BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài Kinh tế lượng ứng dụng Phân tích định lượng – Nghiên cứu về ảnh hưởng của tổng vốn hình thành và xuất khẩu lên GDP Sinh viên Mã sinh viên Lớp Giảng viên hướng dẫn Số quan sát 66 Số biến 3 Loại số liệu số liệu chéo – năm quan sát 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE o0o I Hà Nội, tháng 11 – 2020 II Lý thuyết cơ bản về quy trình đầu vào – đầu ra Trên thế giới, có rất nhiều mô hình liên quan đến việc tính GDP – tổng giá tr.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ POHE -o0o - BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài: Kinh tế lượng ứng dụng & Phân tích định lượng – Nghiên cứu ảnh hưởng tổng vốn hình thành xuất lên GDP Sinh viên: Mã sinh viên: Lớp: Giảng viên hướng dẫn: Số quan sát: 66 Số biến: Loại số liệu: số liệu chéo – năm quan sát: 2018 Hà Nội, tháng 11 – 2020 I Lý thuyết quy trình đầu vào – đầu ra: Trên giới, có nhiều mơ hình liên quan đến việc tính GDP – tổng giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất lãnh thổ quốc gia thời kỳ định, chẳng hạn GDP cấu thành chi tiêu khu vực tư nhân, đầu tư, chi tiêu phủ xuất ròng, tức GDP = C + I + G + NX Như vậy, ta thấy yếu tố tư yếu tố để ý tính GDP Vốn (hay tư bản) yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động (theo mơ hình Solow) ảnh hưởng đến sản xuất (hàm Cobb-Douglas) Điều thấy trực tiếp thực, khơng có vốn, hoạt động sản xuất khó mở rộng, nâng cấp, từ khiến lượng hàng hóa dịch vụ tăng chậm hơn, chí giảm xuống; vốn không vốn chủ sở hữu bỏ ra, mà bao gồm vốn từ nhiều nguồn khác vốn từ nước Một yếu tố ảnh hưởng đến GDP lượng hàng hóa dịch vụ xuất Yếu tố phản ánh khả sản xuất đất nước mức sống người đất nước Nếu giá trị lượng xuất lớn nhập khấu, cán cân thương mại thặng dư Khi cán cân thương mại lớn, GDP lớn mức sống người quốc gia cải thiện Dựa sở lý thuyết này, phần nghiên cứu em tìm hiểu ảnh hưởng tổng vốn hình thành (Gross Capital Formation – GCF) giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) lên tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product – GDP) II Review khoảng trống nghiên cứu: Review: Nghiên cứu Raja Nurul Aini Raja Aziz Amalina Azmi (2017): - Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ lạm phát (INF), vốn đầu tư nước (FDI) tỉ lệ lực lượng lao động nữ (FLF) lên GDP - Sử dụng mơ hình tuyến tính - R2 = 0.388 Nghiên cứu Alex Reuben Kira (2013): - Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu dùng (CONS) giá trị xuất (EXP) lên GDP - Sử dụng mơ hình tuyến tính - R2 = 0.9816 2 Khoảng trống nghiên cứu: Ở nghiên cứu Raja Nurul Aini Raja Aziz Amalina Azmi dù có nhiều biến độc lập (3 biến) lại chưa có yếu tố theo lý thuyết xuất Dù có để ý tới yếu tố vốn nghiên cứu quan tâm tới vốn từ nước ngoài, thấy biến độc lập giải thích 38.8% cho biến phụ thuộc Ở nghiên cứu Alex Reuben Kira, dù có R2 cao (0.9816) chưa quan tâm tới yếu tố vốn Nhận thấy khoảng trống hai nghiên cứu trên, em định đưa biến tổng vốn hình thành biến xuất vào nghiên cứu III Giải thích biến độc lập chọn cho mơ hình nghiên cứu: Biến độc lập Biến phụ thuộc Tên biến Tổng sản phẩm nội địa Tổng vốn hình thành Giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất Ký hiệu GDP GCF EXP Số liệu quan sát: 66; mức ý nghĩa: 5% Số liệu năm: 2018 Nguồn: Data World Bank IV Đánh giá liệu dạng hàm: Tuyến tính: Mơ hình hồi quy: Hàm hồi quy: a Ước lượng: Sử dụng Eview, thu kết ước lượng sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 18:02 Sample: 66 Included observations: 66 Variable Coefficient C -9.36E+10 Std Error 1.53E+11 t-Statistic -0.611511 Prob 0.5431 Đơn vị US$ US$ US$ GCF EX R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 2.159998 1.958045 0.892363 0.888946 1.03E+12 6.64E+25 -1917.519 2.167855 0.293301 7.364437 0.519092 3.772061 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.0000 0.0004 