Mục tiêu nghiên cứu
- ực tr ng ho d ực tr ng nợ xấ ô n tr nợ xấu t i MBBANK n 2010 – 2014
- Đ xuấ n ch xử ý ợ xấu t i MB.
Phương pháp nghiên cứu
Luậ ă t hợp c ơ : ơ nh y ơ ợ ( u t n nợ xấu)
Nghiên cứu định tính: ơ ô ổng hợ ì ì ợ xấu t N i
Nghiên cứu định lượng: sử d ng d li u n i b ô vi c xử ý d li u b ng kiể nh Binary Logistic phần m S SS ể t luận v u t n nợ xấu.
Kết cấu luận văn
Phần m ầu ơ 1: ơ ý t v nợ xấ n tr nợ xấu t N ơ m i ơ : ực tr ng nợ xấ ô n ch xử ý ợ xấu t i MB ơ 3: t s gi n ch xử ý ợ xấu t i MB
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tổng quan về nợ xấu trong hoạt động tín dụng
1.1.1 Khái quát về nợ xấu
1.1.1.1 Các khái niệm quốc tế
Nợ xấu (vi t tắ N L – Non- e f L ) ô ợc hiể kho d n b nghi ng kh ă nợ c i nợ c ổ ch d gi i, hi n t t s m v nợ xấ :
Khái niệm của nhóm chuyên gia tư vấn (AEG)
Nợ xấu là khoản nợ không được thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán theo thỏa thuận, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc vay vốn Để xử lý nợ xấu, cần xác định rõ nguyên nhân và có kế hoạch cụ thể nhằm khôi phục khả năng thanh toán Việc cải thiện tình hình tài chính sẽ giúp nâng cao uy tín và khả năng vay vốn trong tương lai.
Nợ xấ ể ợ ĩ n nợ ô ợc – Defaulted Loans – ô ể thu lợi t
Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) t kho ợ ô ( ò ọ ợ xấu) khi ti n / ặc g n t ặ ặ ơ ợ ơ ấu hay gia h n nợ, hoặ c kho d vi c tr nợ sẽ ợc thực hi ầy
Theo Uỷ ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS), việc quản lý rủi ro nợ xấu là rất quan trọng đối với các quốc gia Để giảm thiểu nợ xấu, các ngân hàng cần phải tăng cường thu hồi nợ và cải thiện quy trình quản lý nợ Việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng tài sản và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Theo định nghĩa của Phòng Thống kê Liên hợp quốc, nợ xấu là khoản nợ không được thanh toán đúng hạn hoặc có nguy cơ cao sẽ không được thanh toán, gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.
1.1.1.2 Các khái niệm tại Việt Nam
Vi N / 4/ 5 i nợ ậ ử d ng dự ò ể xử ý i d ng trong ho ổ ch d nh s 18/ 7/ Đ-NHNN 5/ 4/ 7 vi c Bổ sung sử ổi m t s u c a Quy t nh 493, nợ xấ ng kho n nợ ợ 3 ( ợ d n),
4 ( ợ nghi ng ) 5 ( ợ ă ất v ; ợ kho n nợ g c n t
Nợ xấu ph ặt r i ro c a ho ng kinh doanh ti n t ì ậy vi sinh nợ xấ ô ể ỏi, t c qu ý ợ xấ ă a, h n ch xử ý ợ xấ ô ù ng t d ng c NH
Qua nh ĩ nợ xấu c ổ ch ể sau: Nợ xấ n nợ ô nợ g ú ( ần ) ă nợ ô m b o
1.1.2 Phân loại nợ xấu i nợ xấ ổ ch d xe xé d n vay ú dự ặ ể ơ ng c a kho n vay v th r d ng T i Vi t Nam, vi i nợ ợc quy nh theo Quy 4 3/ 5/ Đ-NHNN, nợ ợ 5 ợ xấ n nợ thu 3 4 5 (Đ u 6)
Hi n t ổ ch d i nợ xấ e ợng, c thể : e ợng:
18 n nợ ợc gia h n nợ lầ ầu, c n nợ ợc miễn hoặc gi d ô kh ă ầ theo hợ d ng, kh c nhận nợ, c n nợ ợ 3 e nh t i kho 3
- Nợ 4 (Nợ nghi ng ) bao g m: c n nợ n t 181 n 360 n nợ ơ ấu l i th i h n tr nợ lầ ầ d e th i h n tr nợ ợ ơ cấu l i lầ ầu, c n nợ ơ ấu l i th i h n tr nợ lần th hai, c n nợ ợ 4 e nh t i kho n 3
Nợ xấu được xác định là nợ 5 (nợ ă ất v n) bao gồm các khoản nợ 36 tháng trở lên, liên quan đến nợ ơ ấu Nợ xấu này sẽ được xử lý theo từng thời kỳ, với quy định cụ thể về thời gian và các biện pháp xử lý Theo quy định tại Thông tư 43/2015/TT-NHNN, nợ xấu sẽ được khoanh và xử lý theo các phương án đã được NHNN chấp thuận, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.
- Nợ 3 (Nợ d n) bao g : n nợ ợc TCTD, chi ô ă i nợ g n h kho n nợ ợ D c ă ổn thấ t ngo i b ợc TCTD, chi ô ă ực hi ĩ theo cam k t
- Nợ 4 (Nợ nghi ng ) bao g m: n nợ ợc TCTD, ă ổn thấ t ngo i b ng ă ô ực hi n cam k ất cao
- Nợ 5 (Nợ ă ất v n) bao g : n nợ ợc TCTD, chi ô ă i, mất v n t ngo i b ô ă ực hi ĩ cam k t
N ầ ă 15 ô / 13/ -NHNN c N 21/01/2013 c ự ì ợ ũ ợ ấ khi vay ợ I ể ể theo ô 02 ( ử ổ ) ă Trung ô tin d NHNN (CIC), A ợ xấ 5 ì ấ vay ũ ể
Vậ ă theo quy ợ theo ì ự ấ nhau ô qua
1.1.3 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá nợ xấu
Trong ơ V Nam, ơ sau ì ì ợ xấ : ổ d ợ xấ : c ổ ợ ợ x 3, 4, 5 ể ợ xấ G con ro ấ ỷ ợ xấ / ổ d ợ: N ổ d ợ xấ ể con ợ ợ xấ ì ỷ ợ xấ / ổ d ợ cho ú ta tranh ấ ợ d NHTM, ợ ũ d NHTM trong ỷ cao xu ă ể NHTM ấ ợ d d ú ă
N ợ ỷ ấ xu ể ă ợ ấ ợ d ặ xử ý ợ ợ xấu, thay ổ ợ xấ …
(Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị ngân hàng)
1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu ấ dẫ ợ xấ tuy ể ú
Nợ vay có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán Khi doanh nghiệp không thể trả nợ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín mà còn dẫn đến tình trạng thua lỗ Theo nghiên cứu của Brownbridge (1998), sự ổn định của hệ thống tài chính phụ thuộc vào khả năng quản lý nợ Nợ kinh doanh cao có thể gây ra rủi ro lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biến động Theo Agu và các cộng sự (2013), việc quản lý nợ hiệu quả là điều cần thiết để duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
N ấ trong ễ dẫ doanh ấ ă ợ sinh ợ xấ
H ô tin (Goldstein and Turner, 1996) Đ ặ nguy ể d cho vay NHTM, ầ ô ỏ gia ă ợ xấ NHTM N ra, theo Goldstein and Turner, 1996 ổ ậ kinh ũ ầ gia ă ợ xấ NHTM
Nguyên nhân chủ quan: d ợ ý ậ trung ợ ậ dẫ ă d ă trong ô ể NHTM B ò n xé d t am ể ô tin ặ ú ô tin ể ra ậ cho vay x H ặ cho vay, gia d ô ù g ấ k ể sau cho vay ỏ ẻ ể ể ợ ă ực, c ự ặ ẽ chia ẻ ô tin dẫ ô tin ú
1.1.5 Tác động của nợ xấu
Tác động đến các tổ chức, cá nhân vay vốn: Đ ầ ợ xấ ổ vay ọ thanh ý ể ợ vay ọ Trong ẽ cho ì ì c ợ ẽ ơ ì khan, hai, NHTM ấ ậ ọ trong cho vay, ặ d ể ặ ô cho vay ổ ử ợ xấ ( ể 5 ă ử) ì ậ ợ ấ ể ậ ợ vay ể ì ì kinh doanh, x ấ
Tác động đến các NHTM: ự ấ ợ xấ NHTM ợ ậ lợ ậ NHTM ắ ắ ẽ ặ dự ò ro, ợ xấ ô xử ý ợ
Nợ xấ ă thanh thanh kinh doanh, xoay ò NHTM thay ổ NHTM, ra ặ ọ khi ỷ ợ xấ ă cao, ể ơ ì ấ ă thanh
N ra, uy ô ể ỏ khi ợ xấ sinh NHTM Uy y ầ NHNN, …
Tác động đến nền kinh tế:
Khi ắ ta ĩ ngay ổ kinh doanh trung gian vay cho vay, ặ ũ ổ ô t kinh ể Khi ợ xấ ă cao, NHTM ậ dự ò ặ ẽ dò ẽ ô ô ấ dẫ ầ kinh ũ ẽ ự ra ợ kinh
NHTM ô ú ự thi ể kinh ĩ ô Vì ậ ợ xấ ă cao, ă é NHTM ự ự c ặ khi V Nam, NHTM ợ ổ ợ NHNN, ặ
V ợ xấ ă cao NHTM ô ò ă xử ý NHTM ợ cho VAMC hay ậ ể ă thanh kinh ấ V Nam ũ ẽ suy ô ầ é ấ dẫ ũ vay ợ ũ ẽ ă
Tổng quan về hạn chế và xử lý nợ xấu tại các NHTM
Trong ấ NHTM ì ò xử ý ợ xấ ô song song ô ể d NHTM ợ an ể Đặ trong ì ì kinh doanh nay, ô ò xử ý ợ xấ nay quan ọ ơ
1.2.1 Phòng ngừa, hạn chế nợ xấu ô ò ợ xấ ơ ợ d V Nam sau:
N cao ă ự d ngay ầ : Vi cao ă ự d ngay ầ ò ợ xấ ngay cho vay, ô é chi ấ cao ă ự d ngay ầ ể sau: t ể khai cho d gia d dung ầ ợ , Hai t x tin ậ ậ ậ i ợ cho Ba h ơ ch ô tin, ể x dự ể cao ă ý ể
B ă ự ũ ấ ầ x ể tra, ể sau ể ra p : V sinh ợ xấ ô khi ũ do NHTM ô theo ô ơ ể ể tra, ể sau ể ra ỗ ợ ũ xử ý ấ khi sinh ợ xấ ể ợ sau:
– Đ ợ ă suy ô ợ ă ợ theo tuy ợ ì ngay ậ ấ cho ơ xử ý ể sinh ợ xấ d : ơ ấ vay, ự ể thanh ợ cho ể sinh
– Đ ợ ô ngay khi sinh ă c suy ậ … ự ể khai ngay xử ý ợ ỡ thu ợ khi sinh ợ xấ ô ể ợ xấ : H nay, ầ ô ể ợ xấu ô : ấ ể d ể ra ũ d Tuy ự ô ẫ d ể ợ ầ è ợc trong ì ử d ì ậ x ấ ra mang ấ tham khi ô ợ xem ì ậ ầ ô ể ợ xấ ầ ú gian, ũ ấ trong quy ì ò ợ xấ NHTM
Khái niệm xử lý nợ xấu: nhau xử ý ợ xấ xử ý ợ xấ ợ ể ơ ì NHTM x dự ự thi ợ ợ xấ thu ợ ể ợ ổ ấ cho NHTM
Ba ì xử ý ợ xấ ô d sau: (1) ự do: ự xử ý (seft-reliance), (2) ể ợ xấ NHTM sang ô ty xử ý ợ (AMC), (3) x ợ
1 G ự (seft-reliance): ĩ ẽ ự xử ý ợ xấ ì ể ợ ậ ự N trung ơ a ra NHTM ẽ dù dự ò huy ể ù ắ ợ ấ khi ợ ghi ậ ấ NHTM ũ ự ậ trong mua xử ý ợ xấ ể thu ơ ể NHTM ợ trong ô ợ xấ ì chi cao ă ự tranh NHTM ơ NHTM hay ử d ể ự sau: ơ ấ ợ ợ xé ễ ấ ợ ý ể h cg ă ợ trong ơ lai Hai t ơ khai xử ý ể thu ợ Ba b ợ xấ cho ô ty ý ô ty mua ợ ổ ă ơ ơ g ù t ì ơ quan tra, ra ( d vay ấ ặ SĐB ô ể thu ợ)
2 G ể ợ xấ NHTM sang ô ty xử ý ợ khai ặ (SAMC): SAMC ợ sau khi NHTM ù ô ty (AMC) ổ ự xử ý tuy ự ợ ũ gian é d ô ể thanh ý V SAMC mua ợ cho NHTM ậ ợ ần ấ ấ ầ ì khi ì ợ xấ ợ ể cho SAMC, NHTM thu ợ ấ cho SAMC
3 X ợ: ầ ợ x ấ ự cho doanh khi ợ DNNN NHNN Vì hai ợ x ợ ẽ ô thay ổ Tuy ấ ẽ uy khi DNNN ợ x ợ ì NHTM ẽ ấ V ể ì ơ cho ơ ơ ợ ấ do x ợ
Kinh nghiệm quản trị nợ xấu tại các ngân hàng nước ngoài
N n kinh nghi m xử ý n ch nợ xấu t ì ỗi n n kinh t chọ ì t s ơ ô t s ểm chung ơ ể h n ch ũ xử ý ợ xấu T i n d lựa chọn ra m t s kinh nghi m xử ý ợ xấu t Á xử ý nợ xấu t ũ ô ơ ù ợp v NH i Vi t Nam
1.3.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn Quốc
M t qu ể ì ự ển t i khu vự Á H ọ ũ t s bi xử ý ợ xấu hi u qu
Tình hình và nguyên nhân: n t 1985 – 1 5 GD H ă ì % d p thực hi ầ ất m n 1998 –
Vào năm 1996, tỷ suất lợi nhuận đạt 13,6% ở Hồng Kông, trong khi tỷ lệ này ở một số nơi khác chỉ là 8,3% Tuy nhiên, việc này cũng mang lại những rủi ro nhất định, đặc biệt là khi 30 tấn hàng hóa được giao dịch với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn Điều này phần nào phản ánh sự chậm lại trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng cho vay ô tô.
T dẫ n nhi u r i ro m i xuất hi ĩ ự H
Quy định về cho vay ngân hàng nội địa đã có những thay đổi quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro Theo thống kê, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hiện nay là 1,7%, trong khi tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ đạt 4% vào cuối năm Điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quản lý rủi ro và tăng cường khả năng thanh toán của các doanh nghiệp.
1 7 L ấ ng n i t suy y y phần l ất nhi u doanh nghi n b vự n
H c ngay lập t c nhận thấy nguy cơ th ng can thi d ể ổ nh th ng ng, ơ ì ợc nh ô ấ nh, c thể m t s gi biể :
M ập Quỹ ô ú ô ty qu ý H c – Korean Asset Management Corporation (KAMCO)
Quỹ ô ú : Kể t 11/1 7 H ng t Quỹ ô ú i tổng s ti 6 ỷ Won (58 tỷ USD) nh ú ơ ấu doanh nghi th ỹ ô ú ợ ỹ v i hai m ặc bi t: M t quỹ dù ể xử ý n nợ xấ (NRF) t quỹ ỹ b o hiểm ti n gửi (DIF)
Korea Deposit Insurance Corporation (KDI) đã cấp cho quỹ NRF DIF 5 tỷ Won, trong khi tổng số quỹ NRF đạt 43.5 tỷ Won Quỹ NRF chủ yếu sử dụng để xử lý nợ xấu thông qua các công cụ như chứng khoán đảm bảo bằng tài sản (ABS) và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS), nhằm thu hồi nợ xấu với tỷ lệ thành công 87% Tổng số tiền NRF có thể sử dụng để mua nợ xấu lên đến 3 tỷ Won Mặc dù DIF đã dành 48 tỷ Won cho việc bảo vệ người gửi tiền, quỹ này cũng sử dụng một phần để mua lại nợ xấu từ KAMCO.
KAMCO đã mua lại nợ xấu từ KA O, nhằm mục tiêu xử lý và cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp Việc này giúp KAMCO thu hồi nợ xấu một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho KA O tái cấu trúc và phục hồi hoạt động kinh doanh Sau khi tiếp nhận nợ xấu, KAMCO sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý và xử lý nợ, từ đó gia tăng khả năng thu hồi và đảm bảo sự ổn định tài chính cho cả hai bên.
S li u v nợ xấ ợng nợ xấ KA O n 1997 ă 1 ợc diễn gi i qua b ng 1.1
Bảng 1.1: Số liệu về nợ xấu và lượng nợ xấu KAMCO đã mua ĐV : N ì won
KAMCO đã mua lại 76% tổng nợ xấu, tương đương 133 tỷ Won Tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ của KAMCO hiện tại là 88,6%, cho thấy sự gia tăng 4% trong việc xử lý nợ xấu.
H ầ ợc S li u tổng hợp v nợ xấ KA O ợ ợ ổ ợ 1
Bảng 1.2: Bảng số liệu giải quyết nợ xấu của KAMCO ĐV : N ì w
B A R 1.9 d B 0.6 e Đấ 3.1 f Mua l i hoặ x 9.7 g Tr l i tự nguy n 5.1
T b ng 1.2 v gi i quy t nợ xấu c a KAMCO thể hi n b ng vi c mua l xử ý n nợ xấ KA O ô c xử ý ợ xấ t ợ n c ỷ l e ă ể t 7% ă
1 7 1 8% 3 ă ng th i tỷ l nợ xấu/Tổ d ợ c m t 16 % ă 1 8 x ò 8% ă 1 (S )
Hệ thống quản lý nợ xấu trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nợ xấu và cải thiện tình hình tài chính Mặc dù việc xử lý nợ xấu gặp nhiều thách thức, nhưng cần thiết phải thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi nợ hiệu quả Đặc biệt, việc mua bán nợ xấu theo quy định của Luật Phát triển doanh nghiệp là một giải pháp khả thi Doanh nghiệp cần nắm rõ quy trình và quyền lợi liên quan đến việc mua lại cổ phần hoặc nợ xấu để tăng cường khả năng tài chính và phát triển bền vững.
Để giảm thiểu nợ xấu, việc lập dự phòng chặt chẽ là rất quan trọng Các tổ chức cần thực hiện các biện pháp như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản nợ xấu, giúp giảm 50% thuế cho các khoản nợ này Đồng thời, miễn thuế giao dịch cho các tổ chức như KAMCO và KDIC khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xử lý nợ xấu cũng là một giải pháp hiệu quả Những biện pháp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện tình hình nợ xấu trong thời gian tới.
(Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch và đầu tư, 2013)
1.3.2 Kinh nghiẹ m xử lý nợ xấu của Thái Lan
Khối nợ xấu của khu vực ngân hàng hiện đang ở mức cao kỷ lục 46%, gây ra nhiều thách thức cho việc ổn định hệ thống tài chính Để xử lý nợ xấu, Ủy ban Tái cấu trúc Nợ doanh nghiệp (DRC) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện tình hình Việc kiểm soát và xử lý nợ xấu cần được thực hiện một cách khẩn trương để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Trong bối cảnh hiện nay, sự tham gia của các AMC vào quá trình tái cấu trúc quỹ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn Đặc biệt, việc hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm tiền gửi (FIDF) cho các AMC đang diễn ra chậm chạp Các AMC cần tập trung vào việc cải thiện hiệu quả quản lý tài sản để đáp ứng yêu cầu của thị trường Thái Lan cũng đang nỗ lực trong việc chuyển giao nguồn lực cho các tổ chức quản lý tài sản nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.
AMC phân tán là sự kết hợp giữa định hướng nhà nước và thị trường, nhằm xử lý nợ xấu Để thực hiện điều này, AMC sẽ chuyển nợ xấu sang quỹ FIDF, nơi FIDF sẽ mua lại các khoản nợ xấu này Sự hợp tác này giúp cải thiện tình hình tài chính và ổn định thị trường.
N i v i khu vự ợ xấ ợc chuyển xu AMC trực thu e tr ng hoặ sổ ò ẽ thu ô ý ực hi n qu ý n c a AMC v i m
2 – 5% ò ô ì A ợ d e ỗ ập AMC ợ xấu c ẽ ợc chuyển sang nh A Đ i v i khu vự A ập sẽ ( ự m b o c a FIDF) ể mua nợ xấu t h ô t sẽ ợc FIDF mua l òn nợ xấu sẽ ợ ầ
AMC đang triển khai các biện pháp để chuyển đổi nợ xấu, với tỷ lệ thu hồi dự kiến từ 2-5% Quy trình xử lý nợ xấu của AMC được thực hiện một cách cẩn trọng và hiệu quả, nhằm tối ưu hóa việc chuyển nhượng và giảm thiểu rủi ro tài chính.
AMC tập trung – theo định hướng nhà nước ơ ch ho ng: H a TAMC bao g m uỷ ban kiể
TAMC hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ với lãi suất ưu đãi từ 4% đến 6% nhằm mua nợ xấu chuyển giao Việc xử lý nợ xấu sẽ được chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ giữa các bên liên quan Nếu nợ xấu phát sinh lợi nhuận, TAMC sẽ giữ 80% phần lợi nhuận, trong khi đó, 20% còn lại sẽ được chia sẻ để bù đắp cho khoản lỗ.
Gi xử ý: Hầu h t nợ xấu c ển sang TAMC qu ý xuấ d p bấ ng s n xuất Đ i v chấ ô ò ă nợ, TAMC thực hi n t n th chấ ý ể ần v n vay dự ắc chia sẽ l i – lỗ Đ i v n
A ận thấ ò ă nợ A ng ph i hợp v ơ i di ực kinh t ể ô c l i ho t ng s n xuất kinh doanh c ự o ngu n v n tr nợ ển ì ầ ợ ợc thực hi d n theo th tự u:
Một là, đối với các khoản vay thuộc ngành bất động sản: TAMC ph i hợp chặt chẽ v ơ N Qu ể chọn lọ dự ò u ti m ă ơ ẽ hỗ trợ ể ý dự ; ấ ngu n v ầ dự A c v D B
N t ki ể cung cấ dự triể ng trong th i gian ngắn nhấ ể
Hai là, đối với các khoản nợ trong khu vực sản xuất: TAMC tập trung gi i quy t vấ nợ xấu c 13 ặt trong t y ển kinh t ũ i nh ơ i vi kinh t Ư ầ ô p sắ é
TAMC hợp tác với Sàn Chứng khoán Thái Lan (SET) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vay nợ trong việc quản lý cổ phiếu của họ Sự hợp tác này giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua khó khăn tài chính và phát triển bền vững hơn trên thị trường.
A ầ xử ý ợc nợ xấu v i tỷ l rất nhỏ ì i AMC tậ 6/ 3 nợ xấ ợc TAMC gi i quy 784 4 ỷ
B t 73.46% tổng s nợ cần xử ý ỷ l nợ xấu c a h th L gi õ t xu 1 % ă 3 1 % ă 4 p t c gi m dần m c ổn ý ă 5 n nay
Kinh nghi m xử ý ợ xấ ô ô ý n AMC L thực sự ọc hử V N ì ơ ấu h th ặc bi t trong b i c nh nợ xấ dần leo thang
(Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch và đầu tư, 2013)
Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các NHTM
1.4.1 Giới thiệu mô hình hồi quy Binary Logistic
T sử d ô ì i quy Binary Logistic nh u m i quan h m t chi u, sự ng c dẫ n nợ xấ n bi n nợ xấu t i MB
V ô ì B L ô ú ần thu thập v bi n ph thu t sự ki x ô n ph thu Y ú
Sự kiện ô x y ra sự kiện X có thể được dự đoán thông qua các quy tắc xác suất Tính toán xác suất sẽ giúp đưa ra những dự đoán chính xác hơn về khả năng xảy ra sự kiện này Việc áp dụng các phương pháp thống kê là cần thiết để nâng cao độ tin cậy trong dự đoán kết quả.
Ta sẽ ô ì B L ng hợ ơ n nhất t bi c lập X ô ì L :
1 - P = e B0 + BiXi ( ơ ì 1 1) ô E(Y/X) x ấ ể Y = 1 ( x ấ ể sự ki n x y ra) khi bi c lậ X c thể X i Ký u biểu th c (B 0 + B i X i ) z t l i ô ì L :
Thực hi é x ất m t sự ki n x y ra v x ất sự ki ô x y ra, tỷ l ể ợc thể hi ô c:
Lấ L ơ e hai v c ơ ì i thực hi n bi ổi v ph i ta ợc k t qu :
P (Y = 0) ] = B 0 + B 1 X ( ơ ì 1 6) Đ d B L V ể m r ô ì B Logistic cho hai hay nhi u bi c lập X i :
1.4.2 Mô hình Binary Logistic trong phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu Để kiể n nợ xấu, luậ ă ử d ô ì i
B L ể x ất x y ra nợ xấu t NH ơ ì i quy Binary Lo :
Y r i ro c a kho ợ ng theo hai kh ă ợ xấu (nhậ 1) ô ợ xấu (nhậ 0)
Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa nợ xấu và các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các chi nhánh ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long Tác giả Huỳnh Thị Thu Hiền thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá sự phù hợp của các yếu tố này trong việc xác định nguyên nhân phát sinh nợ xấu Qua đó, bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình nợ xấu trong ngành ngân hàng và những tác động của nó đến nền kinh tế địa phương.
