HD eviews caohoc 2008 p1

www.mfe.edu.vn I H C KINH T QU C DÂN KHOA TỐN KINH T B MƠN TỐN KINH T _ H NG D N TH C HÀNH KINH T L B NG PH N M M EVIEWS PH N M T: KINH T L BÙI D NG C NG B N NG H I Tài li u s d ng v i sách Bài t p Kinh t l ng v i s tr giúp c a ph n m m Eviews N i dung yêu c u ki m tra xem t i trang ch c a khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn, m c Sau đ i h c / Môn h c cho ngành / Kinh t l ng ; Ho c liên k t: http://mfe.edu.vn/postgraduate/post_subject/econometrics_test.php Yêu c u máy tính có ph n m m Eviews4, t p s li u DATA, DATA2, DATA3 Các t p s li u có th l y t i www.mfe.edu.vn, m c Th vi n / D li u – ph n m m ; Ho c liên k t: http://mfe.edu.vn/e-store/data/ Nh ng t vi t t t tài li u: DB = Database Wf = Workfile Stats = Statistic Eq = Equation Procs = Process Reg = Regression Genr = Generate Resid = Residual M Eviews b ng cách nh n vào bi u t ng s vào C a s c a ch ng trình, dịng Task bar có ch n l a, bên d i m t ô tr ng đ ghi l nh s s d ng, g i C a s l nh Trong Eviews, có th x lý đ ng th i nhi u b s li u, m i b s li u m t c a s T p làm vi c Workfile T m i Workfile, th c hi n thao tác v i đ i t ng thông qua c a s riêng, m t s đ i t ng (object) chính: Series x lý cho t ng bi n s Group x lý m t nhóm bi n s Graph v đ th Equation h i quy m t ph ng trình System h i quy h ph ng trình M t t p C s d li u (Database) có th g m t t c đ i t ng Trong tài li u này, mu n xác đ nh m t nút c a s nào, s đ c a s c p d u ngo c vng [ ], ví d [Workfile] Procs nút Procs c a c a s Workfile, [Eviews] c a s c a Eviews → : Thao tác theo th t : K t qu c a thao tác Khi mu n th c hi n vi c x lý s li u, ph i kh i t o m t Workfile Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn Nh ng ch n l a c a c a s [Eviews] File Edit Objects View Procs Quick Options Window Help New Undo New Obj Open Selected Sample Sample Win & Font Arrange Eview Open Cut Fetch … Print Selected Change… Genr Series File Location Close READ Save Copy Update… Show… Generate Show DB Registry Close Ob Help Save as Paste Store… Select All Sort Graph DB Default Swap Guide Close Delete Copy Obj Select by Filter Extract Empty Group Frequency Active Comm Import Find Name Deselect All Import Series Stat Backup Regist Export Replace Delete Display Comm Export Group Stat Estimation Web Print Next Freeze… Display Filter Estimate Eq Graphic … About Print Setup Merge Print Name Display Estimate VAR Spreadsheet Run View Label Program Exit Print Setup 1… ←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ←⎯⎯⎯⎯→ Error Mess Có m m t Workfile X lý, h i quy Series Auto Ph n m m Eviews không phân bi t vi t hoa vi t th ng, nh ng ph n vi t hoa tài li u có th vi t th ng th c hành ho c ng c l i M c ý ngh a thông th ng α = 5% cho ki m đ nh, m t s tr ng h p l y α = 10% NH P S LI U VÀ XEM THÔNG TIN C B N Eviews ch ng trình qu n lý x lý s li u, t t c bi n đ u bi n s , không ch a kí t ho c đ nh d ng khác V i m i bi n (variable) c n xác đ nh: - Tên bi n (name): Trong Eviews, tên bi n g m t i đa 24 ký t li n nhau, không b t đ u b ng s Thông