1.11E+12 3.08E+12 58.19753 58.29706 261.1515 0.000000 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy: - Cặp giả thuyết: H0: (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: (Hàm hồi quy phù hợp) Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Hàm hồi quy phù hợp - Có => Sự thay đổi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giải thích 89.23% thay đổi GDP Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: (Hệ số khơng có ý nghĩa thống kê) H1: (Hệ số có ý nghĩa thống kê) Có p-value = 0.5413 > => Không đủ sở bác bỏ H0 => Hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê Vậy, biến tổng vốn hình thành giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất có ảnh hưởng lên GDP, cịn hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê Giải thích ý nghĩa hệ số: - = -9.36E+10: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giá trị trung bình GDP -9.36E+10; khơng có ý nghĩa thống kê - = 2.16: tổng vốn hình thành (GCF) tăng đơn vị GDP tăng 2.16 đơn vị - = 1.96: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) tăng đơn vị GDP tăng 1.96 đơn vị AIC = 58.19753; SC = 58.29706 b Kiểm định dạng hàm – RAMSEY RESET TEST: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 14.65507 14.00397 Probability Probability 0.000303 0.000182 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có dạng hàm khơng thiếu biến H1: Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến Có p-value = 0.000303 < => Bác bỏ H0 => Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến c Kiểm định phương sai sai số thay đổi – WHITE TEST: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 83.47184 Obs*R-squared 55.80469 Probability Probability 0.000000 0.000000 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Loga Mơ hình hồi quy: Hàm hồi quy: a Ước lượng: Sử dụng Eview, thu kết ước lượng sau: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 19:10 Sample: 66 Included observations: 66 Variable Coefficient C 1.493411 LOG(GCF) 0.856846 LOG(EX) 0.139005 R-squared 0.978878 Adjusted R-squared 0.978207 S.E of regression 0.260118 Sum squared resid 4.262661 Log likelihood -3.237824 Durbin-Watson stat 2.362487 Std Error t-Statistic 0.461558 3.235586 0.049068 17.46254 0.048041 2.893492 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0019 0.0000 0.0052 26.17930 1.762038 0.189025 0.288555 1459.830 0.000000 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy: - Cặp giả thuyết: H0: (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: (Hàm hồi quy phù hợp) Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Hàm hồi quy phù hợp - Có => Sự thay đổi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giải thích 97.89% thay đổi GDP Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: (Hệ số khơng có ý nghĩa thống kê) H1: (Hệ số có ý nghĩa thống kê) Có p-value = 0.019 < => Bác bỏ H0 => Hệ số chặn có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = 0.0052 < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê Vậy, biến tổng vốn hình thành giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, hệ số chặn có ảnh hưởng lên GDP Giải thích ý nghĩa hệ số: - = 1.493: Khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giá trị trung bình GDP e1.493 - = 0.857: tổng vốn hình thành (GCF) tăng 1% GDP tăng 0.857% - = 0.139: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) tăng 1% GDP tăng 0.139% AIC = 0.189025; SC = 0.289555 b Kiểm định dạng hàm – RAMSEY RESET TEST: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 0.035026 0.037275 Probability Probability 0.852153 0.846906 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có dạng hàm khơng thiếu biến H1: Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến Có p-value = 0.852 > => Chưa đủ sở bác bỏ H0 => Mơ hình có dạng hàm khơng thiếu biến c Kiểm định phương sai sai số thay đổi – WHITE