Bảng 1.3: Mô tả các biến đo lường được sử dụng trong mô hình và mối tương quan kỳ vọng
Biến Tên biến Ký hiệu
Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây
Bi n ph thu c Nợ xấu Y
AlizadehJanvisloo J Muhammad (2013); Huỳnh Th Thu
Lợi nhuận X 4 - Hippolyte Fofack (2005); Huỳnh Th
Nă ự a doanh nghi p X 5 - Trầ 1 ; Huỳnh Th
Kinh nghi m c i qu ý doanh nghi p X 6 - Lý Ngọ ( 13); Huỳnh
Th Thu Hi n (2012) ì học vấn c i qu ý d p X 7 - Lý Ngọ ( 13); Huỳnh
Sự bi ng c ô ng kinh doanh X 8 -
(Nguồn: Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012, Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long)
Nợ xấ (Y): ợ xấ ng kho n vay thu 3 4 5 nh ng kho ô ợ xấ ng kho n vay thu 1 n ợ ù ợ e nh
L ất cho vay (X 1 ): ấ ì ă x y ra nợ xấ ợc l i
S ti n vay (X 2 ): s ti ì ă x y ra nợ xấ ợc l i
Tỷ l v SĐB (X 3 ): ỷ l gi a s ti s ể m b o ti n vay Khi tỷ s ì ă x y ra nợ xấ ợc l i
Lợi nhuận (X 4 ): o ra thu nhậ ì ă x y ra nợ xấ ấ ợc l i
Nă ự a doanh nghi p (X5): ă ự ì ă ng ch u r i ro rất t K ă x y ra nợ xấu ấ ợc l i
Kinh nghi m c i qu ý d p (X 6 ): i qu ý d p u kinh nghi ì ă x y ra nợ xấ ấ ợc l i ì học vấn c i qu ý d p (X 7 ): ì học vấ ì ă g x y ra nợ xấ ấ ợc l i
Sự bi ng c ô ng kinh doanh (X 8 ): ô d ổn ì ă x y ra nợ xấ ấ ợc l i ô ì ợ ù ợp v ô ng c a BBANK ũ d li ể thu thậ ợc t ngu n d li u c a MBBANK
Tóm tắt chương 1: ơ 1 a luậ ă ơ ý ận m ơ n nhất trong ho d ng t NH i Vi N ũ ự N i dung ơ ũ ể ể thực hi n kiể e ô ì B L c ơ ú ọc kinh nghi ể ơ 3
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức
Quá trình hình thành và phát triển
N Đ ợ ậ ă 1 4 n nay qua gần 20 ă N c kinh doanh c u qu ợ N
N c Vi N t trong nh N ơ i cổ phần ầu c a Vi t Nam ù i vi c m r ng m N H ũ ất ú ọ n vi c m r ng quan h hợ i giao d ch v N
H gi n nay m N H ý N H Đ r ng t ơ 3 N H 56 m b d ch v i tất c gi i ọ B ể ọ t t ẹ B ( ọ N o ổ ầ ầ V ẹ N ) ô ọ ng kinh doanh hiẹ o ng hiẹ d ( ể ) ấ ọ V ẹ N V d d B ể ẽ ọ ọ ng c ì ú ầ
5 548 ọ ) B ẹ ự na d N N Viẹ N ô ầ ọ N trong tu o ổ B ô 175 61 ỷ ể 31/1 / 1 H ẹ xé ổ ẹ ì B ọ
V ơ ấu tổ ch c c B ể ơ n v ổ ch d ng thể cao nhấ Đ i h ng cổ ô ng qu n tr , ban kiểm Đ ể t l n nhấ ơ ấu tổ ch c c a MB hi n nay so v ổ ch d ò D ặ ù ực thu c B qu ò ì ậy
MB ph ò ể tổ ch ô ý ự theo i, Chi ti t v ơ ơ ấu tổ ch c b B ợc thể hi n biể s 2.1
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CQ KIỂM OÁN NỘI BỘ
HỖ TRỢ KINH DOANH Á ỦY BAN CAO CẤP
VP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kh i Hỗ trợ kinh doanh
Kh i qu ý m i ò ho ch tổng hợp ò ò ô
KHỐI KIỂ SOÁ NỘI BỘ KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Á HI NHÁNH VÀ HÒNG GIAO DỊCH
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính MB giai đoạn 2010 – 2014 ĐV : ỷ ng Đơ 2010 2011 2012 2013 2014 ổ ỷ 109.623 138.831 175.612 180.381 200.489
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014)
Qua b ng s li 1 ú ận thấy ợ n 2010 – 14 n
MB đã triển khai kế hoạch 5 năm để phát triển chiến lược kinh doanh từ năm 2010 đến 2012 Trong giai đoạn này, MB đã gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng đã nỗ lực vượt qua để đạt được kết quả khả quan Đặc biệt, MB đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành ngân hàng, ổn định và phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
Ngân hàng MB đã triển khai các dịch vụ mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực thẻ tín dụng Với việc phát hành 145.000 thẻ tín dụng đặc biệt, MB đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng 6% so với năm trước Dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng này hiện chiếm khoảng 1% tổng thu nhập, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong mảng dịch vụ tài chính Tuy nhiên, tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ này có xu hướng giảm, điều này đòi hỏi MB cần có những chiến lược mới để tối ưu hóa lợi nhuận.
1 48 7 7 ỷ ă 14 1 56 ỷ ( ă ơ %) nh s li ă ă dấu hi ng c a MB n 2010 – 14 n t tỷ l nợ xấu, t ă 1 1 43% ă
1 1 84% ă 14 73% ( c tỷ l N c) Đ ầ ầu c a MB trong th i gian sắp t i.
Thực trạng hoạt động tín dụng MB giai đoạn 2010 – 2014
Phân tích theo thời gian đáo hạn nợ : Để ợ ì ổng quan v s li u v nợ è e ỳ h n nợ c kho n vay t i MB ực hi n tổng hợp s li u c a MB n 2014 t i b ng
Bảng 2.2: Bảng số liệu nợ theo thời gian đáo hạn nợgiai đoạn 2010 – 2014 ĐVT: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014) ă b d ợ theo th n nợ cho ta thấ ơ ấu tỷ trọng c a n nợ ổ ô e x ng c ă thể, chi ti t t ng ă :
Nă 1 ỷ trọ d ợ ngắn h n t i MB 64.56% ngắn h ; d n lầ ợ 31% 13 1 % ă 11 1 13 d ợ theo tỷ l ngắn h n c a MB ă n m c gầ 73% ă 13 d ợ d n xoay quanh m c 12 – 15% ( ô ng nhi u)
Nă 14 ể ă ơ ấ d ợ theo th n nợ c B ầ ì B n v m ẻ, tập ú d ặc bi KH N ất, ô ô … ỷ trọng cho d ă ể c 18.79% trung h 18 78% d n so v i 62.43% ngắn h Đ ũ ể xe ự ổi trong kh u v r i ro c B n vay ngắn h n trong nh ă ( 1 13) ất nhi u vấ , nh ọ n hi u qu kinh doanh c a MB
Phân tích dư nợ theo đối tượng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp:
Việc kết hợp giữa đầu tư và thực tiễn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, đồng thời tăng cường khả năng sinh lời Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 1 đến 14 ngày, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận rất cao khi kết hợp với việc mua bán Do đó, trong giai đoạn tiếp theo, nhà đầu tư cần thực hiện các chiến lược thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
C thể, s li u nợ theo lo ì d p c a MB n 2010 –
14 ợ tổng hợp b 3 ể ì ổ ì ì ng d ng c a MB cho t ng lo ì
Bảng 2.3: Bảng số liệu nợ theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 ĐV : ỷ ng
Cho vay t 765 1.024 1.690 1.902 ợ ng REPO, hỗ trợ , 3.514 936 566 465 991
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014)
N ì ổ ì ì e ợ ì doanh nghi p, ta thấy hầu h ă ă (d ô t ng c B n m nh)
N ì ơ t ng m ầ ổ ch c kinh t , tỷ trọng l n vẫn thu c v d ô ổ phầ ă 14 ổ d ợ ổ ch 53 5 ỷ c ơ 3 ỷ ổ ch c V m ă 11 d ợ t 8.066 tỷ ă 14 t 20.518 tỷ ă ơ 5 %
4 ă c a vi c tậ ẻ ng c o n 2011 – 15 ực t ơ u c a MB v m lẻ ũ ũ ợ ă ất nhi u
D ợ cho vay t e x ũ ă u ă nh mẻ ặc bi ng KHCN (ch t 263 tỷ ng qua gầ 5 ă ng t L ) KHDN t 1.639 tỷ ă
2014 d ợ c a MB n 2010 – 14 ể ă u tất c ặc bi ă ng m nh mẻ ẻ c thể KH N v KHDN ỏ ũ ng chung c N i m ù ợi nhuậ i ro
Phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh:
Vi d ợ e kinh doan ú th ợ th d c t hợ ì ì ĩ ô ú N ậ ển ểm m nh, nh iển t n v ng, t m thiểu r i ro m c thấp nhất
S li u nợ e kinh doanh th i kỳ 2010 – 14 ợ tổng hợp b ng 2.4
Bảng 2.4: Bảng số liệu nợ theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014 ĐV : ỷ ng
Ho ng kinh doanh bấ ng s n 5.191 5.478 5.701 4.253
Ho ng c Đ ng, tổ ch x i, QLNN,
Cho vay t 0 0 0 1.690 1.902 ợ ng REPO, hỗ trợ c
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014) ă b ng th d ợ e d n
- N d ô ỷ trọ d ợ l n t i MB n 2010 – 14 ô p ch bi n, ch t ô ẻ, sửa ch ô ô xe xe ơ
- N ă ng m nh mẽ nhấ H ng l ô c ì n xuất s n ph m vật chấ d ch v tự dù a h ì ă ă 1 37 ỷ ă 14 13 73 ỷ ng ( ă ò 11 358 ỷ ă ần 6 lần
- N Nô p, thuỷ s n du ì ă m c 3.000 – 5000 tỷ x ng chung c N i ro t ơ i cao
N ì ợ i MB n 2010 – 14 ợ ơ i, r i ro thấp, t ển trong nh ng ă n ch r i ro cao, ph thu c nhi u t MB tận d ợc t t ngu n v ẻ, c nh tranh trực ti p b ấ ển b n v ng qua t n
Phân tích lãi suất cho vay năm tại thời điểm cuối năm
L ấ ũ t phần quan trọng trong ho d ng c BANK ũ ô i ngo i l ì ì ất c a MB ợ tổng hợp b ng 2.5
Bảng 2.5: Bảng số liệu nợ theo loại tiền giai đoạn 2010 – 2014 ĐV : ỷ ng
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014)
T b 5 ể ú t s ể : mặt b ất c a MB n 2010 – 14 ể nhậ ất c nh tranh so v i N
Thực trạng công tác quản trị nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
ă ất, do l é d ấ n t NHNN ũ ng v ă ă 1 – 14 ì ng kh ng ho ng qua, l m ợc ki m ch c cung cấp nhi u hỗ trợ ì ất c a MB ũ ơ ă thể ă 1 m c 11.5% - 15 % ă 13 0% - 13 % ă 14 7 5% - 11.0% (tuỳ ợng vay, m i h n vay)
2.3 Thực trạng nợ xấu và công tác hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.3.1 Thực trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2010 - 2014
Từ năm 2010 đến 2014, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh, đạt mức 50% - 60%, trong khi đó, giá trị tài sản giảm sút Hiện nay, việc xử lý nợ xấu trở thành nhiệm vụ quan trọng đối với các ngân hàng, nhằm hạn chế sinh nợ mới, kiểm soát rủi ro và cải thiện lợi nhuận Các ngân hàng cần triển khai các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu nợ xấu và đảm bảo sự phát triển bền vững trong hoạt động tín dụng.
