(Tiểu luận FTU) xây DỰNG và GIẢI THÍCH mô HÌNH KINH tế BẰNG CÁCH CHẠY mô HÌNH KINH tế LƯỢNG

Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ -*** - TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG VÀ GIẢI THÍCH MƠ HÌNH KINH TẾ BẰNG CÁCH CHẠY MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Giáo viên hướng dẫn : ThS Thái Long Nhóm thực : Nhóm 11 Lớp : KTE309(2-1314).5_LT Hà Nội, tháng 03 năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSSV Đặng Thị Lan Anh 1211110014 Nguyễn Thị Bích Anh 1211110039 Nguyễn Khánh Ly 1211110422 Cao Thị Lý 1211110428 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .7 1.1 Mục tiêu 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Thiết lập phân tích mơ hình hồi quy .8 Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT 2.1 Khung lí thuyết: 2.2 Xây dựng mơ hình .11 Chương 3: BÀI 2: PORK DEMAND 19 3.1 Khung lý thuyết 19 3.2 Xây dựng mơ hình .22 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Mẫu số liệu ban đầu 1: Passbook Deposits 35 Bảng 2: Mẫu số liệu ban đầu 2: Pook Demand .35 Bảng 3: Các biến tạo thêm 1: Passbook Deposits 36 Bảng 4: Các biến tạo thêm 2: Pook Demand 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng môn khoa học đời năm 30 kỷ XX Kinh tế lượng (econometrics) là một phận kinh tế học, môn khoa học  giao thoa với thống kê học toán kinh tế, việc sử dụng phương pháp thống kê toán học kinh tế Trong tiếng anh, thuật ngữ sử dụng “Econometrics” Thuật ngữ có nghĩa đo lường kinh tế (“economy” = kinh tế, “metrics” = đo lường) Không giống thống kê kinh tế mà chủ yếu quan tâm đến liệu thống kê, kinh tế lượng hợp lý thuyết kinh tế, phương pháp toán học phương pháp suy luận Phương pháp toán học dung chủ yếu phương pháp thống kê tốn học lý thuyết xác suất Mục đích kinh tế lượng là: _ Thiết lập mơ hình công thức từ nghiên cứu thực nghiệm _ Ước lượng kiểm nghiệm mơ hình dựa vào liệu thực nghiệm _ Sử dụng mơ hình để dự báo định Chính vậy, nhà khoa học, doanh nghiệp, phủ sử dụng công cụ để thực nghiên cứu nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, đưa định nhằm giảm thiểu rủi ro, đem lại hiệu cao cho nhà hoạch định sách Mơn học Kinh Tế Lượng trở thành mơn học quen thuộc sinh viên khối ngành Kinh Tế khắp trường Đại Học Tuy nhiên, học phải đôi với hành Vậy nên, nhận hướng dẫn cụ thể giáo viên mơn, thầy Thái Long nhóm em tiến hành thực đề tài tiểu luận kinh tế lượng nghiên cứu xây dựng mơ hình “cầu thịt lợn Mỹ” “tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ” dựa hỗ trợ công cụ Stata LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Bài tiểu luận nhóm gồm có phần: _ Mở đầu _ Xây dựng mơ hình _ Kết luận Trong q trình thực đề tài làm tập, nhóm em rà soát lại sơ khối lượng lý thuyết giảng dạy môn Kinh Tế Lượng: chất, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu…cũng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn đánh giá thơng qua mơ hình nghiên cứu cụ thể Mặc dù cố gắng trình thực với thời gian ngắn, nhóm em khơng tránh khỏi sai sót, chúng em mong nhận góp ý phê bình thầy để hoàn thiện rút kinh nghiệm cho lần sau LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu _ Tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ Xem xét tổng số dollars tiền gửi tương quan với yếu tố: thu nhập, lạm phát, số chi nhánh ngân hàng, lãi suất,… _ Cầu thịt lơn Mỹ Xem xét cầu thịt lợn tương quan với yếu tố: giá thịt lợn, giá thịt bị, thu nhập bình quân quý năm,… 1.2 Phương pháp nghiên cứu _ Nhóm em sử dụng phương pháp nghiên cứu mơn Kinh