NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH H.
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KHOA NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM SVTH: TRẦN QUỲNH GIANG Mã số sinh viên: 050606180084 Khoá học CLC-K6 GVHD: TS PHAN NGỌC MINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KHOA NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM SVTH: TRẦN QUỲNH GIANG Mã số sinh viên: 050606180084 Khoá học CLC-K6 GVHD: TS PHAN NGỌC MINH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt cơng trình nghiên cứu cá nhân thực với hỗ trợ giáo viên hƣớng dẫn TS Phan Ngọc Minh Đây đúc kết từ trình thực tập, học hỏi thu thập liệu, thông tin, dẫn chứng để thực khóa luận Tất tơi tự tìm hiểu từ Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Quân Đội tài liệu tham khảo có nguồn gốc, không chép nguồn Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng đơn vị cam đoan LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Tiến Sĩ Phan Ngọc Minh, giảng viên trƣờng Đại học Ngân Hàng TPHCM tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Ngân Hàng, trƣờng Đại học Ngân Hàng TPHCM dạy dỗ đào tạo giúp đỡ em trình học tập trƣờng Để hồn thành báo cáo nhờ vào góp ý, tài liệu thực tế cần thiết thông tin sát thực cán Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên ngân hàng tận tình hƣớng dẫn em làm khóa luận Do thân cịn nhiều hạn chế nên Khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong thầy góp ý để khóa luận em đƣợc hồn thiện TĨM TẮT Các ngân hàng thƣơng mại có vai trò “mạch máu” kinh tế, với tính chất nhạy cảm trƣớc tác động từ yếu tố hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tổ chức tín dụng gặp khó khăn.Vì vậy, ngân hàng ln đối mặt với rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Bài viết “Các yếu tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội” xem xét yếu tố tác động việc mở rộng cho vay Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội, yếu tố nhƣ tiền gửi, nợ xấu, quy mơ ngân hàng, rủi ro tín dụng khả khoản Dữ liệu đƣợc thu thập từ báo cáo tài MB Bank từ năm 2011 đến năm 2021 Phân tích dựa phần mềm thống kê Stata phục vụ nghiệp vụ nhƣ thống kê mô tả, kiểm tra khuyết tật (phƣơng sai biến, tự tƣơng quan, đa cộng tuyến) , hồi quy tuyến tính nhiều mơ hình hồi quy (Multiple Regression) theo phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ thơng thƣờng (OLS) Kết phân tích hồi quy tuyến tính thuật tốn OLS cho thấy nhân tố có tƣơng quan với biến phụ thuộc;Trong đó, tiền gửi ngân hàng dự phịng tổng tài sản có mối tƣơng quan thuận chiều với biến phụ thuộc, nợ xấu, rủi ro tín dụng, biến khoản có mối tƣơng quan nghịch, tức tƣơng quan nghịch Tác giả trình bàyvà đƣa số khuyến nghị nhà quản trị MBBank Ngoài ra, tác giả đƣa số hạn chế nghiên cứu hƣớng phát triển tƣơng lai cho đề tài nghiên cứu Từ khóa: cho vay, tiền gửi, nợ xấu, quy mơ ngân hàng, rủi ro tín dụng, tính khoản ABSTRACT Commercial banks play the role of "blood vessels" of the economy, with their sensitive nature to the impact of factors when business activities of enterprises and credit institutions face difficulties In lending activities, banks always face credit risk Therefore, the article "Factors affecting loan expansion for enterprises of Military Commercial Joint Stock Bank" is looking at factors affecting loan expansion at Joint Stock Commercial Bank The Army section is deposit utilization, bad debt, bank size, credit risk, and liquidity The data is collected from the financial statements of MB Bank from 2011 to 2021 The analysis is based on Stata statistical software for operations such as descriptive statistics, and defect testing (variable variance, automaticity) correlation, multicollinearity), linear regression of many regression models (Multiple Regression) by the method of ordinary least squares (OLS) The results of linear regression analysis by the OLS algorithm show that all factors are correlated with