Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án

Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án Trắc nghiệm kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính có đáp án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM BỘ ĐỀ ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH ĐỀ 1 Đồ thị rải (scatter plots) đồ thị: A Thể tần số xuất quan sát B Thể phân tán biến C Thể xu hướng quan hệ biến số D Thể phân bổ biến Thành phần xu hướng (trend) chuỗi thời gian mô tả: A Diễn biến tăng giảm quán chuỗi B Diễn biến tăng giảm liện tục chuỗi./ C Thể xu hướng quan hệ biến số D Thể biến thiên biến Thành phần chu kỳ (Cyclial component) chuỗi thời gian thể biến thiên chuỗi: A Tăng giảm năm B Lặp lại chu kỳ dài năm C Lặp lại sau thời gian quý D Lặp lại sau thời gian sáu tháng Thành phần mùa vụ (seasonal component) chuỗi thời gian thể biến thiên chuỗi: A Tăng giảm liên tục năm B Lặp lại sau thời gian dài I C Lặp lại sau thời gian 12 tháng D Lặp lại với chu kỳ ngắn 12 tháng Mơ hình trung bình di động MA (Moving Average) phương pháp BoxJenkins sử dụng khi: A Chuỗi thời gian phụ thuộc sai số ngẫu nhiên B Cần loại bỏ yếu tố mùa vụ chuỗi C Cần loại bỏ yếu tố chu kỳ chuỗi D Không có lựa chọn Trong phương pháp Box-Jenkins, mơ hình MA(q) có đặc điểm: A Trung bình khơng đổi (hằng số) B Phương sai không đổi C Hiệp phương sai bậc trễ > q D Các lựa chọn Mô hình trung bình di động (MA) chuỗi Yt gọi có tính khả nghịch (invertible) chuỗi MA mơ hình: A Nghịch đảo MA B Nghịch đảo AR C AR D Các lựa chọn sai Mô hình tự hồi quy (AR) chuỗi thời gian Yt thể quan hệ biến Yt và: A Giá trị khứ Yt B Giá trị Yt C Giá trị tương lai Yt D Các lựa chọn sai Nếu mơ hình tự hồi quy (AR) chuỗi thời gian Yt không dừng (nonstationarity), điều sau đúng: A Mơ hình AR khơng đáng tin cậy B Mơ hình AR khơng có ý nghĩa thống kê C Mơ hình AR dùng cho việc dự báo D Các lựa chọn sai 10 Trong mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy GARCH (1,1), phương trình phương sai có dạng: A ht = δ + β1ht-1 B ht = δ + α1ε2(t-1) C ht = δ + α1ε2(t-1) + β1ht-1 D Δht = δ + α1ε2(t-1) + β1Δht-1 11 Mơ hình giải thích hiệu ứng địn bẩy (leverage effect) tài (ARCH, GARCH, GARCH-M, T-GARCH dạng mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy): A ARCH B GARCH C GARCH-M D T-GARCH 12 Tác động làm cho giá cổ phiếu biến động mạnh hơn: A Tin tốt (good news) B Tin xấu (bad news) C Cả good news bad news D Giá cổ phiếu không bị tác động tin tức 13 Những lý để nhà đầu tư quan tâm đến độ biến động chuỗi thời gian để: A Quản trị rủi ro B Phân bố tài sản C Kinh doanh kiếm lời D Các lựa chọn 14 Những mơ hình cấu trúc tuyến tính cổ điển (CLRM) khó dự báo biến động tài chủ yếu vì: A CLRM giả định sai số ngẫu nhiên dừng B Đa số sai số chuỗi thời gian tài khơng dừng C Phần lớn sai số chuỗi thời gian tài dừng D Các lựa chọn A B 15 Sử dụng penal data tránh vấn đề sau phân tích kinh tế lượng: A Phương sai sai số thay đổi B Đa cộng tuyến C Tự tương quan D Không vấn đề 16 Trong phương pháp Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM) dùng để kiểm định tác động ngẫu nhiên (RE) penal data, thống kê LM có phân phối thống kê: A t B F C Chi-square D Z 17 Trong kiểm định Hausman dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), thống kê Hausman có phân phối thống kê: A Z B t C F D Chi-square 