Mẫu bìa Đề cương luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NINH ĐỨC BÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NINH ĐỨC BÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NINH ĐỨC BÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN TRỌNG HUY Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Ninh Đức Bình Mã số học viên: 020123210016 Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những nội dung luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp TS Trần Trọng Huy Mọi tham khảo, tài liệu trích dẫn dùng luận văn đƣợc trích dẫn nguồn rõ ràng, minh bạch Các số liệu kết nghiên cứu luận văn tự thực hiện, trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2021 Học viên Ninh Đức Bình ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, q Thầy Cơ bạn học Vì vậy, tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến: - TS Trần Trọng Huy, ngƣời tận tình giúp đỡ hỗ trợ tơi tồn q trình tìm kiếm tài liệu, thực đề cƣơng đến hoàn thiện luận văn - Quý Thầy giáo, Cô giáo khoa sau đại học truyền đạt cho nhiều kiến thức kinh nghiệm quý giá thời gian theo học trƣờng - Gia đình, bạn bè, anh chị đồng nghiệp VietinBank Bình Thuận nhiệt tình hỗ trợ động viên tơi q trình học tập nhƣ giai đoạn thực luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2021 Học viên Ninh Đức Bình iii TÓM TẮT Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ lại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 Từ đề xuất hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng VietinBank Bình Thuận Trên sở lý thuyết rủi ro tín dụng tham khảo nghiên cứu nƣớc nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ, tác giả đƣa mơ hình nghiên cứu đề xuất gồm biến độc lập đƣợc cho có ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank Bình Thuận Nghiên cứu sử dụng liệu hồ sơ tín dụng khách hàng bán lẻ ngẫu nhiên có điều kiện khai thác tối đa hệ thống tri thức kinh doanh VietinBank Mơ hình hồi quy tuyến tính đƣợc sử dụng để xác định đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ Kết nghiên cứu cho thấy rằng, có yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng VietinBank Bình Thuận, bao gồm: Năng lực tài khách hàng, Tỷ lệ vay vốn tài sản bảo đảm, Kinh nghiệm cán tín dụng, Trình độ quản lý khách, Kiểm tra giám sát khoản vay, Lịch sử trả nợ khách hàng đồng thời thực phân tích thống kê sơ cho thấy, mơ hình nghiên cứu có mức độ phù hợp Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro tín dụng VietinBank Bình Thuận, đồng thời góp phần xây dựng, cải tiến mơi trƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho hoạt động kinh doanh VietinBank Bình Thuận Từ khóa: Khách hàng bán lẻ, khả trả nợ ngân hàng, VietinBank Bình Thuận iv ABSTRACT Title: Factors affecting credit risk of retail customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Binh Thuan Branch Abstract: The research objective of the thesis is to identify and measure the factors affecting the credit risk of retail customers at VietinBank Binh Thuan in the period 2016 – 2020 Thereby proposing management implications to limit credit risk at VietinBank Binh Thuan On the basis of the theory of the credit risk and refer to domestic and foreign studies on factors affecting credit risk of retail customers, the author present a proposed research model consisting of independent steps that are believed to affect the credit risk of retail customers at VietinBank Binh Thuan This study uses the data of the retail customers credit profile with conditional randomization and makes the most of VietinBank‟s business knowledge system The models of linear regression are used to identify and measure the factors affecting credit risk of retail customers Research results have shown that, there are factors that directly affect credit risk at VietinBank Binh Thuan including: Financial capacity of the customers, Rate of funding on mortgaged assets, Loan teller experience; Customer management level, Loan monitoring, Loan payment history of customer At the same time, preliminary statistical analysis was performed showing that, the research model is appropriate Base on the research result, the author proposes management implication to prevent and minimize credit risk at VietinBank Binh Thuan, at the same time, contribute to building and improving the credit risk control environment for VietinBank Binh Thuan‟ s business activities Key words: Retail customers, bank debt repayment ability, VietinBank Binh Thuan v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB CNV Cán công nhân viên CB QHKH Cán quan hệ khách hàng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CTY TNHH Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn ĐB SCL Đồng Bằng Sông Cƣu Long KH Khách hàng KHBL Khách hàng bán lẻ MTKS Môi trƣờng kiểm soát NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng RRTN Rủi ro tác nghiệp TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam VietinBank Bình Thuận Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU x CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu sơ 1.5.2 Nghiên cứu thức 1.6 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.6.1 Về mặt lý luận 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 Bố cục luận văn TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng vii 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 2.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 12 2.1.5 Hậu xảy rủi ro tín dụng 16 2.2 Rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ 17 2.2.1 Khái niệm tín dụng khách hàng bán lẻ 17 2.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHBL 18 2.2.3 Đo lƣờng rủi ro tín dụng KHBL 24 2.3 Lƣợc khảo cơng trình nghiên cứu liên quan 32 2.3.1 Ngoài nƣớc 32 2.3.2 Trong nƣớc 34 2.3.3 Nhận xét nghiên cứu có liên quan 36 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thiết đề xuất 40 2.4.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 40 2.4.2 Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng 42 TÓM TẮT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.1 Quy trình nghiên cứu 45 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 46 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 46 3.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 47 3.3 Phƣơng pháp phân tích liệu nghiên cứu 50 3.3.1 Phân tích thống kê sơ 50 3.3.2 Phân tích thống kê tần số thang đo 50 3.3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach‟s Alpha 50 3.3.4 Phân tích nhân tố EFA 51 3.3.5 Phân tích hồi quy kiểm định mơ hình 52 TÓM TẮT CHƢƠNG 54 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Tổng quan rủi ro tín dụng VietinBank Bình Thuận 55 4.1.1 Giới thiệu khái lƣợc VietinBank Bình Thuận 55 viii 4.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 56 4.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng 57 4.1.4 Đánh giá chung nợ hạn 60 4.2 Kết nghiên cứu 61 4.2.1 Kết phân tích thống kê tần số thuộc tính mẫu 61 4.2.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha 65 4.2.3 Phân tích nhân tố EFA 66 4.2.4 Phân tích hồi quy 67 4.3 Phân tích thảo luận kết nghiên cứu 74 TÓM TẮT CHƢƠNG 79 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Một số hàm ý sách 81 5.2.1 Nhân tố lực tài khách hàng 81 5.2.2 Tỷ lệ vay vốn tài sản bảo đảm 81 5.2.3 Kinh nghiệm cán tín dụng 82 5.2.4 Trình độ quản lý khách hàng 83 5.2.5 Kiểm tra giám sát khoản vay 83 5.2.6 Lịch sử trả nợ khách hàng 84 5.3 Hạn chế nghiên cứu 84 TÓM TẮT CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU v PHỤ LỤC 2: BIỂU ĐỒ xii PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT xvi Ý KIẾN NGƢỜI PHẢN BIỆN xviii Ý KIẾN NGƢỜI PHẢN BIỆN xix ... nghiên cứu Cỡ mẫu: + Xác định cỡ mẫu: sử dụng công thức Slovin (1984), n = N / (1+N.e2) Trong đó: N: Tổng thể mẫu, tổng số khách hàng bán lẻ chi nhánh 3.198 khách e: sai số cho phép n: số mẫu cần vấn... 4: Kết nghiên cứu thảo luận Chƣơng 5: Kết luận số khuyến nghị TÓM TẮT CHƢƠNG Chƣơng 1, nghiên cứu nêu lý chọn đề tài, đƣa mục tiêu nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu cho đề tài Trên sở xác định... Tác giả mong muốn thực nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ VietinBank Bình Thuận”, từ kết luận nghiên cứu, tác giải đề xuất hàm ý quản trị cho Ban lãnh