the dependent variable; In which, bank deposits and total asset reserve have a positive correlation with the variable dependent, while bad debt, credit risk, and liquidity variables are negatively correlated, i.e negative The author presented and made some recommendations for the managers of MBBank In addition, the author also gives some limitations of the research and future development directions for this research topic Keys: lending, deposits, non-performing loans, bank size, credit risk, liquidity MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Sản phẩm 10 2.1.4 Vai trò 12 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁC HÀNG DOANH NGHIỆP 13 2.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay 13 2.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 14 2.2.2.1 Các nhân tố vi mô 14 2.2.2.2 Các nhân tố vĩ mô 17 2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA MỞ RỘNG CHO VAY VÀ LỢI ÍCH CỦA NGÂN HÀNG 19 2.4 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 24 3.1.1 Nghiên cứu sơ 24 3.1.2 Nghiên cứu thức 25 3.2 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.2.1 Xây dựng giả thuyết 25 3.2.2 Xây dựng mơ hình biến 27 3.3 GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA - DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 28 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 28 3.3.2 Phân tích liệu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 32 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quân Đội 32 4.1.2 Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội 33 4.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 34 4.3 ĐỌC VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 34 4.3.1 Kết thông kê mô tả 34 4.3.2 Kiểm tra tính khuyết tật mơ hình 35 4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 36 4.5 THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.5.1 Quy mô ngân hàng (Bsiz): 38 4.5.2 Khối lƣợng tiền gửi (Vd): 39 4.5.3 Nợ xấu (NPL): 39 4.5.4 Tỷ lệ khoản (Lr): 40 4.5.5 Rủi ro tín dụng (Cr): 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 44 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HÀM Ý 44 5.1.1 Định hƣớng phát triển nghiệp vụ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội44 5.1.2 Duy trì phát triển quy mô ngân hàng 44 5.1.3 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động 45 5.1.4 Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu 45 5.1.5 Cân tính khoản 46 5.1.6 Quản lý rủi ro tín dụng hợp lý 47 5.2 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 KẾT LUẬN CHUNG 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 55 Rủi Ro tín dụng 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rủi Ro tín dụng Nguồn: Kết xử lý liệu Dựa vào đồ thị 4.1 4.6, năm biến động rủi ro tín dụng biến cho vay KHDN khơng bị ảnh hƣởng, tăng trƣởng Các số rủi ro tín dụng ln đƣợc kiểm sốt dƣới 1.5%, mà việc mở rộng quy mô cho vay KHDN phát triển, cho thấy MB chấp nhận tỷ lệ rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động tín dụng KHDN 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG Tác giả thực thu thập số liệu báo cáo tài Ngân hàng TMCP Quân Đội theo năm (từ năm 2011 đến 2021), tiến hành thực phân tích phần mềm thống kê STATA để thao tác nhƣ thống kê mô tả, kiểm tra khuyết điểm kiểm định thực hồi quy tuyến tính Mặc dù số liệu đƣợc thu thập theo liệu thời gian, nhƣng mơ hình nghiên cứu gồm biến khơng bị tác động thời gian, hoạt động kinh doanh ngân hàng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp tiếp diễn quanh năm, không phân biệt mùa vụ, hay phụ thuộc vào nhân tố ngày tháng năm Qua xử lý liệu, biến số liệu đạt điều kiện để thực hồi quy biến số có giá trị Khi phân tích biến, quan sát đo lƣờng yếu tố tác động đến cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội, biến độc lập có tác động biến cho vay, chứng tỏ hành vi cho vay ngân hàng bị tác động biến độc lập mơ hình Kết phân tích hồi quy tuyến tính phƣơng pháp