S li u nợ e ợ, chấ ợng nợ c a MB n 2010 – 14 ợ gi tổng hợp b ng 2.6, nh ì ổ chấ ợng nợ c a MB th i kỳ thể ơ ă ng c a tỷ l nợ xấu c a MB n
2010 – 14 ể t ận thấ ấ a vi c h n ch xử ý ợ xấu trong n t i
Bảng 2.6: Bảng số liệu nợ theo nhóm nợ giai đoạn 2010 - 2014. ĐVT: tỷ đồng
N 5 417 520 639 818 1.364 ợ ng Repo, hỗ trợ c KH 3.514 936 566 465 991
(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính MB giai đoạn 2010 – 2014) ă b ng 2.6 v ì ì ể d ng t i MB n 2010 – 2014 dễ d ận thấ ợ ô d ng c a MB ă ă thể ă 1 48 7 6 ỷ ă 1 74 478 ỷ ă 14 1 56 tỷ ( ì ỗ ă ă 1 ỷ ng) Tỷ l ă ă thể ă 11 1 ỷ l ă ng >20%, nă 13 ỷ l ă ng
B nh sự ă ể ý a ho ng d ng t i MB n 2010 – 14 ỷ l nợ xấ ợ ă i t ă thể :
Bảng 2.7: Bảng tăng trưởng nợ theo nhóm nợ giai đoạn 2010 – 2014 ĐVT: tỷ đồng
Nợ xấu 324 52.94% 434 46.37% 775 56.57% 599 27.93% Đ li ỷ l ă ợ 1 i MB ă c t kho ng 15%, thấ ơ i tỷ l ă ng nợ t i MB (19.89), t ể thấy tỷ l nợ ă 2010 – 14 ă ô ơ x ng v i tỷ l ă ng nợ ì ậy chấ ợng nợ t i MB gi m Chi ti ơ ấ ợng nợ t i
MB ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,5%, với tổng nợ xấu đạt 1.415 tỷ đồng, giảm 36,3% so với mức 3.898 tỷ đồng trước đó Điều này cho thấy nỗ lực xử lý nợ xấu của MB đang diễn ra tích cực, giúp cải thiện chất lượng nợ Tỷ lệ nợ xấu giảm là dấu hiệu cho thấy quy trình quản lý nợ của ngân hàng đang hiệu quả hơn trong việc xử lý các khoản nợ khó đòi.
2.3.2 Thực trạng giải pháp hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2010 – 2014
Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động hiệu quả của ngân hàng Chiến lược này cần phải phù hợp với cấu trúc kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ, nhằm thích ứng với biến động thị trường Chiến lược quản trị rủi ro của ngân hàng nhằm hạn chế nợ xấu và đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời vẫn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản để duy trì sự ổn định trong hệ thống ngân hàng.
Mặ ợ ợc ti p cậ d qu ý i ro c n ẫ p cậ d qu n tr danh m d ng
X dự ực hi ì ý d ng: MB ực hi ặt ì ý d ng: t nh, gi ểm tra …V x dựng, thực hi ý ặ ì qu ý d ú MB ợc r n nợ xấ hi ấn ch nh k p th ng kinh doanh c
Kiể d : Để h n ch r c, MB ử d ng m t s bi ơ n sau: Ti ể ất c ì d e nh kỳ nhấ ; X dựng k ho ơ ì d ì kiểm tra m ận trọ t; Kiể e dõ x ng kho n cho vay l n; Qu ý ặt chẽ x n d ấ
Lựa chọn một mức giới hạn nợ phù hợp là cần thiết để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động sản xuất – kinh doanh Để kiểm soát nợ, cần theo dõi chặt chẽ các khoản vay và tỷ lệ nợ xấu, nhằm đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả Việc quản lý nợ hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro tài chính và hạn chế tỷ lệ nợ xấu.
C thể m t s gi ểu MB ực hi n trong gi n 2010 – 2014:
- Thực hi n x p h d ần m m CRA (phần m m x p h d ng c a MB) ể m b o chu v n
- Thực hi n th nh tậ i v d ợ >2.5 tỷ ng (KH N) >1 tỷ (KHDN)
BBANK đã ghi nhận tỷ lệ nợ xấu đạt 14,73%, cho thấy tình hình nợ xấu tại ngân hàng này đang có những biến động đáng chú ý Việc quản lý nợ xấu trở thành một vấn đề quan trọng cần được chú trọng nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho BBANK.
2.3.3 Thực trạng các giải pháp xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2010 – 2014 n 2010 – 2014 ì ì ă d ì MB xử ý ợ xấ ì ậy vi c xử ý nợ xấu t i MB dự ơ n th ng, c thể sau:
Xây dựng phương án xử lý nợ xấu
H ă ơ k t qu i nợ ập dự ò i ro, MB ch ầ x dự ơ xử ý ợ xấu m b o tỷ l nợ xấ ă i thấ ơ ă ng th i kiể sự gia ă ợ xấ m b d ng c
Xử lý nợ xấu có thể thực hiện qua hai phương pháp chính: thu hồi trực tiếp và phát mãi tài sản đảm bảo của khoản vay Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, việc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả là rất quan trọng Ngân hàng cần có kế hoạch cụ thể để xử lý nợ xấu, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong việc thu hồi nợ.
Xử lý nợ xấu bằng biện pháp cơ cấu lại nợ ơ ấu l i nợ ợc sử d ng khi m t kho n nợ n kỳ h n tr nợ
MB ă nợ N e ch tr nợ ý d ặ ă n xuấ d u ực hi ơ ấu l i th i h n tr nợ (gia h n nợ u ch nh kỳ h n tr nợ) ì ă nợ ú n
Xử lý nợ xấu bằng quỹ dự phòng rủi ro
Thực hi n theo Quy nh s 4 3/ 5/ Đ-NHNN nh s 18/ 7/ Đ-NHNN c N N c, NHNo&PTNT Vi N Quy nh s 636/ ĐHĐ -XLRR nh v i nợ ập dự ò xử ý i ro MB ũ ă ng dẫn c ấ c qu n tr nợ xấu c
Xử lý nợ xấu bằng biện pháp giảm, miễn lãi
Bi ợ d ng nh m gi m b ă u ki ô c ho ng s n xuất kinh doanh, ổ nh cu c s ng, khuy m t phần hoặ kho n nợ xấ ò i t
Xử lý nợ xấu kết hợp với công ty xử lý nợ MBAMC
MB sẽ xử lý nợ một cách hiệu quả và nhanh chóng Với sự hợp tác giữa MBA và MB, thời gian xử lý sẽ được rút ngắn, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho khách hàng Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nợ sang MBAMC.
8 % ất cao so v ô c MBAMC thực hi n, mất th i gian c a CVQHKH MB do ph x ô e dõ ơ
BA Vì ậ i v i MB u ù ực hi ổ lực xử ý
Xử lý nợ xấu bằng các biện pháp khác
Ngân hàng MB đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian qua, với sự hỗ trợ từ nhiều bên như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và UBND tỉnh Đặc biệt, MB đã xử lý thành công 70% khoản nợ xấu, điều này cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng Tuy nhiên, để duy trì và cải thiện tình hình, MBBANK cần tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao quy trình xử lý nợ xấu.
Mô hình Binary Logistic trong phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
2.4.1 Phân tích thông tin cơ bản khách hàng doanh nghiệp qua mẫu khảo sát
T vi c u ng v i vi c sử d ng d li u th ng
15 n t N Đ ă 14 thể hi ợc m t s s li ô ơ n ph c v cho vi :
L ất cho vay, s ti n vay, lợi nhuận, tỷ l m b o, kinh nghi m c i qu ý ì học vấn c i vay v n, tỷ l v n tự a doanh nghi ơ c ổ nh c a th ng
Dự li u th ất c a 152 doanh nghi p t i MB ợc dao ng m c 9% - 20%, c thể ợc thể hi n b ng 2.8
Bảng 2.8: Tình hình lãi suất vay vốn của doanh nghiệp
Theo dữ liệu thống kê tại MB năm 2014, tỷ lệ mất cân đối trong giai đoạn 2010 – 2014 dao động từ 9% đến 15%, với tổng mức cân đối đạt 86.8% Mặc dù có sự biến động, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức 15% và tỷ lệ suất nhỏ chỉ đạt 11% Sự biến đổi này cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô vẫn đang gặp nhiều thách thức.
Số tiền vay vốn ă li u th 15 d p t i MB ể ti n vay v n c 4 thể d i 1 tỷ ng,
1 tỷ n 3 tỷ ng, 3 tỷ n 5 tỷ ơ 5 ỷ ng, c thể theo b ng 2.9:
Bảng 2.9: Tình hình số tiền vay vốn của doanh nghiệp
Theo dữ liệu thống kê tại MB năm 2014, tỷ lệ cho vay của MB tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp nhỏ, với 56,6% doanh nghiệp vay từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng Điều này cho thấy mức độ tín dụng cho vay của MB đối với tổng doanh nghiệp là khá thấp so với mặt bằng chung.
Tỷ lệ vốn vay trên giá trị TSĐB
M t ch ặc bi t rất quan trọng trong quy i v ì ì ỷ l v SĐB 15 d p t i
MB ì li u cho thấy s ợ ỷ l cho vay >80% chi m s ợng cao nhất, chi ti t theo b ng 2.10:
Bảng 2.10: Tình hình tỷ lệ vốn vay trên giá trị TSĐB
(Nguồn: Dữ liệu thống kê tại MB năm 2014)
Trong d li u th t i b ng 2.9 ểm h n ch c a th ì s m b ể bi ợc m c thanh kho ực t kiể nh c gi , ch y ợ m b o b ng bấ ng s t phầ n ì ậ ô cậ n vấ N ì ổng thể, m c
SĐB a MB d m c cao so v i th ng, m t phầ ì a MB ơ i thấp C thể tỷ l 7 % 65 8% ỷ l kho d i m c 50% ch 11.8%
Nhu cầu vay vốn tại ngân hàng MB ngày càng tăng cao, dẫn đến nhiều đặc điểm nổi bật trong quy trình xử lý Trong lĩnh vực cho vay, chất lượng quan trọng nhất chính là thời gian xử lý hồ sơ Ngân hàng MB chú trọng đến việc xử lý nhanh chóng các khoản vay, đặc biệt là trong trường hợp nợ xấu, với tỷ lệ phê duyệt lên đến 100%, chỉ với mức lãi suất 1%.