th ng nên đ t t i đa ký t , ch g m ch s - Nhãn bi n (label, title): ph n mơ t , gi i thích v bi n - T n su t (frequency): theo th i gian: n m, quý, tháng, tu n, ngày…; ho c không gian - Các giá tr c a bi n (values): t ng ng v i quan sát, giá tr b ng s , ho c đ tr ng Xét b s li u v hai bi n s c a Vi t Nam theo n m (s li u c a UNCTAD, đ n v t USD tính theo giá hi n hành) N m 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 EX 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.9 2.1 2.4 GDP 16.8 17.2 18.7 20.1 21.8 23 23.8 24.7 25.9 28 31.3 29.5 Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn V i s li u trên, có bi n tên EX GDP, t n su t theo n m Bi n EX có th đ t nhãn Exports ho c Xu t kh u, bi n GDP có th đ t nhãn Gross Domestic Products ho c Tong san pham quoc noi C n nh p b s li u vào máy x lý tính tốn 1.1 Kh i t o Workfile [Eview] File → New → Workfile C a s [Workfile Range]: ch n t n su t s li u nh d ng t n su t: Annual: yyyy Semi-annual: yyyy:s Quarterly: yyyy:q Monthly: yyyy:mm Daily: dd/mm/yyyy ho c mm/dd/yyyy B s li u t n su t theo n m, t 1980 đ n 1991, ch n: [Workfile Range] Annual → Start date : 1980 End date : 1991 C a s Workfile v i hai đ i t ng ng m đ nh c Ch a h s T t c h s Eviews đ u kí hi u C resid Ch a giá tr Ph n d (residuals) Hai đ i t ng ng m đ nh ln có s n, khơng đ c đ t tên bi n C hay RESID 1.2 T o bi n Có cách đ t o m t bi n m i nh p s li u Cách [Eviews] Quick → Empty Group C a s [Group] v i quan sát → [Group] Ch n ô đ u tiên bên ph i obs, gõ vào dịng tr ng phía : EX → Nh p giá tr c a bi n vào có ch NA → Ti p t c v i c t bên c nh, bi n GDP Cách C a s l nh → Genr GDP EX hai bi n m i đ c t o, b qua c a s Error → [Workfile] Ch n hai bi n GDP EX v a t o ra, nháy đúp chu t → Open Group C a s [Group] nh p giá tr t ng ng N u ch n [Group] Name : l u Group l i thành đ i t ng Workfile 1.3 Thay đ i s li u Cách m c a s Group : Ch n bi n c n x lý (EX GDP) → Nháy đúp chu t → Open Group [Group] Edit [Group] InsDel 1.4 S a đ i s li u có N u mu n đ y lùi quan sát t nhãn bi n Nháy đúp vào bi n GDP → c a s [Series] → Name → c a s [Object Name] Tên bi n: Name to identify object : GDP : có th thay đ i tên bi n Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn Nhãn bi n: Display name for labeling…: nh p: Gross Domestic Products 1.5 th [Group] View → Graph → Line / Bar / Spike th EX, GDP theo th i gian th m EX theo GDP → Scatter → Simple / with Reg → XY Line → XY Pair th đ ng EX theo GDP [Group] View → Multi Graph M i bi n m t đ th riêng (Có th v đ th t [Eviews] Quick → Graph, lúc c a s Graph s đ c t o ra) Câu h i (1.5): - Nh n xét v xu th bi n theo th i gian? - Nh n xét v xu th c a EX theo GDP? Có th dùng m t hàm h i quy n tính đ mô ph ng m i quan h c a EX ph thu c vào GDP hay không? 