Câu 1 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho a Dự báo ngắn hạn b Dự báo trung hạn c Dự báo dài hạn d Tất cả đều đúng Câu 2 Univariate Time Series Analysis là phân tích quan hệ của giá trị.
Câu 1: Phân tích liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho: a b c d Dự báo ngắn hạn Dự báo trung hạn Dự báo dài hạn Tất Câu 2: Univariate Time Series Analysis phân tích quan hệ giá trị biến và: a b c d Giá trị biến giải thích khác Giá trị khứ Giá trị khứ sai số Đáp án B C Câu 3: Trong mơ hình AR{1}, biến độc lập biến phụ thuộc là: a b c d Câu 4: Một chuỗi thời gian bao gồm: a b c d Trend Seasonal variation Cyclical Seasonal variation Trend, Seasonal and irregular variation Đáp án A B C Câu 5: Một chuối time series stationary có đặc điểm: A B C D Trung bình phương sai thay đổi Trung bình phương sai khơng đổi Trung bình thay đổi phương sai khơng đổi Các đáp án A B C sai Câu 6: Khái niệm Stationary đồng nghĩa với: a b c d Nonstationary Random Walk Unit Root White noise Câu 7: Hàm số tự tương quan (ACF) phân tích time series thể mối quan hệ tương quan giữa: a b c Giữa d Câu 8: Correlogram đồ thị của: a b c d Chuỗi thời gian Sai số ngẫu nhiên ACF Tất sai Câu 9: Xét mơ hình: , Tau= -1,976 Tại mức ý nghĩa 5%: a Bác bỏ H0 b Không bác bỏ H0 c có Unit Root d Đáp án B C Câu 10: Chuỗi {~I{1} nghĩa là: a b c d { nonstationary { stationany { stationary Kết hợp đáp án A C Câu 11: Các mơ hình time series theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ biến phụ thuộc vào: a b c d Các biến độc lập Các sai số ngẫu nhiên Các biến phái sinh từ biến phụ thuộc Đáp án A B C sai Câu 12: Mơ hình AR{p} thể quan hệ phụ thuộc biến vào: a b c d Một biến trễ biến phụ thuộc biến trễ biến khác P biến trễ biến phụ thuộc P biến trễ sai số ngẫu nhiên Câu 13: Đặc điểm khác PACF ACF PACF: a Không bao gồm ảnh hưởng biến trung gian b Bao gồm ảnh hưởng biến trung gian c Không kể ảnh hưởng sai số ngẫu nhiên d Tất sai Câu 14: Đồ thị PACF đồ thị AR(1) có đặc điểm: a b c d Câu 15: Những tác động tạo trình trung bình di động (MA) chuỗi { là: a b c d Giá trị khứ Đảo làm thay đổi phủ Động đất 10 độ richter nước Các đáp án B C Câu 16: Đồ thị ACF MA(1) có đặc điểm: a b c d Câu 17: Mơ hình ARMA(1,1) kết hợp của: a b c d AR(0) MA(0) AR(1) MA(0) AR(1) MA(1) AR(0) MA(1) Câu 18: Mơ hình ARIMA(1,0,0) tương đương: a b c d AR(0) MA(0) AR(1) MA(1) Câu 19: Mơ hình ARIMA(1,0,1) tương đương: a b c d AR(1) ARMA(1,1) MA(0) ARMA(0,0) Câu 20: Mơ hình ARIMA(0,0,1) tương đương: a b c d AR(1) MA(0) AR(0) MA(1) Câu 21: Khi phân tích chuỗi ngẫu nhiên, nhà phân tích thường quan tâm: a b c d Trung bình biến Phương sai biến Trung bình phương sai biến Tất sai Câu 22: Mơ hình ARIMA giả định có: a b c d Trung bình tuyến tính Phương sai tuyến tính Trung bình phương sai tuyến tính Trung bình phương sai khơng tuyến tính Câu 23 Các mơ hình ARCH/GARCH giả định có: a b c d Trung bình tuyến tính Phương sai khơng tuyến tính Trung bình phương sai tuyến tính Kết hợp đáp án A B Câu 24: Sai số ngẫu nhiên mơ hình ARCH thể hiện: a b c d News Shocks News và/hoặc Shocks Các đáp án A B C Câu 25 Một mơ hình ARCH ước lượng bao gồm: a b c d Phương trình trung bình Phương trình phương sai Phương trình trung bình phương sai Tất sai Câu 26 Để kiểm định tác động ARCH, dùng: a b c d Kiểm định nhân tử Larange (LM) Kiểm định Dubin-Watson Kiểm định Wald Kiểm định Hausman Câu 27: Phương trình phương sai ARCH, phải thỏa mãn điều kiện a b c d Câu 28 Mơ hình giải thích hiệu ứng địn bẩy (Leverange Effect) a b c d ARCH GARCH GARCH-M A-GARCH Câu 29 Tác động làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh: a b c d Good news Bad news Cả good news bad news Giá cổ phiếu không bị tác động tin tức Câu 30 Dữ liệu bảng liệu: a Time series data b Cross-sectional data c Kết hợp time series cross-sectional data d Không thuộc loại Câu 31 Panel data ngắn (short panel data) có: a b c d N lớn, T lớn N lớn, T nhỏ N nhỏ, T lớn N nhỏ, T nhỏ Câu 32: Panel data khơng cân (Unbalanced panel data) có số quan sát: a b c d =N =T =N+T Khác N x T Câu 33 Panel data khác số liệu gộp chung (pooled data) ảnh hưởng của: a b c d Những đơn vị chéo Những khoảng thời gian Những đơn vị chéo khoảng thời gian Số quan sát Câu 34 Những mơ hình sau thích hợp cho panel data: a Mơ hình tác động cố định FEM b Mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) c Cả FEM REM d A B Câu 35: FEM ước lượng cách hiệu phương pháp: a b c d OLS với biến dummy OLS Biến dummy nội A C Câu 36: FEM sử dụng dựa giả định là: a b c d Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập Các biến độc lập không tương quan với Các sai số ngẫu nhiên độc lập với Câu 37: REM sử dụng dựa giả định là: a Sai số ngẫu nhiên tương quan với biến độc lập b Sai số ngẫu nhiên độc lập với biến độc lập c Các biến độc lập không tương quan với d Các sai số ngẫu nhiên độc lập với ... a b c d Câu 28 Mơ hình giải thích hiệu ứng đòn bẩy (Leverange Effect) a b c d ARCH GARCH GARCH-M A-GARCH Câu 29 Tác động làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh: a b c d Good news Bad news Cả good... không bị tác động tin tức Câu 30 Dữ liệu bảng liệu: a Time series data b Cross-sectional data c Kết hợp time series cross-sectional data d Không thuộc loại Câu 31 Panel data ngắn (short panel data)... Câu 26 Để kiểm định tác động ARCH, dùng: a b c d Kiểm định nhân tử Larange (LM) Kiểm định Dubin-Watson Kiểm định Wald Kiểm định Hausman Câu 27: Phương trình phương sai ARCH, phải thỏa mãn điều