TEST: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.966679 Obs*R-squared 7.539249 Probability Probability 0.110903 0.109991 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Có p-value = 0.1109 > => Chưa đủ sở bác bỏ H0 => Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) Bậc hai: Mơ hình hồi quy: Hàm hồi quy: a Ước lượng: Sử dụng Eview, thu kết ước lượng sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 19:31 Sample: 66 Included observations: 66 Variable Coefficient C -1.94E+11 GCF 7.335804 GCF^2 -7.32E-13 EX -0.574444 R-squared 0.942990 Adjusted R-squared 0.940231 S.E of regression 7.53E+11 Sum squared resid 3.52E+25 Log likelihood -1896.546 Durbin-Watson stat 2.094624 Std Error t-Statistic 1.13E+11 -1.718915 0.729978 10.04935 9.86E-14 -7.420031 0.511380 -1.123320 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0906 0.0000 0.0000 0.2656 1.11E+12 3.08E+12 57.59231 57.72502 341.8399 0.000000 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy: - Cặp giả thuyết: H0: (Hàm hồi quy khơng phù hợp) H1: (Hàm hồi quy phù hợp) Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Hàm hồi quy phù hợp - Có => Sự thay đổi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giải thích 94.299% thay đổi GDP Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: (Hệ số khơng có ý nghĩa thống kê) H1: (Hệ số có ý nghĩa thống kê) Có p-value = 0.0906 > => Chưa đủ sở bác bỏ H0 => khơng có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = 0.2656 > => Chưa đủ sở bác bỏ H0 => Hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê Vậy, biến tổng vốn hình thành bình phương tổng vốn hình thành có ảnh hưởng lên GDP, hệ số chặn giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khơng có ý nghĩa thống kê Giải thích ý nghĩa hệ số: - = -1.94E+11: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giá trị trung bình GDP -1.94E+11; khơng có ý nghĩa thống kê - = 7.34: GCF tăng đơn vị GDP tăng 7.34 đơn vị - = -7.32E-13: GCF lớn, GCF tăng đơn vị GDC giảm 7.32E-13 đơn vị - = -0.57: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) năm khơng ảnh hưởng tới GDP năm khơng có ý nghĩa thống kê AIC = 57.59231; SC = 57.72502 b Kiểm định dạng hàm – RAMSEY RESET TEST: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 481.8322 144.2711 Probability Probability 0.000000 0.000000 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có dạng hàm khơng thiếu biến H1: Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến c Kiểm định phương sai sai số thay đổi – WHITE TEST: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 303.4361 Obs*R-squared 63.48919 Probability Probability 0.000000 0.000000 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Loga – tuyến tính: Mơ hình hồi quy: Hàm hồi quy: a Ước lượng: Sử dụng Eview, thu kết ước lượng sau: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 11/14/20 Time: 21:58 Sample: 66 Included observations: 66 Variable Coefficient C 25.32585 GCF -7.19E-13 EX 3.65E-12 R-squared 0.581821 Adjusted R-squared 0.568546 S.E of regression 1.157398 Sum squared resid 84.39290 Log likelihood -101.7623 Std Error t-Statistic 0.172462 146.8487 3.31E-13 -2.174149 5.85E-13 6.231349 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob 0.0000 0.0335 0.0000 26.17930 1.762038 3.174615 3.274144 43.82666 Durbin-Watson stat 2.099259 Prob(F-statistic) 0.000000 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy: - Cặp giả thuyết: H0: (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: (Hàm hồi quy phù hợp) Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Hàm hồi quy phù hợp - Có => Sự thay đổi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giải thích 58.18% thay đổi GDP Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: (Hệ số khơng có ý nghĩa thống kê) H1: (Hệ số có ý nghĩa thống kê) Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = 0.0335 < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê - Kiểm định , có cặp giả thuyết: H0: H1: Có p-value = < => Bác bỏ H0 => có ý nghĩa thống kê Vậy, biến tổng vốn hình thành giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, hệ số chặn có ảnh hưởng lên GDP Giải thích ý nghĩa hệ số: - = 25.33: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giá trị trung bình GDP e25.33 - = -7.19E-13: GCF tăng đơn vị GDP giảm -7.19E-13% - = 3.65E-12: kgi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) tăng đơn vị GDP tăng 3.65E-12% AIC = 3.174615; SC = 3.274144 b Kiểm định dạng hàm – RAMSEY RESET TEST: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 28.37994 24.87461 Probability Probability Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có dạng hàm khơng thiếu biến 0.000001 0.000001 H1: Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến Có p-value = 0.000001 < => Bác bỏ H0 => Mơ hình có dạng hàm sai thiếu biến c Kiểm định phương sai sai số thay đổi – WHITE TEST: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.395424 Obs*R-squared 5.532933 Probability Probability 0.246210 0.236850 Cặp giả thuyết: H0: Mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) H1: Mơ hình có phương sai sai số thay đổi Có p-value = 0.246210 > => Chưa đủ sở bác bỏ H0 => Mô hình có phương sai sai số khơng đổi (đồng đều) V Lựa chọn dạng hàm thích hợp nhất: Dựa vào kết phần đánh giá liệu phần IV, ta có tất mơ hình hàm hồi quy phù hợp (kiểm định R2) Vậy, ta lựa chọn dạng hàm thích hợp dựa việc xem mơ hình khơng có khuyết tật, có R2 lớn nhất, AIC SC nhỏ Tuyến tính Loga Bậc hai Ramsey Dạng hàm sai Dạng hàm Dạng hàm sai White Psss thay đổi Psss đồng Psss thay đổi R2 AIC SC 0.892363 58.19753 58.29706 0.978878 0.189025 0.289555 0.942990 57.59231 57.72502 Loga – Dạng hàm Psss đồng tuyến 0.581821 3.174615 3.274144 sai tính Với mơ hình có dạng hàm sai, ước lượng bị chệch, cịn mơ hình có phương sai sai số thay đổi vi phạm giả thiết OLS Dựa vào bảng tổng hợp trên, ta thấy dạng hàm loga phù hợp nhất: VI Kiểm định giả thuyết kinh tế thuộc đề tài nghiên cứu: Kiểm định 1: GCF tăng, EX khơng đổi GDP có tăng Sử dụng dạng hàm phù hợp – hàm loga Cặp giả thuyết: H0: H1: Có: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(2)=0 F-statistic 304.9405 Chi-square 304.9405 Probability Probability 0.000000 0.000000 Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Vậy với mức ý nghĩa 5%, tổng vốn hình thành (GCF) tăng GDP tăng Kiểm định 2: GCF không đổi, EX tăng 1% GDP tăng 5% Sử dụng dạng hàm phù hợp – hàm loga Cặp giả thuyết: H0: H1: Có: Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(3)=5 F-statistic 10238.40 Chi-square 10238.40 Probability Probability 0.000000 0.000000 Có p-value = < => Bác bỏ H0 => Vậy với mức ý nghĩa 5%, GCF khơng đổi, EX tăng 1% GDP tăng 5% VII.Kết luận: Vậy, dựa theo lý thuyết kinh tế vĩ mô vốn, xuất GDP, ta có kỳ vọng GCF EX có ảnh hưởng dương đến GDP, tức GCF tăng EX tăng GDP tăng Sau chọn mơ hình phù hợp hàm loga: Ta thấy ước lượng hệ số dương, kiểm chứng GCF tăng, EX khơng đổi GDP tăng; GCF khơng đổi, EX tăng 1% GDP tăng 5% Do đó, mơ hình lựa chọn khơng có ý nghĩa mặt thống kê mà cịn có ý nghĩa mặt kinh tế ... Vậy, biến tổng vốn hình thành giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, hệ số chặn có ảnh hưởng lên GDP Giải thích ý nghĩa hệ số: - = 1.493: Khi giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành. .. Vậy, biến tổng vốn hình thành giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất khẩu, hệ số chặn có ảnh hưởng lên GDP Giải thích ý nghĩa hệ số: - = 25.33: giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất tổng vốn hình thành giá... này, phần nghiên cứu em tìm hiểu ảnh hưởng tổng vốn hình thành (Gross Capital Formation – GCF) giá trị hàng hóa – dịch vụ xuất (EX) lên tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product – GDP) II