18 Trong hạn chế mơ hình tác động cố định dùng biến giả (LSDV FEM) là: A Dùng nhiều biến giả gây đa cộng tuyến B Dùng nhiều biến giả nhiều độ tự C Lựa chọn A B D Các lựa chọn sai 19 Theo kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), bác bỏ giả thuyết H0 có nghĩa là: A Các ước lượng FEM REM không khác B Các ước lượng FEM REM khác C Các ước lượng FEM REM không hiệu D Không có lựa chọn ĐỀ Hồi quy khơng xác thực (spurious regression) (Yt) (Xt) xảy nếu: A Yt Xt nonstationary B Phần dư e^t = Yt - β^1 - β^2 Xt nonstationary C Kết hồi quy: R2 < Durbin Watson statistic D Kết hợp lựa chọn A B Hàm số tự tương quan (ACF) phân tích time series thể quan hệ tương quan giữa: A Yt Xt B Yt Ut C Giữa Ut D Yt Yt-1 Lược đồ tương quan (correlogram) đồ thị của: A Chuỗi thời gian B Sai số ngẫu nhiên C Hàm tự tương quan (ACF) D Các lựa chọn sai Xét mơ hình kiểm định nghiệm đơn vị: ADF: ΔBt = 0.285 - 0.056Bt-1 + 0.315ΔBt1, ước lượng có tau = -1.976 Tại mức ý nghĩa 5%: A Bác bỏ H0 B Khơng Bác bỏ H0 C Bt có nghiệm đơn vị (Unit Root) D Lựa chọn B C Chuỗi {Yt} ~ l(1) nghĩa là: A {Yt} không dừng (nonstationary) B {Yt} dừng (stationary) C ΔYt dừng D Kết hợp lựa chọn A C Khi phân tích chuỗi thời gian tài chính, nhà phân tích tài thường quan tâm: A Chỉ trung bình chuỗi B Chỉ phương sai chuỗi C Trung bình phương sai chuỗi D Các lựa chọn sai Mơ hình tự hồi quy trung bình di động ARMA giả định chuỗi thời gian có đặc điểm: A Chỉ có trung bình tuyến tính B Chỉ có phương sai tuyến tính C Trung bình phương sai tuyến tính D Trung bình phương sai khơng tuyến tính Mơ hình tự hồi quy trung bình di động ARMA mơ hình tích hợp tự hồi quy trung bình di động ARIMA giống đặc điểm nào: A Dự báo dựa chuỗi dừng B Dự báo dựa chuỗi không dừng C Dự báo cho dài hạn D Các lựa chọn sai Theo phương pháp Box-Jenkins tiêu chí để lựa chọn mơ hình chuỗi thời gian đơn biến tốt mơ hình (AIC, SBIC, HQIC tiêu chuẩn thơng tin): A Các tiêu chuẩn thông tin R2 cao B Các tiêu chuẩn thông tin R2 thấp C Các tiêu chuẩn thông tin thấp R2 cao D Các tiêu chuẩn thông tin cao R2 thấp 10 Mục tiêu việc sử dụng biến trễ (lag variable) phân tích chuỗi thời gian do: A Dùng giá trị khứ để dự báo tương lai B Biến trễ cho phép dự báo xác C Sự phụ thuộc giá trị vào khứ D Lựa chọn A C 11 Kiểm tác động phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH kiểm định dựa trên: A Chuỗi thời gian Yt B Phần dư mơ hình ước lượng C Chuỗi thời gian Yt phần dư D Các lựa chọn 12 Kiểm tác động phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH theo phương pháp nhân tử Lagrange dùng thống kê kiểm định: A t-statistic B F-statistic C Chi-square D Các lựa chọn 13 Mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH có nhược điểm: A Khó xác định bậc trễ (q) phù hợp B Ràng buộc hệ số không âm C Lựa chọn A B D Các lựa chọn sai 14 Một nguyên nhân quan trọng lagm cho mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy GARCH chuẩn sử dụng phổ biến mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH mơ hình GARCH: A Khơng u cầu bậc trễ q lớn ARCH B Đơn giản ARCH C Cho phép hệ số âm D Dùng dự báo dài hạn 15 Trong thị trường chứng khoán biến động mạnh, công ty sẽ: A Dễ dàng huy động vốn từ thị trường cổ phiếu B Khó huy động vốn từ thị trường cổ phiếu C Tăng đầu tư mở rộng kinh doanh D Không lựa chọn 16 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + U it Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Hệ số chặn công ty US Steel là: A α1 B α1 + α2 C α1 + α3 D α1 + α4 17 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Hệ số chặn công ty Westinghouse là: A α1 B α1 + α2 C α1 + α3 D α1 + α4 18 Mô hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + U it Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Kết ước lượng mơ hình sau: Ŷit = -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X3i Hệ số chặn công ty GE là: A -245.7294 B 161.5722 C 339.6328 D 186.5666 19 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α + α2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β 3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Kết ước lượng mơ hình sau: Ŷit = -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X3i Hệ số chặn công ty GM là: A -245.7294 B 84.22 C 339.6328 D 186.5666 20 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α 2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Kết ước lượng mô hình sau: Ŷit = -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X3i Hệ số chặn công ty US Steel là: A -245.7294 B 161.5722 C 93.8404 D 186.5666 ĐỀ Phân tích liệu chuỗi thời gian phân tích tài chủ yếu dùng cho: A Dự báo ngắn hạn B Dự báo trung hạn C Dự báo dài hạn D Tất lựa chọn Phân tích chuối thời gian đơn biến (Univariate Time Series Analysis) phân tích qua hệ giá trị biến Yt và: A Giá trị biến giải thích khác B Giá trị khứ Yt C Giá trị khứ sai số et D Lựa chọn B C Trong mơ hình AR(1) = δ + θ1Yt-1, θ1 = thì: A Chuỗi Yt dừng B Chuỗi Yt khơng có nghiệm đơn vị C Chuỗi Yt nhiễu trắng D Chuỗi Yt bước ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian bao gồm thành phần: A Xu hướng mùa vụ (Trend and Seasonal variation) B Chu kỳ mùa vụ (Cyclical and Seasonal variation) C Xu hướng, mùa vụ ngẫu nhiên (Trend, Seasonal variation and Irregular variation) D Các lựa chọn A,B, C Một chuối time series dừng yếu (weak stationary) có đặc điểm: A Trung bình phương sai thay đổi B Trung bình phương sai khơng đổi C Trung bình thay đổi, phương sai khơng đổi D Các lựa chọn sai 6 Dự báo mơ hình tích hợp tự hồi quy trung bình di động ARIMA phải dựa chuỗi thời gian dừng, chuỗi khơng dừng thì: A ARIMA khơng xây dựng B Tính xác dự báo khó đảm bảo C ARIMA bị nhiễu trắng D Các lựa chọn sai Dự báo mô hình tích hợp tự hồi quy trung bình di động ARIMA dự báo cho: A Trung bình chuỗi dài hạn B Phương sai chuỗi C Trung bình chuỗi ngắn hạn D Cả trung bình phương sai chuỗi Mơ hình tích hợp tự hồi quy trung bình di động ARIMA(1,0,1) tương đương mơ hình: A Tự hồi quy AR(1) B Tự hồi quy trung bình di động ARMA(1,1) C Trung bình di động MA(0) D Tự hồi quy trung bình di động ARMA(0,0) Đồ thị hàm tự tương quan riêng phần (PACF) trình tự hồi quy AR(p) có đặc điểm (ϕkk ký hiệu hệ số tương quan riêng phần, k số bậc trễ): A ϕkk = k < p B ϕkk = k > p C ϕkk ≠ k > p D ϕkk ≠ k < p 10 Trong mơ hình tự hồi quy AR(p), để xác định p phương pháp đồ thị nên dựa vào đồ thị: A Hàm tự tương quan (ACF) B Hàm tự tương quan riêng phần (PACF) C Đồ thị thời gian chuỗi D Không lựa chọn 11 Phân phối chuỗi thời gian tài có đặc điểm: A Độ nhọn vượt chuẩn (Leptokurtosis) B Biến động nhóm (Volatility clustering) C Hiệu ứng địn bẩy (Leverage effects) D Các lựa chọn 12 Khi đầu tư vào tài sản