Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CƠNG THÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC QU ỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CÔN G THÀNH QUẢN TRỊ RỦ TẠI AGRIBANK - CHI NHI RO TÍN DỤNG TỈNH HẢ ÁNH HUYỆN THANH HÀ, I DƯƠNG Chuyên ngành: Quản Mã số: trị tổ chức tài Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN T CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH Người hướng dẫn khoa học RỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH HƯỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : PGS.TS Lê Trung Thành XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM TS Hoàng Xuân Lâm LUẬN VĂN Hà Nội, PGS.TS Phạm Văn Dũng năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hà, Hải Dương chưa nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Học viên Lê Công Thành LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân thành cảm ơn Giảng viên PGS.TS Lê Trung Thành hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn thầy, cô giảng viên tham gia đào tạo lớp cao học QH-2017-E CH bạn lớp giúp đỡ tơi hồn thành chương trình luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ban lãnh đạo, cán nhân viên Agribank chi nhánh Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nhiệt tình tham gia q trình khảo sát hồn thiện phiếu điều tra Đặc biệt, gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán nhân viên Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà, Hải Dương cung cấp số liệu viết giúp đỡ trình thực đề tài luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ .iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 .Các nghiên cứu nước quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2 .Các nghiên cứu nước quản trị rủi ro tín dụng 1.1.3 .Khoảng trống nghiên cứu 1.2Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 .Khái niệm phân loại rủi ro hoạt động NHTM 1.2.2 .Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 1.2.3 .Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Nguyên tắc quản trị RRTD .15 1.2.5 .Nội dung quản trị RRTD 16 1.2.6 .Tiêu chí đánh giá kết quản trị RRTD NHTM 20 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 23 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 28 2.1 Quy trình nghiên cứu 28 2.2 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.2.1 .Thu thập liệu thứ cấp 29 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu thứ cấp 29 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 32 3.1 Giới thiệu Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 32 3.1.1 .Lịch sử hình thành phát triển 32 3.1.2Chức nhiệm vụ Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 32 3.1.3 .Hệ thống tổ chức quản lý Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 35 3.1.4 .Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2016 đến năm 2018 37 3.2.Phân tích q trình quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 46 3.2.1 .Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng 46 3.2.2 Thực trạng kiểm soát RRTD 51 3.2.3 .Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng .53 3.2.4 .Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 53 3.3 Kết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 56 3.3.1 .Những kết đạt 56 3.3.2 .Những mặt hạn chế 57 3.3.3 .Nguyên nhân mặt hạn chế 58 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÀ, HẢI DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 61 4.1 Định hướng hoàn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 61 4.2.Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank 62 chi nhánh Thanh Hà Hải Dương 4.2.1 .Xây dựng thực sách tín dụng thích hợp .62 4.2.2 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng 64 4.2.3 .Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 67 4.2.4 .Giải pháp nhân 70 4.2.5 .Giải pháp bù đắp tổn thất rủi ro xảy 71 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với phủ 72 4.3.2 .Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73 4.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 75 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 72 - Việc cho điểm với tiêu kinh nghiệm quản lý: Không hẳn thời gian điều hành ban quản lý lớn tốt Trên thực tế, có nhà lãnh đạo lâu năm dễ đưa doanh nghiệp vào lối mịn thiếu sáng tạo không kịp với xu hướng phát triển Vì vậy, đánh giá kinh nghiệm ban quản lý, cần bổ sung thêm số yếu tố trình độ học vấn, q trình cơng làm việc thực tế, vị trí nắm giữ cơng việc giao phó,… - Ngồi ra, mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng cần lưu ý thêm số tiêu chí ví dụ như: uy tín Agribank lần giao dịch trước hay sở pháp lý liên quan đến việc thành lập ngành nghề kinh doanh khách hàng…  Đẩy mạnh công nghệ Ngân hàng Công nghệ " đòn bẩy " cho đột phá hoạt động kinh doanh Do vậy, đại hóa công nghệ Ngân hàng yêu cầu tất yếu bối cảnh Theo kinh nghiệm Ngân hàng nước ngồi, cơng nghệ Ngân hàng đại giúp giảm tới 75% chi phí Trong vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng sử dụng cơng nghệ đại có chất lượng việc đánh giá khách hàng, dự án đầu tư dựa vào tiêu chuẩn, tiêu, số nhanh chóng