Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI VŨ NAM PHONG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI VŨ NAM PHONG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÙI VŨ NAM PHONG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THẾ KHẢI TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh”, với mục tiêu: Đưa giải pháp nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân; sở phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân TPBank – CN Bến Thành Thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 280 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 01/2016 tới 12/2018 TPBank – CN Bến Thành Nghiên cứu sử dụng mơ hình để ước lượng, mơ hình Logistic dùng để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Chi nhánh Kết cho thấy xét mặt khả trả nợ, biến số phụ thuộc chiều với biến số như: “Thu nhập”, “Trình độ”, ”Tuổi”, “Kích cỡ vay”, “Thời hạn vay”; “Tiêu dùng”, “Lãi suất” Trong biến “Tiêu dùng” có tác động mạnh Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa khuyến nghị liên quan tới hoạt động cho vay KHCN TPBank – CN Bến Thành nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân thời gian tới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: Bùi Vũ Nam Phong Ngày tháng năm sinh: 07/07/1995 Quê quán: TDP8, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành Là học viên cao học khóa 19, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020119170100 Đề tài: “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Khải Tôi cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Vũ Nam Phong LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thế Khải tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình học tập, thực luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Vũ Nam Phong LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa đề tài: 1.7 Bố cục đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.2 Phân loại cho vay khách hành cá nhân 2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 2.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân tổng quan nghiên cứu trước 12 2.3.1 Các nghiên cứu nước 12 2.3.2 Các nghiên cứu nước 14 2.3.3 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 19 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 3.1.2 Nguồn gốc biến 22 3.1.4 Các giả thuyết nghiên cứu 25 3.1.5 Kỳ vọng dấu hệ số β biến độc lập mô hình 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình 30 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.2.3 Nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng 31 3.2.4 Thống kê mô tả 32 3.2.5 Phương pháp chọn mẫu kích cỡ 32 3.2.6 Hồi quy Logistic 33 3.2.7 Công cụ nghiên cứu 34 3.3 Thu thập liệu xử lý liệu 35 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp 35 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp 35 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thống kê mô tả 37 4.1.1 Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 37 4.1.2 Kết đạt 37 4.1.3 Những hạn chế 38 4.2 Thống kê mô tả 39 4.2.1 Thống kê mô tả chung biến độc lập tồn mơ hình 39 4.3 Phân tích tương quan đa cộng tuyến 49 4.3.1 Phân tích hệ số tương quan: 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.3.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 51 4.4 Kiểm định hồi quy 52 4.4.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 52 4.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số 53 4.4.3 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát 53 4.4.4 Mức độ dự báo khả trả nợ TPBank – CN Bến Thành 54 4.5 Vận dụng mơ hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Một số khuyến nghị 59 5.2.1 Yếu tố “tiêu dùng” khách hàng 60 5.2.2 Yếu tố “thu nhập” khách hàng 60 5.2.3 Yếu tố “trình độ học vấn” 61 5.2.4 Yếu tố “ Quy mơ – Kích cỡ khoản vay” 61 5.2.5 Yếu tố “Thời hạn vay” 62 5.2.6 Đối với yếu tố tác động ngược chiều “Lãi suất” 62 5.2.7 Giải pháp bổ trợ 62 5.3 Hạn chế, hướng nghiên cứu đề tài 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CN Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp BĐS Bất động sản TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Nguồn gốc biến Bảng 3.2: Các biến dấu kỳ vọng biến Bảng 3.3: Các phương pháp đưa biến độc lập vào mơ hình Bảng 4.1: Thống kê mơ tả chung biến cịn tồn mơ hình Logistic Regression Bảng 4.2: Kết mơ hình sau chạy lần Bảng 4.3: Kết mơ hình sau chạy lần Bảng 4.4: Kết mơ hình sau chạy lần Bảng 4.5: Kết mơ hình sau chạy lần Bảng 4.6: Kết mô hình sau chạy lần Bảng 4.7: Kết mơ hình sau chạy lần Bảng 4.8: Ma trận hệ số tương quan Bảng 4.9: Kiểm định tượng đa cộng tuyến Bảng 4.10: Model Summary Bảng 4.11: Mức độ phù hợp tổng quát Bảng 4.12: Kết dự báo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh? ??, với mục tiêu:... khơng có khả trả nợ Từ lý trên, tác giả chọn đề tài ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh? ?? làm... học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020119170100 Đề tài: ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh? ??