tài chính, yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm là: A Tỷ suất lợi nhuận B Mức độ rủi ro C Thời gian nắm giữ D Các lựa chọn 13 Mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH có đặc điểm: A Tự hồi quy bình phương lợi nhuận B Phương sai có điều kiện C Biến động khơng phải số D Các lựa chọn 14 Một mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH bao gồm phương trình: A Trung bình có điều kiện B Phương sai có điều kiện C Trung bình phương sai có điều kiện D Các lựa chọn sai 15 Theo phương trình phương sai mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH(1): ht = α0 + α1e2t-1 , lợi nhuận giai đoạn t biến động mạnh giai đoạn t+1 có xu hướng: A Biến động mạnh B Biến động yếu C Không thay đổi D Các lựa chọn sai 16 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Nếu mơ hình ước lượng liệu gộp chung (pooled data), giả định đặt là: A Hệ số β1 thay đổi qua công ty B Hệ số β2 thay đổi qua công ty C Hệ số β3 thay đổi qua công ty D β1, β2, β3 không thay đổi qua cơng ty 17 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Yit = β1i + β 2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Nếu mơ hình ước lượng liệu gộp chung (pooled data), giả định đặt công ty: A Khác cách quản lý B Khác văn hóa cơng ty C Hồn toàn giống mặt D Khác triết lý kinh doanh 18 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld công ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Sự thay đổi hệ số β thể khác công ty về: A Phương thức quản lý B Văn hóa cơng ty C Triết lý kinh doanh D Các lựa chọn 19 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α 2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Hệ số chặn công ty GE là: A α1 B α2 C α3 D α4 20 Mô hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Yit = β 1i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D2i + α3D3i + α4D4i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Hệ số chặn công ty GM là: A α1 B α1 + α2 C α1 + α3 D α1 + α4 ĐỀ Trong mơ hình tự hồi quy AR(1) chuỗi thời gian Y t, Yt = δ + θ1Yt-1, Yt-1 là: A Biến độc lập B Biễn trễ Yt C Biến phụ thuộc D Tất lựa chọn sai 2 Một chuỗi thời gian thường bao gồm thành phần: A Xu hướng mùa vụ (Trend and Seasonal variation) B Chu kỳ mùa vụ (Cyclical and Seasonal variation) C Xu hướng, mùa vụ ngẫu nhiên (Trend, Seasonal variation and Irregular variation) D Ngẫu nhiên (Irregular variation) Một chuỗi thời gian tự hồi quy bậc có nghiệm đơn vị nghĩa là: A Chuỗi thời gian không dừng B Chuỗi thời gian bước ngẫu nhiên C Lựa chọn A B D Các lựa chọn sai Khái niệm đồng tích hợp (cointegration) hai biến Yt Xt là: A Yt Xt nonstationary B Yt Xt có quan hệ ngắn hạn C Kết hợp lựa chọn A D D Phần dư e^t = Yt - β^1 - β^2 Xt nonstationary Mơ hình mơ hình kiểm đinh ADF: ΔY t = α0 + γY t-1 + ∑mi=1aiΔYt-1 + εi, thống kê t hệ số γ có ý nghĩa thống kê có nghĩa là: A Chuỗi {Yt} dừng B Chuỗi {Yt} bước ngẫu nhiên C Chuỗi {Yt} khơng dừng D Khơng có lựa chọn Các mơ hình chuỗi thời gian theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ biến phụ thuộc và: A Các biến độc lập B Các biến ngẫu nhiên khác C Các biến phái sinh từ biến phụ thuộc D Các lựa chọn sai Điểm khác hàm tự tương quan riêng phần (PACF) hàm tự tương quan (ACF) PACF A Bao gồm ảnh hưởng biến trễ trung gian B Loại trừ ảnh hưởng biến trễ trung gian C Không kể ảnh hưởng