Tế Lượng: Phân tích Hồi Quy _ Dữ liệu số liệu “cầu thịt lợn Mỹ” “tổng tiền gửi tiết kiệm Mỹ” _ Tiến hành hồi quy với hỗ trợ công cụ Stata _ Tổng hợp kết hồn chỉnh viết dựa cơng cụ MS WORD Cụ thể, bước sau: Bước 1: Tìm hiểu đề tài Bước 2: Phân tích sở lý thuyết Bước 3: Mô tả liệu Bước 4: Hồi quy phân tích mơ hình Bước 5: Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình Bước 6: Nhận xét, đánh giá LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm 1.3 Thiết lập phân tích mơ hình hồi quy  Phân tích Tổng số dollars tiền gửi tài khoản passbook tổ chức S&Ls Mỹ _ Khung lý thuyết _ Mô tả liệu _ Hồi quy phân tích mơ hình _ Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình  Phân tích Cầu thịt lợn Mỹ _ Khung lý thuyết _ Mô tả liệu _ Hồi quy phân tích mơ hình _ Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Chương 2: BÀI 1: PASSBOOK DEPOSIT 2.1 Khung lí thuyết: Các biến giải thích xuất mơ hình: _ QYDUSt: Thu nhập sau thuế q t _ QYPERMt: Bình qn có trọng số thu nhập quý gần Biến xác định cách lấy bình qn có trọng số giảm dần quý gần nhất, quý liền kề có trọng số lớn nhất, giảm dần đến quý năm trước (quý xa nhất) có trọng số bé _ QRDPASSt: Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình (tính theo %) tài khoản passbook S&Ls q t Nói cách khác lãi suất tiền gửi tài khoản passbook S&Ls _ QRTB3Yt: Lãi suất theo tháng tín phiếu kho bạc quý t _ SPREADt: Biến xác định hiệu QRDPASS QRTB3Y quý t _ MMCDUMt: Biến giả, biến nhận giá trị trước quý năm 1978 hợp pháp hóa Money market certificate, nhận giá trị từ trở _ EXPINFt: phần trăm lạm phát dự báo quý t, tính tỉ lệ lạm phát quý liền trước _ BRANCH: số chi nhánh ngân hàng Sự tác động yếu tố: _ Thu nhập sau thuế (QYDUS) có ảnh hưởng rõ ràng tới tổng tiết kiệm so với yếu tố thu nhập cố định (QYPERM) Vì thu nhập cố định thể lượng tiền người dân hưởng danh nghĩa, lượng tiền thực tế mà người dân có quyền tiêu dùng, đầu tư hay gửi tiết kiệm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Tuy nhiên, hai yếu tố tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm Khi thu nhập cao, người dân gửi tiết kiệm nhiều _ Tỉ lệ thu hồi vốn trung bình tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn (QRDPASS) tỉ lệ thuận với tổng tiết kiệm (Có thể hiểu biến lãi suất gửi tiết kiệm có kì hạn) Tỉ lệ thu hồi cao, người dân có niềm tin định gửi tiền vào ngân hàng thay hoạt động kinh doanh khác _ Lãi suất tín phiếu kho bạc (QRTB3Y) cao, người dân định mua tín phiếu thay gửi tiền vào ngân hàng, tín phiếu có tính lỏng mức độ an tồn cao _ Tuy nhiên, thực tế, lãi suất tín phiếu kho bạc thay đổi, lãi suất ngân hàng thay đổi (thường tác động lạm phát) Vì khác biệt tỉ lệ thu hồi vốn (QRDPASS) Lãi suất tín phiếu (QRTB3Y) thể rõ tác động Khi SPREAD dương, cao, người ta dành tiền gửi tiết kiệm nhiều Do tỉ lệ thu hồi vốn tài khoản tiết kiệm cao lãi suất tín phiếu kho bạc nhiều hơn, giá trị tiền tệ tương lại cao Và ngược lại, SPREAD âm, nhỏ người dân chuyển sang mua tín phiếu kho bạc thay gửi tiết kiệm ngân hàng Tóm lại, biến giải thích SPREAD giải thích rõ ràng tổng tiền tiết kiệm (QDPASS) _ Lạm phát kì vọng (EXPINF) tỉ lệ nghịch với tổng tiết kiệm Vì lạm phát kì vọng tăng, người dân hạn chế việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng kì vọng lãi suất ngân hàng tăng thời gian tới Thực tế, lạm phát kì vọng gây tác động tới tỉ lệ thu hồi với tài khoản tiết kiệm lãi suất tín phiếu kho bạc Bởi lãi suất tài khoản tiết kiệm xây dựng lạm phát kì vọng Do vậy, mơ hình sử dụng biến giải