BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƯ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƯ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƯ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu “Yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre” Trong đó, khả trả nợ khách hàng cá nhân chi nhánh biểu biến số Y (giá trị khách hàng không trả nợ hạn có vay vốn ngân hàng, giá trị khách hàng trả nợ hạn có vay vốn ngân hàng) Giả thuyết nghiên cứu bao gồm biến Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Thu nhập, Thời hạn vay, Mục đích vay, Số tiền vay, Lãi suất, Tài sản đảm bảo Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 290 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 06/2015 đến 06/2018 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre Nghiên cứu sử dụng mơ hình Probit để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Kết hồi quy mơ hình cho thấy biến phụ thuộc chịu ảnh hưởng thuận chiều yếu tố Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Thu nhập Mục đích vay Bên cạnh đó, khả trả nợ bị ảnh hưởng yếu tố khác nghịch chiều Độ tuổi, Số tiền vay Lãi suất Từ kết phân tích, nghiên cứu đề xuất khuyến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh đó, tác giả đưa khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước Chính phủ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Sau thời gian học tập trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cơng trình nghiên cứu đánh dấu kết cuối sau hai năm học tập trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Người cam đoan Huỳnh Thị Anh Thư LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin gửi lời tri ân đến quý thầy, cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát thực tế, thu thập tài liệu hồn thiện đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cán quản lý, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tận tình giúp đỡ, cung cấp nhiều thơng tin bổ ích cho đề tài luận văn Tuy nhiên, trình thực đề tài gặp nhiều khó khăn vấn đề cập nhật kiểm tra thông tin nên tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy Tơi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019 Học viên thực Huỳnh Thị Anh Thư LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ii Chương GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Cho vay cá nhân 2.1.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 2.2.2 Trình độ học vấn 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.3 Thu nhập 15 2.2.4 Đặc điểm khoản vay 16 2.3 Mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 17 2.3.1 Mơ hình 5C 17 2.3.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ 19 2.3.3 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 21 2.3.4 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 23 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm 26 2.4.1 Nghiên cứu nước 26 2.4.2 Nghiên cứu Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 Chương 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 Giả thuyết nghiên cứu 33 3.1.1 Độ tuổi (TU) 33 3.1.2 Giới tính (GT) 33 3.1.3 Tình trạng nhân (HN) 34 3.1.4 Trình độ học vấn (HV) 34 3.1.5 Thu nhập (TN) 35 3.1.6 Thời hạn vay (KH) 35 3.1.7 Mục đích vay (MD) 35 3.1.8 Số tiền vay (TV) 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.1.9 Lãi suất (LS) 36 3.1.10 Tài sản đảm bảo (TS) 36 3.2 Mơ hình nghiên cứu 37 3.2.1 Mơ hình Probit 37 3.2.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu khả trả nợ Agribank Bến Tre 38 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.4 Trình tự nghiên cứu 42 3.4.1 Thống kê mô tả 44 3.4.2 Phân tích tương quan 46 3.4.3 Phân tích hồi quy Probit 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Thống kê mô tả 48 4.2 Phân tích tương quan 52 4.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 53 4.4 Phân tích hồi quy 54 4.4.1 Kết hồi quy 54 4.4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 Chương 5.1 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre 63 5.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 64 5.3.1 Khuyến nghị liên quan đến nhân 64 5.3.2 Điều chỉnh danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 65 5.3.3 Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, hiệu 65 5.3.4 Trích lập dự phòng rủi ro 66 5.4 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước 66 5.5 Khuyến nghị phủ 67 5.6 Hạn chế đề tài 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỔI QUY 75 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH 76 PHỤ LỤC HỒI QUY MƠ HÌNH CÁC BIẾN ĐỘC LẬP CÓ Ý NGHĨA 77 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Bến Tre Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre? ??, với mục đích tìm ngun nhân liên quan đến khả trả nợ khách hàng. .. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Bến Tre Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp. .. TẮT LUẬN VĂN Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu ? ?Yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre? ?? Trong đó, khả trả