1.6 Các th ng kê mô t [Group] View → Descriptive Stats → Common Sample Các th ng kê mô t t ng bi n [Group] View → Correlations → Common Sample H s t ng quan bi n Ph ng sai - Hi p ph ng sai [Group] View → Covariances → Common Sample (Có th dùng [Eviews] Quick → Group Statistic →) Câu h i (1.6): - Trung bình, trung v c a EX GDP b ng bao nhiêu? l ch chu n c a EX GDP b ng bao nhiêu? - H s b t đ i x ng c a bi n l n h n? H s nh n c a bi n l n h n? - Các bi n có phân ph i chu n hay không? Th ng kê JB P-value dùng đ ki m đ nh b ng bao nhiêu? - EX GDP có t ng quan d ng hay âm? H s t ng quan b ng bao nhiêu? - Ph ng sai hi p ph ng sai m u c a hai bi n b ng bao nhiêu? 1.7 t bi n m i M t s bi n m i có th đ c đ t t bi n có s n, ho c m t s bi n đ c bi t có th đ t tr c ti p Vi c đ t bi n th c hi n c a s l nh M t s tr ng h p đ t bi n ví d : Genr EX2 = EX^2 Genr DEX = D(EX) Genr LEX = LOG(EX) Genr T = @TREND( ) Bi Bi Bi Bi n EX2 b ng bình ph ng c a EX n DEX b ng sai phân b c nh t c a EX n LEX b ng logarit c s t nhiêu c a EX n T bi n xu th th i gian v i quan sát đ u b ng Có th đ t bi n m i b ng cách t o bi n tr ng, r i gán giá tr bi n b ng m t công th c t ng ng c a s [Series] Procs → Generate by equation) Khi mu n xóa b t bi n s , có nhi u cách: Ch n bi n → chu t ph i → Delete; ho c gõ c a s l nh: Detele [tên bi n]) Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn 1.8 Thay đ i c u trúc d li u (tham kh o) [Group] Procs → Sample [Group] Procs → Change Workfile Range [Group] Procs → Generate Series [Group] Procs → Import [Group] Objects → New Objects → … [Group] Objects → Store to DB [Group] Objects → Name Xác đ nh l i th i k m u Thêm ho c b t quan sát t l i bi n m i b i m t ph ng trình Nh p s li u t file có s n T o thêm m t đ i t ng L u vào Database (n u t o Database) t tên cho Group Workfile (Có th dùng [Group] Name tr c ti p) 1.9 L u s li u [Eviews] File → Save → t tên cho b s li u, ph n m r ng ng m đ nh wf1 CL NG MÔ HÌNH H I QUY M T PH NG TRÌNH 2.1 M s li u có s n S d ng b s li u CH3BT4 th m c DATA [Eviews] Open → Workfile : Ch n th m c DATA t p CH3BT4 V i Workfile có v i bi n : K, L, Y, C, Resid, Y s n l v n, L lao đ ng ng, K Câu h i (2.1): - Các bi n có t n su t nh th nào? Xem giá tr c a bi n - Trung bình c a Y, K, L b ng bao nhiêu? l ch chu n b ng bao nhiêu? - Các bi n có phân ph i chu n hay không? - Trong bi n K L, bi n Y t ng quan v i bi n nhi u h n? Trong c p bi n, c p t ng quan v i nhi u nh t, nh t? - Hi p ph ng sai c p bi n s l n nh t, nh nh t? Giá tr b ng bao nhiêu? Xét mơ hình h i quy E(Y / K, L) = β1 + β2 K + β3 L Hay 2.2 Xác đ nh ph Y = β1 + β2 K + β3 L + u ng trình h i quy cl [2.1] ng Có cách sau đ ti n hành h i quy mơ hình Cách Ch n ba bi n K, L, Y → Nháy chu t ph i → Open → As Equation Cách [Eviews] Quick → Estimate Equation Cách [Wf] Objects → New Object → Equation → OK Cách Ch n EX, GDP → Open Group → [Group] Procs → Make Equation C a s [Equation Specification] Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn Khai báo ph ng trình: Y C K L (H i quy Y theo h s ch n, K L) (Máy ng m đ nh Ph ng pháp Least Squares (LS) th i k m u 1980 – 1991 Ngồi cịn cách gõ tr c ti p ô c a s l nh: LS Y C K L) C a s [Equation]: K t qu c l ng Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C K L -21717.59 10751.92 17662.45 22180.83 2165.515 4533.201 -0.979116 4.965061 3.896242 