thích SPREAD khơng cần thiết phải sử dụng biến giải thích EXPINF _ Số chi nhánh ngân hàng (BRANCH) tỉ lệ thuân với tổng tiết kiệm, người dân nơi dễ dàng gửi tiết kiệm Song biến khơng giải thích 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Ta có: R2 = 0,9417 R2 = 0,9311 cao Các hệ số có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa α = 5%  Mơ hình tốt Ta có mơ hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK, giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người YDUSP biến giả theo quý D1, D2, D3 là: CONPK = 16,997 – 0,077PRIPK + 0,042PRIBF + 0,225YDUSP – 0,917D1 – 1,634D2 – 1,530D3 + u Thay biến YDUSP biến L YDUSP, ta có mơ hình: CONPK = β0 + β1PRIPK + β2PRIBF + β3LYDUSP + β4D1 + β5D2 + β6D3 + u (2) Ta có bảng hồi quy: Từ bảng hồi quy, ta thấy dấu hệ số Ta có: R2 = 0,9458 R2 = 0,9360 mơ hình (2) cao mơ hình (1) Các hệ số có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa α = 5% 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Mơ hình (2) có số biến giải thích với mơ hình (1) có R2 cao nên mơ hình (2) tốt Ta có mơ hình tuyến tính mối quan hệ nhu cầu thịt lợn CONPK với giá thịt lợn PRIPK, giá thịt bò PRIBF, thu nhập bình quân đầu người LYDUSP biến giả theo quý D1, D2, D3 là: CONPK = 15,043 – 0,077PRIPK + 0,039PRIBF + 2,121LYDUSP – 0,891D1 – 1,616D2 – 1,516D3 + u  Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến hay khơng? Sử dụng kiểm định RESET Ramsey với cặp giả thuyết: { H : Mơ hình khơng thiếu biến H : Mơ hìnhthiếu biến Có: P-value = 0,7665 > α = 0,05  Chấp nhận H0, nghĩa mơ hình khơng thiếu biến mức ý nghĩa α = 5%  Kiểm định mơ hình có phù hợp hay khơng? Xét cặp giả thuyết: { H : R 2=0 H : R 2> Có: P-value = 0,0000 < α = 0,05  Bác bỏ H0, tức mô hình phù hợp mức ý nghĩa α = 5% 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn khơng? Xét cặp giả thuyết: { H0: e N H1: e N Ta có: P-value = 0,95991 >α = 0,05  Chấp nhận H0, tức phần dư có phân phối chuẩn mức ý nghĩa α = 5%  Kiểm định có đa cộng tuyến không? Từ bảng hồi quy ta thấy R2 cao tất hệ số có ý nghĩa thống kê nên mơ hình khơng xảy đa cộng tuyến Mặt khác, lại có: Có: VIF = 3,31 < 10 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 3,30 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến LYDUSP, PRIBF, D1, D2, D3 PRIPK 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 1,86 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến LYDUSP, PRIPK, D1, D2, D3 PRIBF 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 1,75 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, D1, D2, D3 LYDUSP 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 3,48 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D2, D3 D1 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 3,45 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D3 D2 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: VIF = 3,49 < 10 → Khơng có tượng đa cộng tuyến PRIPK, PRIBF, LYDUSP, D1, D2 D3  Mơ hình khơng xảy đa cộng tuyến  Kiểm định phương sai sai số có thay đổi khơng? Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, ta có: 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiểu luận kinh tế lượng – Nhóm Có: P-value = 0,2349 > α = 0,05  Chấp nhận H0, nghĩa khơng có tượng phương sai sai số thay đổi mức ý nghĩa α = 5%  Kiểm định mơ hình có xảy tự tương quan hay không? Sử dụng kiểm định Durbin-Watson, ta có: Có: < d = 1,191 < 1,525  Bác bỏ H0, nghĩa mơ hình có tượng tự tương quan Sử dụng kiểm định Breusch-Godfrey, ta có: Có: P-value = 0,0096