sai số ngẫu nhiên D Các lựa chọn sai Đồ thị hàm tự tương quan riêng phần (PACF) trình tự hồi quy AR(p) có đặc điểm (ϕkk ký hiệu hệ số tương quan riêng phần, k số bậc trễ): A ϕkk = k < B ϕkk = k > C ϕkk ≠ k > D ϕkk ≠ k < Những tác động tạo trình trung bình di động MA chuỗi Yt là: A Giá trị khứ Yt B Đảo làm thay đổi phủ C Động đất 10 độ richter nước D Lựa chọn B C 10 Đồ thị hàm tự tương quan ACF q trình trung bình di động MA(1) có đặc điểm (ρk ký hiệu hệ số tương quan, k số bậc trễ): A ρk = k > B ρk = k < C ρk ≠ k > D ρk ≠ k < 11 Các mô hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH/GARCH giả định có đặc điểm: A Trung bình tuyến tính B Phương sai thay đổi (k tuyến tính) C Trung bình phương sai tuyến tính D Kết hợp lựa chọn A B 12 Sai số ngẫu nhiên e, mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH thể hiện: A Tin B Cú sốc C A B D Các lựa chọn 13 Dự báo mơ hình phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH/GARCH chủ yếu nhằm dự báo cho: A Trung bình chuỗi thời gian B Cả trung bình phương sai C Phương sai chuỗi thời gian D Các lựa chọn sai 14 Để kiểm định tác động phương sai có điều kiện tự hồi quy ARCH, dùng: A Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) B Kiểm định Durbin-Watson C Kiểm định Wald D Kiểm định Hausman 15 Phương trình phương sai mơ hình phương sai ó điều kiện tự hồi quy ARCH (1), ht = α0 + α1 , phải thỏa mãn điều kiện: A α0 < 0, α1 < B α0 > 0, α1 > C α0 < 0, α1 > D α0 > 0, α1 < 16 Mô hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Yit = β1i + β2X2it + β3X3it + Uit Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Một mơ hình tác động cố định LSDV có dạng Yit = α1 + α2D2i + α 3D3i + α4D4i + β2X2it + β 3X3it + Uit Trong D2i, D3i, D4i biến giả (dummy) dùng cho công ty GM, US Dteel Westinghouse GE công ty so sánh (phạm trù sở) Kết ước lượng mơ hình sau: Ŷit = -245.7924 + 161.5722D2i + 339.6328D 3i + 186.5666D 4i + 0.1079X 2i + 0.3461X3i Hệ số chặn công ty Westinghouse là: A -245.7294 B 161.5722 C 339.6328 D 186.5666 17 Mơ hình vốn đầu tư Grunfeld cơng ty GE, GM, US Steel Westinghouse có dạng: Y it = β1i + β2X2it + β3X3it + U it Trong Y tổng vốn đầu tư (million US$), X2 giá trị công ty (million US$), X3 giá trị tài sản công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954 Theo mô hình tác động ngẫu nhiên, β hiểu là: A Hệ số chặn chung công ty B Hệ số chặn trung bình cơng ty C Hệ số chặn trung bình tổng thể công ty D Các lựa chọn sai Nguồn: Sưu tầm KÊNH VI DIỆU PLUS CHÚC CÁC BẠN ÔN THI THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM CAO NHÉ! Hãy đăng ký, like chia sẻ kênh dùm để theo dõi chủ đề thú vị khác học tập sống Cảm ơn bạn ☺ Link: https://www.youtube.com/channel/UC-3Bh1n5jaZmMJ1HzAJSWqQ ... Đa số sai số chuỗi thời gian tài khơng dừng C Phần lớn sai số chuỗi thời gian tài dừng D Các lựa chọn A B 15 Sử dụng penal data tránh vấn đề sau phân tích kinh tế lượng: A Phương sai sai số thay... thời gian tài có đặc điểm: A Độ nhọn vượt chuẩn (Leptokurtosis) B Biến động nhóm (Volatility clustering) C Hiệu ứng địn bẩy (Leverage effects) D Các lựa chọn 12 Khi đầu tư vào tài sản tài chính, ... sai Xét mô hình kiểm định nghiệm đơn vị: ADF: ΔBt = 0.285 - 0.056Bt-1 + 0.315ΔBt1, ước lượng có tau = -1.976 Tại mức ý nghĩa 5%: A Bác bỏ H0 B Khơng Bác bỏ H0 C Bt có nghiệm đơn vị (Unit Root)