xác Đồng thời, thơng tin cần thiết liên quan đến khách hàng lưu trữ phân tích phục vụ cho việc đánh giá chia sẻ thông tin với chi nhánh khác hệ thống Agribank cần xác định tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội Ngân hàng, quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối cách thuận tiện với Ngân hàng khác Bên cạnh đó, Ngân hàng cần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ Ngân hàng đại  Các thông tin Trung tâm thông tin tín dụng Agribank (CIC) cần cập nhật thường xuyên đa dạng Tại CIC, thông tin phục vụ cho hoạt động tín dụng cịn có hạn chế định Các thông tin chủ yếu lưu trữ thông tin khách hàng giao dịch với Ngân hàng khách hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Các thông tin việc đánh giá biến động môi trường kinh doanh cịn chưa đa dạng.Vì vậy, CIC cần cung cấp thêm thông tin đánh giá biến động môi trường kinh doanh ngành nghề Ngồi ra, CIC đăng thơng tin văn hóa, xã hội, pháp luật nước có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh quốc tế khách hàng Qua thông tin này, cán tín dụng tư vấn cho khách hàng để hoạt động kinh doanh họ diễn thuận lợi  Phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi tổ chức khóa đào tạo cho cán tồn hệ thống Agribank Công nghệ đại người nhân tố định Hoạt động Ngân hàng phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay, cơng nghệ kĩ thuật mang tính trợ giúp thay kinh nghiệm nhạy cảm cán tín dụng Vì vậy, Agribank Việt Nam cần phối hợp với tổ chức tài chính, đối tác nước ngồi để cán Ngân hàng tham gia vào khóa đào tạo, tham quan, khảo sát nước nhiều nhằm nâng cao trình độ nắm bắt thực tế hoạt động, nhiệm vụ tổ chức tài Ngân hàng tiên tiến giới từ tích lũy thêm kinh nghiệm cho cơng việc Kết luận chương Từ thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hạn chế rủi ro tín dụng cho vay khách hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải dương Mặc dù chi nhánh hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị, điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Các đề xuất Chính phủ, NHNN Agribank Việt Nam chế, sách, luật pháp nhằm nâng cao hiệu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KẾT LUẬN Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Agribank nói chung Chi nhánh Thanh Hà Hải Dương vài năm qua cho thấy tình trạng rủi ro tín dụng mức đáng quan ngại, mà tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống Agribank mức tương đối cao Do đó, việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành cơng việc nhận quan tâm nhiều từ phía lãnh đạo Ngân hàng Luận văn tiếp cận vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, quản trị RRTD, tiêu chí đánh giá lực quản trị RRTD, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD phân tích làm rõ Từ chuẩn mực quốc tế quản trị RRTD nghiên cứu kinh nghiệm số ngân hàng thương mại thành cơng việc quản trị rủi ro tín dụng, luận văn rút học kinh nghiệm có giá trị tham khảo NHTM Việt Nam có Agribank – Thanh Hà Hải Dương Trên sở phân tích thực trạng quản trị RRTD Agribank – Chi nhánh Thanh Hà Hải Dương thời gian qua, luận văn kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế; từ kết hợp lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho giải pháp phát huy hiệu tích cực áp dụng, góp phần nâng cao lực quản trị RRTD Agribank- chi nhánh Thanh Hà Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bộ Tài Chính, 2009 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, hướng dẫn quản lý sách tiền tệ đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu Tp Hồ Chí Minh: Nxb tài chính, TP Hồ Chí Minh Phan Thị Cúc, 2009 Quản trị Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Giao thơng vận tải Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh Hồ Diệu, 2002 Quản trị Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê Hồ Diệu, 2003 Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: Nxb Thống kê Phan Lê Duẩn, 2012 Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Hà Nội Luận văn thạc sĩ trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Anh Dũng, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Bình Định Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Thanh Hà Hải Dương Ngô Hướng Tô Kim Ngọc, 2001 Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống kê Ngân hàng Agrbank, 2012 – 2017 Báo cáo thường niên Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank qua năm 20122017 10 Ngân hàng nhà nước, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001,v/v ban hành qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà Nội 11 Ngân hàng nhà nước, 2002 Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002, v/v sửa đổi số điều qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Hà Nội 12 Ngân hàng nhà nước, 2004 Công văn số 46/NHNN-CLCP: v/v khảo sát tổng hợp nợ xấu NHTM Nhà nước, Hà Nội 13 Ngân hàng nhà nước, 2015 Quyết định số 595/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 18/08/2015, v/v sửa đổi số điều qui chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001, Hà Nội 14 Ngân hàng nhà nước, 2015 Quyết định số 583/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 14/08/2015,v/v ban hành qui định phân loại nợ, trích lập sữ dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 15 Ngân hàng nhà nước, 2007 Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/5/2014,v/v sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sữ dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà Nội 16 Ngân hàng nhà nước, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng 17 Nguyễn Mạnh Phát, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Luận văn thạc sỹ tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 18 Lê Văn Tề, 2010 Tín dụng Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Nxb Giao thơng vận tải 19 Hồng Văn Thinh, 2016 Quản trị rủi ro BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên 20 Nguyễn Văn Tiến, 2003 Đánh giá phòng ngừa rủi ro Hà Nội: Nxb Thống kê II.Tiếng Anh 21 Anthony Saunders A., Cornett M M & Patricia A (2006),” Financial Institutions Management: A Risk Management Approach”, 3rd Edition, McGraw- Hill Ryerson 22 Benton E.Gup (2004) Commercial Banking: The Management of Risk, 3rd Edition 23 State Security Commission of Viet Nam(2006), “Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại” thành phố Hồ Chí Minh 24 Timothy W.Koch(1995),“Bank University of Management, South Caro1ina”, The Dryden Press, page 107 III.Website 25 www.mof.gov.vn, Bộ Tài Chính 26 www.sbv.gov.vn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 27 www.agribank.com.vn, Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 28 Một số trang Web khác NHTM PHỤ LỤC Xin chào Quý đồng nghiệp! Tôi tên , tơi hồn thiện luận văn nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Thanh Hà Hải Dương” Luận văn bước hoàn thành chương trình học bậc Thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường Đại học Mở Hà Nội Vì thế, tơi tiến hành khảo sát ý kiến Quý đồng nghiệp số thực trạng công quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Tơi hi vọng rằng, câu hỏi đây, Quý đồng nghiệp quan tâm, trả lời cách khách quan nhất, để tơi có sở thơng tin đầy đủ, thực việc đánh giá cách tốt việc quản trị rủi ro Chi nhánh Phần I: Thông tin người trả lời Họ tên: Vị trí làm việc: Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Dưới 30 Trên 50 Dưới năm Từ 30-40 Từ 40-50 Từ 2-5 năm Từ 5-10 năm Kinh nghiệm: Trình độ: Trên 10 năm Cao đẳng Đại học Trên đại học Phần II: Nội dung khảo sát Anh/Chị làm ơn trả lời câu hỏi việc đánh dấu tích (√ ) vào ô điểm tương ứng với lựa chọn Anh/ Chị theo thang điểm 05 mức độ sau: 1- Hồn tồn khơng đồng ý 3- Bình thường 2- Khơng đồng ý 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý Nhân tố Đánh giá Cơ cấu tổ chức có khoa học, chặt chẽ Sự phân cấp quyền trách nhiệm phòng Cơ cấu ban phận rõ ràng Bộ máy tổ chức thể tính hiệu cao tổ chức Ngân trình hoạt động Có phân cấp chun mơn hóa cao hàng nhân viên vị trí việc làm Việc đánh giá rủi ro thực hiệu Các tiêu đo lường rủi ro sử dụng Đánh giá hợp lý Hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng cụ thể, chặt chẽ Cơ sở liệu thông tin sử dụng cho hoạt động đánh giá rủi ro đáng tin cậy đầy đủ Nhân viên Ngân hàng có trình độ chuyên môn Đội ngũ cán Ngân hàng nghiệp vụ tốt Nhân viên Ngân hàng thể tinh thần trách nhiệm cao công việc Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên Ngân hàng thực tốt Mức điểm Nhân tố Mức điểm Đánh giá Nhân viên thể đạo đức nghề nghiệp tính trung thực cao công việc Khả liên kết phịng ban thơng qua hệ thống thơng tin nội tốt Hoạt động báo cáo công việc Ngân hàng triển khai có tính chi tiết, cung Hệ thống thông tin, báo cáo Ngân hàng cấp thơng tin tốt cho cấp lãnh đạo phịng ban, chi nhánh Việc thu thập, xếp, phân loại thông tin phù hợp với phòng ban thực tốt Mỗi nhân viên cung cấp thông tin cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ cá nhân công việc để đảm bảo hiệu quản trị rủi ro Dữ liệu thông tin nội phần mềm quản lý cách hiệu quả, dễ truy cập cập nhật thơng tin Các tiêu chí đánh giá việc kiểm tra, kiểm sốt Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội rõ ràng, cụ thể Hoạt động kiểm tốn nội thực xác, tin cậy Hoạt động kiểm soát thực chi tiết tới công việc hàng ngày nhân viên Việc kiểm tra, kiểm soát thực cơng bằng, xác Phần III: Ý kiến đóng góp cá nhân Anh/Chị có ý kiến, giải pháp việc quản trị rủi ro Chi nhánh? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian hoàn thiện khảo sát này! Chúc Anh/Chị gia đình dồi sức khỏe, thành công! ... CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÀ, HẢI DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 61 4.1 Định hướng hồn thiện việc quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Thanh. .. cứu quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng vay vốn Agribank chi nhánh Thanh Hà thực trạng việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh Thanh Hà, Hải Dương thời gian năm 2016 –. .. khủng hoảng Tài trợ rủi ro tín dụng bao gồm: Bảo đảm tín dụng, chuyển giao rủi ro tín dụng lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng  Chuyển giao rủi ro tín dụng Chuyển giao rủi ro tín dụng việc xếp để