0.3413 0.0001 0.0012 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.715471 0.681997 32557.46 1.80E+10 -234.5688 2.289076 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 109468.7 57734.42 23.75688 23.90624 21.37391 0.000023 Câu h i (2.2): - Gi i thích ý ngh a k t qu h i quy, k t qu có phù h p v i lý thuy t kinh t khơng? - H s ch n c a mơ hình có ý ngh a th ng kê khơng? i u có ngh a gì? - Bi n K có gi i thích cho Y khơng? Khi K t ng m t đ n v , L không đ i Y có t ng khơng? T ng kho ng nào? - Bi n Y có ph thu c vào L khơng? N u có L t ng m t đ n v , K không đ i Y thay đ i th nào? - Mơ hình gi i thích % s bi n đ ng c a bi n s n l ng? Hàm h i quy có phù h p khơng? - T ng bình ph ng ph n d đ l ch chu n c a h i quy b ng bao nhiêu? 2.3 Các phân tích v k t qu cl ng [Eq.] View → Representations [Eq.] View → Estimation Output [Eq.] View → Actual, Fitted, Residual Di n gi i v mơ hình B ng k t qu h i quy Các giá tr quan sát, giá tr cl ng bi n ph thu c ph n d : Yi , Yˆi , ei [Eq.] View → Covarian Matrix Ma tr n hi p ph ng sai cl ng Câu h i (2.3): - Giá tr ph n d đ u tiên c a k t qu c l ng b ng bao nhiêu? c l ng trung bình bi n ph thu c v i quan sát cu i b ng bao nhiêu? - V i quan sát th 2, s n l ng th c t l n h n hay nh h n giá tr c l ng? L n (nh ) h n bao nhiêu? Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn - Nh n xét s bi n đ ng c a đ th ph n d , nh ng quan sát có giá tr cl g n nh t, xa nh t v i giá tr th c t c a bi n Y? - Ph ng sai h s c a bi n K, c a bi n L b ng bao nhiêu? - Hi p ph ng sai c a hai c l ng h s góc b ng bao nhiêu? - Khi c K L t ng m t đ n v s n l ng Y t ng kho ng nào? - Ph i ch ng s tác đ ng c a K L đ n Y nh nhau? ng 2.4 M t s ki m đ nh v h s V i k t qu h i quy trên, ki m đ nh gi thuy t: H0: βK = 10000 D a cách khai báo bi n s ph ng trình h i quy quy t c ghi, h s ch n C(1), h s c a bi n K C(2), c a bi n L C(3), gi thuy t C(2) = 10000 th c hi n ki m đ nh, ch n: [Eq.] View → Coefficient Tests → Wald Coefficient Restrictions C a s [Wald Test] Khai báo gi thuy t c n ki m đ nh: C(2) = 10000 K t qu ki m đ nh cho th y gi thuy t không b bác b Ki m đ nh thêm bi n s : Gi s mu n thêm bi n bình ph hình m i Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + u ng c a K vào mơ hình [2.1], mơ Gi thuy t: H0: β4 = ; H1: β4 ≠ ; ch n: [Eq.] View → Coefficient Tests → Omitted Variables C a s [Omitted-Redundant Variable Test] Khai báo bi n mu n thêm vào: K^2 K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 không b bác b , không nên thêm bi n K2 Ki m đ nh b t bi n s : Gi s mu n b bi n L kh i mơ hình [2.1], mơ hình m i Y = β1 + β2 K + u Gi thuy t: H0: β3 = ; H1: β3 ≠ ; C a s [Omitted-Redundant [Eq.] View → Coefficient Tests → Redandunt Variables Variable Test] Khai báo bi n mu n b đi: L K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 b bác b , không nên b bi n L Câu h i: V i mơ hình trên, ki m đ nh cho câu h i sau: - H s c a bi n L b ng 10000? - S tác đ ng c a bi n K L đ n Y nh nhau? - Có nên thêm vào mơ hình đ ng th i c K3 L3 hay không? 2.4 L u k t qu [Eq.] Objects → Store to DB [Eq.] Objects → Name Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H L u k t qu h i quy vào Database (n u t o) t tên cho ph ng trình Workfile (Ho c [Eq.] Name tr c ti p) ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn KI M NH KHUY T T T C A MƠ HÌNH V i b s li u CH3BT4 th m c DATA, xét mô hình Y = β1 + β2 K + β3 L + u [3.1] Ki m đ nh khuy t t t: T t ng quan, Ph ng sai sai s thay đ i, D ng hàm sai, a c ng n b ng ki m đ nh Eviews t đ ng tính b ng h i quy ph xác đ nh c s gi thi t v nguyên nhân gây khuy t t t 3.1 Ki m đ nh b ng ki m đ nh t đ ng Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson V i b ng k t qu h i quy, th ng kê Durbin-Watson b ng 2,289; đ i chi u v i dL, dU, k t lu n khơng có t t ng quan b c nh t Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Breush-Godfrey T i c a s k t qu h i quy [Equation], ch n: [Eq.] View → Residual Tests → Serial Correlation LM Test C a s [Lag specification] Khai báo b c c a t t ng quan mu n ki m đ nh, ch ng h n ki m đ nh t t ng quan b c nh t, gõ Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mơ hình [3.1] khơng có t t ng quan b c nh t H0: Mơ hình [3.1] khơng có t ng quan b c nh t K t qu ki m đ nh: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.656872 0.788709 H i quy ph đ ki m đ nh: Probability Probability 0.429557 0.374491 e = α1 + α2 K + α3 L + ρ1 e(-1) + v Theo k t qu ki m đ nh này, mơ hình [3.1] khơng có t t ng quan b c nh t Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng ki m đ nh White Ki m đ nh b ng h i quy ph khơng có tích chéo gi a bi n đ c l p [Eq.] View → Residual Tests → White Heteroskedasticity (no cross terms) Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mơ hình [3.1] có ph ng sai sai s khơng đ i (đ ng đ u) H0: Mơ hình [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i K t qu ki m đ nh: White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 7.001717 13.02437 Probability Probability 0.002182 0.011157 H i quy ph đ ki m đ nh: e2 = α1 + α2 K + α3 L + α4 K2 + α5 L2 + v Theo k t qu ki m đ nh này, mơ hình [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i Ki m đ nh đ nh d ng ph ng trình h i quy b ng ki m đ nh Ramsey RESET [Eq.] View → Stability Tests → Ramsey RESET Test C a s [RESET specification] Khai báo s ph n t thêm vào đ ki m đ nh, n u thêm m t ph n t ch n Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews www.mfe.edu.vn Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mơ hình [3.1] có d ng hàm / không thi u bi n H0: Mơ hình [3.1] có d ng hàm khơng / thi u bi n K t qu ki m đ nh: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.160628 0.199784 Probability Probability 0.693880 0.654895 H i quy ph đ ki m đ nh: Y = β1 + β2 K + β3 L + α1 Yˆ + v Theo k t qu ki m đ nh này, mơ hình [3.1] có d ng hàm đúng, khơng thi u bi n Câu h i: - Dùng ki m đ nh Breusch-Godfrey đ ki m đ nh hi n t ng t t ng quan đ n b c c a mơ hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph tr ng h p Trong k t qu h i quy ph , ph n d có ph thu c vào tr b c c a khơng? - Dùng ki m đ nh White có tích chéo đ ki m đ nh hi n t ng ph ng sai sai s thay đ i c a mơ hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph tr ng h p Bình ph ng ph n d có ph thu c vào tích chéo c a bi n đ c l p không? - Dùng ki m đ nh Ramsey RESET ki m đ nh v d ng hàm h i quy thêm ph n t ? Vi t h i quy ph tr ng h p Ph n t th hai thêm vào có ý ngh a khơng? 