S li u th ấy lợi nhuận c a doanh nghi p vay v n t i MB ơ 4 ợi nhuận nhỏ ơ 3 3 – 500 tri ng,
5 – 1.000 tri ơn 1.000 tri ng ô t theo b ng 2.11:
Bảng 2.11: Tình hình lợi nhuận bình quân hàng năm của doanh nghiệp
(Nguồn: Dữ liệu thống kê tại MB năm 2014) ă b ng 2.10, b ng s li u th 15 d p t i MB cho thấy lợi nhuận c d p m ì ấ t phần ph ợc ô d p vay v n t i MB m c v ỏ C thể, m c lợi nhuận nhỏ ơ 3 6 /15 t 45.4%, t 300 – 500 tri t 15.1%, t 500 – 1.000 tri t 21.1%, l ơ 1 t 18.4%
Dự ng 2.10, k t hợp v i tỷ l gi a s ti ợi nhuậ ì ă a doanh nghi p vay v n t i MB ể thấ ă 14 ợi nhuận c d ă ể so v n 2010 – 1 n kinh t ă N ì ì ì d a doanh nghi ng chuyển bi ực
Tỷ lệ tham gia vốn tự có (Năng lực doanh nghiệp)
Tỷ l tham gia v n tự a doanh nghi ơ n/dự i MB ợc
80% tr ô ợc tổng hợp theo b ng 2.12:
Bảng 2.12: Tình hình năng lực tài chính của doanh nghiệp
(Nguồn: Dữ liệu thống kê tại MB năm 2014)
MB đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong việc tham gia vốn, đạt 30%, trong khi tỷ lệ vốn nhỏ chỉ ở mức 5% Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia vốn nhỏ hơn 3% và chỉ 1.5% cho các doanh nghiệp nhỏ, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp lớn chiếm đến 80% Để đảm bảo khả năng cạnh tranh, MB cần có những chính sách và chiến lược phù hợp nhằm nâng cao năng lực và dựa vào doanh nghiệp.
Phần v n tự ă ự ơ ă ực c a m t doanh nghi ầ c sử d ng v ( ò ẫ n) sẽ r i ro cho c doanh nghi ì ậy vi ấ ũ u t quan trọ ì cho vay c
Kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp
Dự ng s li u th 152 doanh nghi p t i MB ph n kinh nghi m c i qu ý d 4 : m qu ý d ă ă d 5 ă 5 ă d 1 ă 1 ă n ô ợc tổng hợp theo b ng 2.13:
Bảng 2.13: Tình hình kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp
(Nguồn: Dữ liệu thống kê tại MB năm 2014)
T s li u b ng 2.12 cho thấy s ợng doanh nghi i qu ý nghi d 5 ă 67% li u ph d d ầu vay v u Tỷ l kinh nghi m c i qu ý d p t 1 ă 13% 5 ă n d 1 ă %
Trong nh ă ầ ợ d m i qu ý ấ ơ ì ơ i nhi ì ậ ể quy t i v i m t doanh nghi p, y u t kinh nghi i qu ý d p cầ xe xé t ch ặc bi t quan trọng
Trình độ học vấn của người quản lý doanh nghiệp Để ti ì học vấn c i qu ý d p ợ 5 ấp bậ : Trung cấp tr xu ng i họ i học ô ợc tổng hợp theo b ng 2.14:
Bảng 2.14: Tình hình trình độ học vấn của người quản lý doanh nghiệp ì học vấn c i qu ý d p (X 7 )
Trung cấp tr xu ng 54 36 36 ng 25 16 52 Đ i học 41 27 79 i học 32 21 100
(Nguồn: Dữ liệu thống kê tại MB năm 2014)
Trong số liệu tử bảng 2.13, phần lớn vay vốn trong ngành công nghiệp chủ yếu đến từ học vấn cấp trung cấp với tỷ lệ 36%, trong khi tỷ lệ vay vốn từ học vấn đại học đạt 48% Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của trình độ học vấn đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp Việc này cần được xem xét kỹ lưỡng để cải thiện khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp.
Sự ổn định của thị trường Để ợc ì sự ng c a th ng, sự ng c ển d tổng hợp theo 2 m : Ổ ô ổ nh
S li u tổng hợ ợc theo b ng 2.15
Bảng 2.15: Tình hình về sự ổn định của thị trường
Theo dữ liệu thống kê tại MB năm 2014, sự ổn định của thị trường dựa vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn Trong số 152 doanh nghiệp, có 83 doanh nghiệp duy trì sự ổn định, chiếm 54.6%, trong khi 69 doanh nghiệp không ổn định, chiếm 45.4% Số liệu này cho thấy tình hình kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2014 có sự biến động đáng kể.
Y u t sự ổ nh c a th ũ ợc MB ô d n ph m, b n ch d i v h ngh u v r ô ù ợp v d ng, gi ấ i v , khu vực n MB kiể ển m nh mẽ
2.4.2 Kiểm định mô hình hồi quy Binary Logistic Để kiể nh m ù ợp c ô ì dự t qu c a b ng
Bảng 2.16: Kiểm định giả thuyết
(Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra của tác giả)
Qua b ng 2.16, K t qu kiể nh m ù ợp c ô ì (Omnibus Tests of Model Coefficients) cho ta Sig = ; ì ậ ỏ gi thuy t:
H 0 : B 0 = B 1 = B 2 = B 3 = B 4 = B 5 = B 6 = B 7 = B 8 = 0 Để kiể nh m ù ợp c ô ì ă b ng Model Summary 2.17:
Bảng 2.17: Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R
(Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra của tác giả)
Mô hình Logistic hồi quy cho thấy giá trị -2 Log likelihood là 53.124, cho thấy mức độ phù hợp của mô hình là thấp Hệ số xác định R² Nagelkerke đạt 0,851, cho thấy mô hình giải thích được 85,1% biến động của biến phụ thuộc (nợ xấu).
M dự x ô ì ợc thể hi n qua b ng 2.18 sau:
Bảng 2.18: Mức độ chính xác của dự báo
(Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra của tác giả)
S li u c a b ng 2.18 thể hi ổng c 15 ẫ
3 ẫ ô ợ xấ 5 ẫ ợ xấu V tỷ l dự x c, trong
3 ng hợ ô ợ xấ ô ì dự ợ x ng hợp, chi 6 8% 5 ng hợ ợ xấ ì ô ì dự x 5 ng hợp, chi m 88.1% Tổng hợp l ô ì dự x 14 /15 ng hợp, t tỷ l dự ú ô ì 93,4%
2.4.3 Kết quả nghiên cứu và nhận định các chỉ số ảnh hưởng đến nợ xấu ô ì ử d ng m ý ĩ 5% ĩ ý n nhỏ ơ 5 ẽ ợc chấp nhậ ý ĩ ơ 5 ẽ ỏ, c thể k t qu u t n nợ xấu t i MB, chi ti t ng 2.19 sau:
Bảng 2.19: Kết quả phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu tại MB n H s Beta M ý ĩ Exp(B) K t luận
V n tự a doanh nghi p X 5 -0,044 0,044 1.045 Chấp nhận
Kinh nghi m c i qu ý d p X 6 -0,450 0,005 0,637 Chấp nhận ì học vấn c a i qu ý d nghi p
Sự ổ nh c a th ng X 8 -2.659 0,013 0,070 Chấp nhận
(Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra của tác giả)
Lãi suất vay vốn có ảnh hưởng lớn đến tình hình nợ xấu của doanh nghiệp Khi lãi suất tăng, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ, dẫn đến việc gia tăng nợ xấu Theo nghiên cứu, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1% khi lãi suất vay vốn gia tăng, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa lãi suất và nợ xấu Cụ thể, lãi suất vay vốn có thể làm tăng tỷ lệ nợ xấu lên tới 1.966 lần so với các yếu tố khác.
Số tiền vay vốn của khách hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp Khi khách hàng vay vốn, có khả năng xảy ra nợ xấu, đặc biệt khi số tiền vay lớn Tỷ lệ nợ xấu có thể được tính bằng cách so sánh số nợ xấu phát sinh với tổng số vốn vay, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 3% cho thấy rủi ro cao Mức độ rủi ro này cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định tài chính của doanh nghiệp.
- Tỷ lệ vốn vay trên giá trị TSĐB (X 3 ): ă b ng k t qu cho thấy tỷ l cho
SĐB i quan h ù u v i bi n ph thu c nợ xấu, c thể khi tỷ l v SĐB ì ă x y ra nợ xấu c
S li u c thể ô li : ỷ l v tr SĐB ă 1% u t ô ổ ì L e (hay Ln) c a tỷ l x suất x y ra nợ xấu so v x ấ ô x y ra nợ xấ ă m 0,090; kh ă x y ra nợ xấu so v i kh ă ô x y ra nợ xấ ă ấp 1,094 lần M ý ĩ ơ ng 0.001
Lợi nhuận của khách hàng có mối quan hệ nghịch với tỷ lệ nợ xấu; cụ thể, khi doanh nghiệp có lợi nhuận cao, khả năng phát sinh nợ xấu sẽ giảm Số liệu cho thấy, nếu lợi nhuận của một doanh nghiệp tăng 1 đơn vị, tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm 0.989 lần, với mức ý nghĩa 0.0003.