OLS, cho thấy nhân tố có ý nghĩa thống kế với biến phụ thuộc Trong biến quy mơ ngân hàng tiền gửi huy động có tác động tích cực; biến nợ xấu tính khoản tác động ngƣợc chiều biến rủi ro tín dụng có tác động đối lập nhƣng khơng ý nghĩa với biến phụ thuộc Chƣơng sở để tác giả đƣa đƣa kiến nghị mặt quản trị hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Quân Đội, góp phần nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ hàng vi cho vay đạt hiệu 43 CHƢƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HÀM Ý 5.1.1 Định hƣớng phát triển nghiệp vụ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Trải qua khó khăn ảnh hƣởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 Ngân hàng Nhà nƣớc đƣa mục tiêu tăng trƣởng tín dụng theo ban lãnh đạo MBBANK xác định tận dụng mạnh mẽ hội kinh doanh, đặc biệt việc chuyển dịch số, song song với việc đảm bảo an toàn hệ thống phát triển bền vững cho ngân hàng Duy trì mức tăng trƣởng tín dụng bền vững bối ảnh chung toàn thị trƣờng bị tác động dịch Covid-19 Chủ động điều chỉnh chiến lƣợc tăng trƣởng kiểm sốt tín dụng, danh mục cho vay dịch chuyển theo hƣớng có chọn lọc, trọng vào kiểm soát chất lƣợng cho vay Củng cố phân khúc chiến lƣợc, tạo điều kiện cho phân khúc chiến lƣợc lấy lại đà tăng trƣởng tốt tiếp tục nòng cốt tăng trƣởng tồn ngân hàng, với mức đóng góp 61% vào dƣ nợ tín dụng MBBank, mức đóng góp dƣ nợ tín dụng phân khúc doanh nghiệp có vai trị đáng kể Bên cạnh đó, MB khẳng định tầm nhìn chiến lƣợc qua tảng Ngân hàng số BIZ MBBank, sản phẩm thực đƣợc hầu hết yêu cầu khách hàng doanh nghiệp ngân hàng nhƣ chuyển khoản, giải ngân, chuyển tiền quốc tế, trao đổi ngoại tệ, chi lƣơng,… thu hút quan tâm lớn cộng đồng doanh nghiệp, mà giao dịch trực tuyến trở thành xu hƣớng tất yếu sau giai đoạn diễn biến phức tạp dịch COVID-19 Sản phẩm đạt đƣợc nhiều công nhận từ khách hàng doanh nghiệp đến giải thƣởng cao lĩnh vực 5.1.2 Duy trì phát triển quy mơ ngân hàng Nhìn chung, kết hồi quy quy mô ngân hàng khoản mục bảng cân đối kế tốn có liên quan đến hoạt động cho vay, tồn hạn chế vốn theo quy định khơng hồn hảo thị trƣờng ngân hàng Điều có nghĩa đánh giá phƣơng án vay vốn khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng phải xem xét, không ảnh hƣởng kinh tế vi mô đối 44 với lành mạnh ngân hàng, mà hậu kinh tế vĩ mô kế hoạch tƣơng tự Đây vấn đề quan trọng cần đƣợc phân tích thời gian tới 5.1.3 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động Vấn đề đƣợc thể nghiên cứu quan tâm lãnh đạo việc huy động vốn, tăng casa trọng tâm hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế khó khăn nhƣ nay, việc huy động vốn kinh tế gặp phải khơng khó khăn thách thức Thứ nhất, ngân hàng MBBANK cần hoạch định cho chiến lƣợc kinh doanh riêng biệt, phù hợp với điều kiện bên bên ngân hàng Ngân hàng phải lập kế hoạch lên cân đối huy động vốn sử dụng vốn Mặt khác, chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng cần phải đặc biệt trọng vào chi phí vốn mà ngân hàng phải chịu khâu huy động Thứ hai, tìm kiếm nguồn vốn rẻ, thời hạn dài thông qua việc lựa chọn hình thức huy động khác Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, huy động vốn đa dạng hấp dẫn làm cho số lƣợng ngƣời gửi tiền tăng lên chi phí huy động giảm xuống Thứ ba, ngân hàng sử dụng hệ thống lãi suất nhƣ công cụ quan trọng việc huy động thay đổi quy mô nguồn vốn thu hút vào ngân hàng, đặc biệt quy mơ tiền gửi Để trì thu hút thêm nguồn vốn, ngân hàng cần phải ấn định mức lãi suất cạnh tranh, thực ƣu đãi lãi suất cho khách hàng lớn, gửi tiền thƣờng xuyên 5.1.4 Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu Hoạt động cho vay ngân hàng tiền ẩn rủi ro, khách hàng vay vốn nhiều lý khơng trả đƣợc nợ (bao gồm nợ gốc nợ lãi) dẫn đến ngân hàng phải “gồng mình” vừa bù đắp cho khoản vay mà khách hàng khơng trả đƣợc theo Hợp đồng tín dụng ký, vừa phải trả lãi tiền huy động từ tổ chức ngƣời dân dẫn đến hoạt động ngân hàng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng Việc cho vay mang nhiều rủi ro khoản vay không đƣợc đảm bảo hoàn trả lúc phần lớn phụ thuộc vào nhân tố khác nằm tầm kiểm soát bên vay Những lo ngại nợ 45 xấu gia tăng, quy mô nợ xấu ngày lớn khó dự báo có nguyên nhân sâu xa Ngân hàng TMCP Quân đội cần phân loại nợ xấu theo chuẩn tính chất nợ xấu từ giảm thiểu phần rủi ro tín dụng xảy Nợ xấu tạo nguyên nhân chủ yếu diễn biến tăng trƣởng kinh tế, thay đổi nhu cầu đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hội đầu tƣ xuất nhập khẩu, thị trƣờng bất động sản chịu tác động bất lợi dịch Covid-19 Do MB kiểm sốt nợ xấu thơng qua việc quản lí nhiều cách khác nhƣ trích lập dự phịng rủi ro theo quy định, sử dụng hiệu thơng tin tín dụng để kiểm sốt đƣợc rủi ro, từ góp phần đƣa định tín dụng phù hợp Bên cạnh ngân hàng phải tăng cƣờng phịng ngừa rủi ro tín dụng, khơng cách tăng số tiền dự trữ, tăng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng mà cịn phải nâng cao ý thức thận trọng khoản cho vay khách hàng Thực quan tâm vào cơng tác kiểm sốt khoản vay sau giải ngân cách thiết thực nhƣ rà sốt cải tiến quy trình giám sát chéo nội ngân hàng khoản cho vay, sử dụng tốt công nghệ thông tin, từ giúp ngân hàng nhận diện đƣợc khoản vay có vấn đề 5.1.5 Cân tính khoản Mọi định kinh doanh phải cân rủi ro lợi ích Do đó, với mục tiêu sinh lợi việc đảm bảo an tồn khoản chí đơi cịn đƣợc nhìn nhận nhƣ “vật cản” Từ căng thẳng khoản phát sinh đƣa học sau: Thứ nhất, NH phải tuyệt đối tuân thủ quy định đảm bảo an toàn khoản nói riêng tuân thủ quy định hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Đối với tuân thủ quy định hoạt động kinh doanh, vi phạm mặt pháp luật, có từ thành viên Ban điều hành, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến an tồn khoản ngân hàng Do đó, hoạt động giám sát kiểm tra ngân hàng cần phải đƣợc thực thƣờng xuyên Từ đó, kịp thời phát sai sót điều chỉnh Thứ hai, tình trạng chạy đua lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại nhiều giá trị chúng mang lại Sự hỗn loạn thị trƣờng huy động vốn dân cƣ giai đoạn căng thẳng hệ thống phần 46 làm cho tình trạng chung trở nên tệ Các sách cạnh tranh lành mạnh nhƣ nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tăng cƣờng quan hệ với khách hàng, đem lại lợi ích bền vững lâu dài Thứ ba, thực tốt quản lý khe hở khoản vấn đề liên quan đến rủi ro lãi suất Các NHTM cần hoàn thiện quy định liên quan đến huy động cho vay (nhất huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trƣờng; cần có cách giải khoa học để khơng xảy tình trạng khách hàng gửi tiền rút tiền trƣớc hạn lãi suất thị trƣờng tăng cao có đối thủ khác đƣa lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng Ngồi ra, quản lý khơng cân đối kỳ hạn tài sản nợ tài sản có ngân hàng nội dung quan trọng để quản lý khoản đƣợc hiệu 5.1.6 Quản lý rủi ro tín dụng hợp lý Cơng tác quản lý RRTD ngân hàng TMCP Việt Nam nói chung MB đạt nhiều kết tích cực, song cịn khơng khó khăn, vƣớng mắc cần tháo gỡ Cụ thể, môi trƣờng quản trị RRTD chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Ủy ban Basel thông lệ quốc tế Việc hoạch định chiến lƣợc quản trị RRTD NHTM đơn giản, hầu hết mang nội dung định hƣớng phát triển chung, chƣa đƣa đƣợc danh mục tín dụng, kế hoạch cụ thể; tỷ trọng dƣ nợ ngành, khu vực, đối tƣợng chƣa đƣợc xây dựng cụ thể nhằm hạn chế RRTD tập trung Cần tăng cƣờng, hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhƣ: nhận diện phân loại xác rủi ro tín dụng; tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng phù hợp bao quát đƣợc rủi ro; công tác đào tạo nhân viên cần đƣợc chuyên sâu, rãnh mạch rõ ràng chức phòng ban, phận 5.2 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ CÁC ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN Ngân hàng thƣờng quan tâm đến khả sinh lợi khả toán doanh nghiệp thể báo cáo tài Qua việc so sánh khối lƣợng chủng loại tài sản với số nợ phải trả theo kỳ hạn, Ngân hàng