3.2 Ki m đ nh v khuy t t t c a mơ hình b ng h i quy ph V i mơ hình g c là: Y = β1 + β2 K + β3 L + u [3.1] t th c hi n h i quy ph , c n l u l i ph n d (residual - e) giá tr c l ng - giá tr ˆ ) H i quy mơ hình g c, cho b ng k t qu ng h p (fitted values - Y T i c a s l nh: Genr E = RESID Bi n E nh n giá tr b ng ph n d C a s [Equation] ch n Forecast c a s [Forecast], Forecast name : YF Hai bi n E YF đ c t o t i c a s Workfile Ki m đ nh hi n t ng đa c ng n H i quy ph c a K theo L: K = α1 + α2 L + v [3.2.1] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = : Mơ hình g c [3.1] khơng có đa c ng n H0: α2 ≠ : Mơ hình g c [3.1] có đa c ng n T i c a s l nh gõ: LS K C L Theo k t qu ki m đ nh này, khơng bác b H0: mơ hình g c khơng có đa c ng n Ki m đ nh t t ng quan b ng h i quy ph n d theo tr c a Ki m đ nh t t ng quan b c nh t: e = α1 + α2 e(-1) + v [3.2.2] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = : Mô hình g c [3.1] khơng có t t H0: α2 ≠ : Mơ hình g c [3.1] có t t ng quan b c nh t ng quan b c nh t T i c a s l nh gõ: LS E C E(-1) Theo k t qu ki m đ nh này, khơng bác b H0: mơ hình g c khơng có t t b c nh t Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews ng quan www.mfe.edu.vn Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng h i quy ph theo bi n đ c l p e2 = α1 + α2 K2 + v H i quy e2 theo bi n K: Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = : Mô hình g c [3.1] có ph [3.2.3] ng sai sai s không đ i H0: α2 ≠ : Mô hình g c [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i T i c a s l nh gõ: LS E^2 C K^2 Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mơ hình g c có ph ng sai sai s thay đ i Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng h i ph theo bi n ph thu c H i quy e2 theo bi n Yˆ : e2 = α1 + α2 Yˆ + v [3.2.4] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = : Mơ hình g c [3.1] có ph ng sai sai s khơng đ i H0: α2 ≠ : Mơ hình g c [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i T i c a s l nh gõ: LS E^2 C YF^2 Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mơ hình g c có ph ng sai sai s thay đ i Ki m đ nh d ng hàm b ng ki m đ nh nhân t Lagrange e = α1 + α2 K + α3 L + α4 Yˆ + v H i quy ph : [3.2.5] Gi thuy t ki m đ nh: H0: α4 = : Mơ hình g c [3.1] có d ng hàm H0: α4 ≠ : Mô hình g c [3.1] có d ng hàm khơng T i c a s l nh gõ: LS E C K L YF^2 Theo k t qu ki m đ nh này, khơng bác b H0: mơ hình g c có d ng hàm Câu h i: - Dùng h i quy ph , ki m đ nh đa c ng n b ng cách h i quy L theo K, k t lu n v hi n t ng đa c ng n? - Ki m đ nh t t ng quan đ n b c b ng h i quy ph ph n d theo tr t b c đ n c a nó, mơ hình g c có t t ng quan đ n b c hay không? - H i quy ph ki m đ nh ph ng sai sai s có thay đ i theo