Vốn tự có của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro nợ xấu Nghiên cứu cho thấy, khi tỷ lệ vốn tự có tăng lên 1%, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1.045 lần Điều này cho thấy rằng việc củng cố vốn tự có có thể giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn các khoản nợ và nâng cao khả năng tài chính.
Kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp cho thấy rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ có thể giảm thiểu tình trạng nợ xấu Cụ thể, những doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý tốt có khả năng giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 0.637 lần Điều này chứng tỏ rằng sự chú trọng vào quản lý tài chính và quy trình thu hồi nợ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững.
Trình độ học vấn của người quản lý doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng lãnh đạo và quản lý Nghiên cứu cho thấy rằng những người có trình độ học vấn cao thường có khả năng ra quyết định tốt hơn và áp dụng các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Sự ổn định của thị trường có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình nợ xấu Kết quả từ phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy mối quan hệ giữa sự ổn định và tỷ lệ nợ xấu Cụ thể, khi thị trường ổn định, tỷ lệ xảy ra nợ xấu có thể giảm xuống chỉ còn 0.07 lần, với mức ý nghĩa 0.013.
Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu bao gồm: chất lượng cho vay (X1), số tiền vay vốn (X2), tỷ lệ vốn sở hữu (X3), lợi nhuận (X4), sự ổn định của hệ thống ngân hàng (X5), và kinh nghiệm của người quản lý quỹ (X6) Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán và kiểm soát nợ xấu trong lĩnh vực tài chính.
– 0,044 X 5 – 0,45 X 6 – 2.659 X 8 ô ì e B L 7/8 ỳ vọng c cho kiể ô c lập ph ợc tỷ l nợ xấu c d nghi p vay v n t i MB
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Định hướng hoạt động và quản lý nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân Đội
ô ng qu c t ợc nhậ nh ti p t x ng ph c h ă ng t ơ ă 15 ă ng GDP c kho ng 6 – 6.2%, l ể d i 5% M ổ nh kinh t ĩ ô ắc ph ă ỗ trợ D ển s n xuất kinh doanh, ă ă ực c nh tranh
N N d ì ti n t ch ng linh ho t, kiể hỗ trợ ă ng kinh t m c hợ ý ă ng ph i hợp v ĩ ô n t ă 15: ổ ơ ă 16 – 18% ă d ng 13 – 15%; ấ ù ợp v i th ĩ ô gắ ấ d n gi m 1 –
1 5%/ ă ; y nhanh ti xử ý ợ xấu gắn v ơ ấ D ỷ l nợ xấu x d i 3%
Chi ợc c a MB ă 18 ển dự 3 c n t ng, c thể:
N d : N ổi bật v n ph n tử: internet e B … N nghi : N c v ổ ch c, doanh nghi p l n v n ph m, d ch v p
Hai n n t ng: Qu n tr r ầ Vă ự
3.1.2 Kế hoạch hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2023, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Dự báo GDP sẽ tăng trưởng khoảng 5%, với sự phục hồi mạnh mẽ từ các ngành như dầu khí Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại, đòi hỏi các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để duy trì sự phát triển bền vững.
B ă 15 ẫn ph i mặt v i nh c v nợ xấu, v ă d ng thấp, mặc dầ nh ph N N c (NHNN) ậ ô ý n c ổ ch c d (VA ) ơ ì ú ă d ng b ấ ĩ ự B ơ ũ x ất hi i v dấu hi u kh i sắc c a n n kinh t ổ ơ
R i MB, 2015 sẽ ă n l ă i c ơ ì ển khai chi ợ n 2011-2015, chu n b sẵ n 2015- ho 15 ợc H ng qu n tr B d t v i m B ng trong
5 ơ i t i Vi N t t ă ng gấ 1 5 n 2 lần t c ă ì n v i v i c ơ b n, bao g ă ng doanh thu thuần sau r d ng V nh v : MB tr ận ti i v i 3 tr c : N c d ù n t ng: qu n tr r ầ ă ự ng t u ki n n n kinh t ò c, v ọng v v th ầ ơ
MBGroup đang triển khai chiến lược cạnh tranh nhằm phát triển các sản phẩm hỗ trợ khách hàng và tối ưu hóa dịch vụ Để cung cấp giải pháp toàn diện, MB chú trọng vào việc cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm Đồng thời, MB thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
B : ậ ập trung, th d t tậ IS d nh vi ì ể ơ ì / n bổ sung cho n ti e ă 15 B ỗ lự d ì lợi th v hi u qu ho ng, thực hi i nợ e ô 02/2013/TT- NHNN d ì ỷ l quỹ dự ò d ng/ nợ xấu m
Hướng dẫn đầu tư vào sự phát triển của 15 lĩnh vực với MB giúp khởi nghiệp bền vững và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay Tận dụng những lợi thế trong nền kinh tế toàn cầu, quản trị rủi ro hiệu quả sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.
Giải pháp hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
MB đã thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu một cách hiệu quả, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% sau khi áp dụng quy trình phân loại nợ theo chuẩn mực Điều này cho thấy sự quản lý nợ xấu của MB trong thời gian qua rất chặt chẽ và hiệu quả.
3.2 Giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 3.2.1 Giải pháp hạn chế nợ xấu ă ì ì ơ t hợp v i m ho ch kinh doanh c a MB n sắp t xuất m t s gi i v N :
3.2.1.1 Các giải pháp liên quan đến lãi suất
Theo kết quả khảo sát về việc xảy ra nợ xấu trong giai đoạn 2010 – 2014, hiện nay vẫn còn tồn tại vấn đề này Cụ thể, nợ xấu đã tăng lên mức 11% so với tổng dư nợ, điều này cho thấy lợi nhuận hàng năm trong ngành ngân hàng vẫn chưa cải thiện đáng kể Mặc dù có sự cố gắng trong việc xử lý nợ xấu, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục gây áp lực lên hệ thống tài chính.
Tỷ lệ nợ xấu tại MB đang ở mức 15%, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của ngân hàng trong thời gian tới Việc linh hoạt trong quản lý nợ xấu là rất quan trọng để MB có thể duy trì hoạt động hiệu quả và giảm thiểu rủi ro từ nợ xấu.
3.2.1.2 Các giải pháp liên quan đến số tiền vay ă ơ ì ti ơ x y ra nợ xấ ì ậ ể thấy hai vấ n t n vay l n kh cao ực hi n t t vấ th ể n vay l n
MB cần thực hiện các biện pháp chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay tín dụng Việc này bao gồm việc thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành Chỉ khi thực hiện đúng các bước này, MB mới có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ lợi ích của mình.
Th c thực hi n th i v n, th nh t ểm kinh doanh c ô nghi m t ng nhậ nh dự ô thập t nhi u ngu Đặc bi ận trọng, hợ ý …
3.2.1.3 Các giải pháp liên quan đến giá trị tài sản đảm bảo ă k t qu ơ ấy tỷ l SĐB ì ă x y ra nợ xấ x m b t y u t cần thi t, theo phỏng vấn trực ti i v G ô xử ý ợ BA ù i tổng hợ xử ý ợc c a MB xuấ SĐB :
- Cần chu tỷ l m b i v i tất c kho n vay Vi ợt tỷ l ắt bu c ph u ki quy t, t x ơ u ể t m thiểu r i ro t SĐB
- m b õ i v m b o m i n kho, kho n ph i thu, bắt bu o hiểm i v ô ặ ểm tra t i thiểu 2 tuần/1 lần
- Đ m b o t i thiể t lầ ể m b o tỷ l cho vay SĐB ô ợ ng hợ ợ ầu ổ SĐB ặc gi d ợ ơ ng hoặ xử ý bổ sung
3.2.1.4 Các giải pháp liên quan đến kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc quản lý nợ trong doanh nghiệp không thể bị xem nhẹ Để giảm thiểu rủi ro, các doanh nghiệp cần phải xem xét và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nợ Việc nhận diện những sai lầm trong quy trình quản lý nợ là cần thiết để cải thiện hiệu quả tài chính Do đó, việc áp dụng những kinh nghiệm quý giá và thực tiễn tốt sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng quản lý nợ một cách hiệu quả hơn.
3.2.1.5 Các giải pháp liên quan đến vốn tự có tham gia vào phương án, dự án của doanh nghiệp
Thực t u cho thấy rấ õ d ỷ l sử d ng v n ì ă ô ợc nợ n T ể kiể ợc r i ro
MB cần một cách chuẩn trong việc xác định tỷ lệ tổng nhu cầu và cung Để thực hiện việc này, cần phải xác định tổng nhu cầu và sử dụng nguồn lực tự nhiên Để xác định tổng nhu cầu, cần thực hiện việc thống nhất thông tin dự báo nhằm đảm bảo tổng nhu cầu và cung cấp phù hợp Để xác định việc sử dụng nguồn lực tự nhiên, cần kiểm tra các yếu tố tham gia và thực hiện các biện pháp cần thiết.
N c lựa chọ ũ u t rất cần thi K ợc nhi u sự lựa chọ ô y m ợc ô ì ần chọn lọ dự ầu v ă ự a Ch thầu, t ỷ l tham gia v n tự a doanh nghi p ch thầ ũ g sẽ cao, h n ch ợc r
3.2.1.6 Các giải pháp liên quan lợi nhuận của khách hàng, sự ổn định thị trường, trình độ khách hàng Đ n th ểm cu ă 14 MB ì ển giao t ô ì th nh t ô ì d t tập trung t th ĩ ì n, ng d n vay cho t ng khu vực, c thể sẽ 3 nh bao g m: mi n Bắc, mi n Trung, mi n Nam ă dẫ n nợ xấu t ô ì B L ì chung vấ x y ra nợ xấu xoay quanh nhi u y u t ợi nhuận c ự ổ nh c a th ì u t nhận thấy ể ợc gi i quy ông qua vi d ng tri ể ì d ng tập trung, vì vậy vi d ng tri ể ì d ng tập trung sẽ chu ợ n vay xử ý ể ợc hai vấ sau:
3.2.1.7 Một số giải pháp khác
N thể i v i t ng y u t ực t u y u t ất h th ầ i hợ n ch ợc r i ro c a nhi u y u t , c thể m t s gi :
Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp theo từng giai đoạn là rất quan trọng Điều này giúp quản lý rủi ro và hạn chế nợ xấu hiệu quả hơn Việc điều chỉnh các điều khoản hợp đồng tín dụng theo thời kỳ sẽ tạo ra sự linh hoạt cần thiết, đặc biệt trong việc quản lý dòng tiền Do đó, chính sách tín dụng cần được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển.
MB sẽ áp dụng hạn chế cấp tín dụng cho một số đối tượng khách hàng nhằm quản lý rủi ro hiệu quả hơn Cụ thể, ngân hàng cần xem xét kỹ lưỡng danh sách các đối tượng này để đảm bảo rằng các khoản vay được cấp phát một cách an toàn và bền vững Việc này sẽ giúp giảm thiểu nợ xấu và duy trì sự ổn định tài chính trong dài hạn.
- Đưa ra hạn chế về ngành nghề kinh doanh: V n d ặc bi t cần thay ổ x ể ô ấ ũ n ch ợc t i ợ ĩ ực dễ ợ xấu nhấ Để ợ ì ú vi c h n ch d ò ỏi MB ph ì ể d li u , hi n t dự ì ì ơ
- Kinh nghiệm của người quản lý doanh nghiệp: ầ i v i nh n th ng, nhi u kinh nghi kinh d n ch i v i nh ò ẻ
D ấ ổ c c a th ì ậy MB cầ ũ x dự d p, cập nhậ ô x th ng, t d u qu , k p th x
Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xây dựng sản phẩm thẩm định tự động đối với các khoản vay được phê duyệt tại Chi nhánh
H th ng x p h n d ợ d ng t N n ă 7 ực t , h th ẫ ể hi ợ ú ò c c kiể c th duy ì ậy trong th i gian t i MB cầ n h th ng x p h d ng, dựa :
N MB ầ x dự ự ể ể ợ d dự ô Đào tạo chuyên viên tín dụng về mặt chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
Y u t u t quan trọng nhất trong sự ô Vì ậ ể h n ch r i ro trong ho d ng cần ph ũ B D m chấ ă ực ô ầ m, tận t y v ô c song song v c ngh nghi p t ô :
Xây dựng chính sách nhằm phát triển khách hàng hiệu quả, đa dạng hóa danh mục khách hàng
Vi ợ xấu t ổ ch d ũ t phần do danh m c
N ô ể ợc lựa chọ ợ ì vậ ể ợc sự lựa chọn, MB cầ x dự n ph ể d ng hi u qu d ng danh m
3.2.2 Giải pháp xử lý nợ xấu
3.2.2.1 Thành lập đội xử lý nợ chuyên về mảng pháp lý của các vấn đề xử lý nợ ực t ất nhi u kho ơ xấ d ú ú ì xử ý xử ý e ô ô ô ng mắ i v ơ ì xử ý ể ý ì vậy trong th i gian t ể xử ý d ể n vay dai d ô xử ý ợc b ơ n th ng, MB cầ x dự i xử ý ợ xấ :
3.2.2.2 Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nợ cho các khoản vay thiết kế không phù hợp
Việc thiết kế kho ô tô và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng là rất quan trọng, nhằm mục đích quản lý nợ xấu hiệu quả Ngân hàng cần tập trung vào việc thu hồi nợ, từ đó cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại Cần nắm rõ các phương pháp và chiến lược để xử lý nợ xấu một cách hiệu quả.
3.2.2.3 Xây dựng sàn đấu giá tài sản ểm h n ch c a vi c xử ý i v n c a MB ì ợ n cần xử ý ì ậy vi x dựng h th ấ ì ợ ất cần thi t
3.2.2.4 Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý và có hiệu quả Để m b d ng hợ i ro x y ra, NH cầ nh v i nợ ậ ử d ng dự ò ể xử ý d ng trong ho ng NH c a TCTD
3.2.2.5 Bán các khoản nợ xấu
Việc quản lý nợ xấu tại ngân hàng MB là một thách thức lớn, đặc biệt là khi nhiều tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ Do đó, trong thời gian tới, MB cần áp dụng các biện pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu, nhằm cải thiện tình hình tài chính và tăng cường sự ổn định cho ngân hàng.
3.2.2.6 Xóa nợ Đ ù ất c xử ý ợ ể ch b ng tổng k t i s NH n nợ ô ă i.
Một số kiến nghị
Để đảm bảo môi trường kinh tế, chính trị và xã hội ổn định, Việt Nam cần chú trọng vào việc duy trì sự phát triển bền vững Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro Hiện nay, việc xây dựng một nền tảng kinh tế vững chắc và ổn định là điều cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân.
D d p ho t ng kinh doanh u qu ơ ă ă nợ vay cho
Hoàn thiện quy trình xử lý tài sản
Mặ dù ậ ă a Vi t Nam NH quy n xử ý SĐB ợ vay c a ô tr ợc nợ, tuy ơ ý õ ặc bi i v i Quy n sử d ất Trong thực t vi c xử ý i nợ ò ất nhi u th n
Hạn chế tín dụng chỉ định
Hồ Duy Kiên rất cần sự hỗ trợ từ các ngân hàng trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Chính sách cho vay linh hoạt và lãi suất hợp lý sẽ giúp các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn Do đó, việc cải thiện các điều kiện vay vốn từ ngân hàng là rất cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương.
Xây dựng hệ thống thông tin ngành nghề hiệu quả: ô ỷ suất lợi nhuận c ô tin rất cần thi ì i v n vay Tuy ô i Vi N ất h n ch x Vì vậ ể ợ ì ổ ì cầ ổ ô n i d ú D ể nh m n x ất
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra đối với các Ngân hàng cũng như tính hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra:
Ông Kiệt đánh giá rằng việc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng và ngăn chặn nợ xấu Do đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để quản lý hiệu quả hơn các hoạt động này.
Kết hợp với VAMC vận hành hiệu quả cơ chế theo mô hình TAMC
Dự m xử ý ợ xấu t L a TAMC, NHNN cần k t hợp v VA ể vậ u qu , ph i hợp nh ể thực hi c ă :
C ơ 3 a luậ ă n ngh c dự ự k t hợ ơ ý ậ ọc kinh nghi ơ 1 ực tr ơ a luậ ă ậ n ngh i v ph NHNN m h n ch xử ý ợ xấu
Kết luận về giải pháp hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2010 – 2014 cho thấy những kinh nghiệm quan trọng trong việc quản lý nợ xấu Qua phân tích dữ liệu, kết quả xử lý nợ xấu tại MB đã thể hiện sự cải thiện đáng kể trong việc nâng cao chất lượng tài chính của ngân hàng.
Trong th i gian qua, nợ xấ ấ ợ ặc bi t
Dự báo tình hình nợ xấu tại MB sẽ được cải thiện, với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% Để đạt được điều này, MB sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, tập trung vào việc thu hồi nợ và cải thiện chất lượng tín dụng Kết quả của những nỗ lực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MB trong thời gian tới.
DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1 Bùi Bảo Ngọc (2012), Tình hình nợ xấu của Việt Nam và một số giải pháp khắc phục, Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế xã hội số 81, 2012
2 Chính phủ, 2011 Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
3 Đinh Thị Thanh Vân, 2013 So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế Tạp chí Ngân hàng, số 19
4 Huỳnh Thị Thu Hiền, 2012 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Luận văn thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
5 Lê Quốc Phương (2013), Bàn về giải pháp xử lý nợ xấu hiện nay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 9, 2013
6 Lý Thị Ngọc Quyên, 2013 Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TPHCM Luận văn thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
7 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2011 Báo cáo thường niên MB 2010 Hà Nội, tháng 3 năm 2012
8 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2012 Báo cáo thường niên MB 2010 Hà Nội, tháng 2 năm 2013
9 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2013 Báo cáo thường niên MB 2010 Hà Nội, tháng 3 năm 2014
10 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2014 Báo cáo thường niên MB 2010 Hà Nội, tháng 3 năm 2015
11 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2015 Báo cáo thường niên MB 2010 Hà Nội, tháng 3 năm 2016
12 Ngân hàng Nhà nước, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng
13 Ngân hàng Nhà nước, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN của Thống đốc NHNN
14 Ngân hàng Nhà nước, 2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/03/2008 ban hành quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần
15 Ngân hàng Nhà nước, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
16 Ngân hàng Nhà nước, 2011 Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
17 Ngân hàng Nhà nước, 2012 Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/04/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
18 Ngân hàng Nhà nước, 2013 Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2013 quyết định về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ
19 Ngân hàng Nhà nước, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài