(i) Sốc làm đường cong lãi suất (zero rate) dốc hơn (lãi suất ngắn hạn giảm, lãi suất dài hạn tăng) (ii) Sốc làm đường cong lãi suất (zero rate) thoải hơn (lãi suất ngắn hạn tăng, lãi suất dài hạn giả.
(i) Sốc làm đường cong lãi suất (zero rate) dốc (lãi suất ngắn hạn giảm, lãi suất dài hạn tăng) (ii) Sốc làm đường cong lãi suất (zero rate) thoải (lãi suất ngắn hạn tăng, lãi suất dài hạn giảm) (iii) Sốc lãi suất ngắn hạn tăng (iv) Sốc lãi suất ngắn hạn giảm Đối với phân tích rủi ro lãi suất thông qua tác động tới giá trị kinh tế vốn (EVE) cần áp dụng kịch sốc lãi suất để thể tất mức độ thay đổi song song/không song song đường cong lãi suất Cịn phân tích rủi ro lãi suất thông qua tác động tới thu nhập (NII) hai kịch song song áp dụng Các nhân tố kịch sốc lãi suất: Kịch sốc lãi suất xác định tích ba yếu tố: • Đại lượng thể lãi suất phi rủi ro tại, lãi gộp liên tục đồng tiền định, lấy • trung bình lãi suất kỳ hạn kịch i bất kỳ; Đại lượng thể mức độ biến động kịch lãi suất i (song song, ngắn hạn, trung hạn, dài • hạn); Đại lượng vơ hướng thể tính chất kịch sốc i điểm thang kỳ hạn t k Ủy ban Basel đề xuất khoảng thời gian nắm giữ (holding period) tháng cho việc tính tốn cú sốc lãi suất phù hợp với mục đích tính vốn yêu cầu rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Phần lớn tổ chức tín dụng có khả điều chỉnh danh mục tài sản có/tài sản nợ khoảng thời gian ngắn năm Một số ngân hàng loại bỏ rủi ro sổ ngân hàng khoảng thời gian ngắn tháng, nhiên Ủy ban Basel cho điều số ngân hàng Đối với thay đổi lãi suất mang tính hệ thống, ngân hàng tìm kiểu cơng cụ giống để giảm thiểu (hedge) rủi ro khơng thay đổi danh mục tài sản có/tài sản nợ thời gian ngắn với chi phí