xác định đƣợc khả tốn doanh nghiệp định mở rộng quy mô cho vay KHDN hay khơng Bên cạnh đó, Ngân hàng cịn quan tâm đến vốn thực góp, tài sản 47 chấp thiện chí trả nợ doanh nghiệp xem nhƣ nguồn bảo đảm cho Ngân hàng thu hồi đƣợc nợ doanh nghiệp bị thua lỗ hay phá sản Ngân hàng hạn chế cho doanh nghiệp vay doanh nghiệp có dấu hiệu khơng thể tốn khoản nợ đến hạn Các tiêu tài phân tích tài doanh nghiệp để phục vụ hoạt động cho vay hoạt động khơng thể thiếu q trình tín dụng Ngân hàng mà cịn đƣợc xem nhƣ sở để hình thành khoản cho vay tốt Nghiên cứu nhân tố nội có ảnh hƣởng đến nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội Từ đề xuất số hàm ý quản trị, đóng góp vào cơng tác quản lý nhà quản trị tồn hệ thống MB, có biện pháp để hiệu mở rộng cho vay, đảm bảo đƣợc tính đắng hành vi cho vay ngân hàng Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế sau: Thứ nhất, tác gải nhận thấy khuyết điểm lớn nghiên cứu thực dựa yếu tố nội từ phía ngân hàng TMCP Quân đội, lấy số liệu từ báo cáo tài hàng năm với quy mơ thời gian khảo sát không rộng nên khả tổng quát nghiên cứu khơng cao Do đó, nghiên cứu tƣơng lai nên nghiên cứu dựa yếu tố từ phía khách hàng doanh nghiệp để đƣa độ khái qt cao Thứ hai, mơ hình nghiên cứu nghiên cứu biến độc lập biến phụ thuộc Mức độ giải thích mơ hình cao nhƣng chƣa phản ảnh đầy đủ nhân tố tác động đến định cho vay ngân hàng MB Vì vậy, nghiên cứu nên mở rộng thành phần nhân tố tiềm ẩn khác để tìm hiểu mối liên hệ yếu tố đến định cho vay nhƣ hành vi cho vay ngân hàng đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp Thứ ba, nghiên cứu chủ yếu sử dụng phƣơng pháp công cụ nghiên cứu dựa phần mền thống kê Stata mà chƣa sâu vào phân tích số khoa học Cho nên nghiên cứu sau nên kết hợp thêm phƣơng pháp phân tích cụ thể, nhƣ cơng cụ mới, đại để tăng độ xác, đa dạng nghiên cứu 48 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa vào kết nghiên cứu chƣơng 4, tác giả trình bày kiến nghị đƣa số khuyến nghị nhà quản trị ngân hàng TMCP Quân Đội, khía cạnh nhƣ quy mô tài sản, tiền gửi, nợ xấu, khoản rủi ro tín dụng Các khuyến nghị gồm có: (1) Duy trì phát triển quy mơ ngân hàng, (2) Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động, (3) Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu, (4) Cân tính khoản, (5) Quản lý rủi ro tín dụng hợp lý Ngồi ra, tác giả cịn đƣa số hạn chế nghiên cứu định hƣớng phát triển cho đề tài nghiên cứu 50 KẾT LUẬN CHUNG Tác giả thực nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Quân Đội”, phân tích đề xuất số khuyến nghị góp phần nâng cao hiệu việc mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng MB Nghiên cứu đạt đƣợc mục tiêu sau: Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết nhân tố nội ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp; Thứ hai, nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Qn Đội gồm có: (1) quy mơ ngân hàng, (2) tiền gửi huy động, (3) nợ xấu, (4) tính khoản, (5) rủi ro tín dụng; Thứ ba, sau phân tích nhân tố có tác động đến mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp MB Bank, tác giả đề xuất số hàm ý nhằm nâng cao hiệu việc mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp, nhƣ hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng nhƣ (1) Duy trì phát triển quy mơ ngân hàng, (2) Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động, (3) Phân loại nợ xấu chuẩn trì nợ xấu mức tối thiểu, (4) Cân tính khoản, (5) Quản lý rủi ro tín dụng hợp lý Tuy nhiên, hạn chế thời gian, khả tiếp cận phân tích liệu tác giả nên nghiên cứu tồn nhiều thiếu sót 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Abd Karim, M., Mohd Harif, A & Adziz A (2007) Monetary Policy and Sectoral Bank Lending in Malaysia Global Economic Review, vol 35, No 3, pp 303326 Abdul Karim, Z Azman-Saini, W & Abdul Karim, B (2011) Bank Lending Channel of Monetary Policy Andreas, D., and Gabrielle W (2009) What determines the Profitability of Commercial Banks? New Evidence from Switzerland: Institute of Financial Services Lucerne University of Applied Sciences, Switzerland Andrew Fight (2004) Credit risk management essential capital markets Elsevier Butterworth heinemann press Bashir, Abdel Hamid M (2003) Determinants of Profitability in Islamic Banks Islamic Economic Studies, vol.11, No 1, pp 31-57 Brzinsky-Fay, C., Kohler, U., & Luniak, M (2006) Sequence analysis with Stata The Stata Journal, 6(4), 435-460 Chen K., and Pan C (2012) An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan Journal of Chinese Management Review, vol.15, No 1, pp.1-16 Chernykh L ,& Theodossiou A., (2011) Determinants of Bank Long-Term Lending Behavior Evidence from Russia, Multinational Finance Journal, vol.15, No 1, pp 193–216 Cucinelli, D (2015) The impact of non-performing loans on bank lending behavior: evidence from the Italian banking sector Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 59-71 Comptroller‟s Handbook (2013)," Commercial real estate lending." DeYoung, Robert, Anne Gron Andrew W (2005) Risk Overhang and Loan Portfolio Decisions Federal Reserve Bank of Chicago, Working paper August pp 1-34 Ewert, R., Szczesmy A.,& Schenk G.(2000) Determinants of Bank Lending Performance in Germany Business Review, vo.52, pp.344 – 36 52 NGUYEN, H D H., & DANG, V D (2020) Bank-specific determinants of loan growth in Vietnam: Evidence from the CAMELS approach The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(9), 179-189 Malede, M (2014) Determinants of commercial banks lending: evidence from Ethiopian commercial banks European Journal of Business and Management, 6(20), 109-117 Mercy, M., (2016) Determinants of lending behavior of commercial banks in Kenya: unpublished Master Thesis, Nairobi University, Nairobi, Kenya McCarthy , M., Schneider D., and Tibb S.,(2010) Investments and loans U.S banks Journal of Bank accounting and Finance, pp.19-24 Miller, S., and Noulas (1997) Portfolio mix and large-bank profitability USA Olokoyo, F O (2011) Determinants of commercial banks‟ lending behavior in Nigeria International journal of financial research, 2(2), 61-72 Osei‐Assibey, E., Bockarie, B A., (2013) Bank risks, capital and loan supply: evidence from Sierra Leone Journal of Financial Economic Policy Vol Issue: 3, pp.256-271 Olusanya, S ,Oyebo A., Ohadebere E.(2012) Determinants of Lending Behavior of Commercial Banks A CoIntegration Analysis, vol 5No.5, pp 71-80 Rabab‟ah, M (2015) Factors affecting the bank credit: An empirical study on the Jordanian commercial banks International journal of Economics and Finance, 7(5), 166-178 Rose, P S., & Hudgins, S C (2008) Bank management and financial services McGraw-Hill Companies Tiếng Việt Tạp chí Ngân hàng Hồng Thị Thanh Hằng cộng (2015) Marketing Dịch vụ Tài chính, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2014) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại NXB Tài Nguyễn Đăng Dờn (2012) Giáo trình Tín dụng ngân hàng NXB Đại học Kinh tế, TP.Hồ Chí Minh 53 Phạm Thị Tuyết Trinh (2016) Kinh tế lƣợng ứng dụng kinh tế tài NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 54 PHỤ LỤC 1) Kết thống kê mô tả 2) Kết tƣợng đa cộng tuyết 3) Kết kiểm tra tƣợng tự tƣơng quan 4) Kết kiếm tra tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi 55 5) Kết hồi quy tuyến tính - OLS 56 ... định nhân tố có ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội Đo lƣờng mức độ thực trạng ảnh hƣởng yếu tố đến việc mở rộng quy mô cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP. .. VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 32 4.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quân Đội 32 4.1.2 Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP. .. ngân hàng tác động đến hoạt động mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội gì? Mức độ tần suất tác động yếu tố ảnh hƣởng nhƣ đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân