 800 ngân hàng trên 90 quốc gia Đến năm 2009, SGDII, nay là Vietinbank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đã vượt qua thử thách, khẳng định vị thế và uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời nhận danh hiệu thi đua xuất sắc từ VietinBank và chứng chỉ ISO từ Quacert vào đầu năm 2010.

Tính đến ngày 31/12/2009, Chi nhánh đã huy động được gần 10.200 tỷ đồng, sau khi loại trừ nguồn vốn chuyển giao cho chi nhánh Nhà Bè và Nam Sài Gòn do nâng cấp Phòng giao dịch Trong đó, nguồn vốn huy động bình quân đạt 9.970 tỷ đồng, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

185 tỷ; dư nợ cho vay đạt 8.373 tỷ, tăng 1.455 tỷ; lợi nhuận đạt xấp xỉ 400 tỷ đồng, đứng đầu trong hệ thống Vietinbank

Chi nhánh TP.HCM đã ghi nhận một bước tiến quan trọng trong năm 2009 khi tự cân đối nguồn vốn và gửi vốn tại VietinBank, thể hiện nỗ lực lớn giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt Hoạt động tín dụng cũng được triển khai hiệu quả, với dư nợ tăng 21% và đạt 99,6% kế hoạch Quy mô và cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, với nợ xấu và nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng rất nhỏ, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Tín dụng chủ yếu tập trung vào các ngành hàng chủ lực của nền kinh tế, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và tài chính lành mạnh.

Năm 2009, hoạt động dịch vụ và thu dịch vụ tiếp tục có sự tăng trưởng khá

So với năm 2008, phí dịch vụ thu đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 2,16 tỷ đồng, giúp Vietinbank duy trì vị trí dẫn đầu trong hoạt động dịch vụ Tỷ trọng thu dịch vụ trên tổng thu nhập tăng 5%, chiếm 15,67% lợi nhuận Tài trợ thương mại vẫn là dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 56,25%, tăng 2,3% so với năm 2008; dịch vụ thanh toán đứng thứ hai với 30%; và dịch vụ thẻ xếp thứ ba với 8,9%.

Năm 2009, Chi nhánh đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu dịch vụ thẻ do VietinBank giao phó, và được công nhận là đơn vị hoạt động thẻ đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện.

Năm qua, Chi nhánh đã phát hành gần 43 ngàn thẻ ATM, đạt 101,75% kế hoạch, cùng với 481 thẻ tín dụng quốc tế, nâng tổng số thẻ ATM lên gần 194 ngàn và 1.260 thẻ tín dụng quốc tế.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ luanvanchat@gmail.com Đã lắp đặt 151 máy EDC, đạt 100,67% kế hoạch; doanh số thanh toán thẻ các loại đạt 107% kế hoạch với trên 182 tỷ đồng; số dư trên tài khoản thẻ vượt 200 tỷ đồng.

Chi nhánh ngân hàng tập trung vào việc phát triển mạng lưới và khách hàng, hiện đang quản lý 65 máy ATM, 377 máy EDC và 9 Phòng giao dịch Trong năm qua, Chi nhánh đã mở thêm 3 Phòng giao dịch mới, đạt kết quả tích cực với tổng nguồn vốn vượt 311 tỷ đồng và dư nợ cho vay gần 80 tỷ đồng Năm 2009, Chi nhánh tiếp tục mở rộng hợp tác với khách hàng, ký thỏa thuận toàn diện với Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist, Công ty Sadaco, và tài trợ dự án với Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, Công ty CP Thép Việt.

Năm 2010, Chi nhánh tập trung vào việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh, với mục tiêu đạt 15.500 tỷ đồng tiền gửi, 10.300 tỷ đồng dư nợ, thu dịch vụ 100 tỷ đồng và lợi nhuận trên 600 tỷ đồng Những nỗ lực này nhằm củng cố vị thế quan trọng của Chi nhánh trong hệ thống VietinBank và các ngân hàng địa phương, đồng thời góp phần xây dựng VietinBank thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

2.1.2.1 Hoạt động Huy động vốn

Trong giai đoạn 2004 - 2008, thị trường tiền tệ chứng kiến nhiều biến động về lãi suất, lạm phát và cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Vietinbank Đến năm 2009, thị trường đã tương đối ổn định, nhưng những tác động tiêu cực từ năm 2008 vẫn còn tồn tại Trong bối cảnh đầy thách thức, Vietinbank đã thành công trong việc tăng cường huy động vốn nhờ vào chiến lược huy động vốn hiệu quả, đảm bảo hoạt động kinh doanh đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành Các chiến lược huy động vốn của Vietinbank đã được triển khai để thích ứng với tình hình thị trường.

Phát triển sản phẩm mới cần sự hỗ trợ từ các hoạt động khuyến mại trọng điểm, đồng thời tích cực quảng bá dịch vụ tới khách hàng cá nhân.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền gửi tiết kiệm, về phát hành giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng

Áp dụng các sản phẩm huy động mới trên thị trường nội địa và quốc tế, ngân hàng đang đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi với tính linh hoạt về thời hạn và lãi suất Các sản phẩm bao gồm tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm lãi suất bậc thang theo thời gian và số dư, cũng như tiết kiệm lãi suất thả nổi Bên cạnh đó, ngân hàng còn phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và phối hợp với các bộ phận chức năng để phát triển sản phẩm thẻ, nhằm tăng cường khả năng huy động vốn hiệu quả.

Vietinbank áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt dựa trên yếu tố cung - cầu và lãi suất khác nhau giữa các chi nhánh Với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc, ngân hàng tận dụng tối đa lợi thế từng vùng, miền để huy động và sử dụng vốn hiệu quả.

Biểu đồ 2.1: Đơn vị: Tỷ đồng

NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TỪ 2005 - 2009

Nguồn vốn huy động Tiền gửi doanh nghiệp

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM

Thực trạng rủi ro tín dụng tại VietinBank –Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Từ tháng 7/2009, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chính thức ra mắt với tổng tài sản đạt 240.388 tỷ đồng và vốn điều lệ trên 11.252 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước chiếm 89,23% và cổ đông ngoài Nhà nước nắm 10,77% Đây là nền tảng quan trọng giúp VietinBank phát triển thành một Tập đoàn Tài chính ngân hàng đa năng, với hai trụ cột chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư VietinBank luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần vào mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu riêng của mình.

Năm 2009, nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thương mại đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cán bộ nhân viên VietinBank, ngân hàng đã vượt qua những thử thách này.

Năm 2009 đánh dấu một bước tiến lớn với kết quả kinh doanh vượt trội VietinBank đã mở rộng mạng lưới hoạt động, phủ kín 63 tỉnh thành và nâng cao chất lượng quản lý tài sản cũng như quản lý vốn Tính đến ngày 31/12/2009, vốn điều lệ của ngân hàng đạt 11.252 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản tăng trưởng lên 243.785 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 26% so với năm trước.

Tải luận văn chất lượng tại luanvanchat@agmail.com với thông tin năm 2008 Đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,61% tổng dư nợ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.373 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch đề ra.

Bảng 2.1: Các chỉ số tài chính chủ yếu Đơn vị: tỷ đồng

VTC/TSC rủi ro (CAR) 8,06% 12,02% 11,62%

Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank

Năm 2009, VietinBank đã tập trung vốn để thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn suy giảm kinh tế, nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc huy động vốn từ cổ đông chiến lược nước ngoài gặp khó khăn, dẫn đến việc ngân hàng chưa thể tăng vốn điều lệ Hệ số an toàn vốn (CAR) cuối năm 2009 giảm xuống còn 8,06%, tuy vẫn đáp ứng yêu cầu tối thiểu 8% theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN VietinBank đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2010 và được NHNN chấp thuận, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu mới của NHNN, đồng thời tuân thủ dần các tiêu chuẩn quốc tế như Basel 2.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước biến động, VietinBank đã tái cấu trúc hoạt động tín dụng theo nguyên tắc thị trường, tập trung mở rộng cho vay cho DNVVN và cá nhân có hiệu quả Ngân hàng cũng chủ động quản trị rủi ro tín dụng, tuân thủ quy định phân loại nợ và trích lập dự phòng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 2,3% năm 2007 xuống còn 0,61% năm 2009, thể hiện thành công lớn trong quản lý rủi ro tín dụng trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank

Việc phân loại nợ tại Vietinbank tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chia thành 5 nhóm: Nợ đủ tiêu chuẩn, Nợ cần chú ý, Nợ dưới tiêu chuẩn, Nợ nghi ngờ, và Nợ có khả năng mất vốn Mỗi khách hàng chỉ thuộc một nhóm nợ duy nhất, bao gồm cả các cam kết ngoại bảng, và tất cả các khoản nợ phải được phân loại theo nhóm có trạng thái nợ xấu nhất.

Bảng 2.2: Phân loại nợ cho vay của VietinBank Đơn vị: Triệu đồng

TT Nhóm nợ Dư nợ đến 31/12/2009 Tỷ lệ

5 Nợ có khả năng mất vốn 437.549 0,0027

Nguồn: Báo cáo thường niên của VietinBank năm 2009

Tỷ lệ Nợ nhóm 2/Dư nợ cho vay của VietinBank cũng có xu hướng giảm dần từ 5,00% năm 2006 xuống còn 1,21% năm 2007, còn 1,15 % năm 2008 và năm

Trong giai đoạn 2006-2008, Tỷ lệ an toàn vốn Car của Vietinbank đã có sự cải thiện rõ rệt từ 5,18% năm 2006 lên 11,62% năm 2007 và 12,02% năm 2008

Từ năm 2007 đến 2009, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của VietinBank giảm xuống 8,06% do tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu không theo kịp tài sản có Cụ thể, tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu lần lượt là 88,8% năm 2007, 15,8% năm 2008 và tăng không đáng kể năm 2009, trong khi tốc độ tăng trưởng tài sản có đạt 22,6% năm 2007, 16,5% năm 2008 và 25,93% năm 2009 VietinBank hiện đang nỗ lực cải thiện tình hình này để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và thông lệ quốc tế.

VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tín dụng, bao gồm giảm dư nợ cho vay khu vực quốc doanh, tăng cường cho vay khu vực dân doanh và nâng cao tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản Đến năm 2009, chất lượng tín dụng của Chi nhánh đã cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu mà VietinBank đề ra.

Bảng 2.3: Phân loại nợ của VietinBank – CN TP.HCM Đơn vị: đồng

TT Nhóm nợ Dư nợ thời điểm

5 Nợ có khả năng mất vốn 13.133.650.210 0,16

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank – Chi nhánh TP.HCM

VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định 18/2007/QĐ-

NHNN đã sửa đổi Quyết định 493/2005/QĐ-NHNNN, đánh dấu bước tiến mới trong việc phân nhóm nợ theo tiêu chuẩn quốc tế Chi nhánh tập trung vào việc chuyển dịch quy mô và cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững, ưu tiên đầu tư vào các ngành hàng chủ lực của nền kinh tế có tình hình sản xuất ổn định và tài chính lành mạnh Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ giảm đáng kể theo thời gian.

NỢ XẤU CỦA VIETINBANK– CN TP.HCM 2006-2009 1,21

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank – Chi nhánh TP.HCM

Với các chính sách hợp lý và biện pháp triển khai hiệu quả, VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã thành công trong việc giảm tỷ lệ nợ xấu trong những năm qua Đồng thời, chi nhánh cũng duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển dịch vụ vượt trội qua từng năm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả trong tương lai.

Hoạt động kinh doanh của VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã ổn định và phát triển theo định hướng an toàn và hiệu quả Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng và chấn chỉnh hoạt động tổ chức điều hành, cùng với sự phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển đúng hướng của hoạt động kinh doanh.

VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế vững mạnh trong hệ thống ngân hàng, nổi bật với khả năng huy động vốn cao và đầu tư tín dụng chất lượng Ngân hàng không ngừng phát triển các dịch vụ, mở rộng sản phẩm để cạnh tranh hiệu quả với các ngân hàng thương mại khác tại TP.HCM, giữ vững vị trí hàng đầu trong hoạt động dịch vụ ngân hàng của VietinBank Các trọng tâm phát triển bao gồm nguồn vốn, dịch vụ tăng trưởng và an toàn tín dụng, giúp ngân hàng thực hiện mục tiêu kinh doanh và duy trì sự ổn định trong suốt các năm qua.

Chất lượng tín dụng tại VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh đã được nâng cao nhờ vào quản lý tín dụng chặt chẽ và chất lượng khách hàng tốt Chi nhánh thực hiện đúng định hướng tín dụng của VietinBank, dẫn đầu hệ thống về đầu tư tín dụng cả về số dư và chất lượng an toàn Những kết quả khả quan này có được là nhờ vào việc thực hiện hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI

Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2012

3.1.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Mục tiêu chiến lược tổng thể của Ngân hàng Công thương Việt Nam là xây dựng thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, có thứ hạng cao trong khu vực Ngân hàng sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, tài chính, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế Đồng thời, ngân hàng cam kết quản lý hiệu quả và phát triển bền vững.

- Chiến lược Tài sản và Vốn

Tăng trưởng tài sản hàng năm đạt trung bình 20-22%, với việc gia tăng vốn chủ sở hữu thông qua lợi nhuận giữ lại và phát hành cổ phiếu phù hợp với quy mô tài sản để đảm bảo hệ số an toàn vốn Đảm bảo cơ cấu sở hữu đa dạng theo nguyên tắc Nhà nước nắm giữ 51% trở lên, đồng thời thu hút cổ đông chiến lược uy tín cả trong và ngoài nước theo kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ phê duyệt.

- Chiến lược Tín dụng và đầu tư

Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của VietinBank, với sự cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường Việc điều chỉnh cơ cấu tín dụng một cách hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa thế mạnh của ngân hàng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, cần đảm bảo rằng nợ xấu không vượt quá 3% Việc đa dạng hóa các hoạt động đầu tư tín dụng trên thị trường tài chính sẽ giúp ngân hàng định hướng tốt hơn, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng vốn và cải thiện quản lý thanh khoản.

VietinBank cam kết xây dựng và duy trì cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tìm kiếm khách hàng có tiềm lực tài chính vững mạnh và các dự án khả thi, hiệu quả cao để đảm bảo khả năng trả nợ Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng trong các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích, bao gồm cho vay thu mua, chế biến lương thực, nông sản và thủy hải sản.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ luanvanchat@agmail.com nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho xuất khẩu Chúng tôi chú trọng phát triển mảng cho vay tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ trọn gói đặc thù, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Ngân hàng cần phát triển đa dạng các dịch vụ thu phí và xác định nhóm dịch vụ mũi nhọn để tập trung vào phát triển Sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại, ngân hàng sẽ cải tiến dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, từ đó nâng cao mức độ thỏa mãn của họ.

- Chiến lược nguồn nhân lực

Tiêu chuẩn hóa nguồn lực và nâng cao năng lực trình độ của cán bộ thông qua đào tạo chuyên sâu Cần hoàn thiện cơ chế sử dụng lao động và điều chỉnh cơ chế trả lương hợp lý Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh doanh, giúp tối ưu hóa mọi hoạt động Việc xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại và an toàn là cần thiết, đảm bảo tính thống nhất, tích hợp và ổn định cao.

Chiến lược tổ chức và điều hành cần có cơ chế phân cấp rõ ràng và hợp lý Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cần phát triển và thành lập các công ty con nhằm cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính Mở rộng mạng lưới kinh doanh bằng cách thành lập chi nhánh mới và phát triển mạnh mẽ hệ thống phòng giao dịch, đảm bảo phủ sóng toàn bộ các tỉnh thành phố trên toàn quốc Đồng thời, cần chú trọng phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ để gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kế hoạch 2010-2012 Đơn vị: Triệu đồng

Vốn điều lệ đầu năm 12.252.973 19.833.000 23.062.183

Vốn điều lệ cuối năm 19.833.000 23.062.183 29.805.369

Tỷ lệ sở hữu của nhà nước 70% 60% 51%

Nguồn: Bản cáo bạch của VietinBank

Tại thời điểm 31/12/2009, hệ số an toàn vốn của Vietinbank là 8,06%, thấp hơn mức tối thiểu 9% theo Thông tư số 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/10/2010 Trong khi đó, các ngân hàng thương mại trên thế giới thường duy trì tỷ lệ an toàn vốn từ 12-14% Việc tăng vốn điều lệ của VietinBank là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô huy động vốn cho vay, phát triển dịch vụ ngân hàng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tuân thủ quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu.

Đến năm 2012, VietinBank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống còn 51%, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện quản lý cũng như công nghệ ngân hàng hiện đại Điều này sẽ giúp hạn chế các quyết định tín dụng không phù hợp với thị trường, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Qua đó, VietinBank sẽ đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh theo phương châm “An toàn - Hiệu quả - Hiện đại - Tăng trưởng bền vững”, khẳng định vai trò đầu tàu của nền kinh tế và vị thế là “Thương hiệu mạnh hàng đầu Việt Nam”.

3.1.2 Đối với Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM

VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện các mục tiêu được giao, mà còn chủ động đề ra các nhiệm vụ và giải pháp riêng nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Định hướng chính của ngân hàng là đạt được hiệu quả, an toàn và bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2010 đến 2012, chi nhánh đặt ra mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm là 10% Tín dụng chủ yếu tập trung vào ngành sản xuất, xuất nhập khẩu ổn định và ngành dịch vụ, đồng thời chú trọng đến chất lượng tín dụng và tăng trưởng nguồn vốn.

Tải luận văn chất lượng tại địa chỉ: luanvanchat@gmail.com Để phát triển các lĩnh vực dịch vụ khác, cần gắn kết tăng trưởng tín dụng với việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng cán bộ, các khoản vay, kiểm tra giám sát, điều hành và phục vụ.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng cho Vietinbank –

3.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực Đầu tiên, để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng thì cần phải quán triệt cho cán bộ hiểu và nhận thức đủ về bản chất của các loại rủi ro tín dụng mà Ngân hàng luôn phải đối mặt, những nguyên nhân gây ra rủi ro, những hậu quả mà rủi ro có thể đưa đến cho ngân hàng, những biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro

VietinBank - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cần tổ chức thường xuyên các buổi mời chuyên gia pháp lý tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm về các tình huống và vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng Điều này sẽ giúp cán bộ ngân hàng nâng cao kiến thức pháp luật, từ đó đưa ra quyết định cho vay an toàn và hiệu quả hơn.

Để giảm thiểu rủi ro hoạt động, ngân hàng cần nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ và tập trung xây dựng thương hiệu mạnh mẽ.

Nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng nhân viên mới có đủ điều kiện, trình độ và phẩm chất đạo đức cần thiết cho công việc Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất làm việc mà còn xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Tổ chức đào tạo và hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ, đặc biệt là nhân viên mới, là rất quan trọng Lãnh đạo cần phân công những cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm và trách nhiệm để hỗ trợ và hướng dẫn các nhân viên mới trong công việc.

Hàng năm, Chi nhánh cần chủ động kiểm tra thường xuyên trình độ cán bộ thông qua các cuộc thi nghiệp vụ chuyên môn Đồng thời, cần động viên cán bộ tự nghiên cứu và đào tạo để nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Ngân hàng cần thiết lập chính sách khuyến khích và đãi ngộ hợp lý cho cán bộ tín dụng, đảm bảo thu nhập tương xứng với trách nhiệm công việc Việc phân phối thu nhập phải gắn liền với công tác kiểm soát cán bộ dựa trên chất lượng công việc, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quyền hạn và cấp tín dụng rủi ro.

Hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực và sản phẩm đa dạng, trong khi đội ngũ cán bộ tín dụng chủ yếu được đào tạo từ các trường kinh tế, dẫn đến hạn chế về kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật Do đó, cán bộ tín dụng cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên tìm hiểu các ngành nghề khác để phục vụ hiệu quả cho hoạt động tín dụng.

Để hạn chế rủi ro đạo đức trong công tác tín dụng, cần gắn trách nhiệm với quyền lợi của cán bộ tín dụng thông qua chế độ thưởng phạt rõ ràng Do cán bộ tín dụng luôn đối mặt với rủi ro, việc thiết lập chế độ tiền lương đặc biệt là cần thiết để khuyến khích họ Hơn nữa, việc thường xuyên tuyên truyền và phổ biến tư tưởng cho cán bộ tín dụng sẽ giúp mọi người hiểu và tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ.

Việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ nâng cao đạo đức nghề nghiệp mà còn gia tăng ý thức trách nhiệm của cán bộ tín dụng đối với nền kinh tế và xã hội, từ đó hạn chế rủi ro đạo đức trong lĩnh vực tín dụng.

Chuẩn hóa cán bộ tín dụng là yếu tố quan trọng trong hoạt động ngân hàng, vì họ có khả năng tạo ra lợi nhuận nhưng cũng có thể mang lại rủi ro Để giảm thiểu rủi ro trong công tác tín dụng, quy trình tuyển dụng cán bộ tín dụng cần được thực hiện chặt chẽ và dựa trên một số tiêu chuẩn cơ bản.

- Phải được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành ở các trường đại học có uy tín

Có khả năng ngoại ngữ và tin học là điều kiện cần thiết để phục vụ nghiên cứu tài liệu, giao dịch và sử dụng máy tính trong tính toán và thẩm định dự án.

Phẩm chất đạo đức là tiêu chuẩn quan trọng đối với cán bộ tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro đạo đức trong kinh doanh.

Hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội, cùng với khả năng giao tiếp tốt, là những yếu tố quan trọng giúp khách hàng và ngân hàng hiểu nhau hơn Điều này không chỉ tạo sự thiện cảm mà còn tăng cường mối gắn bó giữa khách hàng và ngân hàng.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ luanvanchat@agmail.com Cán bộ tín dụng có thể tìm hiểu thêm thông tin về khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Thứ năm, nâng cao vai trò và chất lượng công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ:

Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước

Trong bối cảnh Châu Âu phục hồi sau khủng hoảng nợ công, kinh tế Mỹ gặp khó khăn với CPI tháng 6 năm 2010 giảm 0,1%, cho thấy tiêu dùng giảm Fed dự báo GDP Mỹ năm 2010 chỉ tăng 3,0-3,2% và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến, từ 9,2% đến 9,5% Kinh tế Trung Quốc cũng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại với mức tăng 11,1% trong 6 tháng đầu năm Diễn biến này cho thấy kinh tế thế giới khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng, lạm phát và xuất nhập khẩu của Việt Nam Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ chịu tác động từ cả nền kinh tế trong nước lẫn yếu tố bên ngoài Trong tình hình hiện tại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần đóng vai trò quan trọng trong định hướng và phát triển ngành, nâng cao tính tự chủ và độc lập cho các ngân hàng thương mại, đồng thời hỗ trợ họ đạt được mục tiêu xã hội và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của trung tâm CIC, NHNN cần thiết lập các chế tài nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về khách hàng.

Để các ngân hàng thương mại (NHTM) khác có thể khai thác thông tin hiệu quả, việc cung cấp quan hệ tín dụng một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác là rất quan trọng Điều này giúp đánh giá năng lực và uy tín của khách hàng khi họ có nhu cầu vay vốn.

Để nâng cao chất lượng cán bộ và duy trì đội ngũ lãnh đạo phục vụ cho phát triển và hội nhập, NHNN cần tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn Những lớp học này giúp cán bộ hiểu rõ mục tiêu và định hướng của ngành, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tự rèn luyện, học tập để đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Để giảm thiểu giao dịch tiền mặt, NHNN cần triển khai các chính sách khuyến khích thanh toán qua chuyển khoản Hỗ trợ các ngân hàng thương mại kết nối hệ thống ATM thành một mạng lưới chung sẽ giúp các ngân hàng dễ dàng quản lý vốn vay và giảm thiểu rủi ro.

NHNN cần thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho các nghiệp vụ phái sinh, bao gồm Hợp đồng quyền tín dụng và Hợp đồng trao đổi các khoản tín dụng rủi ro Điều này sẽ giúp các ngân hàng thương mại đa dạng hóa danh mục cho vay và danh mục đầu tư, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Để đánh giá chính xác mức độ rủi ro của các khoản nợ xấu và khắc phục những hạn chế trong việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, Ngân hàng Nhà nước cần đổi mới phương pháp trích lập dự phòng Cụ thể, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nên dựa trên phân loại mức độ rủi ro phù hợp, liên kết với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào thời gian quá hạn Điều này cần tham khảo và học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế để áp dụng một cách hiệu quả.

Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại (NHTM) xây dựng mối quan hệ với nhau và với các định chế tài chính phi ngân hàng sẽ giúp cải thiện khả năng đánh giá khách hàng, ngăn ngừa hành vi mưu lợi bất chính Việc này nâng cao chất lượng thông tin giữa các NHTM, đồng thời thống nhất trong các nghiệp vụ cho vay và chính sách tín dụng, lãi suất, nhằm giảm thiểu biến động không cần thiết trên thị trường.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tài chính tiền tệ, tạo niềm tin cho khách hàng khi bước chân đến bất kỳ một TCTD nào

3.3.2 Kiến nghị với các ban ngành có liên quan

Hoạt động kinh doanh tín dụng tại các ngân hàng thương mại không chỉ nhằm đạt được lợi nhuận mà còn phải hoàn thành các mục tiêu kinh tế và xã hội Do đó, Chính Phủ và các cơ quan chức năng cần định hướng và hỗ trợ để phát triển hoạt động tín dụng một cách an toàn và hiệu quả.

Chính phủ cần tích cực xây dựng và khuyến khích phát triển các thể chế hỗ trợ thông tin cho thị trường, đồng thời đưa ra các ưu đãi để thúc đẩy doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ thông tin và tài chính, như các công ty đánh giá xếp hạng, định giá tài sản, tư vấn tài chính và kiểm toán Việc khuyến khích thành lập các hội ngành nghề sẽ tạo sự gắn kết và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp trong ngành, đồng thời là cầu nối giữa họ với thị trường bên ngoài, bao gồm cả các nhà cung cấp vốn như ngân hàng.

Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chia sẻ thông tin là rất quan trọng để giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp và ngân hàng Hiện nay, hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo gặp khó khăn do thiếu liên kết thông tin và sự bất hợp tác của một số cán bộ, gây khó khăn cho doanh nghiệp Do đó, các cơ quan liên quan cần thiết lập cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, nhằm đảm bảo việc đánh giá và ra quyết định tín dụng của ngân hàng được chính xác, tránh hiện tượng lựa chọn ngược gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng.

Chính phủ cần tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để ban hành các định hướng hiệu quả trong xử lý nợ tồn đọng và trích lập dự phòng rủi ro Việc này sẽ tạo ra một khung pháp lý đồng bộ và hiệu lực cao, góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

Chính phủ cần nhanh chóng hợp tác với các ngành liên quan để giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp trong quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng và quyền sử dụng đất Những vấn đề này thường có tính chất đa ngành và liên bộ, đồng thời liên quan đến việc xử lý rủi ro tín dụng.

Dựa trên lý luận về quản trị rủi ro tín dụng và phân tích thực trạng tại VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Chương III của Luận văn đã đưa ra một số đề xuất phù hợp với các yêu cầu chiến lược, mục tiêu và quan điểm phát triển tín dụng của ngân hàng này.

Luận văn đề xuất các giải pháp cho VietinBank – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn và hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng, nhằm đạt được mục tiêu tín dụng dài hạn Đồng thời, nghiên cứu cũng xây dựng các phương hướng cơ bản để triển khai đồng bộ và hệ thống các quan điểm về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

Tiêu đề	Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn	PGS-TS. Trầm Thị Xuân Hương
Trường học	Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
Thể loại	luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản	2011
Thành phố	Thành Phố Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	112
Dung lượng	1,12 MB