K, theo L, theo L2 - Dùng ki m đ nh Park, h i quy lne2 theo lnK, cho bi t mơ hình có ph ng sai sai s thay đ i theo ki m đ nh hay không? - V i ki m đ nh nhân t Lagrange, thêm l p ph ng c a giá tr c l ng bi n ph thu c, có th k t lu n mơ hình có d ng hàm sai hay không? H s c a bi n b c ba có ý ngh a th ng kê hay không? _ I D NG MÔ HÌNH Ti p t c tr Y = β1 + β2 K + β3 L + u c, v i mơ hình: [3.1] B ng ki m đ nh trên, th y mơ hình có khuy t t t, có th u ch nh b ng nhi u cách Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 10 www.mfe.edu.vn 4.1 Thêm bi n b c cao Thêm hai bi n bình ph ng c a hai bi n đ c l p, đ c mơ hình m i Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + β5 L2 + u [4.1] T i c a s l nh: LS Y C K L K^2 L^2 V i b ng k t qu , ki m đ nh khuy t t t b ng ki m đ nh tính t đ ng, th y khơng cịn Ph ng sai sai s thay đ i Tuy nhiên v i k t qu h i quy, ki m đ nh T cho th y t t c h s góc đ u khơng có ý ngh a th ng kê, nh ng ki m đ nh F cho th y hàm h i quy phù h p, mơ hình có khuy t t t đa c ng n tr m tr ng 4.2 Chia ph ng trình h i quy cho m t đ i l Theo ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, ph chia ph ng trình h i quy cho bi n K: ng ng sai sai s thay đ i theo K2, có th Y K L u [4.2] = β1 + β + β3 + K K K K K T i c a s l nh: LS Y/K 1/K C L/K Ki m đ nh White cho th y ph ng sai sai s có th cho đ ng đ u Câu h i: - V i k t qu mơ hình [4.2], cho bi t lao đ ng t ng m t đ n v , v n khơng đ i c l ng m m c t ng c a s n l ng bao nhiêu? Khi v n t ng m t đ n v , lao đ ng khơng đ i c l ng m m c t ng c a s n l ng bao nhiêu? - D a ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, th y ph ng sai sai s c ng thay đ i theo bình ph ng giá tr c l ng Yˆ , có th kh c ph c b ng cách chia ph ng trình cho Yˆ Hãy th c hi n phép đ i ph ng trình Sau ki m đ nh khuy t t t c a mơ hình, phân tích tác đ ng c a bi n đ n bi n ph thu c 4.3 Mơ hình d ng hàm m – logarit Xét mơ hình E (Y / K , L) = e K Lβ3 hay Y = e β1 K β Lβ3 eu [4.3] Phân tích: E (Y / K = L = 1) = e β1 ; ε KE (Y ) = β ; ε LE (Y ) = β3 Logarit hóa lnY = β1 + β2 lnK + β3 lnL + u T i c a s l nh: LS LOG(Y) C LOG(K) LOG(L) Câu h i: - Vi t hàm h i quy m u v i bi n g c ban đ u, gi i thích ý ngh a k t qu - Ki m đ nh khuy t t t T t ng quan, ph ng sai sai s , d ng hàm c a mơ hình? - Tính s thay đ i t i đa c a s n l ng V n t ng 1%, lao đ ng khơng đ i? - Q trình s n xu t có hi u qu khơng đ i theo quy mô hay không? Bùi D ng H i – Khoa Toán kinh t – HKTQD – H ng d n ph n m m Eviews 11 ... THÔNG TIN C B N Eviews ch ng trình qu n lý x lý s li u, t t c bi n đ u bi n s , khơng ch a kí t ho c đ nh d ng khác V i m i bi n (variable) c n xác đ nh: - Tên bi n (name): Trong Eviews, tên bi... h s Eviews đ u kí hi u C resid Ch a giá tr Ph n d (residuals) Hai đ i t ng ng m đ nh có s n, khơng đ c đ t tên bi n C hay RESID 1.2 T o bi n Có cách đ t o m t bi n m i nh p s li u Cách [Eviews] ... li u [Eviews] File → Save → t tên cho b s li u, ph n m r ng ng m đ nh wf1 CL NG MƠ HÌNH H I QUY M T PH NG TRÌNH 2.1 M s li u có s n S d ng b s li u CH3BT4 th m c DATA [Eviews]