ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội 2016[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC TOẢN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Quốc Toản Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực, tài liệu trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Thắng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình iv LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại .10 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thuơng mại 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.1.1 Các phương pháp sử dụng 28 2.2.2 Phương pháp tiến hành 29 2.2 Thiết kế nghiên cứu 31 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 30 3.1 Khái quát hoạt động ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phịng 30 3.1.1 Q trình hình thành phát triển 30 3.1.2 Sơ đồ máy hoạt động ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 31 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 32 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng .35 3.2.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 35 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 47 3.3.1 Chính sách tín dụng tổ chức máy thực 47 3.3.2 Tổ chức thực giám sát 51 3.3.3 Hiệu hoạt động quản trị ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 62 3.3.4.Kết nghiên cứu thu thập thông tin thực tế ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 66 3.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 78 3.4.1 Mặt 78 3.4.2 Hạn chế 79 3.4.3 Nguyên nhân .81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG .86 4.1 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 86 4.1.1 Định hướng chung ngân hàng Hàng Hải 2016- 2018 86 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 87 4.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng .88 4.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác nhận diện RRTD 88 Giải pháp hồn thiện đo lường rủi ro tín dụng 91 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm soát RRTD 98 4.2.4 Giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 102 4.2.5 Đào tạo bố trí nhân lực hợp lý 105 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.2.6 Ứng dụng thông lệ quốc tế Basel II công tác xây dựng mơ hình quản trị RRTD Chi nhánh 107 3.3 Kiến nghị .112 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở 112 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .112 KẾT LUẬN CHƢƠNG 115 KẾT LUẬN .116 Tài liệu tham khảo 117 PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm tín dụng DN Doanh nghiệp ĐTNN Đầu tƣ nƣớc KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN KH Doanh nghiệp Maritime Bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải 10 Maritime Bank Hải Phòng 11 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 12 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 13 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 14 RRTD Rủi ro tín dụng 15 TCTD Tổ chức tín dụng 16 TMCP Thƣơng mại cổ phần 17 TSBD Tài sản bảo đảm Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn vốn qua năm 2013 đến 2015 33 Bảng 3.2 Tình hình hoạt động tín dụng năm 2013-2015 36 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Phân loại nợ Maritime Bank Hải Phòng 2013-2015 43 Bảng 3.5 Bảng xếp hạng tín dụng Maritime Bank Hải Phịng 53 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 4.1 Dấu hiệu nhận diện rủi ro 88 Bảng 4.2 Các tiêu nhân thân KHCN 91 10 Bảng 4.3 Các tiêu khả trả nợ KHCN 92 11 Bảng 4.4 Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 93 12 Bảng 4.5 Thang điểm đánh giá tài sản đảm bảo 93 13 Bảng 4.6 14 Bảng 4.7 Trọng số chấm điểm tiêu tài 94 15 Bảng 4.8 Trọng số chấm điểm tiêu phi tài 95 16 Bảng 4.9 Bảng trọng số chấm điểm tín dụng 96 17 Bảng 4.10 Đánh giá chất lƣợng sản phẩm 96 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 20132015 Chính sách kiểm sốt tín dụng Maritime Bank Hải Phòng Bảng tiêu đánh giá hiệu hoạt động QTTD Maritime Bank Hải Phòng Ma trận định cho vay sau tổng hợp điểm khách hàng Trang 42 54 61 94 ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 18 Bảng 4.11 Đánh giá Kỹ thuật công nghệ sản xuất 97 19 Bảng 4.12 Phƣơng án kiểm sốt với nhóm khách hàng 97 20 Bảng 4.13 Xếp hạng tổ tín dụng 106 21 Bảng 4.14 Ma trâ ̣n rủi ro 108 22 Bảng 4.15 Kế hoa ̣ch kiể m soát rủi ro bản: 109 iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội dung Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Maritime Bank Hải Phịng 32 Hình 3.2 Biểu đồ nguồn vốn huy động qua năm 2013 đến 2015 34 Hình 3.3 Biểu đồ doanh số cho vay qua năm2013 đến 2015 34 Hình 3.4 Biểu đồ cho vay qua năm 2013 đến 2015 37 Hình 3.5 Tình hình cho vay theo loại tiền giai đoạn 2013-2015 39 Hình 3.6 Tình hình cho vay theo thời hạn giai đoạn 2013-2015 40 Hình 3.7 Tình hình biến động tỷ lệ nợ hạn giai đoạn 2013-2015 43 Hình 3.8 Tình hình biến động tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2013-2015 44 Hình 3.9 10 Hình 3.10 Tình hình biến động nợ khó địi so với nợ q hạn 46 11 Hình 3.11 Sơ đồ quy trình xử lý nợ hạn nợ xấu 59 12 Hình 3.12 13 Hình 3.13 Biểu đồ khảo sát nguyên nhân RRTD từ phía ngân hàng 68 14 Hình 3.14 Biểu đồ khảo sát ngun nhân RRTD từ phía khách hàng 69 15 Hình 3.15 16 Hình 3.16 Biểu đồ khảo sát thời điểm phát sinh RRTD 71 17 Hình 3.17 Biểu đồ khảo sát đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội 72 18 Hình 3.18 Tình hình biến động nợ xấu so với tổng dƣ nợ giai đoạn 2013-2015 Biểu đồ khảo sát nguyên nhân chủ yếu dẫn đến RRTD chi nhánh Biểu đồ khảo sát đánh giá RRTD khách hàng vay vốn Biểu đồ khảo sát việc quản lý TSĐB khách hàng vay vốn Trang 45 67 70 73 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... doanh ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng 32 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phịng .35 3.2.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng. .. lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng. .. NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH